初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升備考題帶答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理能力提升備考題帶答案

單選題（共100題）1、（2020年真題）商業(yè)銀行內部模型的返回檢驗是用風險價值數(shù)據(jù)與（）進行比較。A.壓力測試結果B.市場風險資本要求C.壓力風險價值D.每日損益【答案】D2、結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金，但另一方發(fā)生違約的風險。關于結算風險，下列說法不正確的是()。A.結算風險是信用風險的一種B.結算風險屬于操作風險C.赫斯塔特銀行的破產產生了大量結算風險D.結算風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征【答案】B3、指揮人員的職責與要求，在開始起吊時，應先用微動信號指揮，待負載離開地面（）并穩(wěn)定后，再用正常速度指揮。A.10cm～30cmB.20cm～40cmC.10cm～20cmD.20cm～30cm【答案】C4、（2020年真題）商業(yè)銀行通常將（）看做對經濟價值領域最大的風險，該類風險一旦發(fā)生任其蔓延，將短時間內摧毀存款人乃至整個市場對商業(yè)銀行的信心。A.戰(zhàn)略風險B.流動性風險C.市場風險D.聲譽風險【答案】D5、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務B.商業(yè)銀行業(yè)務C.資產管理業(yè)務D.代理服務【答案】C6、在單一法人客戶的非財務因素分析中，下列不屬于行業(yè)風險分析的內容的是()。A.所有者關系、內部控制機制是否完備及運行正常B.行業(yè)競爭力及替代性分析C.行業(yè)的成本及盈利性分析D.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析【答案】A7、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為（）。A.下級的業(yè)務種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C.操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構和經營管理流程的基礎環(huán)節(jié)D.上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中【答案】C8、以下關于經風險調整的資本收益率在經營管理活動中的作用，說法錯誤的是（）。A.在單筆業(yè)務層面上，RAROC可用于衡量一筆業(yè)務的風險與收益是否匹配，為商業(yè)銀行決定是否開展該筆業(yè)務以及如何進行定價提供依據(jù)B.使用經風險調整的業(yè)績評估方法，不利于在銀行內部建立正確的激勵機制C.在資產組合層面上，商業(yè)銀行在考慮單筆業(yè)務的風險和資產組合效應之后，可依據(jù)RAROC衡量資產組合的風險與收益是否匹配，及時對RAROC指標出現(xiàn)明顯不利變化趨勢的資產組合進行處理D.在商業(yè)銀行總體層面上，RAROC指標可用于目標設定、業(yè)務決策、資本配置和績效考核等【答案】B9、商業(yè)銀行資產的流動性是指（）。A.商業(yè)銀行持有的資產可以隨時得到償付或者在不貶值的情況下出售B.商業(yè)銀行能夠以較低成本隨時獲得所需要的資金C.商業(yè)銀行流動負債數(shù)量的多少D.商業(yè)銀行流動資產減去，動負債的值的大小【答案】A10、在采用形式主義的立法中，甲把一塊土地轉讓給乙，雙方已訂立了土地轉讓合同但并未履行登記手續(xù)，當?shù)谌酥鲝堅撏恋貦嗬儎訜o效時，法律上認定該項土地權利變動（）。A.有效B.無效C.有可能無效D.由甲乙兩方自行商議解決【答案】B11、如果某商業(yè)銀行持有1000萬美元即期資產，700萬美元即期負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為（）萬美元。A.700B.300C.600D.500【答案】B12、以下各項符合商業(yè)銀行風險預警程序的是（）。A.風險分析、信用信息的收集與傳遞、風險處置、后評價B.信用信息的收集與傳遞、風險分析、風險處置、后評價C.風險分析、后評價、信用信息的收集與傳遞、風險處置D.信用信息的收集與傳遞、后評價、風險分析、風險處置【答案】B13、（2018年真題）下列關于理解風險與收益的關系的好處的說法中，錯誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對損失可能性的管理B.有助于銀行在經營管理活動中采用經風險調整的業(yè)績評估C.有助于商業(yè)銀行對盈利可能性的管理D.在風險和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔風險的水平調整已經實現(xiàn)的盈利【答案】D14、下列各項中，不屬于流動性的基本要素的是（）。A.時間B.成本C.資產規(guī)模D.資金數(shù)量【答案】C15、（2021年真題）下列關于商業(yè)銀行風險計量的表述不恰當?shù)氖牵ǎ〢.監(jiān)管機構鼓勵銀行采用初級方法計量風險B.風險計量包括單個風險、組合風險及銀行整體風險的評估C.銀行在使用量化模型計量風險時，可能產生模型風險D.銀行應采取定量為主定性為輔的方式計量風險【答案】A16、（2018年真題）從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.吸收損失B.降低風險C.獲取收益D.提供貸款【答案】A17、下列關于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）。A.評價主體是商業(yè)銀行B.評價目標是客戶違約風險C.評價結果是信用等級和違約概率D.評價內容是客戶違約后特定債項損失大小【答案】D18、下列關于交易賬戶的說法，不正確的是（）。A.為交易目的而持有的頭寸是指，在短期內有目的地持有以便轉手出售、從實際或預期的短期價格波動中獲利或者鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價（MarktoModel)，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易目的在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改【答案】B19、商業(yè)銀行進行戰(zhàn)略風險管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設，下列（）是不正確的假設。A.準確預測未來風險事件B.預防工作有助于避免或減少風險事件和未來損失C.如果對未來風險加以有效管理和利用，風險有可能轉變?yōu)榘l(fā)展機會D.風險是無法避免的【答案】D20、國際銀行業(yè)開展實質性風險評估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法【答案】A21、下列有關在業(yè)務經營上實行事業(yè)部模式的說法，錯誤的是（）。A.在總部設立首席風險官和專職的風險管理部門，負責銀行全面風險管理工作B.在各事業(yè)部設立風險官和風險管理團隊，負責事業(yè)部范圍內的風險管理工作C.各事業(yè)部的風險官對總部首席風險官單線報告D.各事業(yè)部的風險官和風險管理團隊接受首席風險官的垂直管理【答案】C22、國際銀行業(yè)開展實質性風險評估主要采用的方法是()。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法【答案】A23、關于商業(yè)銀行使用內部模型計量新增風險資本的要求，下列說法正確的是（）。A.1年持有期內風險水平恒定B.持有期為10個營業(yè)日C.至少每2個月更新一次數(shù)據(jù)D.置信水平采用97％的單尾置信區(qū)間【答案】A24、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.小企業(yè)公司治理受股東影響較大B.小企業(yè)生產經營活動相對平穩(wěn)C.小企業(yè)生產經營受市場的影響較大D.小企業(yè)的財務真實性比較難以把握【答案】B25、風險監(jiān)管最為核心的步驟是()。A.了解機構B.風險評估C.規(guī)劃監(jiān)管行動D.監(jiān)管措施【答案】B26、清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括()。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B27、銀行監(jiān)管的有效實施必須具備完善的法律法規(guī)體系，從而為銀行監(jiān)管提供全面有效的法規(guī)依據(jù)。在我國，按照法律的效力等級劃分，銀行監(jiān)管法律框架由（）三個層級的法律規(guī)范構成。A.法律、行政法規(guī)、規(guī)章B.立法、行政法規(guī)、規(guī)章C.法律、監(jiān)管文件、制度D.立法、監(jiān)管文件、制度【答案】A28、下列關于流動性比率指標的說法，不正確的是（）。A.流動資產與總資產的比率越高，表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高，應付流動性需求的能力也就越強B.易變負債與總資產的比率衡量了商業(yè)銀行在多大程度上依賴易變負債獲得所需資金C.對主動負債比率較低的大部分中小商業(yè)銀行來說，大額負債依賴度為50％是正常情況D.貸款總額與總資產的比率忽略了其他資產，無法準確地衡量商業(yè)銀行的流動性風險【答案】C29、已知商業(yè)銀行某業(yè)務單位的息稅前收益為1000萬，稅后凈利潤為700萬，該業(yè)務單位配給的經濟資本為5000萬，又已知該業(yè)務單位的資金成本為500萬，那么該業(yè)務單位的EVA等于多少（）A.-4300萬B.200萬C.-4000萬D.500萬【答案】B30、某企業(yè)從銀行提出1年期的貸款申請，該貸款的貸款年利率為15%，根據(jù)歷史經驗，同類評級的企業(yè)違約后，回收率為20%，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據(jù)KPMG風險中性定價模型該客戶在1年內的違約概率為()。A.9%B.10%C.11%D.12%【答案】C31、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D32、外資銀行單個機構從中國境內吸收的外匯存款不得超過其境內外匯總資產的()。A.15％B.30％C.60％D.70％【答案】D33、按照巴塞爾委員會的分類，以下不屬于流動性最差的資產的是()。A.銀行的房產B.無法出售的貸款C.銀行在子公司的投資D.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券【答案】D34、《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》規(guī)定，流動性比例為流動性資產余額與流動性負債余額之比，不得低于（）。A.30％B.25％C.50％D.75％【答案】B35、下列各項屬于商業(yè)銀行員工失職違規(guī)的是()。A.內幕交易B.勞方索償C.濫用職權D.缺乏崗位輪換機制【答案】C36、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系,下列表述錯誤的是()。A.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失,進而導致流動性困難B.承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.操作風險不會對流動性造成顯著影響D.市場風險會影響投資組合產生流動資金的能力,造成流動性波動【答案】C37、不屬于情景分析應遵循的原則是（）。A.重要性B.全面性C.前瞻性D.動態(tài)性【答案】A38、（）應按季計提，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的1％。A.專項準備B.一般準備C.特種準備D.壞賬準備【答案】B39、我國商業(yè)銀行經過幾年的管理實踐，在資產分類方面已經積累了一定的經驗，普遍采取以國際會計準則和我國新的()為基礎，按照持有目的將資產分為四類。A.《企業(yè)會計準則》B.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行壓力測試指引》【答案】A40、以下說法中不正確的是（）。A.違約頻率是事后的檢驗結果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預測【答案】C41、缺口分析和久期分析采用的都是（）敏感性分析方法。A.利率B.匯率C.股票價格D.商品價格【答案】A42、我國個人信貸產品可基本劃分為()兩大類。A.個人住房按揭貸款和個人汽車消費貸款B.個人住房按揭貸款和個人助學貸款C.個人住房按揭貸款和個人零售貸款D.個人住房按揭貸款和個人信用卡透支【答案】C43、風險識別包括感知風險和（）兩個環(huán)節(jié)。A.預測風險B.計量損失C.監(jiān)測D.分析風險【答案】D44、投資組合理論體現(xiàn)在()階段。A.資產負債風險管理模式B.負債風險管理模式C.資產風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】B45、（2020年真題）下列關于商業(yè)銀行信用風險預期損失的表述，錯誤的是（）。A.預期損失是信用風險損失分布的數(shù)學期望B.預期損失代表大量貸款組合在整個經濟周期內的最高損失C.預期損失等于違約概率、違約損失率與違約風險暴露三者的乘積D.預期損失是商業(yè)銀行預期可能會發(fā)生的平均損失【答案】B46、在商業(yè)銀行經營的外部事件中，()是給商業(yè)銀行造成損失最大、發(fā)生次數(shù)最多的操作風險之一。A.內部欺詐風險B.產品設計缺陷風險C.外部欺詐風險D.業(yè)務外包風險【答案】C47、某商業(yè)銀行的一個信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%，且相互獨立。如果在違約的情況下，A級債券回收率為60%，BBB級債券回收率為40%，那么一年內該信用組合的預期信用損失為()元。A.923000B.672000C.880000D.742000【答案】C48、（2019年真題）國別風險限額應當經董事會或其授權委員會批準，并傳達到相關部門和人員，至少（）監(jiān)測國別風險限額遵守情況。A.每月B.每季度C.每年D.每天【答案】A49、以下不屬于風險限額作用的是（）。A.控制最高風險水平B.降低流動性風險C.提供風險參考基準D.滿足監(jiān)管要求【答案】B50、對改制企業(yè)的國有建設用地使用權采?。ǎ┓绞教幹玫?，必須進行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B51、下列各項中，不屬于內部欺詐事件的是()。A.交易不報告B.多戶頭支票欺詐C.交易品種未經授權（存在資金損失）D.銀行內部發(fā)生的性別/種族歧視事件【答案】D52、()是指交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。A.遠期交易B.期貨交易C.互換交易D.即期外匯買賣【答案】D53、下列關于計算VAR的方差——協(xié)方差法的說法，不正確的是（）。A.假定投資組合中各種風險因素的變化通常為正態(tài)分布B.是所有計算VaR的方法中最簡單的C.反映了高階非線性特征D.反映了風險因素對整個組合的一階線性和二階線性影響【答案】C54、下列關于久期分析的說法，不正確的是()。A.久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響B(tài).如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C.如采用標準久期分析法，不能很好地反映期權性風險D.對于利率的大幅變動，久期分析的結果會不夠準確【答案】A55、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產業(yè)風險、技術風險、品牌風險等七類。下列各項中屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險的是()。A.我國金融業(yè)開放之后。行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產品開發(fā)失敗【答案】D56、（2018年真題）下列選項中，商業(yè)銀行一線業(yè)務部門的操作風險管理職責為（）。A.擬定本行操作風險管理政策、程序和具體的操作規(guī)程B.協(xié)助其他部門識別、評估、監(jiān)測、控制及緩釋操作風險C.根據(jù)本行統(tǒng)一的操作風險管理評估方法識別、監(jiān)測本部門的操作風險D.建立適用于全行的操作風險基本控制標準【答案】C57、在金融資產交易中，交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券的價值屬于哪種類型的價值（）。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.重估價值【答案】C58、市場風險的局限性不包括()。A.不能反映資產組合的構成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務中的市場風險D.可以將不同業(yè)務、不同類別的市場風險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D59、下列不屬于盈利能力指標的是()。A.流動比率B.營業(yè)收入利潤率C.凈資產收益率D.總資產收益率【答案】A60、對內部模型法計量出的風險價值設定的限額屬于（）限額。A.交易B.風險C.頭寸D.止損【答案】B61、（2018年真題）風險因素與風險管理復雜程度的關系是（）。A.風險因素考慮得越充分，風險管理就越容易B.風險因素越多，風險管理就越復雜，難度就越大C.風險管理流程越復雜，則會有效減少風險因素D.風險因素的多少同風險管理的復雜性的相關程度并不大【答案】B62、在客戶風險監(jiān)測指標體系中，現(xiàn)金支付能力和資金實力分別屬于()。A.基本面指標和財務指標B.基本面指標和基本面指標C.財務指標和基本面指標D.財務指標和財務指標【答案】C63、以下哪項屬于對商業(yè)銀行運作或聲譽造成威脅的外部因素?（??）A.洗錢B.產品設計缺陷C.失職違規(guī)D.知識技能匱乏【答案】A64、商業(yè)銀行的()負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C65、國別風險有很多常見的表現(xiàn)形式，不包括()。A.重議利息B.取消債務C.提供擔保D.再融資【答案】C66、以下不屬于信息科技系統(tǒng)事件的因素的是（）。A.軟件產品B.服務提供商C.硬件設備D.服務接受方【答案】D67、商業(yè)銀行應當至少（）對交易賬簿頭寸重估一次價值。A.每季B.每年C.每月D.每日【答案】D68、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A69、當某一時段內的負債大于資產(包括表外業(yè)務頭寸)時，即出現(xiàn)（）。A.資產敏感型缺口B.資產缺口C.負債缺口D.負債敏感型缺口【答案】D70、室外攝像機安裝高度不低于（）m。A.4B.3.5C.3D.2.5【答案】B71、以下說法中不正確的是()。A.違約頻率是事后的檢驗結果B.違約概率和違約頻率不是同一個概念C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率是分析模型作出的事前預測【答案】C72、當工程質量未達到規(guī)定的標準或要求，有十分嚴重的質量問題，對結構的使用和安全都將產生重大影響，而又無法通過修補辦法給予糾正時，可以做出（）的決定。A.修補處理B.返工處理C.限制使用D.不做處理【答案】B73、實踐表明，良好的(?)管理已經成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標。A.市場風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C74、（2018年真題）某商業(yè)銀行上年度資產總額為5000億元，負債總額為1000億元。其資產負債率為（）。A.40％B.10％C.20％D.30％【答案】C75、成本計劃是（）。A.在預測的基礎上，以貨幣的形式編制的在工程施工計劃期內的生產費用、成本水平和成本降低率，以及為降低成本采取的主要措施和規(guī)范的書面文件B.把生產費用正確地歸集到承擔的客體C.指在施工活動中對影響成本的因素進行加強管理D.說把費用歸集到核算的對象賬上【答案】A76、巴塞爾委員會以（）方式把商業(yè)銀行面臨的風險分為八大類。A.損失結果B.風險事故C.風險發(fā)生的范圍D.誘發(fā)風險的原因【答案】D77、商業(yè)銀行將（）和經營目標結合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.領導能力C.企業(yè)社會責任D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】C78、信息披露的形式不包括公眾公司的（）。A.招股說明書B.財務報告C.上市公告書D.定期報告【答案】B79、某銀行當期期初關注類貸款余額為4500億元,至期未轉為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關注類貸款因回收減少了1000億乙元,則關注類貸款向下遷徙率為（??）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C80、下列選項不是法人客戶財務狀況分析方法的是（）。A.財務報表分析B.期望分析C.財務比率分析D.現(xiàn)金流量分析【答案】B81、（）是深入理解各種風險的成因及變化規(guī)律。A.報告風險B.分析風險C.感知風險D.制作風險清單【答案】B82、人力資源配置不當?shù)娘L險是()。A.非流程風險B.流程環(huán)節(jié)風險C.控制派生風險D.市場風險【答案】A83、地基基礎工程和主體結構工程，工程質量保修期限（）。A.至少80年B.之多90年C.至少50年D.為設計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限【答案】D84、下列關于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應至少設定內部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結果，銀行應當在應急預案中明確相應的資本補充政策安排和應對措施C.銀行應當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應充分考慮對銀行資本水平可能產生重大負面影響的因素【答案】B85、（2018年真題）2008年年初，法國興業(yè)銀行因為未授權交易而在金融衍生產品市場損失慘重，該事件提示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領域普遍存在的嚴重問題。據(jù)此下列關于操作風險的表述中，錯誤的是（）。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險敞口【答案】A86、下列關于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.為交易目的而持有的頭寸是指在短期內有目的地持有以便出售，或從實際或預期的短期價格波動中獲利，或鎖定套利的頭寸B.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.交易賬戶中的項目可以按模型定價，即將從市場獲得的其他相關數(shù)據(jù)輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值D.交易賬戶中的金融工具和商品頭寸可隨時平盤【答案】B87、商業(yè)銀行員工在代理業(yè)務操作中，下列行為易造成操作風險的是（）。A.設立專戶核算代理資金B(yǎng).簽訂書面委托代理合同C.代理手續(xù)費收入先用于員工獎勵，再納入銀行大賬核算D.遇到誤導性宣傳和錯誤銷售，對業(yè)務風險進行必要的提示【答案】C88、（2018年真題）（）指依據(jù)法定標準，批準銀行機構法人或其分支機構的設立。A.機構準入B.法人準入C.高級管理人員準入D.業(yè)務準入【答案】A89、下列各項中可以防止信貸風險過于集中于某一地區(qū)的限額管理類別是（??）。A.單一客戶風險限額B.組合風險限額C.集團客戶風險限額D.以上均不對【答案】B90、（2018年真題）下列指標不屬于商業(yè)銀行風險偏好收益類指標的是（）。A.資本充足率B.每股收益增長率C.收益波動率D.經風險調整后收益【答案】A91、()是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。A.失誤樹分析方法B.分解分析法C.制作風險清單法D.財務狀況分析法【答案】B92、商業(yè)銀行資金交易部門采用風險價值(VaR)計量某交易頭寸。第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則()。A.兩種方案計算出來的風險價值相同B.第二種方案計算出來的風險價值更大C.條件不足，無法判斷D.第一種方案計算出來的風險價值更大【答案】B93、下列關于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是()。A.現(xiàn)金流分析有助于真實、準確地反映商業(yè)銀行在未來短期內的流動性狀況B.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務越復雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強C.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動性剩余額與總資產之比小于3%～5%時，對商業(yè)銀行的流動性風險是一個預警D.應當將商業(yè)銀行的流動性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時間段內進行比較，以合理預估商業(yè)銀行的流動性需求【答案】B94、操作風險基本指標法的計算思路是，商業(yè)銀行所持有的操作風險資本等于前三年中，每年正的總收入的平均值乘上一個固定比例(用a表示)。各銀行統(tǒng)一使用的a值為()。A.15％B.10％C.18％D.12％【答案】A95、（2017年真題）根據(jù)2015年10月，銀監(jiān)會公布的《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】D96、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產品/服務的品牌管理質量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間，商業(yè)銀行面臨的這種戰(zhàn)略風險是()。A.行業(yè)風險B.品牌風險C.競爭對手風險D.技術風險【答案】B97、（2018年真題）通常情況下，下列商業(yè)銀行資產的流動性自高至低排序正確的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B98、A銀行的總資產為800億元，總負債為600億元，核心存款為200億元，應收存款為40億元，現(xiàn)金頭寸為160億元，則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標等于()。A.0.05B.0.2C.0.25D.0.5【答案】C99、（）強調的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經營的能力，并不要求其所有權歸屬。A.賬面資本B.經濟資本C.監(jiān)管資本D.永久資本【答案】C100、（2018年真題）商業(yè)銀行所面臨的結算風險是一種特殊的（）。A.市場風險B.信用風險C.法律風險D.操作風險【答案】B多選題（共40題）1、下列關于合同期限錯配表的說法中，正確的有()。A.包含縱向和橫向結構B.縱向結構是所有資產負債項目C.橫向結構是不同的時間段D.橫向結構是相同的時間段E.每個單元格表示某項產品在該時段上的到期金額【答案】ABC2、其他個人零售貸款包括（）。A.個人汽車消費貸款B.信用卡消費貸款C.助學貸款D.住房貸款E.個人經營貸款【答案】ABC3、信息披露通常是指公眾公司以（）形式，把公司及與公司相關的信息，向投資者和社會公眾進行披露的行為。A.招股說明書B.上市公告書C.定期報告D.臨時報告E.公司章程【答案】ABCD4、以下各項屬于商業(yè)銀行從事的銀行賬戶中的外幣業(yè)務活動的是（）。A.外幣存款B.外幣貸款C.外幣債券投資D.外匯遠期的買賣E.跨境投資【答案】ABC5、有關行政機關收到信訪事項后，正確的處理是（）。A.應當及時答復是否受理B.應當當場答復是否受理C.能當場答復的應當場答復D.討論研究后再答復【答案】C6、下列關于信用風險的說法，正確的有(?)。A.信用風險既對基礎金融產品產生影響，又對衍生產品產生影響B(tài).信用風險通常包括違約風險、結算風險C.違約風險既可以針對個人，也可以針對企業(yè)D.信用風險在外匯交易中不常見E.信用風險存在于表內外業(yè)務以及衍生產品交易中【答案】ABC7、對信訪事項作出處理意見的最高行政機關是（）。A.國務院B.最高法院C.省級人民政府D.國家信訪總局【答案】A8、期權價值由內在價值和時間價值兩部分構成，在（）期權中，內在價值有可能為正的。A.平價期權B.價內期權C.價外期權D.買入期權E.賣出期權【答案】BD9、企業(yè)人員管理，屬于員工流出管理的是（）。A.平級調動B.崗位輪換C.解雇D.降職【答案】C10、王某是王拐村村民，為了多賺點錢，王某帶領全家出去打工，導致無人打理自家耕地，致使耕地荒蕪達三年之久，根據(jù)規(guī)定，其所在的集體組織有權（）。A.終止承包合同，收回發(fā)包的土地B.中止承包合同，等王某回來以后再回復合同的履行C.要求王某承擔違約責任D.對王某處以罰款【答案】A11、下列商業(yè)銀行的風險事件中，應當歸屬于操作風險類別的有（）。A.交易部門因錯誤判斷市場趨勢而造成較大規(guī)模的損失B.營業(yè)場所及設施因地震徹底損毀C.財務部門因系統(tǒng)故障未能及時發(fā)布財務報告，受到監(jiān)管機構處罰D.數(shù)據(jù)中心因安全漏洞導致大量客戶信息被竊E.理財業(yè)務人員因向客戶做出誤導性的收益承諾，遭到訴訟并做出相應賠償【答案】ABCD12、室內攝像機安裝高度為（）。A.2.0m～5mB.2.5m～4.5mC.2.5m～5mD.2.0m～4.5m【答案】C13、巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八大類，其中包括（）。A.系統(tǒng)風險B.信用風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險E.聲譽風險【答案】BCD14、不良貸款撥備覆蓋率計算公式中涉及的準備包括（）。A.一般準備B.重估準備C.專項準備D.特別準備E.特種準備【答案】AC15、商業(yè)銀行聲譽風險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風險配置相應的經濟資本B.預先做好防范危機的準備C.確保各類主要風險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風險管理理念E.改善公司治理結構【答案】BCD16、中國銀監(jiān)會提出的銀行監(jiān)管的具體目標包括()。A.管風險、管法人、管內控、提高透明度B.通過審慎有效的監(jiān)管，保護廣大存款人和金融消費者的利益C.通過審慎有效的監(jiān)管，增進市場信心D.通過金融、相關金融知識的宣傳教育工作和相關信息的披露，增進公眾對現(xiàn)代金融的了解E.努力減少金融犯罪，維護金融穩(wěn)定【答案】BCD17、授信集中可以集中于（）。A.關聯(lián)的交易對象團體B.單一的交易對象C.某一區(qū)域D.同一類抵押擔保E.某一類產品【答案】ABCD18、銀行風險與控制自我評估工作應堅持的原則包括（）。A.全面性B.及時性C.重要性D.客觀性E.謹慎性【答案】ABCD19、商業(yè)銀行應當高度重視風險管理的原因（）。A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的基本職能B.風險管理從根本上改變了商業(yè)銀行的經營模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)D.健全的風險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值E.風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】ABCD20、操作風險可以分為由（）所引發(fā)的風險。A.技術B.系統(tǒng)C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD21、下列關于良好的聲譽風險管理體系作用的說法，正確的有()。A.能夠持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失B.能夠確保產品和服務的溢價水平C.能夠減少進入新市場的阻礙D.能夠吸引高質量的合作伙伴和強化自身競爭力E.能夠完全避免風險事件和未來損失【答案】ABCD22、施工現(xiàn)場發(fā)生的噪聲、粉塵排放，主要是對環(huán)境的（）影響較大。A.土地污染B.人體健康、大氣污染C.水體污染D.資源消耗【答案】B23、計算VaR值的參數(shù)選擇應注意的有()。A.VaR的計算涉及置信水平和持有期B.一來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低D.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性E.如果資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長【答案】AD24、銀監(jiān)會《商業(yè)銀行不良資產監(jiān)測和考核暫行辦法》規(guī)定的不良貸款分析報告包括()。A.地區(qū)和客戶結構情況B.新發(fā)放貸款質量情況C.本期貸款余額等基本情況D.不良貸款清收轉化情況E.新發(fā)生不良貸款的內外部原因分析及典型案例【答案】ABCD25、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法包括（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風險價值分析【答案】AB26、按約束的風險類型，限額主要分為（）。A.信用風險限額B.市場風險C.操作風險限額D.流動性風險限額E.國別風險限額【答案】ABCD27、以下（）屬于商業(yè)銀行的代理業(yè)務。A.代理商業(yè)銀行業(yè)務B.代理保險業(yè)務C.代理證券業(yè)務D.代收代付業(yè)務E.代理政策性業(yè)務【答案】ABCD28、商業(yè)銀行員工由于知識或技能匱乏而給商業(yè)銀行造成風險的主要行為模式包括（）。A.在工作中，自己意識不到缺乏必要的知識，按照自己認為正確而實際錯誤的方式工作B.意識到自己缺乏必要的知識，但是出于顏面或者其他原因而不向管理層提出或者聲明其無法勝任某一工作或者不能處理面對的情況C.意識到自己缺乏必要的知識，積極努力學習，盡快提高自己的業(yè)務水平D.意識到本身缺乏必要的知識，并進