中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考前沖刺模擬A卷帶答案

中級銀行從業(yè)資格之中級風險管理考前沖刺模擬A卷帶答案

單選題（共50題）1、2006年()提出一系列風險計量的規(guī)范標準，使得商業(yè)銀行風險管理模式發(fā)生了本質(zhì)變化。A.《巴塞爾新資本協(xié)議》B.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》C.《國際會計準則第39號》D.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》【答案】A2、下列關于經(jīng)濟資本的說法，不正確的是（）。A.經(jīng)濟資本又稱為風險資本B.經(jīng)濟資本小于銀行的賬面資本C.商業(yè)銀行的整體風險水平高，要求的經(jīng)濟資本就多D.經(jīng)濟資本是為了應對非預期損失而持有的資本【答案】B3、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險。A.信用風險B.流動性風險C.聲譽風險D.戰(zhàn)略風險【答案】B4、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.終值【答案】A5、下列關于表外流動性的說法，不正確的是（）。A.表外金融工具較為復雜B.可產(chǎn)生流動性C.可消耗流動性D.確定性強【答案】D6、關于商業(yè)銀行流動性風險與其他風險的相互作用關系，以下表述錯誤的是（）。A.操作風險不會對流動性造成顯著影響B(tài).承擔過多的信用風險會同時增加流動性風險C.市場風險會影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性波動D.聲譽風險可能削弱存款人的信心而造成大量資金流失，進而導致流動性困難【答案】A7、關于市場準入的說法，不正確的是（）。A.市場準人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領域并從事相關活動的機制B.機構(gòu)準入是指依據(jù)法定標準，批準銀行機構(gòu)法人或其分支機構(gòu)的設立C.業(yè)務準人是指按照營利性原則，批準銀行機構(gòu)的業(yè)務范圍和開辦新的業(yè)務品種D.高級管理人員的準人，是指對銀行機構(gòu)高級管理人員任職資格的核準或認可【答案】C8、從資金交易業(yè)務流程來看，資金交易不包括()環(huán)節(jié)。A.前臺交易B.中臺風險管理C.后臺清算D.柜臺審核【答案】D9、商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展階段是()。A.資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段→資產(chǎn)風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段D.資產(chǎn)風險管理模式階段→資產(chǎn)負債風險管理模式階段→負債風險管理模式階段→全面風險管理模式階段【答案】A10、商業(yè)銀行所采用的信息系統(tǒng)的()極為重要。A.適用性B.安全性C.前瞻性D.便捷性【答案】B11、商業(yè)銀行的（）有權制定風險管理策略，并決定采取何種有效措施來控制商業(yè)銀行的整體或重大風險。A.業(yè)務部門B.風險管理部門C.董事會D.董事會下設的風險管理委員會【答案】D12、作為獨立的第三方，能夠?qū)︺y行進行客觀公正評級的是（）。A.銀行業(yè)協(xié)會B.監(jiān)管部門C.評級機構(gòu)D.審計師【答案】C13、下列屬于行業(yè)風險分析的是（）。A.技術進步B.行業(yè)監(jiān)管政策和有關環(huán)境分析C.環(huán)保意識增強D.自然災害等【答案】B14、()應定期向信息科技管理委員會提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.高級管理層B.業(yè)務部門C.項目實施部門D.風險管理部門【答案】C15、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B16、（）方面的內(nèi)容可以不在提交董事會和高級管理層的風險報告中反映。A.原始損失數(shù)據(jù)B.誘因與控制措施C.關鍵風險指標D.資本情況【答案】A17、在選擇數(shù)據(jù)中心的地理位置時，不屬于環(huán)境威脅的是（）。A.是否接近自然災害多發(fā)區(qū)B.危險或有害設施C.繁忙或主要公路D.繁華的商務中心區(qū)【答案】D18、某筆1000萬美元貸款的借款人在開曼群島注冊成立，經(jīng)營資產(chǎn)和實際業(yè)務均在泰國，主要原材料來自俄羅斯，產(chǎn)品主要銷往英國。該筆業(yè)務敞口風險主體最終所屬國為A.泰國B.開曼群島C.英國D.俄羅斯【答案】A19、風險事件：A.商業(yè)銀行內(nèi)部控制實質(zhì)上是全面風險管理B.內(nèi)部控制包含內(nèi)部環(huán)境、風險評估、控制活動、內(nèi)部監(jiān)督、信息與溝通五大要素C.不相容職務分離控制是內(nèi)部控制的基本手段之一D.評價內(nèi)部控制的有效性和發(fā)現(xiàn)有缺陷的業(yè)務的活動【答案】A20、使用Della-plus方法計算期權產(chǎn)品市場風險資本時，不包含下列（）的資本要求A.Delta風險B.Gamma風險C.Theta風險D.Vega風險【答案】C21、風險分散策略的成本主要是()。A.分散投資過程中增加的各項財務費用B.分散投資過程中增加的各項管理費用C.分散投資過程中增加的各項交易費用D.分散投資過程中可能造成的損失【答案】C22、某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。A.8B.7.2C.4.8D.3.2【答案】D23、全面風險管理模式體現(xiàn)了很多先進的風險管理理念和方法，下列選項沒有體現(xiàn)的是（）。A.全球的風險管理體系B.全面的風險管理范圍C.全程的風險管理過程D.完全的風險規(guī)避制度【答案】D24、商業(yè)銀行在貸后管理中，常常進行貸款重組活動，即對原有貸款結(jié)構(gòu)(期限、金額、利率、費用、擔保等)進行調(diào)整、重新安排、重新組織，其目的主要在于（）。A.增加收益B.提高經(jīng)濟資本配置效率C.降低客戶違約風險D.實現(xiàn)資產(chǎn)多元化配置【答案】C25、下列屬于國際性金融監(jiān)管機構(gòu)的是（）。A.中國人民銀行B.中國證監(jiān)會C.巴塞爾委員會D.中國香港金融管理局【答案】C26、采用權重法計量信用風險資本時．商業(yè)銀行持有的其他銀行的次級債務工具的風險權重為（）。A.100％B.20％C.0％D.50％【答案】A27、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法評估自身的流動性狀況。下列關于流動性比率法的描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性比例不低于25％B.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)督要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標C.我國《商業(yè)銀行流動性風險管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性覆蓋率應當不低于150％D.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)負債準確計量【答案】C28、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心。A.還款記錄B.還款意愿C.盈利能力D.還款能力【答案】D29、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設該組合的日平均收益為0.1%，標準差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當日收益率有95%的可能性落在（）。A.-0.2%～0.4%B.-0.05%～0.1%C.-0.05%～0.25%D.0.1%～0.25%【答案】A30、下列不屬于柜面業(yè)務的是（）。A.存取款B.會計核算C.銀行承兌匯票D.票據(jù)憑證審核【答案】C31、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B32、（）應當定期審核聲譽風險管理政策，敦促員工熟知相關政策，并在商業(yè)銀行內(nèi)部積極鼓勵嚴謹?shù)墓ぷ鞣绞胶蛻B(tài)度。A.董事會B.高級管理層C.董事會和高級管理層D.監(jiān)事會?【答案】C33、阿根廷2001--2002年發(fā)生了嚴重的金融危機，大量富人和中產(chǎn)階級基于對阿根廷前途的擔憂紛紛將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移至國外或?qū)①Y產(chǎn)轉(zhuǎn)換為美元，這導致了2001年12月1日阿根廷政府不得不宣布嚴格的資本凍結(jié)措施，包括凍結(jié)銀行存款。限制提取現(xiàn)金及限制兌換美元。這加劇了阿根廷社會的動蕩。這說明（）的變動引發(fā)了國別風險。A.主權違約B.銀行業(yè)危機C.轉(zhuǎn)移事件D.政治動蕩【答案】C34、CreditRisk+模型認為，貸款組合中不同類型的貸款同時違約的概率很小且相互獨立，因此，貸款組合的違約率服從（）分布。A.線性B.泊松C.正態(tài)D.指數(shù)【答案】B35、商業(yè)銀行反洗錢內(nèi)控制度體系中，處于基礎核心地位的制度分別是（）A.反洗錢協(xié)助調(diào)查制度:反洗錢崗位職責制度B.客戶身份資料和交易記錄保持制度；反洗錢保密制度C.客戶身份識別制度:大額交易與可疑交易報告制度D.反洗錢宣傳培訓制度；客戶洗錢風險等級劃分制度【答案】C36、假設某商業(yè)銀行2010年6月末交易賬簿利率風險VaR值為552萬美元，匯率風險VaR值為79萬美元，如不考慮股票風險和商品風險，則這家商業(yè)銀行交易賬簿的VaR總值最有可能為（??）。A.等于631萬美元B.大于631萬美元C.小于631萬美元D.小于473萬美元【答案】C37、商業(yè)銀行對貸款風險進行分類，應以評估借款人的（）為核心A.盈利能力B.還款記錄C.還款意愿D.還款能力【答案】D38、下列關于信用風險壓力測試說法正確的是（）A.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，避免損失是最終目標B.情景設計是基礎，假設條件選擇是關鍵，管理應用是最終目標C.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，避免損失是最終目標D.假設條件選擇是基礎，情景設計是關鍵，管理應用是最終目標【答案】B39、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A40、我國規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項貸款與各項存款的比例不得超過（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C41、商業(yè)銀行為了更好的管理流動性風險，下列最不恰當?shù)淖龇ㄊ牵ǎ?。A.盡可能提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負債的流動性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.提高流動性管理的預見性【答案】A42、以下關于VaR的說法，錯誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預測尾部極端損失情況等B.VaR值是對未來損失風險的事后預判C.VaR的計算涉及置信水平與持有期D.計算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B43、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風險管理進入（）。A.全面風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風險管理模式階段【答案】A44、管理層素質(zhì)屬于（?）指標。A.品質(zhì)類指標B.技術類指標C.實力類指標D.環(huán)境類指標?【答案】A45、計量市場風險時，計量VaR值時通常需要采用壓力測試進行補充，因為（）。A.VaR值只在99％的置信區(qū)問內(nèi)有效B.壓力測試提供一般市場情形下精確的損失水平C.壓力測試通常計量正常市場情況下所能承受的風險損失D.VaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失，但沒有說明極端損失【答案】D46、下列關于違約概率的說法，錯誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評級l年期違約概率與3個基點中的較高者C.計算違約概率的l年期限與財務報表周期以及內(nèi)部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C47、“未按審批時所附的限制性條款發(fā)放貸款”屬于（）業(yè)務環(huán)節(jié)可能出現(xiàn)的違規(guī)事項。A.貸前調(diào)查B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放【答案】D48、凈穩(wěn)定資金比率指標的觀察區(qū)間為一個年度，有助于抑制銀行使用期限剛好大于流動性覆蓋率規(guī)定的（）日時間區(qū)間的短期資金行為。A.15B.30C.45D.20【答案】B49、商業(yè)銀行采用信用風險內(nèi)部評級法初級法時，除了回購類交易的有效期限是0.5年外，其他非零售風險暴露的有效期限是（）年。A.3B.2C.2.5D.5【答案】C50、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風險的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強外部監(jiān)管體制建設D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B多選題（共20題）1、關于《核心原則》要求達到的目的，下列說法正確的有（）。A.評價管理層的能力B.評價商業(yè)銀行各項風險管理制度C.評估其從商業(yè)銀行收到報告的精確性D.評價商業(yè)銀行總體經(jīng)營情況E.商業(yè)銀行遵守有關合規(guī)經(jīng)營的情況【答案】ABCD2、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的監(jiān)管資本要求為（??）。A.達標期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%B.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3%的逆周期超額資本D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%E.2.5%儲備資本要求和0～2.5%逆周期資本要求【答案】ABD3、下列對商業(yè)銀行風險計量的理解，正確的有（）。A.風險模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應當具有高度的真實性、準確性和充足性B.風險模型應當能夠真實反映商業(yè)銀行的風險狀況C.應確保所開發(fā)的風險模型準確并長期有效D.深刻理解不同風險計量方法的優(yōu)缺點，采用多種分析手段相互補充E.所采用的風險計量方法/模型越高級，計量出來的風險越準確【答案】ABD4、在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，對所涉及證券業(yè)務需履行風險管理職責的相關方包括（）A.原始權益人B.管理人C.資信評級機構(gòu)D.資產(chǎn)服務機構(gòu)E.托管人【答案】ABCD5、下列關于商業(yè)銀行客戶信用評級和債項評級的表述，正確的有（）。A.它們是反映信用風險水平的兩個維度B.同一個債務人的不同債項可以有不同的債項評級C.債項評級由債務人的信用水平?jīng)Q定D.同一個債務人可以有多個客戶信用評級E.客戶信用評級主要由債務人的信用水平?jīng)Q定【答案】AB6、2013年6月3日，某銀行總行資產(chǎn)負債管理委員會(A1CO)會議上，資產(chǎn)負債管理部總經(jīng)理嚴厲指出，我行流動性覆蓋率指標(LCR)僅為74％，已經(jīng)跌破監(jiān)管紅線，不能僅為業(yè)務部門的盈利目標而忽視流動性風險管理，目前金融同業(yè)務線未來一個月內(nèi)現(xiàn)金流負缺口太大，必須降低流動性風險敞口，否則可能面臨流動性危機。A.縮短資產(chǎn)久期，增強資產(chǎn)流動性B.控制金融同業(yè)業(yè)務的資產(chǎn)負債久期差C.縮短負債久期，避免成本增高D.拉長負債久期，付出一定成本緩解流動性壓力E.拉長資產(chǎn)久期，提高資產(chǎn)盈利能力【答案】ABD7、國際銀行業(yè)開展風險評估的基本原則包括（）。A.符合銀行實際B.符合監(jiān)管要求C.符合存款者要求D.保證一定的前瞻1生E.采用先進技術指標【答案】ABD8、根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則，商業(yè)銀行市場風險管理組織架構(gòu)應當能夠（）。A.由承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告B.由市場風險管理部門檢測業(yè)務經(jīng)營部門和分支機構(gòu)對市場風險限額的遵守情況C.由前臺交易人員進行交易的正式確認、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項收付D.做到各部門職能恰當分離，避免潛在的利益沖突E.確保市場風險管理部門與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立【答案】BD9、模型驗證在商業(yè)銀行信用風險內(nèi)部評級法中具有極其重要的作用，因為（）。A.驗證可以通過統(tǒng)計手段檢驗不同等級違約頻率的準確性B.驗證可以分析內(nèi)部評級模型對客戶違約風險的區(qū)分能力，并針對問題提出改進C.驗證是監(jiān)管當局衡量銀行內(nèi)部評級模型有效性的重要手段D.驗證可以評估銀行資產(chǎn)組合的風險特征和所面臨的市場環(huán)境E.驗證是銀行優(yōu)化內(nèi)部評級模型的重要手段【答案】C10、下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺業(yè)務操作風險的措施有（）。A.解雇缺乏操作經(jīng)驗的柜員B.加強崗位培訓，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務水平C.強化一線實時監(jiān)督檢查，促進事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范性邁進D.完善規(guī)章制度和業(yè)務操作流程，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊E.加強信息系統(tǒng)建設，并在系統(tǒng)中設置自動監(jiān)控要點【答案】BCD11、商業(yè)銀行計算杠桿率時，屬于核心一級資本扣減項的有（）A.凈遞延稅資產(chǎn)B.商譽C.自持股票D.土地使用權E.貸款損失準備缺口【答案】ABC12、商業(yè)銀行面臨的國別風險存在于（）經(jīng)營活動中。A.代理行往來B.由境外服務提供商提供的外包服務C.設立境外機構(gòu)D.國際資本市場業(yè)務E.對“一帶一路”國家的授信【答案】ABCD13、下列關于即期外匯買賣的說法，正確的有（）。A.屬于衍生產(chǎn)品交易B.在實踐中通常簡稱為即期C.可以滿足客戶對不同貨幣的需求D.是指現(xiàn)金或現(xiàn)