XX銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn) 組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量

XX銀行從業(yè)資格風(fēng)險(xiǎn)管理考點(diǎn)組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量導(dǎo)語：組合信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量是對資產(chǎn)組合來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量。在資格中會涉及哪些內(nèi)容呢?大家跟著一起來看看吧。-11間，-1連接函數(shù)是通過單筆債項(xiàng)的不同損失分布，來計(jì)算組合的損失分布。信用風(fēng)險(xiǎn)模型主要是兩大類：解析模型和模擬模型解析模型就是通過一個(gè)準(zhǔn)確的解來進(jìn)行降模。而仿真模型是一種情景模擬，仿真實(shí)驗(yàn)。CreditMetricsVaRVaR指在一定的置信水平下，使損失不超過某一個(gè)額度的可能性。CreditMetrics組合VaR信用等級來表示。值取決于信用等級。(4)采用邊際風(fēng)險(xiǎn)奉獻(xiàn)率。邊際風(fēng)險(xiǎn)奉獻(xiàn)指在資產(chǎn)組合中，因?yàn)樵黾恿四骋粋€(gè)信用工具而導(dǎo)致整個(gè)組合風(fēng)險(xiǎn)的增加量。CreditPortfolioView主要是將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素關(guān)系模型化，考慮的是一種宏觀因素。在違約率計(jì)算上不使用歷史數(shù)據(jù)，而是根據(jù)現(xiàn)實(shí)宏觀經(jīng)濟(jì)因素通過蒙特卡洛模擬來實(shí)現(xiàn)。響的沖擊和改革、僅影響單個(gè)宏觀變量的沖擊和改革。共同點(diǎn)就是全局性的、系統(tǒng)性的影響?；舾小７牟此煞植?。由二項(xiàng)分布的公式推導(dǎo)而來，當(dāng)n較大、概率較小時(shí)，可采用泊松分布。在CreditRisk一組。相對于總的貸款且合而言，每一組被看做是一筆貸款，它們分布。壓力測試是一種非正常的一種極端的測試方法，是用于測定一些特定的事件或特定的金融變量發(fā)生變化后，對于這個(gè)金融機(jī)構(gòu)的潛在的影響，特定的事件一般是指一些極端，一些惡性事件。壓力測試之前用來市場風(fēng)險(xiǎn)的波動，而隨著時(shí)間的推移，也用來補(bǔ)充信用風(fēng)險(xiǎn)的缺乏。壓力測試主要采用敏感性分析和情景分析方法。敏感性分析用來測試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(如收益曲線的平移)對組合價(jià)值的影響;情景分析模擬一組風(fēng)險(xiǎn)因素(如股權(quán)價(jià)格、匯率和利率)的多種情景對組合價(jià)值的影響。敏感度測試的是特定風(fēng)險(xiǎn)，而情景分析評估的是所有的風(fēng)險(xiǎn)。壓力測試的觀點(diǎn)：1.在評估資本充足率時(shí),采用內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行必須具有健全的壓力測試過程。2.除了一般的壓力測試,商業(yè)銀行還必須進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)的壓力測試,以評估特定經(jīng)營環(huán)境對商業(yè)銀行內(nèi)部評級法監(jiān)管資本要求的影響。壓力測試只能說明事件的影響程度,并不能說明事件發(fā)生的可能性。對于商業(yè)銀行來說,進(jìn)行壓力測試更大的意義就在于通過壓力測試