某基金管理有限責(zé)任公司投資管理制度匯編

經(jīng)典word整理文檔，僅參考，雙擊此處可刪除頁眉頁腳。本資料屬于網(wǎng)絡(luò)整理，如有侵權(quán)，請聯(lián)系刪除，謝謝！.WORD.格式.目錄第一章總則………9-8-2第二章投資管原則……………9-8-2第三章投資禁止制……………9-8-3第四章投資管程……………9-8-3第五章附則……………………9-8-13專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.第一章總則第一條為保證基投資管工作科學(xué)、高效、有序和安全地運，明確基投資管的工作程序及相關(guān)單位的職責(zé)，制定本制。第二條本制規(guī)范基投資工作的基本原則，包括涉及基投資各環(huán)節(jié)之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、各個環(huán)節(jié)的權(quán)責(zé)等。第三條本制適用于運用基資產(chǎn)進證券投資的全過程。第二章投資管原則第四條基投資管應(yīng)遵循以下原則：（一）基投資應(yīng)遵守國家有關(guān)法、法規(guī)，符合《公司章程》的規(guī)定；（二）基投資的管原則是分級管、明確授權(quán)、規(guī)范操作、嚴(yán)格監(jiān)管，充分體現(xiàn)民主集中制原則；（三）基的投資管方式采取投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基經(jīng)負(fù)責(zé)制；（四）投資決策和決策的執(zhí)嚴(yán)格分開，實集中交制；（五）投資管過程中嚴(yán)格執(zhí)投資禁止和授權(quán)制；（）嚴(yán)格按照防火墻原則執(zhí)空間分離制；（七）公司資產(chǎn)和基資產(chǎn)嚴(yán)格分開管的原則；專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.（八）同的基要獨運作，分別管；（九）基投資風(fēng)險評估和業(yè)績考核的獨性原則。第三章投資禁止制第五條基投資管中禁止以下為：（一）投資基約中投資目標(biāo)與投資范圍規(guī)定以外的品種；（二）違反基約和比的限制；《證券投資基管暫辦法》第三十三條關(guān)于投資組合（三）基投資違反《證券投資基管暫辦法》規(guī)定；第三十四條有關(guān)禁止為的（四）同一基對同一投資品種在相同或相近時間內(nèi)進相同或相近數(shù)相反方向的交；（五）公司管的同基對同一投資品種在相同時間，相同或相近數(shù)的反向交；在相同或相近價格上進（）用內(nèi)幕信息進投資；持股優(yōu)勢或者用信息優(yōu)勢聯(lián)合或者連續(xù)買賣，操縱證券交價格；（八）與他人通，以事先約定的時間、價格和方式相互進交；專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.（九）以任何方式操縱證券交價格；（十）應(yīng)該互相監(jiān)督的崗位由一人獨操作全過程，嚴(yán)禁應(yīng)由兩人或多人擔(dān)任的工作由一人擔(dān)任；（十一）任何人員同時掌握前臺和后臺的系統(tǒng)口；（十二）任何人員未經(jīng)授權(quán)或批準(zhǔn)穿越部室之間的防火墻；第四章投資管程第一節(jié)投資基準(zhǔn)第條研究發(fā)展部的融工程小組負(fù)責(zé)運用數(shù)化研究工具，根據(jù)同基的策委員會批準(zhǔn)的投資基準(zhǔn)將成為基經(jīng)決策的參考標(biāo)準(zhǔn)。第二節(jié)投資基礎(chǔ)第七條研究報告是基投資決策的基礎(chǔ)。第八條研究報告分為內(nèi)部報告和外部報告，內(nèi)部報告來源于公司研究發(fā)展部，外部報告來源于經(jīng)公司認(rèn)可的外部研究機構(gòu)。第九條作為投資基礎(chǔ)的內(nèi)部報告得低于報告總的60%；第十條研究發(fā)展部承擔(dān)基投資的研究工作，主要職責(zé)是組織對宏觀經(jīng)濟、專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.持獨客觀。研究工作應(yīng)保第十一條研究發(fā)展部必須對各基經(jīng)提供公平、對稱的信息。第十二條研究發(fā)展部下設(shè)的融工程小組負(fù)責(zé)發(fā)展基投資組合的業(yè)績評價體對基投資組合進日常跟蹤分析，投資決策委員會提供數(shù)據(jù)支持。為基經(jīng)和第十三條研究發(fā)展部對研究報告的質(zhì)負(fù)責(zé)。研究報告依據(jù)的數(shù)據(jù)要全面、真實可靠，使用的研究方法要科學(xué)、合。根據(jù)公司的考核辦法，投資決策委員會定期考核研究報告的質(zhì)。第十四條研究發(fā)展部、投資管部、基交部、市場展部應(yīng)定期或定期召開投資研究會議，研究、交投資信息，探討、解決投資業(yè)務(wù)的有關(guān)問題。投資研究會議由研究發(fā)展部經(jīng)負(fù)責(zé)召集。第十五條定期會議分為月會制和周會制。月會主要討論下月研究計周會主要討論近期研究成果、市場熱點和近的應(yīng)對措施等。第十條投資管部每月（或定期）向研究發(fā)展部提交下一階段的研究請求。第三節(jié)投資決策專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.第十七條投資決策必須以符合規(guī)范的書面研究報告為依據(jù)。重要投資要有詳細(xì)的研究報告和風(fēng)險分析支持，并有決策記錄。第十八條投資決策委員會是基資產(chǎn)運作的最高決策機構(gòu)。投資決策委員會根據(jù)《基約》司投資戰(zhàn)和投資方向，制定重大投資決策。第十九條投資決策委員會根據(jù)《基約》和公司有關(guān)規(guī)定，審定以下各項業(yè)務(wù)：（一）審定基經(jīng)提出的資產(chǎn)配置提案，包括基資產(chǎn)在債券、股票、現(xiàn)等融產(chǎn)品之間的配置比，資產(chǎn)在重點市場、業(yè)、產(chǎn)業(yè)、板塊之間的分配比及融資規(guī)模；（二）審定超出基經(jīng)投資權(quán)限的投資方案，并做出決策；（三）負(fù)責(zé)基投資的其他有關(guān)重大事項的決策。第二十條投資決策委員會議事規(guī)則（一）投資決策委員會以定期會議和定期會議的形式審定基的投資決策。定期會議每月一次，定期會議根據(jù)需要召集；（二）投資決策委員會做出投資決議時，出席人數(shù)得少于投資決策委員會成員人數(shù)的三分之二；（三）投資決議須由投資決策委員會成員以投票表決的方式做出，每位委員有實施，決議報監(jiān)察稽核部備案。專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.第二十一條對于超出基經(jīng)投資權(quán)限的投資表決，必須采取下原則：（一）投資必須有相關(guān)的研究報告作為投資依據(jù)，經(jīng)過基經(jīng)的盡職調(diào)查，并做出結(jié)論性判斷；（二）之二以上（含三分之二）且低于四票同意才可通過；（三）經(jīng)過投資決策委員會決定的投資，基經(jīng)必須將實施情況及時向投資基經(jīng)必須及時做出書面說明并報投資決策委員會，待投資決策委員會表決后才能實施；（四）特殊情況下，執(zhí)委員可根據(jù)權(quán)限授權(quán)基經(jīng)進操作（具體權(quán)限規(guī)定參見基經(jīng)的權(quán)限范圍）。特殊情況是指市場發(fā)生突變時，條件允許召開投資決策委員會進表決。但事后執(zhí)委員應(yīng)及時通報其他投資決策委員會成員。第二十二條經(jīng)過投資決策委員會表決同意并由兩只以上基共同持有的投資，由投資決策委員會進統(tǒng)一協(xié)調(diào)，具體協(xié)調(diào)工作由執(zhí)委員負(fù)責(zé)。第二十三條投資決策委員會的決議必須做成書面形式，并經(jīng)到會投資決策委員會成員簽署。會議決議通報所有投資決策委員會成員。第二十四條投資決策委員會主任委員投資決策委員會主任委員主要職責(zé)是召集并主持召開投資決策委員會會議。主任委員因事在外，可授權(quán)其他委員代其職。第二十五條投資決策委員會執(zhí)委員專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.（一）執(zhí)委員負(fù)責(zé)監(jiān)督基經(jīng)對投資決策委員會決議的執(zhí)情況和基經(jīng)的日常投資運作；（二）執(zhí)委員負(fù)責(zé)根據(jù)各基經(jīng)提供的各基投資組合數(shù)據(jù)分析，控制各基組合經(jīng)營風(fēng)險；（三）執(zhí)委員負(fù)責(zé)組織基經(jīng)制定并提交資產(chǎn)配置提案。第二十條投資決策委員會主任委員和執(zhí)委員應(yīng)對其上述職責(zé)范圍內(nèi)的投資決定和決策程序，以及任何暗示或影響交員進規(guī)范交活動的為負(fù)責(zé)。第二十七條公司所管的基實投資決策委員會領(lǐng)導(dǎo)下的基經(jīng)負(fù)責(zé)制，由基經(jīng)根據(jù)授權(quán)具體承擔(dān)基管工作。助協(xié)助其工作。每個基經(jīng)可配一至兩名基經(jīng)第二十八條基經(jīng)負(fù)責(zé)基資產(chǎn)的日常運作，主要是根據(jù)《證券投資基管暫辦法》和基投資管的有關(guān)規(guī)定，負(fù)責(zé)基投資組合的計劃、實施、追蹤和調(diào)整，以實現(xiàn)基的業(yè)績目標(biāo)。第二十九條基經(jīng)在基投資管過程中的主要職責(zé)包括：（一）依據(jù)宏觀政治經(jīng)濟分析、業(yè)分析和市場分析，向投資決策委員會提交基的資產(chǎn)配置提案，包括：1、資產(chǎn)在債券、股票、現(xiàn)之間的配置比；2、資產(chǎn)在重點市場、業(yè)、產(chǎn)業(yè)或板塊之間的分配比；3、基的融資規(guī)模。專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.（二）按照投資決策委員會討論決定的資產(chǎn)配置計劃書，根據(jù)宏觀經(jīng)濟、證券制定基投資組合方案。投資組合方案一般包括下各項：1、投資品種；2、選擇依據(jù)；3、投資策；4、資使用計劃，包括投資額、持股等。（三）對整體投資組合及資運用進日常評估，并應(yīng)該根據(jù)市場變化、實際交情況及研究發(fā)展部的追蹤研究，及時調(diào)整投資方案。（四）按月、季、總結(jié)基投資組合管工作，并向投資決策委員會匯報。有關(guān)報告應(yīng)作為投資檔案存檔，并報投資管部、監(jiān)察稽核部備案。第三十條基經(jīng)必須執(zhí)投資決策委員會決定的資產(chǎn)配置計劃，在資產(chǎn)配置在權(quán)限額內(nèi)的投資可自主決策，超過權(quán)限額的投資需按權(quán)限上報，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施。其投資權(quán)限為：（一）基經(jīng)當(dāng)天在單個股票上自主投資買入額得超過基凈值的1%，且總額得超過人民幣總額得超過人民幣3000萬元；當(dāng)天賣出額得超過基凈值的15000萬元；5%，且（二）基經(jīng)在單個股票上自主投資計買入額得超過基凈值的且總額得超過人民幣10000萬元；2%，（三）基經(jīng)當(dāng)天自主投資買入股票的額計得超過基凈值的3%專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.總額得超過人民幣額得超過人民幣9000萬元；賣出額計得超過基凈值的18000萬元；6%，且總（四）在投資決策委員會確定的國債持倉比下，基經(jīng)自主投資買入或賣出的單個國債品種的額得超過基凈值的5%，且總額得超過人民幣15000萬元；（五）特殊情況下，基經(jīng)可以緊急與投資決策委員會執(zhí)委員磋商，經(jīng)執(zhí)委員同意后超過權(quán)限執(zhí)投資，但單個股票的當(dāng)天買入額得超過基凈值的3%，且總額得超過人民幣9000萬元；賣出額得超過基凈值的7%，且總額得超過人民幣21000萬元；當(dāng)天計買入額得超過基凈值的30000萬元；當(dāng)天計賣出額得超過基凈10%，且總額得超過人民幣值的20%，且總額得超過人民幣60000其結(jié)果向投資決策委員會匯報，并說明由；（）以上投資為必須遵守相關(guān)法、法規(guī)和基約的規(guī)定。第三十一條基經(jīng)進投資組合方案的日常管時:（一）基經(jīng)可以直接進交操作，交指應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)格式向基交部下達，委托基交部集中交，實現(xiàn)證券品種的日常買賣；（二）基經(jīng)可以采用書面方式、電腦方式和電話錄音方式下達委托交指，并采用書面方式和電子化方式記錄，以供存檔備案；（三）基經(jīng)可以將個別投資品種授權(quán)基交部進日常管，授權(quán)范圍必須清楚明確；專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.（四）基經(jīng)認(rèn)為有必要時，有權(quán)提請召開投資決策委員會會議。（五）基經(jīng)的下事宜，由執(zhí)委員負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，并將協(xié)調(diào)結(jié)果書面報督察員和監(jiān)察稽核部備案：1、基經(jīng)執(zhí)經(jīng)投資決策委員會批準(zhǔn)后的投資，與公司管的其他基的投資為有重大沖突；2、基經(jīng)與基交部之間的日常協(xié)調(diào)；3、基經(jīng)認(rèn)為有必要協(xié)調(diào)的其他投資問題；4、經(jīng)執(zhí)委員協(xié)調(diào)能達成協(xié)議，由執(zhí)委員提請召開投資決策委員會會議最終討論決定。（）基經(jīng)助負(fù)責(zé)協(xié)助基經(jīng)進投資管，經(jīng)基經(jīng)授權(quán)可以代其管基?；５谌l基經(jīng)應(yīng)對其執(zhí)的投資決策程序和下達的投資指，以及任何暗示或影響交員進規(guī)范交活動的為負(fù)責(zé)。第四節(jié)投資執(zhí)第三十三條基交部在基投資管過程中實集中交管制，主要職責(zé)是根據(jù)基經(jīng)的交指，進基資產(chǎn)的日常交活動，對交情況及時反饋，并對基投資為進監(jiān)督。專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.第三十四條基交部必須堅持公平、公正的方針，執(zhí)同基經(jīng)通過書交部下達。所有交指必須由基第三十五條基交部在收市以后，必須將交指執(zhí)情況向基經(jīng)報告，由基經(jīng)簽字確認(rèn)，并采用電子化和書面兩種形式存檔備案。第三十條基交部應(yīng)根據(jù)市場情況隨時向基經(jīng)通報交指的執(zhí)情況及對該項交的判斷和建議，以基經(jīng)及時調(diào)整交策。第三十七條對于基經(jīng)下達的交指，交人員必須無條件地執(zhí)，但遇到如下情況時，交人員可以回絕：1、指明確違反《證券投資基管暫辦法》、基約、投資決策委員會決議和公司投資管制；2、出現(xiàn)突發(fā)情況，在客觀上可能實現(xiàn)指的操作時，可延后執(zhí)指。（如：未知的股票停牌、設(shè)備突然出現(xiàn)故障、可抗因素產(chǎn)生的阻礙等）；3、基經(jīng)指明確、規(guī)范，交員得執(zhí)該指。當(dāng)出現(xiàn)本條第一款的情況時，交員應(yīng)向投資決策委員會主任委員匯報，并通報督察員及監(jiān)察稽核部。第三十八條在執(zhí)過程中，交人員應(yīng)在指范圍內(nèi)努控制成本，爭取最好的交價格。第三十九條各基經(jīng)對同一品種發(fā)出方向相反的交指時，基交部應(yīng)當(dāng)暫停執(zhí)指，即時知會相關(guān)基經(jīng)，并向執(zhí)委員匯報，經(jīng)協(xié)調(diào)后執(zhí)。專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.第四十條如基經(jīng)指明確、規(guī)范，基交部得執(zhí)該指，并即時知會基經(jīng)，以基經(jīng)及時修正。第四十一條基交部配合監(jiān)察稽核部負(fù)責(zé)對操作進程進日常監(jiān)控，控制交風(fēng)險。第四十二條基交部應(yīng)按月總結(jié)基交管工作，將本月基交管基經(jīng)及督察員，第四十三條運營清算部負(fù)責(zé)公司所管基的清算工作，主要職責(zé)有：（一）每日交數(shù)據(jù)的核對；并報監(jiān)察稽核部備案。（二）柜臺資的存?。唬ㄈ┣逅銏蟊淼纳珊痛蛴?；（四）清算交割和會計處；（五）新股申購繳款、配股繳款；（）凈值公告和分紅事項。第四十四條運營清算部通過交數(shù)據(jù)的核對，對當(dāng)日交操作進復(fù)核，如發(fā)現(xiàn)有違反《證券投資基管暫辦法》、公司相關(guān)管制的交操作，須刻向投資決策委員會主任委員、執(zhí)委員和監(jiān)察稽核部匯報，并同時通報基交部。第四十五條運營清算部必須確保系統(tǒng)清算數(shù)據(jù)的保密安全，得外泄公司的投資機密。專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.第五節(jié)投資風(fēng)險管第四十條對合規(guī)性風(fēng)險的控制包括：審計與合規(guī)委員會、督察員、監(jiān)察稽核部構(gòu)成合規(guī)性監(jiān)督系統(tǒng)，對基投資的合規(guī)性進動態(tài)、靜態(tài)的監(jiān)督、評估。第四十七條督察員、監(jiān)察稽核部在基投資管過程中的主要職責(zé)為：（一）調(diào)查、評價基投資管工作以及各相關(guān)部門、人員遵守國家有關(guān)法法規(guī)和公司相關(guān)制的情況；（二）檢查基內(nèi)部風(fēng)險控制制的建和執(zhí)情況；（三）對基資產(chǎn)管風(fēng)險進評估、預(yù)測和控制；（四）定期或定期對基決策程序進審查，對交情況進實時監(jiān)督，對異常情況進調(diào)查，并有權(quán)要求基經(jīng)做出解釋和及時修正；（五）在特定情況下，有權(quán)對基經(jīng)的交指進事前審查。第四十八條督察員對公司在投資業(yè)務(wù)中存在的規(guī)范交活動，應(yīng)知而未知或知而報的為負(fù)責(zé)。第四十九條投資組合風(fēng)險的控制：（一）公司建有效的投資風(fēng)險評估與管制，融工程小組負(fù)責(zé)建投資組合風(fēng)險模型、出具投資組合風(fēng)險報告并提交風(fēng)險控制委員會。（二）風(fēng)險控制委員會根據(jù)投資組合風(fēng)險報告對投資組合的風(fēng)險進評價和控制。第五十條投資風(fēng)險管的具體措施包括：專業(yè)整理資料分享.WORD.格式.（一）建防范員工道德風(fēng)險的有關(guān)制，基會計、交員等業(yè)務(wù)保障崗位分別實定期輪崗制；基經(jīng)、基經(jīng)助實強制休假制；部門內(nèi)部同質(zhì)崗位之間實交叉檢查；部門經(jīng)對各崗位的工作底稿隨機抽查；嚴(yán)禁一個人同時掌握投資交系統(tǒng)的維護口和操作口；（二）集中交室應(yīng)建嚴(yán)格的門禁制、信息處禁止制、交員為禁止制。（三）建技術(shù)限制制。在技術(shù)可的前提下，在執(zhí)交的電腦程序中作相應(yīng)的口限制、表的預(yù)警設(shè)置等。對限制（四）建交員交上限控制制?；徊繎?yīng)針對個別交員的從業(yè)經(jīng)驗及能設(shè)置相應(yīng)交限額，監(jiān)控。交限額在交系統(tǒng)上設(shè)定并由交系統(tǒng)自動（五）建對大額交的控制制。公司