2022初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)提分題庫(考點梳理)

2022初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)提分題庫(考點梳理)單選題（共80題）1、根據(jù)計量的結(jié)果．通過采取合適的手段來減少流動性風(fēng)險，從而將流動性風(fēng)險控制在銀行的可承受范圍內(nèi)的是流動性風(fēng)險（）。A.識別B.計量C.監(jiān)測D.控制【答案】D2、下列各項中，不屬于土地總登記準(zhǔn)備工作的是（）。A.組織準(zhǔn)備B.行政準(zhǔn)備C.公告準(zhǔn)備D.技術(shù)準(zhǔn)備【答案】C3、（2018年真題）關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)（）之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利和義務(wù)的事項安排。A.控股股東B.高級管理層C.關(guān)聯(lián)方D.董事會成員【答案】C4、采用基本指標(biāo)法的商業(yè)銀行所持有的操作風(fēng)險資本應(yīng)等于（）。A.前兩年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值B.前兩年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值C.前三年中各年正的總收入乘以一個固定比例加總后的平均值D.前三年中各年總收人乘以一個固定比例加總后的平均值【答案】C5、商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務(wù)和風(fēng)險管理信息系統(tǒng)具有高度的適用性、安全性和前瞻性，這是為了應(yīng)對商業(yè)銀行面臨的()。A.行業(yè)風(fēng)險B.客戶風(fēng)險C.競爭對手風(fēng)險D.技術(shù)風(fēng)險【答案】D6、下列關(guān)于風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.市場風(fēng)險具有明顯的非系統(tǒng)性風(fēng)險特征B.國際性商業(yè)銀行通常分散投資于多國金融、資本市場，以降低所承擔(dān)的風(fēng)險C.操作風(fēng)險指由于人為錯誤、技術(shù)缺陷或不利的外部事件所造成損失的風(fēng)險D.在商業(yè)銀行面臨的市場風(fēng)險中，利率風(fēng)險尤為重要【答案】A7、推動中國經(jīng)濟(jì)增長的主要力量是()。A.消費B.投資C.貿(mào)易D.財政收支【答案】B8、因供役地權(quán)利人依法解除地役權(quán)合同導(dǎo)致地役權(quán)消滅的，注銷登記申請人為（）。A.地役權(quán)人B.供役地權(quán)利人C.土地使用權(quán)人D.地役權(quán)人和供役地權(quán)利人【答案】B9、下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說法，不正確的是()。A.遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷B.遠(yuǎn)期利率合約是一項表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.遠(yuǎn)期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個月至1年D.債權(quán)人通過賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來的風(fēng)險【答案】B10、商業(yè)銀行通過財務(wù)報表分析來識別和評價的資產(chǎn)管理狀況，其內(nèi)容不包括()。A.資產(chǎn)質(zhì)量分析B.資產(chǎn)收益率分析C.資產(chǎn)組合分析D.資產(chǎn)流動性分析【答案】B11、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（）。A.100B.200C.300D.500【答案】C12、在影響操作風(fēng)險的因素中，交易／定價錯誤屬于內(nèi)部流程類的因素。它是指()。A.銀行結(jié)算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現(xiàn)了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產(chǎn)品定價D.與市場上同類金融產(chǎn)品不相匹配【答案】B13、往往被看作是核心存款的重要組成部分的是()。A.個人存款B.同業(yè)拆借C.公司存款D.分支機構(gòu)存款【答案】A14、連續(xù)三次投擲一枚硬幣的基本事件共有（）件。A.8B.7C.6D.3【答案】A15、假定銀行總體經(jīng)濟(jì)資本為C。有3個分配單元，對應(yīng)的非預(yù)期損失分別為CVaR1CVaR2CVaR3如果該商業(yè)銀行采用基于非預(yù)期損失占比的經(jīng)濟(jì)資本配置方法，則第3個單元對應(yīng)的經(jīng)濟(jì)資本為()。A.CVaR3B.C·CVaR3C.C·CVRa3÷(CVaR1+CVaR2+CVaR3)D.CVaR3÷(CVR1+CVaR2+CVaR3)【答案】C16、下列關(guān)于損失的說法正確的是（）。A.非預(yù)期損失是指利用統(tǒng)計分析方法計算出的對預(yù)期損失的偏離，是可以預(yù)見的較大損失B.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定時期內(nèi)損失的平均值（有時也采用中間值）C.災(zāi)難性損失是指沒有超出非預(yù)期損失的可能威脅到商業(yè)銀行安全性和流動性的重大損失D.預(yù)期損失是指商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展中基于歷史數(shù)據(jù)分析可以預(yù)見到的損失，通常為一定時期內(nèi)損失的累計值【答案】B17、資本充足率等于（）。A.(資本-扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險資本要求)B.(資本-扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)C.(資本+扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場風(fēng)險資本要求)D.(資本+扣除項)÷(信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)-12.5×市場風(fēng)險資本要求)【答案】B18、(?)是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理／決策機構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.風(fēng)險管理部門【答案】C19、商業(yè)銀行的最高風(fēng)險管理/決策機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A20、核心負(fù)債比例中核心負(fù)債的定義為()。A.距離到期日三個月以上(含三個月)的定期存款和發(fā)行債券，以及活期存款中的穩(wěn)定部分B.活期存款以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券C.活期存款的50％以及距到期日6個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券D.活期存款以及距到期日3個月以上(含)定期存款和發(fā)行債券【答案】A21、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險的表述中，錯誤的是（）。A.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報告不力等B.操作風(fēng)險廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個領(lǐng)域C.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險損失D.一起操作風(fēng)險損失事件僅對應(yīng)一種形態(tài)的損失【答案】D22、（2022年7月真題）商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L(fēng)險損失，風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進(jìn)行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進(jìn)而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.損失數(shù)據(jù)收集B.因果分析模型C.風(fēng)險與控制自我評估D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)【答案】B23、隨機變量X的概率分布表如下，則隨機變量x的期望值是()。A.3.15B.3.05C.3.00D.2.95【答案】A24、《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》規(guī)定，貸款撥備率基本標(biāo)準(zhǔn)為2．5％，撥備覆蓋率基本標(biāo)準(zhǔn)為（）。A.300％B.200％C.150％D.100％【答案】C25、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B26、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險管理的說法，錯誤的是()。A.戰(zhàn)略風(fēng)險能夠預(yù)先識別所有潛在風(fēng)險以及這些風(fēng)險之間的聯(lián)系B.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理最有效的方法是制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案C.戰(zhàn)略風(fēng)險涵蓋了商業(yè)銀行的發(fā)展愿景、戰(zhàn)略目標(biāo)以及當(dāng)前和未來的資源制約等方面D.商業(yè)銀行擴展信用卡發(fā)行范圍屬戰(zhàn)略風(fēng)險中的品牌風(fēng)險【答案】D27、（2018年真題）商業(yè)銀行發(fā)行的理財產(chǎn)品出現(xiàn)與國內(nèi)客戶訴訟糾紛的負(fù)面事件，并在網(wǎng)絡(luò)傳播，則商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險類型有（）。A.國別風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險B.國別風(fēng)險、法律風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險、法律風(fēng)險【答案】D28、下列指標(biāo)中屬于客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)的是（）。A.凈資產(chǎn)負(fù)債率B.流動比率C.管理層素質(zhì)D.現(xiàn)金比率【答案】C29、從保護(hù)存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)。銀行資本的核心功能是（）。A.穩(wěn)定流動性B.吸收損失C.維持市場信心D.承擔(dān)風(fēng)險【答案】B30、（2018年真題）巴塞爾協(xié)議Ⅲ顯著提高了資本充足率的監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)，通常情況下普通商業(yè)銀行的普通股充足率應(yīng)達(dá)到（），總資本充足率不得低于（）。A.1％；3.5％B.3.5％；1％C.7％；10.5％D.10.5％；7％【答案】C31、（）指的是風(fēng)險存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)的每一個環(huán)節(jié)，這種內(nèi)在的風(fēng)險特性決定了風(fēng)險管理必須體現(xiàn)為每一個員工的習(xí)慣行為，所有人員都應(yīng)該具有風(fēng)險管理的意識和自覺性。A.全球的風(fēng)險管理體系B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全程的風(fēng)險管理過程D.全員的風(fēng)險管理文化【答案】D32、()不是全面風(fēng)險管理模式的特征。A.全球的風(fēng)險管理體系B.全面的風(fēng)險管理范圍C.全程的風(fēng)險預(yù)測過程D.全新的風(fēng)險管理方法【答案】C33、通過流水作業(yè)方法、科學(xué)排序方法、網(wǎng)絡(luò)計劃方法、滾動計劃方法和電子計算機輔助進(jìn)度管理等控制項目進(jìn)度的方法屬于（）。A.行政方法B.經(jīng)濟(jì)方法C.管理技術(shù)方法D.其他方法【答案】C34、基于損失形態(tài)的分類，操作風(fēng)險損失可進(jìn)一步劃分為七類。其中“由于疏忽、事故或自然災(zāi)害等事件造成實物資產(chǎn)的直接毀壞和價值的減少”屬于（）。A.追索失敗B.資產(chǎn)損失C.賬面減值D.其他損失【答案】B35、調(diào)整中央銀行基準(zhǔn)利率是中國人民銀行采用的主要利率工具之一，以下()不屬于中央銀行基準(zhǔn)利率。A.再貸款利率B.存款準(zhǔn)備金利率C.超額存款準(zhǔn)備金利率D.金融機構(gòu)的法定存貸款利率【答案】D36、下列關(guān)于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務(wù)報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C37、假定目前市場上1年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為(?)。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B38、商品價格風(fēng)險中所述的商品不包括()。A.農(nóng)產(chǎn)品B.礦產(chǎn)品C.白銀D.黃金【答案】D39、市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D40、()是指銀行所持有的各類風(fēng)險性資產(chǎn)余額。A.風(fēng)險價值B.缺口C.市場價值D.敞口【答案】D41、風(fēng)險報告是商業(yè)銀行實施全面風(fēng)險管理的媒介。從類型上劃分，風(fēng)險報告通常分為綜合報告和專題報告，以下各項屬于綜合報告的是（）。A.重大風(fēng)險事項描述B.分類風(fēng)險狀況及變化原因分析C.發(fā)展趨勢及風(fēng)險因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對措施【答案】B42、商業(yè)銀行各級機構(gòu)應(yīng)按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別、評估、控制、審查和監(jiān)督管理。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的()。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應(yīng)性原則D.統(tǒng)籌性原則【答案】A43、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】C44、下列關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值的說法中，不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，通過自愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的當(dāng)前價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B45、下列選項中，(?)是指控制、管理機構(gòu)的一種機制或制度安排。A.風(fēng)險管理B.風(fēng)險控制C.公司治理D.風(fēng)險治理【答案】C46、（）是有效控制個人客戶信用風(fēng)險的重要工具。A.客戶信用評級B.客戶資信情況調(diào)查C.個人信用評分系統(tǒng)D.客戶資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查【答案】C47、下列行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)中，越低越好的是（）。A.行業(yè)盈虧系數(shù)B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率C.行業(yè)銷售利潤率D.行業(yè)資本積累率【答案】A48、經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的資本收益率(RAROC)的計算公式是（）。A.RAROC=(收益-預(yù)期損失）÷非預(yù)期損失B.RAROC=(收益-非預(yù)期損失）÷預(yù)期損失C.RAROC=(非預(yù)期損失-預(yù)期損失）÷收益D.RAROC=(預(yù)期損失-非預(yù)期損失）÷收益【答案】A49、（2020年真題）下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬簿頭寸的是（）。A.代客購匯100萬美元B.買入1億美元美國國債C.為對沖1000萬美元貸款的匯率風(fēng)險而持有的期貨合約D.買入10億元人民幣金融債【答案】C50、交易賬簿記錄的是銀行為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項目的風(fēng)險而持有的（??）。A.金融頭寸B.金融工具C.金融工具和商品頭寸D.商品頭寸【答案】C51、商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理部門采用回收現(xiàn)金流法，計算某個債項的違約損失率時，若該債項的回收總金額為1．5億元，回收總成本為0．65億元，違約風(fēng)險暴露為3億元，則該債項的違約損失率為（）。A.36.67％B.86.67％C.71.67％D.42.31％【答案】C52、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對信息系統(tǒng)的項目立項、開發(fā)、驗收、運行和維護(hù)實施有效管理，對于商業(yè)銀行系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)應(yīng)持有的態(tài)度是()。A.追求快速見效，只需考慮短期效果B.系統(tǒng)要大而全，使用國內(nèi)領(lǐng)先的信息設(shè)備C.從戰(zhàn)略高度評價經(jīng)營管理的需求，慎重對待系統(tǒng)設(shè)計、開發(fā)全過程D.系統(tǒng)越大越好，可以超越本行業(yè)的業(yè)務(wù)【答案】C53、（）是商業(yè)銀行實施市場風(fēng)險管理和計提市場風(fēng)險資本的前提和基礎(chǔ)。A.期權(quán)B.期貨C.資產(chǎn)管理D.賬戶劃分【答案】D54、操作風(fēng)險包括()，但不包括聲譽風(fēng)險和戰(zhàn)略風(fēng)險。A.效益風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.價值降低風(fēng)險【答案】C55、（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A56、良好的銀行公司治理應(yīng)具備五個方面的特征，其中不包括（）。A.銀行內(nèi)部有效的制衡關(guān)系和清晰的職責(zé)邊界B.完善的內(nèi)部控制和風(fēng)險管理體系C.科學(xué)的激勵約束機制D.與董事會價值相掛鉤的有效監(jiān)督考核機制【答案】D57、下列選項不是風(fēng)險評級應(yīng)當(dāng)遵循的條件的是(?)。A.全面性B.風(fēng)險性C.系統(tǒng)性D.持續(xù)性【答案】B58、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)、負(fù)債利率風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.當(dāng)市場利率上升時，銀行資產(chǎn)價值下降B.當(dāng)市場利率上升時，銀行負(fù)債價值上升C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險越大D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險越大【答案】B59、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的說法，正確的是（）。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.購買票面利率為3％的國債，當(dāng)期資金成本為2％，則該交易不存在利率風(fēng)險D.以3個月LIBOR為參照的浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險增加【答案】B60、對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制的市場風(fēng)險控制措施是()。A.止損限額B.特殊限額C.凈頭寸限額D.總頭寸限額【答案】C61、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運行而造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險成因是()。A.違反內(nèi)部流程B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】D62、對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時，商業(yè)銀行應(yīng)關(guān)注一些主要的風(fēng)險點，以下不屬于對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險分析時應(yīng)關(guān)注的是()。A.很少開具發(fā)票B.可能出現(xiàn)逃債現(xiàn)象C.產(chǎn)品多樣化D.經(jīng)不起原材料價格波動【答案】C63、下列各項對商業(yè)銀行風(fēng)險預(yù)警程序的順序描述，正確的是（）。A.風(fēng)險分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置→后評價B.風(fēng)險分析→后評價→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險處置C.信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置→后評價D.信用信息的收集和傳遞→后評價→風(fēng)險分析→風(fēng)險處置【答案】C64、核心存款指標(biāo)的計算公式為()。A.核心存款/總負(fù)債B.核心存款/總資產(chǎn)C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)【答案】B65、()承擔(dān)了風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測的重要職責(zé)，而各級風(fēng)險管理委員會承擔(dān)風(fēng)險控制決策的最終責(zé)任。A.董事會B.風(fēng)險管理部門C.監(jiān)事會D.財務(wù)控制部門【答案】B66、以下關(guān)于風(fēng)險分散的說法錯誤的是()A.授信對象單一B.分散投資增加交易成本C.風(fēng)險分散策略是有成本的D.通過多樣化投資分散并降低風(fēng)險【答案】A67、國內(nèi)商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽風(fēng)險管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.推行全面風(fēng)險管理理念C.確保各類主要風(fēng)險得到正確識別和優(yōu)先排序D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化【答案】D68、下列關(guān)于核心存款指標(biāo)的計算，正確的是()。A.核心存款÷凈資產(chǎn)B.核心存款÷總資產(chǎn)C.核心資產(chǎn)×總資產(chǎn)D.核心資產(chǎn)×凈資產(chǎn)【答案】B69、（2019年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債管理策略是：資產(chǎn)以中長期項目貸款為主，而負(fù)債以活期存款為主，則該銀行負(fù)債所面臨的最主要的市場風(fēng)險是（）。A.期權(quán)性風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.收益率曲線風(fēng)險【答案】C70、商業(yè)銀行過度依賴于掌握商業(yè)銀行大量技術(shù)和關(guān)鍵信息的外匯交易員，由此則可能帶來（）。A.聲譽風(fēng)險B.戰(zhàn)略風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.操作風(fēng)險【答案】D71、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項敘述正確的是()。A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力C.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱D.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】C72、基于()的風(fēng)險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個借款人，應(yīng)是全面的。A.風(fēng)險分散B.風(fēng)險補償C.風(fēng)險對沖D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】A73、在我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，藍(lán)色預(yù)警法側(cè)重于（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.層次分析法【答案】B74、從資金交易業(yè)務(wù)流程來看，資金交易業(yè)務(wù)可分為(?)。A.前臺管理、中臺交易、后臺結(jié)算B.前臺風(fēng)險管理、中臺結(jié)算、后臺交易C.前臺結(jié)算、中臺交易、后臺風(fēng)險管理D.前臺交易、中臺風(fēng)險管理、后臺結(jié)算【答案】D75、假設(shè)1年期即期利率為5%，1年后的1年遠(yuǎn)期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B76、商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進(jìn)行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程是指（）。A.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險評估B.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險識別C.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險控制D.新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險計量【答案】B77、下列不屬于金融風(fēng)險可能造成的損失的是()。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失【答案】D78、（2019年真題）商業(yè)銀行對市場風(fēng)險管理承擔(dān)最終責(zé)任的是（）。A.高級管理層B.風(fēng)險管理部門C.股東大會D.董事會【答案】D79、（2018年真題）商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價一次，則該資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)最主要面臨（）。A.期權(quán)性風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.重新定價風(fēng)險D.基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】D80、良好的風(fēng)險報告路徑應(yīng)采取的是（）。A.縱向報送B.橫向報送C.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的線性結(jié)構(gòu)D.縱向報送與橫向傳送相結(jié)合的矩陣式結(jié)構(gòu)【答案】D多選題（共35題）1、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織的公司治理準(zhǔn)則，治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)當(dāng)做到（）。A.有效的董事會應(yīng)清楚地界定自身和高級管理層的權(quán)力及主要責(zé)任，并在全行實行問責(zé)制B.維護(hù)股東的權(quán)利，確保小股東和外國股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇C.確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利D.保證及時準(zhǔn)確地披露與公司有關(guān)的任何重大問題的信息E.確保董事會對公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)管【答案】BCD2、下列做法可能導(dǎo)致商業(yè)銀行面臨較高流動性風(fēng)險的有（）。A.保持資產(chǎn)與負(fù)債幣種匹配B.將大量短期借款用于長期貸款C.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)D.以核心存款作為貸款的主要資金來源E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】BC3、銀行風(fēng)險監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測評價應(yīng)遵循的原則有（）。A.準(zhǔn)確性原則B.可比性原則C.及時性原則D.完整性原則E.法人并表原則【答案】ABC4、下列哪類人員不適合采用外部招聘的方式：（）。A.補充初級崗位B.獲取現(xiàn)有員工不具備的技術(shù)C.選拔高級職位D.獲得能夠提供新思想的員工【答案】C5、若土地上設(shè)有抵押權(quán)或其他權(quán)利，則作為該塊土地的負(fù)擔(dān)登記的登記制度是（）。A.契約登記制度B.權(quán)利登記制度C.我國的登記制度D.托倫斯登記制度【答案】D6、國家風(fēng)險主權(quán)評級的實質(zhì)是對中央政府作為債務(wù)人履行償債責(zé)任的意愿與能力的一種判斷。其作用主要體現(xiàn)在()。A.能夠反映該國的違約損失率水平B.決定一個國家違約風(fēng)險暴露的具體情況C.能夠影響一個國家國際資本的流向D.決定了主權(quán)國政府在國際金融市場上進(jìn)行融資的成本E.在很大程度上影響了這一個國家非主權(quán)實體在國際市場上進(jìn)行融資的成本【答案】CD7、室內(nèi)自動噴水滅火、消火栓系統(tǒng)安裝工程中，（）等系統(tǒng)組件，應(yīng)在管網(wǎng)沖洗后安裝，否則易在沖洗過程中導(dǎo)致?lián)p壞。A.水流指示器B.報警閥組C.節(jié)流減壓裝置D.水泵E.水箱【答案】ABC8、下列關(guān)于地上建筑物的行為中，不會涉及建設(shè)用地使用權(quán)轉(zhuǎn)移的是（）。A.買賣B.贈與C.坍塌D.交換【答案】C9、目前，我國銀行信貸管理一般實行()與貸款管理責(zé)任制相結(jié)合的制度，以切實防范、控制和化解貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險。A.審貸結(jié)合、集中審批B.審貸分離、分級審批C.審貸結(jié)合、分級審批D.集中授信管理、統(tǒng)一授權(quán)管理E.集中授權(quán)管理、統(tǒng)一授信管理【答案】B10、某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2010年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔(dān)保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔(dān)保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析正確的有()。A.該企業(yè)集團(tuán)對AB.C三家公司均形成控制關(guān)系BA.BC公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)D.銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財務(wù)報表的真實性E.銀行L應(yīng)根據(jù)A.B.C三家公司自身風(fēng)險狀況分別授信【答案】BCD11、違約概率和不良貸款率是兩個概念，關(guān)于違約和不良兩者關(guān)系的說法，正確的有（）。A.違約是針對客戶的，不良是針對款項的B.一般來說，不良貸款率高于違約概率C.違約借款人的正常資產(chǎn)容易變成不良資產(chǎn)D.不良是違約的判斷標(biāo)準(zhǔn)E.違約概率和不良貸款率都是關(guān)于信用風(fēng)險的主要指標(biāo)【答案】ABC12、市場準(zhǔn)入的主要目標(biāo)有（）。A.保證注冊銀行具有良好品質(zhì)，防止不穩(wěn)定機構(gòu)進(jìn)人銀行體系B.增進(jìn)市場信心C.增進(jìn)公眾對現(xiàn)代金融的了解D.維護(hù)銀行市場秩序E.保護(hù)存款者利益【答案】AD13、風(fēng)險限額的作用有（）。A.控制最低風(fēng)險水平B.控制最高風(fēng)險水平C.控制風(fēng)險偏好D.提供風(fēng)險參考基準(zhǔn)E.滿足監(jiān)管要求【答案】BD14、關(guān)于宅基地的處分限制，下列說法錯誤的是（）。A.根據(jù)《土地管理法》的規(guī)定，轉(zhuǎn)讓、出租住宅的，不得再申請宅基地B.權(quán)利人轉(zhuǎn)讓房屋及其宅基地使用權(quán)的，應(yīng)當(dāng)將房屋及宅基地使用權(quán)轉(zhuǎn)讓給集體經(jīng)濟(jì)組織內(nèi)符合建房申請宅基地條件的成員C.宅基地使用權(quán)人對宅基地的占有、使用僅限于居住之用途D.農(nóng)村村民一戶只能擁有一處宅基地【答案】C15、《巴塞爾新資本協(xié)議》對法律風(fēng)險的定義做了一個嘗試性的規(guī)定：“包括但不限于因()而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口?！盇.監(jiān)管措施B.解決民事爭議C.解決商事爭議D.管理體系E.制度建設(shè)【答案】ABC16、關(guān)于銀行利率風(fēng)險，下列說法不正確的有()。A.如果銀行利息收入和利息支出所依據(jù)的基準(zhǔn)利率變動不一致，則存在利率風(fēng)險B.如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險C.如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風(fēng)險D.如果銀行利息收入和利息支出依據(jù)相同的基準(zhǔn)利率，該利率波動劇烈，則存在基準(zhǔn)風(fēng)險E.如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在基準(zhǔn)風(fēng)險【答案】AD17、下列關(guān)于外部審計的說法，正確的有()。A.外部審計已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補充B.外部審計沒有獨立權(quán)C.銀行與外部審計師是委托與被委托的關(guān)系D.外部審計有權(quán)檢查被審計單位的會計憑證、會計賬簿、會計報表E.加強外部審計，會增加監(jiān)管成本【答案】ACD18、下列商業(yè)銀行的風(fēng)險事件中，應(yīng)當(dāng)歸屬于操作風(fēng)險類別的有（）。A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失B.營業(yè)場所及設(shè)施因地震徹底損毀C.財務(wù)部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務(wù)報告，受到監(jiān)管機構(gòu)處罰D.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導(dǎo)致大量客戶信息被竊E.理財業(yè)務(wù)人員因向客戶做出誤導(dǎo)性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應(yīng)賠償【答案】ABCD19、專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮的因素包括與借款人有關(guān)的因素以及與市場有關(guān)的因素。下列各項中，與市場有關(guān)的因素包括（）。A.收益波動性B.經(jīng)濟(jì)周期C.宏觀經(jīng)濟(jì)政策D.利率水平E.杠桿【答案】BCD20、下列關(guān)于行業(yè)財務(wù)風(fēng)險分析指標(biāo)的說法，不正確的有()。A.行業(yè)盈虧系數(shù)越低，說明行業(yè)風(fēng)險越大B.行業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率越高，說明行業(yè)產(chǎn)品供不應(yīng)求C.行業(yè)資本積累率越低，說明行業(yè)發(fā)展?jié)摿υ胶肈.行業(yè)銷售利潤率是衡量行業(yè)盈利能力最重要的指標(biāo)E.行業(yè)勞動生產(chǎn)率在一定程度上反映出行業(yè)間的相對技術(shù)水平【答案】ACD21、室內(nèi)雨水管安裝完畢后，做灌水試驗，灌水高度必須灌至每根立管最上部的雨水斗為止，灌水試驗持續(xù)（），不滲漏為合格。A.30minB.1hC.2hD.24h【答案】B22、如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱，一方面居民大量提取存款買房，另一方面地產(chǎn)企業(yè)和個人向銀行借款，這種情況下，如果由于房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下降，大量個人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險包括（）。A.國家風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.信用風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.操作風(fēng)險【答案】BC23、屬于間接成本是（）。A.人工費B.材料費C.交通費D.施工機械使用費【答案】C24、關(guān)于違約的說法中，正確的有()。A.目前我國商業(yè)銀行業(yè)內(nèi)存在統(tǒng)一的違約定義B.違約定義是《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評級法的最重要定義C.違約定義是估計