Excel金融應(yīng)用實(shí)驗(yàn)課程教學(xué)大綱

《Excel金融應(yīng)用實(shí)驗(yàn)》課程教學(xué)大綱一、課程基本信息課程名稱(chēng)Excel金融應(yīng)用實(shí)驗(yàn)Excel

FinancialApplicationExperiment課程代碼課程性質(zhì)選修開(kāi)課院部數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院課程負(fù)責(zé)人授課學(xué)期6學(xué)分/學(xué)時(shí)3/48課內(nèi)學(xué)時(shí)48理論學(xué)時(shí)16實(shí)驗(yàn)學(xué)時(shí)0實(shí)訓(xùn)（含上機(jī)）32實(shí)習(xí)0其他0適用專(zhuān)業(yè)精算學(xué)授課語(yǔ)言中文對(duì)先修的要求微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、利息理論、金融數(shù)學(xué)對(duì)后續(xù)的支撐無(wú)課程思政設(shè)計(jì)在講解財(cái)務(wù)分析內(nèi)容時(shí)，強(qiáng)調(diào)在做公司財(cái)務(wù)分析時(shí)要以客觀數(shù)據(jù)為依據(jù)，實(shí)事求是，培養(yǎng)學(xué)生誠(chéng)信品質(zhì)。創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育設(shè)計(jì)在用Excel進(jìn)行收益率曲線構(gòu)建、債券定價(jià)、期權(quán)定價(jià)等時(shí)，鼓勵(lì)學(xué)生進(jìn)行創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)的嘗試和實(shí)踐，積極參與金融建模競(jìng)賽、參與學(xué)校創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)相關(guān)課程的學(xué)習(xí)，同時(shí)引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立正確的就業(yè)觀。課程簡(jiǎn)介課程定位：Excel金融應(yīng)用實(shí)驗(yàn)是數(shù)學(xué)與計(jì)算科學(xué)學(xué)院精算學(xué)專(zhuān)業(yè)選修課。主要學(xué)習(xí)內(nèi)容：該課程主要通過(guò)年金函數(shù)、分期償付函數(shù)、證券函數(shù)、收益率函數(shù)、抵押債券及資產(chǎn)擔(dān)保債券的分析預(yù)定價(jià)原理、Excel在財(cái)務(wù)的應(yīng)用等的學(xué)習(xí)，讓學(xué)生建立起模型、參數(shù)、方法的基本理念，掌握Excel在金融中的具體應(yīng)用。核心學(xué)習(xí)結(jié)果：本課程學(xué)習(xí)目的是使會(huì)計(jì)學(xué)專(zhuān)業(yè)精算模塊的學(xué)生獲得以下能力與素養(yǎng)：1)熟練掌握Excel的基本操作和在金融中的具體應(yīng)用；2)利用Excel平臺(tái)，完成實(shí)際金融問(wèn)題的分析和建模，最后形成規(guī)范的報(bào)告；3）通過(guò)Excel金融分析和建模，加深對(duì)金融理論知識(shí)的理解。主要教學(xué)方法：本課程強(qiáng)調(diào)應(yīng)用所學(xué)的金融理論知識(shí)和Excel技能分析和解決實(shí)際的金融問(wèn)題，為今后從事相關(guān)工作奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。二、課程目標(biāo)及對(duì)畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)的支撐序號(hào)課程目標(biāo)支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)畢業(yè)要求1目標(biāo)1：熟練掌握Excel的基本操作和在金融中的具體應(yīng)用。1.2 掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)與方法，能夠運(yùn)用其理論和方法解決精算中的復(fù)雜問(wèn)題。1.掌握數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)等基礎(chǔ)知識(shí)，能夠運(yùn)用其理論和方法解決精算中的復(fù)雜問(wèn)題。 2目標(biāo)2：利用Excel平臺(tái)，完成實(shí)際金融問(wèn)題的分析和建模，最后形成規(guī)范的報(bào)告。2.1掌握現(xiàn)代工具的使用，能夠運(yùn)用其解決保險(xiǎn)精算中的復(fù)雜問(wèn)題。2.能夠應(yīng)用數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和保險(xiǎn)學(xué)的基本原理以及現(xiàn)代工具，識(shí)別、表達(dá)、并結(jié)合文獻(xiàn)資料分析復(fù)雜的精算問(wèn)題，并獲得有效結(jié)論。3目標(biāo)3：通過(guò)Excel金融分析和建模，加深對(duì)金融理論知識(shí)的理解。1.2 掌握經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)與方法，能夠運(yùn)用其理論和方法解決精算中的復(fù)雜問(wèn)題。1.掌握數(shù)學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、保險(xiǎn)學(xué)等基礎(chǔ)知識(shí)，能夠運(yùn)用其理論和方法解決精算中的復(fù)雜問(wèn)題。三、教學(xué)內(nèi)容及進(jìn)度安排序號(hào)教學(xué)內(nèi)容學(xué)生學(xué)習(xí)預(yù)期成果課內(nèi)學(xué)時(shí)教學(xué)

方式支撐課程目標(biāo)1教學(xué)內(nèi)容：Excel基礎(chǔ)：公式與函數(shù)、單變量求解和規(guī)劃求解、方案管理器和模擬運(yùn)算表、數(shù)據(jù)篩選與排序、規(guī)劃求解教學(xué)重點(diǎn)：公式與函數(shù)、單變量求解、模擬運(yùn)算表教學(xué)難點(diǎn)：規(guī)劃求解熟悉Excel的基本操作，了解Excel在金融學(xué)上的具體應(yīng)用。6講授自學(xué)上機(jī)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)32教學(xué)內(nèi)容：貸款償付：貸款的分期償付、帶框的跨期累積償付、實(shí)際利率與名義利率的換算、運(yùn)用Excel制作貸款本息償付表、貸款償付函數(shù)公式教學(xué)重點(diǎn)：貸款的分期償付、貸款償付函數(shù)公式教學(xué)難點(diǎn)：運(yùn)用Excel制作貸款本息償付表能根據(jù)實(shí)際數(shù)據(jù)，運(yùn)用Excel制作貸款本息償付表。4講授自學(xué)上機(jī)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)33教學(xué)內(nèi)容：債券相關(guān)計(jì)算：債券收益率與利息的計(jì)算、債券久期的計(jì)算、債券應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算、債券凈價(jià)和全價(jià)的計(jì)算教學(xué)重點(diǎn)：利用Excel函數(shù)和單變量求解完成債券的相關(guān)計(jì)算教學(xué)難點(diǎn)：Excel窗口的運(yùn)用能根據(jù)實(shí)際問(wèn)題的需要求解債券價(jià)值、收益率與債券要素的關(guān)系。6講授自學(xué)上機(jī)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)34教學(xué)內(nèi)容：收益曲線模型：收益率曲線和即期利率曲線簡(jiǎn)介、到期收益率曲線、即期利率曲線教學(xué)重點(diǎn)：債券收益率曲線教學(xué)難點(diǎn)：利用Excel中的規(guī)劃求解估計(jì)模型參數(shù)能夠結(jié)合債券市場(chǎng)的實(shí)際情況，通過(guò)收益率曲線找出債券收益率與到期期限之間的數(shù)量關(guān)系。6講授自學(xué)上機(jī)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)35教學(xué)內(nèi)容：公司財(cái)務(wù)分析：CAPM的應(yīng)用、投資項(xiàng)目分析、信用條件決策模型、股票定價(jià)、公司財(cái)務(wù)管理教學(xué)重點(diǎn)：股票定價(jià)、beta值的估計(jì)教學(xué)難點(diǎn)：beta值的調(diào)整能根據(jù)實(shí)際問(wèn)題，分析并撰寫(xiě)公司財(cái)務(wù)分析報(bào)告。8講授自學(xué)討論目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)36教學(xué)內(nèi)容：金融衍生產(chǎn)品（期權(quán)、期貨和互換）定價(jià)：商品期貨和利率互換的介紹、期權(quán)定價(jià)模型、Black-Scholes模型教學(xué)重點(diǎn)：B-S模型和二項(xiàng)式模型教學(xué)難點(diǎn)：Excel窗口的運(yùn)用能運(yùn)用現(xiàn)代工具，解決較為復(fù)雜的金融問(wèn)題。8講授自學(xué)上機(jī)目標(biāo)1目標(biāo)2目標(biāo)3注：“學(xué)生學(xué)習(xí)預(yù)期成果”是描述學(xué)生在學(xué)完本課程后應(yīng)具有的能力，可以用認(rèn)知、理解、應(yīng)用、分析、綜合、判斷等描述預(yù)期成果達(dá)到的程度。

四、課程考核序號(hào)課程目標(biāo)（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)）考核內(nèi)容評(píng)價(jià)依據(jù)及成績(jī)比例(%)成績(jī)比例(%)作業(yè)上機(jī)設(shè)計(jì)考試1目標(biāo)1：熟練掌握Excel的基本操作和在金融中的具體應(yīng)用。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)1.2）Excel基礎(chǔ)包含公式與函數(shù)、單變量求解、模擬運(yùn)算表、規(guī)劃求解。00030302目標(biāo)2：利用Excel平臺(tái)，完成實(shí)際金融問(wèn)題的分析和建模，最后形成規(guī)范的報(bào)告。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.1）利用Excel進(jìn)行債券相關(guān)計(jì)算，利用Excel進(jìn)行公司財(cái)務(wù)分析，撰寫(xiě)分析報(bào)告。30000303目標(biāo)3：通過(guò)Excel金融分析和建模，加深對(duì)金融理論知識(shí)的理解。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)1.2）利用Excel對(duì)金融衍生產(chǎn)品（期權(quán)、期貨、互換）進(jìn)行定價(jià)，強(qiáng)調(diào)建模過(guò)程0004040合計(jì)300070100注：各類(lèi)考核評(píng)價(jià)的具體評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)《附錄：各類(lèi)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表》五、教材及參考資料1.教材潘席龍.Excel在實(shí)驗(yàn)金融學(xué)中的應(yīng)用（第二版）[M].成都：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2016,9787550425354.2.參考書(shū)[1]潘席龍.固定收益證券[M].成都：西南財(cái)經(jīng)大學(xué)出版社,2004,9787810884181.[2]王曉民.Excel金融計(jì)算專(zhuān)業(yè)教程[M].北京：清華大學(xué)出版社，2004，9787302081760.六、教學(xué)條件需要專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室，電腦要安裝好Windows7、Office2010、MathType6.9以上版本的正版軟件，另需每人配備一臺(tái)德州PLUS金融計(jì)算器。

附錄：各類(lèi)考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表作業(yè)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)目標(biāo)要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）91-10080-9060-790-59目標(biāo)2：利用Excel平臺(tái)，完成實(shí)際金融問(wèn)題的分析和建模，最后形成規(guī)范的報(bào)告。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)2.1）按時(shí)提交作業(yè)；利用Excel工具對(duì)抵押債券的特性進(jìn)行分析并進(jìn)行定價(jià)，分析角度正確，報(bào)告撰寫(xiě)規(guī)范，結(jié)論合理按時(shí)提交作業(yè)；利用Excel工具對(duì)抵押債券的特性進(jìn)行分析并進(jìn)行定價(jià)，分析角度正確，報(bào)告撰寫(xiě)比較規(guī)范，結(jié)論合理按時(shí)提交作業(yè)；對(duì)抵押債券的特性進(jìn)行分析并進(jìn)行定價(jià)，分析角度有些偏頗，報(bào)告撰寫(xiě)比較規(guī)范，結(jié)論存在一些錯(cuò)誤不按時(shí)提交作業(yè)；對(duì)抵押債券的特性的分析并進(jìn)行定價(jià)，分析角度、錯(cuò)誤，報(bào)告撰寫(xiě)不規(guī)范，結(jié)論錯(cuò)誤30考試評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)教學(xué)目標(biāo)要求評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)權(quán)重（%）91-10080-9060-790-59目標(biāo)1：熟練掌握Excel的基本操作和在金融中的具體應(yīng)用。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)1.2）熟練運(yùn)用EXcel來(lái)制作各種類(lèi)型貸款的本息償付表、求解收益率曲線模型比較熟練運(yùn)用EXcel來(lái)制作各種類(lèi)型貸款的本息償付表、求解收益率曲線模型基本了解如何運(yùn)用EXcel來(lái)制作各種類(lèi)型貸款的本息償付表、求解收益率曲線模型不能夠運(yùn)用EXcel來(lái)制作各種類(lèi)型貸款的本息償付表、求解收益率曲線模型，或者結(jié)果錯(cuò)誤40目標(biāo)3：通過(guò)Excel金融分析和建模，加深對(duì)金融理論知識(shí)的理解。（支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點(diǎn)1.2）能夠把通過(guò)Excel金融分析和