計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱2

第頁計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程教學(xué)大綱課程名稱：計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)/ECONOMETRICS課程代碼：06126605課程類型：拓展/選修總學(xué)時(shí)數(shù)：48學(xué)分：3先修課程：微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)學(xué)開課單位：經(jīng)濟(jì)與管理學(xué)院適用專業(yè)：國貿(mào)、金融工程一、課程的性質(zhì)、目的和任務(wù)《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》是經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)學(xué)生的核心基礎(chǔ)課程之一。通過本課程學(xué)習(xí)，使學(xué)生能較系統(tǒng)地掌握不同數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)類型下計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的參數(shù)估計(jì)以及對(duì)這些參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)濟(jì)理論的檢驗(yàn)，和對(duì)不同政府或私人決策有效性的檢驗(yàn)，并且初步具有分析一些實(shí)際經(jīng)濟(jì)問題的能力，為進(jìn)一步學(xué)習(xí)專業(yè)課程構(gòu)建數(shù)理基礎(chǔ)。二、教學(xué)內(nèi)容及教學(xué)基本要求1．導(dǎo)論：了解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的起源與發(fā)展；理解計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的重要地位；掌握計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的學(xué)科性質(zhì)、基本概念與內(nèi)容體系以及建立與應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型的主要步驟。2．一元線性回歸模型：熟悉一元線性回歸模型的經(jīng)典假定；理解普通最小二乘法的基本原理；掌握普通最小二乘法來估計(jì)經(jīng)典線性回歸模型的參數(shù)并進(jìn)行檢驗(yàn)、能應(yīng)用簡單線性回歸模型進(jìn)行經(jīng)濟(jì)預(yù)測。教學(xué)重點(diǎn)是回歸模型的經(jīng)典假定；最小二乘法的基本原理。難點(diǎn)是：參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)。3．多元線性回歸模型：了解多元線性回歸模型的經(jīng)典假定；理解多元回歸不同于一元回歸的復(fù)雜之處；掌握多元回歸模型的最小二乘估計(jì)及模型的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)和預(yù)測、能解決多元線性回歸分析的實(shí)際問題。教學(xué)重點(diǎn)：多元回歸不同于一元回歸的復(fù)雜之處。難點(diǎn)：參數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)。4．異方差性：了解異方差的含義；理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中異方差產(chǎn)生的原因；掌握異方差性對(duì)模型產(chǎn)生的影響、異方差的檢驗(yàn)方法、處理和消除異方差的方法。教學(xué)重點(diǎn)：異方差性對(duì)模型產(chǎn)生的影響、異方差的檢驗(yàn)方法，特別是White檢驗(yàn)；模型變換法及加權(quán)最小二乘法等處理和消除異方差的方法。難點(diǎn)：異方差性對(duì)模型產(chǎn)生的影響；各種異方差的檢驗(yàn)方法的理論基礎(chǔ)。5．自相關(guān)性：了解自相關(guān)性的基本含義；理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中自相關(guān)性產(chǎn)生的原因以及對(duì)模型產(chǎn)生的影響；掌握自相關(guān)性的檢驗(yàn)方法、處理和消除自相關(guān)性的方法。教學(xué)重點(diǎn)：自相關(guān)性的檢驗(yàn)方法、處理和消除自相關(guān)性的方法，特別是DW檢驗(yàn)法，廣義差分法消除自相關(guān)性。難點(diǎn)：對(duì)模型產(chǎn)生的影響的數(shù)理基礎(chǔ)。6．多重共線性：了解多重共線性的基本含義；理解經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象中多重共線性的表現(xiàn)以及出現(xiàn)多重共線性的后果；掌握多重共線性的診斷方法、解決多重共線性的方法。教學(xué)重點(diǎn)：多重共線性的診斷方法；解決多重共線性的方法——逐步回歸法。難點(diǎn)：主成分回歸法。7．聯(lián)立方程模型：了解間接最小二乘法、二階段最小二乘法；理解聯(lián)立方程模型及其特點(diǎn)、聯(lián)立方程模型變量的類型；掌握模型識(shí)別的內(nèi)涵與識(shí)別準(zhǔn)則。教學(xué)重點(diǎn)：模型識(shí)別的內(nèi)涵與識(shí)別準(zhǔn)則。難點(diǎn)：關(guān)于聯(lián)立方程模型的數(shù)理基礎(chǔ)及線性代數(shù)基礎(chǔ)。8．幾個(gè)專題：了解滯后效應(yīng)與產(chǎn)生滯后效應(yīng)的原因；理解分布滯后模型及自回歸模型的估計(jì)；掌握虛擬變量的概念、設(shè)置方法及其應(yīng)用、格蘭杰因果檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)思路及應(yīng)用。教學(xué)重點(diǎn)：虛擬變量設(shè)置方法及其應(yīng)用、格蘭杰因果檢驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)思路及應(yīng)用。難點(diǎn)：分布滯后模型及自回歸模型的估計(jì)；時(shí)間序列平穩(wěn)性檢驗(yàn)——單位根檢驗(yàn)。三、學(xué)時(shí)分配表序號(hào)課程內(nèi)容課內(nèi)學(xué)時(shí)其中課內(nèi)研討學(xué)時(shí)課外學(xué)時(shí)1導(dǎo)論，經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)的特征及研究范圍362一元線性回歸模型92123多元線性回歸模型92124異方差性3165自相關(guān)性3166多重共線性6287聯(lián)立方程模型61108幾個(gè)專題9312合計(jì)481272四、課外學(xué)習(xí)要求本課程課外學(xué)習(xí)的主要方式包括課后作業(yè)、課外閱讀、課外小組研討等。學(xué)生在課外學(xué)習(xí)上花費(fèi)的時(shí)間應(yīng)是課內(nèi)學(xué)時(shí)數(shù)的2倍。課后作業(yè)應(yīng)在教學(xué)日歷中列出，課外閱讀的主要內(nèi)容是在第七項(xiàng)列出的教學(xué)參考資料及教師新發(fā)現(xiàn)的關(guān)于國內(nèi)外現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)問題的期刊、報(bào)告、網(wǎng)絡(luò)文獻(xiàn)等。五、教學(xué)方法采用研討教學(xué)與案例教學(xué)相結(jié)合的方式。本課程教學(xué)方式以理論知識(shí)講授為主，課堂討論和實(shí)例分析為輔；同時(shí)配以一定的案例分析。課堂討論的內(nèi)容將依據(jù)國內(nèi)外現(xiàn)實(shí)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象和經(jīng)濟(jì)問題作出調(diào)整。研討教學(xué)主要是：重要的概念、難于理解的主題。案例教學(xué)：重要方法應(yīng)用輔之以案例（用Eviews軟件），協(xié)助學(xué)生加深理解。其中，一元線性回歸模型案例研究（2課時(shí)），多元線性回歸模型（2課時(shí)），異方差性、自相關(guān)性、多重共線性（4課時(shí)），聯(lián)立方程模型及幾個(gè)專題案例分析（4課時(shí)）六、課程考核方法及要求1．考核方式：考試（√）；考查（）2．成績?cè)u(píng)定：計(jì)分制：百分制（√）；五級(jí)分制（）；兩級(jí)分制（）總評(píng)成績構(gòu)成：平時(shí)考核（20）％；中期考核（0）％；；實(shí)踐環(huán)節(jié)（20）％；期末考核（40）％平時(shí)成績構(gòu)成：考勤考紀(jì)（20）％；作業(yè)（50）％；其他（30）％七、建議教材及參考資料1.孫敬水，《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，清華大學(xué)出版社，2009年版。2.（美）古扎拉蒂，（美）波特著，張濤譯，《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)精要（第四版）》，機(jī)械工業(yè)出版社，2010年版。參考資料：1．（日）白砂堤津耶著、瞿強(qiáng)譯，《通過例題學(xué)習(xí)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》，中國人民大學(xué)出版社，2002年版。2．（美）伍德