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文檔簡介

HYPERLINK""風險管理-HYPERLINK""銀行從業(yè)資格考試題庫1 衡量期權(quán)價值對市場預期的基準資產(chǎn)價格波動性的敏感度的是()。?A、Delta B、Gamma?C、Vega?D、Theta。? C2 交易賬戶記錄的是銀行為交易目的或規(guī)避交易賬戶其他項目的風險而持有的可以自由交易的()。 A、金融頭寸?B、金融工具 C、金融工具和商品頭寸?D、商品頭寸 ??C3?巴塞爾委員會根據(jù)英國銀行家協(xié)會、國際掉期和衍生品交易協(xié)會、風險管理協(xié)會及普華永道征詢公司的意見,將操作風險定義為()?A、操作過程中產(chǎn)生的不擬定性,并且人們不能精確預測這種不擬定性的分布?B、由不完善或有問題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所導致?lián)p失的風險 C、商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或為客戶提供其他服務時,面對的意外情況 D、由于市場競爭等因素,銀行業(yè)務量變動所帶來的風險 ?B4 核心雇員流失引發(fā)的風險屬于人員因素引起的操作風險,它體現(xiàn)為對關(guān)鍵人員依賴的風險,下列哪一項不是這種風險的表現(xiàn)?()?A、缺少足夠的后援/替代人員?B、相關(guān)信息缺少共享和文檔記錄 C、雇員福利支出增長?D、缺少崗位輪換機制???C5 失職違規(guī)引發(fā)的操作風險是指商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭協(xié)議、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務導致的風險。下列哪項活動屬于這一因素?() A、交易不報告 B、短貸長用,借新還舊,追求片面的信貸業(yè)務余額增長?C、意識到自身缺少必要的知識,但在工作中運用這種缺陷 D、有組織的勞工運動?? B6 專家判斷法中的“5C’’方法不考慮的因素為()。 A、債務人資本實力 B、貸款抵押品?C、經(jīng)濟或行業(yè)周期形勢?D、信貸專家的主觀性 ?D7 由于某債務人因某種因素無法按原有協(xié)議履約,商業(yè)銀行決定對其原有貸款予以展期解決,商業(yè)銀行的這種操作屬于()。 A、限額管理?B、貸款重組 C、貸款轉(zhuǎn)讓 D、貸款審批 ? B8 CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是()。?A、保險學的精算理論 B、默頓期權(quán)定價理論?C、經(jīng)濟計量學理論?D、資產(chǎn)組合理論 B9 在我國商業(yè)銀行實踐中,對不良貸款進行風險化解的手段一般不涉及()。?A、催收 B、重組 C、訴訟?D、貸款的借新還舊 ?D10 CreditMetrics的核心思想是()。 A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響,并且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響?B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特性?C、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟因素變化的結(jié)果 D、債券或貸款的違約遵從泊松過程,與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān) ? A11?有關(guān)“貸款風險遷徙率’’這一指標,下面說法錯誤的是()。 A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的限度?B、該指標是一個動態(tài)指標?C、該指標表達為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失???D12 有關(guān)“貸款風險遷徙率”這一指標,下面說法錯誤的是()。?A、該指標衡量了商業(yè)銀行風險變化的限度?B、該指標是一個動態(tài)指標 C、該指標表達為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率 D、該指標代表了大量銀行貸款或交易組合在整個經(jīng)濟周期內(nèi)的平均損失???D13?在針對單個客戶進行限額管理時,關(guān)鍵需要計算客戶的()。?A、最高債務承受能力?B、最低債務承受能力 C、平均債務承受能力?D、以上均不對 A14 在對公司進行鈔票流分析中,對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人,分析起點和考慮的限度是不同的。因此,對于短期貸款應更多地關(guān)注()。 A、其抵押或擔保是否足額,其還本付息是否正常?B、在未來的經(jīng)營活動中是否可以產(chǎn)生足夠的鈔票流量以償還貸款本息 C、正常經(jīng)營活動的鈔票流量是否及時和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得鈔票流量以償還貸款利息 C15 在對貸款保證人進行分析中,下面不屬于考察范圍的是()。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模 C、保證的法律責任 D、保證人的財務實力 ?B16?在設定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度擬定資本分派權(quán)重,這里“資本分派’’中的資本是指()。?A、所預計的下一年度的銀行資本 B、本年度的銀行資本 C、所預計的未來三年的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 ? A17?()是指信用風險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù),動態(tài)捕獲信用風險指標的異常變動,判斷其是否已達成引起關(guān)注的水平或已經(jīng)超過閥值。 A、信用風險辨認?B、信用風險度量?C、信用風險監(jiān)測?D、信用風險控制???C18 在分析公司償債能力過程中不常使用的指標是()。?A、速動比率?B、存貨周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)負債率 D、權(quán)益比率? ?B19?與其他因素相比,對于商業(yè)銀行而言,以下因素中最難以通過貸款組合的方式完全消除的是()。 A、區(qū)域風險 B、行業(yè)風險 C、管理層風險?D、產(chǎn)品風險? ?A20 商業(yè)銀行在進行集團客戶限額管理的過程中,應注意的問題有()。 A、統(tǒng)一辨認標準,實行集團內(nèi)部各成員單位的個體控制?B、掌握充足信息,避免對集團總體的過度授信 C、主辦銀行牽頭,建立集團客戶小組 D、盡量少用抵押,爭取多用保證?E、與集團客戶簽訂授信協(xié)議,規(guī)定客戶及時報告其有關(guān)關(guān)聯(lián)交易 BCE21 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實行內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所相應的違約概率,常用方法的方法涉及()。 A、記錄模型 B、VAR法 C、歷史違約經(jīng)驗 D、外部評級映射 E、五級分類法? ACD22?商業(yè)銀行貸款重組是當債務人因種種因素無法按原有協(xié)議履約時,商業(yè)銀行對原有貸款結(jié)構(gòu)進行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程,在此,貸款結(jié)構(gòu)涉及()。?A、貸款期限?B、貸款擔保 C、貸款金額 D、貸款人規(guī)模 E、貸款費用 ?ABCE23?以下與國家主權(quán)評級的相關(guān)說法,對的的有()。 A、國家風險指的是一國政府未能履行債務所導致的風險 B、主權(quán)評級涉及政治、經(jīng)濟、文化等多方面的內(nèi)容 C、由于國際環(huán)境瞬息萬變,所以國家主權(quán)風險分析必須是靜態(tài)的?D、國家主權(quán)評級需要非常多的經(jīng)驗判斷?E、對于目前的主權(quán)評級而言,需要更多的是技巧而不是方法 BDE24?對單一法人客戶的財務狀況進行分析時,公司財務比率分析重要涉及()。 A、賺錢能力分析 B、杠桿比率分析?C、鈔票流量分析 D、效率分析 E、流動比率分析 ABCE25 對于商業(yè)銀行而言,有效的信用監(jiān)測體系應實現(xiàn)的目的有()。 A、保證商業(yè)銀行了解借款人或交易雙方當前的財務狀況及其變動趨勢 B、監(jiān)測對協(xié)議條款的遵守情況 C、評估抵押品相對債務人當前狀況的抵補限度以及抵押品市場的變動趨勢?D、辨認協(xié)議還款的違約情況,并及時對潛在的有問題授信進行分類?E、對已發(fā)生問題的對象或項目,可迅速進入補救或管理程序? ABCDE26?為了避免某些信貸損失的發(fā)生,商業(yè)銀行會采用各種信用風險緩釋工具來減少風險,這重要涉及()。?A、抵押 B、擔保 C、總收益互換 D、信用違約互換 E、信用價差衍生產(chǎn)品??ABCDE27?在實際操作中,商業(yè)銀行通常選擇在真正需要資金的時候可采用的方式是?A、長期在總資產(chǎn)中保存相稱規(guī)模的流動性資產(chǎn) B、同業(yè)拆入 C、出售流動資產(chǎn) D、外部融資???B28?絕大多數(shù)商業(yè)銀行的嚴重的流動性危機都源于() A、金融衍生品的交易?B、市場整體流動性風險的加大 C、宏觀經(jīng)濟背景的惡化?D、商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在的問題 ?D29 鈔票頭寸指標公式的對的表述是()?A、(鈔票頭寸+應付貸款)/總資產(chǎn) B、(鈔票頭寸—應收存款)/總資產(chǎn)?C、(鈔票頭寸+應付貸款)/凈資產(chǎn)?D、(鈔票頭寸+應收存款)/總資產(chǎn)???D30 假設某商業(yè)銀行以市場價值表達的簡化資產(chǎn)負債表中,資產(chǎn)為1000億元,負債為800億元,資產(chǎn)久期為6年,負債久期為4年。根據(jù)久期分析法,假如年利率從8%上升到8.5%,則利率變化對商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債價值的影響為()?A、損失13億 B、賺錢13億 C、損失42.6億?D、賺錢42.6億???A31 在銀行的組織架構(gòu)中,()負責執(zhí)行董事會核準的法律風險管理體系。 A、董事會?B、高級管理層 C、監(jiān)事會 D、法律風險管理部門 ?B32 法律風險的特性涉及()。 A、法律風險是一種特殊類型的操作風險 B、法律風險的分布非常廣泛?C、法律風險是一種需要計提資本的風險 D、以上都是? D33 當國際貸款金額巨大時,貸款銀行面臨的國家風險及其也許導致的經(jīng)濟損失就很大了,因而不易取得第三方保證。在這種情況下,貸款活動通常是以()方式進行,從而減少個別銀行單獨放款的也許風險。?A、銀團貸款 B、共同投資 C、國別限額?D、以上都不是?? A34 以下不影響流動性風險的因素是() A、利率結(jié)構(gòu)?B、分布結(jié)構(gòu)?C、資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)?D、幣種結(jié)構(gòu)? ?A35?()是指在極端情景下,分析評估流動性風險管理模型或內(nèi)控流程的有效性,發(fā)現(xiàn)問題,制定改善措施的方法,目的是防止出現(xiàn)重大損失事件。 A、情景分析 B、壓力測試?C、融資渠道管理?D、應急計劃 ?B36?商業(yè)銀行的()是指銀行為資產(chǎn)的增長而融資及在債務到期時履約的能力。?A、安全性?B、流動性?C、收益性?D、風險性???B37 1976年,美國進出口銀行對37家銀行進行了調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這些銀行分析國家風險的方法重要有結(jié)構(gòu)定性分析、完全定性分析、清單分析和定量分析,其中較多的是使用()。?A、結(jié)構(gòu)定性分析和完全定性分析?B、結(jié)構(gòu)定性分析和清單分析?C、清單分析和定量分析?D、完全定性分析和定量分析?? B38 進行()保持與負債持有人和資產(chǎn)出售市場的聯(lián)系,對于銀行來說是十分重要的。銀行需要按照融資工具類別、資金提供者的性質(zhì)和市場的地區(qū)分布來審核對各種融資來源的依賴限度。 A、情景分析 B、壓力測試?C、融資渠道管理?D、應急計劃???C39 ()是減少國家風險的最基本的手段,其實質(zhì)是通過貸款、投資分散化來達成減少國家風險的目的。 A、風險自留?B、風險分散?C、風險克制 D、以上都是? B40?在商業(yè)銀行的下列活動中,不屬于風險管理流程的是()。?A、風險辨認 B、風險承擔能力擬定 C、風險計量 D、風險控制 ?B41?在各種風險發(fā)生前,對風險的類型及其產(chǎn)生的根源進行分析判斷,以便對風險進行估算和控制,這是()。 A、風險辨認?B、風險計量?C、風險監(jiān)測?D、風險控制?? A42?商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主體是()。 A、董事會?B、監(jiān)事會?C、高級管理層?D、銀行內(nèi)部的各個部門及其人員???D43 商業(yè)銀行客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價,其主體是()。 A、商業(yè)銀行 B、專家?C、債務人?D、客戶 A44 下面有關(guān)違約概率的說法,錯誤的是()。 A、違約概率是指借款人在未來一定期期內(nèi)不能按協(xié)議規(guī)定償還貸款本息或履行相關(guān)義務的也許性 B、《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者?C、計算違約概率時,參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限,同時必須涉及違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期?D、在違約概率估計過程中,參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 ??D45 在貸款定價過程中。用來擬定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不涉及()。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)?B、違約風險暴露的數(shù)據(jù) C、擔保品價值的數(shù)據(jù)?D、部門成本的數(shù)據(jù)?? D46 在授權(quán)管理中,假如由自動化系統(tǒng)來計算與風險相一致的信貸條件時,有權(quán)單獨設立信貸條件的是()。 A、營銷人員 B、風險分析人員?C、信貸審批人員?D、信貸組合管理人員? A47?下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應具有的前提條件的是()。?A、了解各種風險的概率分布 B、擬定銀行對各風險敞口所提取的風險準備金額度?C、擬定各類風險敞口的額度,以及這些敞口的損失相關(guān)性?D、擬定銀行對風險的容忍限度 B48?某銀行貸出了了價值為10億元人民幣的等級為A的貸款,假定在第一年違約的總價值為2023萬人民幣,次年違約的總價值為1000萬人民幣,則該類貸款前兩年的累計死亡率為()。 A、1% B、1.02%?C、2% D、3% D49?在組合風險限額管理中擬定資本分派的權(quán)重時,不需要考慮的因素是()。?A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性?B、經(jīng)濟前景 C、收益率 D、過去的組合集中情況? C50 ()不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。?A、抵押房貸 B、車貸?C、新申請客戶 D、信用卡消費 C51 商業(yè)銀行在貸后管理中,經(jīng)常進行貸款重組活動,即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織,其目的重要在于()。 A、增長收益 B、提高經(jīng)濟資本配置效率?C、減少客戶違約風險?D、實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置???C52 銀行在進行壓力測試時,第一步是()。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下也許的變動情況 B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失 C、設定情景假設 D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失? C53 將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是()。?A、復制信用票據(jù) B、信用組合證券化 C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù) D、合成債券?? C54 單個資產(chǎn)信用風險的加總一般()資產(chǎn)組合的信用風險。 A、大于 B、小于 C、等于 D、不擬定???A55 在經(jīng)濟資本的配置中,以違約概率和風險敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小來分派經(jīng)濟資本的方法屬于()。 A、預期損失分派法 B、損失變化分派法?C、矩陣分解法?D、非預期損失分派法? ?A56?從操作層面上講,()不用于經(jīng)濟資本的配置。 A、預期損失分派法 B、損失變化分派法?C、矩陣分解法?D、收入變動法? ?D57?就我國商業(yè)銀行的發(fā)展現(xiàn)狀而言,()是其面臨的最大的、最重要的風險。 A、市場風險 B、信用風險?C、流動性風險?D、操作風險?? B58 典型的組合信用模型通常采用()方法通過對也許的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。?A、資產(chǎn)分組?B、集中度指標?C、蒙特卡羅模擬 D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 C59 在商業(yè)銀行貸款定價領域,美國銀行家信托公司最先提出RAROC方法,目前被銀行界廣泛采用,其一般公式為:RAROC=(某項貸款的一年收入-各項費用-預期損失)/監(jiān)管或經(jīng)濟資本,這一指標代表()。?A、風險調(diào)整資本回報率 B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率?C、資產(chǎn)風險回報率?D、風險資本回報率? ?A60 假定某公司當年的銷售收入為100萬元,銷售成本為80萬元,則其銷售毛利率為()。 A、80%?B、20%?C、125%?D、150% B61?在過去的很長一段時間內(nèi),國際銀行業(yè)都是通過專家判斷法來對客戶進行信用風險評級,這類系統(tǒng)中的5Cs方法不考慮的因素為()。?A、債務人資本實力?B、債務人還款能力?C、信貸專家的主觀估計 D、貸款抵押品? C62 商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的,以下有關(guān)限額管理的說法,不對的的是()。?A、限額是指對某一客戶(單一法人或集團法人)所擬定的在一定期期內(nèi),商業(yè)銀行可以接受的最大信用暴露?B、限額管理的目的是保證所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋?C、在限額管理中,給予客戶的授信額度只包含貸款,而不涉及其他或有負債 D、商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據(jù)客戶的最高債務承受額提供授信,還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信、和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮 C63 壓力測試是一種商業(yè)銀行經(jīng)常采用的風險管理技術(shù),重要分為敏感性分析和()兩種方法。?A、情景分析法 B、分解分析法?C、失誤數(shù)分析法?D、專家調(diào)查分析法 ? A64?客戶評級/評分的驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段,在以下各項中,它的內(nèi)容不涉及()。 A、客戶信用評級?B、風險區(qū)分能力驗證?C、校正各風險參數(shù)?D、對評級結(jié)果的應用進行測試 ? A65?在商業(yè)銀行進行國家風險限額管理時,經(jīng)常會碰到這樣的情況:一個具有清償能力和償債意愿的債務人由于政府或監(jiān)管當局的控制不能自由獲得外匯或不能將資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓于境外而導致不能按期償還債務。由此類情況而產(chǎn)生的風險叫做()。 A、轉(zhuǎn)移風險?B、外匯風險?C、市場風險?D、操作風險 A66?以下各模型不屬于信用評分模型的是()。 A、線性概率模型?B、Probit模型?C、Logit模型?D、死亡率模型 D67?關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子,下列說法錯誤的是()。 A、資本轉(zhuǎn)換因子表達需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險?B、某組合風險越大,其資本轉(zhuǎn)換因子越高 C、同樣的資本,風險高的組合計劃的授信額就越高 D、通過資本轉(zhuǎn)換因子,可將以資本表達的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表達的組合限額 C68?重視定量分析與定性分析相結(jié)合的風險預警方法是()。 A、黑色預警法 B、藍色預警法?C、紅色預警法?D、橙色預警法? C69?按照業(yè)務特點和風險特性的不同,商業(yè)銀行的客戶可以分為()?A、法人客戶和個人客戶 B、公司類客戶和機構(gòu)類客戶?C、單一法人客戶和集團法人客戶 D、公共客戶和私人客戶???A70?在限額管理過程中需要進行的決策不涉及()。?A、擬定限額的結(jié)構(gòu) B、擬定用來計算限額的方法?C、擬定限額的約束性 D、擬定限額管理的具體信貸種類 ? D71?下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯誤的是()。?A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約?B、信用衍生品的基本功能:違約保護在買方和賣方之間是相同的?C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采用實物或鈔票兩種方式?D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉所有的違約風險,也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 ?B72?假定銀行總體經(jīng)濟資本為C,有3個分派單元,相應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3,假如該商業(yè)銀行采用基于非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法,則第2個單元相應的經(jīng)濟資本為()。 A、CVAR2?B、C× C、CVAR2 D、C×???C73?按照《巴塞爾新資本協(xié)議》,下面不屬于違約的一種情況是()。?A、銀行停止對貸款計息 B、債務人對銀行集團的任何重要債務逾期超過60?C、銀行將貸款出售并相應承擔了較大的經(jīng)濟損失?D、銀行認定,除非采用追索措施如變現(xiàn)抵押品(假如存在的話),借款人也許無法金額償還對銀行集團的債務 ??B74?有關(guān)預期損失與非預期損失,下列說法錯誤的是()。 A、預期損失表達資產(chǎn)損失的平均值,而非預期損失表達資產(chǎn)損失的波動幅度 B、相對于預期損失,非預期損失真正體現(xiàn)了銀行的風險所在 C、從計量角度來看,非預期損失是可以確切計算為某一個具體數(shù)值的 D、通常情況下,穩(wěn)健的銀行應至少保證資本金足以抵御概率在99.9%以上的非預期損失? C75?一家銀行以利率12%貸款給某公司20億人民幣,期限為1年。銀行為轉(zhuǎn)移該筆業(yè)務的信用風險而購買總收益互換。按該合約規(guī)定(以一年為支付期),銀行向信用保護賣方支付以固定利率15%為基礎的收益,該支付流等于固定利率加上貸款市場價值的變化,同時,信用保護賣方向銀行支付浮動利率的鈔票流。假定互換期末浮動利率為13%,在支付期內(nèi)貸款市場價值下降10%,那么銀行向交易對方支付的鈔票流的利率和從交易對手處獲得的鈔票流的利率分別為()。 A、10%和13% B、5%和13%?C、15%和10%?D、5%和15%???B76?根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的告知》中的貸款風險分類指導原則,借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保,也肯定要導致較大損失的貸款屬于()。 A、次級類貸款 B、損失類貸款 C、可疑類貸款?D、關(guān)注類貸款 ?C77?與單筆貸款業(yè)務的信用風險辨認有所不同,商業(yè)銀行在辨認和分析貸款組合信用風險時,應更加關(guān)注()也許導致的影響。 A、管理層風險?B、生產(chǎn)風險?C、系統(tǒng)風險 D、個體風險 ? C78 有關(guān)集團客戶,下列說法錯誤的是()。?A、存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系,或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體?B、無論是否存在投資關(guān)系,通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為重要投資人和關(guān)鍵管理人員,或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或也許不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為,且使授信申請人償債能力受到較大影響、也許使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體?D、以資本為重要聯(lián)結(jié)紐帶,以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員公司或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的公司法人聯(lián)合體,其自身也具有公司法人資格? D79?關(guān)于CreditRisk+模型的以下說法,不對的的是()。 A、根據(jù)火災險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析 B、假定每筆貸款只有違約、不違約兩種狀態(tài) C、認為同種類型的貸款同時違約的概率是很小的且互相獨立的 D、組合的損失分布隨組合中貸款筆數(shù)的增長而更加接近正態(tài)分布 ? C80 商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中,建立一個獨立的特殊中介機構(gòu)SPV的重要目的是()。?A、為了發(fā)行證券 B、為了真正實現(xiàn)權(quán)益資產(chǎn)與原始權(quán)益人的破產(chǎn)隔離 C、為了購買權(quán)益資產(chǎn) D、為了保證投資者本息的按期支付? B81 可防止信貸風險過于集中于某一行業(yè)的限額管理類別是()。?A、單一客戶風險限額?B、組合風險限額 C、集團客戶風險限額?D、以上均不對 ?B82?()不屬于在進行貸款定價時明確考慮的因素。?A、解決該筆貸款所花費的成本 B、由于貸款也許發(fā)生違約所導致的成本 C、資本金規(guī)定所帶來的成本?D、客戶的規(guī)模 ??D83?采用保險業(yè)中的精算方法來得出債券或貸款組合損失分布的信用風險模型是()。 A、CreditRisk+ B、CreditMonitor C、CreditMetricis D、CreditPortfolioView ?A84 Credimetrics的核心思想是()。?A、組合價值的變化不僅要受到資產(chǎn)違約的影響,并且資產(chǎn)等級的變化也對其價值產(chǎn)生影響?B、公司特有的資產(chǎn)分布及其資本結(jié)構(gòu)決定了公司的信用質(zhì)量特性 C、債券或貸款的違約遵從泊松過程,與公司的資本結(jié)構(gòu)無關(guān)?D、信用質(zhì)量的變化是宏觀經(jīng)濟因素變化的結(jié)果?? A85?按照國際管理,商業(yè)銀行對于公司和個人的信用評估一般分別采用()。 A、評級方法和評分方法?B、評級方法和評級方法 C、評分方法和評級方法?D、評分方法和評分方法?? A86?()不屬于銀行信貸所涉及的擔保方式。 A、抵押 B、質(zhì)押 C、保證?D、信用證 D87?商業(yè)銀行信用風險經(jīng)濟資本重要用于規(guī)避銀行的()。?A、預期損失?B、劫難性損失 C、非預期損失?D、常規(guī)性損失? ?C88?中國銀監(jiān)會對原國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行按照三大類七項指標進行信用風險評估,其中涉及經(jīng)營績效類指標、資產(chǎn)質(zhì)量類指標和審慎經(jīng)營類指標,以下各指標不屬于審慎經(jīng)營類指標的是()?A、資本充足率?B、股本凈回報率 C、大額風險集中度?D、不良貸款撥備覆蓋率?? B89?在財務分析過程中,用來衡量公司經(jīng)營能力的指標不涉及()。 A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、應收賬款周轉(zhuǎn)率 C、資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率 D、資產(chǎn)負債率 D90 在信用風險管理過程中,商業(yè)銀行需要使用反映客戶賺錢能力、營運能力、資產(chǎn)流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險辨認,以下各財務比率不屬于營運能力指標的是()。?A、存貨周轉(zhuǎn)率 B、資產(chǎn)回報率 C、權(quán)益收益率 D、資產(chǎn)負債率?? D91?下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯誤的是()。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約?B、信用衍生品的基本功能:違約保護在買方和賣方之間是相同的 C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采用實物或鈔票兩種方式?D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉所有的違約風險,也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 B92 假定某銀行2023會計年度結(jié)束時共有貸款200億人民幣,其中正常貸款180億人民幣,其共有一般準備8億人民幣,專項準備1億人民幣,特種準備1億人民幣,則其不良貸款撥備覆蓋率約為()。?A、5%?B、5.6%?C、20% D、50% ?D93?以下各因素中,商業(yè)銀行在進行一般貸款定價時不需要明確考慮的是()。 A、資本金規(guī)定所帶來的成本?B、解決該筆貸款所花費的成本 C、客戶的規(guī)模 D、由于貸款也許發(fā)生違約所導致的成本? C94?假定某公司2023年的銷售成本為50萬元,銷售收入為100萬元,年初資產(chǎn)總額為170萬元,年終資產(chǎn)總額為190萬元,則其總資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率約為()。 A、20%?B、26% C、53% D、56% ?D95 一般而言,以下因素不會導致借款人信用風險提高的是()。?A、借款人財務杠桿提高 B、借款人收益波動性變大 C、利率水平減少?D、經(jīng)濟轉(zhuǎn)入蕭條? ?C96 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是()。 A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù)???C97 假設某銀行在2023會計年度結(jié)束時,其正常類貸款為80億人民幣,關(guān)注類貸款為15億人民幣,次級類貸款為3億人民幣,可疑類貸款為1億人民幣,損失類貸款為1億人民幣,則其不良貸款率為()。?A、2% B、5%?C、20% D、25%; ??B98?一般認為,顯著影響新興市場國家主權(quán)評級的因素不涉及()。?A、該國匯率水平?B、該國通貨膨脹率水平?C、違約史指標?D、人均收入 ? D99?在對集團客戶進行合并報表時,下列說法對的的是()。?A、合并報表既是集團的反映,也反映了其中每個法律實體的償債能力,因而可以滿足債權(quán)人的分析規(guī)定?B、母公司和子公司的債權(quán)人對公司的債權(quán)規(guī)定權(quán)通常是針對獨立的法律主體,而不是針對經(jīng)濟主體?C、合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù)?D、合并報表雖以母公司觀點編報,但可同時為母公司與子公司的股東服務? B100?組合貸款層面的行業(yè)風險屬于()。?A、系統(tǒng)風險?B、非系統(tǒng)風險?C、特定風險 D、宏觀風險 ??A101?以下說法中不對的的是()。?A、違約頻率即通常所稱的違約率?B、違約概率和違約頻率不是同一個概念?C、違約概率和違約頻率通常情況下是相等的 D、違約概率與不良率是不可比的? C102 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng),其中第一維是借款人評級,第二維是()。 A、債務人評級 B、債項評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 ?B103?商業(yè)銀行在貸款定價過程中,用來擬定一筆貸款潛在違約成本的數(shù)據(jù)不涉及()。 A、借款者信用狀況的數(shù)據(jù)?B、部門成本的數(shù)據(jù)?C、違約風險暴露的數(shù)據(jù) D、擔保品價值的數(shù)據(jù) ? B104 假設某銀行在2023會計年度結(jié)束時,其正常貸款為95億人民幣,次級類貸款為3億人民幣,可疑類貸款為1億人民幣,損失類貸款為1億人民幣,則其不良貸款率為()。?A、2% B、5%?C、20%?D、25%???B105?采用VaR方法來計算非預期損失時,需一方面擬定()。 A、信貸資產(chǎn)組合潛在損失的分布 B、信貸資產(chǎn)組合價值的分布 C、不同信貸資產(chǎn)組合的風險特性 D、信貸資產(chǎn)組合的組成成分 ? A106?目前,在國際銀行業(yè)中使用最多的風險調(diào)整績效考核指標RAROC的計算公式為()。 A、RAROC=(收入-預期損失-其他各項費用)/監(jiān)管資本 B、RAROC=(收益-非預期損失-其他各項費用)/監(jiān)管資本 C、RAROC=(收益-預期損失-其他各項費用)/經(jīng)濟資本 D、RAROC=(收入-非預期損失-其他各項費用)/經(jīng)濟資本???C107?()不屬于信用風險控制的手段。 A、授權(quán)管理 B、貸款流程控制?C、貸款定價?D、客戶財務分析? ?D108 下面有關(guān)違約概率的說法,錯誤的是()。 A、違約概率是指借款人在未來一定期期內(nèi)不能按協(xié)議規(guī)定償還貸款本息或履行相關(guān)義務的也許性 B、在違約概率估計過程中,參考數(shù)據(jù)樣本覆蓋期限越長越好 C、計算違約概率時,參考數(shù)據(jù)樣本至少覆蓋5年期限,同時必須涉及違約率相對較高的經(jīng)濟蕭條時期 D、《巴塞爾新資本協(xié)議》中,違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與3個基點中的較高者 B109 信用聯(lián)動票據(jù)的重要吸引力在于()。?A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風險 C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達成的避稅功能?D、不需要對相關(guān)的證券進行實際投資,而是通過人為方式就可以獲得標的資產(chǎn)的鈔票收益? D110 關(guān)于商業(yè)銀行信息披露的以下說法,不對的的是()。?A、信息披露是一種中立、良性的政策手段 B、通過強化信息披露可以達成強化市場約束的目的?C、有效的信息披露可以向市場參與者提供信息?D、商業(yè)銀行需要向市場參與者提供盡也許多的信息 ?D111 假定某銀行總體經(jīng)濟資本為C,有3個分派單元,非預期損失總額為CVAR,不涉及每個單元所相應的非預期損失分別為CVAR1、CVAR2、CVAR3,假如該商業(yè)銀行采用基于邊際非預期損失占比的經(jīng)濟資本配置方法,則第2個單元相應的經(jīng)濟資本為()。?A、CVAR2?B、C*CVAR2?C、C*CVAR2/(CVAR1+CVAR2+CVAR3)?D、C*(CVAR-CVAR2)/(3CVAR-CVAR1-CVAR2-CVAR3)?? D112 假定某公司2023年的稅后收益為50萬元,支出的利息費用為20萬元,其所得稅稅率為35%,且該年度其平均資產(chǎn)總額為180萬元,則其資產(chǎn)回報率(ROA)約為()。?A、28%?B、35%?C、39%?D、40% B113?與一般單個公司不同的是,在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到() A、分析公司經(jīng)營能力的問題 B、匯總報表與合并報表問題?C、分析公司償債能力的問題?D、分析公司還款能力的問題 ? B114 與一般單個公司不同的是,商業(yè)銀行在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到()。?A、分析公司經(jīng)營能力的問題?B、分析公司償債能力的問題?C、匯總報表與合并報表問題 D、分析公司還款能力的問題???C115?假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10%,1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15。8%,且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金或利息的回收率為0,則根據(jù)風險中性定價原理,上述有風險債券的違約概率約為()。?A、2.5%?B、5%?C、10%?D、15%? B116 與綜合發(fā)現(xiàn)風險報告不同,專項風險報告重要是()。?A、對常規(guī)信息進行定期報告?B、至少每年準備一次?C、僅對影響信用機構(gòu)的重大風險事件進行報告 D、定期報告的 ??C117 經(jīng)濟資本重要用于規(guī)避銀行的() A、預期損失?B、非預期損失?C、劫難性損失 D、常規(guī)性損失 ??B118?商業(yè)銀行在組合風險限額管理中擬定資本分派的權(quán)重時,不需要考慮的因素是()。?A、組合在戰(zhàn)略層面的重要性 B、過去的組合集中情況 C、資本收益率?D、經(jīng)濟前景? C119?CreditMonitor對有風險貸款和債券進行估值的理論基礎是()。?A、保險學的精算理論?B、默頓期權(quán)定價理論 C、經(jīng)濟計量學理論?D、資產(chǎn)組合理論 ?B120 可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是()。?A、總收益互換 B、信用違約互換 C、信用價差衍生產(chǎn)品?D、信用聯(lián)動票據(jù)? ?C121 商業(yè)銀行個人信貸產(chǎn)品可以基本劃分為()三類。 A、個人住宅抵押貸款、個人消費貸款、循環(huán)零售貸款?B、個人消費貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 C、個人住宅抵押貸款、個人零售貸款、循環(huán)零售貸款?D、個人住宅抵押貸款、助學與助業(yè)貸款、循環(huán)零售貸款 ? C122 國際領先銀行目前所采用的風險調(diào)整收益績效評估辦法(RAPM)中除了RAROC指標之外,另一個常用的指標RAROA是指()。 A、風險調(diào)整資本回報率?B、風險調(diào)整資產(chǎn)回報率 C、資產(chǎn)風險回報率 D、風險資本回報率? C123 銀行在進行壓力測試時,第一步是()。 A、分析借款人和抵質(zhì)押品價值在假定條件下也許的變動情況?B、根據(jù)分析結(jié)果計算借款人違約概率和銀行的違約損失?C、設定情景假設?D、根據(jù)客戶經(jīng)理的分析結(jié)果匯總估算銀行總體損失? C124?在操作實踐中,預期損失通常以一個比率的形式表達,即預期損失率,它的計算公式為()。?A、預期損失率=違約概率× B、違約損失率 C、預期損失率=違約概率× D、違約風險暴露 A125?某商業(yè)銀行觀測到兩組客戶(每組5人)的違約率為(1%,1%)、(2%,0)、(3%,2%)、(4%,7%)和(8%,3%),則這兩組客戶違約率之間的坎德爾系數(shù)為()。 A、0.2?B、0.6 C、0.8?D、0.9 ? B126 有關(guān)集團客戶的信用風險,下列說法錯誤的是()。 A、內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁 B、連環(huán)擔保十分普遍 C、系統(tǒng)性風險較高?D、風險監(jiān)控難度較小 ??D127 《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實行內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行估計其各信用等級借款人所相應的違約概率,常用方法的方法不涉及()。?A、記錄模型?B、VAR法 C、歷史違約經(jīng)驗 D、外部評級映射? ?B128 根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級分類管理的告知》中的貸款風險分類指導原則,借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔保,也肯定要導致較大損失的貸款屬于()。 A、次級類貸款?B、損失類貸款 C、關(guān)注類貸款 D、可疑類貸款 ??D129?亞洲金融危機、俄羅斯貨幣危機等極端市場狀況對銀行業(yè)導致的沉重打擊表白,商業(yè)銀行在信用風險管理中需要進行()。?A、風險計量?B、壓力測試 C、風險監(jiān)控?D、風險分析 B130?違約概率的估計涉及兩個層面,一是單一借款人的違約概率,二是()所有借款人的違約概率。?A、某一地區(qū) B、某一行業(yè)?C、某一組合?D、某一信用等級 ??D131 ()是指借款人在未來一定期期內(nèi)發(fā)生違約的也許性。 A、不良率?B、違約概率 C、違約頻率 D、不良債項余額在所有債項余額的占比 ?B132?反映了商業(yè)銀行對貸款損失的填補能力和對貸款風險的防范能力的指標是()。 A、不良貸款率 B、不良貸款撥備覆蓋率 C、預期損失率?D、貸款準備充足率 B133?假定目前市場上存在兩種債券,分別為1年期零息國債和1年期信用等級為B的零息債券,前者的收益率為10%;假如假定后者在發(fā)生違約的情況下,債券持有者本金與利息的回收率為50%,根據(jù)風險中性定價原理可知后者的違約概率約為8。7%,則后者的票面利率應約為()。?A、5% B、10%?C、15% D、20%???C134?對于某商業(yè)銀行的某筆貸款而言,假定其借款人的違約概率為10%,違約損失率為50%,違約風險暴露為200萬人民幣,則該筆貸款的預期損失為()萬人民幣。 A、5 B、10 C、20 D、100?? B135?影響商業(yè)銀行違約損失率的因素有很多,清償優(yōu)先性屬于()。 A、行業(yè)因素 B、產(chǎn)品因素?C、地區(qū)因素 D、宏觀經(jīng)濟因素 B136 假如一家銀行采用標準法計量信用風險,且對零售業(yè)務采用組合管理,假設其對某居民提供了100萬人民幣的房產(chǎn)抵押貸款,則其該筆業(yè)務的信用風險暴露為()萬人民幣。 A、35?B、65 C、75 D、100 ? A137?從絕對差額的角度來看,信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指()。?A、相對于無風險利率的差額 B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差 C、相對于無風險利率的比率?D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值 ??A138?從國際銀行業(yè)的發(fā)展經(jīng)歷來看,商業(yè)銀行客戶信用評級大體按順序經(jīng)歷了()三個重要發(fā)展階段。 A、專家判斷法、信用評分法、違約概率模型分析 B、信用評分法、專家判斷法、違約概率模型分析?C、專家判斷法、違約概率模型分析、信用評分法 D、信用評分法、違約概率模型分析、專家判斷法 ??A139 以下各項,符合商業(yè)銀行風險預警程序的順序規(guī)定的是()。?A、信用信息的收集與傳遞,風險分析,風險處置,后評價 B、風險分析,信用信息的收集與傳遞,風險處置,后評價?C、風險分析,后評價,信用信息的收集與傳遞,風險處置?D、信用信息的收集與傳遞,后評價,風險分析,風險處置 A140 ()是現(xiàn)代信用風險管理的基礎和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。?A、信用風險辨認?B、信用風險計量?C、信用風險監(jiān)控 D、信用風險報告? ?B141?資產(chǎn)組合的信用風險通常應()單個資產(chǎn)信用風險的加總。 A、大于 B、小于?C、等于?D、無關(guān) ?B142 將傳統(tǒng)的互換進行合成,來為投資者提供類似貸款或信用資產(chǎn)的信用衍生產(chǎn)品是()。?A、總收益互換?B、信用違約互換?C、信用價差衍生產(chǎn)品?D、信用聯(lián)動票據(jù) A143 商業(yè)銀行在設定組合集中度限額的程序中,首要的一步就是按某組合維度擬定資本分派權(quán)重,這里“資本分派”中的資本是指()。 A、所預計的下一年度的銀行資本 B、所預計的未來三年的銀行資本 C、本年度的銀行資本 D、過去三年間的銀行資本 ? A144?參照國際最佳實踐,商業(yè)銀行對個人客戶評分時,在拓展客戶期,宜采用()。 A、信用局評分?B、申請評分 C、行為評分?D、CreditMonitor評分? ?A145 按照《巴塞爾新資本協(xié)議》,內(nèi)部評級體系()。 A、完全等同于內(nèi)部評級法 B、是銀行進行風險管理的基礎平臺,它涉及作為硬件的內(nèi)部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度 C、重要側(cè)重于以專家判別為主的定性評估,評級對象以政府或大型公司為主 D、是實行內(nèi)部評級法的惟一必備條件? ?B146?"“5C""方法屬于()評級方法。"?A、信用評分法 B、專家判斷法 C、模型法?D、部分基于模型法 ? B147 在我國商業(yè)銀行實踐中,對不良貸款進行風險化解的手段不涉及()。 A、催收?B、重組 C、訴訟?D、貸款的借新還舊? ?D148?在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中,對于絕對差額而言,假如指定證券和無風險證券的差額減少時,交易方就()。 A、獲得賺錢?B、承受一定損失?C、不受影響?D、以上均不對 ?A149 關(guān)于信用風險外部評級的以下說法,不對的的是()。?A、外部評級是專業(yè)評級機構(gòu)對特定債務人的償債能力和意愿的整體評估 B、外部評級重要對客戶的信用風險進行評價?C、外部評級重要依靠專家定性判斷?D、外部評級的評級對象重要是商業(yè)銀行難以評價的中小客戶群 ?D150?根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,使用內(nèi)部評級法的銀行必須建立二維的評級系統(tǒng),其中第一維是客戶評級,第二維是()。?A、債務人評級 B、債項評級 C、不良貸款評級 D、貸款評級 ??B151?商業(yè)銀行在進行風險管理時,經(jīng)常面臨經(jīng)濟資本如何分派的問題,而要做到科學分派經(jīng)濟資本,一般需要具有的前提涉及()。 A、了解各種風險的概率分布?B、擬定非常規(guī)事件的發(fā)生次數(shù)?C、擬定各類風險敞口的額度 D、擬定各類風險敞口的損失相關(guān)性?E、擬定商業(yè)銀行對風險的容忍限度 ACDE152?監(jiān)管當局在判斷按照模型計值的方法進行市值重估是否審慎,應考慮的因素涉及()。 A、高級管理層應當了解交易賬戶中按模型計值的項目,并結(jié)識到在風險報告或經(jīng)營業(yè)績報告中,按模型計值所產(chǎn)生的不擬定性及其影響限度 B、在也許的范圍內(nèi),市場參數(shù)應當是可以找到來源的,并與市場價格的變化相一致?C、在也許的情況下,應當使用對某種產(chǎn)品通用的計值方法 D、應當有正式的變化控制程序和模型備份,并定期用于對計值情況進行測試 E、風險管理部門應當結(jié)識到所使用模型的缺陷,以及在計值結(jié)果中如何將其有效地反映出來。??ABCDE153?用基本指標法計算操作風險配置資本時,假如某年的總收入為負值或0,分子分母中都不能包含該年的數(shù)據(jù)。() A、對的 B、錯誤 ????A154?高級計量法中的定量標準規(guī)定銀行必須表白操作風險計量方法考慮到了潛在較嚴重的概率分布“尾部”損失事件。() A、對的?B、錯誤 ? A155?對于初次使用高級計量法的商業(yè)銀行,允許使用3年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。()?A、對的?B、錯誤 ?? A156 操作風險也需要一定的成本,商業(yè)銀行在制定風險管理方案時必須考慮風險管理的成本。()?A、對的?B、錯誤 ?? ?A157 操作風險損失數(shù)據(jù)收集的動態(tài)性是指實行實時管理,對損失數(shù)據(jù)的收集要實時進行,對以前的信息就無需更新了。()?A、對的?B、錯誤 ??? B158?也許危及商業(yè)銀行安全的事件很少,所以必須運用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)來解決銀行評估操作風險時因內(nèi)部損失數(shù)據(jù)有限、樣本過少而導致記錄結(jié)果失真的問題。() A、對的?B、錯誤 ? ??A159?使用外部數(shù)據(jù)必須配合采用專家的情景分析,對專家的評估結(jié)果應通過與實際損失的對比,隨時進行驗證和重新評估,以保證其合理性。() A、對的?B、錯誤 ? ?A160 保險是填補操作風險損失的重要方式,因此銀行無需對已有保險的項目再進行操作風險的管理。() A、對的 B、錯誤 ??? B161?對操作風險指標的監(jiān)測分析有助于商業(yè)銀行準確預測操作風險的變化趨勢。因此,操作風險監(jiān)測報告應當對風險指標的變化情況、與門檻值的距離等作出分析和解釋。()?A、對的 B、錯誤 ? ? A162 提交給管理層的風險報告中,關(guān)于風險評估結(jié)果通常有風險圖和風險表兩種展示方式,兩者沒有優(yōu)劣之分,關(guān)鍵在于高級管理層的偏好。() A、對的 B、錯誤 ?? A163 流動性比率為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比,衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平,不得低于10%。?A、對的 B、錯誤 ? B164?流動性風險監(jiān)管指標衡量商業(yè)銀行流動性狀況及其波動性。?A、對的?B、錯誤???? A165 根據(jù)銀監(jiān)會的相關(guān)指引,流動性比例為流動性資產(chǎn)總額與流動性負債總額之比,衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平,不得高于25%。 A、對的?B、錯誤 ?? B166 央行宣布上調(diào)利率0.5%會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)。 A、對的 B、錯誤 ? ?A167 最常見的資產(chǎn)負債的期限錯配的情況是,商業(yè)銀行將大量長期借款用于短期貸款。 A、對的?B、錯誤? ? B168 缺口分析法針對特定期段,計算到期資產(chǎn)和到期負債之間的差額,以判斷商業(yè)銀行在過去特定期段內(nèi)的流動性是否充足。 A、對的 B、錯誤 ? ?B169?通常認為商業(yè)銀行正常范圍內(nèi)的“借短貸長”的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)特點所引致的持有期缺口,是一種正常的、可控性較強的流動性風險。?A、對的?B、錯誤?? ?A170?鈔票流分析是通過對商業(yè)銀行長期內(nèi)的鈔票流入和鈔票流出的預測和分析,評估商業(yè)銀行短期內(nèi)的流動性狀況。 A、對的?B、錯誤 ??B171?商業(yè)銀行的流動性需求是由一定水平的核心存款和貸款及一定數(shù)量的流動性資產(chǎn)和負債來決定的。 A、對的 B、錯誤 ? B172?戰(zhàn)略規(guī)劃是關(guān)于公司發(fā)展的長期規(guī)劃,因此必須保持長期固定不變。()?A、對的?B、錯誤?? B173 銀行的發(fā)展戰(zhàn)略應當與所有利益持有者的盼望一致,否則這個戰(zhàn)略就是失敗的。() A、對的?B、錯誤 ? ? B174?銀行的聲譽風險僅存在于銀行的前臺服務中,與信用、市場、操作、流動性等風險無關(guān)。() A、對的?B、錯誤 ? B175?我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定,商業(yè)銀行的資本充足率不得低于4%。()?A、對的 B、錯誤? B176?保證銀行的穩(wěn)定經(jīng)營和健康發(fā)展是銀行業(yè)監(jiān)管的唯一目的。()?A、對的?B、錯誤 ??? B177?假如商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來源之間出現(xiàn)了不匹配,流動性需求()流動性來源,或者獲得流動性的成本過高減少了銀行的收益,流動性風險就發(fā)生了。?A、大于 B、小于?C、等于?D、以上都不對 ? A178 在情景分析中,商業(yè)銀行自身問題所導致的流動性危機的狀況下的假設是() A、商業(yè)銀行的許多負債無法展期或以其他負債替代,必須按期償還,因此不得不減少相應資產(chǎn) B、市場對信用等級特別重視,商業(yè)銀行間及各類金融機構(gòu)間的融資能力的差距會有所擴大,一些商業(yè)銀行獲益,一些受損?C、商業(yè)銀行必須建立適當?shù)牧鲃有燥L險管理的內(nèi)部控制系統(tǒng),定期、獨立地檢查和評價系統(tǒng)的有效性,并在必要時保證對內(nèi)部控制系統(tǒng)進行適當調(diào)整或強化 D、商業(yè)銀行關(guān)于鈔票流量發(fā)布的歷史經(jīng)驗和對市場慣例的了解對決策會有所幫助,但危機時刻主觀判斷經(jīng)常占有更重要的地位。? ?A179 ()是及時地對已經(jīng)辨認出的法律風險進行重要性方面的判斷和評價,并向董事會和高級管理層報告重要的法律風險信息的過程。 A、法律風險的評估 B、法律風險的辨認?C、法律風險的監(jiān)測 D、法律風險的控制和緩釋? ?C180 流動性需求和流動性來源之間的()是流動性風險產(chǎn)生的根源。?A、不匹配 B、匹配?C、兩者沒有關(guān)系?D、以上都不對 ??A181 以下不是商業(yè)銀行獲取資金,滿足流動性需求的快捷通道的是() A、公開市場?B、外匯市場?C、貨幣市場?D、債券市場? B182?中國人民銀行從2023年開始實行差別存款準備金政策以及再貸款浮息制度表白了() A、商業(yè)銀行不需承擔最終流動性風險 B、央行對流動性管理不善的商業(yè)銀行開始給予“經(jīng)濟處罰”?C、央行為商業(yè)銀行提供便利的政策 D、商業(yè)銀行的風險管理機制更完善。 ? B183?嚴重的流動性問題也許導致所有的債權(quán)人(),同時規(guī)定提現(xiàn),這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉(zhuǎn)為清償問題,也許會進一步導致銀行倒閉。 A、付款?B、擠兌?C、追索?D、支付???B184 以下是商業(yè)銀行流動性風險預警的融資指標/信號的因素有()?A、某項業(yè)務風險水平增長?B、債權(quán)人提取規(guī)定兌付 C、資產(chǎn)質(zhì)量下降?D、所發(fā)行的股票價格下跌? ?B185?以下不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營三原則的是()?A、賺錢性 B、安全性?C、流動性 D、均衡性 ? D186 房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱,一旦大量房地產(chǎn)公司和住房貸款申請人由于內(nèi)外部因素變化而無力按期償還本金和利息,商業(yè)銀行不會面臨的情況是() A、嚴重的流動性風險?B、資金調(diào)度主管向貨幣市場借入資金?C、增長所持有的流動性資產(chǎn) D、商業(yè)銀行信貸額度趨嚴 ? C187 以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是() A、行宣布上調(diào)利率0.5% B、滬市投資收益率上漲5% C、商業(yè)銀行增長網(wǎng)點數(shù)量 D、貸款人推動新的貸款請求???C188?內(nèi)部流程引起的操作風險涉及財務/會計錯誤、文獻/協(xié)議缺陷、產(chǎn)品設計缺陷、錯誤監(jiān)控/報告、結(jié)算/支付錯誤、交易/定價錯誤六個方面。抵押權(quán)證和房產(chǎn)證丟失引起的操作風險屬于哪一方面?() A、財務/會計錯誤 B、文獻協(xié)議缺陷 C、錯誤監(jiān)控/報告?D、結(jié)算支付錯誤? B189 錯誤監(jiān)控/報告是容易引起操作風險的內(nèi)部流程因素之一。它指商業(yè)銀行監(jiān)控/報告流程不明確、混亂,負責監(jiān)控/報告的部門的職責不清楚,有關(guān)數(shù)據(jù)不全面、不及時、不準確,導致未履行的()或者外部報告不準確。?A、操作規(guī)范 B、監(jiān)管職責 C、報告義務?D、風險控制義務 ? C190 在影響操作風險的因素中,交易/定價錯誤由于內(nèi)部流程類的因素。它是指()?A、為預測到市場的變化,需要重新調(diào)整銀行產(chǎn)品的價格?B、與市場上同類金融產(chǎn)品的定價有很大差別 C、銀行員工專業(yè)知識相對卻乏,無法為產(chǎn)品定價 D、未遵循操作規(guī)定,使交易和定價產(chǎn)生了錯誤 D191 商業(yè)銀行應當對信息系統(tǒng)項目的立項、開發(fā)、驗收、運營和維護實行有效管理,對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設計/開發(fā)應持有的態(tài)度是()?A、追求快速見效,無需考慮長期的效果 B、系統(tǒng)要大而全,使用國內(nèi)領先的信息設備?C、從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求,慎重對待系統(tǒng)設計開發(fā)全過程 D、可以超越本行業(yè)務規(guī)定,爭取一步到位,減少以后的成本 ??C192?在影響銀行操作風險的外部事件中,政治風險是重要因素之一。它是指由于戰(zhàn)爭、征用、罷工以及政府行為等引起的風險。以下不屬于銀行面臨的政治風險的是()?A、政府新興的立法?B、公共利益集團連續(xù)的壓力/運動?C、極端組織的行動或政變 D、政府貨幣政策的改變 D193 巴塞爾委員會認為,操作風險是銀行面臨的一項重要風險,商業(yè)銀行應為抵御操作風險導致的損失安排() A、經(jīng)濟資本?B、存款準備金?C、資本充足率 D、央行票據(jù)? A194 在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中,巴塞爾委員會將銀行產(chǎn)品線分為金融、交易和銷售,零售銀行業(yè)務等()類。?A、6?B、7 C、8?D、9?? C195 在計算操作風險經(jīng)濟資本配置的標準法中,β值代表各產(chǎn)品線的操作風險暴露。巴塞爾委員會將對各類產(chǎn)品線給出了相應系數(shù),下列哪一類產(chǎn)品線的β因子等于18%??A、商業(yè)銀行業(yè)務?B、資產(chǎn)管理 C、公司金融 D、零售經(jīng)紀 C196 高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在滿足巴塞爾委員會提出的資格規(guī)定以及定性和定量標準的前提下,商業(yè)銀行監(jiān)管資本規(guī)定可以通過()來給出。 A、外部操作風險計量系統(tǒng) B、外部操作風險控制系統(tǒng)?C、內(nèi)部操作風險計量系統(tǒng) D、內(nèi)部操作風險控制系統(tǒng)? C197 使用高級計量法計算風險資本配置時,商業(yè)銀行在開發(fā)內(nèi)部計量系統(tǒng)過程中,必須有哪兩類嚴格的程序?()?A、信用風險模型和模型獨立控制 B、技術(shù)風險模型和模型獨立預測?C、系統(tǒng)風險模型和模型獨立操作?D、操作風險模型和模型獨立驗證 ??D198 使用高級計量法計算風險資本配置時,需要考慮未來也許的損失,為此監(jiān)管當局規(guī)定商業(yè)銀行通過加總下列()損失來得出監(jiān)管資本規(guī)定。 A、預期收益,非預期風險?B、預期損失,非預期損失 C、預期風險,非預期風險 D、預期資本,非預期資本? B199?監(jiān)管當局允許商業(yè)銀行在計算操作風險損失時,使用內(nèi)部擬定的相關(guān)系數(shù),但是商業(yè)銀行必須驗證下列()方面的假設條件,并能證明其系統(tǒng)能在估計各項操作風險損失之間的相關(guān)系數(shù)方面的精確性。?A、風險假設?B、相關(guān)性假設 C、準確性假設?D、完整性假設 ?B200?巴塞爾委員會對實行高級計量法提出了具體的標準,對于內(nèi)部數(shù)據(jù),它規(guī)定:無論用于計量還是用于驗證,商業(yè)銀行必須具有()年的內(nèi)部損失數(shù)據(jù)。?A、至少3年 B、至少5年 C、至多5年?D、至多2023? ?B201 使用高級計量法的過程中,除了使用實際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外,商業(yè)銀行在全行層面使用的風險評估方法還必須考慮到兩個關(guān)鍵的因素,從而使風險評估更具前瞻性。下面的()兩個因素是必須考慮的? A、宏觀環(huán)境和內(nèi)部控制?B、業(yè)務經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制 C、監(jiān)管環(huán)境和行業(yè)競爭?D、宏觀環(huán)境和政策風險 ?B202 公司治理是現(xiàn)代商業(yè)銀行穩(wěn)健運營/發(fā)展的核心,完善的公司治理結(jié)構(gòu)是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提。商業(yè)銀行治理結(jié)構(gòu)中,“將風險管理系統(tǒng)轉(zhuǎn)化為具體的政策、程序和環(huán)節(jié),便于貫徹貫徹”,是()部門的責任。 A、風險管理部門 B、監(jiān)事會?C、高級管理層 D、業(yè)務管理部門 ?C203 以下屬于20世紀60年代華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論的有()。 A、夏普、林特爾、莫斯提出的CAPM模型?B、布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型 C、缺口分析與久期分析法的提出?D、羅斯提出套利定價理論? A204 巴塞爾委員會將商業(yè)銀行的風險劃分為信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險、國家風險、聲譽風險、法律風險、戰(zhàn)略風險的依據(jù)是()。 A、按風險事故?B、按損失結(jié)果 C、按風險發(fā)生的范圍 D、按誘發(fā)風險的因素???D205?商業(yè)銀行經(jīng)常將貸款分散到不同的行業(yè)和領域,使違約風險減少,其因素是()。 A、不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款可以進行風險對沖 B、通過不同行業(yè)及地區(qū)間的貸款進行風險轉(zhuǎn)移 C、運用不同行業(yè)及地區(qū)間公司的低相關(guān)性來進行風險分散 D、將貸款分散至不同行業(yè)及地區(qū)來取得規(guī)模效應 ??C206?一家商業(yè)銀行對所有客戶的貸款政策均一視同仁,對信用等級低以及高的均合用同樣的貸款利率,為改善業(yè)務,此銀行應采用以下風險管理措施()。?A、風險分散?B、風險對沖?C、風險規(guī)避?D、風險補償? ?D207 在商業(yè)銀行中,起維護市場信心、充當保護存款者的緩沖器作用的是()。?A、銀行鈔票流?B、銀行資本金?C、銀行負債?D、銀行準備金? B208?假設交易部門持有三種資產(chǎn),頭寸分別為300萬元、200萬元、100萬元,相應的年資產(chǎn)收益率為5%、15%、和12%,該部門總的資產(chǎn)收益率是()。?A、10%?B、10.5%?C、13%?D、9.5%???D209?對大多數(shù)商業(yè)銀行來說,最顯著的信用風險來源于()業(yè)務。?A、信用擔保 B、貸款?C、衍生品交易?D、同業(yè)交易?? B210?在商業(yè)銀行風險管理理論的四種管理模式中,不涉及()。?A、資產(chǎn)風險管理模式?B、負債風險管理模式?C、全面風險管理模式 D、內(nèi)部管理模式 D211?下列理論中,屬于負債風險管理模式的是()。 A、真實票據(jù)論 B、轉(zhuǎn)換能力理論?C、存款理論?D、預期收入理論 C212?下列理論中,屬于資產(chǎn)風險管理模式的是()。 A、銀行券理論?B、資產(chǎn)結(jié)構(gòu)理論?C、購買理論?D、銷售理論?? B213 下列理論中,不屬于資產(chǎn)風險管理模式的是()。 A、轉(zhuǎn)換能力理論?B、預期收入理論?C、超貨幣供應理論?D、銷售理論? ?D214 ()是指獲得銀行信用支持的債務人由于種種因素不能或不愿遵照協(xié)議規(guī)定準時償還債務而使銀行遭受損失的也許性。 A、信用風險?B、市場風險 C、操作風險 D、流動性風險 ??A215?()是指因市場價格(利率、匯率、股票價格和商品價格)的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險。 A、信用風險 B、市場風險?C、操作風險?D、流動性風險? B216 ()不涉及在市場風險中。?A、利率風險?B、匯率風險 C、操作風險 D、商品價格風險? ?C217?假設中國某商業(yè)銀行A將在3個月后向泰國商業(yè)銀行B支付3500萬泰銖的外匯,當前外匯市場美元對泰銖的匯率為1美元=35泰銖。A銀行預期泰銖對美元的匯率將上升,因此A銀行選擇在新加坡外匯交易市場支付5萬美元、購買總額為3500萬泰銖的買入期權(quán),其執(zhí)行價格為1美元=35泰銖。假如3個月后泰銖不升反降,即期匯率變?yōu)?美元=56泰銖,則A銀行的凈收益或凈損失為()。 A、凈收益5萬美元?B、凈損失5萬美元?C、凈收益32.5萬美元 D、凈收益37.5萬美元 ??C218?利率風險按照來源的不同可以分為重新定價風險、收益率曲線風險、基準風險和期權(quán)性風險;就固定利率而言,()來源于銀行資產(chǎn)、負債和表外業(yè)務到期期限錯配所存在的差異。?A、基準風險 B、期權(quán)性風險 C、重新定價風險 D、收益率曲線風險???C219?遠期匯率反映了貨幣的遠期價值,其決定因素不涉及()。?A、即期匯率?B、市場對匯率波動方向和幅度的估計 C、兩種貨幣之間的利率差?D、期限 ??B220?假如期權(quán)的執(zhí)行價格大于標的資產(chǎn)的即期市場價格,該期權(quán)稱為()。 A、平價期權(quán)?B、價內(nèi)期權(quán)?C、價外期權(quán) D、買方期權(quán) ?B221 在其他條件相同的條件下,以下因素將導致一份股票期權(quán)合約價值升高的是()。?A、到期時間縮短?B、利率提高?C、標的股票價格波動性增長 D、期權(quán)需求小于供應? ?C222 銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類,關(guān)于交易賬戶的以下說法中,不對的的是()。?A、計入該賬戶的頭寸必須交易方面不受任何條款限制?B、銀行應對該賬戶的頭寸進行準確估值?C、該賬戶中的項目通常按市場價格計價 D、銀行的存貸款業(yè)務不能歸入該賬戶???A223?關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的以下說法,不對的的是()。?A、國際會計準則委員會將公允價值定義為:“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值” B、市場價值是指在評估基準日,通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值?C、與市場價值相比,公允價值的定義更廣、更概括?D、在大多數(shù)情況下,市場價值可以代表公允價值???B224?假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下,日元多頭150,馬克多頭200,英鎊多頭250,法郎空頭120,美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為()。 A、200 B、400?C、600?D、1000? ?C225 “風險價值”是指在一定的持有期和給定的置信水平下,利率、匯率等市場風險要素發(fā)生變化時也許對某項資金頭寸、資產(chǎn)組合或機構(gòu)導致的潛在()損失。 A、盼望 B、最小 C、最大?D、相對???C? 226?下列有關(guān)信用衍生產(chǎn)品的說法,錯誤的是()。 A、信用衍生產(chǎn)品是允許轉(zhuǎn)移信用風險的金融合約?B、信用衍生品的基本功能:違約保護在買方和賣方之間是相同的?C、信用衍生產(chǎn)品的交割可采用實物或鈔票兩種方式?D、信用衍生產(chǎn)品既可以用于對沖掉所有的違約風險,也可用于對沖信用質(zhì)量下降的風險 B W227?可用于對沖由于借款人信用狀況下降而帶來的損失的信用衍生產(chǎn)品是()。?A、總收益互換?B、信用違約互換?C、信用價差衍生產(chǎn)品 D、信用聯(lián)動票據(jù)? C W228?從絕對差額的角度來看,信用價差衍生產(chǎn)品中的信用價差是指()。?A、相對于無風險利率的差額?B、兩種對信用敏感的資產(chǎn)之間的信用價差?C、相對于無風險利率的比率 D、兩種信用資產(chǎn)相對于無風險利率的比值? ?A??W229 在信用價差衍生產(chǎn)品的交易過程中,對于絕對差額而言,假如指定證券和無風險證券的差額減少時,交易方就()。?A、獲得賺錢 B、承受一定損失 C、不受影響 D、以上均不對?? A ?W230?將固定收益證券和總收益互換、信用違約互換、信用價差遠期合約或期權(quán)組合形成的信用聯(lián)動票據(jù)是()。 A、復制信用票據(jù) B、信用組合證券化?C、信用聯(lián)動結(jié)構(gòu)化票據(jù)?D、合成債券 ??C? W231 信用聯(lián)動票據(jù)的重要吸引力在于()。 A、可獲得更高的投資收益 B、可完全規(guī)避信用風險?C、可獲得其他信用衍生產(chǎn)品無法達成的避稅功能?D、不需要對相關(guān)的證券進行實際投資,而是通過人為方式就可以獲得標的資產(chǎn)的鈔票收益 ??D??W232 下列不屬于對經(jīng)濟資本進行科學配置應具有的前提條件的是()。?A、了解各種風險的概率分布 B、擬定銀行對各風險敞口所提取的風險準備金額度 C、擬定各類風險敞口的額度,以及這些敞口的損失相關(guān)性 D、擬定銀行對風險的容忍限度?? B ?W233 在經(jīng)濟資本的配置中,以違約概率和風險敞口的乘積作為加權(quán)因子,根據(jù)因子大小來分派經(jīng)濟資本的方法屬于()。?A、預期損失分派法 B、損失變化分派法 C、矩陣分解法?D、非預期損失分派法???A??W234?在分析公司償債能力過程中不常使用的指標是()。 A、速動比率?B、存貨周轉(zhuǎn)率?C、資產(chǎn)負債率?D、權(quán)益比率???B? W235?在對公司進行鈔票流分析中,對于不同類型的貸款、不同發(fā)展階段的借款人,分析起點和考慮的限度是不同的。因此,對于短期貸款應更多地關(guān)注()。?A、其抵押或擔保是否足額,其還本付息是否正常?B、在未來的經(jīng)營活動中是否可以產(chǎn)生足夠的鈔票流量以償還貸款本息?C、正常經(jīng)營活動的鈔票流量是否及時和足額償還貸款 D、借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得鈔票流量以償還貸款利息? C ?W236 在對貸款保證人進行分析中,下面不屬于考察范圍的是()。 A、保證人的資格 B、保證人的貸款規(guī)模?C、保證的法律責任?D、保證人的財務實力 ?B? W237 有關(guān)集團客戶,下列說法錯誤的是()。?A、存在投資關(guān)系,在股權(quán)或經(jīng)營決策上具有直接或間接控制與被控制關(guān)系,或共同被第三方(企事業(yè)法人或自然人)所控制的企事業(yè)法人群體 B、無論是否存在投資關(guān)系,通過自然入或與其關(guān)系密切的家庭成員作為重要投資人和關(guān)鍵管理人員,或以其他方式直接或間接控制的企事業(yè)法人群體 C、存在關(guān)聯(lián)交易、資產(chǎn)重組或也許不按公允價格原則轉(zhuǎn)移資產(chǎn)、收入和利潤等行為,且使授信申請人償債能力受到較大影響、也許使銀行信貸資產(chǎn)發(fā)生風險的企事業(yè)法人群體?D、以資本為重要聯(lián)結(jié)紐帶,以集團章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員公司或機構(gòu)共同組成的具有一定規(guī)模的公司法人聯(lián)合體,其自身也具有公司法人資格? ?D??W238?與一般單個公司不同的是,在對集團客戶進行財務分析時還需要涉及到() A、分析公司經(jīng)營能力的問題 B、匯總報表與合并報表問題 C、分析公司償債能力的問題 D、分析公司還款能力的問題 ? B ?W239?在對集團客戶進行合并報表時,下列說法對的的是()。 A、合并報表既是集團的反映,也反映了其中每個法律實體的償債能力,因而可以滿足債權(quán)人的分析規(guī)定 B、母公司和子公司的債權(quán)人對公司的債權(quán)規(guī)定權(quán)通常是針對獨立的法律主體,而不是針對經(jīng)濟主體?C、合并報表能為預測和評價母公司及子公司將來的股利分派提供依據(jù) D、合并報表雖以母公司觀點編報,但可同時為母公司與子公司的股東服務???B??W240 ()不屬于按照信貸產(chǎn)品種類劃分的個人客戶。 A、抵押房貸 B、車貸 C、新申請客戶?D、信用卡消費 ?C W241?組合貸款層面的行業(yè)風險屬于()。?A、系統(tǒng)風險?B、非系統(tǒng)風險 C、特定風險?D、宏觀風險? ?A? W242 典型的組合信用模型通常采用()方法通過對也許的情景進行模擬來計算組合中多種資產(chǎn)的相關(guān)性。 A、資產(chǎn)分組 B、集中度指標 C、蒙特卡羅模擬?D、歷史損失數(shù)據(jù)均值與方差替代 ?C ?W243?()是指交易產(chǎn)品在現(xiàn)貨市場成交后立即交割劃分。 A、現(xiàn)貨交易 B、鈔票交易?C、即期買賣?D、錢貨兩訖。 ? C 244?中國銀監(jiān)會在()明確規(guī)定商業(yè)銀行進行銀行賬戶和交易賬戶的劃分。 A、2023 B、2023 C、2023?D、2023。 ?B 245?()也稱為利率定價基礎風險,是一種重要的利率風險來源。 A、重新定價風險?B、基準風險?C、收益率曲線風險?D、期權(quán)性風險 B??246?()承擔對市場風險管理實行監(jiān)控的最終責任,保證商業(yè)銀行有效地辨認、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務所承擔的各類市場風險。?A、董事會?B、高級管理層 C、監(jiān)事會?D、股東大會。 ? A? 247 在某一時點上債券的投資期限越長,收益率越低,其收益率曲線為()。 A、正向收益率曲線 B、水平收益率曲線 C、反向收益率曲線 D、波動收益率曲線 ??C ?248 市場風險不涉及()。?A、利率風險?B、匯率風險 C、股票價格風險?D、新產(chǎn)品上市風險。 ? D??249 ()是指雙方約定在未來的某一擬定期間,按擬定的價格買賣一定數(shù)量的某種資產(chǎn)的合約。 A、互換合約?B、遠期合約 C、期貨合約?D、期權(quán)合約。? B? 250?因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務發(fā)生損失的風險是()風險。 A、市場?B、操作 C、信用?D、價格。 ??A 251?RAROC是指經(jīng)預期損失和以()計量的非預期損失調(diào)整后的收益率。 A、核心資本 B、經(jīng)濟資本?C、附屬資本 D、監(jiān)管資本 ?B??252?()指的是“在評估基準日,自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非逼迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值”。 A、公允價值 B、名義價值 C、市場價值 D、內(nèi)在價值。 ? C ?253?假如期權(quán)的持有者立即行使期權(quán)時有正的鈔票流量,則稱為()。 A、兩平期權(quán) B、歐式期權(quán)?C、虛值期權(quán)?D、實值期權(quán) ?D ?254 ()限額是對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制。 A、止損?B、總頭寸?C、風險 D、凈頭寸。?? B ?255 巴塞爾委員會建議計算風險價值時的持有期長度為()個營業(yè)日。?A、10 B、1?C、7?D、5 ?A??256 ()是指在公平交易中,熟悉情況的交易雙方自愿進行資產(chǎn)互換或者債務清償?shù)慕痤~。 A、賬面價值 B、名義價值?C、公允價值?D、市場價值? C? 257?黃金價格的波動一般被納入()。?A、利率風險 B、商品價格風險 C、匯率風險 D、股票價格風險。 C258?利率期限結(jié)構(gòu)變化風險也稱為()風險。?A、收益率曲線風險 B、期權(quán)性風險?C、基準風險?D、重新定價風險?? A259?巴塞爾國際銀行監(jiān)管委員會建議計算風險價值時使用的置信水平為()。?A、95% B、90% C、99% D、97.5%? ?C260?在正常的市場條件下,市場風險報告通常()向高級管理層報告一次?A、天天 B、每周?C、每月 D、每季度。 ? B261?在市值重估過程中,假如資產(chǎn)有活躍交易的市場價格,即可按照其市價來進行定價,這也被稱為()方法。?A、模擬 B、方差 C、盯市?D、盯模?? C262 ()是指公司資產(chǎn)或負債上的空頭或多頭不加保護的部分。 A、風險價值?B、缺口?C、市場價值 D、敞口?? D263?()是指由于不同貨幣比價的不利變動所帶來的風險。?A、利率風險 B、價格風險 C、匯率風險?D、期權(quán)性風險?? C264 ()是指由于股票價格的不利變動所帶來的風險。 A、股票價格風險?B、折算風險?C、交易風險 D、市場風險 ?A265 以下哪種交易產(chǎn)品不是衍生產(chǎn)品()。?A、期貨 B、即期?C、期權(quán)?D、遠期。? B266 ()指的是自期權(quán)成交之日起,至到期日之前,期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時點,隨時規(guī)定期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容,買入或賣出特定數(shù)量的某種交易標的物。 A、

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