金融工程07期權(quán)的希臘字母38P(可編輯)_第1頁(yè)
金融工程07期權(quán)的希臘字母38P(可編輯)_第2頁(yè)
金融工程07期權(quán)的希臘字母38P(可編輯)_第3頁(yè)
金融工程07期權(quán)的希臘字母38P(可編輯)_第4頁(yè)
金融工程07期權(quán)的希臘字母38P(可編輯)_第5頁(yè)
已閱讀5頁(yè)，還剩1頁(yè)未讀， 繼續(xù)免費(fèi)閱讀

下載本文檔

版權(quán)說(shuō)明：本文檔由用戶(hù)提供并上傳，收益歸屬內(nèi)容提供方，若內(nèi)容存在侵權(quán)，請(qǐng)進(jìn)行舉報(bào)或認(rèn)領(lǐng)

文檔簡(jiǎn)介

DeltaThetaGammaVegaRhoPortfolio的風(fēng)險(xiǎn)，用于期權(quán)頭寸的風(fēng)險(xiǎn)管理期權(quán)做市商定因素包括股價(jià)、到期時(shí)間、波動(dòng)率、無(wú)風(fēng)格，其中易變的因素有四個(gè):股價(jià):Delta,Gamma到期時(shí)股價(jià)呈隨機(jī)波動(dòng)不同，距離到期的時(shí)間是一個(gè)完全a產(chǎn)價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)股票投資組合復(fù)制標(biāo)的資產(chǎn)+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)股指期貨+無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)投資險(xiǎn)資產(chǎn)頭寸:在一定條件下，復(fù)制賣(mài)權(quán)的投資組合是動(dòng)態(tài)復(fù)制技術(shù)曲線表示賣(mài)權(quán)與標(biāo)的股票價(jià)格的關(guān)系切頭寸投資組合保險(xiǎn)(股票+賣(mài)權(quán))包含兩個(gè)頭寸股票頭在投資組合基礎(chǔ)上“覆蓋”股指期貨頭寸提供保險(xiǎn)指數(shù)股本平衡的頻率越低在股市出現(xiàn)極端行保險(xiǎn)的效果將大打折扣股票、股指期貨交易困難組合不是股于權(quán)解,,31003.42(0.16)風(fēng)0.39(0.43)(32.49)42.8810.39TSpdelta凈風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)凈流量37510.39(0.43)20.57(23.56)

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無(wú)特殊說(shuō)明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請(qǐng)下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請(qǐng)聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶(hù)所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容里面會(huì)有圖紙預(yù)覽，若沒(méi)有圖紙預(yù)覽就沒(méi)有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫(kù)網(wǎng)僅提供信息存儲(chǔ)空間，僅對(duì)用戶(hù)上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護(hù)處理，對(duì)用戶(hù)上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯，并不能對(duì)任何下載內(nèi)容負(fù)責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準(zhǔn)確性、安全性和完整性, 同時(shí)也不承擔(dān)用戶(hù)因使用這些下載資源對(duì)自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評(píng)論

0/150

提交評(píng)論