2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬考試試卷B卷含答案

2022-2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理全真模擬考試試卷B卷含答案

單選題（共85題）1、（2021年真題）針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于（）A.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款B.企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本金和利息D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A2、現(xiàn)金未及時(shí)送達(dá)營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)中的()。A.錯(cuò)誤監(jiān)控／報(bào)告B.結(jié)算／支付錯(cuò)誤C.產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷D.財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤【答案】B3、（2018年真題）小張?jiān)诔霾钪耙蠊緸槠渫兑环菀馔鈧﹄U(xiǎn)，小張的行為屬于（）。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.損失控制C.風(fēng)險(xiǎn)自留D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】D4、一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力()，同時(shí)也意味著商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素()，對(duì)其聲譽(yù)的潛在威脅()。A.越弱；越多；越小B.越弱；越多；越大C.越強(qiáng)；越多；越大D.越強(qiáng)；越少；越大【答案】C5、()用來(lái)衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.流動(dòng)比率【答案】C6、商業(yè)銀行有效的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)當(dāng)確保其長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目標(biāo)、()和可利用資源緊密聯(lián)系在一起。A.風(fēng)險(xiǎn)管理措施B.員工利益C.連續(xù)營(yíng)業(yè)方案D.資本實(shí)力【答案】A7、銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)與（）沒(méi)有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)【答案】D8、下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，正確的是（）。A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量，反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量B.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的百分比收益率等于其各時(shí)期百分比收益率之和D.百分比收益率衡量了絕對(duì)收益【答案】B9、下列選項(xiàng)中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(?)。A.實(shí)體公正B.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開(kāi)D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開(kāi)【答案】A10、（2018年真題）當(dāng)商業(yè)銀行久期缺口為正值時(shí)，若市場(chǎng)利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債相抵后的市場(chǎng)價(jià)值將（）。A.減少B.不變C.不確定D.增加【答案】D11、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期（）對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A12、（2017年真題）根據(jù)2011年1月銀監(jiān)會(huì)公布的《商業(yè)銀行貸款損失準(zhǔn)備管理辦法》貸款撥備率的基本標(biāo)準(zhǔn)為（）。A.2.5%B.4.0%C.100.0%D.150.0%【答案】A13、相比較而言，下列()環(huán)節(jié)最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)。A.柜臺(tái)業(yè)務(wù)B.法人信貸業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】A14、以下不屬于文明施工管理主要內(nèi)容的是（）。A.好項(xiàng)目文化建設(shè)；規(guī)范場(chǎng)容B.保持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生C.創(chuàng)造文明有序安全生產(chǎn)的條件D.消除對(duì)居民和環(huán)境的不利影響【答案】D15、信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進(jìn)行（）。A.識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制B.預(yù)測(cè)、識(shí)別、監(jiān)測(cè)和控制C.識(shí)別、預(yù)測(cè)、控制和調(diào)整D.預(yù)測(cè)、記錄、控制和調(diào)整【答案】A16、某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備4億元，補(bǔ)提8億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元，則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為（）。A.1B.1.2C.0.9D.0.7【答案】B17、銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)通常有分散型和集中型兩種，下列不屬于商業(yè)銀行分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門結(jié)構(gòu)的缺點(diǎn)分析的是（）。A.難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息B.商業(yè)銀行無(wú)法形成長(zhǎng)期的核心競(jìng)爭(zhēng)力C.不利于商業(yè)銀行形成強(qiáng)大的定價(jià)能力D.將技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理職能外包給專業(yè)服務(wù)供應(yīng)商【答案】D18、()是指故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失事件。A.外部欺詐事件B.內(nèi)部欺詐事件C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】B19、土地他項(xiàng)權(quán)利注銷登記，其注冊(cè)登記在宗地原《土地登記卡》上進(jìn)行，在“登記的其他內(nèi)容及變更登記事項(xiàng)”欄土地他項(xiàng)權(quán)利登記條款上加蓋（）印章。A.終止B.變更C.取消D.注銷【答案】D20、商業(yè)銀行內(nèi)部模型的返回檢驗(yàn)是用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值數(shù)據(jù)與（）進(jìn)行比較。A.壓力測(cè)試結(jié)果B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本要求C.壓力風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值D.每日損益【答案】D21、時(shí)間價(jià)值的定義是()。A.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率B.具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率C.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率D.具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率【答案】A22、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)通常需要的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)報(bào)告類型是()。A.整體風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.頭寸報(bào)告C.最佳避險(xiǎn)報(bào)告D.以上均不是【答案】C23、對(duì)于我國(guó)多數(shù)商業(yè)銀行而言，開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理模型遇到的最大難題是（）。A.計(jì)量模型假設(shè)條件太多，與實(shí)踐不符B.計(jì)量模型運(yùn)用數(shù)理知識(shí)較多，難以掌握C.計(jì)算機(jī)系統(tǒng)無(wú)法支持復(fù)雜的模型運(yùn)算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實(shí)性難以保障【答案】D24、在銀行為國(guó)際貿(mào)易提供的支付結(jié)算方式中，通常用()。A.本票、匯款、信用證B.本票、信用證、托收C.匯款、信用證、托收D.匯票、信用證、支票【答案】C25、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)B.匯率風(fēng)險(xiǎn)C.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】A26、竣工報(bào)告是指工程項(xiàng)目具備竣工條件后，施工單位向建設(shè)單位報(bào)告，提請(qǐng)（）組織竣工驗(yàn)收的文件。A.建設(shè)單位B.設(shè)計(jì)單位C.監(jiān)理單位D.施工單位【答案】B27、商業(yè)銀行可以采取（）措施進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋。A.放棄衍生產(chǎn)品創(chuàng)新B.外包數(shù)據(jù)備份業(yè)務(wù)C.實(shí)行差錯(cuò)率考核D.改變市場(chǎng)定位【答案】B28、消防干管用卡箍溝槽連接，每根配管長(zhǎng)度不宜超過(guò)（）。A.3.0mB.6.0mC.9.0mD.10m【答案】B29、商業(yè)銀行的資本充足率不得低于()A.5%B.6%C.8%D.10%【答案】C30、誘發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)椴僮黠L(fēng)險(xiǎn)損失事件的緣由，通常一個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件可由一個(gè)或多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)原因引發(fā)是指()A.操作風(fēng)險(xiǎn)分類B.操作風(fēng)險(xiǎn)構(gòu)成C.操作風(fēng)險(xiǎn)特征D.操作風(fēng)險(xiǎn)原因【答案】D31、不宜成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主導(dǎo)策略的是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)分散C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移【答案】A32、度量單位時(shí)間內(nèi)某商業(yè)銀行接待客戶的數(shù)量，常用（）度量概率分布。A.泊松分布B.均勻分布C.正態(tài)分布D.二項(xiàng)分布【答案】A33、商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當(dāng)局要求的資本是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本B.監(jiān)管資本C.會(huì)計(jì)資本D.實(shí)收資本【答案】B34、（2020年真題）商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來(lái)評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ〢.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)B.流動(dòng)性比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類，并對(duì)各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量C.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動(dòng)性比率不低于25%D.根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行流動(dòng)性覆蓋率不低于150%【答案】D35、對(duì)商業(yè)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重規(guī)定為：商業(yè)銀行之間原始期限在4個(gè)月以內(nèi)的債權(quán)給予零風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，4個(gè)月以上的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（），但商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的混合資本債券和長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。A.10％；50％B.10％；20％C.20％；50％D.20％；100％【答案】D36、()是指通過(guò)購(gòu)買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟(jì)措施將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給其他經(jīng)濟(jì)主體的一種策略性選擇。A.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】A37、假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，加權(quán)平均久期為6年，總負(fù)債為900億元，加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負(fù)債久期缺口為（）。A.-1.5B.-1C.1.5D.1【答案】C38、商業(yè)銀行專門信息科技管理委員會(huì)的成員代表不包括（）。A.高級(jí)管理層的代表B.信息科技部門的代表C.主要業(yè)務(wù)部門的代表D.內(nèi)部審計(jì)部門的代表【答案】D39、（2018年真題）商業(yè)銀行所面臨的結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊的（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.法律風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】B40、下列選項(xiàng)不是法人客戶財(cái)務(wù)狀況分析方法的是()。A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.期望分析C.財(cái)務(wù)比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B41、關(guān)于表外項(xiàng)目的處理，下列說(shuō)法不正確的是（）。A.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，使用現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法計(jì)算B.商業(yè)銀行首先將表外項(xiàng)目的實(shí)際本金額乘以信息轉(zhuǎn)換系數(shù)，獲得等同于表內(nèi)項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，然后根據(jù)交易對(duì)象的屬性確定風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，計(jì)算表外項(xiàng)目相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)C.對(duì)于匯率、利率及其他衍生產(chǎn)品合約的風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，主要包括互換、期權(quán)、遠(yuǎn)期和貴金屬交易D.與貿(mào)易相關(guān)的短期或有負(fù)債，主要指有優(yōu)先索償權(quán)的裝運(yùn)貨物作抵押的跟單信用證其信用轉(zhuǎn)換系數(shù)為20％【答案】B42、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個(gè)人客戶C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶【答案】B43、以下（）不屬于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法。A.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任B.建立清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程C.采取恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法D.無(wú)明確記載的危機(jī)處理流程【答案】D44、根據(jù)商業(yè)銀行不同客戶的信貸業(yè)務(wù)特點(diǎn)及各自的風(fēng)險(xiǎn)特性，可將商業(yè)銀行客戶劃分為()。A.企業(yè)客戶和團(tuán)體客戶B.法人客戶和個(gè)人客戶C.單位客戶和團(tuán)體客戶D.單位客戶和機(jī)構(gòu)客戶【答案】B45、假設(shè)某銀行在2014會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)，其正常類貸款為30億元人民幣，關(guān)注類貸款為l5億元人民幣，次級(jí)類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為l億元人民幣，則其不良貸款率約為()。A.15％B.12％C.45％D.25％【答案】A46、（2018年真題）某商業(yè)銀行資產(chǎn)總額為200億元，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)總額為150億元，資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)暴露為170億元，預(yù)期損失為5億元，則該商業(yè)銀行的預(yù)期損失率為（）。A.2.00％B.3.33％C.2.94％D.2.50％【答案】C47、作為外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)，外國(guó)銀行分行外匯業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)資金的()應(yīng)以6個(gè)月以上（含6個(gè)月）的外幣定期存款作為外匯生息資產(chǎn)。A.15%B.30%C.50%D.60%【答案】B48、下列選項(xiàng)中，屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠(chéng)信【答案】A49、實(shí)踐表明，良好的（）管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，有助于提升銀行的盈利能力和實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期戰(zhàn)略目標(biāo)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)【答案】C50、（）表示商業(yè)銀行在某國(guó)可能的業(yè)務(wù)量相對(duì)大小。A.業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)C.業(yè)務(wù)類型D.國(guó)家(地區(qū))重要性【答案】A51、銀監(jiān)會(huì)提出的良好銀行監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)不包括()。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國(guó)銀行業(yè)在國(guó)際金融服務(wù)中的競(jìng)爭(zhēng)力C.確保銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)不破產(chǎn)D.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制【答案】C52、我國(guó)《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得（）。A.高于75%B.低于75%C.高于25%D.低于25%【答案】D53、（2018年真題）某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫(kù)存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項(xiàng)存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B54、查詢申請(qǐng)人查詢到有關(guān)的土地登記信息后，如果希望將此作為證明某一事實(shí)的證據(jù)以向有關(guān)方面提供，要求查詢機(jī)構(gòu)在查詢結(jié)果上蓋印鑒章，這種查詢方式稱為（）。A.簽證B.鑒證C.蓋章查詢D.批準(zhǔn)【答案】B55、目前普遍認(rèn)為有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳操作實(shí)踐不包括（）。A.減少營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)B.強(qiáng)化聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)C.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)D.從投訴和批評(píng)中積累早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)【答案】A56、假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬(wàn)元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為（）萬(wàn)元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B57、（2017年真題）根據(jù)2015年10月，銀監(jiān)會(huì)公布的《商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例應(yīng)當(dāng)不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D58、在法人客戶評(píng)級(jí)模型中，()通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。A.RiskCalc模型B.CreditMonitor模型C.風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型D.死亡率模型【答案】B59、（2021年真題）某研究機(jī)構(gòu)分析師分析了2019年以來(lái)幾家問(wèn)題中小銀行爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的影響，下列選項(xiàng)不正確的是（）。A.低評(píng)級(jí)中小銀行的融資難度和成本將會(huì)降低B.銀行儲(chǔ)蓄流動(dòng)性傳導(dǎo)路徑可能受阻C.有關(guān)問(wèn)題銀行及其他中小銀行的存款流失風(fēng)險(xiǎn)D.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)也可能會(huì)引起系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)【答案】A60、下列關(guān)于遠(yuǎn)期利率合約的說(shuō)法，不正確的是()。A.遠(yuǎn)期利率可由即期利率曲線推斷B.遠(yuǎn)期利率合約是一項(xiàng)表內(nèi)資產(chǎn)業(yè)務(wù)C.遠(yuǎn)期利率合約協(xié)定利率的期限通常是1個(gè)月至1年D.債權(quán)人通過(guò)賣出遠(yuǎn)期利率合約，保證了未來(lái)的投資收益，規(guī)避了利率可能下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B61、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行的關(guān)系，說(shuō)法不正確的有（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力B.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠作為商業(yè)銀行實(shí)施經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)模式D.風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要，也是現(xiàn)代金融監(jiān)管的迫切需求【答案】C62、（2020年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述，錯(cuò)誤的是（）。A.預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望B.預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失C.預(yù)期損失等于違約概率、違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D.預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失【答案】B63、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的說(shuō)法，正確的是()A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工具之一B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)獨(dú)立于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等單獨(dú)存在C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃D.商業(yè)銀行只需要對(duì)失敗的戰(zhàn)略規(guī)劃進(jìn)行總結(jié)，吸取教訓(xùn)【答案】A64、（2018年真題）商業(yè)銀行內(nèi)部控制的控制措施不包括（）。A.會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制B.人員控制C.不相容職務(wù)分離控制D.授權(quán)審批控制【答案】B65、（）是指通過(guò)系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類和性質(zhì)。A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.制作風(fēng)險(xiǎn)清單C.感知風(fēng)險(xiǎn)D.分析風(fēng)險(xiǎn)【答案】C66、外包是指商業(yè)銀行將原來(lái)由自身負(fù)責(zé)處理的某些業(yè)務(wù)活動(dòng)委托給服務(wù)提供商進(jìn)行持續(xù)處理的行為。下列關(guān)于外包的說(shuō)法不正確的是（）。A.合理的業(yè)務(wù)外包可使商業(yè)銀行提高效率，節(jié)約成本B.商業(yè)銀行通過(guò)業(yè)務(wù)外包將最終責(zé)任轉(zhuǎn)移給了外部服務(wù)提供商C.商業(yè)銀行必須對(duì)業(yè)務(wù)外包的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理D.一些關(guān)鍵過(guò)程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去【答案】B67、（）對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任。A.戰(zhàn)略管理部門和戰(zhàn)略規(guī)劃部門B.客戶和消費(fèi)者C.銀行員工和投資者D.董事會(huì)和高級(jí)管理層【答案】D68、施工項(xiàng)目信息按信息的穩(wěn)定程度分類分為固定信息和（）。A.執(zhí)行信息B.靜態(tài)信息C.動(dòng)態(tài)信息D.流動(dòng)信息【答案】D69、（2018年真題）下列不屬于外部欺詐事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.第三方故意騙取導(dǎo)致的損失事件B.第三方搶劫財(cái)產(chǎn)導(dǎo)致的損失事件C.第三方偽造要件導(dǎo)致的損失事件D.自然災(zāi)害導(dǎo)致的實(shí)物資產(chǎn)丟失的損失事件【答案】D70、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬(wàn)元，2015年期初存貨為450萬(wàn)元，2015年期末存貨為550萬(wàn)元，則該公司2015年存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】D71、客戶存款金額為5000萬(wàn)元，期限為5年，2年后可提前取款。如果2年后，客戶不提高商業(yè)銀行將面臨利率下降的風(fēng)險(xiǎn)；如果客戶提前取款，則銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和利率上升的籌資本上升的風(fēng)險(xiǎn)。此時(shí)，利率風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為()。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.再定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)C.收益曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】A72、（2019年真題）下列選項(xiàng)中，對(duì)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的結(jié)果負(fù)有最終責(zé)任的是（）。A.監(jiān)事會(huì)B.股東大會(huì)C.公司中層管理者D.董事會(huì)和高級(jí)管理層【答案】D73、下列對(duì)商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí)，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒(méi)有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D74、某股票過(guò)去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標(biāo)準(zhǔn)差為（）。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%【答案】A75、施工方案以（）為主要對(duì)象編制的施工技術(shù)和組織方案，用以（）。A.若干單位工程組成的群體工程或特大型工程項(xiàng)目；整個(gè)項(xiàng)目的施工過(guò)程起到統(tǒng)籌規(guī)劃、重點(diǎn)控制的作用B.單位工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用C.分部工程或?qū)ｍ?xiàng)工程；具體指導(dǎo)其施工工程D.專項(xiàng)工程；單位工程的施工工程起指導(dǎo)和制約作用【答案】C76、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額不包括()。A.損失限額B.交易限額C.風(fēng)險(xiǎn)限額D.止損限額【答案】A77、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)收集指操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)（包括損失事件信息和會(huì)計(jì)記錄中確認(rèn)的財(cái)務(wù)影響）的搜集、匯總、監(jiān)控、分析和報(bào)告工作。商業(yè)銀行對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集應(yīng)遵循相關(guān)原則，其中，“應(yīng)及時(shí)確認(rèn)、完整記錄、準(zhǔn)確統(tǒng)計(jì)因操作風(fēng)險(xiǎn)事件導(dǎo)致的實(shí)際資產(chǎn)損失，避免因提前或延后造成當(dāng)期統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。對(duì)因操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件帶來(lái)的聲譽(yù)影響，要及時(shí)分析和報(bào)告，但不要求量化損失”屬于（）原則。A.準(zhǔn)確性原則B.重要性原則C.謹(jǐn)慎性原則D.全面性原則【答案】A78、（2021年真題）某研究機(jī)構(gòu)分析師分析了2019年以來(lái)幾家問(wèn)題中小銀行爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的影響，下列選項(xiàng)不正確的是（）。A.低評(píng)級(jí)中小銀行的融資難度和成本將會(huì)降低B.銀行儲(chǔ)蓄流動(dòng)性傳導(dǎo)路徑可能受阻C.有關(guān)問(wèn)題銀行及其他中小銀行的存款流失風(fēng)險(xiǎn)D.個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)也可能會(huì)引起系統(tǒng)性金融風(fēng)險(xiǎn)【答案】A79、（2019年真題）依照2006年1月1日起試行的《商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理核心指標(biāo)》，不良貸款率一般不應(yīng)高于（）。A.3%B.4%C.5%D.6%【答案】C80、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述，正確的是（）。A.市場(chǎng)約束的運(yùn)作機(jī)制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動(dòng)，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等B.市場(chǎng)約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C.市場(chǎng)約束機(jī)制在新資本協(xié)議出臺(tái)前只存在于監(jiān)管框架的理論中D.這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會(huì)對(duì)銀行在金融市場(chǎng)上的運(yùn)作產(chǎn)生影響【答案】A81、下列關(guān)于聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的說(shuō)法，正確的是（）。A.制定危機(jī)管理規(guī)劃是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容之一B.危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)采用“辯護(hù)或否認(rèn)”的對(duì)抗策略C.聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致的危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)情況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南D.危機(jī)不確定什么時(shí)候會(huì)發(fā)生，所以聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃沒(méi)有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價(jià)值【答案】C82、土地權(quán)利證書由（）直接發(fā)放。A.人民政府B.土地所有者C.國(guó)土資源行政主管部門D.土地執(zhí)法部門【答案】C83、（2019年真題）社會(huì)流動(dòng)性按照用于支付的方便程度不同的分類不包括（）。A.M0B.M1C.M2D.M3【答案】D84、一般來(lái)說(shuō)，商業(yè)銀行規(guī)模越大，抵抗風(fēng)險(xiǎn)的能力（），商業(yè)銀行可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)因素()，對(duì)其聲譽(yù)的潛在威脅()。A.越弱；越少；越小B.越弱；越多；越大C.越強(qiáng)；越多；越大D.越強(qiáng)；越少；越大【答案】C85、《巴塞爾新資本協(xié)議》對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不同的計(jì)算方法。其中對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采取的方法是（）。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法【答案】B多選題（共30題）1、商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)符合的標(biāo)準(zhǔn)有（）。A.基于實(shí)際經(jīng)驗(yàn)和專家意見(jiàn)，將每個(gè)因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險(xiǎn)要素B.商業(yè)銀行對(duì)這些因素變動(dòng)的敏感度和不同因素相對(duì)權(quán)重的設(shè)定必須合理C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估框架及各種實(shí)施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨(dú)立審查D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)進(jìn)行操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，以力求客觀準(zhǔn)確【答案】ABC2、衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。A.方差B.久期C.凸度D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR)E.期望收益【答案】ABCD3、下列工作中，屬于施工階段的有（）。A.組建項(xiàng)目經(jīng)理部B.嚴(yán)格履行合同，協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位等相關(guān)單位的關(guān)系C.項(xiàng)目經(jīng)理組織編制《施工項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃》D.項(xiàng)目經(jīng)理部編寫開(kāi)工報(bào)告E.管理施工現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)文明施工確認(rèn)答案【答案】B4、商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的矛盾有（）。A.流動(dòng)性與效益性B.流動(dòng)性與安全性C.效益性與安全性D.流動(dòng)性與效率性E.安全性與風(fēng)險(xiǎn)分散性【答案】AC5、建筑、安裝工程采用的汽車式、履帶式、輪胎式起重機(jī)稱為（）。A.塔式起重機(jī)B.自行式起重機(jī)C.門座式起重機(jī)D.桅桿式起重機(jī)【答案】B6、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序，包括()。A.設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照公允價(jià)值計(jì)價(jià)C.根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層E.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi)，按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸【答案】ACD7、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從（）入手。A.中觀層面B.局部層面C.宏觀層面D.微觀層面E.信息層面【答案】ACD8、對(duì)于不可管理的風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采取的管理辦法是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避E.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】CD9、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)限額的作用包括（）。A.控制最低風(fēng)險(xiǎn)水平B.控制最高風(fēng)險(xiǎn)水平C.提供風(fēng)險(xiǎn)參考基準(zhǔn)D.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)E.滿足監(jiān)管要求【答案】BC10、可以用來(lái)量化收益率的風(fēng)險(xiǎn)或者說(shuō)收益率的波動(dòng)性的指標(biāo)有(）。A.預(yù)期收益率B.中位數(shù)C.方差D.標(biāo)準(zhǔn)差E.眾數(shù)【答案】CD11、根據(jù)有關(guān)規(guī)定，在居民密集區(qū)進(jìn)行強(qiáng)噪聲施工作業(yè)時(shí)，夜間作業(yè)時(shí)間不得超過(guò)（），施工現(xiàn)場(chǎng)早晨作業(yè)時(shí)間不得早于6時(shí)。A.20時(shí)B.21時(shí)C.22時(shí)D.23時(shí)【答案】C12、下列屬于法人信貸業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制措施的有（）。A.牢固樹(shù)立審慎穩(wěn)健的信貸經(jīng)營(yíng)理念，堅(jiān)決杜絕各類短期行為和粗放管理B.明確主責(zé)任人制度，對(duì)銀行信貸所涉及的調(diào)查、審查、審批、簽約、貸后管理等環(huán)節(jié)，明確主責(zé)任人及其責(zé)任，強(qiáng)化信貸人員責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)C.提高信貸人員綜合素質(zhì)，造就一支具有風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)、良好職業(yè)道德、扎實(shí)信貸業(yè)務(wù)知識(shí)、過(guò)硬風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別能力的高素質(zhì)隊(duì)伍D.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊(cè)，通過(guò)制度規(guī)范來(lái)防范操作風(fēng)險(xiǎn)E.強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查，促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)，改進(jìn)檢查監(jiān)督方法，同時(shí)充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用【答案】ABC13、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循(．)。A.準(zhǔn)確性原則B.可比性原則C.及時(shí)性原則D.持續(xù)性原則E.法人并表原則【答案】ABCD14、商業(yè)銀行采用操作風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算監(jiān)管資本時(shí)，將所有業(yè)務(wù)分為八個(gè)業(yè)務(wù)線，操作風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)的資本要求系數(shù)(以β表示)不同，監(jiān)管規(guī)定的β值包括（）。A.20％B.15％C.18％D.10％E.12％【答案】BC15、關(guān)于對(duì)原始土地登記資料的查詢，下列表述正確的是（）。A.土地登記代理機(jī)構(gòu)可以查詢所有登記資料B.土地權(quán)利人有權(quán)查詢其土地權(quán)利范圍內(nèi)的土地登記資料C.國(guó)家安全機(jī)關(guān)可以查詢所有土地原始登記資料D.紀(jì)檢部門有權(quán)查詢所有土地原始登記資料【答案】B16、商業(yè)銀行進(jìn)行貸款定價(jià)，一般由（）因素決定。A.資金成本B.經(jīng)營(yíng)成本C.風(fēng)險(xiǎn)成本D.監(jiān)管資本E.資本成本【答案】ABC17、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，其主要包括()。A.正常貸款遷徙率B.正常類貸款遷徙率C.關(guān)注類貸款遷徙率D.次級(jí)類貸款遷徙率E.可疑類貸款遷徙率【答案】ABCD18、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系的說(shuō)法，正確的有（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)