2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練試卷A卷附答案

2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險(xiǎn)管理提升訓(xùn)練試卷A卷附答案單選題（共100題）1、下列不屬于授信權(quán)限管理應(yīng)遵循的原則的是（）。A.給予每一交易對方的信用不必得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)B.集團(tuán)內(nèi)所有機(jī)構(gòu)在進(jìn)行信用決策時(shí)應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)C.交易對方風(fēng)險(xiǎn)限額的確定和對單一信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用原則，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險(xiǎn)——收益分析基礎(chǔ)上D.債項(xiàng)的每一個(gè)重要改變(如主要條款、抵押結(jié)構(gòu)和主要合同)應(yīng)得到一定權(quán)利層次的批準(zhǔn)【答案】A2、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C3、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.國別風(fēng)險(xiǎn)D.流動性風(fēng)險(xiǎn)【答案】D4、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。A.抵押品名稱B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類D.抵押物移交的時(shí)間【答案】D5、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面，即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.產(chǎn)品準(zhǔn)入C.注冊資本準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A6、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時(shí)獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.流動性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B7、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任A.監(jiān)事會B.董事會C.股東大會D.高級管理層【答案】B8、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.100%B.50%C.70%D.0【答案】C9、有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)定期采取（）的方式，全面評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標(biāo)，并據(jù)此制定切實(shí)可行的實(shí)施方案。A.從下至上B.從上至下C.由內(nèi)到外D.由外到內(nèi)【答案】B10、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C11、管理層素質(zhì)屬于（?）指標(biāo)。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實(shí)力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)?【答案】A12、假如一家銀行的外匯敞口頭寸為：日元多頭150，馬克多頭400，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭480。則用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。A.200B.800C.1000D.1400【答案】D13、專家判斷法與市場有關(guān)的因素包括（）。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】D14、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個(gè)部分作為法律框架的有效補(bǔ)充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】C15、商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級BBB的某類企業(yè)違約概率（PD）為2％，貸款違約損失率（LGD）為50％，當(dāng)期銀行對該類型企業(yè)的信貸余額為20億元人民幣，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）為10億元人民幣，則銀行當(dāng)期對該類企業(yè)貸款的預(yù)期損失為（）人民幣。A.0.1億元B.0.2億元C.0.5億元D.1億元【答案】A16、資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率（）目標(biāo)。A.一年B.兩年C.三年D.四年【答案】C17、遠(yuǎn)期合約不包括（）。A.外匯期貨合約B.遠(yuǎn)期外匯合約C.期權(quán)合約D.未到交割日和已到交割日但尚未結(jié)算的現(xiàn)貨合約【答案】C18、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》《商業(yè)銀行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理指引》規(guī)定，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（??）。A.交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.能夠進(jìn)行積極的管理C.能夠準(zhǔn)確估值，且公允價(jià)值變動不計(jì)入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)D.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)【答案】C19、最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配情況是（）。A.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在到期時(shí)間上不一致B.部分資產(chǎn)與某些負(fù)債在持有時(shí)間上不一致C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短【答案】C20、假設(shè)投資組合A的半年收益率為4％，8的年收益率為8％，C的季度收益率為2％，則三個(gè)投資組合的年化收益率依次為（）。A.C>A>B.B>C>AC.B>A>CD.A>B>C【答案】A21、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.借款人特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人違約概率的確定【答案】C22、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.法律是由全國人民代表大會及其常務(wù)委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.行業(yè)自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國際金融條約四個(gè)部分作為法律框架的有效補(bǔ)充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】C23、信用風(fēng)險(xiǎn)很大程度上是一種（），因此，在很大程度上能被多樣性的組合投資所降低。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)C.既屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)又屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.不屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)也不屬于非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B24、流動性比例可衡量銀行（）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負(fù)債的匹配情況。A.1個(gè)月B.8個(gè)月C.半年D.1年【答案】A25、在實(shí)踐中，以下不屬于人們對風(fēng)險(xiǎn)造成損失的劃分的是()。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A26、下列指標(biāo)的計(jì)算公式中，正確的是（）。A.資本金收益率=稅后凈收人／資產(chǎn)總額B.資產(chǎn)收益率=稅后凈收入／資本金總額C.凈業(yè)務(wù)收益率=(營業(yè)收入-營業(yè)支出)／資產(chǎn)總額D.非利息收入率=(非利息收入-非利息支出)／(營業(yè)收入-營業(yè)支出)【答案】C27、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本充足率整體壓力測試的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.資本充足率壓力測試框架可以視為一個(gè)匯總各實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測試的平臺，能夠描繪壓力情景下銀行的整體狀況B.資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行業(yè)范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)C.銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評估程序框架下建立全面的、審慎的、前瞻性的資本充足率壓力測試工作機(jī)制D.銀行應(yīng)通過以定性分析為主的方法預(yù)測在某些不利情景下可能發(fā)生損失及風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的變化，以評估對銀行整體層面資本充足水平的影響【答案】D28、下列屬于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析的是（）。A.技術(shù)進(jìn)步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關(guān)環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強(qiáng)D.自然災(zāi)害等【答案】B29、處于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的第一線的部門是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)部門C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測部門D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評估部門【答案】A30、下列對于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】C31、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率分析的描述中，錯(cuò)誤的是()。A.盈利能力比率，用來衡量管理層將銷售收入轉(zhuǎn)換成實(shí)際利潤的效率，體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率，用來衡量企業(yè)所有者利用外部融資資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力C.效率比率，又稱營運(yùn)能力比率，體現(xiàn)管理層控制和管理資產(chǎn)的能力D.流動比率，用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力，即分析企業(yè)當(dāng)前的現(xiàn)金支付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力【答案】B32、在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A.流動性比率B.存款偏離度C.資本收益率D.資本充足率【答案】D33、巴塞爾協(xié)議Ⅲ為不同類型風(fēng)險(xiǎn)因子設(shè)置了不同的流動性期限，其中不包括（）。A.10天B.20天C.30天D.40天【答案】C34、下面不屬于交易對手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)B.證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場內(nèi)衍生工具交易形成的交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)D.與中央交易對手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C35、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（）。A.已造成損失B.預(yù)期損失C.非預(yù)期損失D.災(zāi)難性損失【答案】A36、下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是()。A.操作風(fēng)險(xiǎn)可分為人員因素、內(nèi)部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件B.操作風(fēng)險(xiǎn)不包括聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.具有營利性D.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域【答案】C37、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C38、缺口分析是衡量利率變動對銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即()，此時(shí)，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入()。A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降C.負(fù)債敏感型缺口，上升D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】D39、財(cái)務(wù)比率分析不包括()。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D40、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C41、下列關(guān)于專有信息和保密信息的說法，錯(cuò)誤的是()。A.專有信息的特點(diǎn)是如果與競爭者共享，會導(dǎo)致銀行在這些產(chǎn)品和系統(tǒng)的投資價(jià)值下降，并進(jìn)而削弱其競爭地位B.有關(guān)客戶的信息經(jīng)常是保密的C.某些項(xiàng)目為保密信息和專有信息，銀行可以不披露具體的項(xiàng)目D.專有和保密信息必須對要求披露的信息進(jìn)行一性信息披露，不用解釋未披露的事實(shí)和原因【答案】D42、對單一法人客戶的管理層分析重點(diǎn)考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機(jī)D.以上都是【答案】D43、商業(yè)銀行高級管理層在外包管理中的職責(zé)不包括（）。A.制定外包戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃B.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的操作流程C.制定外包風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控制度D.定期安排內(nèi)部審計(jì)【答案】D44、一般來說，（）作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測的一部分，由風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測報(bào)告。A.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定B.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測C.風(fēng)險(xiǎn)限額控制D.風(fēng)險(xiǎn)限額識別【答案】B45、下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時(shí)，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計(jì)算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B46、()的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石。A.高級管理層B.董事會C.監(jiān)事會D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會【答案】A47、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類業(yè)務(wù)條線，對每一類業(yè)務(wù)條線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對應(yīng)的資本，然后加總九類業(yè)務(wù)條線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評級法【答案】A48、巴塞爾委員會提出大型銀行、國際活躍銀行以及其他銀行應(yīng)配備首席風(fēng)險(xiǎn)官，關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官，下列說法中錯(cuò)誤的是（）。A.首席風(fēng)險(xiǎn)官必須具備獨(dú)立性B.首席風(fēng)險(xiǎn)官負(fù)責(zé)商業(yè)銀行的全面風(fēng)險(xiǎn)管理C.首席風(fēng)險(xiǎn)官不能向董事會報(bào)告D.首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)與操作和經(jīng)營條線分離，不負(fù)管理和財(cái)務(wù)職責(zé)【答案】C49、資產(chǎn)負(fù)債表上銀行總資產(chǎn)減去總負(fù)債后的剩余部分是()。A.實(shí)際資本B.監(jiān)管資本C.賬面資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C50、下列關(guān)于市場風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）和預(yù)期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時(shí)，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計(jì)算，都需要基于正態(tài)分布假設(shè)【答案】B51、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】C52、下列不屬于企業(yè)集團(tuán)橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團(tuán)內(nèi)部兩個(gè)企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價(jià)格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】A53、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。A.條件不足，無法判斷B.第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大C.第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大D.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同【答案】B54、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入（）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】A55、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B56、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C57、商業(yè)銀行采用（）計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的，貸款損失準(zhǔn)備缺口是指商業(yè)銀行實(shí)際計(jì)提的貸款損失準(zhǔn)備低于預(yù)期損失的部分。A.內(nèi)部模型法B.權(quán)重法C.內(nèi)部評級法D.高級計(jì)量法【答案】B58、風(fēng)險(xiǎn)分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項(xiàng)財(cái)務(wù)費(fèi)用B.分散投資過程中增加的各項(xiàng)管理費(fèi)用C.分散投資過程中增加的各項(xiàng)交易費(fèi)用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C59、下列關(guān)于VaR的說法中，錯(cuò)誤的是()。A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對損失C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】B60、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是（）正式施行的。A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B61、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B62、商業(yè)銀行最基本、最常用的風(fēng)險(xiǎn)識別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.專家調(diào)查列舉法【答案】C63、由于內(nèi)部控制的方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉，出現(xiàn)嚴(yán)重的()危機(jī)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.流動性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C64、商業(yè)銀行在風(fēng)險(xiǎn)管理的過程中，進(jìn)行壓力測試的目的是（）。A.進(jìn)行有效的事后檢驗(yàn)B.研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變C.分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布D.評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力【答案】D65、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭500萬，美元遠(yuǎn)期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B66、操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)造成的損失安排（）。A.經(jīng)濟(jì)資本B.資本充足率C.存款準(zhǔn)備金D.存款保險(xiǎn)【答案】B67、場外衍生工具交易需要計(jì)量的信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和衍生品工具價(jià)值變動損失風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)B.信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用點(diǎn)差風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】C68、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會（）。A.不變B.負(fù)相關(guān)C.增加D.降低【答案】D69、資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法，應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的（）。A.內(nèi)部控制B.職責(zé)分工C.外部監(jiān)管D.員工培訓(xùn)【答案】A70、2018年，中國四川地區(qū)發(fā)生地震，造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是（）引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。A.恐怖威脅B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.監(jiān)管規(guī)定【答案】B71、以下不屬于分析企業(yè)的非財(cái)務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)分析D.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析【答案】B72、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A73、2014年3月巴塞爾委員會公布《交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會發(fā)布《交易對手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則》，以替代原有的（）A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】A74、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要從很多來源收集海量的數(shù)據(jù)和信息，通常分為（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)、外部數(shù)據(jù)B.表內(nèi)數(shù)據(jù)、表外數(shù)據(jù)C.資產(chǎn)數(shù)據(jù)、負(fù)債數(shù)據(jù)D.公司數(shù)據(jù)、投資者數(shù)據(jù)【答案】A75、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績評估方法D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】C76、商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確保（）對商業(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督，并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.員工【答案】C77、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評估時(shí)，評估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。A.客觀性B.重要性C.全面性D.及時(shí)性【答案】C78、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應(yīng)滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時(shí)平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)C.能夠準(zhǔn)確估值D.能夠進(jìn)行積極的管理【答案】B79、下列關(guān)于零售客戶的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平缺乏敏感度B.從商業(yè)銀行融資流動性的角度來看，零售存款相對穩(wěn)定C.可以便利地通過多種渠道了解商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況D.被看做是核心存款的重要組成部分【答案】C80、資本充足率壓力測試分為：定期和不定期壓力測試，原則上定期壓力測試至少（）一次。A.3個(gè)月B.半年C.9個(gè)月D.1年【答案】D81、商業(yè)銀行對貸款風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分類，應(yīng)以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D82、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是()。A.留置這一擔(dān)保形式，主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同、加工承攬合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損失賠償金、留置物保管費(fèi)用和實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人須經(jīng)法院判決后方可以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】C83、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險(xiǎn)管理人員對交易風(fēng)險(xiǎn)評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，獲取必要的履約保證【答案】C84、下列關(guān)于留置的說法，不正確的是（）。A.留置這一擔(dān)保形式主要應(yīng)用于保管合同、運(yùn)輸合同等主合同B.留置擔(dān)保的范圍包括主債權(quán)及利息、違約金、損害賠償金、留置物保管費(fèi)用，但不包括實(shí)現(xiàn)留置權(quán)的費(fèi)用C.留置的債權(quán)人按照合同約定占有債務(wù)人的動產(chǎn)，債務(wù)人不按照合同約定的期限履行債務(wù)的，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定留置該財(cái)產(chǎn)，以該財(cái)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該財(cái)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償D.留置是為了維護(hù)債權(quán)人的合法權(quán)益的一種擔(dān)保形式【答案】B85、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D86、國別風(fēng)險(xiǎn)的評估指標(biāo)不包括（）。A.數(shù)量指標(biāo)B.等級指標(biāo)C.規(guī)模指標(biāo)D.比例指標(biāo)【答案】C87、下列風(fēng)險(xiǎn)都可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)營困難，但導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)的直接原因通常是（）。A.流動性風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A88、遠(yuǎn)期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D(zhuǎn).兩種貨幣之間的利率差【答案】B89、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識別／分析，下列說法不正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)識別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)B.-制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險(xiǎn)識別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C90、下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)增加值(EVA)的表達(dá)式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟(jì)資本×資本預(yù)期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟(jì)資本【答案】C91、下列關(guān)于財(cái)務(wù)比率的表述，正確的是（）。A.盈利能力比率體現(xiàn)管理層控制費(fèi)用并獲得投資收益的能力B.杠桿比率用來判斷企業(yè)歸還短期債務(wù)的能力C.流動性比率用于體現(xiàn)管理層管理和控制資產(chǎn)的能力D.效率比率用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力【答案】A92、以下不屬于市場風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.利率風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】C93、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.董事會風(fēng)險(xiǎn)管理委員會C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C94、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營狀況及市場聲譽(yù)。A.盈利狀況B.流動性狀況C.資產(chǎn)狀況D.負(fù)債狀況【答案】B95、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機(jī)構(gòu)存款D.大額存款【答案】A96、商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.高級管理層B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門C.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會D.業(yè)務(wù)部門【答案】C97、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經(jīng)測算其違約概率為2.5％，違約回收率為40％，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預(yù)期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D98、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是（）。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場存在時(shí)，公允價(jià)值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D99、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長期浮動利率貸款的融資來源D.以長期固定利率存款作為長期股東利率貸款的融資來源【答案】B100、假設(shè)某商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)總額為300億，若所有借款人的違約概率都是2％，違約回收率為30％，則該資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）億。A.4.2B.9C.1.8D.6【答案】A多選題（共50題）1、下列關(guān)于監(jiān)事會職責(zé)的說法，正確的有()。A.監(jiān)事會從事商業(yè)銀行內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作B.監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與董事會及內(nèi)部審計(jì)、風(fēng)險(xiǎn)管理等相關(guān)委員會和有關(guān)職能部門的工作聯(lián)系C.監(jiān)事會對商業(yè)銀行的決策過程、決策執(zhí)行過程、經(jīng)營活動，以及董事、高級管理人員的工作表現(xiàn)，進(jìn)行監(jiān)督與測評D.跟蹤監(jiān)督董事會和高級管理層為完善內(nèi)部控制所做的相關(guān)工作E.監(jiān)事會負(fù)責(zé)有效地識別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各種風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABCD2、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風(fēng)險(xiǎn)的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺層面開展市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量管理B.首次明確了將信用利差風(fēng)險(xiǎn)單獨(dú)計(jì)量的要求C.首次提出了對復(fù)雜衍生品剩余風(fēng)險(xiǎn)資本附加的要求D.對使用內(nèi)部模型法的銀行還須計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)法資本E.市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法是基于風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值的計(jì)量體系【答案】ABCD3、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（??）。A.達(dá)標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計(jì)提3％逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD4、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對實(shí)施高級計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括了（）。A.資格要求B.定性標(biāo)準(zhǔn)C.定量標(biāo)準(zhǔn)D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD5、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（）。A.公司的整體戰(zhàn)略B.利率變化及預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)E.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)【答案】BD6、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標(biāo)包括（）。A.提高銀行業(yè)的整體盈利能力B.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解C.保護(hù)廣大存款人和金融消費(fèi)者的利益D.增進(jìn)市場信心E.努力減少金融犯罪，維護(hù)金融穩(wěn)定【答案】BCD7、商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的定量要求有（）。A.應(yīng)采用歷史模擬法計(jì)算VaR值B.至少每三個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價(jià)格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個(gè)營業(yè)日【答案】CD8、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)的表述，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)B.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲動態(tài)數(shù)據(jù)，風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲靜態(tài)數(shù)據(jù)C.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效D.針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé)，風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別E.風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程，與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系【答案】ACD9、商業(yè)銀行應(yīng)有能力對信息系統(tǒng)進(jìn)行需求分析、規(guī)劃、采購、開發(fā)、測試、部署、維護(hù)、升級和報(bào)廢，制定制度和流程，管理信息科技項(xiàng)目的優(yōu)先()。A.排序B.立項(xiàng)C.審批D.復(fù)核E.控制【答案】ABC10、下列影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的情形有（）。A.貸款償還B.每日客戶存取款C.貸款發(fā)放D.資金交易E.基準(zhǔn)利率變化【答案】ABCD11、《反洗錢法》規(guī)定，反洗錢是指為了預(yù)防通過各種方式（）等犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的洗錢活動。A.隱瞞毒品犯罪B.恐怖活動犯罪C.走私犯罪D.貪污賄賂犯罪E.黑社會性質(zhì)的組織犯罪【答案】ABCD12、下列關(guān)于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產(chǎn)品交易B.在實(shí)踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)貨交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例以降低匯率風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD13、下列對商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD14、當(dāng)久期缺口為正值時(shí)，下列說法正確的有（）。A.資產(chǎn)的加權(quán)平均久期大于負(fù)債的加權(quán)平均久期與資產(chǎn)負(fù)債率的乘積B.如果市場利率下降，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會增加C.如果市場利率下降，銀行的市場價(jià)值將下跌D.如果市場利率上升，資產(chǎn)與負(fù)債的價(jià)值都會減少E.如果市場利率上升，銀行的市場價(jià)值將增加【答案】ABD15、風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，主要包括（）。A.不良貸款遷徙率B.資本充足程度C.操作類風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.盈利能力E.準(zhǔn)備金充足程度【答案】BD16、在市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下，市場風(fēng)險(xiǎn)分為（）。A.國家風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.匯率風(fēng)險(xiǎn)D.股票風(fēng)險(xiǎn)E.商品風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCD17、關(guān)于內(nèi)部評級法和內(nèi)部評級體系，下列說法錯(cuò)誤的有（）。A.內(nèi)部評級法是風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量/分析的核心工具B.任何一個(gè)現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實(shí)施內(nèi)部評級法，都應(yīng)具備良好的內(nèi)部評級體系，以保證風(fēng)險(xiǎn)管理的效率和質(zhì)量C.內(nèi)部評級法是商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實(shí)施內(nèi)部評級法E.內(nèi)部評級體系包括作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD18、根據(jù)監(jiān)管要求，第三支柱市場約束有助于（）。A.商業(yè)銀行進(jìn)行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張B.保護(hù)公眾知情權(quán)和公眾利益C.增強(qiáng)銀行經(jīng)營和監(jiān)管透明度D.發(fā)揮外部監(jiān)督作用E.促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展【答案】BCD19、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)公式中的重要參數(shù)輸入包括（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（EAD）B.違約概率（PD）C.利潤風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（EAR）D.違約損失率（LGD）E.有效期限（M）【答案】ABD20、下列各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)中，通常與企業(yè)信用評級成正比的有（）。A.資產(chǎn)回報(bào)率B.流動比率C.利息償付比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)負(fù)債率【答案】ABCD21、商業(yè)銀行面對火災(zāi)、高管欺詐、搶劫等操作風(fēng)險(xiǎn)，可以采用（）方式來緩釋。A.改變市場定位B.業(yè)務(wù)外包C.制定業(yè)務(wù)連續(xù)性管理計(jì)劃D.調(diào)整業(yè)務(wù)規(guī)?；蚍艞壞承┊a(chǎn)品E.購買商業(yè)保險(xiǎn)【答案】BC22、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行采用（）指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A.資產(chǎn)收益率B.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值C.配置相應(yīng)數(shù)量的經(jīng)濟(jì)資本D.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率E.經(jīng)濟(jì)增加值【答案】D23、商業(yè)銀行通常用來吸收預(yù)期損失的方法是()。A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).發(fā)行次級債券C.沖減利潤D.沖銷資本金E.以上都是【答案】AC24、商業(yè)銀行在對法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的財(cái)務(wù)分析中，若企業(yè)擬申請中長期貸款，但其當(dāng)前正常經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值時(shí)，則以下做法恰當(dāng)?shù)挠校?）。A.在貸款初期，應(yīng)當(dāng)考察借款人是否有足夠的融資能力和投資能力來獲得所需的現(xiàn)金流量以償還貸款利息B.主要分析該企業(yè)未來的經(jīng)營活動是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.由于企業(yè)經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈流量是負(fù)值，所以商業(yè)銀行不應(yīng)當(dāng)批準(zhǔn)這項(xiàng)貸款D.商業(yè)銀行在對該企業(yè)進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)，需要考慮企業(yè)的發(fā)展時(shí)期E.進(jìn)行現(xiàn)金流量分析分析時(shí)考慮不同發(fā)展時(shí)期的現(xiàn)金流特性?【答案】ABD25、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，通常將金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失分為（）三大類。A.非預(yù)期損失B.災(zāi)難性損失C.非可控性損失D.可控性損失E.預(yù)期損失【答案】AB26、與單一法人客戶相比，集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)具有以下明顯特征：（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高E.風(fēng)險(xiǎn)識別和貸后管理難度大【答案】ABCD27、對流動性風(fēng)險(xiǎn)的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A.權(quán)益B.表內(nèi)C.表外D.資產(chǎn)E.負(fù)債【答案】D28、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括()。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】ABCD29、中國銀行監(jiān)管應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則包括下列哪幾項(xiàng)（）A.公正原則B.公開原則C.效率原則D.公平原則E.依法原則【答案】ABC30、商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估的總體要求是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估要符合監(jiān)管要求C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加總的政策和程序，確保在不同層次上及時(shí)識別風(fēng)險(xiǎn)D.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評估要符合銀行的實(shí)際E.商業(yè)銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)之間的相互傳染【答案】AC31、以下關(guān)于資產(chǎn)流動性的說法，正確的有()。A.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行能以較低的成本隨時(shí)獲得需要的資金B(yǎng).資產(chǎn)的變現(xiàn)能力越強(qiáng)，所付成本越低，則流動性越強(qiáng)C.資產(chǎn)流動性是商業(yè)銀行持有的資產(chǎn)在無損失的情況下迅速變現(xiàn)的能力D.資產(chǎn)流動性應(yīng)當(dāng)從零售和公司／機(jī)構(gòu)兩個(gè)角度進(jìn)行分析E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)估算所持有的可變現(xiàn)資產(chǎn)量，把流動性資產(chǎn)持有與之前的流動性需求進(jìn)行比較，以確定流動性的適宜度【答案】BC32、外部審計(jì)起到的作用有（）。A.有利于提高銀行治理水平和風(fēng)險(xiǎn)控制意識B.客觀上對銀行產(chǎn)生約束C.提高銀行經(jīng)營的透明度D.提高銀行的經(jīng)營效益E.有利于引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷【答案】B33、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)倉庫、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉(zhuǎn)換和存儲數(shù)據(jù)B.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)滿足資本計(jì)量和內(nèi)部資本充足評估等工作的需要C.銀行應(yīng)建立數(shù)據(jù)質(zhì)量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準(zhǔn)確性和一致性D.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)達(dá)到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報(bào)表和資本充足率信息披露的有關(guān)要求E.銀行應(yīng)當(dāng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)【答案】ABCD34、單一客戶授信集中度屬于信用風(fēng)險(xiǎn)類的監(jiān)管指標(biāo)，其計(jì)算公式為最大一家客戶貸款總額／資本凈額×100％，公式中的客戶包括（）。A.取得貸款的法人B.其他經(jīng)濟(jì)組織C.自然人D.個(gè)體工商戶E.存款人【答案】ABCD35、對流動性風(fēng)險(xiǎn)的識別和分析，必須兼顧商業(yè)銀行的（）兩方面。A.權(quán)益B.表內(nèi)C.表外D.資產(chǎn)E.負(fù)債【答案】D36、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)正確認(rèn)識并深刻理解所面臨的各類金融風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橄鄬τ谝话闫髽I(yè)（）。A.商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品和服務(wù)具有很強(qiáng)的波動性和不確定性B.商業(yè)銀行必須努力確保其承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公從利益與市場信心C.商業(yè)銀行在追逐利潤的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會穩(wěn)定的重要職責(zé)D.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)責(zé)比率顯著高于其他行業(yè)E.商業(yè)銀行只有通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化【答案】ABCD37、廣義上講，銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括()。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.區(qū)域準(zhǔn)入D