2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理每日一練試卷A卷含答案

2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理每日一練試卷A卷含答案單選題（共80題）1、（）是有效管理個人客戶信用風險的重要工具，有助于大幅擴大并提高個人信貸業(yè)務的規(guī)模和效率。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調查C.個人信用評分系統D.客戶資產與負債情況調查【答案】C2、如果商業(yè)銀行對市場利率的上升和下降都不那么敏感，那么商業(yè)銀行傾向于持有什么樣的資產負債期限結構?（）A.將短期借款與長期貸款匹配B.將長期借款與長期貸款匹配C.將短期借款與短期貸款匹配D.資產和負債的期限結構比較平衡【答案】D3、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經風險調整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D4、某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數據計算交易賬戶的風險價值（VaR）值為780萬元人民幣，置信水平為99％，持有期為1天。則該銀行在未來250個交易日內，預期會有（）天交易賬戶的損失超過780萬元。A.2.5B.3.5C.2D.3【答案】A5、香港金管局規(guī)定的法定流動資產比率為（）。A.10％B.15％C.25％D.40％【答案】C6、下列對于商業(yè)銀行風險加總的表述，最不恰當的是（）。A.可以采用多種風險加總方法，但不應采取簡單加總法B.進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染C.應當建立風險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風險D.若考慮風險分散化效應，成基于長期實證數據，且數據觀察期至少覆蓋一個完整的經濟周期【答案】A7、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D8、根據我國監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權重法計算風險加權資產時，對符合標準的微型和小型企業(yè)的債權的風險權重為（）A.85%B.75%C.0D.50%【答案】B9、銀行將全部資產按照監(jiān)管規(guī)定的類別進行分類，并采用監(jiān)管規(guī)定的風險權重計量信用風險加權資產的方法是()。A.內部評級法B.權重法C.監(jiān)管映射法D.違約概率法【答案】B10、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D11、根據對商業(yè)銀行內部評級法依賴程度的不同，內部評級法分為初級法和高級法兩種。對于非零售暴露，兩種評級法都必須估計的風險因素是（）。A.違約概率B.違約失率C.違約風險暴露D.期限【答案】A12、新產品（業(yè)務）風險識別是指商業(yè)銀行產品主管部門在新產品（業(yè)務）研發(fā)投產過程中結合產品線的（）和風險點，對潛在風事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.業(yè)務特點B.風險特點C.風險事件D.風險類型【答案】D13、在商業(yè)銀行經營過程中，決定其風險承擔能力的核心要素是（??）。A.盈利能力和流動性管理水平B.資本充足率水平和流動性管理水平C.盈利能力和風險管理水平D.資本充足水平和風險管理水平【答案】D14、（）將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為八大類業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B15、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C16、近年來，行為風險管理問題引起了全球主要經濟體的日益重視，下列不屬于行為風險事件的是（）A.會計處理差值B.不公平交易C.泄露客戶個人信息D.誤導性廣告【答案】A17、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，市場風險資本計量范圍包括（）。A.交易賬戶的利率風險和股票風險，交易賬戶和銀行賬戶的匯率風險和商品風險等四大類別市場風險B.銀行賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險C.交易賬戶的利率風險和匯率風險，交易賬戶和銀行賬戶的股票風險和商品風險等四大類別市場風險D.交易賬戶的匯率風險和商品風險，交易賬戶和銀行賬戶的利率風險和股票風險四大類別市場風險【答案】A18、下列說法正確的是（）。A.董事會負責制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程B.高級管理層承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任C.監(jiān)事會只監(jiān)督董事會在市場風險管理方面的履職情況D.市場風險管理部門相對于業(yè)務經營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵【答案】D19、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8%，權重為0.3，證券乙的預期收益率為6%，權重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A20、下列情形中，重新定價風險最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B21、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A22、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述錯誤的是（）。A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B.評價商業(yè)銀行總體經營情況C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度【答案】D23、風險事件：A.宣傳富國銀行“以客戶為核心”的價值理念B.將部分涉事員工調崗C.增強對客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關系【答案】B24、在商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測中，行業(yè)經營環(huán)境惡化的預警指標不包括（）。A.金融危機對行業(yè)發(fā)展產生影響B(tài).行業(yè)產能明顯過剩C.市場需求出現明顯下降D.行業(yè)個別企業(yè)出現虧損【答案】D25、在權重法下，下列商業(yè)銀行資產風險權重相等的是（）。A.對我國中央政府的債權與對其他國家中央政府的債權B.對個人住房抵押貸款的債權與對一般企業(yè)的債權C.對符合標準的小微型企業(yè)的債權與對個人的其他債權D.對政策性銀行的債權與對公共實體部門的債權【答案】C26、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。A.公開市場業(yè)務B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務D.公司金融【答案】A27、風險監(jiān)管的核心步驟是（）。A.了解機構B.規(guī)劃監(jiān)管行動C.風險評估D.風險衡量【答案】C28、杠桿率監(jiān)管覆蓋了表外資產，彌補了（）資本監(jiān)管下表外資產風險計提不足的問題。A.巴塞爾協議ⅡB.巴塞爾協議ⅠC.巴塞爾協議ⅢD.巴塞爾協議框架的改進（巴塞爾協議2.5）【答案】A29、在商業(yè)銀行國別風險管理中，（）的設定只在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過于集中于一國家或地區(qū)。A.交易對手限額B.敞口限額C.經濟資本限額D.期限限額【答案】B30、假設等級為B的債券在發(fā)行第一年違約的總價值200萬元，處于發(fā)行第一年的等級為B的債券總價值為10000萬元，等級為B的債券在發(fā)行第二年違約的總價值500萬元，處于發(fā)行第二年的等級為B的債券總價值仍為10000萬元，則兩年的累計死亡率為（）。A.5.9%B.6.9%C.10%D.93.1%【答案】B31、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A.線性B.泊松C.正態(tài)D.指數【答案】B32、假設某交易日M股票的收盤價格是20.69元，M股票的賣方期權（PUTOPTION）的收盤價是0.688元，該賣方期權的執(zhí)行價格為7.43元。則該賣方期權的內在價值和時間價值分別為（）。A.7.43和6.742B.-13.26和13.948C.7.43和20.69D.0和0.688【答案】D33、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，（）是最可能導致銀行危機的最主要原因。A.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足B.銀行資產規(guī)模盲目擴張C.市場過度競爭D.監(jiān)管不到位【答案】B34、在正常市場條件下，下列資產負債匹配方式中，流動性風險最低的是（）。A.負債以公司/機構存款為主，資產以中短期貸款為主B.負債以零售客戶存款為主，資產以中短期貸款為主C.負債以公司/機構存款為主，資產以中長期貸款為主D.負債以循環(huán)發(fā)行的短期債券為主，資產以中長期貸款為主【答案】B35、銀行監(jiān)管的依法原則是指（）。A.監(jiān)管職權的設定和行使必須依據法律和行政法規(guī)的許可B.監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的，應當具有透明度C.平等對待所有參與者D.努力降低成本，不給納稅人增添負擔【答案】A36、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據此，下列描述最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B.商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經驗C.商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D.商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險【答案】C37、根據計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內的是流動性風險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D38、20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C39、商業(yè)銀行通常將特定時段內包括活期存款在內的（）作為核心資金，為貸款提供金融來源。A.平均存款B.平均貸款C.期望存款D.期望貸款【答案】A40、如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，當利率上升時，貸款的利息收入是固定的，但存款的利息支出卻隨著利率的上升而增加，從而使銀行收益減少的風險屬于（）。A.匯率風險B.基準風險C.期權性風險D.重新定價風險【答案】D41、如果兩筆貸款的信用風險隨著風險因素的變化同時上升或下降，則兩筆貸款是（）相關的，即同時發(fā)生風險損失的可能性比較（）。A.正；小B.負；小C.正；大D.負；大【答案】C42、風險計量既需要對單筆交易承擔的風險進行計量，也要對組合層面、銀行整體層面承擔的風險水平進行評估，也就是通常所說的（）。A.風險識別B.風險監(jiān)測C.風險控制D.風險加總【答案】D43、操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的非預期損失安排（）A.經濟資本B.存款準備金C.資本充足率D.存款保險【答案】A44、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協會B.監(jiān)管部門C.評級機構D.審計師【答案】C45、下列不屬于商業(yè)銀行的業(yè)務的是（）。A.公開市場業(yè)務B.交易和銷售C.零售銀行業(yè)務D.公司金融【答案】A46、資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率（）目標。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C47、下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.每股收益增長率B.經風險調整后收益C.收益波動率D.資本充足率【答案】D48、下列關于商業(yè)銀行進行充分信息披露作用的表述，錯誤的是（）。A.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經營狀況及商業(yè)銀行經營者的行為B.信息披露會增加審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性C.信息披露能夠強化外部市場對經營者行為的約束D.信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一【答案】B49、資本約束并不是控制銀行操作風險的最好方法，應對操作風險的重要手段是嚴格的（）。A.內部控制B.職責分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓【答案】A50、（）負責建設銀行風險管理體系，組織開展各類風險管理活動，識別、計量、監(jiān)測、控制或緩釋銀行的風險，向董事會就銀行風險管理和風險承擔水平進行報告并接受監(jiān)督。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高級管理層【答案】D51、從商業(yè)銀行()看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性。A.流動性風險來源B.流動性資金來源C.流動性來源D.流動性風險類型【答案】C52、商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估大致經歷了三個主要發(fā)展階段，包括（）A.專家判斷法，打分卡模型，違約概率模型B.專家判斷法，評級模型，違約概率模型C.專家判斷法，信用評分模型，違約概率模型D.人工分析法，評級模板，打分卡模型【答案】C53、市場風險限額指標不包括（）。A.損失限額B.期限限額C.風險價值限額D.止損限額【答案】A54、以下不是集團客戶授信限額管理“三步走”的是（）。A.根據總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信限額范圍內，并最終核定各成員單位的授信使用限額【答案】D55、董事會和高級管理層負責制定商業(yè)銀行的聲譽風險管理政策和操作流程，并在其直接領導下，獨立設置聲譽風險管理職能，負責（）聲譽風險。A.識別、評估、監(jiān)測、避免B.識別、避免、監(jiān)測、控制C.避免、評估、監(jiān)測、控制D.識別、評估、監(jiān)測、控制【答案】D56、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A57、過去3年，某企業(yè)集團的經營重點逐步從機械制造轉向房地產開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現，其整體投資現金流連年為負，經營現金流顯著減少，融資現金流急劇放大。根據上述信息，下列分析恰當的是（）。A.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱B.投資房地產行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強C.該企業(yè)集團投資房地產已經造成損失D.多元化經營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力【答案】A58、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計總敞口頭寸法計算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.400C.800D.850【答案】D59、下列關于商業(yè)銀行違約風險暴露的表述，正確的是（）。A.違約風險暴露應包括對客戶的應收未收利息B.違約風險暴露應扣除應收未收利息C.違約風險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內資產D.違約風險暴露只針對銀行的表外資產【答案】A60、系統失靈導致業(yè)務中斷造成巨額損失，此種情景屬于（）壓力情景。A.信用風險B.流動性風險C.操作風險D.市場風險【答案】C61、在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系，其中二級流動性儲備一般配置（）。A.庫存現金B(yǎng).國債C.超額備付金D.票據【答案】B62、下列關于客戶信用評級與債項評級的說法，正確的是（）。A.在某一時點，同一債務人可能有不同的客戶信用評級B.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級C.客戶信用評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級D.債項評級是在假設客戶尚未違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率?【答案】B63、在我國資產證券化業(yè)務實踐中，資產支持票據的投資者主要為（）。A.金融機構、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機構投資者【答案】D64、下列關于商業(yè)銀行風險管理信息系統的表述中，最不恰當的是（）。A.對交易對手的風險預警信號不能及時到達結算部門是風險信息傳導失效的表現之一B.銀行不同部門對風險數據的應用不同，因此允許不同業(yè)務部門采用的風險數據不一致C.實現不同業(yè)務條線的風險數據和風險暴露的有效加總，是幫助銀行準確了解自身風險狀況的重要保障D.與風險相關的系統流程設計應全面考慮前、中、后的相關部門的需求【答案】B65、在實踐中，以下不屬于人們對風險造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預期損失C.非預期損失D.災難性損失【答案】A66、下列不屬于風險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風險指標C.市場風險指標D.流動性風險指標【答案】A67、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C68、下列不屬于商業(yè)銀行操作風險中的“外部欺詐事件”類別的是（）。A.第三方故意騙取財產B.第三方故意搶劫財產C.故意騙取、盜用財產D.偽造要件【答案】C69、巴塞爾委員會認為，操作風險是銀行面臨的一項重要風險，商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).經濟資本C.監(jiān)管資本D.風險資本【答案】B70、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）。A.8萬元B.7.2萬元C.4.8萬元D.3.2萬元【答案】D71、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，前臺交易人員需要的是（）。A.最佳避險報告B.整體風險報告C.具體的頭寸報告D.風險監(jiān)測報告【答案】C72、某銀行因為信息技術系統建設存在缺陷導致無法正常辦理業(yè)務，該操作風險的類別屬于（）。A.外部欺詐事件B.信息科技系統事件C.內部欺詐事件D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】B73、下列關于操作風險的說法，錯誤的是()。A.操作風險可分為人員因素、內部流程、系統缺陷和外部事件B.操作風險不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險C.具有營利性D.操作風險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務和管理的各個領域【答案】C74、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產生了負缺口，即（?），此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入（?）。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D75、為控制個人信貸業(yè)務操作風險可采取的措施是（）。A.優(yōu)化產品結構，改進操作流程B.強化一線實時監(jiān)督檢查C.改革信貸經營管理模式D.實行嚴格的前中后臺職責分離制度【答案】A76、以下關于銀行監(jiān)管原則中公正原則內容表述錯誤的是（）。A.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應當平等對待所有參與者B.公正原則包括實體公正和程序公正兩個方面的內容C.實體公正要求平等對待監(jiān)管對象D.程序公正要求履行法定的完整程序，不同監(jiān)管對象應根據實際情況適用不同監(jiān)管程序【答案】D77、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失B.實際損失、無形損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D78、香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產比率維持在15%以上，這里的一級流動資產是指可在（）天內變現的流動資產。A.3B.5C.7D.14【答案】C79、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】C80、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測試及管理行動【答案】C多選題（共40題）1、風險事件：為增強交易對手信用風險資本監(jiān)管的有效性，推動商業(yè)銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監(jiān)會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規(guī)則(征求意見稿)》，要求商業(yè)銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。A.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險C.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性【答案】AC2、商業(yè)銀行保持合理的資產負債分布結構有助于降低流動性風險．下列做法恰當的有（）。A.制定適當的債務組合.與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關系B.適度分散客戶種類和資金到期日C.關注貸款對象、時間跨度、還款周期等要素的分布結構D.保持合理的資金來源結構E.根據本行的業(yè)務特點持有合理的流動資產組合【答案】ABCD3、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD4、信息披露是市場約束發(fā)揮作用的基礎。我國銀行監(jiān)管部門于2002年5月21日制定的《商業(yè)銀行信息披露暫行辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行必須披露的信息包括（）。A.財務會計報告B.各類風險管理狀況C.公司治理信息D.年度重大事項E.存款人的獲利情況【答案】ABCD5、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括了()。A.列席會議B.訪談座談C.調閱文件D.檢查與調研E.監(jiān)督測評【答案】BD6、下列關于高級計量法的說法中，正確的有()。A.高級計量法屬于操作風險資本計量的重要方法之一B.商業(yè)銀行采用高級計量法，應當基于內部損失數據、外部損失數據、情景分析、業(yè)務環(huán)境和內部控制因素建立操作風險計量模型C.高級計量法的技術要點包括制定數據清晰標準和適用規(guī)則D.高級計量法將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九條業(yè)務線E.將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析【答案】ABC7、流動性風險的外部因素包括（）。A.宏觀經濟形勢或政策發(fā)生變化，整個金融系統出現危機，導致市場上流動性枯竭B.評級機構下調評級，交易對手要求其付出風險溢價、減小或取消授信額度，銀行融資成本上升或無法從市場融人資金C.一家銀行出現流動性危機，市場出現恐慌和信任危機，市場流動性消失，引發(fā)系統性流動性危機D.銀行集團獨立經營的附屬機構過于依賴母行資金支持，發(fā)生流動性問題向母行傳導E.外部市場利率大幅波動導致銀行資產組合市值變化，盈利出現波動，交易對手認為該行承受較大風險，提高資金價格或拒絕提供資金，或單一金融工具市場流動性缺失，資產變現困難或變現成本提高【答案】ABCD8、商業(yè)銀行信息安全管理應嚴格管理客戶信息的（）。A.采集B.存儲C.備份D.使用E.銷毀【答案】ABC9、監(jiān)管機構對實施高級計量法提出的具體標準主要包括（）。A.資格要求B.定性標準C.定量標準D.情景分析E.內部控制【答案】ABCD10、商業(yè)銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應當確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離B.市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術C.各職能部門具有明確的職責分工D.風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立E.風險管理人員充分了解本行與市場風險有關的業(yè)務以及所承擔的市場風險【答案】ABCD11、下列有關替代標準法的說法，正確的是（）。A.替代標準法是介于標準法和高級計量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標準法能夠降低操作風險重復計量的程度C.使用替代標準法計量操作風險資本時，商業(yè)銀行應系統性地收集、整理、跟蹤和分析操作風險相關數據D.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，驗證操作風險計量系統，驗證的標準和程序應當符合監(jiān)管機構的有關規(guī)定E.采用替代標準法計量操作風險經濟資本時，在全行范圍內對主要業(yè)務條線分配操作風險資本【答案】AB12、以下屬于風險監(jiān)管框架步驟的有（）。A.了解機構B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.準備風險為本的現場檢查E.實施風險為本的現場檢查并確定評級【答案】ABCD13、商業(yè)銀行采用操作風險標準法計算監(jiān)管資本時，將所有業(yè)務分為九個業(yè)務條線，操作風險對應的資本要求系數（以β表示）不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20%B.15%C.18%D.10%E.12%【答案】BC14、信息科技部門承擔本銀行的信息科技職責，履行()等職責。A.信息科技預算和支出B.信息科技內部控制C.監(jiān)督各項職責的落實D.信息安全管理E.信息科技項目發(fā)起和管理【答案】ABD15、商業(yè)銀行的風險管理應重在分析不同風險狀況或條件下()。A.損失的類型B.損失發(fā)生的可能性C.可能遭遇的損失規(guī)模D.彌補損失的方法E.損失的確認【答案】BC16、在巴賽爾協議III出臺之際，中國銀監(jiān)會適時推出（）四大監(jiān)管工具，形成中國銀行業(yè)監(jiān)管新框架，積極適應國際監(jiān)管新標準。A.資本要求B.杠桿率C.撥備率D.流動性要求E.壓力測試【答案】ABCD17、下列屬于可緩釋的操作風險的有（）。A.火災B.搶劫C.高管欺詐D.改變市場定位E.交易差錯【答案】ABC18、《有效風險偏好框架制定原則》主要內容包括（）。A.內部審計B.風險偏好框架C.風險偏好聲明關鍵因素D.風險限額E.內部管理角色和職責【答案】BCD19、下列關于違約概率的說法，正確的有（）。A.違約概率是事后檢驗的結果B.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性C.違約概率一般被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.02％中的較高者D.違約概率的估計包括單一借款人的違約概率和某一信用等級所有借款人的違約概率兩個層面E.對任一級別的債務人.銀行可以使用違約概率預測模型得到的每個債務人違約概率的簡單平均值作為該級別的違約概率【答案】BD20、資本充足率壓力測試的輸出結果應充分反映壓力情景對（）等的影響。A.監(jiān)管資本B.風險加權資產C.會計損益D.風險管理E.資產價值【答案】ABC21、下列關于商業(yè)銀行流動性風險與各類主要風險關系的表述，正確的有（）。A.良好的聲譽有助于商業(yè)銀行以合理的成本獲得所需的資金，從而改善其流動性B.制定和實施新戰(zhàn)略、推廣新產品/業(yè)務之前，應當評估流動性可能造成的影響C.市場風險會影響投資組合的收益，并因此造成流動性波動D.重大的操作風險損失可能對流動性造成顯著影響E.承擔較高的信用風險有助于降低流動性風險【答案】ABCD22、構成商業(yè)銀行有效管理控制風險的外部保障的要素包括（）。A.市場約束B.市場準入C.公司治理D.監(jiān)管部門監(jiān)督檢查E.資本監(jiān)管【答案】AD23、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包合同，一旦X銀行的IT系統發(fā)生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險B.外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上C.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險D.業(yè)務外包本身也可能存在風險E.外包服務最終責任人依然是X銀行【答案】ABD24、廣義上講，銀行機構的市場準人包括()。A.機構準人B.業(yè)務準入C.區(qū)域準入D.高級管理人員準入E.級別準人【答案】ABD25、X銀行與Y數據服務中心簽訂為期10年的IT系統外包合同，一旦X銀行的IT系統發(fā)生嚴重故障，Y數據服務中心將保證X銀行的業(yè)務持續(xù)運行。針對以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.非核心業(yè)務外包有利于銀行將工作重點放在核心業(yè)務上B.外包服務最終責任人依然是X銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務外包來轉移操作風險D.業(yè)務外包和保險一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風險E.業(yè)務外包本身也可能存在風險【答案】ABC26、商業(yè)銀行根據壓力測試結果可采取的改進措施有（）。A.重組、變現、終止和對沖風險頭寸B.壓縮資產負債規(guī)模，調整資產負債結構C.增加風險緩釋D.調整業(yè)務發(fā)展策略和定價策略E.提高信貸審批標準【答案】ABCD27、風險抵補類指標用于衡量商業(yè)銀行抵補風險損失的能力，主要包括（）。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.操作類風險指標D.盈利能力E.準備金充足程度【答案】BD28、商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括()。A.風險狀況B.損失事件C.誘因控制措施D.關鍵風險指標E.資本金水平【答案】ABCD29、商業(yè)銀行面臨的外部戰(zhàn)略風險包括（）。A.客戶風險B.行業(yè)風險C.品牌風險D.國家風險E.法律風險【答案】ABC30、以下各項屬于流動性負債的是（）。A.活期存款B.超額準備金C.應付賬款D.定期存款E.發(fā)放的票據和債券【答案】ACD31、下列選項中，董事會對其承擔最終責任的有（）。A.銀行的業(yè)務戰(zhàn)略B.銀行的關鍵人員決定C.銀行的治理結構與實踐D.銀行的風險管理與合規(guī)義務E.銀行的財務穩(wěn)健性【答案】ABCD32、商業(yè)銀行對同時符合下列（）條件的微型和小型企業(yè)債權的風險權重為75％。A.只適用于生產加工類型的企業(yè)B.商業(yè)銀行對單家企業(yè)的風險暴露占本行信用風險暴露總額的比例不高于0.5％C.符合國家相