2023年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點(diǎn)試題五

第14頁共14頁?2023年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點(diǎn)試題五2023年初級銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險管理考點(diǎn)試題五【例題】()是指信譽(yù)風(fēng)險管理者通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信譽(yù)風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已到達(dá)引起關(guān)注的程度或已經(jīng)超過閥值。A.信譽(yù)風(fēng)險對沖B.信譽(yù)風(fēng)險識別C.信譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測D.信譽(yù)風(fēng)險控制『正確答案』C『答案解析』此題考察信譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測。信譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測是指風(fēng)險管理人員通過各種監(jiān)控技術(shù)，動態(tài)捕捉信譽(yù)風(fēng)險指標(biāo)的異常變動，判斷其是否已到達(dá)引起關(guān)注的程度或已經(jīng)超過閥值。二、風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)【例題】假設(shè)某銀行在2023會計(jì)年度完畢時，其正常類貸款為30億人民幣，關(guān)注類貸款為15億人民幣，次級類貸款為5億人民幣，可疑類貸款為2億人民幣，損失類貸款為1億人民幣，那么其不良貸款率為()。A.15%B.12%C.45%D.25%『正確答案』A『答案解析』此題考察風(fēng)險檢測指標(biāo)中不良資產(chǎn)率。本章中會涉及一些計(jì)算題，但考生也不要擔(dān)憂，計(jì)算都是可以根據(jù)公式換算或者直接應(yīng)用公式計(jì)算出來。不良資產(chǎn)率=(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×l00%=(5+2+1)/(30+15+5+2+1)≈15%?！纠}】有關(guān)“貸款風(fēng)險遷徙率”這一指標(biāo)，下面說法錯誤的選項(xiàng)是()。A.該指標(biāo)衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度B.該指標(biāo)是一個靜態(tài)指標(biāo)C.該指標(biāo)表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率D.該指標(biāo)是一個動態(tài)指標(biāo)『正確答案』B『答案解析』此題考察風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)。貸款風(fēng)險遷徙率衡量了商業(yè)銀行風(fēng)險變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動態(tài)指標(biāo)。【例題】某國內(nèi)商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產(chǎn)進(jìn)展分類，次級類貸款為6億，可疑類貸款為2億，損失類貸款為3億，商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是()。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3『正確答案』C『答案解析』此題考察的是不良貸款撥付覆蓋率如何計(jì)算的問題。不良貸款撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(2+3+4)/(6十2十3)≈0.82。【例題】我國商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)包括()。A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.貸款損失準(zhǔn)備充足率D.單一客戶授信集中度E.預(yù)期損失率『正確答案』BCDE『答案解析』此題考察風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)。BCDE中選?！纠}】用來衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的是()。A.缺口分析^pB.久期分析^pC.外匯敞口分析^pD.敏感性分析^p『正確答案』C『答案解析』此題考察外匯敞口分析^p。外匯敞口分析^p是衡量匯率變動對銀行當(dāng)期收益影響的一種方法。【例題】根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口可以分為()。A.交易性外匯敞口B.總敞口頭寸C.非交易性外匯敞口D.單幣種敞口頭寸E.多幣種敞口頭寸『正確答案』AC『答案解析』此題考察外匯敞口的分類。根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口可以分為交易性外匯敞口、非交易性外匯敞口?！纠}】()指因發(fā)生操作風(fēng)險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其他法律本錢。A.法律本錢B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.對外賠償『正確答案』A『答案解析』此題考察法律本錢的定義。法律本錢指因發(fā)生操作風(fēng)險事件引發(fā)法律訴訟或仲裁，在訴訟或仲裁過程中依法支出的訴訟費(fèi)用、仲裁費(fèi)用及其他法律本錢?！纠}】()指因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處分。A.法律本錢B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.對外賠償『正確答案』B『答案解析』此題考察監(jiān)管罰沒的定義。監(jiān)管罰沒指因操作風(fēng)險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權(quán)機(jī)關(guān)罰款及其他處分?！纠}】()指由于忽略、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。A.法律本錢B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.對外賠償『正確答案』C『答案解析』此題考察資產(chǎn)損失的定義。資產(chǎn)損失指由于忽略、事故或自然災(zāi)害等事件造成實(shí)物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少。【例題】以下說法錯誤的選項(xiàng)是()。A.流動性風(fēng)險的識別指分析^p流動性風(fēng)險的主要來B.流動性風(fēng)險的計(jì)量指根據(jù)風(fēng)險識別的結(jié)果，通過定量計(jì)量結(jié)果，顯示流動性風(fēng)險警示程度C.流動性風(fēng)險監(jiān)測指將風(fēng)險計(jì)量結(jié)果不定期的進(jìn)展匯報D.流動性風(fēng)險控制指通過采取適宜的手段來減少流動性風(fēng)險『正確答案』C『答案解析』此題考察流動性風(fēng)險管理的作用。流動性風(fēng)險監(jiān)測指將風(fēng)險計(jì)量結(jié)果進(jìn)展周期性匯報?！纠}】()指由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任造成對外的賠償。A.法律本錢B.監(jiān)管罰沒C.資產(chǎn)損失D.對外賠償『正確答案』D『答案解析』此題考察對外賠償?shù)亩x。對外賠償指由于內(nèi)部操作風(fēng)險事件，導(dǎo)致商業(yè)銀行未能履行應(yīng)承當(dāng)?shù)呢?zé)任造成對外的賠償?！纠}】()指由于工作失誤、瀆職或內(nèi)部事件，使本來可以追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失。A.法律本錢B.追索失敗C.資產(chǎn)損失D.賬面減值『正確答案』B『答案解析』此題考察追索失敗的定義。追索失敗指由于工作失誤、瀆職或內(nèi)部事件，使本來可以追償?shù)罱K無法追償所導(dǎo)致的損失，或因有關(guān)方不履行相應(yīng)義務(wù)導(dǎo)致追索失敗所造成的損失?！纠}】()由于盜竊、欺詐、未經(jīng)受權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少。A.法律本錢B.追索失敗C.資產(chǎn)損失D.賬面減值『正確答案』D『答案解析』此題考察賬面減值的定義。賬面減值指由于盜竊、欺詐、未經(jīng)受權(quán)活動等操作風(fēng)險事件所導(dǎo)致的資產(chǎn)賬面價值直接減少?！纠}】操作風(fēng)險管理框架包括()。A.治理架構(gòu)B.法律體系C.損失事件搜集D.信息系統(tǒng)E.計(jì)量與管理的交融『正確答案』ACDE『答案解析』此題考察操作風(fēng)險管理框架。操作風(fēng)險管理框架包括治理架構(gòu)、制度體系、損失事件搜集、信息系統(tǒng)、計(jì)量與管理的交融?！纠}】高管層及高管層風(fēng)險管理委員會承當(dāng)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任;董事會及董事會風(fēng)險管理委員要負(fù)責(zé)執(zhí)行股東會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險戰(zhàn)略和體系。()『正確答案』×『答案解析』此題考察操作風(fēng)險管理框架。董事會及董事會風(fēng)險管理委員承當(dāng)操作風(fēng)險管理的最終責(zé)任。高管層及高管層風(fēng)險管理委員會要負(fù)責(zé)執(zhí)行董事會批準(zhǔn)的操作風(fēng)險戰(zhàn)略和體系?！纠}】()是商業(yè)銀行在追務(wù)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目的的過程中，愿意且可以承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險類型和風(fēng)險總量。A.風(fēng)險政策B.風(fēng)險偏好C.限額管理D.風(fēng)險偏好維度『正確答案』B『答案解析』此題考察風(fēng)險偏好的含義。風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行在追務(wù)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目的的過程中，愿意且可以承當(dāng)?shù)娘L(fēng)險類型和風(fēng)險總量?！纠}】()是金融機(jī)構(gòu)愿意承受或防止的風(fēng)險總體程度和風(fēng)險類型的書面說明。A.風(fēng)險戰(zhàn)略B.風(fēng)險偏好C.風(fēng)險偏好表D.風(fēng)險偏好聲明『正確答案』D『答案解析』此題考察風(fēng)險偏好聲明的概念。風(fēng)險偏好聲明是金融機(jī)構(gòu)愿意承受或防止的風(fēng)險總體程度和風(fēng)險類型的書面說明?！纠}】國內(nèi)商業(yè)銀行一般通過()來說明可以承受的定量風(fēng)險程度和定性的描繪。A.風(fēng)險報告B.風(fēng)險偏好C.風(fēng)險偏好表D.風(fēng)險偏好聲明『正確答案』C『答案解析』此題考察風(fēng)險偏好聲明。國內(nèi)商業(yè)銀行一般通過風(fēng)險偏好表來說明可以承受的定量風(fēng)險程度和定性的描繪?！纠}】以下屬于流動性風(fēng)險的內(nèi)部因素的是()。A.經(jīng)營戰(zhàn)略過于激進(jìn)，融資策略與銀行業(yè)務(wù)性質(zhì)和規(guī)模開展不相符B.流動性資產(chǎn)儲藏缺乏C.評級機(jī)構(gòu)下調(diào)評級D.信譽(yù)風(fēng)險加大，到期資產(chǎn)不能按約定收回E.同業(yè)機(jī)構(gòu)授信政策的變化『正確答案』ABD『答案解析』此題考察流動性風(fēng)險的識別與分析^p。CE為外部因素?！纠}】以下屬于流動性風(fēng)險的外部因素的是()。A.宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化B.負(fù)債集中度過高C.一家銀行出現(xiàn)流動性危機(jī)，市場出現(xiàn)恐慌和信任危機(jī)D.銀行集團(tuán)獨(dú)立經(jīng)營的附屬機(jī)構(gòu)過于依賴母行資金支持E.出現(xiàn)重大聲譽(yù)風(fēng)險『正確答案』ACD『答案解析』此題考察流動性風(fēng)險的識別與分析^p。BE屬于內(nèi)部因素?！纠}】實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機(jī)制”的是()。A.風(fēng)險預(yù)警B.風(fēng)險識別C.風(fēng)險數(shù)據(jù)匯總D.內(nèi)部控制『正確答案』A『答案解析』此題考察風(fēng)險預(yù)警。風(fēng)險預(yù)警是指商業(yè)銀行根據(jù)各種渠道獲得的信息，通過一定的技術(shù)手段，對商業(yè)銀行信譽(yù)風(fēng)險狀況進(jìn)展動態(tài)監(jiān)測和早期預(yù)警，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險“防患于未然”的一種“防錯糾錯機(jī)制”?！纠}】風(fēng)險預(yù)警的程序是()。A.信譽(yù)信息的搜集和傳遞——風(fēng)險識別——風(fēng)險控制——后評價B.信譽(yù)信息的搜集和傳遞——風(fēng)險識別——風(fēng)險處置——后評價C.信譽(yù)信息的搜集和傳遞——風(fēng)險分析^p——風(fēng)險控制——后評價D.信譽(yù)信息的搜集和傳遞——風(fēng)險分析^p——風(fēng)險處置——后評價『正確答案』D『答案解析』此題考察風(fēng)險預(yù)警。風(fēng)險預(yù)警的程序：信譽(yù)信息的搜集和傳遞——風(fēng)險分析^p——風(fēng)險處置——后評價?！纠}】關(guān)于損失數(shù)據(jù)搜集，以下說法錯誤的選項(xiàng)是()。A.損失數(shù)據(jù)搜集是銀行對因操作風(fēng)險引起的損失事件進(jìn)展搜集、報告并管理的相關(guān)工作B.損失搜集工作要明確損失的定義、損失形態(tài)、統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)C.損失搜集工作要明確職責(zé)分工和報告途徑D.損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作很難做到統(tǒng)一，因此不要求設(shè)定標(biāo)準(zhǔn)的標(biāo)準(zhǔn)『正確答案』D『答案解析』此題考察損失數(shù)據(jù)搜集。損失數(shù)據(jù)搜集工作要保障損失數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)工作的標(biāo)準(zhǔn)性，所以D錯誤?！纠}】銀行在風(fēng)險與控制自我評估中，自評工作要堅(jiān)持以下原那么(