巴塞爾協(xié)議III的主要改進(jìn)及對(duì)中國銀行業(yè)的影響

第第1頁巴塞爾協(xié)議III的主要改進(jìn)及對(duì)中國銀行業(yè)的影響III1、提高資本充分率要求：對(duì)核心一級(jí)資本、一級(jí)資本充分率的2、嚴(yán)格資本扣除限制：對(duì)少數(shù)股權(quán)、商譽(yù)、遞延稅資產(chǎn)、金融資本的要求有所轉(zhuǎn)變。3、擴(kuò)大風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)掩蓋范圍：提高“再資產(chǎn)證券化風(fēng)險(xiǎn)暴露”的求，提高場(chǎng)外衍生品交易〔OTCderivatives〕與證券融資業(yè)務(wù)〔SFTS〕的交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)〔CCR〕的資本要求等。4、引入杠桿率：為彌補(bǔ)資本充分率要求下無法反映表內(nèi)外總資5、加強(qiáng)流淌性治理，降低銀行體系的流淌性風(fēng)險(xiǎn)，引入了流淌中度、可用的無變現(xiàn)障礙資產(chǎn)與與市場(chǎng)有關(guān)的監(jiān)測(cè)工具等。IIIII”I制等方面有針對(duì)性地明確與加強(qiáng)了監(jiān)管要求。依據(jù)《巴塞爾協(xié)議III前的4%上調(diào)到7%，同時(shí)計(jì)提2.5%的防護(hù)緩沖資本與不高于2.5%的反周期預(yù)備資本，這樣核心資本充分率的要求可到達(dá)8.5%-118%不變。力量。為最大程度上降低協(xié)議對(duì)銀行貸款供給力量以及宏觀經(jīng)濟(jì)的影響，協(xié)議給出了從2023-2023年一個(gè)較長(zhǎng)的過渡期。全球各商業(yè)銀行5年內(nèi)必需將一級(jí)資本充分率的下限從現(xiàn)行要5.5%，20236%。同時(shí)，協(xié)議將一般股最低要求從2%提升至4.5%，過渡期20233.52023年升至420234.5截至2023年1月1日，全球各商業(yè)銀行必需將資本留存緩沖2.5%。1.信貸擴(kuò)張與資本約束的沖突。而巴塞爾協(xié)議III卻格外重視核心資本的補(bǔ)充，這對(duì)中國銀行業(yè)而言無疑是雪上加霜。此外，依據(jù)巴塞爾協(xié)議III關(guān)于二級(jí)資本長(zhǎng)期次級(jí)債券補(bǔ)充附屬資本帶來較大的沖擊。資本補(bǔ)充與估值偏低的沖突。AA股較H10%-20%要，銀行需要通過發(fā)行股份補(bǔ)充核心資本；另一方面，由于再融行業(yè)陷入一個(gè)惡性循環(huán)。滿足監(jiān)管需求與盈利力量增長(zhǎng)的沖突。因此，與未實(shí)行流淌性監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)相比，實(shí)行巴塞爾協(xié)議III后，的境地。負(fù)債構(gòu)造調(diào)整與網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量缺乏的沖突。存款是其資金來源的重要組成局部，這無疑會(huì)加劇其經(jīng)營壓力。5.表外業(yè)務(wù)進(jìn)展與業(yè)務(wù)構(gòu)造調(diào)整的沖突。與承諾類表外業(yè)務(wù)。然而，近幾年，為了加快業(yè)務(wù)構(gòu)造轉(zhuǎn)型與避開塞爾協(xié)議III四、中國銀行業(yè)的應(yīng)對(duì)措施對(duì)于中國銀行業(yè)而言，在巴塞爾III加快制定相關(guān)應(yīng)對(duì)措施與業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型步伐：〔一必需加強(qiáng)資本規(guī)劃與治理體系的建設(shè)體系。目前很多銀行正在全力推動(dòng)資本協(xié)議的建設(shè)與相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)營的銀行。加快資產(chǎn)構(gòu)造的調(diào)整100%資產(chǎn)構(gòu)造，加大高收益表內(nèi)資產(chǎn)的占比。因此，商業(yè)銀行的進(jìn)展不能連續(xù)片面追求規(guī)模，需要加強(qiáng)本補(bǔ)充、長(zhǎng)遠(yuǎn)進(jìn)展之間形成良性循環(huán)?！踩訌?qiáng)資產(chǎn)負(fù)債構(gòu)