嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金2016年的

嘉實(shí)穩(wěn)健混合2016年第3季度報(bào)告/r/n/r/n/r/n11/r/n頁/r/n嘉實(shí)穩(wěn)健開放式證券投資基金/r/n2016年/r/n第3季度報(bào)告/r/n2016年9月30日/r/n基金管理人：/r/n嘉實(shí)基金管理有限公司/r/n基金托管人：/r/n中國銀行股份有限公司/r/n報(bào)告/r/n送出日期：/r/n2016年10月25日/r/n重要提示/r/n基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。/r/n基金托管人中國銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于/r/n2016年10月20日/r/n復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。/r/n基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。/r/n基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。/r/n本基金為嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金之一，嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金由具有不同市場定位的三只基金構(gòu)成，包括相互獨(dú)立的嘉實(shí)增長證券投資基金、嘉實(shí)穩(wěn)健證券投資基金和嘉實(shí)債券證券投資基金。每只基金均為契約型開放式，適用一個(gè)基金合同和招募說明書。/r/n本報(bào)告期中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。/r/n本報(bào)告期自/r/n2016年7月1日起/r/n至/r/n2016年9月30日/r/n止。/r/n基金產(chǎn)品概況/r/n基金簡稱/r/n嘉實(shí)穩(wěn)健混合/r/n基金主代碼/r/n070003/r/n基金運(yùn)作方式/r/n契約型開放式/r/n基金合同生效日/r/n2003年7月9日/r/n報(bào)告期末基金份額總額/r/n3,459,624,455.96份/r/n投資目標(biāo)/r/n在控制風(fēng)險(xiǎn)、確?；鹳Y產(chǎn)良好流動(dòng)性的前提下，以獲取資本增值收益和現(xiàn)金紅利分配的方式來謀求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。/r/n投資策略/r/n在對(duì)市場趨勢判斷的前提下進(jìn)行資產(chǎn)配置，通過基本面分析挖掘行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)，獲取穩(wěn)定的長期回報(bào)。投資組合比例范圍為股票/r/n40%-75%、債券20%-55%、現(xiàn)金5%左右。/r/n業(yè)績比較基準(zhǔn)/r/n60%*巨潮200（大盤）指數(shù)收益率+40%*中債總指數(shù)收益率/r/n風(fēng)險(xiǎn)收益特征/r/n本基金屬于中低風(fēng)險(xiǎn)證券投資基金，長期系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)為基金份額凈值相對(duì)于基金業(yè)績基準(zhǔn)的/r/nβ/r/n值保持在/r/n0.5至0.8之間。/r/n基金管理人/r/n嘉實(shí)基金管理有限公司/r/n基金托管人/r/n中國銀行股份有限公司/r/n/r/n/r/n主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)/r/n主要財(cái)務(wù)指標(biāo)/r/n單位：人民幣元/r/n主要財(cái)務(wù)指標(biāo)/r/n報(bào)告期（/r/n2016年7月1日/r/n－/r/n2016年9月30日/r/n/r/n）/r/n1./r/n本期已實(shí)現(xiàn)收益/r/n1,995,574.40/r/n2.本期利潤/r/n31,436,033.44/r/n3.加權(quán)平均基金份額本期利潤/r/n0.0090/r/n4.期末基金資產(chǎn)凈值/r/n3,734,219,586.11/r/n5.期末基金份額凈值/r/n1.079/r/n注：（/r/n1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。（2）上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。/r/n/r/n基金凈值表現(xiàn)/r/n本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較/r/n階段/r/n凈值增長率/r/n①/r/n凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差/r/n②/r/n業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率/r/n③/r/n業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差/r/n④/r/n①/r/n－/r/n③/r/n②/r/n－/r/n④/r/n過去三個(gè)月/r/n0.75%/r/n0.71%/r/n2.32%/r/n0.48%/r/n-1.57%/r/n0.23%/r/n/r/n/r/n自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較/r/n圖：嘉實(shí)穩(wěn)健混合份額累計(jì)凈值增長率與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對(duì)比圖/r/n（2003年7月9日至201/r/n6/r/n年/r/n9/r/n月/r/n30/r/n日）/r/n注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效日起/r/n6個(gè)月內(nèi)為建倉期。建倉期結(jié)束時(shí)本基金的各項(xiàng)投資比例符合基金合同第三部分（四（一）投資范圍和（四）各基金投資組合比例限制）的規(guī)定：（1）投資于股票、債券的比例不低于基金資產(chǎn)總值的80%；（2）持有一家公司的股票，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；（3）本基金與由基金管理人管理的其他基金持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過該證券的10%；（4）投資于國債的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的20%；（5）本基金的股票資產(chǎn)中至少有80%屬于本基金名稱所顯示的投資內(nèi)容；（6）法律法規(guī)或監(jiān)管/r/n部門對(duì)上述比例限制另有規(guī)定的，從其規(guī)定。/r/n/r/n/r/n管理人報(bào)告/r/n基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介/r/n/r/n姓名/r/n職務(wù)/r/n任本基金的基金經(jīng)理期限/r/n證券從業(yè)年限/r/n說明/r/n任職日期/r/n離任日期/r/n翟琳琳/r/n本基金、嘉實(shí)價(jià)值優(yōu)勢混合基金經(jīng)理/r/n2015年2月17日/r/n-/r/n11年/r/n2005年7月加入嘉實(shí)基金，先后擔(dān)任過金屬與非金屬行業(yè)分析師、基金經(jīng)理助理職務(wù)。具有基金從業(yè)資格。/r/n張淼/r/n本基金、嘉實(shí)先進(jìn)制造股票基金經(jīng)理/r/n2015年2月17日/r/n-/r/n11年/r/n曾就職于東方基金管理有限公司研究部。2007年9月加入嘉實(shí)基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究員、研究部副總監(jiān)和基金經(jīng)理助理職務(wù)。碩士研究生，具有基金從業(yè)資格。/r/n注：（/r/n1）任職日期、離任日期指公司作出決定后公告之日；（2）證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。/r/n/r/n（3）本基金基金經(jīng)理翟琳琳女士因休產(chǎn)假超過30日，在其休假期間，本基金暫由我公司基金經(jīng)理焦云女士代為履行基金經(jīng)理職責(zé)。該事項(xiàng)已于2016年5月5日在《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》上進(jìn)行了披露。/r/n管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明/r/n報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項(xiàng)配套法規(guī)、《嘉實(shí)理財(cái)通系列證券投資基金暨嘉實(shí)增長證券投資基金、嘉實(shí)穩(wěn)健證券投資基金和嘉實(shí)債券證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。/r/n公平交易專項(xiàng)說明/r/n公平交易制度的執(zhí)行情況/r/n報(bào)告期內(nèi)，基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行證監(jiān)會(huì)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公司內(nèi)部公平交易制度，各投資組合按投資管理制度和流程獨(dú)立決策，并在獲得投資信息、投資建議和實(shí)施投資決策方面享有公平的機(jī)會(huì)；通過完善交易范圍內(nèi)各類交易的公平交易執(zhí)行細(xì)則、嚴(yán)格的流程控制、持續(xù)的技術(shù)改進(jìn)，確保公平交易原則的實(shí)現(xiàn)；通過IT系統(tǒng)和人工監(jiān)控等方式進(jìn)行日常監(jiān)控，公平對(duì)待旗下管理的所有投資組合。/r/n異常交易行為的專項(xiàng)說明/r/n報(bào)告期內(nèi)，公司旗下所有投資組合參與交易所公開競價(jià)交易中，同日反向交易成交較少的單邊交易量超過該證券當(dāng)日成交量的5%的，合計(jì)1次，為旗下組合被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)需要，與其他組合發(fā)生反向交易，不存在利益輸送行為。/r/n/r/n報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析/r/n3季度市場風(fēng)格相對(duì)2季度有所變化，在穩(wěn)增長政策的帶動(dòng)下，PPP項(xiàng)目的不斷推出帶動(dòng)建筑建材板塊的大幅上漲，房地產(chǎn)在放松政策的刺激下，無論從行業(yè)基本面還是股價(jià)層面都表現(xiàn)較好，另外房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上一些估值相對(duì)較低，基本面不斷超預(yù)期的板塊和個(gè)股也比較活躍，而高估值的新興產(chǎn)業(yè)則有所回落，整個(gè)三季度滬深300指數(shù)震蕩上漲2.56%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)則下跌3.5%。/r/n在中期我們認(rèn)為貨幣政策短期不會(huì)轉(zhuǎn)向，流動(dòng)性依然存在，因此整個(gè)三季度組合倉位保持在較高水平，結(jié)構(gòu)上減持了部分高估值的新興產(chǎn)業(yè)個(gè)股，增持了與房地產(chǎn)產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)的周期類板塊，到季度末倉位略有下調(diào)。由于股票倉位有限制，整個(gè)三季度組合收益相對(duì)穩(wěn)定。/r/n/r/n報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)/r/n截至本報(bào)告期末本基金份額凈值為1.079元；本報(bào)告期基金份額凈值增長率為0.75%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為/r/n2.32/r/n%。/r/n報(bào)告期內(nèi)基金持有人數(shù)或基金資產(chǎn)凈值預(yù)警說明/r/n無。/r/n投資組合報(bào)告/r/n報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況/r/n/r/n序號(hào)/r/n項(xiàng)目/r/n金額（元）/r/n占基金總資產(chǎn)的比例（/r/n%）/r/n1/r/n權(quán)益投資/r/n2/r/n,521,827,338.82/r/n66.70/r/n其中：股票/r/n2,521,827,338.82/r/n66.70/r/n2/r/n基金投資/r/n-/r/n-/r/n3/r/n固定收益投資/r/n889,550,276.50/r/n23.53/r/n其中：債券/r/n889,550,276.50/r/n23.53/r/n資產(chǎn)支持證券/r/n/r/n-/r/n-/r/n4/r/n貴金屬投資/r/n-/r/n-/r/n5/r/n金融衍生品投資/r/n-/r/n-/r/n6/r/n買入返售金融資產(chǎn)/r/n-/r/n-/r/n其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)/r/n-/r/n-/r/n7/r/n銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)/r/n356,109,547.08/r/n9.4/r/n2/r/n8/r/n其他資產(chǎn)/r/n13,502,442.91/r/n0.36/r/n9/r/n合計(jì)/r/n3,780,989,605.31/r/n/r/n100.00/r/n/r/n/r/n報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合/r/n代碼/r/n行業(yè)類別/r/n公允價(jià)值（元）/r/n占基金資產(chǎn)凈值比例/r/n(%)/r/nA/r/n農(nóng)、林、牧、漁業(yè)/r/n70,256,849.98/r/n1.88/r/nB/r/n采/r/n礦/r/n業(yè)/r/n-/r/n-/r/nC/r/n制造業(yè)/r/n1,706,375,562.24/r/n45.70/r/nD/r/n電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/r/n-/r/n-/r/nE/r/n建筑業(yè)/r/n188,909,534.91/r/n5.06/r/nF/r/n批發(fā)和零售業(yè)/r/n247,837,727.92/r/n6.64/r/nG/r/n交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè)/r/n51,875,909.78/r/n1.39/r/nH/r/n住宿和餐飲業(yè)/r/n-/r/n-/r/nI/r/n信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)/r/n83,883,061.65/r/n2.25/r/nJ/r/n金融業(yè)/r/n131,089,255.87/r/n3.51/r/nK/r/n房地產(chǎn)業(yè)/r/n-/r/n-/r/nL/r/n租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)/r/n-/r/n-/r/nM/r/n科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)/r/n-/r/n-/r/nN/r/n水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)/r/n5,920,863.67/r/n0.16/r/nO/r/n居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè)/r/n-/r/n-/r/nP/r/n教育/r/n-/r/n-/r/nQ/r/n衛(wèi)生和社會(huì)工作/r/n-/r/n-/r/nR/r/n文化、體育和娛樂業(yè)/r/n35,678,572.80/r/n0.96/r/nS/r/n綜合/r/n-/r/n-/r/n合計(jì)/r/n2,521,827,338.82/r/n67.53/r/n/r/n報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)/r/n/r/n序號(hào)/r/n股票代碼/r/n股票名稱/r/n數(shù)量（股）/r/n公允價(jià)值（元）/r/n占基金資產(chǎn)凈值比例（％）/r/n1/r/n000028/r/n國藥一致/r/n1,883,444/r/n135,137,107.00/r/n3.62/r/n2/r/n600477/r/n杭蕭鋼構(gòu)/r/n12,689,551/r/n128,925,838.16/r/n3.45/r/n3/r/n600737/r/n中糧屯河/r/n9,697,798/r/n110,748,853.16/r/n2.97/r/n4/r/n002385/r/n大北農(nóng)/r/n13,739,197/r/n100,433,530.07/r/n2.69/r/n5/r/n000963/r/n華東醫(yī)藥/r/n1,284,982/r/n88,278,263.40/r/n2.36/r/n6/r/n600038/r/n中直股份/r/n1,887,871/r/n76,741,956.15/r/n2.06/r/n7/r/n601688/r/n華泰證券/r/n4,115,967/r/n73,881,607.65/r/n1.98/r/n8/r/n000581/r/n威孚高科/r/n2,999,962/r/n73,619,067.48/r/n1.97/r/n9/r/n002049/r/n紫光國芯/r/n2,015,274/r/n71,824,365.36/r/n1.92/r/n10/r/n000063/r/n中興通訊/r/n4,625,362/r/n68,362,850.36/r/n1.83/r/n/r/n/r/n報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合/r/n序號(hào)/r/n債券品種/r/n公允價(jià)值（元）/r/n占基金資產(chǎn)凈值比例（％）/r/n1/r/n國家債券/r/n259,550,000.00/r/n6.95/r/n2/r/n央行票據(jù)/r/n-/r/n-/r/n3/r/n金融債券/r/n629,897,000.00/r/n16.87/r/n其中：政策性金融債/r/n629,897,000.00/r/n16.87/r/n4/r/n企業(yè)債券/r/n-/r/n-/r/n5/r/n企業(yè)短期融資券/r/n-/r/n-/r/n6/r/n中期票據(jù)/r/n-/r/n-/r/n7/r/n可轉(zhuǎn)債/r/n（可交換債）/r/n103,276.50/r/n0.00/r/n8/r/n同業(yè)存單/r/n-/r/n-/r/n9/r/n其他/r/n-/r/n-/r/n10/r/n合計(jì)/r/n889,550,276.50/r/n23.82/r/n/r/n/r/n報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小/r/n排序/r/n的前五名債券投資明細(xì)/r/n序號(hào)/r/n債券代碼/r/n債券名稱/r/n數(shù)量（張）/r/n公允價(jià)值（元）/r/n占基金資產(chǎn)凈值比例（％）/r/n1/r/n120009/r/n12附息國債09/r/n2,500,000/r/n259,550,000.00/r/n6.95/r/n2/r/n160401/r/n16農(nóng)發(fā)01/r/n2,100,000/r/n210,105,000.00/r/n5.63/r/n3/r/n160209/r/n16國開09/r/n1,800,000/r/n180,000,000.00/r/n4.82/r/n4/r/n110208/r/n11國開08/r/n1,000,000/r/n107,090,000.00/r/n2.87/r/n5/r/n110235/r/n11國開35/r/n500,000/r/n51,420,000.00/r/n1.38/r/n/r/n/r/n報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小/r/n排序/r/n的前十名資產(chǎn)支持證券投資/r/n明/r/n細(xì)/r/n/r/n報(bào)告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。/r/n報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)/r/n報(bào)告期末，本基金未持有貴金屬投資。/r/n報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小/r/n排序/r/n的前五名權(quán)證投資明細(xì)/r/n報(bào)告期末，本基金未持有權(quán)證。/r/n報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明/r/n報(bào)告期內(nèi)，本基金未參與股指期貨交易。/r/n報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明/r/n報(bào)告期內(nèi)，本基金未參與國債期貨交易。/r/n投資組合報(bào)告附注/r/n/r/n報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未受到公開譴責(zé)、處罰。/r/n本基金投資的前十名股票中，沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。/r/n其他資產(chǎn)構(gòu)成/r/n序號(hào)/r/n名稱/r/n金額（元）/r/n1/r/n存出保證金/r/n592,012.18/r/n2/r/n應(yīng)收證券清算款/r/n71,974.20/r/n3/r/n應(yīng)收股利/r/n-/r/n4/r/n應(yīng)收利息/r/n12,808,188.91/r/n5/r/n應(yīng)收申購款/r/n30,267.62/r/n6/r/n其他應(yīng)收款/r/n-/r/n7/r/n待攤費(fèi)用/r/n-/r/n8/r/n其他/r/n-/r/n9/r/n合計(jì)/r/n13,502,442.91/r/n報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)/r/n序號(hào)/r/n債券代碼/r/n債券名稱/r/n公允價(jià)值(元)/r/n/r/n占基金資產(chǎn)凈值比例（％）/r/n1/r/n123001/r/n藍(lán)標(biāo)轉(zhuǎn)債/r/n103,276.50/r/n0.00/r/n報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明/r/n報(bào)告期末，本基金前十名股票中不存在流通受限情況。/r/n開放式基金份額變動(dòng)/r/n單位：份/r/n報(bào)告期期初基金份額總額/r/n3,540,385,488.35/r/n報(bào)告期期間基金總申購份額/r/n1