計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)期末考試試題及答案

云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試卷（一）一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指【 】A、投入產(chǎn)出模型B、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C、包含隨機(jī)方程的經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 D、模糊數(shù)學(xué)模型2、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【 】A、 結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B、 彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C、 消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、市場(chǎng)均衡分析D、 季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析TOC\o"1-5"\h\z3、 以下模型中正確的是【 】A、Y=1.22+0.87X+eB、Y=12.34+0.99X+pC、Y=12.34+0.99X+e D、Y=p+pX+e0 14、 產(chǎn)量x（臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本y（元/臺(tái)）之間的回歸方程為$=356—1。5x,這說(shuō)明【 】A、 產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本増加356元B、 產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C、 產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D、 產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1。5元5、 以y表示實(shí)際觀測(cè)值，》表示回歸估計(jì)值，則用普通最小二乘法得到的樣本TOC\o"1-5"\h\z回歸直線卞=P+Bx滿足【 】i0 1iA、￡（y-y）=0 B、￡（$-y）2=0ii i6、以下關(guān)于用經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型進(jìn)行預(yù)測(cè)出現(xiàn)誤差的原因，正確的說(shuō)法是【B、只有系統(tǒng)因素AB、只有系統(tǒng)因素C、既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素C、既有隨機(jī)因素，又有系統(tǒng)因素D、A、B、C都不對(duì)7、下列模型中擬合優(yōu)度最高的是【】A、A、n=25,k=4,R2=()。92B、n=10,k=3,R2=0。90C、C、n=15,k=2,R2=0.88D、n=20,k=5,R2=0.948、下列模型不是線性回歸模型的是：【A、A、Y+B(1/X)Y=B+BLnX+uiI2tiC、C、LnY=B+BX+uD、 LnY=B+BLnX+u9、以下檢驗(yàn)異方差的方法中最具一般性是【、Park檢驗(yàn)B、戈里瑟檢驗(yàn)、Park檢驗(yàn)10、11、、Goldfeld-Quan出檢驗(yàn)D、White檢驗(yàn)當(dāng)模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)出現(xiàn)序列相關(guān)時(shí)，【】不宜用于模型的參數(shù)估計(jì)10、11、、Goldfeld-Quan出檢驗(yàn)D、White檢驗(yàn)當(dāng)模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)出現(xiàn)序列相關(guān)時(shí)，【】不宜用于模型的參數(shù)估計(jì)OLSB、GLS、一階差分法D、廣義差分法已知在D-W檢驗(yàn)中，d=lo()3,k'=6,n=26,顯著水平a=5%,相應(yīng)的偵0.98，U。88,可由此判斷［A、存在一階正的自相關(guān)B、存在一階災(zāi)的自相關(guān)CA、存在一階正的自相關(guān)B、存在一階災(zāi)的自相關(guān)C、序列無(wú)關(guān)D、無(wú)法確定12、在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于則表明模型中存在【】A、多重共線性BA、多重共線性B、異方差性C、序列相關(guān)D、高擬合優(yōu)度13、在出現(xiàn)嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，下面的哪個(gè)說(shuō)法是錯(cuò)誤的【】A、A、估計(jì)量非有效B、估計(jì)量的經(jīng)濟(jì)意義不合理C、C、估計(jì)量不能通過(guò)［檢驗(yàn)D、模型的預(yù)測(cè)功能失效14、在模型Y=p+pX+pX+卩中X是隨機(jī)解釋變量，下面不屬于隨機(jī)t0 1It22tt2t解釋變量問(wèn)題的是【】A、A、Cov(X)=0對(duì)任意s,t2|sB、Cov（X，卩）。02ttC、Cov(X，卩)=0但Cov(X，卩)D、Cov(X，卩)=0

2tt 2ts Itt1515、以下模型中a用均可以被理解成弾性的是【】A^Y=a+(3X+卩B、Y=aX叩A(chǔ)A^Y=a+(3X+卩B、Y=aX叩A(chǔ)、模型的截距B、模型的斜率C、同時(shí)改變截距和斜率D、誤差項(xiàng)D、Y=AK?Dm16D、17、將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為【】A、虛擬變量B、控制變量C、政策變量D、滯后變18、在具體的模型中，被認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是【】A、內(nèi)生變量B、外生變量CA、虛擬變量B、控制變量C、政策變量D、滯后變18、在具體的模型中，被認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是【】A、內(nèi)生變量B、外生變量C、虛擬變量D、前定變量19、在一個(gè)結(jié)構(gòu)式模型中，假如有n個(gè)結(jié)構(gòu)式方程需要識(shí)別，其中r個(gè)是過(guò)度識(shí)別,s個(gè)是恰好識(shí)別，t個(gè)是不可識(shí)別。r>s>t,r+s+t=n,則聯(lián)立方程模型是【】A、過(guò)渡識(shí)別B、恰好識(shí)別C、不可識(shí)別D、部分不可識(shí)別20、下列生產(chǎn)函數(shù)中，要素的替代彈性為0的是【】A、線性生產(chǎn)函數(shù)B、投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)C、C、C-D生產(chǎn)函數(shù)CES生產(chǎn)函數(shù)二、多選題（每題有2二、多選題（每題有2?5個(gè)正確答案，多選、少選和錯(cuò)選均不得分；每題1分,共5分）1、一個(gè)模型用于預(yù)測(cè)前必須經(jīng)過(guò)的檢驗(yàn)有【A、經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)A、經(jīng)濟(jì)檢驗(yàn)B、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)D、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)D、預(yù)測(cè)檢驗(yàn)E、實(shí)踐檢驗(yàn)2、由回歸直線§=P+Px估計(jì)出來(lái)的52、由回歸直線§=P+Px估計(jì)出來(lái)的5值【I0 1r tA、是一組估計(jì)值B、是一組平均值C、是一個(gè)幾何級(jí)數(shù)可能等于實(shí)際值E、與實(shí)際值y的離差和等于零3、模型存在異方差性沒(méi)被注意而繼續(xù)使用OLS估計(jì)參數(shù)將導(dǎo)致【A、估計(jì)量有偏和非一致CA、估計(jì)量有偏和非一致C、估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏E、預(yù)測(cè)區(qū)間變寬4、 多重共線性的解決方法主要有【A、去掉次要的或可替代的解釋變量C、變換模型的形式E、逐步回歸法以及増加樣本容量5、 估計(jì)聯(lián)立方程模型的單方程方法有|A、工具變量法C、3LSB、估計(jì)量非有效D、假設(shè)檢驗(yàn)失效B、利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式D、綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)B、間接最小二乘法D、完全信息最大似然法E、二階段最小二乘法三、判斷題（正確的寫“對(duì)”，錯(cuò)誤的寫“錯(cuò)”每小題1分，共5分）【 】1、最小二乘法只有在模型滿足古典假定之下才能使用.[】2、在一元線性回歸模型中變量顯著性檢驗(yàn)與方程顯著性檢驗(yàn)是等價(jià)的.[13、可決系數(shù)R2是解釋變量數(shù)的單調(diào)非降函數(shù)。[ 】4、方程Y=12.44+0.37X+0.87Y的Durbin-Watson統(tǒng)計(jì)量I C （-1D.W=2.0041,表明模型不存在序列相關(guān)性。[15、Granger和Engel獲得2003年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)，理由是在時(shí)間序列模型和協(xié)整理論上的杰出貢獻(xiàn)。四、名詞解釋（每小題3分，共121、 完全共線性2、 先決變量3、 虛假序列相關(guān)4、 需求函數(shù)的零階齊次性五、 簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）1、 選擇工具變量的原則是什么？2、 虛擬變量的作用是什么?設(shè)置的原則又是什么？六、 計(jì)算與分析題（本題共50分）1、調(diào)查得到消費(fèi)額Y（百元）與可支配收入X（百元）的數(shù)據(jù)如下:Y2.03o23。54.24.65.06.0X5o010o010.015o015o020o020o0要求：（1）估計(jì)回歸模型：Y=P+PX+"；（2）檢驗(yàn)回歸系數(shù)是否顯著（./ 0 1rr 0.025（5）=2.5706）;（3）預(yù)測(cè)收入為25百元時(shí)的消費(fèi).（本題滿分22分）2、搜集25戶居民的可支配收入1、家庭財(cái)產(chǎn)A與消費(fèi)支呂CM間的數(shù)據(jù)。以下是Eviews的估計(jì)結(jié)果：DependentVariable：CMMethod：LeastSquaresDate：12/20/07Time：22:50Sample:125Includedobservations:25VariableCoefficientStdoErrort—StatisticProbeC2.8005151.2065482。3210970。029911o0628050.037887 28.051670。0000A1?0569130.2275114=6455560.0001R-squared0=997426Meandependentvar70.76000AdjustedR—squared0o997192S.D.dependentvar50o49115SoEoofregression2.675554Akaikeinfocriterion4.918357Sumsquaredresid157。4890Schwarzcriterion5.064622Loglikelihood—58.4794oF-statistic4262.507Durbin-WatsonstatO1o313753Prob(F—statistic)0.000000要求：（D寫出回歸方程；（2）寫出調(diào)整的可決系數(shù)；（3）對(duì)變量進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)（a=0.001）o（本題滿分7分）3、依據(jù)能源消費(fèi)量EQ與能源價(jià)格P之間的20組數(shù)據(jù)，以0LS估計(jì)EQ關(guān)于P的線性回歸，計(jì)算殘差序列。然后以殘差的絕對(duì)值為被解釋變量，價(jià)格為解釋變量建立先行回歸，結(jié)果如下：DependentVariable:EMethod:LeastSquaresDate：12/20/07Time：23：31Sample：120Includedobservations：20VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProbeC14.450073o177297 4.5479140。0002P—0.2493000o113945-2.1879020。0421R—squared0.210073Meandependentvar8o155260AdjustedR-squared0。166188SoD.dependentvar6o602665S.E0ofregression6.029111Akaikeinfocriterion6O525716Sumsquaredresid654.：.3033Schwarzcriterion6o625289Loglikelihood-63.25716F-statistic4.786915Durbin—Watsonstat0。534115Prob(F-statistic)0.042111據(jù)此可否認(rèn)為模型存在異方差性（a=0.05）,異方差的形式是什么？如何解決?（本題滿分7分）4、有均衡價(jià)格模型：Qd=a+aY+aP+卩0I 2 I-Qs=p+°P+卩0I 2Qd=Qs其中Y為消費(fèi)者收入，是外生變量。對(duì)模型進(jìn)行識(shí)別。（本題滿分7分）5、已知C-D生產(chǎn)函數(shù)為:Y=1.22Kw8S54。相應(yīng)的產(chǎn)出、資本和勞動(dòng)的平均增長(zhǎng)速度分別為：12。5%、9.,05%、1.32%,求年技術(shù)進(jìn)步速度以及技術(shù)進(jìn)步對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn).（本題滿分7分）云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試題（二）一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）1、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)研究中的數(shù)據(jù)主要有兩類：一類是時(shí)間序列數(shù)據(jù)，另一類是【】A、總量數(shù)據(jù) B、橫截面數(shù)據(jù)C、平均數(shù)據(jù) D、相對(duì)數(shù)據(jù)2、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)分析的基本步驟是【 】A、 設(shè)定理論模型T收集樣本資料T估計(jì)模型參數(shù)T檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰、 設(shè)定模型-＞估計(jì)參數(shù)-＞檢驗(yàn)?zāi)Ｐ蚑應(yīng)用模型C、 個(gè)體設(shè)計(jì)T總體設(shè)計(jì)T估計(jì)模型T應(yīng)用模型

D、確定模型導(dǎo)向T確定變量及方程式T估計(jì)模型T應(yīng)用模型3、 在模型的經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn)中，不包括檢驗(yàn)下面的哪一項(xiàng)【】A、參數(shù)估計(jì)量的符號(hào) B、參數(shù)估計(jì)量的大小C、參數(shù)估計(jì)量的相互關(guān)系 D、參數(shù)估計(jì)量的顯著性4、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型用于政策評(píng)價(jià)時(shí)，不包括下面的那種方法【 】A、工具變量法B、工具一目標(biāo)法C、政策模擬D、最優(yōu)控制方法5、 在總體回歸直線E3)=J3°+叩中叫表示[ ]A、 當(dāng)x增加一個(gè)單位時(shí)，y增加聽個(gè)單位B、 當(dāng)x增加一個(gè)單位時(shí)，y平均增加聽個(gè)單位C、 當(dāng)y增加一個(gè)單位時(shí)，x增加°】個(gè)單位D、 當(dāng)y増加一個(gè)單位時(shí)，x平均増加叫個(gè)單位6、 用普通最小二乘法估計(jì)經(jīng)典線性模型y=p+px+"，則樣本回歸線通過(guò)點(diǎn)t0IiiI]A、(X,y) B>(x,y)C、(x) D、 (x,y)c4 4 C __乙3—V)2/k7、 對(duì)于y=P+Px+Px++Px+e，統(tǒng)計(jì)里平 服從, ° 1” 22，kkii乙(y-云)2/(〃一*T)fiL1A、F(k—1?n—k) B、F(k,n-k—1)C、t(n-k)D、t(n-k—1)8、 下列說(shuō)法中正確的是：【 】A、如果模型的/?2A、如果模型的/?2很高,我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較好B、如果模型的壓較低,我們可以認(rèn)為此模型的質(zhì)量較差C、 如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們應(yīng)該剔除該解釋變量D、 如果某一參數(shù)不能通過(guò)顯著性檢驗(yàn)，我們不應(yīng)該隨便剔除該解釋變量9、容易產(chǎn)生異方差的數(shù)據(jù)是【 】

A、時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù)BA、時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、修勻數(shù)據(jù)B、橫截面數(shù)據(jù)D、年度數(shù)據(jù)10、假設(shè)回歸模型為y=a+阮+“，/ ii其中var(w)=O2x2,則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為【】XXB、X2X2XX2D、11、如果模型y=b+bx+u存在序列相關(guān)，則【】I0 1tfA、cov(xA、cov(x，")=0B、cov(w,u)=0(tws)IXCC、cov(x?u)*0D、cov(u,〃)#0(t#s)fs12、根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)y=|3+|3x+e后計(jì)算得DW=1。4,巳知在5%i0 1ii的置信度下，d=\.35,d=1。49,則認(rèn)為原模型【】L uA、A、不存在一階序列自相關(guān)B、不能判斷是否存在一階自相關(guān)C、存在正的一階自相關(guān)C、存在正的一階自相關(guān)D、存在負(fù)的一階自相關(guān)13、己知樣本冋歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于一1,則DW13、己知樣本冋歸模型殘差的一階自相關(guān)系數(shù)接近于一1,則DW統(tǒng)計(jì)量近似等C、D、14、在線性回歸模型中，若解釋變量X和X的觀測(cè)值成比例,1 2即有X=kX,Ir 2r其中k為非零常數(shù)，則表明模型中存在【】A、A、不完全共線性B、完全共線性C、序列相關(guān)D、C、序列相關(guān)D、異方差15、假設(shè)回歸模型為丫=a+0X+〃，其中X為隨機(jī)變量，X

f ii i與“高度相關(guān),則。的普通最小二乘估計(jì)量【】A、無(wú)偏且一致A、無(wú)偏且一致B、無(wú)偏但不一致C、有偏但一致C、有偏但一致D、有偏且不一致16、在工具變量的選取中，下面哪一個(gè)條件不是必需的【】A、 與所替代的隨機(jī)解釋變量高度相關(guān)B、 與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)C、 與模型中的其他解釋變量不相關(guān)D、 與被解釋變量存在因果關(guān)系17、如果聯(lián)立方程模型中某個(gè)結(jié)構(gòu)方程包含了所有的變量，則這個(gè)方程【】A、恰好識(shí)別C、不確定18、結(jié)構(gòu)式方程中的系數(shù)稱為【】A、短期影響乘數(shù)C、結(jié)構(gòu)式參數(shù)B、不可識(shí)別D、恰好識(shí)別B、長(zhǎng)期影響乘數(shù)D、簡(jiǎn)化式參數(shù)19、下列生產(chǎn)函數(shù)中，要素的替代彈性不變的是【 】A、線性生產(chǎn)函數(shù)C、C-D生產(chǎn)函數(shù)B、投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)D、CES生產(chǎn)函數(shù)TOC\o"1-5"\h\z20、線性支岀系統(tǒng)的邊際預(yù)算份額0和擴(kuò)展線性支出系統(tǒng)的邊際消費(fèi)傾向印的J j關(guān)系是【】A、0=阡J JB、阡=￡p-j jc、p=￡p-i jB*D、)二、多選題(每題有2?5個(gè)正確答案，共5分)多選、少選和錯(cuò)選均不得分；每題1分,TOC\o"1-5"\h\z1、 對(duì)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)準(zhǔn)則檢驗(yàn)包括【 】A、誤差程度檢驗(yàn) B、異方差檢驗(yàn) C、序列相關(guān)檢驗(yàn)D、超一致性檢驗(yàn) E、多重共線性檢驗(yàn)2、 用普通最小二乘法估計(jì)模型y=p+6x+“的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量具備最t0 1/ /佳線性無(wú)偏估計(jì)性質(zhì)，則要求：【]A、E(u)=0fB、Var(u)=a2(常數(shù))tC、COV(M,11)=0*JD、11服從正態(tài)分布fE、x為非隨機(jī)變量，且cov(x,“)=0//3、 下列哪些方法可以用于異方差性的檢驗(yàn)【 】A、DW檢驗(yàn)法 B、戈德菲爾德——匡特檢驗(yàn)C、懷特檢驗(yàn) D、戈里瑟檢驗(yàn)E、馮諾曼比檢驗(yàn)4、 D-W檢驗(yàn)不適用于下列情況下的序列自相關(guān)檢驗(yàn)【A、模型包含有隨機(jī)解釋變量 B、樣本容量〈15C、含有滯后的被解釋變量 D、高階線性自回歸形式的序列相關(guān)E、一階線性形式的序列相關(guān)5、結(jié)構(gòu)式方程的識(shí)別情況可能是【 】A、不可識(shí)別 B、部分不可識(shí)別 C、恰好識(shí)別D、 過(guò)度識(shí)別 E、完全識(shí)別三、判斷題（正確的寫“對(duì)”，錯(cuò)誤的寫“錯(cuò)”.每小題1分，共5分）【 11、一元線性回歸的OLS估計(jì)與ML估計(jì)相同是有前提的.[ 】2、多元回歸分析中，檢驗(yàn)的結(jié)論“方程顯著”表明所有解釋變量都顯著。[ 13、多重共線性從本質(zhì)上講是一種樣本現(xiàn)象。[ 14、兩個(gè)序列它們協(xié)整的基本前提是單整階數(shù)相同。[ 】5、索洛中性技術(shù)進(jìn)步是指勞動(dòng)生產(chǎn)Y/L不變時(shí)的技術(shù)進(jìn)步。四、名詞解釋（每小題3分，共12分）1、 殘差項(xiàng)2、 多重共線性3、 過(guò)度識(shí)別4、 要素替代彈性五、簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）1、建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的基本思想是什么？2、生產(chǎn)函數(shù)有哪些意義和類型？六、計(jì)算與分析題（本題共50分）1、已知某種商品的需求量與該商品的價(jià)格數(shù)據(jù)如下：價(jià)格X（元）6 |8 9 11 12需求量Y（噸）72 70 57 56 54（1）建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，并估計(jì)參數(shù)。（10分）（3）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ完P(guān)系的顯著性.（， （3）=3.182,F（l,3）=l（）o13）（8分）0.025 0.05（3）說(shuō)明模型中參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。（結(jié)果保留兩位小數(shù)）（4分）間的數(shù)2、搜集貸款余額Y（億元）與貸款年利率1（%）、資金平均利潤(rùn)率R（%）間的數(shù)據(jù)，并以Eviews軟件估計(jì)數(shù)據(jù)，結(jié)果如下:DependentVariable：YMethod：LeastSquaresDate：12/21/07Time:13：35Sample:112Includedobservations:12VariableCoefficientStdoErrort-StatisticProboC180.7262227o1033 0.7957880o4466—7。38915720o21359—0.：.3655540o7231R4e0017449.1521220.4372480.6722R-squared0o988359Meandependentvar170.5000AdjustedR-squared0e985772S.D。dependentvar29。42324SoE?ofregression3.509589Akaikeinfocriterion5.561193要求：Sumsquaredresid110.8549Schwarzcriterion5.682419出回Loglikelihood—30,36716F-statistic382.：.0728程；Durbin-Watsonstat0.834901Prob(F-statistic)0.000000模型可能存在什么問(wèn)題？（本題滿分7分）.（1）寫歸方（2）3、搜集某國(guó)1983-2006年的GDP（億美元）與進(jìn)出口額M（億美元）并以Eviews軟件估計(jì)線性方程，結(jié)果如下：DependentVariable：MMethod：LeastSquaresDate:12/21/07Time：13：54Sample：19832006Includedobservations:24VariableCoefficientStd.Errort—StatisticProbeC153O059246.051533o3236510。0031GDP0.0203920.00101320.126390.0000R—squared0.948486Meandependentvar826。9542AdjustedR—squared0。946145SoD.dependentvar667.4365SoE.ofregression154...8900Akaikeinfocriterion13.00296Sumsquaredresid527800。3Schwarzcriterion13010113Loglikelihood—154oF-statistic405o07170356Durbin—Watsonstat0.628200Prob(F—statistic)0o000000模型可能有什么問(wèn)題？以殘差為被解釋變量,GDP、殘差的滯后1期和滯后2期值為解釋變量估計(jì)得以下結(jié)果：DependentVariable：EMethod：LeastSquaresDate：12/21/07Time：13：59Sample(adjusted):19852006Includedobservations:22afteradjustingendpointsVariableCoefficientStdoErrort―tatisticProb.C14o5345331。14690 0.4666440o6464GDP 0o0004770.000710—0o6714370o5105E(-1)1.1110110.1799056?1755370.0000E(-2)—0.8054900.213747—3..7684290o0014R—squared0.682498Meandependentvar8.851382AdjustedR—squared0.629581S.Dodependentvar155。2909S.E.ofregression94.51322Akaikeinfocriterion12.09832Sumsquaredresid160789。5Schwarzcriterion12.2S669Loglikelihood—129.081F—statistic12o8S752Durbin-Watsonstat1.863688Prob<F-statistic)0。00C098問(wèn)能否判斷該模型存在2階序列相關(guān)性？（進(jìn)行拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn),X2（2）=5.991）（本題滿分7分）0.054、考慮模型r=P+Pm+Py+uI0 1I2I\tY=a+aR+ut0I/2t其中:Y=國(guó)內(nèi)產(chǎn)值，貨幣供給，利率;（1）指岀模型中的內(nèi)生變量、外生t t t變量和先決變量。（2）判別模型是否可識(shí)別。（本題滿分7分）5、已知C-D生產(chǎn)函數(shù)為：Y=1.125A"0.18^.740相應(yīng)的產(chǎn)出、資本和勞動(dòng)的平均增

長(zhǎng)速度分別為：12.5%、9.05%、6.32%,求年技術(shù)進(jìn)步速度以及技術(shù)進(jìn)步對(duì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)。(本題滿分7分)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試試卷(三)云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試試卷(三)、單項(xiàng)選擇題(每小題1分，共20分)1、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的理論模型設(shè)計(jì)工作，不包括下面【 】方面.A、選擇變量 B、確定變量之間的數(shù)學(xué)表達(dá)式C、收集數(shù)據(jù) D、確定待估計(jì)參數(shù)理論預(yù)期值2、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的三要素不包括【JoA、A、理論C、數(shù)據(jù)3、 相關(guān)關(guān)系是指變量間的【 】關(guān)系A(chǔ)、邏輯依存C、函數(shù)依存4、 截面數(shù)據(jù)是指同一時(shí)間條件下【A、不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)C、相同統(tǒng)計(jì)単位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)B、應(yīng)用D、方法B、因果D、隨機(jī)數(shù)學(xué)J組成的數(shù)據(jù)。B、相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)D、不同統(tǒng)計(jì)単位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)TOC\o"1-5"\h\z5、參數(shù)。的估計(jì)量&被稱為“最有效估計(jì)”是指E(B)=0旦［ 】。A、Var(p)=0B、”(&)=最小C、(p-p)2=0D、|p-p|>小6、可決系數(shù)m的取值范圍是【 】。A、R2<-\B、R2>\C、0</?2<1D、7、 下列關(guān)于模型參數(shù)估計(jì)的說(shuō)法中正確的是【 】。A、 一致性是指:樣本量趨于無(wú)窮時(shí)，估計(jì)量收斂到參數(shù)真值。B、 方差最小的估計(jì)量一定最好。C、 對(duì)于無(wú)偏估計(jì)而言，均方誤差最小與方差最小等價(jià).D、 對(duì)任意線性回歸模型而言，最小二乘估計(jì)與最大似然估計(jì)等價(jià).8、 下列模型不可化為線性回歸模型的是【 】。A、K=AXa+卩 BxK=P+PLnX+卩iff i0 1 / /C、LmV=0+0X+卩 D.=p+pLnX+pi0 1rr iJ*ii9、 下列關(guān)于模型統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)的說(shuō)法正確的是【 】.A、 當(dāng)&2—0,FtO；當(dāng)R2t1,F—8；B、 “回歸系數(shù)在統(tǒng)計(jì)上是顯著的”，是指它顯著地不為"C、 ，檢驗(yàn)和尸檢驗(yàn)都是雙側(cè)檢驗(yàn)。D、 “戶檢驗(yàn)顯著”表明所有解釋變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。10、 用一組n=30的樣本估計(jì)一個(gè)三元線性回歸模型，其多重可決系數(shù)為2=0.8500,則調(diào)整后的可決系數(shù)R2=【 】.A、0.8603B、Oo8389C、0.8655D、0.826011、 如果模型存在“異方差性”，仍然釆用OLS法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)，那么【 】.A、模型預(yù)測(cè)功能仍然有效 B、參數(shù)估計(jì)仍然無(wú)偏C、參數(shù)估計(jì)仍然有效 D、參數(shù)的顯著性檢驗(yàn)仍有意義12、 下列哪種方法中【 】不是檢驗(yàn)異方差性的方法。A、G—Q檢驗(yàn) B、White檢驗(yàn)C、Gleiser檢驗(yàn) D、方差膨脹因子檢驗(yàn)TOC\o"1-5"\h\z13、 以下關(guān)于D。W檢驗(yàn)的說(shuō)法中正確的是【 】.A、對(duì)自相關(guān)階數(shù)沒(méi)有限制 B、解釋變量可以包括被解釋變量滯后值C、DoW值在0和4之間 D、解釋變量可以包含隨機(jī)變量14、 下列關(guān)于“多重共線性”說(shuō)法中正確的是【 】.A、是一種邏輯現(xiàn)象 B、簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)絕對(duì)值大，一定存在高度共線性C、是一種樣本現(xiàn)象 D、OL5估計(jì)量仍然是BLUE的15、 以下不屬于聯(lián)立方程模型之“單方程方法”的是【 】。A、IV法 B、ILS法C、2SLS D、FIML法16、假設(shè)￡為白噪聲序列，那么以下敘述中不正確的是【】。IB、Cov(&,￡)工0(S")

C、Cov（￡,￡）=0st D、Var（e）=Q2tS I17、雖然模型包含有隨機(jī)解釋變量，但只要它與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)，則普通最小二乘估計(jì)量和工具變量估計(jì)量都是【JoA、無(wú)偏估計(jì)量 B、有效估計(jì)量C、一致估計(jì)量 D、無(wú)偏、一致估計(jì)量18、某商品需求函數(shù)為匕部。+卩+已，其中必需求量,X為價(jià)格。為了考慮“地區(qū)”（農(nóng)村、城市）和“季節(jié)”（春、夏、秋、冬）兩個(gè)因素的影響,擬引入虛擬變量，則應(yīng)引入虛擬變量的個(gè)數(shù)為【A、2 B、419、 ［ 】統(tǒng)稱為前定變量或先決變量。A、外生變量和滯后變量C、外生變量和虛擬變量20、 CES模型，是指【 】生產(chǎn)函數(shù)模型.A、投入產(chǎn)出C、變彈性C、 5 D、6B、內(nèi)生變量和外生變量D、 解釋變量和被解釋變量BC、 5 D、6B、內(nèi)生變量和外生變量D、 解釋變量和被解釋變量B、線性D、不變彈性1、使用時(shí)間序列數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)【 】。D、計(jì)算方法可比E、內(nèi)容可比2、以丫表示實(shí)際觀測(cè)值，Y表示回歸估計(jì)值，e表示殘差，則以最小二乘法估計(jì)的樣本回歸直線滿足【 】.A、通過(guò)點(diǎn)（VI）C、D、計(jì)算方法可比E、內(nèi)容可比2、以丫表示實(shí)際觀測(cè)值，Y表示回歸估計(jì)值，e表示殘差，則以最小二乘法估計(jì)的樣本回歸直線滿足【 】.A、通過(guò)點(diǎn)（VI）C、D、Cov{X)=0

ItZ(k-y)2=ottE、-F)2=ot3、以下關(guān)于虛擬變量的說(shuō)法中,正確的有【A、是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)常用數(shù)據(jù)之B、屬于隨機(jī)解釋變量C、規(guī)定只取“0”和“1”兩個(gè)值D、解決定性因素對(duì)被解釋變量的影響E、“加法形式”只改變?cè)A(chǔ)模型的截距4、針對(duì)存在“多重共線性”現(xiàn)象模型的參數(shù)估計(jì) ，下述方法可能適用的是A、A、逐步回歸法C、刪除引起共線性的變量5、結(jié)構(gòu)式方程的識(shí)別情況可能是【A、不可 B、部分不可D、過(guò)度 E、完全三、判斷題（每小題1分，共5分）B、改變模型形式D、廣義差分法E、Durbin兩步法】識(shí)別。C、恰好1、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型與數(shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)模型最大的區(qū)別是前者含有隨機(jī)誤差項(xiàng).2、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所說(shuō)的“線性模型”是指模型關(guān)于變量與參數(shù)都是線性的。3、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的建模實(shí)踐中，一般應(yīng)該先進(jìn)行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)而后進(jìn)行統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)。4、 兩個(gè)序列的單整階數(shù)相等，是它們之間協(xié)整的充要條件。5、 對(duì)恰好識(shí)別的結(jié)構(gòu)式方程而言，IV、ILS與2SLS的估計(jì)結(jié)果在理論上是完全一致的。四、名詞解釋（每小題3分，共12分）1、無(wú)偏性1、無(wú)偏性3、恰好識(shí)別五、 簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）1、序列相關(guān)性產(chǎn)生的原因。六、 計(jì)算與分析題（本題共50分）：2、多重共線性4、相對(duì)資本密集度2、線性冋歸模型基本假設(shè)的內(nèi)容。1、（本題滿分18分）搜集得失業(yè)率X（%）與小時(shí)工資Y（元/小時(shí)）之間的如下數(shù)據(jù):X3。53084004.24?44。6Y8.07o87o47o26o96o5要求：（1）設(shè)計(jì)一個(gè)合適的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，描述二者之間的關(guān)系；（3分）（2） 以最小二乘法估計(jì)模型的參數(shù)；（6分）（3） 解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義；（2分）（4） 檢驗(yàn)方程的統(tǒng)計(jì)可靠性（a=0.05t（4）=2.7764,F（1,4）=7.71）（50.025 0.05分）.（5） 當(dāng)失業(yè)率降低至3。0%時(shí)，預(yù)測(cè)小時(shí)工資約為多少？（2分）2、（本題滿分12分）搜集1960至1982年7個(gè)0ECD國(guó)家（美國(guó)、西德、英國(guó)、意大利、日本和法國(guó)）的總能源需求指數(shù)（Y）、實(shí)際GDP（X，億美元）、實(shí)際能I源價(jià)格（X）的數(shù)據(jù)（所有指數(shù)均以1970年為100%計(jì)算）。釆用EViews軟件2估計(jì),輸出結(jié)果為：DependentVariable:LOG(Y)Method：LeastSquaresDate:12/21/09Time:23：56Sample：19601982Includedobservations：23VariableCoefficientStdoErrort-StatisticProb.C1.5145610=08528717。758450?0000LOG(X1)1.0207340。01808756,434940.0000LOG<X2)—0.3467200。023008-15.069650=0000R—squared0。994951Meandependentvar4o409851AdjustedR—squared0.994446SoD.dependentvar0。228688SoE.ofregression0。017043Akaikeinfocriterion—5.185011Sumsquaredresid0.005809Schwarzcriterion—5o036903Loglikelihood62?62762Hannan—Quinncriter.—5.147762F—statistic1970。490Durbin—Watsonstat1o099985Prob(F—statistic)0。000000要求：（1）寫出對(duì)數(shù)線性回歸方程（4分）;（2）解釋LOG（X「系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)意義（3分）：（3）如果LOG（X）保持不變,LOG（X）增加1,丫的變化情況如何（2分）?1 2（4）檢驗(yàn)解釋變量的統(tǒng)計(jì)顯著性（3分）。3、（本題滿分8分）收集20個(gè)國(guó)家1969年的股票價(jià)格變化率（丫）和消費(fèi)者價(jià)格變化率（X）的截面數(shù)據(jù)。由于懷疑數(shù)據(jù)存在異方差性，首先，按照消費(fèi)者價(jià)格變化率排序并去掉中間的4對(duì)樣本數(shù)據(jù)，分別對(duì)兩個(gè)子樣進(jìn)行最小二乘回歸，得殘差平方和RSS=52.95802,RSS=53.33154。其次，進(jìn)行了懷特檢驗(yàn)，其輸出1 2結(jié)果如下：HeteroskedasticityTest：WhiteProb.F-statistic 0. 539021Obs*R—squared 1。192653ScaledexplainedSS 0。772479Prob..F<2,17)Prob。Chi-Square<2)Prob.Chi-Square(2)0。59300。55080。6796要求：（1）用G—Q法檢驗(yàn)數(shù)據(jù)是否存在異方差性（a=0.05,F（6,6）=4.95）（30.05分）：（2）懷特檢驗(yàn)的結(jié)果是否支持存在異方差性的結(jié)論（5分）。（%2（2）=5.99147）0.054、 （本題滿分5分）就某地區(qū)1982?2008年的GDP（記為Y）、資本投入數(shù)量（K）和勞動(dòng)投入數(shù)量（乙）估計(jì)CH）生產(chǎn)函數(shù)的估計(jì)結(jié)果為9=1.2435X0.3750小625同時(shí)算得此間：資本投入的年均増長(zhǎng)速度為12%、勞動(dòng)投入數(shù)量的年均增長(zhǎng)速度為4%、經(jīng)濟(jì)年均増長(zhǎng)速度為14。2%。問(wèn)：（1）年均技術(shù)進(jìn)步速度是多少？（2分）（3）技術(shù)進(jìn)步對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)率為多少？（2分）（3）規(guī)模報(bào)酬?duì)顩r如何？（1分）5、 （本題滿分7分）收集某地區(qū)1950?1990年間的實(shí)際年人均消費(fèi)支出（CONS）和實(shí)際年人均收入（丫）的數(shù)據(jù).首先進(jìn)行協(xié)整冋歸c6ns=§+pr,然后計(jì)算非0 1均衡誤差g;再對(duì)非均衡誤差e進(jìn)行單位根檢驗(yàn)，以下為EViews輸出結(jié)果：r iNullHypothesis：EhasaunitrootExogenous:NoneLagLength：1<AutomaticbasedonSIC.MAXLAG=9)t-StatisticProb。*AugmentedDickey—Fullerteststatistic—4.673375 0。0000Testcriticalvalues：1%level5%level10%level-2.625606—1.949609—1。611593

最后，估計(jì)CONS的差分值（DCONS）與Y的差分值（DY）、殘差滯后值E（-l）之間的線性回歸方程，輸出結(jié)果為：DependentVariable：DCONSMethod：LeastSquaresDate：12/23/09Time：16：31Sample(adjusted)：19511990Includedobservations:40afteradjustmentsVariableCoefficientStdoErrort-StatisticProb.DY0.4961110o022140 22<?407570.0000E(-1)—0。6738630.155965-4o3206140.0001R-squared0。906996Meandependentvar18o53700AdjustedR-squared0。904548S，,D<dependentvar28。77572S.E：ofregression8。890327Akaikeinfocriterion7?256512Sumsquaredresid3003。441Schwarzcriterion7.340955Loglikelihood—143o1302Hannan-Quinncriter.7。287044Durbin—Watsonstat1.606651問(wèn)：（DCONS與Y之間是否存在協(xié)整關(guān)系？（5分）（2）寫出誤差修正模型.（2分）云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試試題（四）二、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）1、2、3、A、解釋變量C、設(shè)定誤差以下變量關(guān)系中不屬于因果關(guān)系的是【A、GDP與稅收額C、利率與貸款額B、D1、2、3、A、解釋變量C、設(shè)定誤差以下變量關(guān)系中不屬于因果關(guān)系的是【A、GDP與稅收額C、利率與貸款額B、D、B、D、觀測(cè)誤差其它未知因素印度人口數(shù)與中國(guó)GDP產(chǎn)量與單位成本線性回歸模型r=p+px+卩的參數(shù)估計(jì)不包括【

t0 1/rA、估計(jì)00B、估計(jì)P]C、估計(jì)Y-YD、估計(jì)。24、 以下四個(gè)回歸方程和回歸模型中【 】是錯(cuò)誤的。A、Y=a+pX B、/=a+pxTOC\o"1-5"\h\zI t t tC、Y=(i+&+e D>y=a+pX+gt /t t t I5、 總體平方和TSS=￡(Y-Y)2>回歸平方和ESS=L(y-7)2與殘差平方和i iRSS=Z偵-￥)2,正確的關(guān)系是【 】。iiA、TSS>RSS+ESS B、TSS=RSS+ESSC、TSS(RSS+ESS D、TSS2=RSS?+ESS26、用一組〃=25的樣本估計(jì)r=p+pX+PX+卩后，在a=0.05的顯著性i0Ih22ii水平下對(duì)。的顯著性作t檢驗(yàn)，SIPUS>I]時(shí)，可以認(rèn)為X對(duì)丫的解TOC\o"1-5"\h\z2 2段 2釋作用顯著。A、t(22)B、t(25)C、t(22)D、t(24)0.05 0.025 0.025 0.0257、 以下經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型中，［ ］不是計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型。A、Y=AKoL^Hle^ B、Y=AKaLnC、InY=a+aInK+alnL+gD、Y=a-p(l/X)+p0 1 28、 回歸方程\nY=P+PInX=1.88-0.781nX中，p=-0.78表明【Lf0If i 1A、X每增加1單位Y減少0.78單位B、X每增加1單位丫平均減少0.78單位C、X每増加1%時(shí)丫平均增加0。78%D、X每增加1%時(shí)丫平均減少0。78%[]估計(jì)模型參數(shù)。WLSIVn=25,[]估計(jì)模型參數(shù)。WLSIVn=25,顯著水平a=5%,臨界TOC\o"1-5"\h\zA、OLS B、C、廣義差分法 D、10、 在一項(xiàng)D-W檢驗(yàn)中，己知D。W=0.83,k=3,]B、存在負(fù)的一階自相關(guān)D、無(wú)法確定值為d]B、存在負(fù)的一階自相關(guān)D、無(wú)法確定L UA、存在正的一階自相關(guān)C、序列無(wú)關(guān)

ii、就“異方差性”的概念而言，是指模型r=p+px+卩違背了基本假設(shè)i0 1IIA、SA、S（卩）=。2，=1,2,…,〃iB、E（卩）=0/=1,2,???,/!iC、C、Cov（\x，卩）=0i入j

iJD、n~N（?，?）lo12、對(duì)于模型r=p+0X+卩，其差分模型是【loI0I/ta、麻r13。況秋扁+而Ar=p+PAX+△卩f0 1f f匕"七=叩1”）+聽（土”乂一）+（卩,"％）13、當(dāng)模型存在“嚴(yán)重的多重共線性”時(shí)，OLS估計(jì)量將不再具備【 】。A、線性性BA、線性性B、無(wú)偏性C、有效性D、一致性14、如果方差膨脹因子VIF=10,則認(rèn)為【 】問(wèn)題是嚴(yán)重的。A、異方差性B、序列相關(guān)性A、異方差性C、C、多重共線性D、解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性15、在具體的模型中，被認(rèn)為具有一定概率分布的隨機(jī)變量是【 】變量。B、外生A、內(nèi)生B、外生C、虛擬DC、虛擬16、對(duì)一個(gè)過(guò)度識(shí)別的結(jié)構(gòu)方程，不適用的估計(jì)方法是【A、A、間接最小二乘法（〃S）B、工具變量法（/V）C、二階段最小二乘法（2SLS） D、有限信息最大似然法（UML）17、以下生產(chǎn)函數(shù)中，不具備“零階齊次性”特征的是【A、A、線性生產(chǎn)函數(shù)B、C-D生產(chǎn)函數(shù)C、C、CES生產(chǎn)函數(shù)D、VES生產(chǎn)函數(shù)18、在研究勞動(dòng)者薪金問(wèn)題，應(yīng)該作為虛擬變量引入模型的變量是【A、A、勞動(dòng)者工齡B、專業(yè)工作年限C、學(xué)歷DC、學(xué)歷19、以下統(tǒng)計(jì)特征中，不屬于平穏序列｛X｝特征的是【I

A、Cov{X,X)=0A、Cov{X,X)=0t^stsB、E(X)=jt/C、Var(X)=ct2/D、Cov(X,X)=yIt^kk20、以下關(guān)于單整、協(xié)整的說(shuō)法中正確的是【A、單整階數(shù)相同的兩個(gè)變量之間一定協(xié)整B、單整階數(shù)相同的兩個(gè)變量之間才可能協(xié)整C、A、單整階數(shù)相同的兩個(gè)變量之間一定協(xié)整B、單整階數(shù)相同的兩個(gè)變量之間才可能協(xié)整C、單整階數(shù)相同的多個(gè)變量才可能協(xié)整D、變量協(xié)整對(duì)于建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型不是必須的A、弗里希（R。Frish）B、保羅?薩繆爾森（P。Samuelson）C、勞倫斯?克萊因（RA、弗里希（R。Frish）B、保羅?薩繆爾森（P。Samuelson）C、勞倫斯?克萊因（R。Klein）D、恩格爾（Engle）2、E、格蘭杰（Granger）用于計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型“統(tǒng)計(jì)學(xué)檢驗(yàn)”的檢驗(yàn)方法有【】。3、A、擬合優(yōu)度檢驗(yàn)D、G-Q檢驗(yàn)B、懷特檢驗(yàn)C、方程顯著性檢驗(yàn)F’、變量顯著性檢驗(yàn)以下檢驗(yàn)方法中，屬于“異方差性”檢驗(yàn)的方法有【A、德賓一沃森檢驗(yàn) B、G—Q檢驗(yàn)C、帕克檢驗(yàn)D、戈里瑟檢驗(yàn)E、布勞殊一高弗雷檢驗(yàn)二、多選題（每題有2~5個(gè)正確答案，多選、少選和錯(cuò)選不得分；每題1分，共5分）1、以下“諾貝1、】.A、4、作為“序列相關(guān)性”檢驗(yàn)方法的】.A、只能用于一階自相關(guān)B、方程不能沒(méi)有截距C、不允許隨機(jī)解釋變量出現(xiàn)D、不允許被解釋變量滯后值作解釋變量 E、存在檢驗(yàn)“盲區(qū)”5、聯(lián)立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型參數(shù)估計(jì)的“系統(tǒng)方法”包含【A、普通最小二乘法A、普通最小二乘法B、三階段最小二乘法C、工具變量法D、二階段最小二乘法 E、完全信息最大似然法三、判斷題（每小題1分，共5分）1、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)就是各類經(jīng)濟(jì)定量分析方法的總匯?！?】2、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)所說(shuō)“線性模型”是指參數(shù)是線性的。【 】3、對(duì)于多元線性回歸模型而言“方程顯著”等價(jià)于“每個(gè)解釋變量都顯著”4、 若模型存在“高度多重共線",評(píng)價(jià)偏回歸系數(shù)顯著性的，檢驗(yàn)是不可靠的【】5、 對(duì)于可能存在序列相關(guān)性的模型，可以直接使用廣義最小二乘法估計(jì)參數(shù)【】四、 名詞解釋（每小題3分，共12分）1、 行為方程2、 工具變量3、 要素替代彈性4、 結(jié)構(gòu)分析五、 簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）1、生產(chǎn)函數(shù)在技術(shù)進(jìn)步測(cè)定中的應(yīng)用。2、隨機(jī)解釋變晝問(wèn)題及其解決方法.六、 計(jì)算與分析題（本題共50分）1、（本題滿分18分）收集居民年人均消費(fèi)額丫（單位：千元）與消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)X（%）的相關(guān)數(shù)據(jù)如下：X100105107110112114Y6007007.58.290010.0要求：（1）設(shè)計(jì)一個(gè)合適的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型，描述二者之間的關(guān)系：（3分）（2） 以最小二乘法估計(jì)模型的參數(shù)；（6分）（3） 解釋回歸系數(shù)的經(jīng)濟(jì)學(xué)含義：（2分）（4）檢驗(yàn)方程的統(tǒng)計(jì)可靠性（a=0.05t⑷=2.7764,F（1,4）=7.71）0.025 0.05（5分）。（5）當(dāng)消費(fèi)價(jià)格指數(shù)為108%時(shí)，預(yù)測(cè)年人均消費(fèi)額約為多少。（2分）2、（本題滿分12分）經(jīng)研究發(fā)現(xiàn)，家庭書刊年消費(fèi)額受家庭月收入（元）及戶主受教育年限也4的影響.收集18戶家庭的相關(guān)數(shù)據(jù)，采用EViews軟件估計(jì),得如下結(jié)果：DependentVariable:BFMethod:LeastSquaresDate：12/24/09Time：22：09Sample：118Includedobservations：18

VariableCoefficientStd.Errort-SiatisticProbC—66.1841749.21182-1.3448840。1986Ml0。0963740o030071 3.2348780.0059EA52.290314.929611 10o507390.0000R—squared0=954328Meandependentvar755-1222AdjustedR—squared0,948238S，,D<dependentvar258。7206S.E?ofregression58。86207Akaikeinfocriterion11.13928Sumsquaredresid51971o15Schwarzcriterion11.28768Loglikelihood—97.25354Hannan—Quinncriter.11.159741567138Durbin-Watsonstat2c666275Prob(F-statistic)0=000000要求：（1）根據(jù)輸出結(jié)果寫出計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型；（3分）（2） 寫岀模型的殘差平方和與調(diào)整的可決系數(shù)；（2分）（3） 檢驗(yàn)戶主受教育年限對(duì)家庭書刊年消費(fèi)額是否有顯著影響；（2分）（4） 檢驗(yàn)方程的整體顯著性；（2分）（5） 分析所估計(jì)模型的經(jīng)濟(jì)意義和作用。（3分）3、（本題滿分8分）收集中國(guó)1985年~2003年的實(shí)際GDP（X）與進(jìn)口額（Y）（單位:億元），采用OLS估計(jì)線性模型參數(shù)，結(jié)果Durbin-Watson統(tǒng)計(jì)量為0.52385。問(wèn)（1）這一結(jié)果表明模型可能存在什么問(wèn)題？（2分）。由于懷疑模型存在古典假定違背的問(wèn)題，又進(jìn)行了拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)，結(jié)果為:Breusch-GodfreySerialCorrelationLMTest：ProbF—statistic12o87670Prob.F(3,14)0.0003Obs,R-squared13.94586ProbeChi—Square(3)0。0030DependentVariable:RESIDVariableCoefficientStd.Errort—tatisticProb.C?287。9183310-4565—0.9274030.3694X0o0172600..0143281。2046820..2483RESID(—1)1.8115920o3478315.2082520o0001RESID(—2)-0.8047270.563530—1.4280110。1752RESID(-3)—Oo0874520.437610—Oo1998390.8445以及Breusch—GodfreySerialCorrelationLMTest:F—statistic20：62862Prob.F(2,15)0：0000DependentVariable：RESIDVariableCoefficientStd.Errort—StatisticProb.C—310?6548289.,1968—1o0741990.2997X0o0183860o0131911o3938430o1837RESID(—1)1。8500170.,2901936.3751240..0000RESID(—2)—0.8915810.359128—2.4826300.0254Obs*R—squared13.93398Prob.Chi—Square(2)0.0009（2）根據(jù)這兩個(gè)輸出結(jié)果可以得岀什么結(jié)論？（3分）。接下來(lái)，該研究者利用EViews軟件進(jìn)行廣義差分法估計(jì)參數(shù)，得以下結(jié)果：DependentVariable：YMethod：LeastSquaresDate:12/24/09Time：22：45Sample(adjusted>:19872003Includedobservations：17afteradjustmentsConvergenceachievedafter22iterationsVariableCoefficientStdvErrort-SiatisticProb.C-17590。1427915o86—0。6301130.5395X0=9499470.3120333.0443840=0094AR(1)1.86484103910964.7582380.0004AR(2)-0..8939190o421496—2.1208270.0537R-squared0=995065Meandependentvar7582：618AdjustedR-squared0.993926S”D.dependentvar4295121SoEoofregression334.7458Akaikeinfocriterion14.66694Sumsquaredresid1456712cSchwarzcriterion14.86299Loglikelihood-120.6690Hannan—Quinncriter。14o68643F-statistic873o7164Durbin—Watsonstat1。897993Prob(F—statistic)0=000000（3）根據(jù)這一結(jié)果，寫出最終的回歸方程（3分）。4、（本題滿分7分）設(shè)有“凱恩斯收入決定”模型C=a+aK+卩t0 1t\tz=p+pr+pr+卩t0 1t2f-l21Y=C+1+GtttI其中，C為消費(fèi)支出，，為投資，丫為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值，G為政府支出。要求：對(duì)t模型進(jìn)行識(shí)別。5、（本題滿分5分）收集了美國(guó)1970年~1991年制造業(yè)固定廠房設(shè)備投資K和銷皆量X間的數(shù)據(jù)，首先進(jìn)行了協(xié)整回歸，計(jì)算非均衡誤差，進(jìn)而對(duì)非均衡誤差序列進(jìn)行平穩(wěn)性檢驗(yàn).以下是輸出結(jié)果：AugmentedDickey-Fullerleststatistic -4：408415 0.,0002Testcriticalvalues：1%level —2.6923585%level —1。96017110%level —1。607051*MacKinnon（1996）one—sidedp—values.Warning:Probabilitiesandcriticalvaluescalculatedfor20observationsandmaynotbeaccurateforasamplesizeof19AugmentedDickey-FullerTestEquationDependentVariable:D(E)Method:LeastSquaresDale:12/24/09Time:23:15Sample(adjusted):19721990Includedobservations：19afteradjustmentsVariableCoefficientStdoError t—StatisticProb。E(-1)D(E(-1))—1.3479080.3991640。30575844084150.2183461o8281300。00040o0851R—squared 0。564635AdjustedR-squared 0。539025SoEoofregression 10。51239Sumsquaredresid 1878。676Loglikelihood —70。60173Durbin—Watsonstat 2.044584問(wèn)兩個(gè)序列之間是否存在協(xié)整關(guān)系？MeandependentvarSoDodependentvarAkaikeinfocriterionSchwarzcriterionHannan-Quinnwriter.0.13855015.483287.6422877.7417027.659112云南財(cái)經(jīng)大學(xué)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》課程期末考試試卷（五）三、單項(xiàng)選擇題（每小題1分，共20分）1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是指【 】A、投入產(chǎn)出模型 B、數(shù)學(xué)規(guī)劃模型C、隨機(jī)經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)模型 D、模糊數(shù)學(xué)模型2、 將不同對(duì)象同一變量在同一時(shí)間的數(shù)據(jù)列稱為【 】A、橫截面數(shù)據(jù) B、時(shí)間序列數(shù)據(jù)C、面板數(shù)據(jù) D、虛擬數(shù)據(jù)3、 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有【 】A、 結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B、 關(guān)聯(lián)性分析、乘數(shù)分析、市場(chǎng)均衡分析C、 消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析D、 季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析4、 模型的理論設(shè)計(jì)工作，不包括【 】A、選擇變量 B、確定變量之間的數(shù)學(xué)關(guān)系C、收集數(shù)據(jù) D、擬定模型待估計(jì)參數(shù)的期望值5、 產(chǎn)量丫(單位：噸)與資本投入量X(單位：萬(wàn)元)之間的冋歸方程為lnV=2400+0o751nX,這說(shuō)明【 】A、 資本投入每増加1萬(wàn)元，產(chǎn)量增加Oo75噸B、 資本投入每增加1萬(wàn)元,產(chǎn)量平均增加Oo75噸C、 資本投入每增加1%,產(chǎn)量增加0。75%D、 資本投入每增加1%,產(chǎn)量減少0。75%6、 以K表示實(shí)際觀測(cè)值，『表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法的目標(biāo)是使【】a、Sir-yi=o b、￡(y-V)2=oTOC\o"1-5"\h\zii iiC、-y)=Mini D、S(K-y)2=Miniii if7、 有一組包含30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型V=P X+卩，在a=0.05的顯/ 0If/著性水平下檢驗(yàn)H:p=0H。0,則拒絕原假設(shè)的條件是卩|大于【 】0 1 0 1 11A、t(30)B、t(30)C、t(28)D、t(28)0.05 0.025 0.05 0.0258、 為了估計(jì)一個(gè)三元線性回歸模型(有截距)，那么滿足基本要求樣本容量的是

B、n<4AB、n<4C、〃230或者〃2129、假設(shè)回歸模型為匕=0。+0山+叩其中Var(M.)=a ,則使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)模型時(shí)，應(yīng)將模型變換為【】1()、11、12、A、c、IB、D、X：X2XX2以下檢測(cè)方法中屬于檢測(cè)異方差性的方法是【A、檢驗(yàn)C、拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)B、D1()、11、12、A、c、IB、D、X：X2XX2以下檢測(cè)方法中屬于檢測(cè)異方差性的方法是【A、檢驗(yàn)C、拉格朗日乘數(shù)檢驗(yàn)B、D、D-W檢驗(yàn)游程檢驗(yàn)下列哪個(gè)模型的序列相關(guān)可以用DW統(tǒng)計(jì)量來(lái)檢測(cè)(其中卩滿足古典假定)A、B、C、D、K=0+0X+卩g=pvt0ItIty=px+pp=pp+vt1rri/-Ir=p+px+|ip=p+vI0Ir/ i /-Iir=p+px+pr+卩g=pg+vt0 \t2i-llit-l根據(jù)觀測(cè)值估計(jì)二元線性冋歸模型的DW=2。40.取顯著性水平a=0。05時(shí),査得d,=l。10,d=1。54,則可以判斷【】L uA、A、不存在一階自相關(guān)B、存在正的一階自相關(guān)C、C、存在負(fù)的一階自相關(guān)D^無(wú)法確定13、異方差條件下普通最小二乘估計(jì)量是【B、有偏估計(jì)量AB、有偏估計(jì)量C、有效估計(jì)量DC、有效估計(jì)量14、根據(jù)一份企業(yè)貸款額K(億元)與銀行貸款利率X(%)、投資年收益率X(%),I 2

估計(jì)得樣本方程丫=125.89-12.1IX+1.87X，那么【】1 2A、 銀行貸款利率不變，投資年收益率每增加1%企業(yè)貸款額減少1.87億元B、 投資年收益率不變，銀行貸款利率每降低1%企業(yè)貸款額平均增加12。11億元C、 銀行貸款利率不變,投資年收益率每增加1%企業(yè)貸款額平均增加12。11億元D、 銀行貸款利率不變，投資年收益每增加1%企業(yè)貸款額增加lo87億元15、如果【】，那么模型K=P+0X+卩的OLS估計(jì)量既不具備無(wú)偏性，也I0 1rr不具備一致性。TOC\o"1-5"\h\zA、X為非隨機(jī)變量 B、X為隨機(jī)變最，且Cov(X )#0t i iiC、X為隨機(jī)變量，但Cov(X )=0D、X為非隨機(jī)變量，與卩.不相關(guān)i ii f t16、模型出現(xiàn)隨機(jī)解釋變量問(wèn)題，不妨設(shè)X為隨機(jī)變量，為了解決隨機(jī)解釋變量1問(wèn)題,選取工具變量Z替代X。以下不對(duì)的是【】1A、A、Z與X高度相關(guān)1C、Z與X不相關(guān)217、設(shè)序列X,X均為1階單整序列,If2l協(xié)整的。A、(a)(X,X)'~/(1)12 1/2tC、(a,a)(X,X)'~/(l+l)12 Ir2iB、模型改為5+PZ+PX+卩0 1 22D、僅只在估汁參數(shù)時(shí)用Z替代X1如果【】，那么x,x是(1,1)階17 21B、(以)(X,X)'~1(1—1)12lr2iD、{a,a)(X,X)'~/(2-1)1 2If2f18、 簡(jiǎn)化式參數(shù)反映對(duì)應(yīng)的先決變量對(duì)被解釋變量的【】A、直接影響 B、間接影響C、直接影響和間接影響之和 D、直接影響和間接影響之差19、 下列生產(chǎn)函數(shù)中，要素的替代彈性會(huì)隨樣本區(qū)間不同而改變的是【】A、線性生產(chǎn)函數(shù)A、線性生產(chǎn)函數(shù)C、C—D生產(chǎn)函數(shù)B、投入產(chǎn)出生產(chǎn)函數(shù)D、CES生產(chǎn)函數(shù)20、設(shè)一個(gè)生產(chǎn)函數(shù)中的邊際替代率你S =2.25,以下解釋正確的是【】A、 增加一個(gè)單位資本投入，若維持產(chǎn)出不變，要增加勞動(dòng)投入的數(shù)量為2.25B、 減少一個(gè)單位資本投入，若維持產(chǎn)出不變，要增加的勞動(dòng)投入數(shù)量為2。25C、 増加一個(gè)單位勞動(dòng)投入，若維持產(chǎn)出不變，要增加資本投入的數(shù)量為2。25D、 減少一個(gè)單位勞動(dòng)投入，若維持產(chǎn)出不變，要增加的資本投入數(shù)量為2.25二、多選題（每題有2~5個(gè)正確答案,多選、少選和錯(cuò)選均不得分；每題1分,共5分）1、一個(gè)模型用于經(jīng)濟(jì)學(xué)分析前必須經(jīng)過(guò)的檢驗(yàn)有【 】A、經(jīng)濟(jì)意義檢驗(yàn) B、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn) C、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)D、模型預(yù)測(cè)檢驗(yàn) E、實(shí)踐檢驗(yàn)2、線性回歸模型r=p+px+p2、線性回歸模型r=p+px+pX+/ 0 1lr22t*klI I要內(nèi)容有【A、模型沒(méi)有包含的次要變量的影響A、模型沒(méi)有包含的次要變量的影響B(tài)、對(duì)V有影響的定性變量的影響C、C、數(shù)據(jù)的觀測(cè)誤差的影響D、模型的設(shè)定誤差的影響F、未知因素的影響3、在異方差性條件下普通最小二乘估計(jì)量具有如下性質(zhì)【A、線性性B、無(wú)偏性C、最小方差性D、一致性E、漸進(jìn)有效性4、研究公司職員的薪金收入S3、在異方差性條件下普通最小二乘估計(jì)量具有如下性質(zhì)【A、線性性B、無(wú)偏性C、最小方差性D、一致性E、漸進(jìn)有效性4、研究公司職員的薪金收入S,以下應(yīng)該考慮為虛擬變量的因素有【A、工齡B、畢業(yè)學(xué)校知名度C、性別D、學(xué)歷E、工齡5、以下模型中可以歸入“線性模型”是【A、B、丫=°。+眄X+卩D、X=B+BInX+0X2+卩0 1 | 2 2E、Y=aei>xp三、判斷題（正確的寫“T”，錯(cuò)誤的寫“F”。每小題1分，共5分）[】1、計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型成功的要素主要是理論、方法與數(shù)據(jù).[12、一元線性回歸模型的變量顯著性檢驗(yàn)與方程顯著性檢驗(yàn)結(jié)論理論上必一致。[】3、由于忽略了主要解釋變量所致的序列相關(guān)性稱為“虛假序列相關(guān)氣【14、如果考慮到模型存在異方差性，可以考慮直接使用加權(quán)最小二乘法估計(jì)參數(shù)。[15、從本質(zhì)上講，生產(chǎn)函數(shù)反映了產(chǎn)出數(shù)量與投入要素之間的技術(shù)關(guān)系。四、 名詞解釋（每小題3分，共12分）2、 虛假回歸2、異方差性3、 簡(jiǎn)化式模型4、 中性技術(shù)進(jìn)步五、 簡(jiǎn)答題（每小題4分，共8分）2、實(shí)際經(jīng)濟(jì)問(wèn)題中的多重共線性2、虛擬變量的作用六、 計(jì)算與分析題（第1題22分，2題10分，3?5題每題6分;本題共50分）1、（本題滿分22分）有國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（單位:力億元）與失業(yè)率（渺冋的如卜數(shù)據(jù)：國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（萬(wàn)億元）2o03o04o05.06o07.0失業(yè)率（%）4o84。54.24.03。93.7（I）選擇合適的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型描述二者間的關(guān)系；（3分）（2）使用適當(dāng)方法估計(jì)相關(guān)參數(shù)。（8分）（3）對(duì)參數(shù)估計(jì)制作經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn).（4分）（4）檢驗(yàn)?zāi)Ｐ完P(guān)系的顯著性。也（4）=2.776,F（1,4）=7.71）（5分）。0.025 0.05（5）說(shuō)明模型中參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。（2分）（結(jié)果保留兩位小數(shù)）2、收集某地區(qū)1998年?2008年間的實(shí)際總產(chǎn)值V（百萬(wàn)元）與勞動(dòng)日X（百I萬(wàn)日）、實(shí)際資本投入X（百萬(wàn)元）的數(shù)據(jù)，使用即,ews軟件估計(jì)模型，以下

為輸岀結(jié)果:DependentVariable：YMethod：LeastSquaresDate：12/15/08Time：21：04Sample:115Includedobservations:15VariableCoefficientStd.Errort-StatisticProb.C-28067。179432.066—2。9757180.0116X1147o936236.443444。0593380o0016X20o4035630。0735615.4861310.0001R—squared0o909559Meandependentvar24735.33AdjustedR—squared0...894485SoD.dependentvar4874o173S.E。ofregression1583.279Akaikeinfocriterion17o74924Sumsquaredresid30081287Schwarzcriterion17o89085Loglikelihood—130oF—statistic60：.341431193Durbin—Watsonstat1o039019Prob(F—statistic)0.000001要求：（1）寫出回歸方程（3分）.（2）檢驗(yàn)方程的顯著性（?=0.01）（3分）。⑶檢驗(yàn)變量的顯著性（a=0.01）（3分）.（4）寫出調(diào)整的可決系數(shù)（1分）。3、根據(jù)中國(guó)1985年~2003年農(nóng)村居民的人均實(shí)際純收入X（單位：元，按1985年可比價(jià)）與人均消費(fèi)性支出Y（單位：元，按1985年可比價(jià)計(jì)算），使用EViews軟件估計(jì)模型得到如下結(jié)果：VariableCoefficientStd。Errort—StatisticProb=C106.547512。201558。7322950.0000X0o6002040.02135428.107370。0000R—squared0.978935Meandependentvar437。6942AdjustedR—squared0。977696SoD.dependentvar92o63808SoE.ofregression13。83511Akaikeinfocriterion8=191596Sumsquaredresid3253。973Schwarzcriterion8o291011Loglikelihood—75.82017F—statistic790.0243Durbin-Watsonstat0o766390Prob(F—statistic)0o000000由于懷疑這個(gè)模型存在問(wèn)題，于是又做了VariableCoefficientStd,Errort—StatisticProb.C114.9393150037637?6434430o0000X0.5882120。02546323.100660o0000AR(1)0。7940510o2456943.2318710o0066AR(2)—0.0.；210667-2o0435570o0618430509與VariableCoefficientStd<,Errort-StatisticProb。C116o097913。335168。7061500。0000X0?5861440o02273125o786210.0000AR(1)0o7052780o2925292。4109660.0346AR(2)―O0.347039?—Io0403880.3205361055AR(3)—0o0.255710-0。6336470.5393162030問(wèn)：（1）模型存在什么問(wèn)題？（2）寫出釆取補(bǔ)救措施之后的方程（K為被解釋變量）。4、考察凱恩斯宏觀經(jīng)濟(jì)模型：消費(fèi)方程：C=a+aY+aT+gI0 1t2IIt投資方程：I=b+bY+bY+卩I0II2r-l2i稅收方程：T=c+cYI0 1i3t收入方稈:Y=C+7+Gt lit其中：。=消費(fèi)額；1=投資額；丁=稅收額；Y=國(guó)民收入額；G=政府支出額。（1