2023年風(fēng)險(xiǎn)管理銀行從業(yè)資格考試題庫(kù)

HYPERLIＮK＂＂風(fēng)險(xiǎn)管理－HYPＥRLIＮＫ""銀行從業(yè)資格考試題庫(kù)1 衡量期權(quán)價(jià)值對(duì)市場(chǎng)預(yù)期的基準(zhǔn)資產(chǎn)價(jià)格波動(dòng)性的敏感度的是（）。?A、Delｔa B、Gammａ?C、Ｖｅｇa?D、Thetａ。? C2 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的()。 A、金融頭寸?B、金融工具 Ｃ、金融工具和商品頭寸?Ｄ、商品頭寸 ??Ｃ3?巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道征詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（）?A、操作過程中產(chǎn)生的不擬定性,并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不擬定性的分布?Ｂ、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn) C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí),面對(duì)的意外情況 Ｄ、由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素，銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) ?B４ 核心雇員流失引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)屬于人員因素引起的操作風(fēng)險(xiǎn)，它體現(xiàn)為對(duì)關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險(xiǎn)，下列哪一項(xiàng)不是這種風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)？(）?A、缺少足夠的后援／替代人員?B、相關(guān)信息缺少共享和文檔記錄 Ｃ、雇員福利支出增長(zhǎng)?D、缺少崗位輪換機(jī)制???C5 失職違規(guī)引發(fā)的操作風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭協(xié)議、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)。下列哪項(xiàng)活動(dòng)屬于這一因素？（） A、交易不報(bào)告 Ｂ、短貸長(zhǎng)用,借新還舊,追求片面的信貸業(yè)務(wù)余額增長(zhǎng)?C、意識(shí)到自身缺少必要的知識(shí),但在工作中運(yùn)用這種缺陷 D、有組織的勞工運(yùn)動(dòng)?? Ｂ６ 專家判斷法中的“５Ｃ’’方法不考慮的因素為（）。 A、債務(wù)人資本實(shí)力 B、貸款抵押品?C、經(jīng)濟(jì)或行業(yè)周期形勢(shì)?D、信貸專家的主觀性 ?D７ 由于某債務(wù)人因某種因素?zé)o法按原有協(xié)議履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期解決,商業(yè)銀行的這種操作屬于(）。 A、限額管理?B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 ? B8 CrediｔMｏnitｏr對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是(）。?A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論 B、默頓期權(quán)定價(jià)理論?C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論?D、資產(chǎn)組合理論 Ｂ9 在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中，對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段一般不涉及（)。?Ａ、催收 B、重組 C、訴訟?D、貸款的借新還舊 ?Ｄ１0 CrｅditMetｒicｓ的核心思想是()。 A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響，并且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響?Ｂ、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特性?C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果 Ｄ、債券或貸款的違約遵從泊松過程，與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān) ? A11?有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率’’這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是(）。 A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的限度?B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo)?C、該指標(biāo)表達(dá)為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失???D1２ 有關(guān)“貸款風(fēng)險(xiǎn)遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯(cuò)誤的是（）。?A、該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的限度?B、該指標(biāo)是一個(gè)動(dòng)態(tài)指標(biāo) Ｃ、該指標(biāo)表達(dá)為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標(biāo)代表了大量銀行貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失???D１3?在針對(duì)單個(gè)客戶進(jìn)行限額管理時(shí),關(guān)鍵需要計(jì)算客戶的（）。?A、最高債務(wù)承受能力?B、最低債務(wù)承受能力 Ｃ、平均債務(wù)承受能力?D、以上均不對(duì) A１４ 在對(duì)公司進(jìn)行鈔票流分析中,對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的限度是不同的。因此,對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注(）。 A、其抵押或擔(dān)保是否足額,其還本付息是否正常?B、在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否可以產(chǎn)生足夠的鈔票流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的鈔票流量是否及時(shí)和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得鈔票流量以償還貸款利息 C１5 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是(）。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 Ｃ、保證的法律責(zé)任 D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 ?B1６?在設(shè)定組合集中度限額的程序中，首要的一步就是按某組合維度擬定資本分派權(quán)重,這里“資本分派’’中的資本是指()。?A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 Ｂ、本年度的銀行資本 C、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 ? A17?()是指信用風(fēng)險(xiǎn)管理者通過各種監(jiān)控技術(shù),動(dòng)態(tài)捕獲信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的異常變動(dòng),判斷其是否已達(dá)成引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)?B、信用風(fēng)險(xiǎn)度量?C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)?D、信用風(fēng)險(xiǎn)控制???C18 在分析公司償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（)。?A、速動(dòng)比率?B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負(fù)債率 D、權(quán)益比率? ?B19?與其他因素相比，對(duì)于商業(yè)銀行而言,以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是()。 Ａ、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn) B、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn) C、管理層風(fēng)險(xiǎn)?D、產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)? ?A20 商業(yè)銀行在進(jìn)行集團(tuán)客戶限額管理的過程中,應(yīng)注意的問題有(）。 A、統(tǒng)一辨認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行集團(tuán)內(nèi)部各成員單位的個(gè)體控制?B、掌握充足信息，避免對(duì)集團(tuán)總體的過度授信 C、主辦銀行牽頭，建立集團(tuán)客戶小組 Ｄ、盡量少用抵押，爭(zhēng)取多用保證?E、與集團(tuán)客戶簽訂授信協(xié)議，規(guī)定客戶及時(shí)報(bào)告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 BCE21 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所相應(yīng)的違約概率，常用方法的方法涉及()。 A、記錄模型 B、VＡＲ法 C、歷史違約經(jīng)驗(yàn) D、外部評(píng)級(jí)映射 E、五級(jí)分類法? ＡＣD22?商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種因素?zé)o法按原有協(xié)議履約時(shí),商業(yè)銀行對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程,在此，貸款結(jié)構(gòu)涉及()。?A、貸款期限?Ｂ、貸款擔(dān)保 C、貸款金額 D、貸款人規(guī)模 E、貸款費(fèi)用 ?AＢCＥ23?以下與國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的相關(guān)說法，對(duì)的的有（）。 A、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)指的是一國(guó)政府未能履行債務(wù)所導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn) B、主權(quán)評(píng)級(jí)涉及政治、經(jīng)濟(jì)、文化等多方面的內(nèi)容 C、由于國(guó)際環(huán)境瞬息萬(wàn)變，所以國(guó)家主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)分析必須是靜態(tài)的?D、國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)需要非常多的經(jīng)驗(yàn)判斷?E、對(duì)于目前的主權(quán)評(píng)級(jí)而言,需要更多的是技巧而不是方法 ＢDE２4?對(duì)單一法人客戶的財(cái)務(wù)狀況進(jìn)行分析時(shí)，公司財(cái)務(wù)比率分析重要涉及（）。 A、賺錢能力分析 Ｂ、杠桿比率分析?C、鈔票流量分析 D、效率分析 E、流動(dòng)比率分析 ABCＥ2５ 對(duì)于商業(yè)銀行而言，有效的信用監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目的有（)。 A、保證商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì) B、監(jiān)測(cè)對(duì)協(xié)議條款的遵守情況 C、評(píng)估抵押品相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)限度以及抵押品市場(chǎng)的變動(dòng)趨勢(shì)?D、辨認(rèn)協(xié)議還款的違約情況，并及時(shí)對(duì)潛在的有問題授信進(jìn)行分類?E、對(duì)已發(fā)生問題的對(duì)象或項(xiàng)目,可迅速進(jìn)入補(bǔ)救或管理程序? ＡＢCDE2６?為了避免某些信貸損失的發(fā)生，商業(yè)銀行會(huì)采用各種信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具來(lái)減少風(fēng)險(xiǎn)，這重要涉及（)。?A、抵押 Ｂ、擔(dān)保 C、總收益互換 D、信用違約互換 E、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品??ABCＤE27?在實(shí)際操作中，商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時(shí)候可采用的方式是?A、長(zhǎng)期在總資產(chǎn)中保存相稱規(guī)模的流動(dòng)性資產(chǎn) B、同業(yè)拆入 C、出售流動(dòng)資產(chǎn) D、外部融資???B28?絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于(） Ａ、金融衍生品的交易?B、市場(chǎng)整體流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的加大 C、宏觀經(jīng)濟(jì)背景的惡化?D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題 ?D２９ 鈔票頭寸指標(biāo)公式的對(duì)的表述是()?Ａ、（鈔票頭寸+應(yīng)付貸款)/總資產(chǎn) B、(鈔票頭寸—應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)?C、(鈔票頭寸+應(yīng)付貸款)/凈資產(chǎn)?D、(鈔票頭寸+應(yīng)收存款)/總資產(chǎn)???Ｄ３0 假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表達(dá)的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)為１000億元，負(fù)債為８０0億元，資產(chǎn)久期為6年,負(fù)債久期為4年。根據(jù)久期分析法,假如年利率從8％上升到8.5%,則利率變化對(duì)商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債價(jià)值的影響為(）?A、損失13億 B、賺錢13億 C、損失42.6億?Ｄ、賺錢４2.6億???A31 在銀行的組織架構(gòu)中，（)負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會(huì)核準(zhǔn)的法律風(fēng)險(xiǎn)管理體系。 A、董事會(huì)?B、高級(jí)管理層 C、監(jiān)事會(huì) Ｄ、法律風(fēng)險(xiǎn)管理部門 ?B３2 法律風(fēng)險(xiǎn)的特性涉及（）。 A、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的操作風(fēng)險(xiǎn) B、法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛?C、法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn) D、以上都是? D33 當(dāng)國(guó)際貸款金額巨大時(shí)，貸款銀行面臨的國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)及其也許導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失就很大了,因而不易取得第三方保證。在這種情況下，貸款活動(dòng)通常是以（)方式進(jìn)行,從而減少個(gè)別銀行單獨(dú)放款的也許風(fēng)險(xiǎn)。?Ａ、銀團(tuán)貸款 B、共同投資 C、國(guó)別限額?Ｄ、以上都不是?? A34 以下不影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的因素是(） A、利率結(jié)構(gòu)?B、分布結(jié)構(gòu)?C、資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)?D、幣種結(jié)構(gòu)? ?A35?(）是指在極端情景下,分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改善措施的方法，目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。 A、情景分析 B、壓力測(cè)試?Ｃ、融資渠道管理?D、應(yīng)急計(jì)劃 ?Ｂ36?商業(yè)銀行的（)是指銀行為資產(chǎn)的增長(zhǎng)而融資及在債務(wù)到期時(shí)履約的能力。?A、安全性?B、流動(dòng)性?Ｃ、收益性?Ｄ、風(fēng)險(xiǎn)性???B37 1９７6年,美國(guó)進(jìn)出口銀行對(duì)37家銀行進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的方法重要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析,其中較多的是使用（）。?A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析?B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析?C、清單分析和定量分析?D、完全定性分析和定量分析?? Ｂ３８ 進(jìn)行()保持與負(fù)債持有人和資產(chǎn)出售市場(chǎng)的聯(lián)系，對(duì)于銀行來(lái)說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場(chǎng)的地區(qū)分布來(lái)審核對(duì)各種融資來(lái)源的依賴限度。 A、情景分析 B、壓力測(cè)試?Ｃ、融資渠道管理?D、應(yīng)急計(jì)劃???C39 ()是減少國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的最基本的手段,其實(shí)質(zhì)是通過貸款、投資分散化來(lái)達(dá)成減少國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)的目的。 A、風(fēng)險(xiǎn)自留?B、風(fēng)險(xiǎn)分散?C、風(fēng)險(xiǎn)克制 D、以上都是? Ｂ40?在商業(yè)銀行的下列活動(dòng)中，不屬于風(fēng)險(xiǎn)管理流程的是(）。?A、風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn) Ｂ、風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力擬定 C、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 D、風(fēng)險(xiǎn)控制 ?B41?在各種風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生前,對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的類型及其產(chǎn)生的根源進(jìn)行分析判斷,以便對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估算和控制,這是（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)?B、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)?D、風(fēng)險(xiǎn)控制?? A４２?商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是(）。 A、董事會(huì)?B、監(jiān)事會(huì)?C、高級(jí)管理層?D、銀行內(nèi)部的各個(gè)部門及其人員???D４3 商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶償債能力和償債意愿的計(jì)量和評(píng)價(jià)，其主體是()。 Ａ、商業(yè)銀行 B、專家?C、債務(wù)人?D、客戶 A44 下面有關(guān)違約概率的說法，錯(cuò)誤的是()。 Ａ、違約概率是指借款人在未來(lái)一定期期內(nèi)不能按協(xié)議規(guī)定償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的也許性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者?Ｃ、計(jì)算違約概率時(shí),參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋５年期限,同時(shí)必須涉及違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期?D、在違約概率估計(jì)過程中,參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好 ??D45 在貸款定價(jià)過程中。用來(lái)擬定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不涉及()。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)?B、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) C、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù)?D、部門成本的數(shù)據(jù)?? D４6 在授權(quán)管理中,假如由自動(dòng)化系統(tǒng)來(lái)計(jì)算與風(fēng)險(xiǎn)相一致的信貸條件時(shí)，有權(quán)單獨(dú)設(shè)立信貸條件的是(）。 A、營(yíng)銷人員 Ｂ、風(fēng)險(xiǎn)分析人員?C、信貸審批人員?Ｄ、信貸組合管理人員? A４7?下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具有的前提條件的是（）。?Ａ、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 B、擬定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度?C、擬定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性?D、擬定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍限度 B４8?某銀行貸出了了價(jià)值為１0億元人民幣的等級(jí)為A的貸款，假定在第一年違約的總價(jià)值為２02３萬(wàn)人民幣，次年違約的總價(jià)值為１０00萬(wàn)人民幣,則該類貸款前兩年的累計(jì)死亡率為（)。 Ａ、1% Ｂ、1．02％?C、2% D、3% Ｄ４9?在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中擬定資本分派的權(quán)重時(shí),不需要考慮的因素是(）。?Ａ、組合在戰(zhàn)略層面的重要性?B、經(jīng)濟(jì)前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況? C5０ （）不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。?A、抵押房貸 B、車貸?C、新申請(qǐng)客戶 Ｄ、信用卡消費(fèi) C51 商業(yè)銀行在貸后管理中,經(jīng)常進(jìn)行貸款重組活動(dòng)，即對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費(fèi)用、擔(dān)保等)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織,其目的重要在于(）。 A、增長(zhǎng)收益 Ｂ、提高經(jīng)濟(jì)資本配置效率?C、減少客戶違約風(fēng)險(xiǎn)?D、實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置???C52 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是（）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下也許的變動(dòng)情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失 Ｃ、設(shè)定情景假設(shè) Ｄ、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失? Ｃ5３ 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是()。?A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券?? Ｃ54 單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總一般（)資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)。 A、大于 B、小于 Ｃ、等于 D、不擬定???Ａ5５ 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小來(lái)分派經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。 A、預(yù)期損失分派法 Ｂ、損失變化分派法?C、矩陣分解法?D、非預(yù)期損失分派法? ?A5６?從操作層面上講，（)不用于經(jīng)濟(jì)資本的配置。 A、預(yù)期損失分派法 B、損失變化分派法?Ｃ、矩陣分解法?D、收入變動(dòng)法? ?D57?就我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言,（）是其面臨的最大的、最重要的風(fēng)險(xiǎn)。 Ａ、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) B、信用風(fēng)險(xiǎn)?C、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?D、操作風(fēng)險(xiǎn)?? B５8 典型的組合信用模型通常采用()方法通過對(duì)也許的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。?Ａ、資產(chǎn)分組?B、集中度指標(biāo)?C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 C５9 在商業(yè)銀行貸款定價(jià)領(lǐng)域,美國(guó)銀行家信托公司最先提出ＲAROC方法，目前被銀行界廣泛采用,其一般公式為：RAROC=(某項(xiàng)貸款的一年收入-各項(xiàng)費(fèi)用-預(yù)期損失）/監(jiān)管或經(jīng)濟(jì)資本，這一指標(biāo)代表()。?A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率 B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率?C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率?Ｄ、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率? ?A６０ 假定某公司當(dāng)年的銷售收入為100萬(wàn)元，銷售成本為80萬(wàn)元,則其銷售毛利率為（)。 Ａ、8０%?Ｂ、20%?C、125%?D、150% B６1?在過去的很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，國(guó)際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來(lái)對(duì)客戶進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為()。?A、債務(wù)人資本實(shí)力?B、債務(wù)人還款能力?C、信貸專家的主觀估計(jì) D、貸款抵押品? C6２ 商業(yè)銀行限額管理對(duì)控制其各種業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)是很有必要的，以下有關(guān)限額管理的說法，不對(duì)的的是（）。?A、限額是指對(duì)某一客戶(單一法人或集團(tuán)法人）所擬定的在一定期期內(nèi)，商業(yè)銀行可以接受的最大信用暴露?Ｂ、限額管理的目的是保證所發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)總能被事先設(shè)定的風(fēng)險(xiǎn)資本加以覆蓋?Ｃ、在限額管理中,給予客戶的授信額度只包含貸款,而不涉及其他或有負(fù)債 D、商業(yè)銀行在考慮對(duì)客戶授信時(shí)不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務(wù)承受額提供授信,還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準(zhǔn)備發(fā)放的新授信一并加以考慮 Ｃ63 壓力測(cè)試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，重要分為敏感性分析和（)兩種方法。?A、情景分析法 B、分解分析法?C、失誤數(shù)分析法?D、專家調(diào)查分析法 ? A64?客戶評(píng)級(jí)／評(píng)分的驗(yàn)證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的重要手段,在以下各項(xiàng)中,它的內(nèi)容不涉及（）。 A、客戶信用評(píng)級(jí)?Ｂ、風(fēng)險(xiǎn)區(qū)分能力驗(yàn)證?C、校正各風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)?D、對(duì)評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用進(jìn)行測(cè)試 ? A６5?在商業(yè)銀行進(jìn)行國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)限額管理時(shí)，經(jīng)常會(huì)碰到這樣的情況:一個(gè)具有清償能力和償債意愿的債務(wù)人由于政府或監(jiān)管當(dāng)局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導(dǎo)致不能按期償還債務(wù)。由此類情況而產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)叫做(）。 A、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)?Ｂ、外匯風(fēng)險(xiǎn)?C、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?D、操作風(fēng)險(xiǎn) A66?以下各模型不屬于信用評(píng)分模型的是()。 A、線性概率模型?B、Probｉｔ模型?C、Logｉt模型?D、死亡率模型 D67?關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是(）。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表達(dá)需要多少比例的資本來(lái)覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)?B、某組合風(fēng)險(xiǎn)越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)高的組合計(jì)劃的授信額就越高 Ｄ、通過資本轉(zhuǎn)換因子,可將以資本表達(dá)的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表達(dá)的組合限額 C６8?重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法是(）。 Ａ、黑色預(yù)警法 Ｂ、藍(lán)色預(yù)警法?C、紅色預(yù)警法?D、橙色預(yù)警法? C69?按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為（)?A、法人客戶和個(gè)人客戶 Ｂ、公司類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶?C、單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶 D、公共客戶和私人客戶???A70?在限額管理過程中需要進(jìn)行的決策不涉及()。?A、擬定限額的結(jié)構(gòu) B、擬定用來(lái)計(jì)算限額的方法?C、擬定限額的約束性 D、擬定限額管理的具體信貸種類 ? Ｄ７１?下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯(cuò)誤的是(）。?A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約?B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的?C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采用實(shí)物或鈔票兩種方式?D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉所有的違約風(fēng)險(xiǎn)，也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) ?Ｂ72?假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C，有3個(gè)分派單元，相應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CＶAＲ1、CＶAR２、ＣVAR3，假如該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法,則第２個(gè)單元相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。 A、CVAR2?B、C× Ｃ、CVＡR2 Ｄ、C×???C73?按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，下面不屬于違約的一種情況是(）。?Ａ、銀行停止對(duì)貸款計(jì)息 Ｂ、債務(wù)人對(duì)銀行集團(tuán)的任何重要債務(wù)逾期超過60?C、銀行將貸款出售并相應(yīng)承擔(dān)了較大的經(jīng)濟(jì)損失?D、銀行認(rèn)定，除非采用追索措施如變現(xiàn)抵押品(假如存在的話），借款人也許無(wú)法金額償還對(duì)銀行集團(tuán)的債務(wù) ??B74?有關(guān)預(yù)期損失與非預(yù)期損失，下列說法錯(cuò)誤的是（）。 A、預(yù)期損失表達(dá)資產(chǎn)損失的平均值,而非預(yù)期損失表達(dá)資產(chǎn)損失的波動(dòng)幅度 B、相對(duì)于預(yù)期損失,非預(yù)期損失真正體現(xiàn)了銀行的風(fēng)險(xiǎn)所在 C、從計(jì)量角度來(lái)看，非預(yù)期損失是可以確切計(jì)算為某一個(gè)具體數(shù)值的 D、通常情況下,穩(wěn)健的銀行應(yīng)至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預(yù)期損失? C75?一家銀行以利率12%貸款給某公司20億人民幣,期限為１年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)而購(gòu)買總收益互換。按該合約規(guī)定（以一年為支付期)，銀行向信用保護(hù)賣方支付以固定利率1５%為基礎(chǔ)的收益，該支付流等于固定利率加上貸款市場(chǎng)價(jià)值的變化,同時(shí),信用保護(hù)賣方向銀行支付浮動(dòng)利率的鈔票流。假定互換期末浮動(dòng)利率為１３%,在支付期內(nèi)貸款市場(chǎng)價(jià)值下降１0%,那么銀行向交易對(duì)方支付的鈔票流的利率和從交易對(duì)手處獲得的鈔票流的利率分別為（)。 A、10%和1３% B、5%和13%?C、15%和10％?D、5%和15%???Ｂ76?根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的告知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要導(dǎo)致較大損失的貸款屬于（）。 A、次級(jí)類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款?D、關(guān)注類貸款 ?Ｃ77?與單筆貸款業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)有所不同,商業(yè)銀行在辨認(rèn)和分析貸款組合信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),應(yīng)更加關(guān)注(）也許導(dǎo)致的影響。 A、管理層風(fēng)險(xiǎn)?B、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)?C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) Ｄ、個(gè)體風(fēng)險(xiǎn) ? C7８ 有關(guān)集團(tuán)客戶，下列說法錯(cuò)誤的是(）。?A、存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體?B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系,通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為重要投資人和關(guān)鍵管理人員，或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或也許不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、也許使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體?D、以資本為重要聯(lián)結(jié)紐帶，以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員公司或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的公司法人聯(lián)合體,其自身也具有公司法人資格? D79?關(guān)于ＣreｄitRｉsｋ＋模型的以下說法，不對(duì)的的是（)。 A、根據(jù)火災(zāi)險(xiǎn)的財(cái)險(xiǎn)精算原理對(duì)貸款組合違約率進(jìn)行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認(rèn)為同種類型的貸款同時(shí)違約的概率是很小的且互相獨(dú)立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增長(zhǎng)而更加接近正態(tài)分布 ? C8０ 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中,建立一個(gè)獨(dú)立的特殊中介機(jī)構(gòu)SPV的重要目的是()。?Ａ、為了發(fā)行證券 B、為了真正實(shí)現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 Ｃ、為了購(gòu)買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付? Ｂ8１ 可防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()。?Ａ、單一客戶風(fēng)險(xiǎn)限額?Ｂ、組合風(fēng)險(xiǎn)限額 Ｃ、集團(tuán)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額?D、以上均不對(duì) ?Ｂ8２?()不屬于在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)明確考慮的因素。?A、解決該筆貸款所花費(fèi)的成本 Ｂ、由于貸款也許發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本 C、資本金規(guī)定所帶來(lái)的成本?D、客戶的規(guī)模 ??D83?采用保險(xiǎn)業(yè)中的精算方法來(lái)得出債券或貸款組合損失分布的信用風(fēng)險(xiǎn)模型是（)。 Ａ、ＣreditRｉsk+ B、ＣreｄiｔMonitor C、ＣredｉｔMeｔｒｉcis D、CreｄitPoｒｔｆoliｏVieｗ ?A84 Ｃredimetｒics的核心思想是()。?A、組合價(jià)值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響,并且資產(chǎn)等級(jí)的變化也對(duì)其價(jià)值產(chǎn)生影響?B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特性 Ｃ、債券或貸款的違約遵從泊松過程,與公司的資本結(jié)構(gòu)無(wú)關(guān)?D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟(jì)因素變化的結(jié)果?? Ａ8５?按照國(guó)際管理,商業(yè)銀行對(duì)于公司和個(gè)人的信用評(píng)估一般分別采用（)。 A、評(píng)級(jí)方法和評(píng)分方法?B、評(píng)級(jí)方法和評(píng)級(jí)方法 C、評(píng)分方法和評(píng)級(jí)方法?D、評(píng)分方法和評(píng)分方法?? A86?（）不屬于銀行信貸所涉及的擔(dān)保方式。 A、抵押 B、質(zhì)押 Ｃ、保證?Ｄ、信用證 Ｄ87?商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本重要用于規(guī)避銀行的(）。?A、預(yù)期損失?B、劫難性損失 Ｃ、非預(yù)期損失?D、常規(guī)性損失? ?C88?中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)原國(guó)有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，其中涉及經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)、資產(chǎn)質(zhì)量類指標(biāo)和審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)，以下各指標(biāo)不屬于審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)的是（)?Ａ、資本充足率?B、股本凈回報(bào)率 C、大額風(fēng)險(xiǎn)集中度?Ｄ、不良貸款撥備覆蓋率?? B8９?在財(cái)務(wù)分析過程中,用來(lái)衡量公司經(jīng)營(yíng)能力的指標(biāo)不涉及（）。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負(fù)債率 D９0 在信用風(fēng)險(xiǎn)管理過程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶賺錢能力、營(yíng)運(yùn)能力、資產(chǎn)流動(dòng)性等情況的財(cái)務(wù)指標(biāo)來(lái)進(jìn)行客戶信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)，以下各財(cái)務(wù)比率不屬于營(yíng)運(yùn)能力指標(biāo)的是(）。?Ａ、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報(bào)率 Ｃ、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負(fù)債率?? D91?下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是(）。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約?Ｂ、信用衍生品的基本功能:違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采用實(shí)物或鈔票兩種方式?D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉所有的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) B９2 假定某銀行2023會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億人民幣，其中正常貸款18０億人民幣,其共有一般準(zhǔn)備8億人民幣，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億人民幣，特種準(zhǔn)備1億人民幣，則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。?A、５%?B、5.６%?Ｃ、20％ D、50% ?Ｄ93?以下各因素中,商業(yè)銀行在進(jìn)行一般貸款定價(jià)時(shí)不需要明確考慮的是（)。 A、資本金規(guī)定所帶來(lái)的成本?B、解決該筆貸款所花費(fèi)的成本 C、客戶的規(guī)模 Ｄ、由于貸款也許發(fā)生違約所導(dǎo)致的成本? C９4?假定某公司20２3年的銷售成本為5０萬(wàn)元,銷售收入為1０0萬(wàn)元，年初資產(chǎn)總額為17０萬(wàn)元，年終資產(chǎn)總額為190萬(wàn)元，則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為(）。 Ａ、20%?B、26% C、53% D、5６% ?D95 一般而言，以下因素不會(huì)導(dǎo)致借款人信用風(fēng)險(xiǎn)提高的是（）。?A、借款人財(cái)務(wù)杠桿提高 B、借款人收益波動(dòng)性變大 C、利率水平減少?D、經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)入蕭條? ?C９６ 可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是()。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)???C９7 假設(shè)某銀行在2023會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí),其正常類貸款為８０億人民幣,關(guān)注類貸款為15億人民幣,次級(jí)類貸款為３億人民幣,可疑類貸款為1億人民幣,損失類貸款為１億人民幣,則其不良貸款率為（)。?Ａ、2％ B、5%?C、20% D、２5％； ??B9８?一般認(rèn)為,顯著影響新興市場(chǎng)國(guó)家主權(quán)評(píng)級(jí)的因素不涉及（)。?Ａ、該國(guó)匯率水平?B、該國(guó)通貨膨脹率水平?C、違約史指標(biāo)?Ｄ、人均收入 ? Ｄ99?在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說法對(duì)的的是（)。?A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映,也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力,因而可以滿足債權(quán)人的分析規(guī)定?B、母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)公司的債權(quán)規(guī)定權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體?C、合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù)?Ｄ、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)? B１00?組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于(）。?A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?C、特定風(fēng)險(xiǎn) Ｄ、宏觀風(fēng)險(xiǎn) ??A１01?以下說法中不對(duì)的的是（)。?Ａ、違約頻率即通常所稱的違約率?B、違約概率和違約頻率不是同一個(gè)概念?C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的? C102 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng)，其中第一維是借款人評(píng)級(jí)，第二維是()。 A、債務(wù)人評(píng)級(jí) B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) Ｃ、不良貸款評(píng)級(jí) D、貸款評(píng)級(jí) ?B１03?商業(yè)銀行在貸款定價(jià)過程中，用來(lái)擬定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不涉及（）。 Ａ、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)?B、部門成本的數(shù)據(jù)?Ｃ、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露的數(shù)據(jù) D、擔(dān)保品價(jià)值的數(shù)據(jù) ? B10４ 假設(shè)某銀行在２02３會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常貸款為95億人民幣，次級(jí)類貸款為３億人民幣，可疑類貸款為1億人民幣,損失類貸款為1億人民幣，則其不良貸款率為（)。?A、2% Ｂ、5%?C、20%?Ｄ、2５%???B105?采用VaR方法來(lái)計(jì)算非預(yù)期損失時(shí)，需一方面擬定（）。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 Ｂ、信貸資產(chǎn)組合價(jià)值的分布 Ｃ、不同信貸資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)特性 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 ? Ａ106?目前,在國(guó)際銀行業(yè)中使用最多的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績(jī)效考核指標(biāo)RAROC的計(jì)算公式為（）。 A、RAＲOC=(收入-預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用)／監(jiān)管資本 B、RAROC=（收益－非預(yù)期損失－其他各項(xiàng)費(fèi)用）/監(jiān)管資本 C、ＲARＯＣ=(收益－預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本 D、ＲARＯC＝（收入－非預(yù)期損失-其他各項(xiàng)費(fèi)用）/經(jīng)濟(jì)資本???C10７?()不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。 Ａ、授權(quán)管理 B、貸款流程控制?C、貸款定價(jià)?Ｄ、客戶財(cái)務(wù)分析? ?D108 下面有關(guān)違約概率的說法,錯(cuò)誤的是（）。 A、違約概率是指借款人在未來(lái)一定期期內(nèi)不能按協(xié)議規(guī)定償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的也許性 B、在違約概率估計(jì)過程中，參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長(zhǎng)越好 C、計(jì)算違約概率時(shí)，參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋５年期限,同時(shí)必須涉及違約率相對(duì)較高的經(jīng)濟(jì)蕭條時(shí)期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者 B10９ 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的重要吸引力在于（）。?A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn) C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)成的避稅功能?Ｄ、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資,而是通過人為方式就可以獲得標(biāo)的資產(chǎn)的鈔票收益? Ｄ110 關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法,不對(duì)的的是（)。?A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 Ｂ、通過強(qiáng)化信息披露可以達(dá)成強(qiáng)化市場(chǎng)約束的目的?Ｃ、有效的信息披露可以向市場(chǎng)參與者提供信息?D、商業(yè)銀行需要向市場(chǎng)參與者提供盡也許多的信息 ?D111 假定某銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C,有3個(gè)分派單元,非預(yù)期損失總額為CVAR,不涉及每個(gè)單元所相應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CＶＡR1、CVＡR2、CＶＡＲ3，假如該商業(yè)銀行采用基于邊際非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第2個(gè)單元相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為（）。?A、ＣVAR２?B、C*CＶAR２?Ｃ、C*CVAR2/(CVＡR1＋ＣＶAR2+CVＡＲ3)?D、Ｃ*（CVAＲ-CＶAR2）／（3ＣVAＲ-CVAR1-ＣVＡR2-CVAR3）?? Ｄ1１2 假定某公司20２３年的稅后收益為50萬(wàn)元,支出的利息費(fèi)用為20萬(wàn)元，其所得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為１8０萬(wàn)元，則其資產(chǎn)回報(bào)率（ROA)約為()。?A、28％?Ｂ、35%?Ｃ、３9％?D、40% B11３?與一般單個(gè)公司不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到(） A、分析公司經(jīng)營(yíng)能力的問題 B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題?C、分析公司償債能力的問題?Ｄ、分析公司還款能力的問題 ? B114 與一般單個(gè)公司不同的是,商業(yè)銀行在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到()。?Ａ、分析公司經(jīng)營(yíng)能力的問題?B、分析公司償債能力的問題?C、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 D、分析公司還款能力的問題???Ｃ115?假定目前市場(chǎng)上１年期零息國(guó)債的收益率為1０%，1年期信用等級(jí)為B的零息債券的收益率為1５。8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理,上述有風(fēng)險(xiǎn)債券的違約概率約為(）。?Ａ、２．5%?Ｂ、5%?Ｃ、10%?D、１5％? B1１6 與綜合發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告不同，專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告重要是(）。?Ａ、對(duì)常規(guī)信息進(jìn)行定期報(bào)告?Ｂ、至少每年準(zhǔn)備一次?C、僅對(duì)影響信用機(jī)構(gòu)的重大風(fēng)險(xiǎn)事件進(jìn)行報(bào)告 Ｄ、定期報(bào)告的 ??C1１7 經(jīng)濟(jì)資本重要用于規(guī)避銀行的(） Ａ、預(yù)期損失?B、非預(yù)期損失?C、劫難性損失 Ｄ、常規(guī)性損失 ??Ｂ１18?商業(yè)銀行在組合風(fēng)險(xiǎn)限額管理中擬定資本分派的權(quán)重時(shí),不需要考慮的因素是(）。?A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過去的組合集中情況 C、資本收益率?D、經(jīng)濟(jì)前景? Ｃ１19?CreditMonｉtor對(duì)有風(fēng)險(xiǎn)貸款和債券進(jìn)行估值的理論基礎(chǔ)是(）。?A、保險(xiǎn)學(xué)的精算理論?B、默頓期權(quán)定價(jià)理論 C、經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)理論?D、資產(chǎn)組合理論 ?B1２0 可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是（)。?A、總收益互換 B、信用違約互換 Ｃ、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品?Ｄ、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)? ?C12１ 商業(yè)銀行個(gè)人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為（)三類。 Ａ、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人消費(fèi)貸款、循環(huán)零售貸款?B、個(gè)人消費(fèi)貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 Ｃ、個(gè)人住宅抵押貸款、個(gè)人零售貸款、循環(huán)零售貸款?Ｄ、個(gè)人住宅抵押貸款、助學(xué)與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 ? C122 國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用的風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估辦法(RAPＭ)中除了RAＲＯＣ指標(biāo)之外,另一個(gè)常用的指標(biāo)RAROA是指（）。 A、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本回報(bào)率?B、風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 C、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率 D、風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率? C123 銀行在進(jìn)行壓力測(cè)試時(shí)，第一步是(）。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價(jià)值在假定條件下也許的變動(dòng)情況?B、根據(jù)分析結(jié)果計(jì)算借款人違約概率和銀行的違約損失?C、設(shè)定情景假設(shè)?Ｄ、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失? Ｃ124?在操作實(shí)踐中,預(yù)期損失通常以一個(gè)比率的形式表達(dá)，即預(yù)期損失率,它的計(jì)算公式為（)。?Ａ、預(yù)期損失率=違約概率× B、違約損失率 C、預(yù)期損失率=違約概率× D、違約風(fēng)險(xiǎn)暴露 A12５?某商業(yè)銀行觀測(cè)到兩組客戶(每組５人）的違約率為(1％，1%）、(2%，０）、(3%,2%)、(4%,７%）和(8%,3%）,則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為()。 A、０．２?B、0.6 C、0.８?D、0．９ ? Ｂ１26 有關(guān)集團(tuán)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn),下列說法錯(cuò)誤的是（)。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 Ｂ、連環(huán)擔(dān)保十分普遍 C、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高?Ｄ、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控難度較小 ??D12７ 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的商業(yè)銀行估計(jì)其各信用等級(jí)借款人所相應(yīng)的違約概率,常用方法的方法不涉及（)。?A、記錄模型?B、VＡR法 C、歷史違約經(jīng)驗(yàn) D、外部評(píng)級(jí)映射? ?Ｂ12８ 根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的告知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無(wú)法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要導(dǎo)致較大損失的貸款屬于（）。 Ａ、次級(jí)類貸款?B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款 ??D１29?亞洲金融危機(jī)、俄羅斯貨幣危機(jī)等極端市場(chǎng)狀況對(duì)銀行業(yè)導(dǎo)致的沉重打擊表白,商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理中需要進(jìn)行（）。?A、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?Ｂ、壓力測(cè)試 C、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控?D、風(fēng)險(xiǎn)分析 B１3０?違約概率的估計(jì)涉及兩個(gè)層面,一是單一借款人的違約概率，二是(）所有借款人的違約概率。?A、某一地區(qū) B、某一行業(yè)?C、某一組合?D、某一信用等級(jí) ??D131 （)是指借款人在未來(lái)一定期期內(nèi)發(fā)生違約的也許性。 A、不良率?B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債項(xiàng)余額在所有債項(xiàng)余額的占比 ?B132?反映了商業(yè)銀行對(duì)貸款損失的填補(bǔ)能力和對(duì)貸款風(fēng)險(xiǎn)的防范能力的指標(biāo)是（)。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 Ｃ、預(yù)期損失率?Ｄ、貸款準(zhǔn)備充足率 B1３3?假定目前市場(chǎng)上存在兩種債券,分別為1年期零息國(guó)債和1年期信用等級(jí)為Ｂ的零息債券，前者的收益率為1０%;假如假定后者在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金與利息的回收率為50％，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)原理可知后者的違約概率約為８。７%,則后者的票面利率應(yīng)約為（）。?A、5％ B、10%?C、15% D、20％???Ｃ1３４?對(duì)于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言,假定其借款人的違約概率為１0%,違約損失率為50％，違約風(fēng)險(xiǎn)暴露為200萬(wàn)人民幣,則該筆貸款的預(yù)期損失為（)萬(wàn)人民幣。 A、５ B、1０ C、20 Ｄ、100?? B135?影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于（)。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素?C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟(jì)因素 B１３6 假如一家銀行采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)，且對(duì)零售業(yè)務(wù)采用組合管理，假設(shè)其對(duì)某居民提供了１00萬(wàn)人民幣的房產(chǎn)抵押貸款，則其該筆業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露為（）萬(wàn)人民幣。 A、35?B、65 C、７5 D、1０0 ? A137?從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指（)。?A、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額 Ｂ、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差 Ｃ、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率?D、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值 ??A１３8?從國(guó)際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來(lái)看，商業(yè)銀行客戶信用評(píng)級(jí)大體按順序經(jīng)歷了(）三個(gè)重要發(fā)展階段。 A、專家判斷法、信用評(píng)分法、違約概率模型分析 B、信用評(píng)分法、專家判斷法、違約概率模型分析?C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評(píng)分法 Ｄ、信用評(píng)分法、違約概率模型分析、專家判斷法 ??A13９ 以下各項(xiàng),符合商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的順序規(guī)定的是(）。?Ａ、信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)分析，風(fēng)險(xiǎn)處置,后評(píng)價(jià) B、風(fēng)險(xiǎn)分析,信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置,后評(píng)價(jià)?C、風(fēng)險(xiǎn)分析,后評(píng)價(jià)，信用信息的收集與傳遞，風(fēng)險(xiǎn)處置?D、信用信息的收集與傳遞，后評(píng)價(jià),風(fēng)險(xiǎn)分析,風(fēng)險(xiǎn)處置 A１4０ （）是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。?Ａ、信用風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)?Ｂ、信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量?C、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控 D、信用風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告? ?B１4１?資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（)單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。 A、大于 B、小于?C、等于?Ｄ、無(wú)關(guān) ?B１42 將傳統(tǒng)的互換進(jìn)行合成,來(lái)為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是（)。?A、總收益互換?B、信用違約互換?C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品?D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù) A143 商業(yè)銀行在設(shè)定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度擬定資本分派權(quán)重，這里“資本分派”中的資本是指（）。 A、所預(yù)計(jì)的下一年度的銀行資本 B、所預(yù)計(jì)的未來(lái)三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 Ｄ、過去三年間的銀行資本 ? A１4４?參照國(guó)際最佳實(shí)踐,商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)，在拓展客戶期，宜采用（)。 A、信用局評(píng)分?Ｂ、申請(qǐng)?jiān)u分 Ｃ、行為評(píng)分?D、CreditMonitｏr評(píng)分? ?A145 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》,內(nèi)部評(píng)級(jí)體系（）。 A、完全等同于內(nèi)部評(píng)級(jí)法 Ｂ、是銀行進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)平臺(tái),它涉及作為硬件的內(nèi)部評(píng)級(jí)系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 Ｃ、重要側(cè)重于以專家判別為主的定性評(píng)估,評(píng)級(jí)對(duì)象以政府或大型公司為主 D、是實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法的惟一必備條件? ?B1４6?＂“5C＂"方法屬于（)評(píng)級(jí)方法。"?Ａ、信用評(píng)分法 Ｂ、專家判斷法 C、模型法?Ｄ、部分基于模型法 ? B147 在我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)踐中,對(duì)不良貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)化解的手段不涉及（）。 A、催收?B、重組 Ｃ、訴訟?D、貸款的借新還舊? ?D１48?在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中,對(duì)于絕對(duì)差額而言，假如指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就()。 A、獲得賺錢?B、承受一定損失?C、不受影響?D、以上均不對(duì) ?A149 關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)外部評(píng)級(jí)的以下說法，不對(duì)的的是（)。?A、外部評(píng)級(jí)是專業(yè)評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)特定債務(wù)人的償債能力和意愿的整體評(píng)估 B、外部評(píng)級(jí)重要對(duì)客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià)?C、外部評(píng)級(jí)重要依靠專家定性判斷?D、外部評(píng)級(jí)的評(píng)級(jí)對(duì)象重要是商業(yè)銀行難以評(píng)價(jià)的中小客戶群 ?D150?根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》，使用內(nèi)部評(píng)級(jí)法的銀行必須建立二維的評(píng)級(jí)系統(tǒng),其中第一維是客戶評(píng)級(jí)，第二維是()。?A、債務(wù)人評(píng)級(jí) B、債項(xiàng)評(píng)級(jí) C、不良貸款評(píng)級(jí) D、貸款評(píng)級(jí) ??B1５1?商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理時(shí)，經(jīng)常面臨經(jīng)濟(jì)資本如何分派的問題,而要做到科學(xué)分派經(jīng)濟(jì)資本，一般需要具有的前提涉及()。 A、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布?B、擬定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)?C、擬定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度 Ｄ、擬定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的損失相關(guān)性?Ｅ、擬定商業(yè)銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍限度 ACＤE152?監(jiān)管當(dāng)局在判斷按照模型計(jì)值的方法進(jìn)行市值重估是否審慎，應(yīng)考慮的因素涉及()。 A、高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)了解交易賬戶中按模型計(jì)值的項(xiàng)目,并結(jié)識(shí)到在風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告或經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)報(bào)告中,按模型計(jì)值所產(chǎn)生的不擬定性及其影響限度 Ｂ、在也許的范圍內(nèi)，市場(chǎng)參數(shù)應(yīng)當(dāng)是可以找到來(lái)源的，并與市場(chǎng)價(jià)格的變化相一致?Ｃ、在也許的情況下，應(yīng)當(dāng)使用對(duì)某種產(chǎn)品通用的計(jì)值方法 D、應(yīng)當(dāng)有正式的變化控制程序和模型備份，并定期用于對(duì)計(jì)值情況進(jìn)行測(cè)試 Ｅ、風(fēng)險(xiǎn)管理部門應(yīng)當(dāng)結(jié)識(shí)到所使用模型的缺陷，以及在計(jì)值結(jié)果中如何將其有效地反映出來(lái)。??ABCDE1５3?用基本指標(biāo)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)配置資本時(shí),假如某年的總收入為負(fù)值或0,分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。(） A、對(duì)的 B、錯(cuò)誤 ????A154?高級(jí)計(jì)量法中的定量標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定銀行必須表白操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法考慮到了潛在較嚴(yán)重的概率分布“尾部”損失事件。（） A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ? Ａ1５5?對(duì)于初次使用高級(jí)計(jì)量法的商業(yè)銀行，允許使用３年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。（)?A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ?? A1５6 操作風(fēng)險(xiǎn)也需要一定的成本，商業(yè)銀行在制定風(fēng)險(xiǎn)管理方案時(shí)必須考慮風(fēng)險(xiǎn)管理的成本。()?A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ?? ?A157 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集的動(dòng)態(tài)性是指實(shí)行實(shí)時(shí)管理,對(duì)損失數(shù)據(jù)的收集要實(shí)時(shí)進(jìn)行，對(duì)以前的信息就無(wú)需更新了。（）?A、對(duì)的?Ｂ、錯(cuò)誤 ??? Ｂ158?也許危及商業(yè)銀行安全的事件很少,所以必須運(yùn)用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來(lái)解決銀行評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導(dǎo)致記錄結(jié)果失真的問題。（） Ａ、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ? ??A1５9?使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析,對(duì)專家的評(píng)估結(jié)果應(yīng)通過與實(shí)際損失的對(duì)比，隨時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證和重新評(píng)估,以保證其合理性。() A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ? ?A160 保險(xiǎn)是填補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的重要方式,因此銀行無(wú)需對(duì)已有保險(xiǎn)的項(xiàng)目再進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)的管理。（） Ａ、對(duì)的 Ｂ、錯(cuò)誤 ??? B161?對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的監(jiān)測(cè)分析有助于商業(yè)銀行準(zhǔn)確預(yù)測(cè)操作風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)。因此,操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告應(yīng)當(dāng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。（）?A、對(duì)的 B、錯(cuò)誤 ? ? A162 提交給管理層的風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中，關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果通常有風(fēng)險(xiǎn)圖和風(fēng)險(xiǎn)表兩種展示方式，兩者沒有優(yōu)劣之分,關(guān)鍵在于高級(jí)管理層的偏好。(） Ａ、對(duì)的 Ｂ、錯(cuò)誤 ?? Ａ１63 流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平,不得低于10%。?A、對(duì)的 B、錯(cuò)誤 ? B1６4?流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性。?A、對(duì)的?Ｂ、錯(cuò)誤???? A165 根據(jù)銀監(jiān)會(huì)的相關(guān)指引,流動(dòng)性比例為流動(dòng)性資產(chǎn)總額與流動(dòng)性負(fù)債總額之比,衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性的總體水平,不得高于25％。 A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ?? B16６ 央行宣布上調(diào)利率0.５%會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)。 A、對(duì)的 B、錯(cuò)誤 ? ?A167 最常見的資產(chǎn)負(fù)債的期限錯(cuò)配的情況是，商業(yè)銀行將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款。 A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤? ? B1６8 缺口分析法針對(duì)特定期段,計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定期段內(nèi)的流動(dòng)性是否充足。 Ａ、對(duì)的 Ｂ、錯(cuò)誤 ? ?B１6９?通常認(rèn)為商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。?A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤?? ?Ａ170?鈔票流分析是通過對(duì)商業(yè)銀行長(zhǎng)期內(nèi)的鈔票流入和鈔票流出的預(yù)測(cè)和分析，評(píng)估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況。 Ａ、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ??Ｂ171?商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債來(lái)決定的。 A、對(duì)的 B、錯(cuò)誤 ? Ｂ1７2?戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長(zhǎng)期規(guī)劃,因此必須保持長(zhǎng)期固定不變。（）?A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤?? B１73 銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)與所有利益持有者的盼望一致，否則這個(gè)戰(zhàn)略就是失敗的。(） Ａ、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ? ? B17４?銀行的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)僅存在于銀行的前臺(tái)服務(wù)中,與信用、市場(chǎng)、操作、流動(dòng)性等風(fēng)險(xiǎn)無(wú)關(guān)。（) A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ? B175?我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的資本充足率不得低于４％。(）?Ａ、對(duì)的 Ｂ、錯(cuò)誤? B176?保證銀行的穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯一目的。()?A、對(duì)的?B、錯(cuò)誤 ??? B17７?假如商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間出現(xiàn)了不匹配，流動(dòng)性需求()流動(dòng)性來(lái)源，或者獲得流動(dòng)性的成本過高減少了銀行的收益,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就發(fā)生了。?A、大于 B、小于?C、等于?D、以上都不對(duì) ? A17８ 在情景分析中，商業(yè)銀行自身問題所導(dǎo)致的流動(dòng)性危機(jī)的狀況下的假設(shè)是（) A、商業(yè)銀行的許多負(fù)債無(wú)法展期或以其他負(fù)債替代，必須按期償還,因此不得不減少相應(yīng)資產(chǎn) B、市場(chǎng)對(duì)信用等級(jí)特別重視，商業(yè)銀行間及各類金融機(jī)構(gòu)間的融資能力的差距會(huì)有所擴(kuò)大，一些商業(yè)銀行獲益，一些受損?C、商業(yè)銀行必須建立適當(dāng)?shù)牧鲃?dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制系統(tǒng),定期、獨(dú)立地檢查和評(píng)價(jià)系統(tǒng)的有效性，并在必要時(shí)保證對(duì)內(nèi)部控制系統(tǒng)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整或強(qiáng)化 D、商業(yè)銀行關(guān)于鈔票流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解對(duì)決策會(huì)有所幫助，但危機(jī)時(shí)刻主觀判斷經(jīng)常占有更重要的地位。? ?A179 (）是及時(shí)地對(duì)已經(jīng)辨認(rèn)出的法律風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行重要性方面的判斷和評(píng)價(jià)，并向董事會(huì)和高級(jí)管理層報(bào)告重要的法律風(fēng)險(xiǎn)信息的過程。 Ａ、法律風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估 B、法律風(fēng)險(xiǎn)的辨認(rèn)?C、法律風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè) D、法律風(fēng)險(xiǎn)的控制和緩釋? ?C１8０ 流動(dòng)性需求和流動(dòng)性來(lái)源之間的（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的根源。?A、不匹配 B、匹配?C、兩者沒有關(guān)系?D、以上都不對(duì) ??A181 以下不是商業(yè)銀行獲取資金,滿足流動(dòng)性需求的快捷通道的是() A、公開市場(chǎng)?B、外匯市場(chǎng)?C、貨幣市場(chǎng)?Ｄ、債券市場(chǎng)? B1８2?中國(guó)人民銀行從20２3年開始實(shí)行差別存款準(zhǔn)備金政策以及再貸款浮息制度表白了（) Ａ、商業(yè)銀行不需承擔(dān)最終流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) Ｂ、央行對(duì)流動(dòng)性管理不善的商業(yè)銀行開始給予“經(jīng)濟(jì)處罰”?C、央行為商業(yè)銀行提供便利的政策 D、商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制更完善。 ? Ｂ183?嚴(yán)重的流動(dòng)性問題也許導(dǎo)致所有的債權(quán)人(),同時(shí)規(guī)定提現(xiàn),這時(shí)銀行所面臨的問題就從流動(dòng)性問題轉(zhuǎn)為清償問題,也許會(huì)進(jìn)一步導(dǎo)致銀行倒閉。 A、付款?B、擠兌?Ｃ、追索?D、支付???B1８4 以下是商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的融資指標(biāo)/信號(hào)的因素有()?A、某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增長(zhǎng)?B、債權(quán)人提取規(guī)定兌付 C、資產(chǎn)質(zhì)量下降?Ｄ、所發(fā)行的股票價(jià)格下跌? ?B１85?以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)三原則的是()?A、賺錢性 Ｂ、安全性?C、流動(dòng)性 D、均衡性 ? D1８6 房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱,一旦大量房地產(chǎn)公司和住房貸款申請(qǐng)人由于內(nèi)外部因素變化而無(wú)力按期償還本金和利息,商業(yè)銀行不會(huì)面臨的情況是(） Ａ、嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)?B、資金調(diào)度主管向貨幣市場(chǎng)借入資金?C、增長(zhǎng)所持有的流動(dòng)性資產(chǎn) D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴(yán) ? Ｃ187 以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是() A、行宣布上調(diào)利率0.5％ B、滬市投資收益率上漲5% C、商業(yè)銀行增長(zhǎng)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量 Ｄ、貸款人推動(dòng)新的貸款請(qǐng)求???C1８8?內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)涉及財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤、文獻(xiàn)／協(xié)議缺陷、產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告、結(jié)算/支付錯(cuò)誤、交易/定價(jià)錯(cuò)誤六個(gè)方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風(fēng)險(xiǎn)屬于哪一方面？(） Ａ、財(cái)務(wù)/會(huì)計(jì)錯(cuò)誤 B、文獻(xiàn)協(xié)議缺陷 C、錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告?Ｄ、結(jié)算支付錯(cuò)誤? Ｂ189 錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告是容易引起操作風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報(bào)告流程不明確、混亂，負(fù)責(zé)監(jiān)控／報(bào)告的部門的職責(zé)不清楚，有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時(shí)、不準(zhǔn)確,導(dǎo)致未履行的（）或者外部報(bào)告不準(zhǔn)確。?A、操作規(guī)范 B、監(jiān)管職責(zé) Ｃ、報(bào)告義務(wù)?D、風(fēng)險(xiǎn)控制義務(wù) ? Ｃ190 在影響操作風(fēng)險(xiǎn)的因素中，交易/定價(jià)錯(cuò)誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指（）?A、為預(yù)測(cè)到市場(chǎng)的變化,需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價(jià)格?B、與市場(chǎng)上同類金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識(shí)相對(duì)卻乏,無(wú)法為產(chǎn)品定價(jià) D、未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤 D１91 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)信息系統(tǒng)項(xiàng)目的立項(xiàng)、開發(fā)、驗(yàn)收、運(yùn)營(yíng)和維護(hù)實(shí)行有效管理，對(duì)于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計(jì)／開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是()?A、追求快速見效,無(wú)需考慮長(zhǎng)期的效果 B、系統(tǒng)要大而全，使用國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備?C、從戰(zhàn)略高度評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)管理的需求,慎重對(duì)待系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務(wù)規(guī)定,爭(zhēng)取一步到位,減少以后的成本 ??C１92?在影響銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部事件中，政治風(fēng)險(xiǎn)是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工以及政府行為等引起的風(fēng)險(xiǎn)。以下不屬于銀行面臨的政治風(fēng)險(xiǎn)的是()?A、政府新興的立法?B、公共利益集團(tuán)連續(xù)的壓力/運(yùn)動(dòng)?C、極端組織的行動(dòng)或政變 D、政府貨幣政策的改變 D193 巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為,操作風(fēng)險(xiǎn)是銀行面臨的一項(xiàng)重要風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的損失安排（） A、經(jīng)濟(jì)資本?B、存款準(zhǔn)備金?C、資本充足率 D、央行票據(jù)? A１9４ 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中,巴塞爾委員會(huì)將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售,零售銀行業(yè)務(wù)等（)類。?A、6?Ｂ、7 C、８?D、9?? C195 在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表各產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)暴露。巴塞爾委員會(huì)將對(duì)各類產(chǎn)品線給出了相應(yīng)系數(shù),下列哪一類產(chǎn)品線的β因子等于１８％??Ａ、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)?B、資產(chǎn)管理 Ｃ、公司金融 D、零售經(jīng)紀(jì) C1９6 高級(jí)計(jì)量法（AＭA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會(huì)提出的資格規(guī)定以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本規(guī)定可以通過（）來(lái)給出。 A、外部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) Ｂ、外部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)?C、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng) D、內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)控制系統(tǒng)? Ｃ197 使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計(jì)量系統(tǒng)過程中,必須有哪兩類嚴(yán)格的程序?(）?A、信用風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立控制 B、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立預(yù)測(cè)?C、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立操作?D、操作風(fēng)險(xiǎn)模型和模型獨(dú)立驗(yàn)證 ??Ｄ１98 使用高級(jí)計(jì)量法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)資本配置時(shí)，需要考慮未來(lái)也許的損失，為此監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定商業(yè)銀行通過加總下列(）損失來(lái)得出監(jiān)管資本規(guī)定。 Ａ、預(yù)期收益,非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)?B、預(yù)期損失,非預(yù)期損失 C、預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，非預(yù)期風(fēng)險(xiǎn) Ｄ、預(yù)期資本，非預(yù)期資本? B19９?監(jiān)管當(dāng)局允許商業(yè)銀行在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)損失時(shí),使用內(nèi)部擬定的相關(guān)系數(shù)，但是商業(yè)銀行必須驗(yàn)證下列(）方面的假設(shè)條件，并能證明其系統(tǒng)能在估計(jì)各項(xiàng)操作風(fēng)險(xiǎn)損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。?A、風(fēng)險(xiǎn)假設(shè)?B、相關(guān)性假設(shè) C、準(zhǔn)確性假設(shè)?D、完整性假設(shè) ?B２０0?巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)行高級(jí)計(jì)量法提出了具體的標(biāo)準(zhǔn),對(duì)于內(nèi)部數(shù)據(jù)，它規(guī)定:無(wú)論用于計(jì)量還是用于驗(yàn)證,商業(yè)銀行必須具有（）年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。?A、至少３年 B、至少５年 C、至多5年?Ｄ、至多2023? ?B201 使用高級(jí)計(jì)量法的過程中，除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到兩個(gè)關(guān)鍵的因素，從而使風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估更具前瞻性。下面的(）兩個(gè)因素是必須考慮的？ A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制?B、業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制 C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)?D、宏觀環(huán)境和政策風(fēng)險(xiǎn) ?B２02 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運(yùn)營(yíng)／發(fā)展的核心,完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中,“將風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和環(huán)節(jié),便于貫徹貫徹”，是()部門的責(zé)任。 A、風(fēng)險(xiǎn)管理部門 Ｂ、監(jiān)事會(huì)?C、高級(jí)管理層 Ｄ、業(yè)務(wù)管理部門 ?C20３ 以下屬于20世紀(jì)60年代華爾街的第一次數(shù)學(xué)革命的金融理論的有()。 Ａ、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型?Ｂ、布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出?D、羅斯提出套利定價(jià)理論? A204 巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是()。 Ａ、按風(fēng)險(xiǎn)事故?B、按損失結(jié)果 C、按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的因素???Ｄ205?商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領(lǐng)域，使違約風(fēng)險(xiǎn)減少,其因素是()。 A、不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖 B、通過不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 Ｃ、運(yùn)用不同行業(yè)及地區(qū)間公司的低相關(guān)性來(lái)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地區(qū)來(lái)取得規(guī)模效應(yīng) ??C206?一家商業(yè)銀行對(duì)所有客戶的貸款政策均一視同仁，對(duì)信用等級(jí)低以及高的均合用同樣的貸款利率，為改善業(yè)務(wù),此銀行應(yīng)采用以下風(fēng)險(xiǎn)管理措施()。?A、風(fēng)險(xiǎn)分散?B、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖?C、風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避?D、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償? ?D20７ 在商業(yè)銀行中，起維護(hù)市場(chǎng)信心、充當(dāng)保護(hù)存款者的緩沖器作用的是()。?A、銀行鈔票流?B、銀行資本金?C、銀行負(fù)債?D、銀行準(zhǔn)備金? B208?假設(shè)交易部門持有三種資產(chǎn),頭寸分別為３０0萬(wàn)元、20０萬(wàn)元、1０0萬(wàn)元,相應(yīng)的年資產(chǎn)收益率為5%、1５％、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是()。?A、10%?Ｂ、10.５%?Ｃ、1３％?D、9.5％???D209?對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說,最顯著的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源于(）業(yè)務(wù)。?Ａ、信用擔(dān)保 B、貸款?Ｃ、衍生品交易?D、同業(yè)交易?? B210?在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理論的四種管理模式中，不涉及()。?A、資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式?B、負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式?C、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式 D、內(nèi)部管理模式 D211?下列理論中，屬于負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是(）。 A、真實(shí)票據(jù)論 Ｂ、轉(zhuǎn)換能力理論?C、存款理論?D、預(yù)期收入理論 C212?下列理論中,屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。 A、銀行券理論?B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論?Ｃ、購(gòu)買理論?D、銷售理論?? B２１３ 下列理論中，不屬于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的是()。 A、轉(zhuǎn)換能力理論?B、預(yù)期收入理論?Ｃ、超貨幣供應(yīng)理論?D、銷售理論? ?D2１4 ()是指獲得銀行信用支持的債務(wù)人由于種種因素不能或不愿遵照協(xié)議規(guī)定準(zhǔn)時(shí)償還債務(wù)而使銀行遭受損失的也許性。 A、信用風(fēng)險(xiǎn)?B、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) ??Ａ215?()是指因市場(chǎng)價(jià)格（利率、匯率、股票價(jià)格和商品價(jià)格)的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。 A、信用風(fēng)險(xiǎn) Ｂ、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)?C、操作風(fēng)險(xiǎn)?D、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)? B216 (）不涉及在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)中。?Ａ、利率風(fēng)險(xiǎn)?B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、操作風(fēng)險(xiǎn) D、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)? ?C217?假設(shè)中國(guó)某商業(yè)銀行A將在3個(gè)月后向泰國(guó)商業(yè)銀行Ｂ支付350０萬(wàn)泰銖的外匯，當(dāng)前外匯市場(chǎng)美元對(duì)泰銖的匯率為1美元=３5泰銖。A銀行預(yù)期泰銖對(duì)美元的匯率將上升，因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場(chǎng)支付５萬(wàn)美元、購(gòu)買總額為3500萬(wàn)泰銖的買入期權(quán)，其執(zhí)行價(jià)格為１美元=3５泰銖。假如3個(gè)月后泰銖不升反降,即期匯率變?yōu)?美元=５6泰銖,則A銀行的凈收益或凈損失為（）。 Ａ、凈收益５萬(wàn)美元?B、凈損失５萬(wàn)美元?C、凈收益32.5萬(wàn)美元 Ｄ、凈收益37.５萬(wàn)美元 ??C218?利率風(fēng)險(xiǎn)按照來(lái)源的不同可以分為重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)和期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn);就固定利率而言，()來(lái)源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限錯(cuò)配所存在的差異。?A、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) B、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) C、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) Ｄ、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)???C２19?遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值,其決定因素不涉及(）。?A、即期匯率?B、市場(chǎng)對(duì)匯率波動(dòng)方向和幅度的估計(jì) C、兩種貨幣之間的利率差?D、期限 ??Ｂ220?假如期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格大于標(biāo)的資產(chǎn)的即期市場(chǎng)價(jià)格，該期權(quán)稱為（)。 Ａ、平價(jià)期權(quán)?B、價(jià)內(nèi)期權(quán)?C、價(jià)外期權(quán) D、買方期權(quán) ?B2２1 在其他條件相同的條件下，以下因素將導(dǎo)致一份股票期權(quán)合約價(jià)值升高的是（）。?A、到期時(shí)間縮短?Ｂ、利率提高?C、標(biāo)的股票價(jià)格波動(dòng)性增長(zhǎng) Ｄ、期權(quán)需求小于供應(yīng)? ?Ｃ2２2 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類，關(guān)于交易賬戶的以下說法中,不對(duì)的的是(）。?A、計(jì)入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制?B、銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值?C、該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià) Ｄ、銀行的存貸款業(yè)務(wù)不能歸入該賬戶???Ａ223?關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值的以下說法,不對(duì)的的是（)。?A、國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則委員會(huì)將公允價(jià)值定義為:“公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值” B、市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值?Ｃ、與市場(chǎng)價(jià)值相比,公允價(jià)值的定義更廣、更概括?Ｄ、在大多數(shù)情況下，市場(chǎng)價(jià)值可以代表公允價(jià)值???B２24?假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭2０0,英鎊多頭２50，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。 A、2０0 B、400?C、６00?Ｄ、1０00? ?C２２５ “風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)也許對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或機(jī)構(gòu)導(dǎo)致的潛在（)損失。 A、盼望 B、最小 C、最大?D、相對(duì)???C? 226?下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法，錯(cuò)誤的是（)。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的金融合約?B、信用衍生品的基本功能：違約保護(hù)在買方和賣方之間是相同的?Ｃ、信用衍生產(chǎn)品的交割可采用實(shí)物或鈔票兩種方式?Ｄ、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對(duì)沖掉所有的違約風(fēng)險(xiǎn),也可用于對(duì)沖信用質(zhì)量下降的風(fēng)險(xiǎn) Ｂ Ｗ２２7?可用于對(duì)沖由于借款人信用狀況下降而帶來(lái)的損失的信用衍生產(chǎn)品是(）。?A、總收益互換?B、信用違約互換?C、信用價(jià)差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)? C W22８?從絕對(duì)差額的角度來(lái)看，信用價(jià)差衍生產(chǎn)品中的信用價(jià)差是指(）。?A、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的差額?B、兩種對(duì)信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價(jià)差?Ｃ、相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率的比值? ?A??W229 在信用價(jià)差衍生產(chǎn)品的交易過程中,對(duì)于絕對(duì)差額而言，假如指定證券和無(wú)風(fēng)險(xiǎn)證券的差額減少時(shí)，交易方就（）。?A、獲得賺錢 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對(duì)?? A ?W23０?將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價(jià)差遠(yuǎn)期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)是(）。 A、復(fù)制信用票據(jù) B、信用組合證券化?C、信用聯(lián)動(dòng)結(jié)構(gòu)化票據(jù)?D、合成債券 ??C? W2３1 信用聯(lián)動(dòng)票據(jù)的重要吸引力在于（)。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風(fēng)險(xiǎn)?Ｃ、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無(wú)法達(dá)成的避稅功能?D、不需要對(duì)相關(guān)的證券進(jìn)行實(shí)際投資,而是通過人為方式就可以獲得標(biāo)的資產(chǎn)的鈔票收益 ??Ｄ??Ｗ232 下列不屬于對(duì)經(jīng)濟(jì)資本進(jìn)行科學(xué)配置應(yīng)具有的前提條件的是（)。?Ａ、了解各種風(fēng)險(xiǎn)的概率分布 Ｂ、擬定銀行對(duì)各風(fēng)險(xiǎn)敞口所提取的風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金額度 C、擬定各類風(fēng)險(xiǎn)敞口的額度，以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、擬定銀行對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的容忍限度?? B ?Ｗ23３ 在經(jīng)濟(jì)資本的配置中，以違約概率和風(fēng)險(xiǎn)敞口的乘積作為加權(quán)因子，根據(jù)因子大小來(lái)分派經(jīng)濟(jì)資本的方法屬于（）。?A、預(yù)期損失分派法 B、損失變化分派法 C、矩陣分解法?D、非預(yù)期損失分派法???Ａ??W２34?在分析公司償債能力過程中不常使用的指標(biāo)是（）。 Ａ、速動(dòng)比率?B、存貨周轉(zhuǎn)率?C、資產(chǎn)負(fù)債率?D、權(quán)益比率???B? W235?在對(duì)公司進(jìn)行鈔票流分析中,對(duì)于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人，分析起點(diǎn)和考慮的限度是不同的。因此,對(duì)于短期貸款應(yīng)更多地關(guān)注()。?A、其抵押或擔(dān)保是否足額，其還本付息是否正常?B、在未來(lái)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中是否可以產(chǎn)生足夠的鈔票流量以償還貸款本息?C、正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的鈔票流量是否及時(shí)和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來(lái)獲得鈔票流量以償還貸款利息? C ?W２36 在對(duì)貸款保證人進(jìn)行分析中，下面不屬于考察范圍的是(）。 Ａ、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模?C、保證的法律責(zé)任?D、保證人的財(cái)務(wù)實(shí)力 ?B? W237 有關(guān)集團(tuán)客戶,下列說法錯(cuò)誤的是()。?Ａ、存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營(yíng)決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系，或共同被第三方（企事業(yè)法人或自然人）所控制的企事業(yè)法人群體 B、無(wú)論是否存在投資關(guān)系，通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為重要投資人和關(guān)鍵管理人員,或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或也許不按公允價(jià)格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤(rùn)等行為，且使授信申請(qǐng)人償債能力受到較大影響、也許使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)的企事業(yè)法人群體?Ｄ、以資本為重要聯(lián)結(jié)紐帶,以集團(tuán)章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員公司或機(jī)構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的公司法人聯(lián)合體，其自身也具有公司法人資格? ?D??W238?與一般單個(gè)公司不同的是，在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行財(cái)務(wù)分析時(shí)還需要涉及到（) Ａ、分析公司經(jīng)營(yíng)能力的問題 B、匯總報(bào)表與合并報(bào)表問題 C、分析公司償債能力的問題 Ｄ、分析公司還款能力的問題 ? Ｂ ?Ｗ239?在對(duì)集團(tuán)客戶進(jìn)行合并報(bào)表時(shí)，下列說法對(duì)的的是(）。 A、合并報(bào)表既是集團(tuán)的反映,也反映了其中每個(gè)法律實(shí)體的償債能力,因而可以滿足債權(quán)人的分析規(guī)定 B、母公司和子公司的債權(quán)人對(duì)公司的債權(quán)規(guī)定權(quán)通常是針對(duì)獨(dú)立的法律主體，而不是針對(duì)經(jīng)濟(jì)主體?C、合并報(bào)表能為預(yù)測(cè)和評(píng)價(jià)母公司及子公司將來(lái)的股利分派提供依據(jù) D、合并報(bào)表雖以母公司觀點(diǎn)編報(bào)，但可同時(shí)為母公司與子公司的股東服務(wù)???B??W240 ()不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個(gè)人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請(qǐng)客戶?D、信用卡消費(fèi) ?Ｃ W241?組合貸款層面的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)屬于(）。?A、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)?B、非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) Ｃ、特定風(fēng)險(xiǎn)?D、宏觀風(fēng)險(xiǎn)? ?A? W24２ 典型的組合信用模型通常采用（)方法通過對(duì)也許的情景進(jìn)行模擬來(lái)計(jì)算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 Ａ、資產(chǎn)分組 Ｂ、集中度指標(biāo) C、蒙特卡羅模擬?D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 ?C ?W243?（）是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場(chǎng)成交后立即交割劃分。 A、現(xiàn)貨交易 B、鈔票交易?C、即期買賣?Ｄ、錢貨兩訖。 ? C 244?中國(guó)銀監(jiān)會(huì)在(）明確規(guī)定商業(yè)銀行進(jìn)行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。 Ａ、２０2３ B、2023 Ｃ、20２3?D、２０2３。 ?B 245?（）也稱為利率定價(jià)基礎(chǔ)風(fēng)險(xiǎn),是一種重要的利率風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源。 A、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?B、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)?C、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)?D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) B??２４６?（）承擔(dān)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)行監(jiān)控的最終責(zé)任，保證商業(yè)銀行有效地辨認(rèn)、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。?A、董事會(huì)?B、高級(jí)管理層 Ｃ、監(jiān)事會(huì)?D、股東大會(huì)。 ? A? 2４7 在某一時(shí)點(diǎn)上債券的投資期限越長(zhǎng),收益率越低，其收益率曲線為（）。 A、正向收益率曲線 B、水平收益率曲線 C、反向收益率曲線 D、波動(dòng)收益率曲線 ??C ?２4８ 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不涉及（)。?A、利率風(fēng)險(xiǎn)?B、匯率風(fēng)險(xiǎn) C、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)?Ｄ、新產(chǎn)品上市風(fēng)險(xiǎn)。 ? Ｄ??24９ （)是指雙方約定在未來(lái)的某一擬定期間,按擬定的價(jià)格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。 A、互換合約?Ｂ、遠(yuǎn)期合約 Ｃ、期貨合約?D、期權(quán)合約。? B? 2５０?因市場(chǎng)價(jià)格的不利變動(dòng)而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)是()風(fēng)險(xiǎn)。 A、市場(chǎng)?B、操作 C、信用?D、價(jià)格。 ??A 251?ＲAROC是指經(jīng)預(yù)期損失和以()計(jì)量的非預(yù)期損失調(diào)整后的收益率。 A、核心資本 B、經(jīng)濟(jì)資本?C、附屬資本 Ｄ、監(jiān)管資本 ?B??252?（）指的是“在評(píng)估基準(zhǔn)日,自愿的買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非逼迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值”。 A、公允價(jià)值 B、名義價(jià)值 C、市場(chǎng)價(jià)值 D、內(nèi)在價(jià)值。 ? C ?253?假如期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時(shí)有正的鈔票流量，則稱為（)。 Ａ、兩平期權(quán) B、歐式期權(quán)?C、虛值期權(quán)?D、實(shí)值期權(quán) ?Ｄ ?25４ （)限額是對(duì)特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。 Ａ、止損?Ｂ、總頭寸?C、風(fēng)險(xiǎn) D、凈頭寸。?? B ?255 巴塞爾委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)的持有期長(zhǎng)度為()個(gè)營(yíng)業(yè)日。?A、10 Ｂ、1?C、7?D、5 ?A??256 （）是指在公平交易中,熟悉情況的交易雙方自愿進(jìn)行資產(chǎn)互換或者債務(wù)清償?shù)慕痤~。 Ａ、賬面價(jià)值 B、名義價(jià)值?C、公允價(jià)值?Ｄ、市場(chǎng)價(jià)值? Ｃ? ２57?黃金價(jià)格的波動(dòng)一般被納入（)。?A、利率風(fēng)險(xiǎn) B、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) C、匯率風(fēng)險(xiǎn) D、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。 Ｃ２58?利率期限結(jié)構(gòu)變化風(fēng)險(xiǎn)也稱為（）風(fēng)險(xiǎn)。?A、收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) Ｂ、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)?C、基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)?D、重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)?? A２59?巴塞爾國(guó)際銀行監(jiān)管委員會(huì)建議計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值時(shí)使用的置信水平為（）。?A、９5% B、90％ C、99％ D、９7．5％? ?C２60?在正常的市場(chǎng)條件下,市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常()向高級(jí)管理層報(bào)告一次?A、天天 B、每周?Ｃ、每月 Ｄ、每季度。 ? B26１?在市值重估過程中,假如資產(chǎn)有活躍交易的市場(chǎng)價(jià)格，即可按照其市價(jià)來(lái)進(jìn)行定價(jià)，這也被稱為（)方法。?A、模擬 Ｂ、方差 C、盯市?Ｄ、盯模?? Ｃ2６2 （）是指公司資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護(hù)的部分。 A、風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值?B、缺口?C、市場(chǎng)價(jià)值 Ｄ、敞口?? D263?（)是指由于不同貨幣比價(jià)的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。?A、利率風(fēng)險(xiǎn) Ｂ、價(jià)格風(fēng)險(xiǎn) C、匯率風(fēng)險(xiǎn)?D、期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)?? Ｃ2６４ （)是指由于股票價(jià)格的不利變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 A、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)?Ｂ、折算風(fēng)險(xiǎn)?C、交易風(fēng)險(xiǎn) D、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) ?A26５ 以下哪種交易產(chǎn)品不是衍生產(chǎn)品()。?Ａ、期貨 B、即期?Ｃ、期權(quán)?D、遠(yuǎn)期。? B266 ()指的是自期權(quán)成交之日起,至到期日之前,期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn),隨時(shí)規(guī)定期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容,買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。 A、