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文檔簡(jiǎn)介
6自適應(yīng)
過濾法
6.1自適應(yīng)過濾法的基本原理
6.2自適應(yīng)過濾法的運(yùn)用過程6.1自適應(yīng)過濾法的基本原理一次移動(dòng)平均法:設(shè)x1,x2,…,xt為一時(shí)間序列,其一般預(yù)測(cè)模型為:xt-i+1和φi分別是第t-i+1期的觀察值和當(dāng)期的權(quán)數(shù),一次指數(shù)平滑法:固定權(quán)數(shù)自適應(yīng)過濾法:根據(jù)誤差調(diào)整權(quán)數(shù)
一、自適應(yīng)過濾法的概念自適應(yīng)過濾法就是從自回歸系數(shù)的一組初始估計(jì)值開始利用公式:逐次迭代,不斷調(diào)整,以實(shí)現(xiàn)自回歸系數(shù)的最優(yōu)化。
二、自適應(yīng)過濾法的優(yōu)點(diǎn)(1)簡(jiǎn)單易行,可用標(biāo)準(zhǔn)程序上機(jī)運(yùn)算。(2)適用于數(shù)據(jù)點(diǎn)較少的情況。(3)約束條件較少。(4)具有自適應(yīng)性,它能自動(dòng)調(diào)整回歸系數(shù),是一個(gè)可變系數(shù)的數(shù)據(jù)模型。6.2自適應(yīng)過濾法的運(yùn)用過程一、自適應(yīng)過濾法的基本步驟1.首先確定模型的權(quán)數(shù)個(gè)數(shù)p
,2.確定初始權(quán)數(shù),并選擇合適的濾波常數(shù)k
,3.計(jì)算每一次殘差e,4.根據(jù)殘差e以及調(diào)整公式,計(jì)算下一輪的系數(shù),5.迭代直到取得合適的系數(shù)。二、濾波常數(shù)k的選擇1
k越接近于1可以減少迭代次數(shù),2
為了避免太大的k而導(dǎo)致的誤差序列的發(fā)散性,k應(yīng)小于或等于1/p,3
根據(jù)Box-Jenkins方法的基本知識(shí),Widrow將其表達(dá)為p個(gè)最大值的平方和應(yīng)用
?例
假定有一時(shí)間序列如下表所示,用權(quán)數(shù)個(gè)數(shù)p=4的自適應(yīng)過濾法求進(jìn)行預(yù)測(cè),模型為:
t12345678910Yt2468101214161820解答:(2)初始權(quán)數(shù):(1)由于權(quán)數(shù)p=4,首先確定濾波常數(shù)k。因此,取k=0.0008
1)(3)t=4時(shí):2)1)~3)即完成了一次迭代(調(diào)整),然后t+1再重復(fù)以前的步驟。3)根據(jù)調(diào)整系數(shù):
1)(4)因此,當(dāng)t=5時(shí):
3)根據(jù)調(diào)整系數(shù)2)(5)這樣進(jìn)行到t=10時(shí),但由于沒有t=11的觀察值x11,因此
無從計(jì)算。第一輪的迭代就此結(jié)束,轉(zhuǎn)入把現(xiàn)有的一組作為初始系數(shù),重新開始t=4的迭代過程。這
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