2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考前沖刺考試卷A卷含答案

2022-2023年度中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考前沖刺考試卷A卷含答案

單選題（共55題）1、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D2、下列關于聲譽危機管理規(guī)劃的說法，正確的是（）。A.制定危機管理規(guī)劃是聲譽危機管理規(guī)劃的主要內容之一B.危機管理應當采用“辯護或否認”的對抗策略C.聲譽危機管理需要技能、經驗以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機情況下保全甚至提高聲譽提供行動指南D.危機可能永遠不會發(fā)生，所以聲譽危機管理規(guī)劃沒有給商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值【答案】C3、（）是銀行所有風險中最具破壞力風險。A.信用風險B.市場風險C.流動性風險D.聲譽風險【答案】C4、借款人向銀行申請1年期貸款100萬，經測算其違約概率為2.5%，違約回收率為40%，該筆貸款的信用VaR為10萬，則該筆貸款的非預期損失為（）萬。A.9B.1.5C.60D.8.5【答案】D5、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產轉移至國外或將資產轉換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結措施，包括凍結銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。A.主權違約B.銀行業(yè)危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】C6、下列哪項不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務中的操作風險？（）A.業(yè)務員貪污或截留手續(xù)費B.代客理財產品由于市場利率波動而造成損失C.委托方偽造收付款憑證騙取資金D.客戶通過代理收款進行洗錢活動【答案】B7、下列選項中，不屬于損失數據收集遵循的原則的是（）。A.重要性B.統(tǒng)一性C.多樣性D.謹慎性【答案】C8、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的表述，不恰當的是（）。A.銀行正確識別來自于內、外部的戰(zhàn)略風險，有助于經營管理從被動防守轉變?yōu)橹鲃映鰮鬊.戰(zhàn)略風險可通過技術性的風險參數對其進行量化C.金融機構“重前臺、輕后臺”的發(fā)展模式很容易積聚戰(zhàn)略風險D.有效的戰(zhàn)略風險管理應當定期全國評估商業(yè)銀行的愿景、短期目的以及長期目標【答案】B9、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》的規(guī)定交易賬戶中的金融工具和商品頭寸原則上還應滿足的條件不包括()。A.在交易方面不受任何限制，可以隨時平盤B.不能夠完全對沖以規(guī)避風險C.能夠準確估值D.能夠進行積極的管理【答案】B10、（）規(guī)則應在嚴格遵循監(jiān)管機構相關規(guī)定和要求的基礎上，結合銀行業(yè)金融機構的風險計量和管理水平來確定。A.國別風險敞口識別B.國別風險敞口計量C.國別風險敞口監(jiān)控D.國別風險敞口評估【答案】B11、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A12、對于我國大多數商業(yè)銀行而言，開發(fā)風險計量模型遇到最大難題是（）。A.歷史數據積累不足，數據真實性難以保障B.計算機系統(tǒng)無法支持復雜的模型運算C.數理知識過于深奧，難以掌握D.計量模型假設條件太多，與實踐不符【答案】A13、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B14、操作風險是銀行面臨的一項重要風險．商業(yè)銀行應為抵御操作風險造成的損失安排（）。A.存款準備金B(yǎng).存款保險C.經濟資本D.資本充足率【答案】C15、下列關于商業(yè)銀行資產負債久期缺口的分析，正確的是（）。A.久期缺口與利率風險沒有必然聯(lián)系B.久期缺口絕對值越小，利率風險越高C.久期缺口絕對值越大，利率風險越高D.久期缺口與資產負債比率沒有必然聯(lián)系【答案】C16、監(jiān)管機構關于商業(yè)銀行數據靈活性的要求，不包括（）。A.能夠滿足內部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.要能夠生成客制化數據，適應監(jiān)管要求變化，適應組織架構變化和新業(yè)務C.銀行應該能夠獲取和匯總整個集團的所有重要風險數據D.銀行生成的匯總風險數據應該有針對性地滿足壓力／危機情境下風險管理報告的需要【答案】C17、假設購買某種彩票中獎概率為0.5%,若中獎，獎金為10000元，若不中獎，獎金為0，不考慮購買彩票成本的條件下，則購買該彩票收益的期望值為（）A.5000元B.500元C.5元D.50元【答案】D18、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務（無擔保循環(huán)的）個人類表內透支余額是50億，表外未使用的信用卡授信額度是200億。假設對應的表內風險權重是75%，表外風險轉換系數是20%。則該商業(yè)銀行計量的信用卡風險加權資產最可能的是（）。A.67.5億B.90億C.30億D.40億【答案】A19、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D20、商業(yè)銀行中承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任的是(?)。A.董事會B.監(jiān)事會C.風險管理部門D.財務控制部門?【答案】A21、下列關于表內信用資產風險權重的描述中，正確的是（）。A.個人住房抵押貸款風險權重為50％B.對其他金融機構債權統(tǒng)一給予50％的風險權重C.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以上的債權給予的風險權重為0D.對商業(yè)銀行的其他資產，包括對企業(yè)、個人的貨款和自用房地產等資產，都給予50％的風險權重【答案】A22、客戶信用評級所使用的專家判斷法中，與市場無關的因素是（）。A.聲譽B.利率水平C.經濟周期D.宏觀經濟政策【答案】A23、投資組合理論是由（）提出來的。A.詹森B.馬柯維茨C.馬斯洛D.莫迪利安尼【答案】B24、下列關于信用風險的說法，錯誤的是（）。A.對大多數商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風險來源B.信用風險既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，也存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中，還存在于衍生產品交易中C.信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)【答案】C25、商業(yè)銀行將（）和經營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.領導能力B.企業(yè)社會責任C.盈利能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B26、法國興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對流動性的影響。A.市場風險B.法律風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C27、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B28、為了確保銀行的財務報告公允地反映公司的財務狀況以及公司在各重要方面的表現(xiàn)，董事會和高級管理層可使用外部審計師，下列關于外部審計目的的表述錯誤的是（）。A.評估從商業(yè)銀行收到報告的精確性B.評價商業(yè)銀行總體經營情況C.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度D.評價銀行各項資產組合的質量和風險暴露程度【答案】D29、下列關于操作風險評估的說法錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行一般采用定性法和定量法相結合的方法評估操作風險B.定量分析主要基于對內部操作風險損失數據和外部數據的分析進行C.定性分析則需要依靠風險管理部門對操作風險的發(fā)生頻率和影響程度作出評估D.操作風險損失數據的收集要遵循客觀性、全面性、動態(tài)性、標準化的原則【答案】C30、下列各項不屬于商業(yè)銀行業(yè)務外包的是（）。A.技術外包B.程序外包C.業(yè)務營銷外包D.資金交易業(yè)務外包【答案】D31、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎計算的。A.表內信用資產風險權重B.資本監(jiān)管C.充足計提各類資產損失準備D.信用風險加權資產【答案】C32、我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于4%，高1B.高于3%，低0.5C.高于4%，低0.5D.低于3%，高1【答案】A33、金融資產的市場價值是指（）。A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值【答案】B34、（）已經成為銀行監(jiān)管的重要補充。A.信息披露B.風險披露C.外部審計D.以上均不是【答案】C35、20世紀70年代，資產負債風險管理理論產生于（）階段。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C36、在對企業(yè)進行現(xiàn)金流分析中，對于短期貸款應更多地關注（）。A.在未來的經營活動中是否能夠產生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.其抵押或擔保是否足額，其還本付息是否正常C.正常經營活動的現(xiàn)金流量是否能夠及時和足額償還貸款D.借款人是否有足夠的籌資能力和投資能力來獲得現(xiàn)金流量以償還貸款利息【答案】C37、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D38、作為獨立的第三方，能夠對銀行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機構D.審計師【答案】C39、從風險管理角度劃分,商業(yè)銀行所面臨的風險損失通常為（）。A.實際損失、機會成本/損失、非預期損失B.實際損失、無形損失、災難性損失C.預期損失、實際損失、災難性損失D.預期損失、非預期損失、災難性損失【答案】D40、關于久期，下列論述不正確的是（）。A.久期缺口絕對值的大小與利率風險有明顯聯(lián)系B.久期缺口的絕對值越小.銀行利率風險越高C.久期缺口的絕對值越大.銀行利率風險越高D.久期分析能計量利率風險對銀行經濟價值的影響【答案】C41、1974年德國赫斯塔特銀行宣布破產時，已經收到許多合約方支付的款項，但無法完成與交易對方的正常結算，這屬于（）。A.市場風險B.操作風險C.流動性風險D.信用風險【答案】D42、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B43、在實踐中，即期通常是指即期外匯買賣，即交割日為交易日以后的（）的外匯交易。A.第2個工作日B.第1個工作日C.第3個工作日D.第5個工作日【答案】A44、單一的資產風險管理模式和單一的負債風險管理模式均不能保證商業(yè)銀行安全性、流動性和效益性的均衡。在此情況下，()應運而生。A.資產風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產負債風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C45、關于影響期權價值的因素，下列理解正確的是（）。A.隨著執(zhí)行價格的上升，買方期權的價值減小B.隨著標的資產市場價格上升，賣方期權的價值增大C.如果買方看漲期權在某一時間執(zhí)行，則其收益（不考慮期權費）為標的資產市場價格與期權執(zhí)行價格的差額D.買方期權持有者的最大損失是零【答案】C46、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確性、可靠性、充分性和有效性進行獨立的審查和評價、審計的頻率為（）。A.每三年一次B.每兩年一次C.至少每年一次D.至少每兩年一次【答案】C47、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》是何時正式施行的?（）A.2018年12月31日B.2013年1月1日C.2012年7月1日D.2012年6月7日【答案】B48、（?）是指對于無法通過資產負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖風險，通過衍生產品市場進行對沖。A.系統(tǒng)性風險對沖B.非系統(tǒng)性風險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】D49、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產負債表中，資產A=2000億元，負債L=1800億元，資產加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B50、缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。當某一時段內的負債大于資產（包括表外業(yè)務頭寸）時，就產生了負缺口，即()，此時，市場利率上升會導致銀行的凈利息收入()。A.資產敏感型缺口，上升B.資產敏感型缺口，下降C.負債敏感型缺口，上升D.負債敏感型缺口，下降【答案】D51、商業(yè)銀行（）負責建立和實施信息分類和保護體系，應使所有員工都了解信息安全的重要性，并組織提供必要的培訓，讓員工充分了解其職責范圍內的信息保護流程。A.風險管理部門B.高級管理層C.業(yè)務部門D.信息科技部門【答案】D52、在短期內，如果一家商業(yè)銀行預計最好狀況下的流動性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預期在短期內的流動性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D53、下列選項中，關于戰(zhàn)略風險，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風險B.短期的顯性風險C.長期的顯性風險D.長期的潛在風險【答案】D54、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A55、（）是指債務人所在國發(fā)生政治沖突、非正常政權更替、戰(zhàn)爭等情形。A.貨幣貶值B.銀行業(yè)危機C.轉移事件D.政治動蕩【答案】D多選題（共20題）1、流動性風險是（）長期積聚、惡化的結果。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】ABCD2、關于內部評級法和內部評級體系，下列說法錯誤的有（）。A.內部評級法是風險計量／分析的核心工具B.任何一個現(xiàn)代化商業(yè)銀行，無論是否實施內部評級法，都應具備良好的內部評級體系，以保證風險管理的效率和質量C.內部評級法是商業(yè)銀行進行風險管理的基礎平臺D.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定各國商業(yè)銀行必須實施內部評級法E.內部評級體系包括作為硬件的內部評級系統(tǒng)和作為軟件的配套管理制度【答案】ACD3、企業(yè)應當建立起內部控制體系的相關要素，包括（）。A.控制環(huán)境B.風險評估C.控制活動D.信息與溝通E.監(jiān)控【答案】ABCD4、下列說法正確的是（）。A.故意騙取、盜用財產或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導致的損失事件，此類事件至少涉及內部一方，但不包括歧視及差別待遇事件是內部欺詐事件B.因自然災害或其他事件（如恐怖襲擊）導致實物資產丟失或毀壞的損失事件是指實物資產的損壞C.因操作風險事件所遭受的監(jiān)管部門或有權機關罰款及其他處罰是監(jiān)管罰沒D.由于操作風險事件引起的其他損失指其他損失E.由于偷盜、欺詐、未經授權活動等操作風險事件所導致的資產賬面價值直接減少指賬面減值【答案】ABCD5、非財務因素分析是信用風險分析過程中的重要組成部分，主要從管理層風險，行業(yè)風險，生產與經營風險，宏觀經濟、社會及自然環(huán)境等方面進行分析和判斷，下面屬于管理層風險分析的是（）。A.歷史經營記錄及其經驗B.品德與誠信度C.行業(yè)特征及定位D.領導后備力量和中層主管人員的素質E.行業(yè)競爭力及替代性分析【答案】ABD6、在聲譽風險評估中，通常需要作出預先評估的風險事件包括（）。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.影響客戶或公眾的政策性變化(例如營業(yè)場所、營業(yè)時間、服務收費等方面的調整)C.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息／事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD7、2017年《巴塞爾Ⅲ最終方案》對信用風險標準法進行了修訂，下列表述正確的有（）A.對無條件可撤銷貸款承諾的信用轉換系數（CCF），其他貸款承諾的信用轉換系數為40%B.公司風險暴露細分一般公司、投資級公司、和中小企業(yè)三類，分別適用85%，65%和100%的風險權重C.新設房地產風險暴露類型，根據LTV（貸款金額/押品價值）指標確定風險權重D.銀行可采用外部評估法（ECRA）或標準評估法（SCRA）計算銀行風險暴露RWAE.修訂內容主要圍繞風險暴露分類，風險驅動因子選擇和風險權重校準三個關鍵問題【答案】CD8、材料題風險事件：A.銷售目標過于激進，風險文化存在扭曲B.高管層對基層員工集體私自開戶的行為未予以充分重視C.該行的交叉銷售策略本身不存在問題，完全因基層雇員不遵守職業(yè)操守D.董事會未能有效履行風險管理職責，風險治理能力薄弱E.重激勵、輕約束，短期高盈利為導向的高風險經營模式【答案】ABD9、以下關于資本監(jiān)管的具體措施的說法中，正確的是（）。A.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束B.商業(yè)銀行的董事會和高級管理層對維持本行資本充足率承擔最終責任C.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實施資本充足率監(jiān)管檢查D.董事會和高級管理層應制定保持資本水平的戰(zhàn)略和相應的制度安排E.董事會和高級管理層建立完善的內部資本充足評估程序,識別、計量和報告所有重要的風險【答案】ABCD10、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個交易日【答案】CD11、商業(yè)銀行在建立和完善市場風險管理體系的實踐過程中，應當確保（）。A.市場交易部門的前臺交易和后臺管理職能嚴格分離B.市場風險管理人員掌握所需的風險識別、計量、監(jiān)測和控制方法/技術C.各職能部門具有明確的職責分工D.風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經營部門保持相對獨立E.風險管理人員充分了解本行與市場風險有關的業(yè)務以及所承擔的市場風險【答案】ABCD12、商業(yè)銀行市場風險內部模型的定量要求有（）。A.應采用歷史模擬法計算VaR值B.至少每三個月更新一次數據C.置信水平采用99%的單尾置信區(qū)間D.市場價格的歷史觀測期至少為一年E.持有期為10個營業(yè)日【答案】CD13、聲譽危機管理需要技能、經驗，以及全面細致的危機管理規(guī)劃，以便在危機情況下，為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽的行動指南。聲譽危