河北省2016年期貨從業(yè)資格：股指期貨套期保值交易考試題

河北省2016年期貨從業(yè)資格：股指期貨套期保值交易考試一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債20萬0元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。、執(zhí)行價格為149點0的0恒指看跌期權(quán)。當恒指為_時_，可以獲得最大贏利。148點00．149點00．150點00．152點50．、_的_計算方法就是求連續(xù)若干天市場價格（通常采用收盤價）的算術(shù)平均。．移動平均線．幾何平均線．支撐線．壓力線、美元較歐元貶值，此時最佳策略為__。．賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨．買入歐元期貨，同時買入美元期貨．賣出美元期貨，同時買入歐元期貨．買入美元期貨，同時賣出歐元期貨、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為．價差．基差．差價．套價、期貨交易所中層管理人員的任免應(yīng)報（）備案。．中國期貨業(yè)協(xié)會．本交易所會員大會．本交易所理事會．中國證監(jiān)會、在我國，會員制期貨交易所的注冊資本出資人是（）。．企業(yè)法人．自然人．會員．國有企業(yè)、現(xiàn)貨市場行情發(fā)生重大變化或者客戶可能出現(xiàn)風險時，證券公司可以（）。A為客戶從事期貨交易提供融資或者擔保.代客戶下達交易指令協(xié)助期貨公司向客戶提示風險D利用客戶的期貨結(jié)算賬戶進行期貨交易9、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》是（）對期貨從業(yè)人員進行紀律處分的依據(jù)。A中國期貨業(yè)協(xié)會B中國證監(jiān)會派出機構(gòu)中國證監(jiān)會期貨部D期貨交易所10、某一期權(quán)標的物市價是95.點4，5以此價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率期貨合約，月日該投機者以點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是_。_A美元B美元美元D美元11、滬深30股0指數(shù)的基期指數(shù)定為__。A10點0．B100點0．c200點0．D300點0．12、期貨從業(yè)人員發(fā)現(xiàn)投資者有違法違規(guī)的行為時，應(yīng)（）。A及時向主管部門報告B公平對待該投資者及時向所在期貨經(jīng)營機構(gòu)報告，注意防范投資者的信用風險DY解投資者的投資目標13、《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則（修訂）》沒有規(guī)定的是（）。A執(zhí)業(yè)紀律B專業(yè)勝任能力職業(yè)道德D職業(yè)創(chuàng)新能力14、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。丁某的損失應(yīng)當由（）承擔。A丁某.小王期貨公司D期貨公司和丁某15、下列可以從事期貨交易的是（）。A國家機關(guān)和事業(yè)單位B某集團下屬公司C期貨交易所的工作人員D中國期貨業(yè)協(xié)會的工作人員16、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：趙某的行為屬于不正當競爭行為，違反了（）規(guī)定。A采用虛假或容易引起誤解的宣傳方式進行自我夸大或者損害其他同業(yè)者的名譽B貶低或詆毀其他期貨經(jīng)營機構(gòu)、期貨從業(yè)人員采用明示或暗示與有關(guān)組織具有特殊關(guān)系的手段招徠投資者，或利用與有關(guān)組織的有關(guān)系進行業(yè)務(wù)壟斷D中國證監(jiān)會或協(xié)會認定的其他不正當競爭行為17、下列關(guān)于中國期貨業(yè)協(xié)會的說法，不正確的是（）。A中國期貨業(yè)協(xié)會的權(quán)力機構(gòu)為全體會員組成的會員大會B中國期貨業(yè)協(xié)會的章程由理事會制定中國期貨業(yè)協(xié)會的章程要報國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)備案D中國期貨業(yè)協(xié)會理事會成員通過選舉產(chǎn)生18、（）對期貨市場實行集中統(tǒng)一的監(jiān)督管理。A中國期貨業(yè)協(xié)會B中國證監(jiān)會中國證券業(yè)協(xié)會D國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)19、期貨一部、中國期貨保證金監(jiān)控中心、中國期貨業(yè)協(xié)會和期貨交易所代表組成，這體現(xiàn)的是__。A分類評價申訴機制B分類評價“一票降級”制度分類結(jié)果的披露和使用D分類評審的集體決策制度20、丁某在某期貨公司營業(yè)部開立賬戶，從事期貨投資。某日，丁某發(fā)出以每手100元0價格賣出白糖合約10手，但由于該營業(yè)部場內(nèi)交易員小王操作不慎，將丁某賣出指令敲成“買入”，從而導致丁某保證金不足，小王向營業(yè)部經(jīng)理匯報后，給丁某透支了營業(yè)部其他客戶保證金300元0。次日，該白糖合約價格下跌至60元0，交易員小王自作主張賣出5手白糖合約，將透支的300元0歸還。當日，丁某發(fā)現(xiàn)這一事件，即提出索賠。假設(shè)丁某將期貨公司作為被告向法院提起訴訟，在訴訟過程中，丁某主張沒有接到追加保證金的通知，期貨公司主張通知丁某追加保證金，但雙方都拿不出充分的證據(jù)證明自己的主張，法官應(yīng)當（）。A支持丁某的主張B支持期貨公司的主張親自重新調(diào)取證據(jù)D根據(jù)現(xiàn)有材料綜合判斷21、滬深30股0指期貨合約的交易代碼是__。2、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以．買日元期貨買權(quán)B賣歐洲日元期貨賣日元期貨D賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)3甲期貨公司共有家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為萬元，負債調(diào)整值為20萬0元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達到100萬0元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。A萬元B萬元萬元D萬元24、湯某是某期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當提前（）日向董事會提出。25、期貨公司、期貨從業(yè)人員、交割倉庫進行期貨業(yè)務(wù)中的違法行為的行政處罰，由（）決定。A中國工商行政管理總局B中國證監(jiān)會中國人民銀行D中國期貨業(yè)協(xié)會二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、期貨從業(yè)人員不得從事或協(xié)同從事（）等行為。A編造并傳播有關(guān)期貨交易的虛假信息B欺詐客戶內(nèi)幕交易D操縱期貨交易價格2、期貨公司應(yīng)當按照（）的規(guī)定提取、管理和使用風險準備金，不得挪用。A國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)B中國證券業(yè)協(xié)會中國人民銀行D財政部門3、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。.信貸資金B(yǎng)財政資金自有資金D銀行資金4、李某本科畢業(yè)后獲得法學碩士學位，在某律所工作6年以后，李某打算進入期貨行業(yè)發(fā)展，但是沒有通過期貨從業(yè)資格考試，根據(jù)規(guī)定，李某可以擔任期貨公司的（）職務(wù)。A董事長B經(jīng)理層人員.總經(jīng)理D監(jiān)事會主席5、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。200年8由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.億5元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：該期貨公司申請金融期貨全面結(jié)算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定B該期貨公司注冊資本不符合法律規(guī)定張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時間不符合規(guī)定D該期貨公司高級管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定6、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個工作日內(nèi)向（）報告。A協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)B期貨交易所中國期貨業(yè)協(xié)會D期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)7、在我國，（）從事期貨交易限于從事套期保值業(yè)務(wù)。A國有企業(yè)B國有控股企業(yè)金融機構(gòu)D事業(yè)單位8、期貨公司有（）行為的，責令改正，給予警告，沒收違法所得，并處違法所得1倍以上3倍以下的罰款；沒有違法所得或者違法所得不滿10萬元的，并處10萬元以上30萬元以下的罰款；情節(jié)嚴重的，責令停業(yè)整頓或者吊銷期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)許可證。A接受不符合規(guī)定條件的單位或者個人委托的B允許客戶在保證金不足的情況下進行期貨交易違反規(guī)定從事與期貨業(yè)務(wù)無關(guān)的活動的D從事期貨自營業(yè)務(wù)的9、期貨公司辦理（）等事項，應(yīng)當經(jīng)國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)批準。A公司停業(yè)B變更業(yè)務(wù)范圍參股境外期貨類經(jīng)營機構(gòu)D控股股東發(fā)生變化10、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是__。A執(zhí)行價格B權(quán)利金到期時間D期權(quán)的價格11、跨期套利的策略包括__。A正向市場牛市套利B正向市場熊市套利反向市場牛市套利D反向市場熊市套利12、期貨交易所不得從事（）。.信托投資B股票投資非自用不動產(chǎn)投資D間接參與期貨交易13、風險管理的基本流程包括_。_A風險識別B風險的預測和度量風險控制D風險消除14、期貨交易者是期貨市場最基本的主體，包括_。_A期貨交易所B套期保值者期貨公司D投機者15、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法核準任職資格的人員有（）。A財務(wù)負責人B期貨公司董事長期貨公司監(jiān)事會主席D除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事16、下列機構(gòu)中，屬于期貨自律機構(gòu)的有__。A中國證監(jiān)會B中國期貨業(yè)協(xié)會期貨交易所D期貨公司17、期貨公司風險監(jiān)管指標包括（）。?凈資本與凈資產(chǎn)的比例B流動資產(chǎn)與流動負債的比例負債與凈資產(chǎn)的比例D規(guī)定的最低限額的結(jié)算準備金要求18、期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。A參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)聯(lián)名提議召開會員大會D按照規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格19、期貨代理作為代理期貨業(yè)務(wù)的法人主體，其期貨經(jīng)營中的風險管理牽涉到它的興衰成敗。其風險管理的目標是__。A為客戶提供安全可靠的投資市場.維護市場參與的權(quán)益.維護市場的穩(wěn)定D控制政治風險20、交易所對會員結(jié)算完成后，將向會員發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸當日的結(jié)算數(shù)據(jù)，包括_，_期貨經(jīng)紀公司會員以此作為對客戶結(jié)算的依據(jù)。A會員當日平倉盈虧表B會員當日成交合約表C會員當日持倉表D會員資金結(jié)算表21、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員的從業(yè)人員不得（）。.代理客戶從事期貨交易B收取客戶手續(xù)費為客戶提供期貨市場行情信息D利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益22、關(guān)于投資者交易編碼制度，下列表述中正確的有（）。A期貨公司不得混碼交易B期貨公司混碼交易但能證明E按照客戶交易指令入市交易的，由客戶承擔交易后果期貨公司辦理客戶銷戶手續(xù)時，應(yīng)當按照規(guī)定及時向期貨交易所申請注銷客戶的交易編碼D期貨公司應(yīng)按照規(guī)定為客戶申請交易編碼23、期貨交易所應(yīng)當就其市場內(nèi)的交易情況編制（