第七章隱變量模型(計量經(jīng)濟模型課件中科院,許健)

六、模型的評價模型的評價整體評價構(gòu)成元素評價

六、模型的評價整體評價按照構(gòu)建指標的思想，評價指標分為以下三類：

絕對擬合指標（absolutefit)；

增量擬合指標（incrementalfit)；

節(jié)儉擬合指標（parsimoniousfit)。六、模型的評價絕對擬合指標

直接評價模型擬合協(xié)方差的能力增量擬合指標

建立在某種基礎(chǔ)模式比較的基礎(chǔ)上，測度模型改進擬合的程度；節(jié)儉擬合指標引入成本收益的原則，以所估計參數(shù)的數(shù)量為成本，以擬合程度為收益，追求凈收益的最大化六、模型的評價結(jié)構(gòu)方程模型的評價指標眾多，Cerbing和Anderson（1992）提出結(jié)構(gòu)方程模型的擬合指標應(yīng)滿足以下三個條件：1.指標取值應(yīng)在0和1之間，1表示完全擬合。如此有利于給出擬合良好的數(shù)量界限；2.指標的取值應(yīng)獨立于樣本量；3.指標應(yīng)服從某一已知分布，以便于進行檢驗。六、模型的評價1、絕對擬合指標a卡方統(tǒng)計量1、絕對擬合指標bRMR（RootMeanSquareResidual）指標越小越好該指標與數(shù)據(jù)的計量尺度有關(guān)，因此沒有一個決定是否接受的門檻，但可以用于同組數(shù)據(jù)不同模式的比較1、絕對擬合指標cRMSEA（rootmeansquareerrorofapproximation）

當其小于0.05時，且90%置信區(qū)間的上界小于0.08，表示模型擬合較好；在0.08到0.1之間，為中度擬合；大于0.1則不可接受。1、絕對擬合指標dECVA（expectedcross-validationindex）

所謂交叉有效性，衡量從一個樣本所得到的模式，能適合其它樣本的程度，此種程度的期望就是ECVA。它的一種近似公式為：

ECVA越小，表示所得模式用于預(yù)測的效果越好1、絕對擬合指標eGFI（goodness-of-fitindex）

fAGFI（adjustedgoodness-of-fitindex）a、b兩項指標的含義類似R2、修正R2，值在0和1之間，一般認為大于0.9，模型擬合很好2、增量擬合指標aNFI（normedfittedindex）

bNNFI（non-normalfittedindex）

2、增量擬合指標cIFI（incrementalfittedindex）

dCFI（comparativefittedindex）

2、增量擬合指標上述4項指標的取值范圍一般在0和1之間（NNFI可能超出0，1之外），大于0.9表示擬合較好。NFI的含義最為直觀，但它不能懲罰復(fù)雜模式，為解決這樣的問題，用不同的方法將自由度引入指標中。3、節(jié)儉擬合指標aPNFI（parsimoniousnormedfittedindex）bPGFI

（parsimoniousGFI）這兩個指標值要大于0.5即可3、節(jié)儉擬合指標cAICdCAIC（ConsistentAIC）

3、節(jié)儉擬合指標eSBC（Schwarz'sBayesianCriterion）這三項指標用不同的方式對復(fù)雜模式實施了懲罰，他們都是越小越好的3、節(jié)儉擬合指標fCN（CriticalN）這一指標大于200，模型可以接受六、模型的評價構(gòu)成元素評價每一個系數(shù)都有標準誤，可以進行t檢驗就每個測量部分整體，要求平均方差提取比重大于0.5七、模型的改進當模型沒有擬合數(shù)據(jù)時，可從通過觀察檢驗結(jié)果、參數(shù)估計結(jié)果和軟件提示信息，從以下幾個方面著手修正（首先保證模型可識別）：

1.檢查數(shù)據(jù)是否存在明顯的偏態(tài)或很高的峰度，如果存在應(yīng)對數(shù)據(jù)做變換；2.檢查是否存在自相關(guān)問題；3.檢查是否存在共線性問題；七、模型的改進4.依據(jù)構(gòu)成元素評價的結(jié)果，判斷是哪一部分出了問題；5.注意是否忽視了誤差項之間存在的相關(guān)性，或者其他可能被忽略的路徑大部分的軟件中都提供模型的修正指數(shù)或者Lagrange乘數(shù)，說明將某一固定參數(shù)變?yōu)樽杂蓞?shù)時，模型的卡方值至少能提高多少，利用這些信息，可以對模型進行修正。八、模型的解釋根據(jù)模型的設(shè)定，直接效應(yīng)、間接效應(yīng)和總效應(yīng)的估計公式為：1、外生隱變量對內(nèi)生隱變量的效應(yīng)：直接效應(yīng)：Γ間接效應(yīng)：總效應(yīng)：八、模型的解釋2、內(nèi)生隱變量對內(nèi)生隱變量的效應(yīng)：直接效應(yīng)：間接效應(yīng)：總效應(yīng)：九、模型的應(yīng)用制度變遷對經(jīng)濟增長的影響問題：

對于中國經(jīng)濟增長動力的爭論主要集中在：增長應(yīng)主要歸因于物質(zhì)資本的增加，還是應(yīng)更多歸功于由制度變遷而引起的經(jīng)濟體制效率的提高。這也是各實證分析結(jié)論主要差異之所在。九、模型的應(yīng)用理論框架1、經(jīng)濟增長的決定因素九、模型的應(yīng)用1、經(jīng)濟增長的決定因素九、模型的應(yīng)用所使用的基本框架九、模型的應(yīng)用2、如何測度制度變遷

傳統(tǒng)制度具有三個本質(zhì)特征：價格扭曲的宏觀環(huán)境、資源的計劃配置制度和國家獨占剩余支配權(quán)的微觀經(jīng)營機制。自八十年代以來，改革主要圍繞著微觀經(jīng)營機制的放權(quán)讓利和資源配置制度的松動而展開。九、模型的應(yīng)用2、如何測度制度變遷可以從兩個角度選擇指標：直接反映制度變遷的指標經(jīng)濟績效領(lǐng)域的指標九、模型的應(yīng)用直接反映制度變遷的指標制度變遷的本質(zhì)特點也即是剩余支配權(quán)分散轉(zhuǎn)移。所以必須選擇能反映出剩余支配權(quán)分散轉(zhuǎn)移的指標來刻畫制度變遷。據(jù)此可選擇5項指標。

九、模型的應(yīng)用直接反映制度變遷的指標：（1）國有企業(yè)利潤留成率（2）工業(yè)總產(chǎn)值中非國有經(jīng)濟的比重（3）非國有經(jīng)濟固定資產(chǎn)投資在全社會固定資產(chǎn)投資中的比重（4）固定資產(chǎn)投資中非政府投資的比重（5）基建投資中地方項目投資額與總投資額的比例九、模型的應(yīng)用固定資產(chǎn)投資中非政府投資的比重

固定資產(chǎn)投資按資金來源共分5項：國家投資、國內(nèi)貸款、利用外資投資、自籌資金和其它投資；國家投資可以認為完全是政府投資，其它投資則完全與政府無關(guān)，另外三項都含有政府投資的成分。國內(nèi)貸款：建設(shè)銀行，94年以后為政策性銀行代理的政府投資和代理貸款應(yīng)屬于政府投資；利用外資投資：政府統(tǒng)借統(tǒng)還的政府借款應(yīng)歸入政府投資；自籌資金：預(yù)算外資金投入應(yīng)屬政府投資九、模型的應(yīng)用該指標的計算公式為：（其他投資+國內(nèi)貸款-銀行代理政府投資和代理貸款+利用外資投資-政府借款+自籌資金-預(yù)算外投資）/全社會固定資產(chǎn)投資。九、模型的應(yīng)用經(jīng)濟績效領(lǐng)域的指標傳統(tǒng)經(jīng)濟制度所導(dǎo)致的經(jīng)濟后果主要體現(xiàn)在五個方面：

1）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)扭曲，與資源優(yōu)勢相背離，重工業(yè)比重偏高，第三產(chǎn)業(yè)比重過??；

2）為發(fā)展重工業(yè)而壓低了勞動力價格，使居民收入水平長期停滯不前，國家壟斷剩余支配權(quán)使居民收入來源單一；九、模型的應(yīng)用3）重工業(yè)是資本密集型而非勞動密集型產(chǎn)業(yè)，所能吸納的勞動力較少，這就降低了農(nóng)業(yè)人口向非農(nóng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的速度，使城市化水平較一般經(jīng)驗偏低；4）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與比較優(yōu)勢相背離，導(dǎo)致對外貿(mào)易規(guī)模較小；5）價格扭曲，計劃經(jīng)濟使勞動激勵不足，效率低下九、模型的應(yīng)用經(jīng)濟績效領(lǐng)域的指標反映產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的指標：

（6）國有獨立核算工業(yè)企業(yè)輕重工業(yè)總產(chǎn)值比與非國有同一指標的比值（7）第三產(chǎn)業(yè)增加值增加額與GDP增加額之比

九、模型的應(yīng)用反映居民收入水平與來源變化的指標：（8）城鎮(zhèn)居民總收入水平與GDP之比（9）城鎮(zhèn)居民非正式收入與總收入之比

總收入=城鎮(zhèn)居民消費總支出+城鎮(zhèn)新增居民儲蓄，正式收入=職工工資總額+城鎮(zhèn)個體勞動者勞動收入九、模型的應(yīng)用反映城市化水平變化的指標（10）非農(nóng)業(yè)人口與總?cè)丝谥?/p>

非農(nóng)業(yè)人口等于城鎮(zhèn)人口加上鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)職工人數(shù)。

反映對外貿(mào)易規(guī)模的指標

（11）進出口貿(mào)易額與GDP之比九、模型的應(yīng)用反映經(jīng)濟效率的指標

（12）國有獨立核算工業(yè)企業(yè)每百元固定資產(chǎn)原值實現(xiàn)產(chǎn)值與非國有工業(yè)企業(yè)同一指標的比值九、模型的應(yīng)用指標的進一步篩選：

1）指標必須有完整的數(shù)據(jù)，所以缺失數(shù)據(jù)過多的指標不能列入；

2）指標應(yīng)有明顯變化。

由于我國制度變遷的不同步性，有些指標可能變化較小，此類指標不能作為測度指標九、模型的應(yīng)用3）結(jié)合所使用數(shù)據(jù)進行進一步調(diào)整

上述指標基于全國數(shù)據(jù)，為保證樣本量，必須使用地區(qū)的時序橫截面數(shù)據(jù)，所以，指標要能體現(xiàn)區(qū)域間制度的差異，而不受其他區(qū)域間差異的影響。九、模型的應(yīng)用最后選擇了四項指標（計算公式有調(diào)整）：

X1：非國有經(jīng)濟固定資產(chǎn)投資在全社會固定資產(chǎn)投資中的比重；

X2：固定資產(chǎn)投資中非政府投資的比重；

X3：城鎮(zhèn)居民總收入；

X4：進出口貿(mào)易額。九、模型的應(yīng)用繪制路徑圖1