第7章-其他風(fēng)險(xiǎn)管理

第7章其他風(fēng)險(xiǎn)管理

7.1國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理7.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理7.3戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理7.1國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理7.1國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的概念。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)是指由于某一國(guó)家或地區(qū)經(jīng)濟(jì)、政治、社會(huì)變化及事件，導(dǎo)致該國(guó)家或地區(qū)借款人或債務(wù)人沒(méi)有能力或者拒絕償付商業(yè)銀行債務(wù)，或使商業(yè)銀行在該國(guó)家或地區(qū)的商業(yè)存在遭受損失，或使商業(yè)銀行遭受其他損失的風(fēng)險(xiǎn)。P3127.2國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法7.1.2國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法1.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任2.建立清晰的國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理政策流程。（1）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別；（2）國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量與評(píng)估；（3）限額管理、監(jiān)測(cè)與報(bào)告。國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的主要指標(biāo)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的評(píng)估指標(biāo)包括三種：數(shù)量指標(biāo)、比例指標(biāo)、等級(jí)指標(biāo)。P3161.數(shù)量指標(biāo)。2.比例指標(biāo)：5個(gè)。（1）外債總額與國(guó)民生產(chǎn)總值之比，一般限度是20%-25%；（2）償債比例，即一國(guó)外債本息償付額與該國(guó)當(dāng)年出口收入之比，一般限度是15%-25%；（3）應(yīng)付未付外債與當(dāng)年出口收入之比，一般不超過(guò)100%；（4）國(guó)際儲(chǔ)備與應(yīng)付未付外債總額之比，一般應(yīng)高于20%；（5）國(guó)際收支逆差與國(guó)際儲(chǔ)備之比，一般應(yīng)低于150%。3.等級(jí)指標(biāo)。歐美債務(wù)危機(jī)沒(méi)有演變成國(guó)際金融危機(jī)歐洲主權(quán)債務(wù)危機(jī)，加上2011年8月5日標(biāo)準(zhǔn)普爾下調(diào)美國(guó)主權(quán)債務(wù)信用等級(jí)（由AAA下調(diào)至AA+），可以統(tǒng)稱為歐美主權(quán)債務(wù)危機(jī)，或簡(jiǎn)稱歐美債務(wù)危機(jī)。標(biāo)準(zhǔn)普爾公司對(duì)主權(quán)信用的評(píng)級(jí)主要分為投資級(jí)和投機(jī)級(jí)兩大類，共10個(gè)等級(jí)，其中投資級(jí)包括AAA、AA序列、A序列和BBB序列，而投機(jī)級(jí)則分為BB序列、B序列、CCC序列、CC、C和D。從AA至CCC級(jí)，每個(gè)級(jí)別都可用添加“+”或“-”來(lái)顯示信用高低程度。應(yīng)該有22個(gè)等級(jí)。主權(quán)評(píng)級(jí)為AAA的國(guó)家和地區(qū)有19，其中歐洲AAA級(jí)國(guó)家有12個(gè)國(guó)家，它們是：奧地利、丹麥、芬蘭、法國(guó)、德國(guó)、列支敦士登、盧森堡、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士、英國(guó)。冰島與歐豬五國(guó)（希臘、意大利、西班牙、葡萄牙、愛(ài)爾蘭，合稱PIIGS)存在主權(quán)債務(wù)危機(jī)。冰島BBB-，意大利A+，西班牙AA，葡萄牙BBB-，愛(ài)爾蘭BBB+中國(guó)、日本、臺(tái)灣都是AA-7.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理7.2.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念7.2.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法7.2.3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃7.2.1聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的概念聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。良好的聲譽(yù)是商業(yè)銀行生存之本。聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的損害可能是長(zhǎng)期的，甚至是致命的。2009年1月，《巴塞爾協(xié)議II》（征求意見(jiàn)稿）指出，銀行應(yīng)將聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)納入其風(fēng)險(xiǎn)管理體系中，并在資本充足率評(píng)估和流動(dòng)性應(yīng)急預(yù)案中適當(dāng)涵蓋聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)。2009年8月，中國(guó)銀監(jiān)會(huì)正式發(fā)布《商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》。7.1.2聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法1.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任2.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程3.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法中國(guó)銀行紐約分行違規(guī)經(jīng)營(yíng)透視2002年1月18日，中國(guó)人民銀行和美國(guó)貨幣監(jiān)理署（OfficeoftheComptrolleroftheCurrency，簡(jiǎn)稱OCC）聯(lián)合宣布，對(duì)中國(guó)銀行及其在美國(guó)的分行由于其過(guò)去管理層的違規(guī)行為分別采取處罰措施：中國(guó)銀行紐約分行將向OCC支付1000萬(wàn)美元的罰款，中國(guó)銀行也將向中國(guó)人民銀行支付1000萬(wàn)美元等值人民幣的罰款。

中國(guó)銀行紐約分行違規(guī)事件1．內(nèi)外勾結(jié)的貸款詐騙案。周強(qiáng)、劉平及中行前員工楊仲琦采用欺詐手段使中行損失了3400萬(wàn)美元。2．地產(chǎn)抵押貸款違規(guī)。一位臺(tái)灣娛樂(lè)圈人士劉家昌及其妻曾于1986年至1990年在加州RiversideCounty買(mǎi)下16塊土地，共付款165萬(wàn)美元；至1994年10月20日，這批土地被用于抵押，從中行洛杉磯分行貸款2300萬(wàn)美元；當(dāng)年12月15日，這批本已經(jīng)成為中行抵押品的土地又以150萬(wàn)美元的價(jià)格被售予另一家公司。在這里，低價(jià)買(mǎi)下抵押土地的“另一家公司”究竟系誰(shuí)所有，傳言很多。但《財(cái)經(jīng)》目前尚無(wú)法直接或間接確切獲知真相。中國(guó)銀行紐約分行違規(guī)事件3．為信用證詐騙提供便利。知情人解釋說(shuō)，美國(guó)當(dāng)局起先查了一家公司，由這家公司追到中國(guó)銀行那里。有趣的是，這家公司的老板總共開(kāi)了27個(gè)公司，不過(guò)27個(gè)公司只有一間辦公室，而中國(guó)銀行紐約分行就是給這家公司開(kāi)立信用證做擔(dān)保的。4．超低利率貸款。中行紐約分行曾以非同尋常的超低利率貸給某客戶5000萬(wàn)美元，而后又允許該客戶將這5000萬(wàn)美元以較高利率存入中行的姊妹行，該客戶無(wú)疑將獲益，而銀行因此蒙受損失。中國(guó)銀行紐約分行違規(guī)事件的特點(diǎn)1．罰款金額高。

2．持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)。

3．涉案人物大。

4．涉及范圍廣。

7.3.3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃商業(yè)銀行處理危機(jī)的能力和效果有可能進(jìn)一步提高商業(yè)銀行的聲譽(yù)，也可能將聲譽(yù)毀于一旦。聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理的主要內(nèi)容：（1）預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃；（2）提高日常解決問(wèn)題的能力；（3）危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理；（4）提高發(fā)言人的溝通技能；（5）危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通；（6）管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流；（7）模擬訓(xùn)練和學(xué)習(xí)。P323-3247.3戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理7.3.1戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念7.3.2戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的概念戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理就是基于前瞻性理念而形成的全面、預(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理方法，得到了國(guó)際上越來(lái)越多的金融機(jī)構(gòu)特別是大型商業(yè)銀行的高度重視。商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理具有雙重內(nèi)涵：一是商業(yè)銀行系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定的戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)施方案中潛在的風(fēng)險(xiǎn)，并采取科學(xué)的決策方法和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來(lái)避免或降低可能的風(fēng)險(xiǎn)損失。二是商業(yè)銀行從