商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理講義

商業(yè)銀行的

操作風(fēng)險(xiǎn)管理主講人：楊海群2011年4月課件（八）提綱I、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本概念

II、操作風(fēng)險(xiǎn)管理是監(jiān)管環(huán)境的要求

III、操作風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的客觀需要

IV、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)

V、加強(qiáng)內(nèi)控有效降低操作風(fēng)險(xiǎn)

VI、操作風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告：識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告VII、操作風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)量

附件復(fù)習(xí)：商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理I、操作風(fēng)險(xiǎn)的基本概念操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管歷史的演變過(guò)程操作風(fēng)險(xiǎn)的定義操作風(fēng)險(xiǎn)在風(fēng)險(xiǎn)架構(gòu)中所占的位置操作風(fēng)險(xiǎn)的分類操作風(fēng)險(xiǎn)的特點(diǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)特征比較II、操作風(fēng)險(xiǎn)管理是監(jiān)管環(huán)境的要求監(jiān)管環(huán)境

——境內(nèi)銀行業(yè)監(jiān)管要求國(guó)家審計(jì)署近年的審計(jì)發(fā)現(xiàn)銀監(jiān)會(huì)的要求III、操作風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行的客觀需要操作風(fēng)險(xiǎn)的四個(gè)突出風(fēng)險(xiǎn)因素操作風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的誘因我國(guó)銀行為什么在體改中大要案頻發(fā)？案例：銀行內(nèi)控管理薄弱的代價(jià)銀行職務(wù)犯罪案件特征銀行內(nèi)控及操作風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問(wèn)題操作風(fēng)險(xiǎn)損失特征比較操作風(fēng)險(xiǎn)的成因分析IV、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)董事會(huì)、高管層相應(yīng)職責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理牽頭部門職責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)業(yè)務(wù)部門及其他支持部門的相應(yīng)職責(zé)建立內(nèi)部控制和操作風(fēng)險(xiǎn)管理的組織架構(gòu)搭建以內(nèi)控委員會(huì)為主的內(nèi)控平臺(tái)合規(guī)職能在強(qiáng)化銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理中的職責(zé)與作用V、加強(qiáng)內(nèi)控合規(guī)，有效降低操作風(fēng)險(xiǎn)一、什么是操作風(fēng)險(xiǎn)管理?二、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段三、商業(yè)銀行為什么要管理操作風(fēng)險(xiǎn)?四、加強(qiáng)內(nèi)控有效降低操作風(fēng)險(xiǎn)五、規(guī)范的內(nèi)控合規(guī)方法--規(guī)范內(nèi)控合規(guī)方法的建議六、操作風(fēng)險(xiǎn)的控制七、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的一般發(fā)展階段八、操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系基本要素九、操作風(fēng)險(xiǎn)管理與監(jiān)管的穩(wěn)健做法VI、操作風(fēng)險(xiǎn)的報(bào)告：識(shí)別、評(píng)估、控制和報(bào)告操作風(fēng)險(xiǎn)管理是個(gè)循環(huán)的過(guò)程操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)展全過(guò)程各關(guān)鍵要素的關(guān)系操作風(fēng)險(xiǎn)管理的四大工具我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及特點(diǎn)分析事件分類舉例及識(shí)別案例風(fēng)險(xiǎn)控制與緩釋風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告和處理的機(jī)制新產(chǎn)品操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估流程整改流程與考核流程VII、操作風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)量巴塞爾新資本協(xié)議的三大支柱操作風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)量的三種方法及有關(guān)要求操作風(fēng)險(xiǎn)資本金計(jì)量方法的差別操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法內(nèi)部控制三道防線操作風(fēng)險(xiǎn)各主要管理工具的功能附件：

某中資銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理某外國(guó)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)管理思考題什么是操作風(fēng)險(xiǎn)？操作風(fēng)險(xiǎn)有哪些種類和特征？為什么國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)的監(jiān)管當(dāng)局逐步重視操作風(fēng)險(xiǎn)的管理？我國(guó)銀行界為什么在體制改革中案件頻發(fā)？用國(guó)內(nèi)外銀行案例說(shuō)明商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的治理結(jié)構(gòu)。如何才能有效降低商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)？請(qǐng)結(jié)合案例說(shuō)明操作風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程。操作風(fēng)險(xiǎn)的資本計(jì)量方法有幾種？如何計(jì)量？參考資料InternationalConvergenceofCapitalManagementandCapitalStandard:ARevisalofFramework,BankofInternationalSettlement(BIS),2004.（有關(guān)部分）OperationalRisk:Regulation,AnalysisandManagement,CarolAlexander,PearsonEducationLtd.,2003GuidetooptimaloperationalriskandBasel11，Publishedin2006byAuerbachPublicationsTaylor&FrancisGroupOperationalRisktowardBaselIII,GregN.Gregoriou,editor,WileyFinance,2009.商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)，卡羅爾亞歷山大，陳林龍等譯，中國(guó)金融出版社，2004年。公司治理與銀行控制（下卷），楊海群，中國(guó)金融出版社，2001。巴塞爾委員會(huì)文件（協(xié)議II、協(xié)議III）。網(wǎng)絡(luò)信息。學(xué)習(xí)方法提