計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)題庫(kù)1．判定系數(shù)R2的大小不受回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。（）2．當(dāng)存在自相關(guān)時(shí)，OLS估計(jì)量是有偏的并且也是無(wú)效的。（）3．隨機(jī)誤差項(xiàng)和殘差項(xiàng)是一回事。（）4.整個(gè)多元回歸模型在統(tǒng)計(jì)上是顯著的意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（）5.在存在異方差情況下，常用的OLS法總是高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。（）6.異方差問(wèn)題總是存在于橫截面數(shù)據(jù)中，而自相關(guān)則總是存在于時(shí)間序列數(shù)據(jù)中。（）7.。（）8.如果零假設(shè)H0：B2=0，在顯著性水平5%下不被拒絕，則認(rèn)為B2一定是0。（）9.杜賓—瓦爾森檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)出任何形式的自相關(guān)。（）10.內(nèi)生變量的滯后值仍然是內(nèi)生變量。（）1．如果簡(jiǎn)單相關(guān)系數(shù)檢測(cè)法證明多元回歸模型的解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則可以判斷解釋變量間不存在多重共線性。（）2．判定系數(shù)的大小不受到回歸模型中所包含的解釋變量個(gè)數(shù)的影響。（）3．給定顯著性水平a及自由度，若計(jì)算得到的t值超過(guò)臨界的t值，我們將接受零假設(shè)（）4.多重共線性是一種隨機(jī)誤差現(xiàn)象。（）5.利用OLS法求得的樣本回歸直線通過(guò)樣本均值點(diǎn)。（）6.回歸分析用來(lái)處理一個(gè)因變量與另一個(gè)或多個(gè)自變量之間的因果關(guān)系。（）7.擬合優(yōu)度R2的值越大，說(shuō)明樣本回歸模型對(duì)總體回歸模型的代表性越強(qiáng)。（）8.隨機(jī)變量的條件均值與非條件均值是一回事。（）9.對(duì)于多元回歸模型，如果聯(lián)合檢驗(yàn)結(jié)果是統(tǒng)計(jì)顯著的則意味著模型中任何一個(gè)單獨(dú)的變量均是統(tǒng)計(jì)顯著的。（）10.如果回歸模型違背了同方差假定，最小二乘估計(jì)量是有偏無(wú)效的。（）一、單項(xiàng)選擇題（每小題1分）1．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是下列哪門學(xué)科的分支學(xué)科（C）。A．統(tǒng)計(jì)學(xué)B．?dāng)?shù)學(xué)C．經(jīng)濟(jì)學(xué)D．?dāng)?shù)理統(tǒng)計(jì)學(xué)2．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)成為一門獨(dú)立學(xué)科的標(biāo)志是（B）。A．1930年世界計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)成立B．1933年《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)》會(huì)刊出版C．1969年諾貝爾經(jīng)濟(jì)學(xué)獎(jiǎng)設(shè)立D．1926年計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（Economics）一詞構(gòu)造出來(lái)3．外生變量和滯后變量統(tǒng)稱為（D）。A．控制變量B．解釋變量C．被解釋變量D．前定變量4．橫截面數(shù)據(jù)是指（A）。A．同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)B．同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)C．同一時(shí)點(diǎn)上相同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)D．同一時(shí)點(diǎn)上不同統(tǒng)計(jì)單位不同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)5．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)，同一統(tǒng)計(jì)單位按時(shí)間順序記錄形成的數(shù)據(jù)列是（C）。A．時(shí)期數(shù)據(jù)B．混合數(shù)據(jù)C．時(shí)間序列數(shù)據(jù)D．橫截面數(shù)據(jù)7．描述微觀主體經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的變量關(guān)系的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型是（A）。A．微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型B．宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型C．理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型8．經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型的被解釋變量一定是（C）。A．控制變量B．政策變量C．內(nèi)生變量D．外生變量10．經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析工作的基本步驟是（A）。A．設(shè)定理論模型→收集樣本資料→估計(jì)模型參數(shù)→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ虰．設(shè)定模型→估計(jì)參數(shù)→檢驗(yàn)?zāi)Ｐ汀鷳?yīng)用模型C．個(gè)體設(shè)計(jì)→總體估計(jì)→估計(jì)模型→應(yīng)用模型D．確定模型導(dǎo)向→確定變量及方程式→估計(jì)模型→應(yīng)用模型11．將內(nèi)生變量的前期值作解釋變量，這樣的變量稱為（D）。A．虛擬變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量12．（B）是具有一定概率分布的隨機(jī)變量，它的數(shù)值由模型本身決定。A．外生變量B．內(nèi)生變量C．前定變量D．滯后變量13．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）。A．橫截面數(shù)據(jù)B．時(shí)間序列數(shù)據(jù)C．修勻數(shù)據(jù)D．原始數(shù)據(jù)14．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的基本應(yīng)用領(lǐng)域有（A）。A．結(jié)構(gòu)分析、經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、政策評(píng)價(jià)B．彈性分析、乘數(shù)分析、政策模擬C．消費(fèi)需求分析、生產(chǎn)技術(shù)分析、D．季度分析、年度分析、中長(zhǎng)期分析15．變量之間的關(guān)系可以分為兩大類，它們是（A）。A．函數(shù)關(guān)系與相關(guān)關(guān)系B．線性相關(guān)關(guān)系和非線性相關(guān)關(guān)系C．正相關(guān)關(guān)系和負(fù)相關(guān)關(guān)系D．簡(jiǎn)單相關(guān)關(guān)系和復(fù)雜相關(guān)關(guān)系16．相關(guān)關(guān)系是指（D）。A．變量間的非獨(dú)立關(guān)系B．變量間的因果關(guān)系C．變量間的函數(shù)關(guān)系D．變量間不確定性的依存關(guān)系17．進(jìn)行相關(guān)分析時(shí)的兩個(gè)變量（A）。A．都是隨機(jī)變量B．都不是隨機(jī)變量C．一個(gè)是隨機(jī)變量，一個(gè)不是隨機(jī)變量D．隨機(jī)的或非隨機(jī)都可以18．表示x和y之間真實(shí)線性關(guān)系的是（C）。A．B．C．D．19．參數(shù)的估計(jì)量具備有效性是指（B）。A．B．C．D．21．設(shè)樣本回歸模型為，則普通最小二乘法確定的的公式中，錯(cuò)誤的是（D）。A．B．C．D．22．對(duì)于，以表示估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，r表示相關(guān)系數(shù)，則有（D）。A．B．C．D．23．產(chǎn)量（X，臺(tái)）與單位產(chǎn)品成本（Y，元/臺(tái)）之間的回歸方程為，這說(shuō)明（D）。A．產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本增加356元B．產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本減少1.5元C．產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均增加356元D．產(chǎn)量每增加一臺(tái)，單位產(chǎn)品成本平均減少1.5元24．在總體回歸直線中，表示（B）。A．當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y增加個(gè)單位B．當(dāng)X增加一個(gè)單位時(shí)，Y平均增加個(gè)單位C．當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X增加個(gè)單位D．當(dāng)Y增加一個(gè)單位時(shí)，X平均增加個(gè)單位25．對(duì)回歸模型進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，通常假定服從（C）。A．B．C．D．26．以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示回歸估計(jì)值，則普通最小二乘法估計(jì)參數(shù)的準(zhǔn)則是使（D）。A．B．C．D．27．設(shè)Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則下列哪項(xiàng)成立（D）。A．B．C．D．29．以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，則用OLS得到的樣本回歸直線滿足（A）。A．B．C．D．30．用一組有30個(gè)觀測(cè)值的樣本估計(jì)模型，在0.05的顯著性水平下對(duì)的顯著性作t檢驗(yàn)，則顯著地不等于零的條件是其統(tǒng)計(jì)量t大于（D）。A．t0.05(30)B．t0.025(30)C．t0.05(28)D．t0.025(28)31．已知某一直線回歸方程的判定系數(shù)為0.64，則解釋變量與被解釋變量間的線性相關(guān)系數(shù)為（B）。A．0.64B．0.8C．0.4D．0.3232．相關(guān)系數(shù)r的取值范圍是（D）。A．r≤-1B．r≥1C．0≤r≤1D．－1≤r≤134．某一特定的X水平上，總體Y分布的離散度越大，即σ2越大，則（A）。A．預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，精度越低B．預(yù)測(cè)區(qū)間越寬，預(yù)測(cè)誤差越小C預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，精度越高D．預(yù)測(cè)區(qū)間越窄，預(yù)測(cè)誤差越大36．根據(jù)決定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2＝1時(shí)，有（D）。A．F＝1B．F＝-1C．F＝0D．F＝∞37．在C—D生產(chǎn)函數(shù)中，（A）。A.和是彈性B.A和是彈性C.A和是彈性D.A是彈性39．在二元線性回歸模型中，表示（A）。A．當(dāng)X2不變時(shí)，X1每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。B．當(dāng)X1不變時(shí)，X2每變動(dòng)一個(gè)單位Y的平均變動(dòng)。C．當(dāng)X1和X2都保持不變時(shí)，Y的平均變動(dòng)。D．當(dāng)X1和X2都變動(dòng)一個(gè)單位時(shí)，Y的平均變動(dòng)。40．在雙對(duì)數(shù)模型中，的含義是（D）。A．Y關(guān)于X的增長(zhǎng)量B．Y關(guān)于X的增長(zhǎng)速度C．Y關(guān)于X的邊際傾向D．Y關(guān)于X的彈性41．根據(jù)樣本資料已估計(jì)得出人均消費(fèi)支出Y對(duì)人均收入X的回歸模型為，這表明人均收入每增加1％，人均消費(fèi)支出將增加（C）。A．2％B．0.2％C．0.75％D．7.5％43．根據(jù)判定系數(shù)R2與F統(tǒng)計(jì)量的關(guān)系可知，當(dāng)R2=1時(shí)有（C）。A.F=1

B.F=－1

C.F=∞

D.F=045．在具體的模型中，被認(rèn)為是具有一定概率分布的隨機(jī)變量是（A）。A.內(nèi)生變量B.外生變量C.虛擬變量D.前定變量47．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中的被解釋變量一定是（C）。A．控制變量B．政策變量C．內(nèi)生變量D．外生變量48.在由的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算得多重決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的多重決定系數(shù)為（D）A.0.8603B.0.8389C.0.8655D.0.832749.下列樣本模型中，哪一個(gè)模型通常是無(wú)效的（B）A.（消費(fèi)）=500+0.8（收入）B.（商品需求）=10+0.8（收入）+0.9（價(jià)格）C.（商品供給）=20+0.75（價(jià)格）D.（產(chǎn)出量）=0.65（勞動(dòng)）（資本）51.模型中，的實(shí)際含義是（B）A.關(guān)于的彈性B.關(guān)于的彈性C.關(guān)于的邊際傾向D.關(guān)于的邊際傾向52．在多元線性回歸模型中，若某個(gè)解釋變量對(duì)其余解釋變量的判定系數(shù)接近于１，則表明模型中存在（C）A.異方差性B.序列相關(guān)C.多重共線性D.高擬合優(yōu)度53.線性回歸模型中，檢驗(yàn)時(shí)，所用的統(tǒng)計(jì)量服從(C)A.t(n-k+1)B.t(n-k-2)C.t(n-k-1)D.t(n-k+2)54.調(diào)整的判定系數(shù)與多重判定系數(shù)之間有如下關(guān)系(D)A.B.C.D.56．在多元線性回歸模型中對(duì)樣本容量的基本要求是(k為解釋變量個(gè)數(shù))：（C）An≥k+1Bn<k+1Cn≥30或n≥3（k+1）Dn≥3058.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（C）。A．X的絕對(duì)量變化，引起Y的絕對(duì)量變化B．Y關(guān)于X的邊際變化C．X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化

D．Y關(guān)于X的彈性59.半對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（A）。A.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率B.Y關(guān)于X的彈性C.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化

D.Y關(guān)于X的邊際變化60.雙對(duì)數(shù)模型中，參數(shù)的含義是（D）。A.X的相對(duì)變化，引起Y的期望值絕對(duì)量變化

B.Y關(guān)于X的邊際變化C.X的絕對(duì)量發(fā)生一定變動(dòng)時(shí)，引起因變量Y的相對(duì)變化率

D.Y關(guān)于X的彈性

61.Goldfeld-Quandt方法用于檢驗(yàn)（A）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性63.White檢驗(yàn)方法主要用于檢驗(yàn)（A）A.異方差性

B.自相關(guān)性C.隨機(jī)解釋變量

D.多重共線性65.下列哪種方法不是檢驗(yàn)異方差的方法（D）A.戈德菲爾特——匡特檢驗(yàn)B.懷特檢驗(yàn)C.戈里瑟檢驗(yàn)D.方差膨脹因子檢驗(yàn)66.當(dāng)存在異方差現(xiàn)象時(shí)，估計(jì)模型參數(shù)的適當(dāng)方法是（A）A.加權(quán)最小二乘法B.工具變量法C.廣義差分法D.使用非樣本先驗(yàn)信息67.加權(quán)最小二乘法克服異方差的主要原理是通過(guò)賦予不同觀測(cè)點(diǎn)以不同的權(quán)數(shù)，從而提高估計(jì)精度，即（B）A.重視大誤差的作用，輕視小誤差的作用B.重視小誤差的作用，輕視大誤差的作用C.重視小誤差和大誤差的作用D.輕視小誤差和大誤差的作用70.設(shè)回歸模型為，其中，則的最有效估計(jì)量為（C）A.B.C.D.72．DW檢驗(yàn)的零假設(shè)是（ρ為隨機(jī)誤差項(xiàng)的一階相關(guān)系數(shù)）（B）。A．DW＝0B．ρ＝0C．DW＝1D．ρ＝175．當(dāng)DW＝4時(shí)，說(shuō)明（D）。A．不存在序列相關(guān)B．不能判斷是否存在一階自相關(guān)C．存在完全的正的一階自相關(guān)D．存在完全的負(fù)的一階自相關(guān)76．根據(jù)20個(gè)觀測(cè)值估計(jì)的結(jié)果，一元線性回歸模型的DW＝2.3。在樣本容量n=20,解釋變量k=1，顯著性水平為0.05時(shí)，查得dl=1,du=1.41,則可以決斷（A）。A．不存在一階自相關(guān)B．存在正的一階自相關(guān)C．存在負(fù)的一階自D．無(wú)法確定77．當(dāng)模型存在序列相關(guān)現(xiàn)象時(shí)，適宜的參數(shù)估計(jì)方法是（C）。A．加權(quán)最小二乘法B．間接最小二乘法C．廣義差分法D．工具變量法78．對(duì)于原模型yt=b0+b1xt+ut，廣義差分模型是指（D）。81．根據(jù)一個(gè)n=30的樣本估計(jì)后計(jì)算得DW＝1.4，已知在5%的置信度下，dl=1.35,du=1.49,則認(rèn)為原模型（D）。A．存在正的一階自相關(guān)B．存在負(fù)的一階自相關(guān)C．不存在一階自相關(guān)D．無(wú)法判斷是否存在一階自相關(guān)。83．同一統(tǒng)計(jì)指標(biāo)按時(shí)間順序記錄的數(shù)據(jù)列稱為（B）。A.橫截面數(shù)據(jù)B.時(shí)間序列數(shù)據(jù)C.修勻數(shù)據(jù)D.原始數(shù)據(jù)84．當(dāng)模型存在嚴(yán)重的多重共線性時(shí)，OLS估計(jì)量將不具備（D）A．線性B．無(wú)偏性C．有效性D．一致性二、多項(xiàng)選擇題（每小題2分）1．計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是以下哪些學(xué)科相結(jié)合的綜合性學(xué)科（ADE）。A．統(tǒng)計(jì)學(xué)B．?dāng)?shù)理經(jīng)濟(jì)學(xué)C．經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)D．?dāng)?shù)學(xué)E．經(jīng)濟(jì)學(xué)2．從內(nèi)容角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（AC）。A．理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B．狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D．廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E．金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)3．從學(xué)科角度看，計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)可分為（BD）。A．理論計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)B．狹義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)C．應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)D．廣義計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)E．金融計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)4．從變量的因果關(guān)系看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（AB）。A．解釋變量B．被解釋變量C．內(nèi)生變量D．外生變量E．控制變量5．從變量的性質(zhì)看，經(jīng)濟(jì)變量可分為（CD）。A．解釋變量B．被解釋變量C．內(nèi)生變量D．外生變量E．控制變量6．使用時(shí)序數(shù)據(jù)進(jìn)行經(jīng)濟(jì)計(jì)量分析時(shí)，要求指標(biāo)統(tǒng)計(jì)的（ABCDE）。A．對(duì)象及范圍可比B．時(shí)間可比C．口徑可比D．計(jì)算方法可比E．內(nèi)容可比10．計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的應(yīng)用在于（ABCD）。A．結(jié)構(gòu)分析B．經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)C．政策評(píng)價(jià)D．檢驗(yàn)和發(fā)展經(jīng)濟(jì)理論E．設(shè)定和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ?1．下列哪些變量屬于前定變量(CD)。A．內(nèi)生變量B．隨機(jī)變量C．滯后變量D．外生變量E．工具變量12．經(jīng)濟(jì)參數(shù)的分為兩大類，下面哪些屬于外生參數(shù)(ABCD)。A．折舊率B．稅率C．利息率D．憑經(jīng)驗(yàn)估計(jì)的參數(shù)E．運(yùn)用統(tǒng)計(jì)方法估計(jì)得到的參數(shù)13．在一個(gè)經(jīng)濟(jì)計(jì)量模型中，可作為解釋變量的有(BCDE)。A．內(nèi)生變量B．控制變量C．政策變量D．滯后變量E．外生變量14．對(duì)于經(jīng)典線性回歸模型，各回歸系數(shù)的普通最小二乘法估計(jì)量具有的優(yōu)良特性有(ABE)。A．無(wú)偏性B．有效性C．一致性D．確定性E．線性特性15．指出下列哪些現(xiàn)象是相關(guān)關(guān)系（ACD）。A．家庭消費(fèi)支出與收入B．商品銷售額與銷售量、銷售價(jià)格C．物價(jià)水平與商品需求量D．小麥高產(chǎn)與施肥量E．學(xué)習(xí)成績(jī)總分與各門課程分?jǐn)?shù)16．一元線性回歸模型的經(jīng)典假設(shè)包括（ABCDE）。A．B．C．D．E．17．以Y表示實(shí)際觀測(cè)值，表示OLS估計(jì)回歸值，e表示殘差，則回歸直線滿足（ABE）。A．B．C．D．E．18．表示OLS估計(jì)回歸值，u表示隨機(jī)誤差項(xiàng)，e表示殘差。如果Y與X為線性相關(guān)關(guān)系，則下列哪些是正確的（AC）。A．B．C．D．E．20．回歸分析中估計(jì)回歸參數(shù)的方法主要有（CDE）。A．相關(guān)系數(shù)法B．方差分析法C．最小二乘估計(jì)法D．極大似然法E．矩估計(jì)法21．用OLS法估計(jì)模型的參數(shù)，要使參數(shù)估計(jì)量為最佳線性無(wú)偏估計(jì)量，則要求（ABCDE）。A．B．C．D．服從正態(tài)分布E．X為非隨機(jī)變量，與隨機(jī)誤差項(xiàng)不相關(guān)。23．普通最小二乘估計(jì)的直線具有以下特性（ABDE）。A．通過(guò)樣本均值點(diǎn)B．C．D．E．24．由回歸直線估計(jì)出來(lái)的值（ADE）。A．是一組估計(jì)值．B．是一組平均值C．是一個(gè)幾何級(jí)數(shù)D．可能等于實(shí)際值YE．與實(shí)際值Y的離差之和等于零25．反映回歸直線擬合優(yōu)度的指標(biāo)有（ACE）。A．相關(guān)系數(shù)B．回歸系數(shù)C．樣本決定系數(shù)D．回歸方程的標(biāo)準(zhǔn)差E．剩余變差（或殘差平方和）27．對(duì)于樣本回歸直線，為估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)差，下列決定系數(shù)的算式中，正確的有（ABCDE）。A．B．C．D．E．E．29．判定系數(shù)R2可表示為（BCE）。A．B．C．D．E．30．線性回歸模型的變通最小二乘估計(jì)的殘差滿足（ACDE）。A．B．C．D．E．31．調(diào)整后的判定系數(shù)的正確表達(dá)式有（BCD）。A．B．C．D．E．32．對(duì)總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（BC）。A．B．C．D．E．33.將非線性回歸模型轉(zhuǎn)換為線性回歸模型，常用的數(shù)學(xué)處理方法有（AB）A.直接置換法B.對(duì)數(shù)變換法C.級(jí)數(shù)展開(kāi)法D.廣義最小二乘法E.加權(quán)最小二乘法35.對(duì)模型進(jìn)行總體顯著性檢驗(yàn)，如果檢驗(yàn)結(jié)果總體線性關(guān)系顯著，則有（BCD）。A.B.C.D.E.36.剩余變差是指（ACDE）。A.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差B.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差C.被解釋變量的變差中，回歸方程不能做出解釋的部分D.被解釋變量的總變差與回歸平方和之差E.被解釋變量的實(shí)際值與回歸值的離差平方和37.回歸變差（或回歸平方和）是指（BCD）。A.被解釋變量的實(shí)際值與平均值的離差平方和B.被解釋變量的回歸值與平均值的離差平方和C.被解釋變量的總變差與剩余變差之差D.解釋變量變動(dòng)所引起的被解釋變量的變差E.隨機(jī)因素影響所引起的被解釋變量的變差38.設(shè)為回歸模型中的參數(shù)個(gè)數(shù)（包括截距項(xiàng)），則總體線性回歸模型進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)時(shí)所用的F統(tǒng)計(jì)量可表示為（BC）。A.B.C.D.E.39.在多元線性回歸分析中，修正的可決系數(shù)與可決系數(shù)之間（AD）。A.<B.≥C.只能大于零D.可能為負(fù)值40.下列計(jì)量經(jīng)濟(jì)分析中那些很可能存在異方差問(wèn)題（ABCDE）A.用橫截面數(shù)據(jù)建立家庭消費(fèi)支出對(duì)家庭收入水平的回歸模型B.用橫截面數(shù)據(jù)建立產(chǎn)出對(duì)勞動(dòng)和資本的回歸模型C.以凱恩斯的有效需求理論為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型D.以國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算帳戶為基礎(chǔ)構(gòu)造宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型E.以30年的時(shí)序數(shù)據(jù)建立某種商品的市場(chǎng)供需模型41.在異方差條件下普通最小二乘法具有如下性質(zhì)（AB）A.線性B.無(wú)偏性C.最小方差性D.精確性E.有效性42.異方差性將導(dǎo)致（BCDE）。A.普通最小二乘法估計(jì)量有偏和非一致B.普通最小二乘法估計(jì)量非有效C.普通最小二乘法估計(jì)量的方差的估計(jì)量有偏D.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的假設(shè)檢驗(yàn)失效E.建立在普通最小二乘法估計(jì)基礎(chǔ)上的預(yù)測(cè)區(qū)間變寬43.下列哪些方法可用于異方差性的檢驗(yàn)（DE）。A.DW檢驗(yàn)B.方差膨脹因子檢驗(yàn)法C.判定系數(shù)增量貢獻(xiàn)法D.樣本分段比較法E.殘差回歸檢驗(yàn)法44.當(dāng)模型存在異方差現(xiàn)象進(jìn)，加權(quán)最小二乘估計(jì)量具備（ABCDE）。A.線性B.無(wú)偏性C.有效性D.一致性E.精確性45.下列說(shuō)法正確的有（BE）。A.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，最小二乘估計(jì)是有偏的和不具有最小方差特性B.當(dāng)異方差出現(xiàn)時(shí)，常用的t和F檢驗(yàn)失效C.異方差情況下，通常的OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差D.如果OLS回歸的殘差表現(xiàn)出系統(tǒng)性，則說(shuō)明數(shù)據(jù)中不存在異方差性E.如果回歸模型中遺漏一個(gè)重要變量，則OLS殘差必定表現(xiàn)出明顯的趨勢(shì)46．DW檢驗(yàn)不適用一下列情況的序列相關(guān)檢驗(yàn)（ABC）。A．高階線性自回歸形式的序列相關(guān)B．一階非線性自回歸的序列相關(guān)C．移動(dòng)平均形式的序列相關(guān)D．正的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)E．負(fù)的一階線性自回歸形式的序列相關(guān)47．以dl表示統(tǒng)計(jì)量DW的下限分布，du表示統(tǒng)計(jì)量DW的上限分布，則DW檢驗(yàn)的不確定區(qū)域是（BC）。A．du≤DW≤4-duB．4-du≤DW≤4-dlC．dl≤DW≤duD．4-dl≤DW≤4E．0≤DW≤dl48．DW檢驗(yàn)不適用于下列情況下的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)（BCD）。A．模型包含有隨機(jī)解釋變量B．樣本容量太小C．非一階自回歸模型D．含有滯后的被解釋變量E．包含有虛擬變量的模型49．針對(duì)存在序列相關(guān)現(xiàn)象的模型估計(jì)，下述哪些方法可能是適用的（BDE）。A．加權(quán)最小二乘法B．一階差分法C．殘差回歸法D．廣義差分法E．Durbin兩步法51．DW檢驗(yàn)不能用于下列哪些現(xiàn)象的檢驗(yàn)（ABCDE）。A．遞增型異方差的檢驗(yàn)B．ut＝ρut－1+ρ2ut－2+vt形式的序列相關(guān)檢驗(yàn)C．xi=b0+b1xj+ut形式的多重共線性檢驗(yàn)D．的一階線性自相關(guān)檢驗(yàn)E．遺漏重要解釋變量導(dǎo)致的設(shè)定誤差檢驗(yàn)53．當(dāng)模型中解釋變量間存在高度的多重共線性時(shí)（ACD）。A．各個(gè)解釋變量對(duì)被解釋變量的影響將難以精確鑒別B．部分解釋變量與隨機(jī)誤差項(xiàng)之間將高度相關(guān)C．估計(jì)量的精度將大幅度下降D．估計(jì)對(duì)于樣本容量的變動(dòng)將十分敏感E．模型的隨機(jī)誤差項(xiàng)也將序列相關(guān)54．下述統(tǒng)計(jì)量可以用來(lái)檢驗(yàn)多重共線性的嚴(yán)重性（ACD）。A．相關(guān)系數(shù)B．DW值C．方差膨脹因子D．特征值E．自相關(guān)系數(shù)55．多重共線性產(chǎn)生的原因主要有（ABCD）。A．經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在同方向的變化趨勢(shì)B．經(jīng)濟(jì)變量之間往往存在著密切的關(guān)聯(lián)C．在模型中采用滯后變量也容易產(chǎn)生多重共線性D．在建模過(guò)程中由于解釋變量選擇不當(dāng)，引起了變量之間的多重共線性E．以上都正確56．多重共線性的解決方法主要有（ABCDE）。A．保留重要的解釋變量，去掉次要的或替代的解釋變量B．利用先驗(yàn)信息改變參數(shù)的約束形式C．變換模型的形式D．綜合使用時(shí)序數(shù)據(jù)與截面數(shù)據(jù)E．逐步回歸法以及增加樣本容量57．關(guān)于多重共線性，判斷錯(cuò)誤的有（ABC）。A．解釋變量?jī)蓛刹幌嚓P(guān)，則不存在多重共線性B．所有的t檢驗(yàn)都不顯著，則說(shuō)明模型總體是不顯著的C．有多重共線性的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型沒(méi)有應(yīng)用的意義D．存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析58．模型存在完全多重共線性時(shí)，下列判斷正確的是（AB）。A．參數(shù)無(wú)法估計(jì)B．只能估計(jì)參數(shù)的線性組合C．模型的判定系數(shù)為0D．模型的判定系數(shù)為159．下列判斷正確的有（ABC）。A．在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無(wú)偏估計(jì)量。B．多重共線性問(wèn)題的實(shí)質(zhì)是樣本現(xiàn)象，因此可以通過(guò)增加樣本信息得到改善。C．雖然多重共線性下，很難精確區(qū)分各個(gè)解釋變量的單獨(dú)影響，但可據(jù)此模型進(jìn)行預(yù)測(cè)。D．如果回歸模型存在嚴(yán)重的多重共線性，可不加分析地去掉某個(gè)解釋變量從而消除多重共線性。五、計(jì)算與分析題（每小題10分）1．下表為日本的匯率與汽車出口數(shù)量數(shù)據(jù)，年度1986198719881989199019911992199319941995XY16866114563112861013858814558313557512756711150210244694379X:年均匯率（日元/美元）Y:汽車出口數(shù)量（萬(wàn)輛）問(wèn)題：（1）畫(huà)出X與Y關(guān)系的散點(diǎn)圖。（2）計(jì)算X與Y的相關(guān)系數(shù)。其中，，，，（3）采用直線回歸方程擬和出的模型為t值1.24277.2797R2=0.8688F=52.99解釋參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義。答：（1）（2分）散點(diǎn)圖如下：（2）=0.9321（3分）（3）截距項(xiàng)81.72表示當(dāng)美元兌日元的匯率為0時(shí)日本的汽車出口量，這個(gè)數(shù)據(jù)沒(méi)有實(shí)際意義；（2分）斜率項(xiàng)3.65表示汽車出口量與美元兌換日元的匯率正相關(guān)，當(dāng)美元兌換日元的匯率每上升1元，會(huì)引起日本汽車出口量上升3.65萬(wàn)輛。（3分）2．已知一模型的最小二乘的回歸結(jié)果如下：標(biāo)準(zhǔn)差（45.2）（1.53）n=30R2=0.31其中，Y：政府債券價(jià)格（百美元），X：利率（%）?；卮鹨韵聠?wèn)題：（1）系數(shù)的符號(hào)是否正確，并說(shuō)明理由；（2）為什么左邊是而不是；（3）在此模型中是否漏了誤差項(xiàng)；（4）該模型參數(shù)的經(jīng)濟(jì)意義是什么。答：（1）系數(shù)的符號(hào)是正確的，政府債券的價(jià)格與利率是負(fù)相關(guān)關(guān)系，利率的上升會(huì)引起政府債券價(jià)格的下降。（2分）（2）代表的是樣本值，而代表的是給定的條件下的期望值，即。此模型是根據(jù)樣本數(shù)據(jù)得出的回歸結(jié)果，左邊應(yīng)當(dāng)是的期望值，因此是而不是。（3分）（3）沒(méi)有遺漏，因?yàn)檫@是根據(jù)樣本做出的回歸結(jié)果，并不是理論模型。（2分）（4）截距項(xiàng)101.4表示在X取0時(shí)Y的水平，本例中它沒(méi)有實(shí)際意義；斜率項(xiàng)-4.78表明利率X每上升一個(gè)百分點(diǎn)，引起政府債券價(jià)格Y降低478美元。（3分）3．估計(jì)消費(fèi)函數(shù)模型得t值（13.1）（18.7）n=19R2=0.81其中，C：消費(fèi)（元）Y：收入（元）已知，，，。問(wèn)：（1）利用t值檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性（α＝0.05）；（2）確定參數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)差；（3）判斷一下該模型的擬合情況。答：（1）提出原假設(shè)H0：，H1：。由于t統(tǒng)計(jì)量＝18.7，臨界值，由于18.7>2.1098，故拒絕原假設(shè)H0：，即認(rèn)為參數(shù)是顯著的。（3分）（2）由于，故。（3分）（3）回歸模型R2=0.81，表明擬合優(yōu)度較高，解釋變量對(duì)被解釋變量的解釋能力為81%，即收入對(duì)消費(fèi)的解釋能力為81％，回歸直線擬合觀測(cè)點(diǎn)較為理想。（4分）4．已知估計(jì)回歸模型得且，，求判定系數(shù)和相關(guān)系數(shù)。答：判定系數(shù)：==0.8688（3分）相關(guān)系數(shù)：（2分5．有如下表數(shù)據(jù)日本物價(jià)上漲率與失業(yè)率的關(guān)系年份物價(jià)上漲率（%）P失業(yè)率（%）U19860.62.819870.12.819880.72.519892.32.319903.12.119913.32.119921.62.219931.32.519940.72.91995-0.13.2（1）設(shè)橫軸是U，縱軸是P，畫(huà)出散點(diǎn)圖。根據(jù)圖形判斷，物價(jià)上漲率與失業(yè)率之間是什么樣的關(guān)系？擬合什么樣的模型比較合適？（2）根據(jù)以上數(shù)據(jù)，分別擬合了以下兩個(gè)模型：模型一：模型二：分別求兩個(gè)模型的樣本決定系數(shù)。答：（1）散點(diǎn)圖如下：根據(jù)圖形可知，物價(jià)上漲率與失業(yè)率之間存在明顯的負(fù)相關(guān)關(guān)系，擬合倒數(shù)模型較合適。（2分）（2）模型一：＝0.8554（3分）模型二：＝0.80527．根據(jù)容量n=30的樣本觀測(cè)值數(shù)據(jù)計(jì)算得到下列數(shù)據(jù)：，，，，，試估計(jì)Y對(duì)X的回歸直線。答：（2分）（2分）故回歸直線為：（1分）8．下表中的數(shù)據(jù)是從某個(gè)行業(yè)5個(gè)不同的工廠收集的，請(qǐng)回答以下問(wèn)題：總成本Y與產(chǎn)量X的數(shù)據(jù)Y8044517061X1246118（1）估計(jì)這個(gè)行業(yè)的線性總成本函數(shù)：（2）的經(jīng)濟(jì)含義是什么？答：（1）由于，，，，，，，得（3分）（2分）總成本函數(shù)為：（1分）（2）截距項(xiàng)表示當(dāng)產(chǎn)量X為0時(shí)工廠的平均總成本為26.28，也就量工廠的平均固定成本；（2分）斜率項(xiàng)表示產(chǎn)量每增加1個(gè)單位，引起總成本平均增加4.26個(gè)單位。9．有10戶家庭的收入（X，元）和消費(fèi)（Y，百元）數(shù)據(jù)如下表：10戶家庭的收入（X）與消費(fèi)（Y）的資料X20303340151326383543Y7981154810910若建立的消費(fèi)Y對(duì)收入X的回歸直線的Eviews輸出結(jié)果如下：DependentVariable:YVariableCoefficientStd.ErrorX0.2022980.023273C2.1726640.720217R-squared0.904259S.D.dependentvar2.233582AdjustedR-squared0.892292F-statistic75.55898Durbin-Watsonstat2.077648Prob(F-statistic)0.000024（1）說(shuō)明回歸直線的代表性及解釋能力。（2）在95%的置信度下檢驗(yàn)參數(shù)的顯著性。（，，，）（3）在95%的置信度下，預(yù)測(cè)當(dāng)X＝45（百元）時(shí)，消費(fèi)（Y）的置信區(qū)間。（其中，）答：（1）回歸模型的R2＝0.9042，表明在消費(fèi)Y的總變差中，由回歸直線解釋的部分占到90％以上，回歸直線的代表性及解釋能力較好。（2分）（2）對(duì)于斜率項(xiàng)，>，即表明斜率項(xiàng)顯著不為0，家庭收入對(duì)消費(fèi)有顯著影響。（2分）對(duì)于截距項(xiàng)，>，即表明截距項(xiàng)也顯著不為0，通過(guò)了顯著性檢驗(yàn)。（2分）（3）Yf=2.17+0.2023×45＝11.2735（2分）（2分）95%置信區(qū)間為（11.2735-4.823，11.2735+4.823），即（6.4505，16.0965）。10．已知相關(guān)系數(shù)r＝0.6，估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差，樣本容量n=62。求：（1）剩余變差；（2）決定系數(shù)；（3）總變差。答：（1）由于，。（4分）（2）（2分）（3）（4分）11．在相關(guān)和回歸分析中，已知下列資料：。計(jì)算Y對(duì)X的回歸直線的斜率系數(shù)。（2）計(jì)算回歸變差和剩余變差。（3）計(jì)算估計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差。