計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試題(第2套)附答案

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試題(第2套)附答案計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試題(第2套)附答案計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試題(第2套)附答案計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模擬考試題(第2套)附答案編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址：電話：傳真:郵編:第二套一、單項(xiàng)選擇題1、把反映某一總體特征的同一指標(biāo)的數(shù)據(jù)，按一定的時(shí)間順序和時(shí)間間隔排列起來，這樣的數(shù)據(jù)稱為（

）A.橫截面數(shù)據(jù)

B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)

C.修勻數(shù)據(jù)

D.原始數(shù)據(jù)2、多元線性回歸分析中，調(diào)整后的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間的關(guān)系（）A.B.≥C.D.3、半對數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（

）A.Y關(guān)于X的彈性

B.X的絕對量變動，引起Y的絕對量變動C.Y關(guān)于X的邊際變動

D.X的相對變動，引起Y的期望值絕對量變動

4、已知五元線性回歸模型估計(jì)的殘差平方和為，樣本容量為46，則隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差估計(jì)量為()A.B.40C.D.205、線設(shè)OLS法得到的樣本回歸直線為，以下說法A不正確的是()A．B．C．D．在回歸直線上6、Goldfeld-Quandt檢驗(yàn)法可用于檢驗(yàn)()A.異方差性B.多重共線性C.序列相關(guān)D.設(shè)定誤差7、用于檢驗(yàn)序列相關(guān)的DW統(tǒng)計(jì)量的取值范圍是()A.0≤DW≤1B.－1≤DW≤1C.－2≤DW≤2≤DW≤48、對聯(lián)立方程組模型估計(jì)的方法主要有兩類，即（）A.單一方程估計(jì)法和系統(tǒng)估計(jì)法B.間接最小二乘法和系統(tǒng)估計(jì)法C.單一方程估計(jì)法和二階段最小二乘法D.工具變量法和間接最小二乘法9、在模型的回歸分析結(jié)果報(bào)告中，有，，則表明（

）A、解釋變量對的影響是顯著的B、解釋變量對的影響是顯著的C、解釋變量和對的聯(lián)合影響是顯著的.D、解釋變量和對的影響是均不顯著10、如果回歸模型中解釋變量之間存在完全的多重共線性，則最小二乘估計(jì)量（）A.不確定，方差無限大

B.確定，方差無限大C.不確定，方差最小

D.確定，方差最小11、應(yīng)用DW檢驗(yàn)方法時(shí)應(yīng)滿足該方法的假定條件，下列不是其假定條件的為（）A.解釋變量為非隨機(jī)的

B.被解釋變量為非隨機(jī)的C.線性回歸模型中不能含有滯后內(nèi)生變量

D.隨機(jī)誤差項(xiàng)服從一階自回歸12、在具體運(yùn)用加權(quán)最小二乘法時(shí),如果變換的結(jié)果是則Var(u)是下列形式中的哪一種(

)13、經(jīng)濟(jì)變量的時(shí)間序列數(shù)據(jù)大多存在序列相關(guān)性，在分布滯后模型中，這種序列相關(guān)性就轉(zhuǎn)化為（

）A．異方差問題

B.多重共線性問題C．序列相關(guān)性問題

D.設(shè)定誤差問題14、關(guān)于自適應(yīng)預(yù)期模型和局部調(diào)整模型，下列說法錯(cuò)誤的有（

）A．它們都是由某種期望模型演變形成的B．它們最終都是一階自回歸模型C．它們的經(jīng)濟(jì)背景不同D．都滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，故可直接用OLS方法進(jìn)行估計(jì)15、設(shè)某地區(qū)消費(fèi)函數(shù)中，消費(fèi)支出不僅與收入x有關(guān)，而且與消費(fèi)者的年齡構(gòu)成有關(guān)，若將年齡構(gòu)成分為小孩、青年人、成年人和老年人4個(gè)層次。假設(shè)邊際消費(fèi)傾向不變，考慮上述年齡構(gòu)成因素的影響時(shí)，該消費(fèi)函數(shù)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為（

）個(gè)

個(gè)

個(gè)

個(gè)16、個(gè)人保健支出的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型為：

，其中為保健年度支出；為個(gè)人年度收入；虛擬變量；滿足古典假定。則大學(xué)以上群體的平均年度保健支出為（

）A.B.

C.

D.17、在聯(lián)立方程結(jié)構(gòu)模型中，對模型中的每一個(gè)隨機(jī)方程單獨(dú)使用普通最小二乘法得到的估計(jì)參數(shù)是（

）A.有偏且一致的

B.有偏不一致的

C.無偏但一致的

D.無偏且不一致的18、下列宏觀經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中投資（I）函數(shù)所在方程的類型為(

)

A.技術(shù)方程式（可含U）

B.制度方程式

C.恒等式

D.行為方程式（可含U）19、在有M個(gè)方程的完備聯(lián)立方程組中，若用H表示聯(lián)立方程組中全部的內(nèi)生變量與全部的前定變量之和的總數(shù)，用表示第i個(gè)方程中內(nèi)生變量與前定變量之和的總數(shù)時(shí)，第i個(gè)方程過度識別時(shí)，則有公式(

)成立。A.

B.

C.

D.20、對自回歸模型進(jìn)行估計(jì)時(shí)，假定原始模型的隨機(jī)擾動項(xiàng)滿足古典線性回歸模型的所有假設(shè)，則估計(jì)量是一致估計(jì)量的模型有（

）A．庫伊克模型

B.局部調(diào)整模型

C.自適應(yīng)預(yù)期模型

D.自適應(yīng)預(yù)期和局部調(diào)整混合模型二、多項(xiàng)選擇題設(shè)一階自回歸模型是庫伊克模型或自適應(yīng)預(yù)期模型，估計(jì)模型時(shí)可用工具變量替代滯后內(nèi)生變量，該工具變量應(yīng)該滿足的條件有（）A.與該滯后內(nèi)生變量高度相關(guān)B.與其它解釋變量高度相關(guān)C.與隨機(jī)誤差項(xiàng)高度相關(guān)D.與該滯后內(nèi)生變量不相關(guān)E.與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)2、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的檢驗(yàn)一般包括內(nèi)容有（）A、經(jīng)濟(jì)意義的檢驗(yàn)B、統(tǒng)計(jì)推斷的檢驗(yàn)C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的檢驗(yàn)D、預(yù)測檢驗(yàn)E、對比檢驗(yàn)3、以下變量中可以作為解釋變量的有（）A.外生變量B.滯后內(nèi)生變量C.虛擬變量D.前定變量E.內(nèi)生變量4、廣義最小二乘法的特殊情況是（）A.對模型進(jìn)行對數(shù)變換

B.加權(quán)最小二乘法C.數(shù)據(jù)的結(jié)合

D.廣義差分法E.增加樣本容量5、對美國儲蓄與收入關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型分成兩個(gè)時(shí)期分別建模，重建時(shí)期是1946—1954;重建后時(shí)期是1955—1963，模型如下：關(guān)于上述模型，下列說法正確的是（）A.時(shí)則稱為重合回歸B.時(shí)稱為平行回歸C.時(shí)稱為共點(diǎn)回歸D.

時(shí)稱為相異回歸E.

時(shí)，表明兩個(gè)模型沒有差異三、判斷題（判斷下列命題正誤，并說明理由）1、線性回歸模型意味著因變量是自變量的線性函數(shù)。2、多重共線性問題是隨機(jī)擾動項(xiàng)違背古典假定引起的。3、通過虛擬變量將屬性因素引入計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小有關(guān)。4、雙變量模型中，對樣本回歸函數(shù)整體的顯著性檢驗(yàn)與斜率系數(shù)的顯著性檢驗(yàn)是一致的。5、如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量,則這個(gè)方程不可識別。四、計(jì)算題1、家庭消費(fèi)支出（Y）、可支配收入（）、個(gè)人個(gè)財(cái)富（）設(shè)定模型如下：回歸分析結(jié)果為：LSErrorT-Statistic Prob.C ________- ________ R-squared ________ Meandependentvar AdjustedR-squared ________ .dependentvar .ofregression ________ Akaikeinfocriterion Sumsquaredresid Schwartzcriterion Loglikelihood - F-statistic ______Durbin-Watsonstat Prob(F-statistic) 回答下列問題（1）請根據(jù)上表中已由數(shù)據(jù)，填寫表中畫線處缺失結(jié)果（注意給出計(jì)算步驟）；（2）模型是否存在多重共線性為什么（3）模型中是否存在自相關(guān)為什么2、根據(jù)某城市1978——1998年人均儲蓄與人均收入的數(shù)據(jù)資料建立了如下回歸模型：se=（）（）試求解以下問題：取時(shí)間段1978——1985和1991——1998，分別建立兩個(gè)模型。模型1：t=（）（）模型2：t=（）（）計(jì)算F統(tǒng)計(jì)量，即，給定，查F分布表，得臨界值。請你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么利用y對x回歸所得的殘差平方構(gòu)造一個(gè)輔助回歸函數(shù)： 計(jì)算 給定顯著性水平，查分布表，得臨界值，其中p=3，自由度。請你繼續(xù)完成上述工作，并回答所做的是一項(xiàng)什么工作，其結(jié)論是什么（3）試比較（1）和（2）兩種方法，給出簡要評價(jià)。答：（1）這是異方差檢驗(yàn)，使用的是樣本分段擬和（Goldfeld-Quant），，因此拒絕原假設(shè)，表明模型中存在異方差。（2）這是異方差A(yù)RCH檢驗(yàn)，，所以拒絕原假設(shè)，表明模型中存在異方差。（3）這兩種方法都是用于檢驗(yàn)異方差。但二者適用條件不同：A、Goldfeld-Quant要求大樣本；擾動項(xiàng)正態(tài)分布；可用于截面數(shù)據(jù)和時(shí)間序列數(shù)據(jù)。B、ARCH檢驗(yàn)僅適宜于時(shí)間序列數(shù)據(jù)，無其他條件。3、Sen和Srivastava（1971）在研究貧富國之間期望壽命的差異時(shí)，利用101個(gè)國家的數(shù)據(jù)，建立了如下的回歸模型：R2=其中：X是以美元計(jì)的人均收入；Y是以年計(jì)的期望壽命；Sen和Srivastava認(rèn)為人均收入的臨界值為1097美元（），若人均收入超過1097美元，則被認(rèn)定為富國；若人均收入低于1097美元，被認(rèn)定為貧窮國。（括號內(nèi)的數(shù)值為對應(yīng)參數(shù)估計(jì)值的t-值）。（1）解釋這些計(jì)算結(jié)果。（2）回歸方程中引入的原因是什么如何解釋這個(gè)回歸解釋變量（3）如何對貧窮國進(jìn)行回歸又如何對富國進(jìn)行回歸試題二答案一、BADDBADACABBBDCBBDAB二、AEABCDABCDEBDABCD三、1、錯(cuò) 線性回歸模型本質(zhì)上指的是參數(shù)線性，而不是變量線性。同時(shí)，模型與函數(shù)不是同一回事2、錯(cuò)應(yīng)該是解釋變量之間高度相關(guān)引起的。3、錯(cuò)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)與樣本容量大小無關(guān)，與變量屬性，模型有無截距項(xiàng)有關(guān)4、正確要求最好能夠?qū)懗鲆辉€性回歸中，F(xiàn)統(tǒng)計(jì)量與T統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系，即的來歷；或者說明一元線性回歸僅有一個(gè)解釋變量，因此對斜率系數(shù)的T檢驗(yàn)等價(jià)于對方程的整體性檢驗(yàn)。5、正確沒有唯一的統(tǒng)計(jì)形式四、1、答：（1）Variable Coefficient Std.ErrorT-Statistic Prob.C - R-squared Meandependentvar AdjustedR-squared dependentvar .ofregression infocriterion Sumsquaredresid Schwartzcriterion Loglikelihood - F-statistic Durbin-Watsonstat Prob(F-statistic) （2）存在多重共線性；F統(tǒng)計(jì)量和R方顯示模型很顯著，但變量的T檢驗(yàn)值都偏小。（3）n=10,k/=2，查表dl=；du=；4-dl=；4-d