2022-2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)全真模擬考試試卷A卷含答案

2022-2023年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)全真模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共50題）1、大宗商品衍生工具不包括（）。A.遠(yuǎn)期合約B.期貨合約C.期權(quán)合約D.現(xiàn)貨交易【答案】D2、給定無風(fēng)險(xiǎn)利率5%，關(guān)于投資組合A和B的單位風(fēng)險(xiǎn)收益，下列表述正確的是（）。A組合：平均收益率＝15％；標(biāo)準(zhǔn)差＝0.4；貝塔系數(shù)＝0.58B組合：平均收益率＝11％；標(biāo)準(zhǔn)差＝0.2；貝塔系數(shù)＝0.41A.按照特雷諾比率作為標(biāo)準(zhǔn)比較，B投資組合業(yè)績表現(xiàn)更優(yōu)秀B.按照貝塔系數(shù)作為標(biāo)準(zhǔn)比較，A投資組合業(yè)績表現(xiàn)更優(yōu)秀C.按照夏普比率作為標(biāo)準(zhǔn)比較，B投資組合業(yè)績表現(xiàn)更優(yōu)秀D.A和B投資組合業(yè)績表現(xiàn)不相上下【答案】C3、下列不屬于中期票據(jù)的優(yōu)點(diǎn)的是（）。A.彌補(bǔ)了企業(yè)直接融資中等期限產(chǎn)品的空缺B.幫助企業(yè)更加靈活的管理資產(chǎn)負(fù)債表C.節(jié)約融資成本，提高效率D.發(fā)行人可以在額度有效期內(nèi)分期發(fā)行中期票據(jù)【答案】D4、（）是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風(fēng)險(xiǎn)要素發(fā)生變化時(shí)可能對(duì)某項(xiàng)資金頭寸、資產(chǎn)組合或投資機(jī)構(gòu)造成的潛在最大損失。A.貝塔系數(shù)B.標(biāo)準(zhǔn)差C.跟蹤誤差D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】D5、所有境外投資者對(duì)單個(gè)上市公司A股的持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數(shù)的（）。A.20%B.10%C.50%D.30%【答案】D6、按照另類投資產(chǎn)品類別來分析，全球另類投資管理百強(qiáng)企業(yè)的資產(chǎn)首要投資對(duì)象是（）。A.房地產(chǎn)B.私募股權(quán)投資C.大宗商品D.黃金投資【答案】A7、下列關(guān)于利息率、名義利率和實(shí)際利率的說法錯(cuò)誤的是（）。A.利息率簡稱利率，是資金的增值同投入資金的價(jià)值之比，是衡量資金增值量的基本單位B.按債權(quán)人取得報(bào)酬的情況，可以將利率分成為實(shí)際利率和名義利率C.實(shí)際利率是指在物價(jià)不變且購買力不變的情況下的利率，或者是指當(dāng)物價(jià)有變化，扣除通貨膨脹補(bǔ)償以后的利息率D.名義利率是指包含對(duì)通貨膨脹補(bǔ)償?shù)睦剩?dāng)物價(jià)不斷上漲時(shí)，名義利率比實(shí)際利率低【答案】D8、下列關(guān)于我國QDII基金產(chǎn)品的特點(diǎn)的說法,錯(cuò)誤的是（）。A.QDII基金的投資范圍較為廣泛B.QDII基金的投資組合較為豐富C.在投資管理過程中具有完全的主動(dòng)決策權(quán)，體現(xiàn)出專業(yè)性強(qiáng)，投資更為積極主動(dòng)的特點(diǎn)D.QDII基金產(chǎn)品的門檻較高【答案】D9、股票的變化表現(xiàn)為三種趨勢：長期趨勢、中期趨勢及短期趨勢。其中，（）最為重要，也最容易被辨認(rèn)，是投資者主要的觀察對(duì)象。A.長期趨勢B.中期趨勢C.短期趨勢D.中期趨勢和短期趨勢【答案】A10、（）是指由基金管理機(jī)構(gòu)與信托公司合作設(shè)立，通過發(fā)起設(shè)立信托收益份額募集資金，進(jìn)行投資運(yùn)作的集合投資基金。A.有限合伙制B.公司制C.信托制D.股份制【答案】C11、滬港通及深港通的開展，在內(nèi)地與香港之間搭建起資本流通的橋梁，極大地活躍了人民幣資本市場，其重要意義不包括（）。A.刺激人民幣資產(chǎn)需求，加大人民幣交投量B.推動(dòng)人民幣跨境資本流動(dòng)C.促進(jìn)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展D.構(gòu)建良好的人民幣回流機(jī)制【答案】C12、機(jī)構(gòu)投資者在發(fā)生下列行為且取得收入時(shí)明哪項(xiàng)暫不納入企業(yè)所得稅的征收范圍（）A.機(jī)構(gòu)投資者在境內(nèi)買賣基金份額獲得的價(jià)差收入B.機(jī)構(gòu)投資者通過基金互認(rèn)買賣香港基金份額取得的轉(zhuǎn)讓價(jià)差所得C.機(jī)構(gòu)投資者通過基金互認(rèn)從香港基金分配取得的收益D.機(jī)構(gòu)投資者從境內(nèi)基金分配中獲得的收入【答案】D13、下列不屬于基本分析或基本面分析的是（）。A.宏觀經(jīng)濟(jì)和證券市場運(yùn)行狀況B.國際外匯市場發(fā)展?fàn)顩rC.公司經(jīng)營狀況D.行業(yè)前景【答案】B14、根據(jù)我國現(xiàn)行的有關(guān)交易制度規(guī)定，實(shí)行次日交易回轉(zhuǎn)交易的證券品種是（）。A.債券競價(jià)交易B.B股C.權(quán)證交易D.專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃收益權(quán)份額協(xié)議交易【答案】B15、已知通貨膨脹率為3%,實(shí)際利率4%,則名義利率為（）。A.0.04B.0.01C.0.03D.0.07【答案】D16、私募股權(quán)投資最早在（）地區(qū)產(chǎn)生并得到發(fā)展。A.歐美B.東亞C.北美D.歐洲【答案】A17、黃金投資在本質(zhì)上可以認(rèn)為是（）投資，但同時(shí)黃金投資又體現(xiàn)出貨幣金融產(chǎn)品的特性。A.房地產(chǎn)B.大宗商品C.私募股權(quán)D.收藏品【答案】B18、下列選項(xiàng)不能直接從財(cái)務(wù)報(bào)表獲得的是（）A.凈資產(chǎn)收益率B.凈利潤C(jī).經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量D.所有者權(quán)益【答案】A19、下列關(guān)于另類投資的缺點(diǎn)，說法錯(cuò)誤的是（）。A.信息透明度高B.缺乏監(jiān)管C.流動(dòng)性較差D.估值難度大【答案】A20、下列關(guān)于個(gè)人投資者的說法錯(cuò)誤的是（）。A.個(gè)人投資者是以自然人身份進(jìn)行投資B.個(gè)人投資者的風(fēng)險(xiǎn)承受能力較弱C.個(gè)人投資者的投資經(jīng)驗(yàn)和能力高于機(jī)構(gòu)投資者D.個(gè)人投資者可投資的資金量較小【答案】C21、關(guān)于普通股和優(yōu)先股，以下說法錯(cuò)誤的是（）。A.普通股和優(yōu)先股都有收益權(quán)B.優(yōu)先股股東的權(quán)利受限制的C.普通股股利不固定，在公司盈利情況很好時(shí)可以不分配D.在公司剩余財(cái)產(chǎn)分配和表決權(quán)上優(yōu)先股都有優(yōu)先權(quán)【答案】D22、（）指將結(jié)算參與人相對(duì)于另一個(gè)交收對(duì)手方的證券和資金的應(yīng)收、應(yīng)付額加以軋抵，得出該結(jié)算參與人相對(duì)于另一個(gè)交收對(duì)手方的證券和資金的應(yīng)收、應(yīng)付凈額。A.凈額清算B.全額清算C.雙邊凈額清算D.多邊凈額清算【答案】C23、一個(gè)具有較高的投資技能卻只掌握較少投資機(jī)會(huì)的投資經(jīng)理，很可能與一個(gè)投資能力一般卻具有較多投資機(jī)會(huì)的投資經(jīng)理具有相同的投資業(yè)績。但是投資經(jīng)理經(jīng)常會(huì)面臨兩難的境地，即在擴(kuò)展投資機(jī)會(huì)的同時(shí)往往會(huì)導(dǎo)致對(duì)投資機(jī)會(huì)使用效率的降低，例如無法及時(shí)、有效地使用可得的信息。因此投資機(jī)會(huì)的多少與對(duì)投資機(jī)會(huì)的使用效率存在（）的關(guān)系。A.相互替代B.相互沖突C.不可替代D.嚴(yán)重沖突【答案】A24、()是指私募股權(quán)投資基金將其所持有的創(chuàng)業(yè)企業(yè)股權(quán)出售給企業(yè)的管理層從而退出的方式。A.首次公開發(fā)行B.買殼上市C.管理層回購D.二次出售【答案】C25、目前常用的三種風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值模型技術(shù)的方法不包括（）。A.蒙特卡洛模擬法B.歷史模擬法C.參數(shù)法D.貼現(xiàn)模型法【答案】D26、關(guān)于公募基金從上市公司取得的股息紅利所得實(shí)行差別化個(gè)人所得稅政策，以下表述錯(cuò)誤的是（）A.持股期限在1個(gè)月以上至1年（含1年）的，暫減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額B.持股期限在1個(gè)月以內(nèi)（含1個(gè)月）的股息紅利所得全額計(jì)入應(yīng)納稅所得額C.對(duì)基金取得的股利收入，由上市公司代扣代繳個(gè)人所得稅，稅率為20%D.持股期限超過1年的，暫減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額【答案】D27、共同對(duì)手方的引入，使得交易雙方無須擔(dān)心交易對(duì)手的（）有利于増強(qiáng)投資信心和活躍市場交易A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C28、()，中國金融期貨交易所正式成立。A.2006年9月B.2004年5月C.2013年9月D.2012年6月【答案】A29、基金托管人對(duì)基金資產(chǎn)估值負(fù)有()責(zé)任。A.復(fù)核B.監(jiān)督C.直接估值D.披露【答案】A30、進(jìn)行基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)不能僅看回報(bào)率，還必須考慮其他因素，以下屬于基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)必須考慮的因素是（）。A.基金管理規(guī)模B.基金公司股權(quán)穩(wěn)定性C.基金經(jīng)理從業(yè)年限D(zhuǎn).基金公司資產(chǎn)管理規(guī)?！敬鸢浮緼31、關(guān)于道瓊斯股票平均指數(shù)，以下表述錯(cuò)誤的是（）。A.與標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)相比，成分股數(shù)量更少B.成分股中沒有公用事業(yè)類股票C.采用算術(shù)平均法來編制D.道瓊斯股票價(jià)格平均指數(shù)的成分股股量不斷在增加【答案】B32、關(guān)于歐式期權(quán)和美式期權(quán)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.對(duì)于歐式期權(quán)，如果買方要提前執(zhí)行權(quán)利，期權(quán)賣出者可以拒絕履約B.超過到期日，美式期權(quán)失效C.其他條件相同時(shí)，美式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)通常要比歐式期權(quán)的期權(quán)費(fèi)低D.世界范圍內(nèi)，在交易所進(jìn)行交易的多數(shù)期權(quán)均為美式期權(quán)【答案】C33、（）是境內(nèi)具有法人資格的非金融企業(yè)發(fā)行的，僅在銀行間債券市場上流通的短期債務(wù)工具。A.短期政府債券B.回購協(xié)議C.短期融資券D.銀行承兌匯票【答案】C34、（）在充分征求行業(yè)意見并向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)備后，對(duì)沒有活躍市場或在活躍市場不存在相同特征的資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種提出估值指引。A.基金管理公司B.托管銀行C.基金估值工作小組D.基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)【答案】C35、若期貨交易保證金為合約金額的5%，則期貨交易者可以控制的合約資產(chǎn)為所投資金額的（）倍。A.5B.10C.20D.50【答案】C36、如果一個(gè)投資組合的收益率為2%,期基準(zhǔn)組合收益率為2.2%,則跟蹤偏離度是（）。A.-0.2%B.0.1%C.-0.1%D.0.2%【答案】A37、Brinson模型中，資產(chǎn)配置效應(yīng)是指把資金配置在特定的行業(yè)子行業(yè)或其他投資組合子集帶來的（）。A.整體收益B.相對(duì)收益C.超額收益D.絕對(duì)收益【答案】C38、某投資者信用賬戶中有現(xiàn)金40萬元保證金，該投資者選定證券A進(jìn)行融券賣出。證券A的最近成交價(jià)為每股8元，該投資者融券賣出10萬股。第二天，該股票價(jià)格上升到每股10元，不計(jì)利息和費(fèi)用，該投資者需要追加（）保證金才能維持130%的擔(dān)保比例。A.不需要追加B.50萬元C.10萬元D.5萬元【答案】C39、用復(fù)利計(jì)算第n期終值的公式為（）。A.FV=PV（1+in）B.PV=FV（1+in）C.FV=PV（1+i）nD.PV=FV（1+i）n【答案】C40、以下屬于債券投資系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.債券信用評(píng)級(jí)被下調(diào)B.通貨膨脹C.信用債交易流動(dòng)性不足D.發(fā)行方宣布回購債券【答案】B41、下列關(guān)于債券流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的有（）。A.債券的流動(dòng)性主要用于平衡資者持有債券的變現(xiàn)難易程度B.―般來說，買賣差價(jià)越小，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越高C.一般來說，買賣差價(jià)越大，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)就越低D.對(duì)于那些打算將債券長期持有至到期日的投資者來說，流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)仍很重要【答案】A42、有保證債券根據(jù)（）不同，可分為抵押債券、質(zhì)押債券和擔(dān)保債券。A.保證的形式B.交易方式C.計(jì)息與付息D.基準(zhǔn)利率【答案】A43、以下選項(xiàng)中，不能用于防范債券基金流動(dòng)A.準(zhǔn)備一定的現(xiàn)金以備不時(shí)之需B.控制流通受限資產(chǎn)比例C.增加長久期債券配置比例D.選擇交易活躍的債券【答案】C44、股票A的投資收益率為15%、20%、65%的概率分別為0.3、0.4和0.3,則期望收益率為（）。A.31%B.33%C.32%D.30%【答案】C45、（）要求用樣本期內(nèi)所有變量的樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行回歸計(jì)算。A.特雷諾指數(shù)B.夏普指數(shù)C.詹森指數(shù)D.風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)【答案】C46、在（），各項(xiàng)技術(shù)已經(jīng)成熟，產(chǎn)品的市場也基本形成并不斷擴(kuò)大，公司利潤開始逐步上升，公司股價(jià)逐步上漲。A.衰退期B.初創(chuàng)期C.成長期D.成熟期【答案】C47、托管人委托負(fù)責(zé)境外資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的境外資產(chǎn)托管人應(yīng)符合的條件有（）。A.在中國大陸設(shè)立，受當(dāng)?shù)卣⒔鹑诨蜃C券監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管B.最近兩個(gè)會(huì)計(jì)年度實(shí)收資本不少于1O億美元或等值貨幣，或托管資產(chǎn)規(guī)模不少于1000億美元或等值貨幣C.有足夠的熟悉境外托管業(yè)務(wù)的專職人員D.最近1年沒有受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的重大處罰，沒有重