計量經(jīng)濟學(xué)小組作業(yè)

Y代表GPIX1GDPX2CPIX3X5代表籌資

????=??0+??1??1+??2??2+??3??3+本文收集了我國1992-2016（GPI指數(shù)）及相關(guān)因素（GDP國內(nèi)生產(chǎn)總值、CPI幣(M1)供應(yīng)量籌資額標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)）GPI指數(shù)（上證綜合指數(shù)收GDP內(nèi)生產(chǎn)CPI居民消費價格指數(shù)（上年 (M1)應(yīng)量億（標(biāo)準(zhǔn)普爾年542年1456年15年459年48年61年331年45年536-年384年5年93年26年6年42年13年19年7年1年7年8年4年年5年4注：以上數(shù)據(jù)來自1992-2016年中計年 圖1被解釋變量與解釋變量的相關(guān)關(guān)存性相關(guān)關(guān)系為此可建立如下GDP國字、貨幣(M1)供應(yīng)量、籌資額、標(biāo)準(zhǔn)普

????=??1??2??2????3??3??????，

+

2∑∑????=??1+??2??2??+??3??3??+其中，e??1、??2、??3分別為總體?????=??1+??2??2??+

??2?2??33????2?2??3?3 ∑??????2??)(∑??2)?(∑??????3??)(∑ =??=??????=???????? ???

(∑??2)(∑??2)?(∑

3

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Eviews1CC30---00R-0AdjustedR-0S.E.of5Sumsquared5Log-1 01最小二乘法回歸結(jié)Y= +-26. *X2-7.84619338963e- 0.292156115466*X5+0.475007236727*X60.97（1.32（-0.92（（-R2=0.815DW=2.891F=13.230?當(dāng)R^2越接近1自變量個數(shù)的增加將影響到因變量中被估R^2^=0.754接近于2)（F）F=13.230??(6-1,25-6=2.74表明模型線性關(guān)系顯著，或解釋變量GDP

1.332<????/2(25-GDPYCPIX2T0.928<????/2(25-1.961<????/2(25-1.213<????/2(25-表明貨幣(M1YX5T表明籌資額對Y有顯著影響。表2關(guān)系，以及因間的相關(guān)程度，利用COR（表2），立一元回歸模型。根據(jù)理論分析籌資，

關(guān)系數(shù)檢驗也表明籌資額應(yīng)與GPI指，????，（0-0-6E-0---00-0--9E----表3優(yōu)模型為Y=F(??5??3??6)

如圖2R-AdjustedR-S.E.ofregressionSumsquaredresidLoglikelihood圖Y= +-9.60597741146e-06*X3+1.22213247663*X6R2=0.792DW=2.619F=26.616判定系數(shù)：R^2=0.7921，F(xiàn)=26.616,大于臨界值3.05,其P值也明顯小于0.05

GPIY3.177>????/2(25-此時0≤DW4①D.W.=0（??=1），③D.W.=2（??=0），即不存在自相關(guān)性。D.W.04∑??(?????

∑DW ≈2(1??)，其中∑

??=1????

??= ∑∑

????

D.W.分布表，得到臨界值????和????按照下列準(zhǔn)則D.W.值以判斷模型的 關(guān)性狀態(tài)

???=??1（1??）1得下限值dL=0.756,上限值dU=1.645,1

???=???+?????+

2 DW=2.618603落于4-dU=2.3464-=2.877之間所以無法判斷是否存在自相關(guān)接下來通過廣義差分法進行模型修????=??1+??2????+ AR（1）過程：????=???????1+????,?1≤??≤式中，??OLS?????1=??1??2?????1?????1(2)

OLSYX的第一1???=??1√1?11???=??1√1?125個，。???=???+?????+?????+?????+?????????1=????1+????2?????1+???????1

2

3

4

5

其中，???=???

,???=

?

（???

）=??（1???）

???=????2???????2?1,???=????4?

??

? ）+

???=????6???????6?1,???=??1(1?

令???=???

,???=

?

.

- R- AdjustedR- S.E.of Sumsquared Log - Prob(F- 圖Y=- + t=（-0.162）（7.012）（-R2

當(dāng)n=25k=3時，得下限值dL=0.756,接下里我們對修正后的模型進行異方差檢驗。RESID(-RESID(-

圖

??=??1(??)+??2(??)+

=

)+

最小二乘法就是對原模型進行

然后采用OLS方法估計其參數(shù)。????=??1+??2????+（1）如果var(????)=??2，且????已知，則可以

+通過多篇研究，權(quán)數(shù)為W1=1/abs(resid)和權(quán)數(shù)為W2＝1/RESID^2的R-AdjustedR-S.E.ofregressionDurbin-WatsonstatY=7.80230275315+0.269847067243*X5-6.43639711232e-06*X3+1. R2 財政赤字每增加1單位，指數(shù)就會減

內(nèi)生產(chǎn)值DP與數(shù)呈負(fù)DP定性作經(jīng)濟雨表的指數(shù)漲跌，是和經(jīng)結(jié)構(gòu)的定性有。居民消費指數(shù)CPI與指數(shù)呈正相臺與力度和通貨膨脹對市場有著很大的關(guān)系。CPI一定程度上反映著通貨膨脹的情況。一般來說，CPI的高低直接影響著國此可以看出，政策因素對的影響是很大貨幣供給量(M1)與指數(shù)呈正相關(guān)制對產(chǎn)生影響。貨幣供應(yīng)量的增加使得標(biāo)準(zhǔn)普爾指數(shù)與指數(shù)呈正相關(guān)關(guān)系。說明我國的狀況和國