2022基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)高分通關(guān)題庫A4可打印版

2022基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)高分通關(guān)題庫A4可打印版單選題（共50題）1、以下關(guān)于基金托管人的基金估值責(zé)任的表述，不正確的是（）。A.基金托管人對基金管理人的估值原則和程序有異議的，以基金管理人的意見為準(zhǔn)B.基金托管人對基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任C.我國基金資產(chǎn)估值的責(zé)任人是基金管理人D.在復(fù)核基金管理人的估值結(jié)果之前，基金投管人應(yīng)該審閱基金管理人的估值原則和程序【答案】A2、（）可以使投資購買債獲得的未來現(xiàn)金流的現(xiàn)值等于債券當(dāng)前市價(jià)的貼現(xiàn)率。A.當(dāng)期收益率B.到期收益率C.債券收益率D.零息收益率【答案】B3、關(guān)于銷售利潤率的分析，以下表述錯(cuò)誤的是A.知道凈利潤和銷售收入即可計(jì)算出銷售利潤率B.稅費(fèi)總額越低，銷售利潤率越高C.通常稅收變化會(huì)影響到銷售利潤率D.銷售利潤率可作為評價(jià)企業(yè)盈利能力的比率【答案】B4、托管人委托負(fù)責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的境外資產(chǎn)托管人應(yīng)符合的條件有()。A.在中國大陸設(shè)立，受當(dāng)?shù)卣?、金融或證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B.最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)收資本不少于10億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣C.有足夠熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員D.最近1年沒有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰，沒有重大事項(xiàng)正在接受司法部門、監(jiān)管機(jī)構(gòu)的立案調(diào)查【答案】C5、關(guān)于事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的特點(diǎn)，以下說法正確的是（）A.事前指標(biāo)只與組合在當(dāng)前的持倉狀況相關(guān)，與組合在歷史上的持倉無關(guān)B.評價(jià)組合的歷史表現(xiàn)通常使用事后指標(biāo)，而事前指標(biāo)無法預(yù)測投資組合的未來繢效C.事前風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)通常用來評價(jià)一個(gè)組合在歷史上的表現(xiàn)和風(fēng)險(xiǎn)情況D.方差是典型的事后指標(biāo)，不能作為事前指導(dǎo)使用【答案】A6、下列關(guān)于個(gè)人投資者的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.個(gè)人投資者的劃分沒有統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)B.擁有更多財(cái)富的個(gè)人投資者風(fēng)險(xiǎn)承受能力也更強(qiáng)C.個(gè)人投資者還可能在投資經(jīng)驗(yàn)和能力方面存在差異D.基金銷售機(jī)構(gòu)對不同類型的投資者提供相同類型的投資服務(wù)【答案】D7、任何一家市場參與者的單只債券的遠(yuǎn)期交易賣出與買入總余額分別不得超過該只債券流通量的（）。A.10%B.20%C.30%D.35%【答案】B8、資產(chǎn)A和資產(chǎn)B是兩種資產(chǎn)，若它們的收益率相關(guān)性系數(shù)為0.8，以下關(guān)于兩者收益率關(guān)系的表述正確的是（）。A.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B無線性相關(guān)關(guān)系B.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B之間完全獨(dú)立C.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B負(fù)相關(guān)D.資產(chǎn)A和資產(chǎn)B相關(guān)【答案】D9、基金管理費(fèi)率通常與基金投資風(fēng)險(xiǎn)成（）。A.反比B.正比C.無關(guān)D.以上都不對【答案】B10、關(guān)于跟蹤誤差的定義，以下表述正確的的（）A.指數(shù)基金的跟蹤誤差通常較高B.主動(dòng)管理基金受到投資目標(biāo)和風(fēng)格不同的影響，跟蹤誤差較小C.波動(dòng)率是一個(gè)相對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，跟蹤誤差則是相對于業(yè)績比較基準(zhǔn)的絕對風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.跟蹤誤差計(jì)量的前提是清晰的業(yè)績比較標(biāo)準(zhǔn)【答案】D11、交易所發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對于不存在市場活動(dòng)或市場活動(dòng)很少的情況下，則應(yīng)以（）為其公允價(jià)值。A.活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報(bào)價(jià)B.調(diào)整后的市場報(bào)價(jià)C.估值D.不確定【答案】C12、（）是指基金投資行為受到宏觀政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對證券價(jià)格所造成的影響而面對的風(fēng)險(xiǎn)，包括政策風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)周期性波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、利率風(fēng)險(xiǎn)、購買力風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)等。A.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)B.市場風(fēng)險(xiǎn)C.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】B13、浮動(dòng)利率債券和固定利率債券的主要不同是其票面利率不是固定不變的，通常與（）掛鉤。A.基準(zhǔn)利率B.浮動(dòng)利率C.利息額D.同業(yè)拆借利率【答案】A14、證券X的期望收益率為12%，標(biāo)準(zhǔn)差為20%;證券Y的期望收益率為15%，標(biāo)準(zhǔn)差為27%。如果這兩個(gè)證券在組合的比重相同，則組合的期望收益率為()。A.12.00%B.13.50%C.15.50%D.27.00%【答案】B15、關(guān)于現(xiàn)代投資組合理論有效前沿，以下表述正確的是（）。A.最小方差前沿只有下半部分是有效，故稱有效前沿B.有效前沿又叫夏普有效前沿C.有效前沿位于所有資產(chǎn)和資產(chǎn)組合的左上方D.有效前沿不在最小方差前沿上【答案】C16、關(guān)于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置，以下表述正確的是（）。A.基金經(jīng)理進(jìn)行戰(zhàn)略資產(chǎn)配置時(shí)，不能單純運(yùn)用經(jīng)驗(yàn)判斷對資產(chǎn)大類進(jìn)行甄選B.量化模型適用于戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置，不適用于戰(zhàn)略資產(chǎn)配置C.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置結(jié)構(gòu)一旦確定，通常3-5年內(nèi)再調(diào)整各類資產(chǎn)的配置比例D.戰(zhàn)略資產(chǎn)配置是為了滿足投資者風(fēng)險(xiǎn)與收益目標(biāo)所做的長期資產(chǎn)的配比【答案】D17、下列不屬于最常用的VaR估算方法的是()。A.參數(shù)法B.久期分析法C.蒙特卡羅模擬法D.歷史模擬法【答案】B18、（）是指由基金管理機(jī)構(gòu)與信托公司合作設(shè)立，通過發(fā)起設(shè)立信托收益份額募集資金，進(jìn)行投資運(yùn)作的集合投資基金。A.有限合伙制B.公司制C.信托制D.股份制【答案】C19、目前，托管資產(chǎn)的場內(nèi)資金清算的結(jié)算模式一般不會(huì)采用（）。A.分級結(jié)算模式B.托管人結(jié)算模式C.券商結(jié)算模式D.第三方存管模式【答案】A20、如果股票基金的平均市盈率、平均市凈率小于市場指數(shù)的市盈率和市凈率，可以認(rèn)為該股票基金屬于（）基金。A.價(jià)值型B.成長型C.投資型D.收入型【答案】A21、QDII基金的下列行為符合證監(jiān)會(huì)規(guī)定的有()A.購買不動(dòng)產(chǎn)和房地產(chǎn)抵押按揭B.購買實(shí)物商品C.借入臨時(shí)用途現(xiàn)金比列不超過基金凈值的5%D.購買貴金屬或代表貴金屬的憑證【答案】C22、私募股權(quán)投資基金的組織結(jié)構(gòu)不包括()。A.會(huì)員制B.有限合伙制C.公司制D.信托制【答案】A23、某基金總資產(chǎn)為50億元，總負(fù)債為20億元，發(fā)行在外的基金份數(shù)為30億份，則該基金的基金份額凈值為（）。A.1.00元B.1.67元C.2.33元D.0.60元【答案】A24、按照標(biāo)的資產(chǎn)分類，權(quán)證的分類不包括（）。A.股權(quán)類權(quán)證B.債權(quán)類權(quán)證C.其他權(quán)證D.認(rèn)股權(quán)證【答案】D25、關(guān)于β系數(shù)，以下表述錯(cuò)誤的是()。A.CAPM利用希臘字母貝塔(β)階來描述資產(chǎn)或資產(chǎn)組合的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)大小B.β系數(shù)可以理解為某資產(chǎn)或資產(chǎn)組合對市場收益變動(dòng)的敏感性C.β系數(shù)越大的股票，在市場波動(dòng)的時(shí)候，其收益的波動(dòng)也就越大D.β系數(shù)是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償【答案】D26、投資者將選擇并持有有效的投資組合，即那些在給定的風(fēng)險(xiǎn)水平下使得期望收益最大化的投資組合，或那些在給定的期望收益率上使得風(fēng)險(xiǎn)最小化的投資組合，這種說法（）。A.錯(cuò)誤B.正確C.部分正確D.部分錯(cuò)誤【答案】B27、下列關(guān)于債券持有者、優(yōu)先股股東、普通股股東的清償順序,表達(dá)正確的是()A.債券持有者先于優(yōu)先股股東B.普通股股東先于優(yōu)先股股東C.優(yōu)先股股東先于債券持有者D.普通股股東先于債券持有者【答案】A28、假定H銀行推出一款收益遞增型個(gè)人外匯結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品，存款期限為5年，，每年加息一次，每年結(jié)息一次，收益逐年增加，第一年存款為固定利率4%，以后4年每年增加0.5%的收益，銀行有權(quán)在一年后提前終止該筆存款。如果某人的存款數(shù)額為5000美元，請問該客戶第三年第一季度的收益為（）美元（360天／年計(jì)）。A.68.74B.49.99C.62.5D.74.99【答案】C29、以下選項(xiàng)中，不屬于技術(shù)分析的三項(xiàng)假定的是（）。A.股價(jià)具有趨勢性運(yùn)動(dòng)規(guī)律B.股票的市場價(jià)格圍繞其內(nèi)在價(jià)值波動(dòng)C.歷史會(huì)重演D.市場行為涵蓋一切信息【答案】B30、強(qiáng)有效市場是指與證券有關(guān)的所有信息，包括公開發(fā)布的信息和未公開發(fā)布的內(nèi)部信息，都已經(jīng)充分、及時(shí)地反映到了證券價(jià)格之中，在一個(gè)強(qiáng)有效的證券市場上，任何投資者不管采用何種分析方法，除了偶爾靠運(yùn)氣“預(yù)測”到證券價(jià)格的變化外，是不可能重復(fù)地，更不可能連續(xù)地取得成功的。這種說法（）。A.正確B.錯(cuò)誤C.部分正確D.部分錯(cuò)誤【答案】A31、股份有限公司所有者權(quán)益不包括（）。A.利潤總額B.股本C.盈余公積D.資本公積【答案】A32、基金管理公司申請到香港特區(qū)設(shè)立機(jī)構(gòu)，應(yīng)滿足最近（）年內(nèi)沒有因違法違規(guī)行為受到行政處罰或者刑事處罰的基本條件。A.1B.2C.3D.4【答案】A33、息票率為6%的3年期債券，市場價(jià)格為97.2440元，到期收益率為7%,久期為2.83年。那么，該債券的到期收益率增加至7.1%,那么價(jià)格將（）A.上升0.257元B.下降0.257元C.上升2.64元D.下降2.64元【答案】B34、A基金因資金周轉(zhuǎn)的需要在銀行間市場與B基金達(dá)成了一筆質(zhì)押式回購交易，具體交易要素如下：回購金額1000萬元，回購利率3.65%,回購期限7天，質(zhì)押券面值1200萬元，市場價(jià)值1300萬元，債券的百元含息5元，則在回購發(fā)生的首期結(jié)算金額是（）A.1060萬元B.1000萬元C.1000.7萬元D.1065萬元【答案】B35、根據(jù)我國證券市場有關(guān)規(guī)定，除權(quán)，除息日為()A.A股、B股的權(quán)益登記日的次日B.A股、B股的權(quán)益登記日的次一交易日C.A股的權(quán)益登記日（B股的最后交易日）的次日D.A股的權(quán)益登記日（B股的最后交易日）的次一交易日【答案】D36、股票投資的基本分析是建立在（）的基礎(chǔ)之上的。A.否定強(qiáng)式有效市場B.否定半強(qiáng)式有效市場C.否定弱式有效市場D.以上都不對【答案】B37、（）是指投資者利用收購的資產(chǎn)作為債務(wù)抵押進(jìn)行收購的策略。A.管理層收購B.杠桿收購C.承債式并購D.兼并收購【答案】B38、某基金某年度收益為22％，同期其業(yè)績比較基準(zhǔn)的收益為18％，滬深300指數(shù)的收益為25％，則該基金的超額收益為（）。A.-4％B.4％C.-7％D.-3％【答案】B39、下列股票估值方法不屬于相對估值法的是（）。A.企業(yè)價(jià)值倍數(shù)B.經(jīng)濟(jì)附加值模型C.市銷率模型D.市盈率模型【答案】B40、對于長期投資者而言，應(yīng)該關(guān)注的是（）。A.名義收益率B.資本收益率C.實(shí)際收益率D.投資收益率【答案】C41、（）是指交易結(jié)算雙方只要求債券登記托管結(jié)算機(jī)構(gòu)辦理債券交割，款項(xiàng)結(jié)算自行辦理。A.券款對付B.見款付券C.見券付款D.純?nèi)^戶【答案】D42、()是在盡量不造成大的市場沖擊的情況下，盡快以接近客戶委托時(shí)的市場成交價(jià)格來完成交易的最優(yōu)化算法。A.成交量加權(quán)平均價(jià)格算法B.時(shí)間加權(quán)平均價(jià)格算法C.跟量算法D.執(zhí)行偏差算法【答案】D43、影響個(gè)人投資者資產(chǎn)配置的因素包括（）。A.Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、Ⅱ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】B44、中國證監(jiān)會(huì)下發(fā)的通知對QDII基金的凈值計(jì)算及披露做了明確規(guī)定，規(guī)定基金份額凈值應(yīng)當(dāng)在估值日后（）個(gè)工作日內(nèi)披露。A.1B.2C.5D.10【答案】B45、基金跨境活動(dòng)的監(jiān)管合作與協(xié)調(diào)制度的內(nèi)容不包括（）。A.保護(hù)客戶資產(chǎn)B.提供自發(fā)性協(xié)助C.對證券投資基金管理人進(jìn)行實(shí)地檢査D.相互提供信息【答案】A46、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對機(jī)構(gòu)投資者買賣基金份額暫免征收（）。A.營業(yè)稅B.增值稅C.所得稅D.印花稅【答案】D47、衍生工具的特點(diǎn)不包括()。A.跨期性B.杠桿性C.聯(lián)動(dòng)性D.低風(fēng)險(xiǎn)性【答案】D48、某基金100個(gè)交易日的每日基金凈值變化的基點(diǎn)值?（單位：點(diǎn)）從小到大排列為?A.0.4631B.3.500C.8.025D.9.715【答案】D49、下列關(guān)于零息債券的說法，不正確的是()。A.零息債券和固定利率債券一樣