2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷A卷含答案

2022-2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共50題）1、關于風險管理和商業(yè)銀行的關系，下列說法錯誤的是（）。A.良好的風險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的原動力B.風險管理可以改變商業(yè)銀行的經營模式C.風險管理是能夠為商業(yè)銀行風險管理技術提供依據D.風險管理水平體現了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C2、橋架連接處應根據橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進行可靠的接地。A.2.5m㎡B.4.0m㎡C.6.0m㎡D.10.0m㎡【答案】B3、（2018年真題）信用風險的主要特點不包括（）。A.道德風險是形成信用風險的重要因素B.信用風險具有明顯的系統性風險特征C.信用風險缺乏量化的數據基礎D.組合信用風險的測定具有一定的難度【答案】B4、商業(yè)銀行的員工在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際是錯誤的方式工作，屬于()造成的損失。A.知識／技能匱乏B.失職違約C.核心雇員流失D.違反用工法【答案】A5、當直接風險主體為空殼公司或SPV(特殊目的公司)，比如注冊在開曼群島、維京群島等離岸金融或其他金融中心的客戶，則其所在國家(地區(qū))為()。A.離岸島的主權所在國B.母公司注冊所在地C.實際經營或管理機構所在國家(地區(qū))D.注冊所在地，即離岸金融中心或其他金融中心【答案】C6、作為商業(yè)銀行流動性監(jiān)管指標的流動性缺口率，其標準為不得低于()。A.0B.2％C.-2％D.-10％【答案】D7、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.財務真實性比較難以把握B.生產經營受市場的影響較大C.公司治理受股東影響較大D.生產經營活動相對平穩(wěn)【答案】D8、下列關于金融風險造成的損失的說法，不正確的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失，非預期損失和災難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉移【答案】C9、()是國內企業(yè)／機構類業(yè)務最重要的部分，也是國內商業(yè)銀行最主要的商業(yè)銀行業(yè)務種類之一。A.柜臺業(yè)務B.個人信貸業(yè)務C.法人信貸業(yè)務D.資金交易業(yè)務【答案】C10、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D11、工程工期是指（）。A.某項工作進行的速度B.工程施工進行的速度C.根據已批準的建設文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項目的建設進度作出周密的安排，是把預期施工完成的工作按時間坐標序列表達出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經歷的時間【答案】D12、《商業(yè)銀行杠桿率管理辦法》規(guī)定，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.8％C.10％D.12％【答案】A13、（2018年真題）商業(yè)銀行在使用權重法計量信用風險監(jiān)管資本中，（）的信用風險轉換系數最低。A.一般未使用的信用卡授信額度B.與交易直接相關的或有項目C.個人住房抵押貸款D.與貿易直接相關的短期或有項目【答案】D14、（2019年真題）計算總敞口頭寸比較激進的方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.長邊法【答案】B15、（）對股東大會負責，從事商業(yè)銀行內部盡職監(jiān)督、財務監(jiān)督、內部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作。A.監(jiān)事會B.董事會C.內部審計部門D.高級經理【答案】A16、聲譽風險管理部門應當將收集到的聲譽風險因素按照()進行優(yōu)先排序。A.影響程度和緊迫性B.影響程度和時間先后C.時間先后和重要程度D.時間先后和緊迫性【答案】A17、《巴塞爾新資本協議》認為()包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導致的風險敞口。A.國別風險B.法律風險C.聲譽風險D.流動性風險【答案】B18、下列關于商業(yè)銀行不相容職務分離原則的理解，錯誤的是()。A.不相容職務分離控制是內部控制的基本手段之一B.不相容職務分離意味著管理人員不能同時負責前臺營銷和中臺審批C.不相容職務進行分離，可有效降低發(fā)生錯誤和舞弊的可能性D.雙人復核是不相容職務分離原則在實際中的應用【答案】D19、商業(yè)銀行可以根據債券收益率曲線的預期變化趨勢，采取相應的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長的債券【答案】B20、()將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析。A.內部模型法B.權重法法C.基本指標法D.內部評級法【答案】C21、使用高級計量法計算風險資本配置時，商業(yè)銀行在開發(fā)內部計量系統過程中，必須有()嚴格的程序。A.違約風險模型和模型獨立控制B.技術風險模型和模型獨立預測C.系統風險模型和模型獨立操作D.操作風險模型和模型獨立驗證【答案】D22、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行高級管理層對市場風險管理職責的表述中，錯誤的是（）。A.負責承擔對市場風險管理的最終責任B.負責制定市場風險管理政策C.及時掌握市場風險水平及其管理狀況D.負責定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風險管理政策、程序以及具體操作規(guī)程【答案】A23、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤【答案】B24、（2020年真題）根據監(jiān)管要求，我國國內系統重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C25、大額負債依賴度等于(?)。A.(大額負債+短期投資)÷(盈利資產-短期投資)×100％B.(大額負債-短期投資)÷(盈利資產+短期投資)×100％C.(大額負債+短期投資)÷(盈利資產+短期投資)×100％D.(大額負債-短期投資)÷(盈利資產-短期投資)×100％【答案】D26、銀行對10戶/項以上規(guī)模的不良貸款進行組包，將不良貸款及全部相關權利義務轉讓給資產管理公司的行為是（）。A.不良貸款轉讓B.貸款核銷C.清收處置D.貸款重組【答案】A27、關于表外項目，說法錯誤的是()。A.表外項目按兩步轉換的方法計算普通表外項目的風險加權資產B.利率和匯率合約的風險資產由兩部分組成：一部分是按市價計算出的經濟資本；另一部分是由賬面名義本金乘以固定系數獲得C.對于匯率、利率及其他衍生產品合約的風險加權資產，使用現期風險暴露法計算D.商業(yè)銀行首先將表外項目的名義本金額乘以信用轉換系數，獲得等同于表內項目的風險資產，然后根據交易對象的屬性確定風險權重，計算表外項目相應的風險加權資產【答案】B28、(?)是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善激勵約束機制C.完善的公司治理D.有效的委托一一代理機制【答案】A29、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值2倍標準差范圍內的概率為()A.68%B.95%C.99%D.97%【答案】B30、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標準的是（）。A.對各類監(jiān)管設限做到科學合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者要實施嚴格、明確的問責制D.高效、節(jié)約的使用一切監(jiān)管資源【答案】C31、下列擔保形式中，主要應用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的是()。A.留置B.抵押C.質押D.定金【答案】A32、商業(yè)銀行最常見的資產負債期限錯配情況是()。A.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短B.資產數額大于負債數額、C.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長D.負債數額大于資產數額【答案】C33、董事會和高級管理層制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應當首先征詢()的意見和建議。A.股東B.最大多數員工C.風險管理委員會D.中國銀監(jiān)會【答案】B34、不同的職能部門對于風險狀況的需求是不一樣的，風險管理委員會需要的是()。A.整體風險報告B.最佳避險報告C.風險監(jiān)測報告D.具體的頭寸報告【答案】B35、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項【答案】A36、投資者把1000萬元人民幣投資到股票市場。假定股票市場1年后可能出現收益率為30％、50％、10％、-10％或-30％的概率分別為0．25、0．15、0．15、0．25和0．20，則1年后投資股票市場的預期收益率為()。A.5％B.8％C.10％D.50％【答案】B37、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，以下行為易造成操作風險的是（）。A.設立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示【答案】C38、經濟資本主要用于規(guī)避銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A39、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C40、在初始土地登記中，公告在（）階段采用。A.地籍調查B.權屬審核C.注冊登記D.申請【答案】B41、()是最具流動性的資產。A.股票B.貸款C.現金D.票據【答案】C42、下列選項中，不屬于引發(fā)商業(yè)銀行流動性風險內部因素的是（）。A.出現重大聲譽風險B.支付結算系統崩潰C.市場上流動性枯竭D.負債集中度高、來源不穩(wěn)定【答案】C43、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循（）的基本規(guī)律。A.高風險低收益、低風險高收益B.高風險高收益、低風險低收益C.低風險高收益D.高風險低收益【答案】B44、劃撥國有建設用地使用權初始登記應報（）批準，并進行注冊登記。A.人民政府B.土地主管部門C.上一級城市規(guī)劃部門D.城建局【答案】A45、由于技術原因，商業(yè)銀行無法提供更細致、高效的金融產品與國際大銀行競爭，因而在競爭中處于劣勢，這種情況下商業(yè)銀行所面臨的風險屬于（）。A.國家風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險【答案】D46、()通常被認為是商業(yè)銀行破產的直接原因。A.流動性風險B.信用風險C.操作風險D.市場風險【答案】A47、關于土地總登記，下列敘述有誤的是（）。A.對土地總登記公告結果存有異議的可以向土地管理部門提出復查申請B.復查申請只需要提交土地登記復查申請書、身份證明文件和異議證明文件，費用由土地管理部門先行墊付C.若復查無誤的，復查費由提出申請復查的個人或單位承擔D.經復查確有差錯的，復查費由造成差錯者負擔【答案】B48、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風險加權資產為900億元，市場風險價值(VaR)為8億元。依據我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為()。A.9%B.10%C.8%D.11%【答案】A49、已知回收金額為1億元，回收成本為0.8億元，違約風險暴露為1.5億元，采用回收現金流法計算違約損失率為（）。A.86.67%B.13.33%C.16.67%D.20%【答案】A50、（2019年真題）（）是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.風險管理部門【答案】B多選題（共20題）1、公司董事會作為風險管理的一個組織機構，其職責和要求主要體現在()方面。A.董事會是商業(yè)銀行的最高風險管理機構B.董事會負責識別、計量、監(jiān)測和控制各種風險C.董事會是我國商業(yè)銀行所特有的機構D.風險管理總監(jiān)應當是董事會成員E.董事會負責確定商業(yè)銀行可以承受的總體風險水平【答案】AD2、商業(yè)銀行的流動性風險包括()。A.市場流動性風險B.融資流動性風險C.資產流動性風險D.負債流動性風險E.信用流動性風險【答案】AB3、商業(yè)銀行市場風險管理部門應運用有效的風險監(jiān)測和報告工具，及時向高級管理層和交易前臺提供有價值的風險信息，市場風險報告內容包括()A.報告內容可包括市場風險頭寸、業(yè)務盈虧，風險價值、壓力測試、限額執(zhí)行情況等B.重點反映某一領域的市場風險狀況，如反映專門市場風險因素或類型的報告C.綜合反映報告期內市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應的風險管理建議D.及時反映交易賬薄金融市場業(yè)務開展與風險計量監(jiān)測情況E.及時報告重大突發(fā)市場風險事件，總結經驗和提出市場風險管理改進建議【答案】ABCD4、（2022年7月真題）下列屬于內部評級結果核心應用范圍的有（）。A.授信審批B.信貸政策的制定C.風險監(jiān)控D.風險設定E.風險報告【答案】ABC5、監(jiān)管機構對銀行業(yè)金融機構進行審慎有效監(jiān)管的主要目標有()。A.保護廣大存款人和金融消費者的利益B.增進市場信心C.推動銀行業(yè)資產規(guī)模的快速增長D.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定E.通過相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現代金融的了解【答案】ABD6、地役權設立的主要目的是（）。A.利用他人的不動產來提高自己不動產的效益B.利用他人的動產來提高自己不動產的效益C.利用他人的不動產來提高自己動產的效益D.利用他人的動產來提高自己動產的效益【答案】A7、根據《貸款風險分類指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2007〕54號）等文件規(guī)定，不屬于不良貸款的有（）。A.正常B.關注C.次級D.可疑E.損失【答案】AB8、麻繩使用注意事項（）。A.截斷后的棕繩，斷口處應用鐵絲或線繩扎牢，防止繩頭松散B.麻繩使用時，易局部觸傷或機械磨損，故在使用前應仔細檢查，發(fā)現問題應降級使用或停止使用C.麻繩禁止用于摩擦大、速度快的吊裝場合，禁止用于機動牽引上D.麻繩容易受潮，使用完畢應晾干，卷成圓盤平放在通風干燥的木板上E.如果與滑輪配合使用，滑輪直徑應大于繩徑7～10倍；截斷后的棕繩，斷口處應用鐵絲或線繩扎牢，防止繩頭松散【答案】ABCD9、匯率風險分為()。A.外匯交易風險B.違約風險C.道德風險D.外匯結構風險E.價格風險【答案】AD10、建筑、安裝工程采用的汽車式、履帶式、輪胎式起重機稱為（）。A.塔式起重機B.自行式起重機C.門座式起重機D.桅桿式起重機【答案】B11、任何單位、組織和個人都不得從事國有建設用地使用權的出讓活動，這體現了（）。A.土地使用權出讓的法制性B.政府對土地使用權出讓市場正常運作的維護C.政府對土地使用權出讓的壟斷性D.土地使用權出讓的強制性