初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理每日一練精華B卷附答案

初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理每日一練精華B卷附答案

單選題（共50題）1、某商業(yè)銀行2014年貸款總額100億元，貸款應(yīng)提準(zhǔn)備4億元，貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備6億元，則該銀行的貸款準(zhǔn)備充足率是（）。A.150％B.67％C.60％D.40％【答案】A2、（2018年真題）下列聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，不是董事會(huì)及高級(jí)管理層責(zé)任的是（）。A.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程B.獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能C.負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估、監(jiān)測(cè)和控制聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.征詢最大多數(shù)員工的意見和建議【答案】D3、下列（）不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包含的事件。A.回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)B.訴訟應(yīng)答策略C.業(yè)務(wù)中斷/災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃D.解決客戶對(duì)日常業(yè)務(wù)的投訴【答案】D4、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)B.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查C.會(huì)計(jì)資料的規(guī)范性D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】A5、()方面的內(nèi)容可以不在提交董事會(huì)和高級(jí)管理層的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因及對(duì)策C.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.資本金水平【答案】A6、即期外匯交易的作用不包括（）。A.可以滿足客戶對(duì)不同貨幣的需求B.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例，以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)C.可以用來套期保值D.可以用于外匯投機(jī)【答案】C7、定期壓力測(cè)試原則上至少（）年一次。A.半B.一C.二D.三【答案】B8、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴(kuò)散融資納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識(shí)地使恐怖活動(dòng)得以順利實(shí)施的幫助行為【答案】C9、樓板、屋面等橫向平面上，短邊尺寸等于或大于25cm的口，以及墻體等豎向平面上高度等于或大于（）cm，寬度大于（）cm的口為洞。A.7550B.10050C.10045D.7545【答案】D10、監(jiān)管部門對(duì)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)的內(nèi)容不包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)估評(píng)價(jià)B.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避評(píng)價(jià)C.監(jiān)督與糾正評(píng)價(jià)D.信息交流與反饋評(píng)價(jià)【答案】B11、下列關(guān)于銀行資產(chǎn)、負(fù)債利率風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值下降B.當(dāng)市場(chǎng)利率上升時(shí)，銀行負(fù)債價(jià)值上升C.資產(chǎn)的久期越長，資產(chǎn)的利率風(fēng)險(xiǎn)越大D.負(fù)債的久期越長，負(fù)債的利率風(fēng)險(xiǎn)越大【答案】B12、下列關(guān)于壓力測(cè)試的說法，不正確的是()。A.壓力測(cè)試是對(duì)在正常市場(chǎng)情況下銀行所承受的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析B.壓力測(cè)試可用來估算一些極端不利的情況可能造成的潛在損失C.壓力測(cè)試的目的是評(píng)估銀行在極端不利情況下的損失承受能力D.應(yīng)當(dāng)定期對(duì)壓力測(cè)試的設(shè)計(jì)和結(jié)果進(jìn)行審查，不斷完善其程序【答案】A13、下列關(guān)于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.流動(dòng)性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)B.核心負(fù)債比率屬于商業(yè)銀行信用性監(jiān)管核心指標(biāo)C.流動(dòng)性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)D.計(jì)算商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)應(yīng)將本幣和外幣分別計(jì)算【答案】B14、下列關(guān)于資本的說法，正確的是()A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C.銀行資本可以劃分為持續(xù)經(jīng)營資本和破產(chǎn)清算資本D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本【答案】C15、如果銀行的總資產(chǎn)為200億元，總存款為120億元，核心存款為60億元，應(yīng)收存款為25億元，現(xiàn)金頭寸為10億元，總負(fù)債為220億元，則該銀行核心存款比例屬于()。A.0.125B.0.25C.0.3D.0.5【答案】C16、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，資金可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長而收益率低的情況，這種情況表現(xiàn)的是（）。A.正向收益率曲線B.反向收益率曲線C.水平收益率曲線D.波動(dòng)收益率曲線【答案】B17、國內(nèi)外商業(yè)銀行界目前認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法不包括（）。A.改善公司治理結(jié)構(gòu)B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險(xiǎn)得到正確識(shí)別和排序D.利用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化【答案】D18、信用風(fēng)險(xiǎn)管理不應(yīng)當(dāng)僅僅停留在單筆貸款的層面上，還應(yīng)當(dāng)從貸款組合的層面進(jìn)行（）。A.識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制B.預(yù)測(cè)、識(shí)別、監(jiān)測(cè)和控制C.識(shí)別、預(yù)測(cè)、控制和調(diào)整D.預(yù)測(cè)、記錄、控制和調(diào)整【答案】A19、市場(chǎng)退出可分為法人機(jī)構(gòu)整體退出和()退出兩大類。A.分支機(jī)構(gòu)B.組合機(jī)構(gòu)C.整體機(jī)構(gòu)D.多維機(jī)構(gòu)【答案】A20、假設(shè)資產(chǎn)組合初始投資額100萬元，預(yù)期一年該資產(chǎn)投資收益率服從均值為5%、標(biāo)準(zhǔn)差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產(chǎn)組合一年均值VaR為（）萬元。(標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B21、（2018年真題）某銀行期初可疑類貸款余額為40億元，其中10億元在期末成為損失類貸款，期間由于正常收回、不良貸款處置或核銷等原因可疑類貸款減少了15億元，則該銀行當(dāng)期可疑類貸款遷徙率為（）。A.40.0％B.25.0％C.62.5％D.37.5％【答案】A22、某銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為4000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C23、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】A24、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的置信度應(yīng)設(shè)定為()，觀測(cè)期為()年。A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2【答案】A25、設(shè)定貸款投放的行業(yè)比例屬于以下哪種風(fēng)險(xiǎn)管理策略（）。A.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)分散【答案】D26、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)是（）。A.非流程風(fēng)險(xiǎn)B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)C.控制派生風(fēng)險(xiǎn)D.以上都不是【答案】A27、某公司2000年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A28、某銀行流動(dòng)性資產(chǎn)余額為3500萬元，流動(dòng)性負(fù)債余額為10400萬元，則流動(dòng)性比例為（??）。A.19.78％B.35％C.12.43％D.33.65％【答案】D29、從現(xiàn)代商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理的角度來看，市場(chǎng)交易人員（或業(yè)務(wù)部門）的收入和獎(jiǎng)金應(yīng)當(dāng)以（）為參照基準(zhǔn)。A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.經(jīng)濟(jì)增加值C.經(jīng)濟(jì)資本D.市場(chǎng)價(jià)值【答案】B30、在正常的市場(chǎng)條件下，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告通常()向高級(jí)管理層報(bào)告一次。A.每天B.每周C.每月D.每季度【答案】B31、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是()。A.盈利能力和流動(dòng)性管理水平B.盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平C.資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平D.資本充足率水平和風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】D32、一般在給水管網(wǎng)（）設(shè)置排放閥門，向就近的窨井排放。A.最低點(diǎn)B.最高點(diǎn)C.集污井等構(gòu)筑物D.立管【答案】A33、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯(cuò)誤的是(?)。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計(jì)劃授信的風(fēng)險(xiǎn)B.某組合風(fēng)險(xiǎn)越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險(xiǎn)越高的組合計(jì)劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可以將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計(jì)劃授信額表示的組合限額【答案】C34、針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。A.企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息B.企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款【答案】D35、一般地說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負(fù)債流動(dòng)性的利率敏感度相對(duì)較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲(chǔ)蓄【答案】D36、（）是根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的歷史違約數(shù)據(jù)，計(jì)算在未來一定持有期內(nèi)不同信用等級(jí)的客戶／債項(xiàng)的違約概率。A.RiskCalc模型B.死亡率模型C.CreditMonitor模型D.KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型【答案】B37、下列不屬于信息披露對(duì)于外部審計(jì)的影響的是()A.它不是消除信息不對(duì)稱以及降低代理成本的最有效途徑B.它能降低審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性，減少企業(yè)經(jīng)營者與所有者的信息不對(duì)稱，從而降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)C.它能強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營者行為的約束，以及對(duì)經(jīng)營者的制約，從而優(yōu)化審計(jì)環(huán)境D.它將企業(yè)及企業(yè)經(jīng)營者的行為充分“暴露”在會(huì)計(jì)報(bào)表相關(guān)使用者面前，能夠促進(jìn)經(jīng)營者形成有效的自我約束【答案】A38、反洗錢國際組織及許多國家都將反洗錢恐怖融資和反擴(kuò)散融資納入反洗錢工作范疇，關(guān)于恐怖融資表述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.恐怖融資屬于恐怖主義的輔助行為B.恐怖融資是恐怖主義生存和發(fā)展的基礎(chǔ)C.恐怖融資的資金來源往往是非法所得D.恐怖融資是有意識(shí)地使恐怖活動(dòng)得以順利實(shí)施的幫助行為【答案】C39、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，正確的是（）。A.必須具備高度獨(dú)立性B.具有完全的風(fēng)險(xiǎn)管理策略執(zhí)行權(quán)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門又稱風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)D.核心職能是做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】A40、目前，我國商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A.賬面資本B.會(huì)計(jì)資本C.經(jīng)濟(jì)資本D.監(jiān)管資本【答案】D41、下列選項(xiàng)中，不是商業(yè)銀行內(nèi)部資本充足評(píng)估程序應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)的是(?)。A.確保主要風(fēng)險(xiǎn)得到識(shí)別、計(jì)量或評(píng)估、監(jiān)測(cè)和報(bào)告B.確保資本水平與風(fēng)險(xiǎn)偏好及風(fēng)險(xiǎn)管理水平相適應(yīng)C.確保資本規(guī)劃與銀行經(jīng)營狀況、風(fēng)險(xiǎn)變化趨勢(shì)及長期發(fā)展戰(zhàn)略相匹配D.確保潛在風(fēng)險(xiǎn)得以規(guī)避【答案】D42、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合所具有的對(duì)沖特性進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖是指()。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖C.自我對(duì)沖D.市場(chǎng)對(duì)沖【答案】C43、信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循的原則不包括()。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原則C.公平對(duì)待原則D.展期重審原則【答案】C44、符合《巴塞爾新資本協(xié)議》內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度，這兩個(gè)維度分別是（）。A.客戶評(píng)級(jí)必須針對(duì)客戶的違約風(fēng)險(xiǎn)，債項(xiàng)評(píng)級(jí)必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素B.債項(xiàng)違約損失程度，預(yù)期損失C.每一等級(jí)客戶違約概率，客戶組合的違約概率D.時(shí)間維度，空間維度【答案】A45、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負(fù)責(zé)審查批準(zhǔn)信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級(jí)管理層B.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.董事會(huì)D.外包管理團(tuán)隊(duì)【答案】C46、核心存款指標(biāo)的計(jì)算公式為()。A.核心存款/總負(fù)債B.核心存款/總資產(chǎn)C.核心存款/貸款總額D.（核心存款+應(yīng)收存款）/總資產(chǎn)【答案】B47、下列選項(xiàng)中屬于銀行監(jiān)管基本原則中公正原則內(nèi)容的是(?)。A.實(shí)體公正B.監(jiān)管立法和政策標(biāo)準(zhǔn)公開C.監(jiān)管執(zhí)法和行為標(biāo)準(zhǔn)公開D.行政復(fù)議的依據(jù)、標(biāo)準(zhǔn)、程序公開【答案】A48、下列不屬于作為測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中決定因素的變量的是（）。A.人均收入B.通貨膨脹C.財(cái)政平衡D.違約率【答案】D49、（2018年真題）商業(yè)銀行用一年期外幣存款作為一年期外幣貸款的融資來源，存款按照倫敦同業(yè)拆借利率每月重新定價(jià)一次，而貸款按照美國國庫券利率每月重新定價(jià)一次，則該資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)最主要面臨（）。A.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】D50、在采用形式主義的立法中，甲把一塊土地轉(zhuǎn)讓給乙，雙方已訂立了土地轉(zhuǎn)讓合同但并未履行登記手續(xù)，當(dāng)?shù)谌酥鲝堅(jiān)撏恋貦?quán)利變動(dòng)無效時(shí)，法律上認(rèn)定該項(xiàng)土地權(quán)利變動(dòng)（）。A.有效B.無效C.有可能無效D.由甲乙兩方自行商議解決【答案】B多選題（共30題）1、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的核心是()A.構(gòu)建“三道防線”B.進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、評(píng)估、測(cè)評(píng)C.完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告D.開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作E.清晰界定風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)和風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告關(guān)系【答案】A2、商業(yè)銀行處于負(fù)債敏感型缺口的情況下，若其他條件不變，則下列表述正確的有()。A.利率上升，凈利息收入上升B.利率上升，凈利息收入下降C.利率下降。凈利息收入上升D.利率下降，凈利息收入下降E.利率上升.凈利息收入不變【答案】BC3、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指()，對(duì)銀行的收益或資本形成現(xiàn)實(shí)和長遠(yuǎn)的影響。A.經(jīng)營決策錯(cuò)誤B.決策執(zhí)行不當(dāng)C.對(duì)行業(yè)變化束手無策D.監(jiān)管不力E.解決爭(zhēng)議問題【答案】ABC4、在國內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性儲(chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備體系。一家股份制銀行的流動(dòng)性儲(chǔ)備可分為()。A.一級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備B.二級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備C.三級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備D.四級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備E.五級(jí)流動(dòng)性儲(chǔ)備【答案】ABC5、參照國際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具備的主要技能包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析能力B.數(shù)量分析能力C.價(jià)格核準(zhǔn)能力D.模型創(chuàng)建能力E.系統(tǒng)開發(fā)/集成能力【答案】ABCD6、質(zhì)量事故的處理方式（）。A.返工處理B.返修處理C.限制使用D.形成事故處理報(bào)告E.報(bào)廢處理【答案】ABC7、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)包括（）。A.快速增長資產(chǎn)的主要資金來源為市場(chǎng)大宗融資B.所發(fā)行的流通債券(包括次級(jí)債券)交易量上升C.所發(fā)行的股票價(jià)格下跌D.債權(quán)人提前要求兌付而造成支付能力出現(xiàn)不足E.存款大量流失【答案】D8、與資本充足率監(jiān)管相比，杠桿率監(jiān)管的優(yōu)點(diǎn)包括()。A.杠桿率監(jiān)管作為微觀審慎監(jiān)管的工具，為銀行提供最低資本緩沖保護(hù)B.杠桿率監(jiān)管可以作為逆周期的宏觀審慎監(jiān)管工具，防止金融體系在金融繁榮時(shí)期過度擴(kuò)張資產(chǎn)負(fù)債C.杠桿率監(jiān)管對(duì)銀行和監(jiān)管者的專業(yè)要求低，降低了實(shí)施成本D.杠桿率可以減少銀行的監(jiān)管套利E.杠桿率可以保證銀行獲得收益【答案】ABCD9、下面各項(xiàng)中關(guān)于遠(yuǎn)期和期貨的說法正確的是（）。A.遠(yuǎn)期合約是非標(biāo)準(zhǔn)化的，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化的B.遠(yuǎn)期合約是在確定的未來時(shí)間按確定的價(jià)格購買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議C.遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜面交易D.遠(yuǎn)期合約的流動(dòng)性較差，而期貨合約的流動(dòng)性較好E.期貨合約可以在確定的未來時(shí)間按不確定的價(jià)格購買某項(xiàng)資產(chǎn)的協(xié)議【答案】ABD10、能夠轉(zhuǎn)移商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的保險(xiǎn)品種包括()。A.電子保險(xiǎn)B.財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)C.營業(yè)中斷保險(xiǎn)D.計(jì)算機(jī)犯罪保險(xiǎn)E.錯(cuò)誤與遺漏保險(xiǎn)【答案】ABCD11、某公司接集團(tuán)總部指令，組建一支電氣作業(yè)隊(duì)去災(zāi)區(qū)搶修10kV以下的架空輸電線路。由A公司技術(shù)、安全部門負(fù)責(zé)組織作業(yè)前的動(dòng)員和培訓(xùn)，除公司領(lǐng)導(dǎo)作動(dòng)員報(bào)告外，技術(shù)部門負(fù)責(zé)人做任務(wù)交底和方案交底，安全部門負(fù)責(zé)人及專業(yè)施工員做了作業(yè)安全技術(shù)交底。并安排全體作業(yè)人員進(jìn)行身體健康檢查，對(duì)電工登高作業(yè)用具及施工機(jī)械按規(guī)定做試驗(yàn)性檢查，保證搶修人員和機(jī)具完好程度都處于良好的準(zhǔn)備狀態(tài)，專業(yè)施工員特別對(duì)立桿、緊線的安全技術(shù)要求進(jìn)行了講解，由于準(zhǔn)備充分、安全措施到位，即使在非常規(guī)狀態(tài)下施工，還是順利完成了任務(wù)。請(qǐng)針對(duì)上述情況，回答下列問題。A.分部分項(xiàng)工程概括B.施工資源配置情況C.施工單位相關(guān)業(yè)績D.施工人員應(yīng)注意的安全事項(xiàng)【答案】C12、能夠估算利率變動(dòng)對(duì)所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎?dòng)長期影響進(jìn)行評(píng)估的分析方法包括（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值分析【答案】AB13、以下關(guān)于貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說法正確的有（）。A.貸款分類主要用于貸后管理B.貸款分類更多體現(xiàn)為事后評(píng)價(jià)C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素D.債項(xiàng)評(píng)級(jí)可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理E.貸款分類是對(duì)債項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)的一種預(yù)先判斷【答案】ABCD14、關(guān)于商業(yè)銀行集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的設(shè)置，下列說法正確的有()。A.資金投入巨大B.并不適合所有的商業(yè)銀行C.涉及的風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域非常全面D.不利于絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息E.無法形成長期的核心競(jìng)爭(zhēng)力和強(qiáng)大的市場(chǎng)定價(jià)能力【答案】ABC15、國別限額可依據(jù)（）三個(gè)因素確定。A.國別風(fēng)險(xiǎn)B.業(yè)務(wù)重要性C.業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)D.國家重要性E.國家經(jīng)濟(jì)實(shí)力【答案】ACD16、目前RAROC等經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績?cè)u(píng)估方法在國際先進(jìn)銀行中廣泛應(yīng)用，其原因是與以往的盈利指標(biāo)ROE、ROA相比，RAROC()。A.可以全面反映銀行經(jīng)營長期的穩(wěn)定性和健康性B.可以在揭示盈利性的同時(shí)，反映銀行所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平C.RAROC=(收益-預(yù)期損失）÷經(jīng)濟(jì)資本D.使銀行不再注重盈利性E.放棄了股東價(jià)值最大化的目標(biāo)【答案】ABC17、衡量風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)有（）。A.方差B.久期C.凸度D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR)E.期望收益【答案】ABCD18、下列選項(xiàng)中，應(yīng)當(dāng)歸屬于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)類別的有()。A.即期外匯交易中，交易對(duì)手未能在第二個(gè)交易日按期交割B.保函業(yè)務(wù)中因客戶未能履約而承擔(dān)連帶責(zé)任C.自動(dòng)取款機(jī)未能正確按照客戶指令完成交易D.借款人因經(jīng)濟(jì)危機(jī)陷入經(jīng)營困境E.借款人的信用評(píng)級(jí)從AA級(jí)降為A級(jí)【答案】ABD19、A銀行要降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)敞口，在“錢荒”期間其合適的措施有（）。A.縮短資產(chǎn)久期，增強(qiáng)資產(chǎn)流動(dòng)性B.拉長負(fù)債久期，付出一定成本緩解流動(dòng)性壓力C.縮短負(fù)債久期，避免成本增高D.控制金融同業(yè)業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負(fù)債久期差E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力?【答案】ABD20、下列屬于相對(duì)收益計(jì)量方法的有()。A.百分比收益率B.對(duì)數(shù)收益率C.預(yù)期收益率D.標(biāo)準(zhǔn)差E.方差【答案】AB21、根據(jù)具體的超限原因，可將超限分為()。A.主動(dòng)超限B.被動(dòng)超限C.實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限E.目標(biāo)性超限【答案】ABD22、各國政府及監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)并深化銀行監(jiān)管的原因有（）。A.銀行業(yè)為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)B.銀行普遍存在通過擴(kuò)大資產(chǎn)規(guī)模來增加利潤的發(fā)展沖動(dòng)C.存款人與銀行的關(guān)系屬于特殊的債權(quán)人與債務(wù)人關(guān)系，而兩者所掌握的信息是極不對(duì)稱