上海期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品場的形成與發(fā)展考試試卷

上海期貨從業(yè)資格：期貨及衍生品市場的形成與發(fā)展考試試一、單項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，只有一個最符合題意）1、滬深300股指數(shù)的基期指數(shù)定為_。100點1000點2000點3000點2、中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)依法對期貨公司進行檢查時，檢查人員不得少于（）人。12353、我國期貨交易所會員必須是（）。A.自然人B.事業(yè)單位C.境內(nèi)企業(yè)法人D.境外企業(yè)法人4、下列關(guān)于期貨公司業(yè)務(wù)的說法，正確的是（）。A.只能經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)B.可以同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)和期貨自營業(yè)務(wù)C.同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，應(yīng)當執(zhí)行業(yè)務(wù)分離制度D.同時經(jīng)營期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)和其他期貨業(yè)務(wù)的，可以執(zhí)行混合操作制度5、某期貨交易所會員現(xiàn)有可流通的國債200萬元，該會員在期貨交易所專用結(jié)算賬戶中的實有貨幣資金為60萬元，則該會員有價證券沖抵保證金的金額不得高于（）萬元。200501602406、甲期貨公司共有10家營業(yè)部，現(xiàn)有凈資產(chǎn)5000萬元，資產(chǎn)調(diào)整值為100萬元，負債調(diào)整值為200萬元，有兩家客戶需要追加保證金，但經(jīng)催告后仍然未足額追加，未足額追加的保證金數(shù)額達到1000萬元，該期貨公司客戶權(quán)益總額為10億元。根據(jù)以上數(shù)據(jù)，回答下列問題：甲期貨公司的凈資本是（）。4100萬元5000萬元3900萬元4000萬元7、某一特定商品或資產(chǎn)在某一特定地點的現(xiàn)貨價格與其期貨價格之間的差額稱為_。A.價差B.基差C.差價D.套價8、非期貨公司人員以期貨公司名義從事期貨交易行為，具備《合同法》第49條所規(guī)定的()條件的，期貨公司應(yīng)當承擔由此產(chǎn)生的民事責任。A.無權(quán)代理B.職務(wù)代理C.越權(quán)代理D.表見代理9、期貨市場的基本功能之一是_。A.消滅風險B.規(guī)避風險C.減少風險D.套期保值10、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)該期貨公司在經(jīng)營過程中，2007年曾經(jīng)由于嚴重違規(guī)期貨交易被當?shù)刈C監(jiān)局要求整改，張某受到中國證監(jiān)會的行政處罰。經(jīng)整改完成后，證監(jiān)會檢驗合格，期貨公司欲申請金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)資格，假設(shè)其他條件均符合規(guī)定，中國證監(jiān)會應(yīng)當()。A.予以批準B.不予批準C.給予其一定考察期限，考察期限內(nèi)無違法行為的才予以批準D.予以批準，但應(yīng)當限制其結(jié)算業(yè)務(wù)范圍11、國際上期貨交易的指令有很多種，其中，同時買入和賣出兩種或兩種以上期貨合約的指令是指_。A.雙向指令B.止損指令C.套利指令D.市價指令12、某出口商擔心日元貶值而采取套期保值，可以_。A.買日元期貨買權(quán)B.賣歐洲日元期貨C.賣日元期貨D.賣日元期貨賣權(quán)，賣日元期貨買權(quán)13、自然人投資者甲向期貨公司會員乙申請開立股指期貨交易編碼，乙對甲進行了審查，發(fā)現(xiàn)甲有若干地方不太符合標準，于是期貨公司會員乙適當調(diào)整了一下對投資者的適當性標準，給甲開立了股指期貨交易編碼。［根據(jù)上述資料，請回答以下問題。］甲申請股指期貨交易編碼應(yīng)當具備的條件是_。A.凈資產(chǎn)不低于人民幣100萬元B.申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣50萬元C.不存在不良誠信記錄D.具有累計10個交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，或者最近3年內(nèi)具有15筆以上的商品期貨交易成交記錄14、某一期權(quán)標的物市價是95.45點，以此價格買進10張9月份到期的3個月歐洲美元利率（EUBIBOR）期貨合約，6月20日該投機者以95.40點的價格將手中的合約平倉。在不考慮其他成本因素的情況下，該投機者的凈收益是_。1250美元-1250美元12500美元-12500美元15、法規(guī)、政策規(guī)定向投資者承諾或保證收益，情節(jié)嚴重的，由中國期貨業(yè)協(xié)會（）A.暫停從業(yè)人員資格6個月至12個月B.撤銷期貨從業(yè)人員資格并在2年內(nèi)拒絕受理其從業(yè)人員資格申請C.撤銷期貨從業(yè)人員資格并在3年內(nèi)或永久性拒絕受理其從業(yè)人員資格申請D.公開通報批評16、趙某是某期貨公司從業(yè)人員，在從業(yè)過程中，趙某為了發(fā)展業(yè)務(wù)，對其客戶謊稱另一期貨從業(yè)人員經(jīng)常出去賭錢，現(xiàn)在欠了很多賭債，千萬不要把自己的期貨交易委托給他管理。根據(jù)以上信息，回答下列問題：根據(jù)《期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準則》的規(guī)定，趙某受到暫停營業(yè)處分后，應(yīng)當（）。A.在處分期間不得從事任何與期貨相關(guān)的活動B.參加協(xié)會組織的專項后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)C.自我反省，公開道歉D.向期貨業(yè)協(xié)會遞交保證書，承諾不再從事違法行為17、客戶對交易結(jié)算報告的內(nèi)容有異議的，應(yīng)當在（）內(nèi)向期貨公司提出書面異議。A.交易完成15日B.交易完成30日C.收到結(jié)算報告的當天D.期貨經(jīng)紀合同約定的時間18、湯某是某期貨公司的首席風險官，任職期間，由于過度操勞，身體狀況欠佳，于是向期貨公司董事會提出辭職申請。根據(jù)規(guī)定，湯某應(yīng)當提前（）日向董事會提出。1015306019、滬深300股指期貨合約的交易代碼是_。CUALFUIF20、某投資者在4月1日買入燃料油期貨合約40手建倉，成交價為4790元/噸，當日結(jié)算價為4770元/噸，當日該投資者賣出20手燃料油合約平倉，成交價為4780元/噸，交易保證金比例為8%,則該投資者當日交易保證金為_。76320元76480元152640元152960元21、期貨公司辦理（）事項，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當自受理申請之日起20日內(nèi)作出批準或者不批準的決定。A.變更注冊資本B.變更公司形式C.破產(chǎn)D.變更3%以上的股權(quán)22、期貨交易所任免中層管理人員，應(yīng)當在決定之日起（）日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告。27101523、美元較歐元貶值，此時最佳策略為_。A.賣出美元期貨，同時賣出歐元期貨B.買入歐元期貨，同時買入美元期貨C.賣出美元期貨，同時買入歐元期貨D.買入美元期貨，同時賣出歐元期貨24、假定年利率為8%,年指數(shù)股息率為1.5%,6月30日是6月指數(shù)期貨合約的交割日。4月1日的現(xiàn)貨指數(shù)為1600點。又假定買賣期貨合約的手續(xù)費為0.2個指數(shù)點，市場沖擊成本為0.2個指數(shù)點;買賣股票的手續(xù)費為成交金額的0.5%,買賣股票的市場沖擊成本為0.6%；投資者是貸款購買，借貸利率為成交金額的0.5%,則4月1日時的無套利區(qū)間是_。[1606,1646][1600,1640][1616,1656][1620,1660]25、下列關(guān)于實行全員結(jié)算制度的期貨交易所的說法，不正確的是 。A.會員均具有與期貨交易所進行結(jié)算的資格B.會員由期貨公司會員組成C.期貨交易所對會員結(jié)算D.會員對其受托的客戶結(jié)算二、多項選擇題（共25題，每題2分。每題的備選項中，有多個符合題意）1、可由期貨公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)依法核準任職資格的人員有（）。A.財務(wù)負責人B.期貨公司董事長C.期貨公司監(jiān)事會主席D.除期貨公司監(jiān)事會主席以外的監(jiān)事2、期貨交易所應(yīng)當就其市場內(nèi)的交易情況編制（），并及時公布。A.周報表B.月報表C.季度報表D.年報表3、期貨公司董事會擬免除首席風險官職務(wù)的，應(yīng)當提前通知本人，并按規(guī)定將（）書面報告公司住所地中國證監(jiān)會派出機構(gòu)。A.免職理由B.首席風險官履行職責情況4C.替代人選名單D.發(fā)現(xiàn)重大風險事件的情況4、變更或者終止結(jié)算協(xié)議的，應(yīng)當在簽訂、變更或者終止結(jié)算協(xié)議之日起3個工作日內(nèi)向（）報告。A.協(xié)議雙方住所地的中國證監(jiān)會派出機構(gòu)B.期貨交易所C.中國期貨業(yè)協(xié)會D.期貨保證金安全存管監(jiān)控機構(gòu)5、會員制期貨交易所會員享有的權(quán)利包括（）。A.參加會員大會，行使選舉權(quán)、被選舉權(quán)和表決權(quán)B.按照期貨交易所章程和交易規(guī)則行使申訴權(quán)C.聯(lián)名提議召開臨時會員大會D.按規(guī)定轉(zhuǎn)讓會員資格6、期貨交易所認為必要的，可以分別或同時采取要求__等措施，以警示和化解風險。A.會員報告情況B.客戶報告情況C.談話提醒D.發(fā)布風險提示函7、按執(zhí)行時間劃分，期權(quán)可以分為_。A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.歐式期權(quán)D.美式期權(quán)8、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔任董事長、副總經(jīng)理分別達5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴大，達到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：該期貨公司申請金融期貨全面結(jié)算會員資格但未被批準，其原因可能是（）。A.張某、李某和孫某中只有一人獲得了具有期貨從業(yè)資格，不符合法律規(guī)定B.該期貨公司注冊資本不符合法律規(guī)定C.張某、李某和孫某的期貨或者證券從業(yè)時間不符合規(guī)定D.該期貨公司高級管理人員連續(xù)任職不符合規(guī)定9、客戶對當日交易結(jié)算結(jié)果的確認，應(yīng)當視為（）。A.對當日所有持倉的確認B.對該日之前所有持倉的確認C.對當日交易結(jié)算結(jié)果的確認D.對該日之前交易結(jié)算結(jié)果的確認10、與商品期貨相比，金融期貨的特點有_。A.交割便利B.全部采用現(xiàn)金交割方式交割C.期現(xiàn)套利更容易進行D.容易發(fā)生逼倉行情11、轉(zhuǎn)移外匯風險的手段主要有。 A.分散籌資B.外匯期貨交易C.遠期外匯交易D.外匯期權(quán)交易12、期貨公司的董事會除應(yīng)當行使《公司法》規(guī)定的職權(quán)外，還應(yīng)當履行下列（）職責。A.研究制定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求B.研究制定風險管理、內(nèi)部控制制度C.審議并決定客戶保證金安全存管制度，確保客戶保證金存管符合有關(guān)客戶資產(chǎn)保護和期貨保證金安全存管監(jiān)控的各項要求D.審議并決定風險管理、內(nèi)部控制制度13、在我國，任何單位或者個人不得違規(guī)使用（）進行期貨交易。A.信貸資金B(yǎng).財政資金C.自有資金D.銀行資金14、下列對系統(tǒng)風險的描述正確的是。 A.這種風險對投資者來說是不可抗拒的B.系統(tǒng)地作用于整個市場C.可通過投資組合策略加以控制D.是根據(jù)風險發(fā)生的普通程度劃分的15、期貨期權(quán)合約中可變的合約要素是_。A.執(zhí)行價格B.權(quán)利金C.到期時間D.期權(quán)的價格16、基金托管人的主要職責包括_。A.接受基金管理人委托，保管信托財產(chǎn)B.計算信托財產(chǎn)本息C.簽署基金管理機構(gòu)制作的決算報告D.基金收益的分配和本金的償還17、期貨市場的兩大巨頭是_。A.倫敦國際金融期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.芝加哥期貨交易所D.法國期貨交易所18、以下說法錯誤的有（）。A.不得獲取利益是期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)當遵守的原則B.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取利益的應(yīng)當退還C.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中獲取不正當利益的應(yīng)當退還D.期貨從業(yè)人員在執(zhí)業(yè)過程中應(yīng)嚴格自律19、期貨公司執(zhí)行非受托人的交易指令造成客戶損失，（）。A.客戶有權(quán)不予認可B.客戶可以予以追認C.非受托人承擔賠償責任，期貨公司承擔一般賠償責任D.期貨公司承擔賠償責任，非受托人承擔連帶責任20、下列屬于期貨經(jīng)紀合同無效的情形有（）。A.沒有從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)的主體資格而從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)B.不具備從事期貨交易主體資格的客戶從事期貨交易的C.從事期貨經(jīng)紀業(yè)務(wù)導(dǎo)致客戶產(chǎn)生重大損失的D.違反法律、法規(guī)禁止性規(guī)定的21、下列關(guān)于成交量和持倉量關(guān)系的說法，正確的是__。A.成交量和持倉量的變化可以反映合約交易的活躍程度和投資者的預(yù)期B.只有當新的買入者和賣出者同時入市時，持倉量才會增加，同時成交量增加C當買賣雙方有一方做平倉交易時（即換手），持倉量不變，但成交量增加D.當買賣雙方均為原交易者，雙方均為平倉時，持倉量下降，成交量增加22、業(yè)務(wù)活動、財務(wù)狀況等進行檢查。A.詢問期貨公司及其營業(yè)部的工作人員，要求其對被檢查事項作出解釋、說明B.查閱、復(fù)制與被檢查事項有關(guān)的文件、資料C.查詢期貨公司及其營業(yè)部的期貨保證金賬戶D.檢查期貨公司及其營業(yè)部的交易、結(jié)算及財務(wù)等電腦系統(tǒng)23、反向市場牛市套利的市場特征有_。A.現(xiàn)貨價格高于期貨價格B.只要價差擴大，就可獲利C.獲利潛力巨大，風險有限D(zhuǎn).遠