2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理基礎試題庫和答案要點

2022-2023年中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理基礎試題庫和答案要點

單選題（共50題）1、客戶信用評級是()對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務人D.客戶【答案】A2、根據(jù)監(jiān)管機構的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風險監(jiān)管資本時的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D3、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預期收益率為（）。A.17%B.15%C.10%D.7%【答案】D4、某一國家或地區(qū)的還款能力出現(xiàn)明顯問題，對該國家或地區(qū)的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應當劃分為（）。A.較低國別風險B.低國別風險C.較高國別風險D.中等國別風險【答案】D5、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉向房地產(chǎn)開發(fā)。商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流需求急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當?shù)氖牵ǎ?。A.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力B.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱C.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】B6、商業(yè)銀行建立有效的聲譽風險管理體系不包括以下哪項內容？（?）A.建設學習型組織B.培養(yǎng)開放、互信、互助的機構文化C.滿足所有利益持有者的期望D.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念?【答案】C7、下列屬于商業(yè)銀行合格循環(huán)零售風險暴露的是（）。A.單筆不超過100萬元授信的個人信用卡B.某銀行發(fā)放一筆50萬元.期限1年的微小企業(yè)貸款C.以汽車抵押而發(fā)放的30萬元信用卡專項分期付款D.某小企業(yè)以房產(chǎn)為抵押，申請的一筆200萬元期限一年的循環(huán)授信【答案】A8、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D9、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中，應優(yōu)先考慮補充（）。A.儲備資本B.其他一級資本C.核心一級資本D.二級資本【答案】C10、關于市值重估，下列說法正確的是（）。A.商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每月至少重估一次價值B.商業(yè)銀行必須盡可能按照模型確定的價值計值C.商業(yè)銀行進行市值重估的方法有盯市和盯模D.盯市是指以某一個市場變量作為計值基礎，推算出或計算出交易頭寸的價值【答案】C11、商業(yè)銀行應當建立有效的壓力測試治理結構，下列應當負責制定壓力測試政策的是（）A.高級管理層B.董事會C.股東大會D.監(jiān)事會【答案】A12、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A13、下列關于銀行資產(chǎn)計價的說法，不正確的是（）。A.存貸款業(yè)務歸入銀行賬戶B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型.計算或推算出交易頭寸的價值C.交易賬戶中的項目通常按市場價格計價，當缺乏可參考的市場價格時，可以按模型定價D.銀行賬戶中的項目通常按市場價格計價【答案】D14、在操作風險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務業(yè)務”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8%B.12%C.18%D.15%【答案】D15、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值（）至少重估一次價值。A.每日B.每周C.每月D.每季度【答案】A16、金融穩(wěn)定（?）在《有效風險偏好框架制定原則》中特別強調了限額在傳導風險偏好方面的作用，要求應將總體風險偏好分解到業(yè)務條線、法人實體、具體風險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?【答案】C17、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風險也相應的潛藏于這三個層面之中。關于商業(yè)銀行三個層面的戰(zhàn)略風險，下列說法錯誤的是（）。A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面B.信用評級參數(shù)的設定、投資組合的選擇／分布、市場營銷計劃等可能存在相當嚴重的戰(zhàn)略風險C.戰(zhàn)略風險管理規(guī)劃不應經(jīng)常審核或修訂以免影響長期戰(zhàn)略一致性D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應當以切實可行的戰(zhàn)略實施方案體現(xiàn)出來，應用于各主要業(yè)務領域?！敬鸢浮緾18、常用的風險事后控制的方法不包括（）。A.風險隱藏B.風險緩釋或風險轉移C.風險資本的重新分配D.提高風險資本水平【答案】A19、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)B.危險或有害設施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務中心區(qū)【答案】D20、商業(yè)銀行的零售存款通常被認為是（）A.來源分散，流動性風險低B.來源分散，流動性風險高C.來源集中，流動性風險高D.來源集中，流動性風險低【答案】A21、()是衡量匯率變動對銀行當期收益的影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風險價值【答案】C22、下列關于信用風險的說法，正確的是（）。A.對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內業(yè)務中，不存在于信用擔保、貸款承諾等表外業(yè)務中C.衍生產(chǎn)品由于信用風險造成的損失不大，潛在風險可以忽略不計D.從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失?【答案】D23、甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險與乙方案的風險相比（）。A.無法確定B.相等C.較小D.較大【答案】D24、在商業(yè)銀行市場風險管理中,久期通常用來衡量（）變動對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。A.商品價格變動B.利率變動C.股票價格變動D.匯率變動【答案】B25、用應付未付外債總額與當年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.60％B.80％C.100％D.120％?【答案】C26、若銀行資產(chǎn)負債表上有美元資產(chǎn)1100，美元負債500，銀行賣出的美元遠期合約頭寸為400，買入的美元遠期合約頭寸為300，持有的期權敞口頭寸為100，則美元的敞口頭寸為()。A.多頭650B.空頭650C.多頭600D.空頭600【答案】C27、下列關于銀行監(jiān)管的法律法規(guī)的說法，不正確的是（）。A.在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個層級的法律規(guī)范構成B.行政法規(guī)是由國務院依法制定的，以國務院令的形式發(fā)布的各種有關活動的法律規(guī)范，其效力等同于法律C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權限范圍內制定的規(guī)范性文件D.法律是由全國人民代表大會及其常務委員會根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分【答案】B28、下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】C29、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，我國系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率不得低于（）。A.11.5%B.11%C.8%D.10.5%【答案】A30、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，采用操作風險高級計量法的商業(yè)銀行，應具備至少_________年觀測期的內部損失數(shù)據(jù)，初次使用高級計量法的商業(yè)銀行，可使用_________年期的內部損失數(shù)據(jù)。（）A.5；3B.6；4C.5；4D.6；5【答案】A31、銀行監(jiān)管是由（）主導實施的對銀行業(yè)金融機構的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C32、下列關于市場風險價值（VaR）和預期尾部損失（ES）的表述正確的是（）。A.置信區(qū)間發(fā)生變動時，VaR隨之變動，但ES不變B.ES是一定置信水平下，超過VaR值水平的潛在損失均值C.2019年1月《市場風險的最低資本要求》采用VaR代替ESD.VaR和ES計算，都需要基于正態(tài)分布假設【答案】B33、（）是商業(yè)銀行在長期經(jīng)營信貸業(yè)務、承擔信用過程風險中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A34、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B35、市場風險計量管理報告不存在（）。A.月報B.季報C.半年報D.年報【答案】A36、下列不屬于信用風險管理委員會可以考慮重新設定限額的是（）。A.經(jīng)濟和市場狀況的較大變動B.新的監(jiān)管機構的建議C.年度進行業(yè)務計劃和預算D.授信集中度限額變化【答案】D37、在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，（）的形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風險。A.法律風險B.利率風險C.國別風險D.流動性風險【答案】D38、與單一法人客戶相比，()不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.系統(tǒng)性風險較高D.風險識別和貸后管理難度大【答案】A39、新產(chǎn)品／業(yè)務風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上，對風險點出現(xiàn)的可能性和后果進行評估，衡量確定產(chǎn)品（）的過程。A.風險事件B.風險結果C.風險類型D.風險等級【答案】D40、假設某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=2000億元，負債L=1800億元，資產(chǎn)加權平均久期為D4=5年，負債加權平均久期為DL=3年。根據(jù)久期分析法，如果市場利率從3.5%上升到4%，則商業(yè)銀行的整體價值約（）。A.減少22.11億元B.減少22.22億元C.增加22.11億元D.增加22.22億元【答案】B41、新產(chǎn)品／業(yè)務風險管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風險管理框架下進行，是全面風險管理的重要工作內容這是指（?）。A.全面性原則B.統(tǒng)一性原則C.統(tǒng)籌性原則D.適應性原則?【答案】B42、下列選項中，()是一個國家乃至全球經(jīng)濟和金融體系的核心支柱。A.保險公司B.證券公司C.銀行中介D.商業(yè)銀行【答案】D43、下列關于商業(yè)銀行單筆貸款的信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是商業(yè)銀行對該筆貸款可估計或可預見到的損失B.預期損失并不一定會真實發(fā)生C.預期損失就是該筆貸款未來發(fā)生的信用損失D.預期損失主要根據(jù)同類貸款的歷史數(shù)據(jù)測算推定【答案】C44、新產(chǎn)品／業(yè)務風險識別是指商業(yè)銀行在產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務研發(fā)和投產(chǎn)過程中結合產(chǎn)品線的（）和風險點，對潛在風險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風險原因的過程。A.風險事件B.風險特點C.業(yè)務特點D.風險類型【答案】D45、商業(yè)銀行的（）承擔操作風險的直接責任，并負責操作風險自我評估的實施與優(yōu)先排序。A.合規(guī)部門B.董事會風險管理委員會C.業(yè)務部門D.風險管理部門【答案】C46、商業(yè)銀行最基本、最常用的風險識別方法是（）。A.情景分析法B.資產(chǎn)財務狀況分析法C.制作風險清單D.專家調查列舉法【答案】C47、下列不屬于風險水平類指標的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風險指標C.市場風險指標D.流動性風險指標【答案】A48、以下管理要素中，不屬于商業(yè)銀行信息科技治理組織架構要素的是（）A.明確負責信息科技風險管理的部門B.設立首席信息官，直接向行長匯報，并參與決策C.加大信息科技預算收入D.明確董事會履行的信息科技管理職責【答案】C49、遠期匯率的決定因素不包括（）。A.即期匯率B.交易規(guī)模C.期限D.兩種貨幣之間的利率差【答案】B50、下面不屬于交易對手風險需要計量的交易風險是（）。A.場外衍生工具交易形成的交易對手信用風險B.證券融資交易形成的交易對手信用風險C.場內衍生工具交易形成的交易對手信用風險D.與中央交易對手交易形成的信用風險【答案】C多選題（共20題）1、風險事件：A.避免商業(yè)銀行的資產(chǎn)被迫廉價出售B.降低商業(yè)銀行借入資金所需支付的風險溢價C.增進市場信心、向市場表明商業(yè)銀行是安全的并有能力償還貸款D.降低商業(yè)銀行所面臨的操作風險E.確保銀行有能力實現(xiàn)貸款承諾，穩(wěn)固客戶關系【答案】ABC2、下列屬于銀行業(yè)監(jiān)督管理機構對銀行類金融機構現(xiàn)場檢查的重點內容的有（??）。A.資產(chǎn)質量和流動性狀況B.管理水平和內部控制C.業(yè)務經(jīng)營的合法合規(guī)性D.市場風險敏感度E.風險狀況和資本充足性【答案】ABCD3、內部控制的要素包括（）。A.內部環(huán)境B.風險評估C.內部監(jiān)督D.控制活動E.信息與溝通【答案】ABCD4、聲譽風險的最佳實踐操作包括（）。A.推行全面風險管理理念，改善公司治理B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理D.制定危機管理規(guī)劃E.盡量保持大多數(shù)利益持有者的期望與商業(yè)銀行的發(fā)展戰(zhàn)略相一致【答案】ABC5、對于可緩釋的操作風險，商業(yè)銀行可以采取的管理措施有（）。A.設定風險限額B.計提經(jīng)濟資本C.購買商業(yè)保險D.制定應急和連續(xù)營業(yè)方案E.外包非核心業(yè)務【答案】CD6、在聲譽危機管理中，預先制定戰(zhàn)略性的危機管理規(guī)劃的主要內容包括（）。A.測試危機溝通方案以及應對措施B.設定危機管理負責人崗位，定期評估金融機構的內外部溝通機制C.熟悉危機處理的最佳媒介方式D.確?？晒┦褂玫臏贤ㄙY源和技術手段暢通，保障危機時刻的信息傳遞E.在機構內部明確危機管理原則，并盡可能告知所有利益持有者【答案】BCD7、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來源B.將大量短期借款用于長期貸款C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】BD8、下列做法可能導致商業(yè)銀行面臨較高流動性風險的有（）。A.以核心存款作為貸款的主要資金來源B.將大量短期借款用于長期貸款C.保持資產(chǎn)與負債幣種匹配D.將貸款集中于幾個優(yōu)勢行業(yè)E.在日常經(jīng)營中持有足夠水平的流動資金【答案】BD9、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD10、商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例（NSFR）指標和存貸比指標的區(qū)別有（）。A.NSFR指標是短期流動性指標，而存貸比指標是單純的信貸指標B.NSFR是現(xiàn)狀指標，而存貸比是預期指標C.NSFR指標包括全部的資產(chǎn)負債表，而存貸比指標只涉及存款貸款D.NSFR指標設計了資產(chǎn)負債的穩(wěn)定性權重，存貸比指標只考慮總量E.NSFR指標要求大于100%，而存貸比指標要求不高于75%【答案】CD11、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負責該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關于該協(xié)議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務外包B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉移本單位的操作風險C.該外包業(yè)務的最終責任人是該數(shù)據(jù)信息中心D.該行為是可降低的風險E.本單位的賬務系統(tǒng)業(yè)務也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去【答案】AB12、商業(yè)銀行的流動性風險管理體系，下列說法正確的是（）。A.流動性風險管理流程的核心是流動性風險的識別、計量、監(jiān)測和控制B.流動性風險的計量需要依據(jù)風險評估的結果C.流動性風險的識別就是分析流動性風險的主要來源，從而能夠有針對地進行相關流動性風險的計量與控制D.流動性風險監(jiān)測是將流動性風險計量結果進行不定期匯報E.流動性風險控制是根據(jù)計量的結果，通過采取合適的手段來減少流動性風險，從而將流動性風險控制在銀行的可承受范圍內【答案】AC13、商業(yè)銀行操作風險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風險源、整體風險狀況、風險的發(fā)展趨勢、將來值得關注的地方，其報告內容大致包括()。A.風險狀況B.損失事件C.誘因控制措施D.關鍵風險