2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升試卷B卷附答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升試卷B卷附答案單選題（共100題）1、()是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。A.風險轉移B.風險補償C.風險對沖D.風險規(guī)避【答案】A2、企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)極為復雜，具有()的特點。A.單向、智能化B.多向交互式、經(jīng)濟化C.單向、經(jīng)濟化D.多向交互式、智能化【答案】D3、商業(yè)銀行應制定交易賬簿與銀行賬簿劃分管理制度流程，通常由（）負責制定交易賬簿和銀行賬簿劃分政策和程序。A.高級管理層B.董事會C.風險管理部門D.風險管理委員會【答案】C4、查詢申請人查詢到有關的土地登記信息后，如果希望將此作為證明某一事實的證據(jù)以向有關方面提供，要求查詢機構在查詢結果上蓋印鑒章，這種查詢方式稱為（）。A.簽證B.鑒證C.蓋章查詢D.批準【答案】B5、對由股份有限公司或有限責任公司等公路經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營管理的高速公路及其他封閉式公路線路用地而言，公路線路用地登記的持證人是（）。A.公路經(jīng)營企業(yè)B.公路行政主管部門C.國土資源行政主管部門D.人民政府代表全體人民所有【答案】A6、自制吊桿的規(guī)格應符合設計要求，吊桿加長采用搭接雙側連接焊時，搭接長度不應小于吊桿直徑的（）倍。A.4B.5C.6D.7【答案】C7、證明土地權屬來源所需的土地權屬的參考文件不包括（）。A.地上物買賣、交換、繼承等證件B.政府部門批準使用土地的文件C.行政領導對用地的指示D.集體土地交換協(xié)議【答案】B8、（2019年真題）下列機構中，不屬于高級管理層風險管理相關委員會的是（）。A.資產(chǎn)負債管理委員會B.市場風險委員會C.操作風險委員會D.風險資產(chǎn)處置委員會【答案】D9、我國目前實行的工程量清單計價采用的綜合單價是部分費用綜合單價，既不完全費用綜合單價。單價中未包括措施費、其他項目費、規(guī)費和（）。A.風險費B.管理費C.利潤D.稅金【答案】D10、錯誤監(jiān)控／報告是指商業(yè)銀行監(jiān)控／報告流程不明確、混亂，負責監(jiān)控／報告的部門職責不清晰，相關數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確，未履行必要的()或者對外部匯報不準確。A.法律規(guī)定B.監(jiān)管職責C.匯報義務D.風險計量義務【答案】C11、調(diào)整中央銀行基準利率是中國人民銀行采用的主要利率工具之一，以下()不屬于中央銀行基準利率。A.再貸款利率B.存款準備金利率C.超額存款準備金利率D.金融機構的法定存貸款利率【答案】D12、在信息披露不充分的條件下，為了達到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當局必須強化信息披露監(jiān)控機制，其具體措施不包括()。A.懲罰機制B.獎勵機制C.日常監(jiān)督機制D.監(jiān)管當局責任【答案】B13、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行對借款人的信用風險因素的分析與判斷中，明顯錯誤的是（）。A.通常收益波動性大的企業(yè)在獲得銀行貸款方面比較困難B.資產(chǎn)負債比率對借款人違約概率的影響較大C.如果借款人過去總能及時、全額地償還本金與利息，則其更容易或以較低的利率獲得銀行貸款D.在預期收益相等的條件下，收益波動性較低的企業(yè)更容易出現(xiàn)違約【答案】D14、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產(chǎn)規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C15、（2021年真題）根據(jù)我國監(jiān)管當局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B16、土地登記代理活動的核心是（）。A.代理行為B.委托代理合同C.代理業(yè)務D.授權委托責任【答案】B17、下列關于風險分類的說法，錯誤的是()。A.按商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因可以將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險以及戰(zhàn)略風險八大類B.按損失結果可以將風險劃分為純粹風險和投機風險C.按風險是否能夠量化可以將風險劃分為系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險D.按風險事故可以將風險劃分為經(jīng)濟風險、政治風險、社會風險、自然風險和技術風險【答案】C18、事前質量控制指在正式施工前的質量控制，其控制重點是（）A.全面控制施工過程，重點工序質量B.做好施工準備工作，且施工準備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質量文件有檔案【答案】B19、（）是商業(yè)銀行有效風險管理的基石。A.高級管理層的支持與承諾B.董事會的支持與承諾C.監(jiān)事會的支持與承諾D.風險管理委員會的支持與承諾【答案】A20、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為300億元，風險加權資產(chǎn)總額為200億元，資產(chǎn)風險暴露為250億元，預期損失為4億元，則該商業(yè)銀行的預期損失率為（）。A.1.33％B.1.60％C.2.00％D.3.08％【答案】B21、流動性風險預警內(nèi)部指標／信號不包括商業(yè)銀行內(nèi)部有關()的指標。A.風險水平B.第三方評級C.盈利能力D.資產(chǎn)質量【答案】B22、關于更名、更址注冊登記，下列說法正確的是（）。A.二者都不需要人民政府的批準，由土地行政主管部門審核通過后直接進行注冊登記B.二者都需要人民政府的批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記C.更名、變更不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記；更址變更需要人民政府批準后，方可到土地行政主管部門注冊登記D.更名、變更須經(jīng)人民政府批準后，方可到土地行政主管部門進行注冊登記；更址變更則不需要人民政府批準，可直接到土地行政主管部門注冊登記【答案】A23、下列選項中，(?)是指控制、管理機構的一種機制或制度安排。A.風險管理B.風險控制C.公司治理D.風險治理【答案】C24、以下關于經(jīng)風險調(diào)整的資本收益率在經(jīng)營管理活動中的作用，說法錯誤的是()。A.在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務以及如何進行定價提供依據(jù)B.使用經(jīng)風險調(diào)整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內(nèi)部建立正確的激勵機制C.在資產(chǎn)組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務的風險和資產(chǎn)組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產(chǎn)組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產(chǎn)組合進行處理D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等【答案】B25、關鍵信息缺乏共享和文檔記錄屬于人員因素中哪一類原因造成的損失？()A.失職違約B.內(nèi)部欺詐C.核心雇員流失D.知識技能匱乏【答案】C26、對于國別風險暴露較低的商業(yè)銀行來說，其進行國別風險監(jiān)測可主要利用的資源是()。A.內(nèi)部資源B.外部資源C.政治資源D.經(jīng)濟資源【答案】B27、良好的()是商業(yè)銀行生存之本。A.聲譽B.財務狀況C.人員素質D.組織結構【答案】A28、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得（）。A.高于75%B.低于75%C.高于25%D.低于25%【答案】D29、歐式期權定價模型出現(xiàn)在以下哪個階段()A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】D30、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本，若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5%，則本年度電子行業(yè)資本分配的限度為()億元。A.30B.300C.250D.50【答案】B31、假定1年期零利息國債的無風險收益率為4％，1年期信用等級為B的零利息債券的違約概率為10％，在發(fā)生違約的情況下，該債券價值的回收率為50％，則根據(jù)風險中性定價模型可推斷該零息債券的年收益率約為（）。A.9.5％B.10％C.8.3％D.9.8％【答案】A32、關于理解風險與收益的關系的好處，下列說法錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營管理活動中采用經(jīng)濟資本配置C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔風險的水平調(diào)整已經(jīng)實現(xiàn)的盈利?【答案】D33、某商業(yè)銀行董事會明確定位本銀行為一家積極進取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標的銀行。2002—2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務主要集中于高收益的次級債券。2008年受金融危機的沖擊，該銀行面臨嚴重的流動性風險。經(jīng)分析可確認，該銀行面臨的流動性風險是其（）長期積聚、惡化的綜合作用結果。A.信用風險、市場風險和戰(zhàn)略風險B.聲譽風險、市場風險和操作風險C.市場風險、戰(zhàn)略風險和操作風險D.信用風險、聲譽風險和戰(zhàn)略風險【答案】A34、首席風險官的聘任和解聘由（）負責并及時向公眾披露。A.董事會B.監(jiān)事會C.高層管理層D.風險管理部門【答案】A35、下列()產(chǎn)品線的B因子等于15%。A.公司金融B.零售銀行C.零售經(jīng)紀D.商業(yè)銀行【答案】D36、由于腳手架使用荷載的變動性較大，因此建議的安全系數(shù)一般為（）。A.3.0B.4.0C.2.0D.1.0【答案】A37、如果期權的執(zhí)行價格等于現(xiàn)在的即期市場價格，該期權稱為(?)。A.平價期權B.價內(nèi)期權C.價外期權D.買方期權【答案】A38、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內(nèi)有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤【答案】B39、下列不屬于商業(yè)銀行風險評估與控制環(huán)境的是(?)。A.公司治理B.合規(guī)管理文化C.信息系統(tǒng)D.外部控制【答案】D40、商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，所選取的置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A41、對銀行來說，開展不良貸款證券化的主要作用不包括（）。A.更好地發(fā)現(xiàn)不良貸款價格B.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)質量C.實現(xiàn)不良貸款本息的全部回收D.拓寬商業(yè)銀行處置不良貸款的渠道【答案】C42、（2019年真題）（）是商業(yè)銀行的內(nèi)部監(jiān)督機構，對股東大會負責。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】B43、A銀行2010年年初共有正常類貸款900億元，在2010年年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額分別為50億元、30億元、15億元和5億元，期初正常類貸款期間因回收減少了200億元、因核銷減少了300億元，則該銀行2010年的正常類貸款遷徙率為()。A.15％B.25％C.50％D.100％【答案】B44、（2018年真題）下列關于抵押品管理的敘述中，錯誤的是（）。A.抵押品管理實際上是日常管理最常用的手段B.銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動性，而非資產(chǎn)出售的方式C.在國內(nèi)的銀行間市場上，回購的交易頻率和市場規(guī)模遠低于債券交易D.為了能夠快速及時地通過抵押品方式獲得流動性，銀行應建立良好的抵押品管理機制【答案】C45、外匯結構性風險來源于（）。A.代理外匯買賣B.自營外匯買賣C.即期外匯買賣D.銀行資產(chǎn)與負債以及資本之間幣種的不匹配【答案】D46、不良貸款轉讓是指銀行對（）戶/項上規(guī)模的不良貸款進行組包，通過協(xié)議轉讓、招標、拍賣等形式，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產(chǎn)管理公司的行為。A.20B.10C.50D.5【答案】B47、下列關于杠桿比率指標的計算公式中，錯誤的是（）。A.資產(chǎn)負債率=（負債總額/資產(chǎn)總額）×100%B.有形凈值債務率=［負債總額/（股東權益-無形資產(chǎn)凈值）］×100%C.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=（稅前凈利潤+利息費用）/利息費用D.利息償付比率（利息保障倍數(shù)）=［（凈利潤+折舊+無形資產(chǎn)攤銷）+利息費用-所得稅］/利息費用【答案】D48、商業(yè)銀行通常()來應對非預期損失。A.利用資本金B(yǎng).嚴格限制高風險業(yè)務C.購買商業(yè)保險D.提取損失準備金和沖減利潤【答案】A49、（2021年真題）以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.高級管理層、信息科技部門和主要業(yè)務部門的代表參與信息科技管理工作B.較大信息科技預算投入C.設立負責信息科技風險管理的部門D.董事會履行的信息科技管理職責【答案】B50、（2019年真題）商業(yè)銀行對市場風險管理承擔最終責任的是（）。A.高級管理層B.風險管理部門C.股東大會D.董事會【答案】D51、下列風險監(jiān)測指標中，最能夠反映商業(yè)銀行審慎經(jīng)營狀況的是（）。A.預期損失率B.貸款損失準備充足率C.正常貸款遷徙率D.不良資產(chǎn)/貸款率【答案】B52、下列關于流動性比例的說法中，錯誤的是（）。A.流動性比例的計算公式為：流動性比例=（流動性資產(chǎn)余額／流動性負債余額）×100％B.商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于20％C.流動性比例可衡量銀行短期（一個月）內(nèi)流動性資產(chǎn)和流動性負債的匹配情況D.要求銀行至少持有相當于流動性負債一定比例的流動性資產(chǎn)，以應對可能的流動性需要【答案】B53、下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B54、在風險偏好設置與實施過程中，需要注意的問題不包括（）。A.向業(yè)務條線和分支機構傳導B.將風險偏好與戰(zhàn)略規(guī)劃有機結合C.充分考慮相關利益者的期望D.加強自我約束，確定風險偏好【答案】D55、()是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務或市場，以避免承擔該業(yè)務或市場風險的策略性選擇。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險規(guī)避【答案】D56、（）的要點是明確限額由誰設立，由誰審批。例如全行的限額管理體系由風險管理部發(fā)起制訂，計劃財務部參與擬訂流動性風險部分。A.限額設立B.限額調(diào)整C.限額監(jiān)測D.超限額管理【答案】A57、以下選項中，屬于商業(yè)銀行對于市場風險加權資產(chǎn)的計算方法的是()。A.內(nèi)部評級法B.內(nèi)部模型法C.基本指標法D.高級計量法【答案】B58、已知期初正常類貸款余額500億元，關注類貸款余額40億元，次級類貸款余額20億元，可疑類貸款余額10億元，損失類貸款余額0。則該商業(yè)銀行當期期末的不良貸款余額是（）億元。A.35B.32C.36D.30【答案】A59、下列關于集體土地產(chǎn)權登記申請人的表述中，不正確的是（）。A.使用宅基地的城鎮(zhèn)、農(nóng)村居民由其集體土地所有權人申請土地登記B.村集體內(nèi)有兩個以上農(nóng)村集體經(jīng)濟組織的，可以由村集體代辦C.村集體所有土地由村屬農(nóng)村集體經(jīng)濟組織或者村民委員會及其代表申請土地登記D.使用四荒拍賣土地的農(nóng)村居民由農(nóng)地使用合同簽訂人申請土地登記【答案】A60、根據(jù)報告的使用者不同，風險報告可分為()。A.內(nèi)部報告和綜合報告B.內(nèi)部報告和外部報告C.綜合報告和專題報告D.綜合報告和外部報告【答案】B61、某商業(yè)銀行根據(jù)外部評級和內(nèi)部評級數(shù)據(jù)結合分析，得出B級借款人的違約概率是20％，在年初商業(yè)銀行貸款客戶中有100個B級借款人，到年末一共有19人違約，那么該商業(yè)銀行B級借款人的違約頻率是（）。A.20％B.19％C.25％D.30％【答案】B62、按照我國銀行的監(jiān)管要求,銀行機構的市場準入包括三個方面,即機構準入、業(yè)務準入和（）。A.高級管理人員準入B.注冊準入C.產(chǎn)品準入D.區(qū)域準入【答案】A63、在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值是（）。A.名義價值B.實際價值C.公允價值D.市場價值【答案】D64、施工項目質量控制主要的方法不包含（）。A.審核有關技術文件B.報告和直接進行現(xiàn)場檢查C.必要的試驗D.開工前檢查【答案】D65、假設某風險資產(chǎn)的預期收益率為8%，標準差為0.15，同期國債的無風險收益率為4%。如果希望利用該風險資產(chǎn)和國債構造一個預期收益率為6%的資產(chǎn)組合，則該風險資產(chǎn)和國債的投資權重分別為（）。A.40%，60%B.20%，80%C.30%，70%D.50%，50%【答案】D66、以下對商業(yè)銀行風險管理的主要策略，說法錯誤的是（）。A.風險分散是指通過多樣化的投資來分散和降低風險的方法B.風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況C.風險轉移包括保險轉移和非保險轉移D.在現(xiàn)代商業(yè)銀行風險管理實踐中，風險規(guī)避主要通過對風險承擔的價格補償來實現(xiàn)【答案】D67、（2019年真題）（）是指對交易賬簿頭寸重新估算其市場價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】D68、假設在持有期為1天，置信水平為95%的條件下，銀行某種資產(chǎn)組合的風險價值VaR為1萬美元，則表明該資產(chǎn)組合（）。A.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過9500美元B.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過9500美元C.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失超過1萬美元D.在未來1天的交易中，有95%的可能性其損失不會超過1萬美元【答案】D69、（2022年7月真題）為了保障穩(wěn)健發(fā)展和提升風險管控能力，某中小銀行風險管理部門向首席風險官提出下列建議，其中最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.主要依靠同業(yè)資金，大幅提高同業(yè)負債占比B.完善公司治理機制，提升內(nèi)部管理水平C.優(yōu)化業(yè)務結構，提高自身盈利和抗風險能力D.強化風險控制，提升資本集約化發(fā)展水平【答案】A70、假設其他條件完全相同，下列投資方式中，投資者面臨的交易對手信用風險最大的是()。A.賣出1份賣方期權(PUTOPTION)B.購買1份賣方期權(PUTOVTION)C.購買1份買方期權(CALLOVTION)D.賣出1份買方期權(CALLOPTION)【答案】C71、（2019年真題）監(jiān)管當局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟資本【答案】C72、（2018年真題）下列資本工具中，（）屬于商業(yè)銀行的二級資本。A.優(yōu)先股及其溢價B.一般風險準備可計入部分C.超額貸款損失準備可計入部分D.資本公積及盈余公積可計入部分【答案】C73、新產(chǎn)品（業(yè)務）因市場價格的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。A.聲譽風險B.違規(guī)風險C.操作風險D.市場風險【答案】D74、巴塞爾委員會對市場風險內(nèi)部模型提出的要求包括（）。A.置信水平采用95%的單尾置信區(qū)間B.持有期為10個營業(yè)日C.市場風險要素價格的歷史觀測期至少為半年D.至少每6個月更新一次數(shù)據(jù)【答案】B75、以下關于銀行交易賬戶的描述，不正確的是（）。A.銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項目投資組合B.交易賬簿包括為交易目的或對沖交易賬簿其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。C.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多D.交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每日計量公允價值通常按市場價格計價【答案】C76、地基基礎工程和主體結構工程，工程質量保修期限（）。A.至少80年B.之多90年C.至少50年D.為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限【答案】D77、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括()。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平對待原則D.展期重審原則【答案】C78、我國監(jiān)管機構要求商業(yè)銀行2013年起執(zhí)行《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》。這一要求在顯著改變商業(yè)銀行的經(jīng)營管理方式的同時，短期內(nèi)也可能導致其盈利能力面臨新的挑戰(zhàn)，其屬于商業(yè)銀行面臨的()。A.違規(guī)風險B.監(jiān)管風險C.政策風險D.經(jīng)濟風險【答案】B79、（2019年真題）社會流動性按照用于支付的方便程度不同的分類不包括（）。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】D80、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，下列關于商業(yè)銀行第二支柱建設的描述，最不恰當?shù)氖牵ǎ.銀行需要審慎評估各類風險、資本充足水平和資本質量，制定資本規(guī)劃和資本充足率管理計劃B.銀行需要建立完善的風險管理框架和穩(wěn)健的內(nèi)部資本充足評估程序C.銀行應將內(nèi)部資本充足評估程序作為內(nèi)部管理和決策的組成部分D.內(nèi)部資本充足評估程序應至少每三年實施一次【答案】D81、在風險管理的“三道防線”中，第二道風險防線是（）。A.業(yè)務條線部門B.風險管理部門和合規(guī)部門C.監(jiān)管部門D.內(nèi)審部門【答案】B82、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理發(fā)展階段的是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.信用風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】C83、債務人對銀行的實質性信貸債務逾期（）天以上，視為違約。A.10B.30C.60D.90【答案】D84、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】A85、操作風險關鍵指標不包括（）。A.人員因素風險指標B.內(nèi)部流程風險指標C.外部流程風險指標D.外部事件風險指標【答案】C86、某商業(yè)銀行上期稅前凈利潤為2億元，經(jīng)濟資本為20億元，稅率為20%，資本預期收益率為5%，則該商業(yè)銀行上期經(jīng)濟增加值為()萬元。A.8000B.10000C.11000D.6000【答案】D87、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()進行優(yōu)先排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A88、資本充足率等于（）。A.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)B.(資本-扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)C.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)+12.5×市場風險資本要求)D.(資本+扣除項)÷(信用風險加權資產(chǎn)-12.5×市場風險資本要求)【答案】B89、（2018年真題）假設某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權平均久期為6年，總負債900億元，負債加權平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A90、（2018年真題）商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產(chǎn)負債結構最主要面臨（）。A.期權性風險B.收益率曲線風險C.重新定價風險D.基準風險【答案】D91、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是()。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的操作實踐【答案】B92、下列屬于國別風險的評估指標中等級指標的是（）。A.償債比例B.外債總額與國民生產(chǎn)總值之比C.國際收支逆差與國際儲備之比D.等級指標【答案】D93、以下不是集團授信限額管理“三步走”的是()。A.根據(jù)總行關于行業(yè)的總體指導方針和集團客戶與授信行的密切關系，初步確定對該集團整體的總授信限額B.按單一客戶的授信限額，初步測算關聯(lián)企業(yè)各成員單位(含集團公司本部)的最高授信限額的參考值C.分析各個授信單位的具體情況，調(diào)整各成員單位的授信限額D.使某些成員單位的授信額度之和控制在集團公司整體的總授信額度范圍內(nèi)，并最終核定各成員單位的授信使用額度【答案】D94、下列屬于客戶評級的專家判斷法的是()。A.5CS系統(tǒng)B.5PS系統(tǒng)C.CAMELS系統(tǒng)D.以上都是【答案】D95、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益不同，則甲方案的風險比乙方案的風險()。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】A96、商業(yè)銀行最基本、最常見的風險識別方法是（）。A.專家調(diào)查列舉法B.情景分析法C.制作風險清單D.資產(chǎn)財務狀況分析法【答案】C97、下列各項中，不屬于進行土地登記代理成果審核重點的是（）。A.代理步驟及過程是否符合規(guī)定要求B.委托代理內(nèi)容與要求是否合法C.成果內(nèi)容是否規(guī)范合法D.成果內(nèi)容及形式是否符合委托方的要求【答案】B98、()是國內(nèi)企業(yè)/機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內(nèi)商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C99、下列關于資產(chǎn)證券化的說法，正確的是（）。A.具有將缺乏流動性的貸款資產(chǎn)轉化成具有流動性的證券的特點B.在某種程度上，資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的屬性是由其標的屬性決定的C.有利于分散信用風險，改善資產(chǎn)質量D.以上都正確【答案】D100、()經(jīng)常是商業(yè)銀行破產(chǎn)倒閉的原因。A.操作風險B.市場風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D多選題（共50題）1、首層墻體超過（）m時的二層樓面，當無外腳手架時，應在外圍邊沿架設一道安全平網(wǎng)。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B2、新產(chǎn)品/業(yè)務的主要風險類型有（）。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險E.違規(guī)風險【答案】ABCD3、商業(yè)銀行開發(fā)新產(chǎn)品／業(yè)務所面臨的主要風險類型有()。A.聲譽風險B.法律風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ACD4、下列各選項中，屬于風險緩釋措施的有（）。A.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案B.建立完善的風險監(jiān)管體系C.購買保險D.業(yè)務外包E.計提預期損失【答案】ACD5、建立清晰的聲譽風險管理流程包括（）內(nèi)容。A.聲譽風險預測B.聲譽風險回避C.聲譽風險識別D.聲譽風險評估E.監(jiān)測和報告【答案】CD6、在戰(zhàn)略風險評估中,應當首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗的專家負責審核些技術性較強的假設條件,這些假設可以有()A.整體經(jīng)濟指標B.利率變化/預期C.公司治理結構D.信用風險參數(shù)E.公司的整體戰(zhàn)略【答案】ABD7、明顯不列入交易賬戶的頭寸一般包括（）。A.為對沖銀行賬戶風險而持有的衍生工具頭寸B.商業(yè)銀行從事自營而短期持有并旨在日后出售或計劃從買賣的實際或預期價差、其他價格及利率變動中獲利的金融工具頭寸C.向客戶提供結構性投資和理財產(chǎn)品且進行了完全對沖的衍生產(chǎn)品D.為執(zhí)行客戶買賣委托及做市而持有的頭寸E.為規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的頭寸【答案】AC8、有效的風險偏好聲明應該與銀行的（）相關聯(lián)。A.長期戰(zhàn)略規(guī)劃B.短期戰(zhàn)略規(guī)劃C.資本規(guī)劃D.財務規(guī)劃E.薪酬機制【答案】ABCD9、下列哪類人員不適合采用外部招聘的方式：（）。A.補充初級崗位B.獲取現(xiàn)有員工不具備的技術C.選拔高級職位D.獲得能夠提供新思想的員工【答案】C10、我國大部分商業(yè)銀行在內(nèi)部控制建設方面還處于起步階段，存在許多薄弱環(huán)節(jié)，主要表現(xiàn)在（）。A.商業(yè)銀行的所有權和經(jīng)營權的分離和制衡機制還有待完善B.內(nèi)部控制的組織架構已經(jīng)形成C.內(nèi)部控制的管理水平有待提高D.內(nèi)部控制監(jiān)督及評價的及時性和有效性亟待提高E.內(nèi)部控制評價體系已經(jīng)完善【答案】ACD11、商業(yè)銀行外包管理的組織架構包括()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層E.外包管理團隊【答案】BD12、在其他條件不變的情況下,某大型國有商業(yè)銀行的下列做法中,通常有助于降低該行流動性風險的做法有（）。A.積極爭攬中型,小型企業(yè)存款B.以大型企業(yè)的大額資金作為負債的主要來源C.以個人客戶資金作為負債的主要來源D.將授信投放集中于房地產(chǎn)行業(yè)E.在客戶種類和資金到期日上適當均衡擺布【答案】AC13、商業(yè)銀行的風險暴露分類有（）。A.主權類B.金融機構類C.公司類D.零售類E.股權類【答案】ABCD14、下列關于商業(yè)銀行風險數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的描述，正確的有（）。A.銀行應建立數(shù)據(jù)倉庫、風險數(shù)據(jù)集市和數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，以獲取、清洗、轉換和存儲數(shù)據(jù)B.銀行的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應達到資本充足率非現(xiàn)場監(jiān)管報表和資本充足率信息披露的有關要求C.銀行應建立數(shù)據(jù)質量控制政策和程序，確保數(shù)據(jù)的完整性、全面性、準確性和一致性D.銀行建立的數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)應滿足資本計量和內(nèi)部資本充足評估等工作的需要E.銀行應當系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析各類風險相關數(shù)據(jù)【答案】ABCD15、工程量清單的組成不包括（）。A.措施項目清單B.規(guī)費項目清單C.分部工程量清單D.稅金項目清單【答案】C16、新產(chǎn)品、新業(yè)務的內(nèi)部審批程序應當包括由相關部門對其操作和風險管理程序的審核和認可，其相關部門包括()。A.法律部門B.合規(guī)部門C.業(yè)務經(jīng)營部門D.財務會計部門E.負責市場風險管理的部門【答案】ABCD17、以下不屬于各級人民法院職權范圍內(nèi)的信訪事項的是（）。A.對人民法院工作的建議、批評和意見B.對人民法院工作人員的違法失職行為的報案、申訴、控告或者檢舉C.對人民法院生效判決、裁定、調(diào)解和決定不服的申訴D.對人民法院審判活動中的違法行為的控告或者檢舉【答案】D18、滑輪的分類，按使用方法分有（）。A.定滑輪和動滑輪B.定滑輪、動滑輪以及動、定滑輪組成的滑輪組C.導向滑輪和平衡滑輪D.硬質滑輪和鋼滑輪【答案】B19、下列關于外匯敞口分析的說法，正確的有()。A.外匯敞口主要來源于銀行表內(nèi)外業(yè)務中的貨幣金額和期限錯配B.銀行應當對交易賬戶和銀行賬戶形成的外匯敞口加以區(qū)分C.在進行敞口分析時，銀行只需分析各幣種敞口折成報告貨幣并加總軋差形成的外匯總敞口D.當在某一時間段內(nèi)，銀行某一幣種的多頭頭寸與空頭頭寸不一致時，所產(chǎn)生的差額就形成了外匯敞口E.對因存在外匯敞口而產(chǎn)生的匯率風險，銀行通常采用套期保值和限額管理等方式進行控制【答案】ABD20、調(diào)度分為（）兩類。A.正常調(diào)度和快速調(diào)度B.不正常調(diào)度和應急調(diào)度C.正常調(diào)度和應急調(diào)度D.不正常調(diào)度和快速調(diào)度【答案】C21、下列屬于健全的風險管理體系的功能的有()。A.自覺管理B.微觀管理C.系統(tǒng)管理D.動態(tài)管理E.宏觀管理【答案】ABCD22、流動性風險管理是通過對流動性進行定量和定性分析，從（）等方面對流動性進行綜合管理。A.資產(chǎn)B.負債C.現(xiàn)金D.表內(nèi)業(yè)務E.表外業(yè)務【答案】AB23、關于違約的說法中，正確的有()。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約定義是估計違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)等信用風險參數(shù)的基礎D.違約定義體現(xiàn)了商業(yè)銀行以客戶為中心的信用風險管理理念E.債務人破產(chǎn)可以視為違約【答案】BCD24、國有土地租賃期限（）個月以上的，應當由市、縣國土資源行政主管部門與土地使用人簽訂租賃合同。A.三B.四C.五D.六【答案】D25、在整體環(huán)境保持相對穩(wěn)定的情況下，商業(yè)銀行可以采取()措施將貸款組合敞口降低到所規(guī)定限額之內(nèi)。A.運用貸款出售、信貸衍生產(chǎn)品、證券化或其他貸款二級市場的安排B.利用銀團貸款降低對某一特定行業(yè)或關聯(lián)貸款人的授信集中度C.管理層臨時調(diào)高組合敞口的限額D.利用其他聯(lián)合貸款等形式降低對某一特定行業(yè)或關聯(lián)貸款人的授信集中度E.業(yè)務部門對質量較差貸款予以關注，發(fā)現(xiàn)可收回的貸款并及時回收【答案】ABD26、職業(yè)技能鑒定后，由（）驗印核發(fā)證書。A.職業(yè)技能鑒定所（站）B.所在企業(yè)C.建設局D.勞動保障部門【答案】D27、以下關于客戶評級的說法，正確的有()。A.是對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價B.反映客戶違約風險的大小C.評價主體是客戶D.評價目標是客戶違約風險E.評價結果是信用等級和違約概率【答案】ABD28、在羅馬法中，役權分為（）。A.地役權和人役權B.地役權和相鄰權C.人役權和相鄰權D.相鄰權和物權【答案】A29、情景分析中的情景（）。A.包括基準情景、最好的情景和最壞的情景B.可以人為設定C.可以直接使用歷史上發(fā)生過的情景D.可以從對市場風險要素的歷史數(shù)據(jù)變動的統(tǒng)計分析中得到E.可以通過運行描述在特定情況下市場風險要素變動的隨機過程得到【答案】ABCD30、商業(yè)銀行在對單一法人客戶進行信用風險識別和分析的時候，需要關注和了解的內(nèi)容包括（）。A.客戶的類型B.基本經(jīng)營情況C.企業(yè)員工的數(shù)量D.信用狀況E.企業(yè)的資產(chǎn)規(guī)模【答案】ABD31、商業(yè)銀行劃分為交易賬戶和銀行賬戶的目的有()。A.實施有效的市場風險管理B.準確計量市場風險資本C.建立管理會計系統(tǒng)D.以公允價值計量銀行資產(chǎn)E.真實反映銀行財務狀況【答案】AB32、新產(chǎn)品/業(yè)務風險管理原則中，有效性原則要求商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要根據(jù)風險識別和評估情況，在新產(chǎn)品/業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中通過（）等方式全面落實各項風險防控措施，在新產(chǎn)品/業(yè)務投產(chǎn)前和投產(chǎn)后消除風險隱患，確保風險管理實效。A.實施系統(tǒng)控制B.完善內(nèi)部管理C.規(guī)范操作流程D.強化人員培訓E.建立完善配套業(yè)務制度【答案】ACD33、衡量商業(yè)銀行信用風險變化的程度，表示資產(chǎn)質量從前期到本期變化的比率指標有（）。A.成本收入比B.不良貸款遷徙率C.正常貸款遷徙率D.資本充足率E.大額負債依賴度【答案】BC34、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有()。A.銀行大量挪用客戶存款B.投資衍生產(chǎn)品遭受巨額損失C.網(wǎng)銀系統(tǒng)出現(xiàn)故障，引發(fā)客戶安全質疑D.在銀行辦理業(yè)務排隊時間長、柜員服務態(tài)度差E.出售理財產(chǎn)品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失【答案】ABCD35、下列事件可能給商業(yè)銀行帶來風險的有（）。A.即期外匯交易中，交易對手因系統(tǒng)故障未能按期交割B.借款人因經(jīng)濟危機陷入經(jīng)營困境C.自動取款機(ATM)未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人的外部信用評級從AA級降為A級E.保函業(yè)務中因客戶未能履約而承擔連帶責任【答案】ABCD36、下列關于戰(zhàn)略風險管理的說法，正確的有()A.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和信息B.有助于將風險挑戰(zhàn)轉變?yōu)槌砷L機會C.不能避免因盈利能力出現(xiàn)