商業(yè)銀行經(jīng)營管理作業(yè)

《商業(yè)銀行經(jīng)營管理》作業(yè)（第一次）1、一般認為，現(xiàn)代商業(yè)銀行起源于歐洲，尤其是地中海沿岸國家，請對照我國經(jīng)濟社會發(fā)展歷史，分析其原因？答：現(xiàn)代商業(yè)銀行的最初形式是資本主義商業(yè)銀行，它是資本主義生產(chǎn)方式的產(chǎn)物。隨著生產(chǎn)力的發(fā)展，生產(chǎn)技術(shù)的進步，社會勞動分工的擴大，資本主義生產(chǎn)關(guān)系開始萌芽。一些手工場主同城市富商、銀行家一起形成新的階級—資產(chǎn)階級。由于封建主義銀行貸款具有高利貸的性質(zhì)，年利率平均在?0嚴重阻礙著社會閑置資本向產(chǎn)業(yè)資本的轉(zhuǎn)化。資本主義生產(chǎn)方式產(chǎn)生與發(fā)展一定段，新興的資產(chǎn)階級迫切需要建立和發(fā)展資本主義銀行。早期銀行的貸款對象主要是政府等一批特權(quán)階層而非工商業(yè)，新興的資產(chǎn)階級工商業(yè)無法得到足夠的信用支持，而資本主義生產(chǎn)方式產(chǎn)生與發(fā)展的一個重要前提是要有大量的為組織資本主義生產(chǎn)所必需的貨幣資本。因此，新興的資產(chǎn)階級迫切需要建立和發(fā)展資本主義銀行。隨著資本主義生產(chǎn)方式和社會化大生產(chǎn)的出現(xiàn)，客觀上要求按照資本主義經(jīng)營原則組織與其相適應(yīng)的現(xiàn)代商業(yè)銀行。因此我們認為，英格蘭銀行（169）是4歷史上第一家資本主義股份制商業(yè)銀行。對比當時的中國政權(quán)，18世紀初（清政府，康熙），中國經(jīng)濟突出在兩個方面：第一，人口激增。由于生產(chǎn)技術(shù)低下，物質(zhì)生活不富裕，我們通過它所能養(yǎng)活的人口數(shù)量來反應(yīng)其經(jīng)濟能力。第二耕地面積擴大，農(nóng)業(yè)種植面積擴大。18世紀，中國商品經(jīng)濟發(fā)展及工商業(yè)繁榮也是史無前例的，突出表現(xiàn)在市鎮(zhèn)的大量出現(xiàn)。但是關(guān)鍵在于封建制度下，由于閉關(guān)鎖國，限制工商業(yè)，不重視科學技術(shù)，我國的現(xiàn)代商業(yè)銀行出現(xiàn)很晚。我國的近代銀行業(yè)是鴉片戰(zhàn)爭之后興起的，清政府為了擺脫外國銀行對中國經(jīng)濟的支配，189年7才成立了中國通商銀行，標志我國現(xiàn)代銀行的產(chǎn)生。2、簡述銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的歷程，并根據(jù)當今經(jīng)濟及科技發(fā)展，分析未來銀行業(yè)務(wù)會有哪些發(fā)展趨勢？答：新中國成立后，我國計劃經(jīng)濟體制下，中國人民銀行大一統(tǒng)，不分專業(yè)系統(tǒng)，人民銀行業(yè)務(wù)為：存貸款，匯兌，宏觀調(diào)控。文革期間，人民銀行并入財政部，充當政府的出納員，肩負了政治任務(wù)。改革開放以來，銀行體系重建，銀行專業(yè)化，農(nóng)行主管農(nóng)村金融，建行主管長期投資和貸款，投資銀行主管國際金融和轉(zhuǎn)貸國內(nèi)企業(yè)，工行接辦信貸和儲蓄等。隨著改革開放進展，86年鄧小平同志指導金融改革，各類銀行以央行為領(lǐng)導，分工協(xié)作，多種金融機構(gòu)并存。成立郵政儲蓄，城市信用社等金融機構(gòu)。隨著改革和發(fā)展，年入，我國取消人民幣業(yè)務(wù)客戶對象限制，信貸業(yè)務(wù)不斷發(fā)展。未來銀行業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢：《麥肯錫全球銀行業(yè)報告（201》6闡）述了新研究帶來的一系列關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)

在數(shù)字化時代，銀行正在失去其賴以生存的客戶關(guān)系，這也是銀行業(yè)近年來利潤率持續(xù)下滑的重要原因之一未來銀行必須向金融科技和互聯(lián)網(wǎng)巨頭的核心競爭力發(fā)起挑戰(zhàn)，即以客戶需求為核心提供便捷、貼心的客戶體驗1商業(yè)銀行必須將客戶放在核心，重新思考和制定清晰的全行數(shù)字化戰(zhàn)略，明確未來銀行在數(shù)字化變革中的獨特定位，是專注于某個細分業(yè)務(wù)領(lǐng)域還是成為生態(tài)系統(tǒng)的締造者，是向下游延伸觸角成為貼近客戶的社區(qū)銀行還是回歸上游成為專業(yè)的資金提供者。.商業(yè)銀行必須建立規(guī)?；臄?shù)字能力，建立能夠支撐未來銀行轉(zhuǎn)型的雙速I和大數(shù)據(jù)架構(gòu)，建立高效、低成本的運營體系，打造以機器學習為基礎(chǔ)的風險管理系統(tǒng)，構(gòu)建以大數(shù)據(jù)分析驅(qū)動的營銷流程，并把大數(shù)據(jù)應(yīng)用于決策支持。.銀行必須搭建能夠激發(fā)創(chuàng)新、支持創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的組織架構(gòu)，建立敏捷組織，搭建創(chuàng)新車庫和實驗室，設(shè)立創(chuàng)新基金投資初創(chuàng)公司，驅(qū)動銀行全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。最后，銀行必須搭建能夠激發(fā)創(chuàng)新、支持創(chuàng)新和管理創(chuàng)新的組織架構(gòu)，建立敏捷組織，搭建創(chuàng)新車庫和實驗室，設(shè)立創(chuàng)新基金投資初創(chuàng)公司，驅(qū)動銀行全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型。3、運用近5年的財務(wù)報表數(shù)據(jù)，計算我國商業(yè)銀行（3班：中國建設(shè)銀行、浦發(fā)銀行、招商銀行、北京銀行）資本充足率及其變化，并做簡單分析。答：《巴塞爾協(xié)議m》的最低資本要求包括：（1）核心一級資本與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率不低于4.5%，即核心資本比率=風險加權(quán)資產(chǎn)*100%=~~核心一級資本——...一.*100%>4.5%信用風險加權(quán)資產(chǎn)+市場風險和操作風險資本要求*12.5（2）一級資本不得低于風險加權(quán)資產(chǎn)的6%，即皿次*小夕核心一級資本+其他一級資本曲八的一級資本比率=風險加權(quán)資產(chǎn)*100%=核心一級資本+其他一級資本*100%>6%=信用風險加權(quán)資產(chǎn)+市場風險和操作風險資本要求*12.5—（3）總資本（一級資本+二級資本）與風險加權(quán)資產(chǎn)的比率不低于8%，即總資本總風險資本比率=風險加權(quán)資產(chǎn)*100%*100%>8%一級資本*100%>8%信用風險加權(quán)資產(chǎn)+市場風險和操作風險資本要求*12.5

中國建投銀行ChinaConstructionBank〔除特別注明外，成人民幣百萬元列岳）卻16年2D15隼*?(%)2014年2013號M1?年貴本充足指標椽71短密本充足率*12.9813.13(。⑶L2,ll1075嘉適用一魏資本丸足軍,13.1513.32(0.L7)[2.1110.75不適用資本充足系“14.W15一對(0.45)14.8613.34嘉適用思叔矍時資產(chǎn)總額比年7.587.BS(0.30)7.4R6.99680rri浦發(fā)銀行VSPDBANKL資本結(jié)構(gòu)根據(jù)中國銀監(jiān)會耳商業(yè)銀行資本管理辦法《試行1》和關(guān)規(guī)定計算單位：人民市白.萬元項目2015年12月31112011年12月打11本行木集團本行本集團資本總顫加8,9佻414,3翻321,660325,9741、核心一級資本284,578288,用021L0S5247,4732、其他一級資本29,92030,015l.i,C0015,0803、二級黃奉944提晚期昭5%63,421黃本扣除項4,053居54,1421嚴加h核心一級資本扣減項4,053，，…3,6425旗2、其他一級資本捫減項3、二級留木扣減項500500資本凈額404,W413,741317,MS324,906最低資本要求璃)8.00亂加孔口08.CC儲備資本和逆周期資本要求(%)2.502.5Q2.502.5C2015年年度2015年年度報告EFDHAMi浦發(fā)糧行附加,本嘉求信用風險加根資產(chǎn)3,1035,6713pOfi9p4332,606,2332,649,-92?市場同隘加極資產(chǎn)34,9班35,25722,64622,€46操作風臉加權(quán)資產(chǎn)幽3762電144194,116196,323同險加權(quán)資產(chǎn)合計3,310,015|367,834)2,822,3852?核心一級登木先足率閭8.4fi8.E68.52&61TK資本免足率尷1389.459.05^.13資本充足率《粉12.2312.2911.2511,33（-）資本結(jié)構(gòu)根據(jù)中國銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》相關(guān)規(guī)定計算；單位:人民幣白萬元項目2016年12月31口2015年12月乳日本集團本行本集團本行資本總額461,713463,634414,30640B,996其中：核心一級資本340,723334,904288,7S0284,578其他一毀貫本30J032丸92030,01829,920二縱資本她38298,71095,52894,498資本扣除項10rtm23J72而4,倒其中:核心一級資本扣減項10h03223,4725654h053其他一級資本扣減項一級資本扣減項2。16年隼度報告(Xl資本凈額151,631130,062413,74110^943最低資本要求(%)S.-00400&0040。儲備資本和逆周期資本要求(勁2.50口￡50工口。附加資本要求風外加松資產(chǎn)3,878,7田3,782,1183,367,8343,310,015其中：信用風險加權(quán)資產(chǎn)X542,9423,163,1712089,4333,035,-671市場同險加權(quán)資產(chǎn)IIJ7335,63535,257%，9負操作同臉加杖假產(chǎn)291,025279,249243,144239,376核心一級資本充足率(%)亂53S.23■8.56S.18一皴資本充足率(%)9309.029.459.居資本充足率(%)11.-6511.3712.2912.23使招官熱疔CHINAMEKCHANTS-UNE招商銀行股份有限公司CHINAMERCHANTSBANKCO.,LTD.招商銀行2016年度報告。殿）“資本充足率分析截至2。膻年12月31日，本集團高級法下資本充足率】3一33%.一級資本充足率】】一54%,比權(quán)重法下分別高L33和L45個百分點。本年末隹本集團ZIH6年屋月31日2015年口月31日上年末增減（%）（人此幣—萬元，仃分比除外）高般法內(nèi)下資本充足率情況1一核心一級資本凈額388,762347,434]1.90工-一級資本建額38SJSO34Z444]1.90K塔本凈額449J16403,40911.334一風險加權(quán)資產(chǎn)（不考慮并行3,209,9803,009,2656.675一風險加權(quán)資產(chǎn)（考慮并行期3,3639903mH,1525.01底線要求）后核心-級資本充足率11.54%10.83%上升升71個百分點7■一級資本充足率11.54%10.R3%上升口一71個百分點先資本充足率1333%12.57%上升口7個百分點2.13資本構(gòu)成及變化情況（單位：人民幣百萬亓）項目2016年12月31日2015年12月31日2014年12月31日集團口徑本行口徑集團口徑本行口徑集團口徑本行口徑1.貴本凈題184,757ISO,693156,522153,707116,19。113,8861.1核心一級資本125,114123rR10111,820LLL551地()5755淖65L2核心一級資本扣減項122r2772r2162,231L3核心一級資本凈額125,10212L533111,813109,33596,0509MML4其他一級資本17.90917,841山的91S7241.5其他?一級資本扣減項■L6一級資本凈頷113,011139,374116,692114,20796,05490,631L7二皴資本41,746■11,31939T83D3%60020,136電952LS二級資本扣減項2.信用風險加權(quán)先產(chǎn)L*儂lT405h1131,201^1501,175,909983,501969t5553.市場風險加權(quán)費產(chǎn)9,5329r5324,897-lh897E,2944則4.操作風險加權(quán)資產(chǎn)78t12S7S,91769,68769,016阻47759,1865.風險加權(quán)費產(chǎn)合計1.514,6881,493,5621,276,034