信用風(fēng)險(xiǎn)管理習(xí)題集

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張軒旗第一章1、巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)劃分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的依據(jù)是A.按風(fēng)險(xiǎn)事故B.按損失結(jié)果C.按風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生范圍D.按誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因2、一般情況下，金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失可以分為預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失。商業(yè)銀行用來應(yīng)對非預(yù)期損失的方法通常是A.提取準(zhǔn)備金B(yǎng).為銀行投保C.增加資本金D.增加存款3、信用風(fēng)險(xiǎn)與市場風(fēng)險(xiǎn)之間具有關(guān)聯(lián)又有差異，對他們之間的主要差別描述不正確的是A.風(fēng)險(xiǎn)來源的不確定性因素不同B.造成風(fēng)險(xiǎn)損失的結(jié)果不同C.兩種風(fēng)險(xiǎn)的分布形態(tài)不同D.兩種風(fēng)險(xiǎn)的數(shù)據(jù)頻率不同================精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計(jì)劃類文檔，歡迎閱讀下載==============4、信用風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展多方面推動(dòng)力，下列說法中哪一項(xiàng)不是信用風(fēng)險(xiǎn)管理的推動(dòng)力A.信用范圍在增大B.信用風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)發(fā)展 C.人們對待信用的態(tài)度在改變D.監(jiān)管部門的推動(dòng)和金融管制放松 5、信用風(fēng)險(xiǎn)分析的結(jié)構(gòu)模型，簡約模型和得分模型，下列說法中哪一項(xiàng)不是主要差別A.模型的假設(shè)條件不同B.模型使用范圍不同C.模型的實(shí)際使用效果不同D.模型使用的數(shù)據(jù)和資料不同第二章1、2004年公布的《巴塞爾新資本協(xié)議》提出了一系列監(jiān)管原則，提出了對商業(yè)銀行監(jiān)管的三大支柱，以下不屬于《巴塞爾資本協(xié)議》內(nèi)容的是A.強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本充足率要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束B.提出推翻的風(fēng)險(xiǎn)評估技術(shù)C.提出了信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉的資本要求D.提出合格監(jiān)管機(jī)構(gòu)的條件和監(jiān)管資本的范圍2、以下屬于2001年的《巴================精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計(jì)劃類文檔，歡迎閱讀下載==============塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)容的是A.首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標(biāo)準(zhǔn)B.強(qiáng)調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀(jì)律約束C.提出市場風(fēng)險(xiǎn)的資本要求1301211851 信用風(fēng)險(xiǎn)管理張軒旗D.提出合格監(jiān)管資本的范圍3、巴塞爾協(xié)議中對操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求計(jì)算方法分為三個(gè)層次A.標(biāo)準(zhǔn)法，初級內(nèi)部評級和高級內(nèi)部評級B.基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級計(jì)量法C.流程，人員，系統(tǒng)D.內(nèi)部計(jì)量法，損失分不法，評分卡4、巴塞爾協(xié)議中隊(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的資本要求分為三個(gè)層次A.標(biāo)準(zhǔn)法，初級內(nèi)部評級和高級內(nèi)部評級B.基本指標(biāo)法，標(biāo)準(zhǔn)法，高級計(jì)量法C.違約概率，違約損失，違約頭寸D.違約概率，違約損失，持有期限5、監(jiān)管部門通過和等監(jiān)督檢查手段，實(shí)現(xiàn)對風(fēng)險(xiǎn)的及時(shí)預(yù)警、識(shí)別 和評估病針對不同風(fēng)險(xiǎn)程度的銀行機(jī)構(gòu)，建立風(fēng)險(xiǎn)糾正和處置安排，確================精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計(jì)劃類文檔，歡迎閱讀下載==============保銀行風(fēng)險(xiǎn)得以有效控制、處置A.事前監(jiān)督，事后監(jiān)督B.定期監(jiān)督，臨時(shí)監(jiān)督C.非現(xiàn)場監(jiān)督，現(xiàn)場監(jiān)督D.長期監(jiān)督，短期監(jiān)督6、下列哪一項(xiàng)不是新巴塞爾協(xié)議中對信用風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的確定方法A.外部評級機(jī)構(gòu)的信用評級B.根據(jù)國家評級確定C.根據(jù)是否OCED國家確定D.根據(jù)是銀行還是企業(yè)確定7、 巴塞爾協(xié)議3的改革分為三個(gè)大方面，具體的可細(xì)分為9個(gè)突破點(diǎn)，下面哪一項(xiàng)不是巴塞爾協(xié)議3的突破點(diǎn)A.增加對股權(quán)資本的要求B.增加對系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的指標(biāo)C.取消三級資本的作用D.提升了一級資本要求的比率第三章1、評級符號(hào)中，哪一個(gè)評級所代表的是穆迪給最低的信用等級 A.Aaa2B.Baa1C.Baa3D.ba22、一個(gè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析師計(jì)算了一家公司的兩個(gè)重要財(cái)務(wù)指標(biāo)，稅前的利率倍 數(shù)為，公司長期債務(wù)與股本的比率為35%。根據(jù)這些信息，分析================精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計(jì)劃類文檔，歡迎閱讀下載==============師很可能會(huì)給這家公司評定一個(gè)什么樣的初步信用級別A.投資級別B.投機(jī)級別C.非投資級別D.垃圾債級別3、內(nèi)部評級的主要步驟中的前五和后四個(gè)分別是以什么為對象1301211851 信用風(fēng)險(xiǎn)管理張軒旗 4、 5、 6、 7、8、 9、 A.都是以發(fā)行公司為評價(jià)對象B.都是以發(fā)行證券為評級對象C.分別是發(fā)行對象和發(fā)行證券D.分別是發(fā)行證券和發(fā)行對象內(nèi)部評級的評級結(jié)構(gòu)主要是前五個(gè)步驟決定的，下面的說法中哪幾個(gè)是對后四個(gè)步驟的正確描述？A.通過后面四個(gè)步驟的考察，通常會(huì)改變對前面評定的級別B.后面的四個(gè)步驟對評級的機(jī)構(gòu)改變很小C.后面的四個(gè)步驟對評級的影響不大，但對償還率的影響大D.后面四個(gè)步驟是對前面五個(gè)步驟的必要補(bǔ)充，能夠修正發(fā)行證券與發(fā)行實(shí)體之間信用評級的差距在ZETA信用評級模型中，下列變量中的哪================精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計(jì)劃類文檔，歡迎閱讀下載==============一項(xiàng)沒有作用A.公司支付利稅前的收益與總資產(chǎn)的比率B.公司支付利稅前的收益與應(yīng)付利息的比率C.公司的賬面資產(chǎn)價(jià)值與市場價(jià)值的比率D.股東權(quán)益與總資本的比率根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)普爾的歷史違約數(shù)據(jù)，一個(gè)信用等級為BB的債務(wù)在一年內(nèi)發(fā)生違約的概率大約是：A.%B.%C.%D.%當(dāng)信用評級機(jī)構(gòu)對一家非金融企業(yè)進(jìn)行信用評級時(shí)，他們對集中引用風(fēng)險(xiǎn)主要影響因素考慮順序是A.首先考慮國家和宏觀經(jīng)濟(jì)，再考慮公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征，最后是公司所處行業(yè)的競爭環(huán)境B.首先考慮國家和宏觀經(jīng)濟(jì)，再考慮公司所處行業(yè)的競爭環(huán)境，最后是公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征C.首先考慮公司所處行業(yè)的競爭環(huán)境，再考慮公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征，最后是國家和宏觀經(jīng)濟(jì)D.首先考慮公司所處行業(yè)的競爭環(huán)境，再考慮國家和宏觀經(jīng)濟(jì)，最后是公司的相關(guān)財(cái)務(wù)特征當(dāng)信用評級機(jī)構(gòu)對不同行業(yè)的公司進(jìn)行信================精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計(jì)劃類文檔，歡迎閱讀下載==============用評級時(shí)，他們所考慮的信用等級影響因素是不一樣的A.因此不同行業(yè)之的信用等級之間信用等級所表示的意義是不一樣的B.不同行業(yè)在投資級和投機(jī)級之間的違約概率是不一樣的C.盡管不同行業(yè)之間評級的標(biāo)準(zhǔn)不一樣，但相同等級代表相同的違約風(fēng)險(xiǎn) D.不同行業(yè)在投資級別的違約概率相同，但投機(jī)級別的違約概率相差很 大。下面這些時(shí)間中，哪一個(gè)事件不屬于信用事件A.破產(chǎn)B.債券回購C.信用等級被降低1301211851 信用風(fēng)險(xiǎn)管理張軒旗D.支付被延遲第四章1、下面的這些事中，哪一個(gè)不屬于信用事件？A.破產(chǎn)B.債券回購C.信用等級被降低D.支付被延遲 2、在下列損失中，哪一個(gè)應(yīng)該看成信用事件導(dǎo)致的損失？1)一個(gè)充分分散化的股票組合在1998年秋季于長期資本投資公司套 利交易基金的危機(jī)引發(fā)市場下跌而產(chǎn)生的損================精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計(jì)劃類文檔，歡迎閱讀下載==============失2)一個(gè)美國的投資者購買了一個(gè)日元債券，于美元與日元的匯率發(fā)生變化，日元貶值而遭受損失3)1988年一個(gè)投資者持有RJR公司債券，當(dāng)RJR公司發(fā)生250億美元的杠桿贖買式收購時(shí)，評級機(jī)構(gòu)把它的債務(wù)降級為非投資級別而產(chǎn)生了損失4)一個(gè)持有市政債券的投資者，于稅務(wù)機(jī)構(gòu)決定不再對市政債券實(shí)施稅收減免的優(yōu)惠，而且不給予任何補(bǔ)償而導(dǎo)致投資損失A.只有3B.上述4種都是C.只有1和4是D.只有3和4是3、下列說法中，解釋了1971-1997年間違約率的中位數(shù)小于加權(quán)平均違約概率原因的是A.于計(jì)算違約概率的基數(shù)不同 B.于在1971年和1997年發(fā)生了較高的加權(quán)違約率C.于發(fā)生比較大型公司的違約而使得價(jià)值加權(quán)為基數(shù)的違約率過高D.于隔年的違約率變化幅度比較大 4、已知一家公司發(fā)生違約的概率是每年30%，該公司在未來三年內(nèi)未發(fā)生 違約的概率================精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計(jì)劃類文檔，歡迎閱讀下載==============是多少？A.34%B.48%C.66%D.90% 5、對BB信用等級債務(wù)5年的累積違約概率為15%，如果在第五年至第六年的邊際違約概率為10%，對BB信用等級的債務(wù)，其6年的累積違約概率為多少？A.25%B.%C.15%D.% 6、假定一個(gè)信用等級為BB的債券在第一年、第二年和第三年的邊際違約概率分別為3%，4%，5%。信用等級為BB的債券在未來三年內(nèi)的累積違約概率是A.% 1301211851信用風(fēng)險(xiǎn)管理 張軒旗B.%C.%D.% 7、邊際違約概率與累積違約概率之間有什么不同A.邊際違約概率是指借款人在任意給定的年份發(fā)生違約的概率，而累積違約概率則是指借款人在制定的多個(gè)年份內(nèi)發(fā)生違約的概率。B.邊際違約概率是指借款人將會(huì)因?yàn)槟硞€(gè)具體的信用事件而發(fā)生違約的概率，累積違約概率指對所有的信用事件發(fā)生違約的概率C.編輯違約概率是指借款人將================精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計(jì)劃類文檔，歡迎閱讀下載==============會(huì)發(fā)生違約的最小概率，而累積違約概率指借款人將會(huì)發(fā)生違約的最大概率。D.A與C都對8、在違約模型評價(jià)的ROC曲線表示中，下列哪些說法正確A.ROC曲線處于上方的模型具有更好的準(zhǔn)確性B.如果兩個(gè)模型的ROC曲線相交叉，則無法通過該方法來判斷模型的準(zhǔn)確性C.通過ROC曲線可以給出一個(gè)任意一個(gè)分割點(diǎn)犯第一和第二類錯(cuò)誤的或有表D.A和C都是正確的9、關(guān)于違約模型評價(jià)的樣本選擇方面，下列哪些說法是正確的 A.如果選擇的評價(jià)樣本與建立模型的樣本在時(shí)間上沒有交叉，給出的結(jié)果比較可靠B.如果選擇的評價(jià)樣本與建立模型的樣本在空間上沒有交叉，就是樣本公司是完全不同的，給出的結(jié)果比較可靠C.如果選擇的評價(jià)樣本與建立模型的樣本在時(shí)間上沒有交叉，空間上也沒有交叉，則給出的結(jié)果比較可靠D.以上三種說法都正確10、一家公================精選公文范文，管理類，工作總結(jié)類，工作計(jì)劃類文檔，歡迎閱讀下載==============司信用評級為AA的交易對手在未來一年內(nèi)發(fā)生違約的概率為%。因此可以預(yù)期該公司在未來三個(gè)月內(nèi)發(fā)生違約的概率為A.在0%~%之間B.正好是%C.在%~%之間D.大于%