2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力檢測(cè)考試卷B卷附答案

2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理能力檢測(cè)考試卷B卷附答案

單選題（共57題）1、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別／分析，下列說(shuō)法不正確的是()。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)B.-制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別與分析風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用的方法C.感知風(fēng)險(xiǎn)指深入理解各種風(fēng)險(xiǎn)的成因及變化規(guī)律D.良好的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別應(yīng)遵循全面性和前瞻性【答案】C2、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過(guò)程B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】B3、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)的是（）。A.正常貸款遷徙率B.信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)【答案】A4、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是(?)。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.財(cái)務(wù)控制部門(mén)?【答案】A5、在其他條件保持不變的情況下，固定收益產(chǎn)品的到期日或下一次重新定價(jià)日的時(shí)間越長(zhǎng)，并且在到期日之前支付的金額越小，則其久期（）。A.越大B.不受影響C.無(wú)法判斷D.越小【答案】A6、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類(lèi)別。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C7、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒(méi)有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A8、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，下列不屬于第二支柱核心內(nèi)容的是（）。A.壓力測(cè)試B.信息披露C.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.資本規(guī)劃【答案】B9、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶(hù)的短期償債能力（）。A.流動(dòng)比率B.利息保障倍數(shù)C.有形凈值債務(wù)率D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】A10、下列關(guān)于違約概率的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是()。A.違約概率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)l年期違約概率與3個(gè)基點(diǎn)中的較高者C.計(jì)算違約概率的l年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期以及內(nèi)部評(píng)級(jí)的最長(zhǎng)時(shí)間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個(gè)概念【答案】C11、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露的計(jì)量B.對(duì)交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)的定價(jià)C.交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)暴露數(shù)據(jù)D.交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)和信用估值調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的計(jì)量【答案】C12、目前聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳的實(shí)踐操作是()。A.采用精確的定量分析方法B.確保各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)【答案】B13、關(guān)于公允價(jià)值、名義價(jià)值、市場(chǎng)價(jià)值，以下說(shuō)法不正確的是()。A.公允價(jià)值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值是指在評(píng)估基準(zhǔn)日，買(mǎi)賣(mài)雙方在自愿的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.與市場(chǎng)價(jià)值相比，公允價(jià)值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價(jià)值可以代表市場(chǎng)價(jià)值【答案】D14、嚴(yán)格按照1988年《巴塞爾資本協(xié)議》的規(guī)定，對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn)，包括對(duì)企業(yè)、個(gè)人的貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)，都給予()的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，個(gè)人住房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為()。A.100％；50％B.50％；100％C.60％；40％D.40％；60％【答案】A15、商業(yè)銀行項(xiàng)目實(shí)施部門(mén)應(yīng)定期向信息科技管理委員會(huì)提交重大信息科技項(xiàng)目的進(jìn)度報(bào)告，其內(nèi)容不包括（）。A.部門(mén)人員的變動(dòng)B.供應(yīng)商的變更C.計(jì)劃的重大變更D.主要費(fèi)用支出情況【答案】A16、商業(yè)銀行采用的定量分析方法主要是基于對(duì)和的分析。（）A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)：外部數(shù)據(jù)C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境：內(nèi)部控制因素D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境：外部數(shù)據(jù)【答案】B17、（）是指由商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)、管理及其他行為或外部事件導(dǎo)致利益相關(guān)方對(duì)商業(yè)銀行負(fù)面評(píng)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】C18、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法中，在保持其他條件不變的前提下，研究單個(gè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的微小變化可能會(huì)對(duì)金融工具或資產(chǎn)組合的收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值產(chǎn)生的影響的是（）。A.缺口分析B.壓力測(cè)試C.返回檢驗(yàn)D.敏感性分析【答案】D19、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是（）。A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅢB.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、ⅣC.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、ⅢD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ【答案】A20、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。A.經(jīng)營(yíng)和收益B.經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)C.經(jīng)營(yíng)和管理D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】B21、在操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D22、在國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行的管理中，流動(dòng)性?xún)?chǔ)備的最主要形式是分級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備體系，其中二級(jí)流動(dòng)性?xún)?chǔ)備一般配置（）。A.庫(kù)存現(xiàn)金B(yǎng).國(guó)債C.超額備付金D.票據(jù)【答案】B23、監(jiān)管資本預(yù)測(cè)的內(nèi)容不包括的是（）。A.核心一級(jí)資本B.其他一級(jí)資本C.二級(jí)資本D.三級(jí)資本【答案】D24、在假定市場(chǎng)因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計(jì)特征簡(jiǎn)化計(jì)算VaR，這種方法是（）。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標(biāo)準(zhǔn)法D.蒙特卡洛模擬法【答案】B25、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.流動(dòng)性資金來(lái)源C.流動(dòng)性來(lái)源D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型【答案】C26、交易／定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部流程類(lèi)的因素，它是指在交易的過(guò)程中，（）。A.市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生重大變化引起的定價(jià)差異B.與市場(chǎng)上同類(lèi)金融產(chǎn)品的定價(jià)有很大差別C.由于產(chǎn)品成本增加，出現(xiàn)定價(jià)困難D.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價(jià)產(chǎn)生了錯(cuò)誤【答案】D27、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)(無(wú)擔(dān)保循環(huán)的)個(gè)人類(lèi)表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75％，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20％。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。A.40B.90C.30D.67.5【答案】D28、當(dāng)市場(chǎng)資金緊張導(dǎo)致供需不平衡時(shí)，可能會(huì)出現(xiàn)期限短而收益率高、期限長(zhǎng)而收益率低的情況，這種情況反映的收益率曲線的類(lèi)型是（）。A.水平收益率曲線B.波動(dòng)收益率曲線C.正向收益率曲線D.反向收益率曲線【答案】D29、以下關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯(cuò)誤的是()。A.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性C.外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成D.相比監(jiān)督檢查，外部審計(jì)更能成為市場(chǎng)主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】D30、某商業(yè)銀行的老客戶(hù)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購(gòu)買(mǎi)設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)()。A.合理，短期貸款可以給銀行帶來(lái)利息收入B.合理，企業(yè)可以用利潤(rùn)來(lái)償還貸款C.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降D.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資【答案】D31、下列哪項(xiàng)不屬于清晰的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的內(nèi)容?（）A.外部審計(jì)B.監(jiān)測(cè)和報(bào)告C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別【答案】A32、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為九類(lèi)產(chǎn)品線，對(duì)每一類(lèi)產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總九類(lèi)產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級(jí)計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】A33、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說(shuō)法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過(guò)程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析【答案】A34、下列各項(xiàng)中，不屬于抵押合同應(yīng)詳細(xì)記載的內(nèi)容的是（）。A.抵押品名稱(chēng)B.抵押品的質(zhì)量C.被擔(dān)保的主債權(quán)種類(lèi)D.抵押物移交的時(shí)間【答案】D35、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來(lái)源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來(lái)源C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來(lái)源D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來(lái)源【答案】B36、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶(hù)的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶(hù)，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶(hù)違約，則3%是（）。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A37、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的【答案】C38、超額備付金率的計(jì)算公式為（）。A.=合格優(yōu)質(zhì)流動(dòng)性資產(chǎn)／未來(lái)30日現(xiàn)金凈流出量×100％B.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／流動(dòng)性負(fù)債余額×100％C.=流動(dòng)性資產(chǎn)余額／全部負(fù)債余額×100％D.=[(在中國(guó)人民銀行的超額準(zhǔn)備金存款+庫(kù)存現(xiàn)金)／各項(xiàng)存款]×100％【答案】D39、某客戶(hù)一筆2000萬(wàn)元的貸款，其中有1200萬(wàn)元國(guó)債質(zhì)押，其余是保證。假如該客戶(hù)違約概率為1%，貸款違約損失率為40%，則該筆貸款的預(yù)期損失是（）。A.8萬(wàn)元B.7.2萬(wàn)元C.4.8萬(wàn)元D.3.2萬(wàn)元【答案】D40、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。A.經(jīng)濟(jì)資本B.會(huì)計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.賬面資本【答案】C41、如果一家國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行當(dāng)期的貸款資產(chǎn)情況為，正常類(lèi)貸款500億，關(guān)注類(lèi)貸款30億，次級(jí)類(lèi)貸款10億，可疑類(lèi)貸款7億，損失類(lèi)貸款3億，如果撥備的一般準(zhǔn)備為15億，專(zhuān)項(xiàng)準(zhǔn)備為8億，特種準(zhǔn)備為2億，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備率覆蓋率為（）。A.75%B.125%C.115%D.120%【答案】B42、巴塞爾委員會(huì)于（）重新修訂并發(fā)布了新的《有效銀行監(jiān)管的核心原則》。A.2005年4月B.2006年4月C.2005年5月D.2012年9月【答案】D43、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)隨著內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境的變化而不斷修正B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立規(guī)章制度并實(shí)施績(jī)效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風(fēng)險(xiǎn)文化C.風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)主要由商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)來(lái)完成D.風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行的整個(gè)生命周期，不能通過(guò)短期突擊達(dá)到目的【答案】C44、巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類(lèi)，以下關(guān)于上述分類(lèi)說(shuō)法中錯(cuò)誤的是（）。A.最具流動(dòng)性的風(fēng)險(xiǎn)包括現(xiàn)金、中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券，這類(lèi)資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持，或者在市場(chǎng)上出售、回購(gòu)或抵押融資B.其他可在市場(chǎng)上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性C.商業(yè)銀行可出售的貸款組合，貸款組合只要有可供交易的市場(chǎng)就可以被認(rèn)為能夠出售D.流動(dòng)性最差的資產(chǎn)包括實(shí)質(zhì)上無(wú)法進(jìn)行市場(chǎng)交易的資產(chǎn)，如無(wú)法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問(wèn)題的信貸資產(chǎn)【答案】C45、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管B.市場(chǎng)準(zhǔn)入C.現(xiàn)場(chǎng)檢查D.信息披露【答案】B46、使用Della-plus方法計(jì)算期權(quán)產(chǎn)品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，不包含下列（）的資本要求A.Delta風(fēng)險(xiǎn)B.Gamma風(fēng)險(xiǎn)C.Theta風(fēng)險(xiǎn)D.Vega風(fēng)險(xiǎn)【答案】C47、（）可用于對(duì)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型的事后檢驗(yàn)，但不能作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)。A.違約頻率B.違約損失率C.貸款不良率D.違約概率【答案】A48、投資者把100萬(wàn)元人民幣投資到股票市場(chǎng)。假定股票市場(chǎng)1年后可能出現(xiàn)5種情況，每種情況對(duì)應(yīng)的收益率和概率如下所述：50％—0．05，30％—0．25，10％—0．40，—10％—0．25，—30％—0．05，則1年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為（）。A.5％B.10％C.15％D.20％【答案】B49、下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行二級(jí)資本的是（）。A.未分配利潤(rùn)B.二級(jí)資本工具及其溢價(jià)C.盈余公積D.一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備?【答案】B50、巴塞爾委員會(huì)將內(nèi)部控制過(guò)程的主要目標(biāo)概括的三個(gè)方面不包括（）。A.員工管理B.效率與效益C.財(cái)務(wù)與管理信息的可靠性、完整性和及時(shí)性D.遵守法律及管理?xiàng)l例的情況【答案】A51、在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)中，行業(yè)經(jīng)營(yíng)環(huán)境惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括（）。A.金融危機(jī)對(duì)行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響B(tài).行業(yè)產(chǎn)能明顯過(guò)剩C.市場(chǎng)需求出現(xiàn)明顯下降D.行業(yè)個(gè)別企業(yè)出現(xiàn)虧損【答案】D52、低利率水平表示央行正在實(shí)施相對(duì)寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都難以估計(jì)B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)都不會(huì)改變?【答案】C53、下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法，錯(cuò)誤的是（）。A.是一種定性分析的方法B.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析C.要對(duì)影響因素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面的分析D.要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專(zhuān)家的直覺(jué)和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警【答案】A54、從商業(yè)銀行()看，流動(dòng)性可分為資產(chǎn)流動(dòng)性、負(fù)債流動(dòng)性和表外流動(dòng)性。A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源B.流動(dòng)性資金來(lái)源C.流動(dòng)性來(lái)源D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型【答案】C55、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來(lái)的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專(zhuān)家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A56、下列關(guān)于商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的理解，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)通過(guò)系統(tǒng)化方法來(lái)管理B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)無(wú)法通過(guò)改善內(nèi)部控制來(lái)避免C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)不會(huì)損害到銀行的經(jīng)濟(jì)價(jià)值D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)與其他風(fēng)險(xiǎn)不具有相關(guān)性【答案】A57、我國(guó)規(guī)定，商業(yè)銀行本外幣合并各項(xiàng)貸款與各項(xiàng)存款的比例不得超過(guò)（）。A.25％B.50％C.75％D.85％【答案】C多選題（共14題）1、下列各項(xiàng)屬于因失職違規(guī)造成操作風(fēng)險(xiǎn)的有（）。A.濫用職權(quán)B.對(duì)客戶(hù)交易進(jìn)行誤導(dǎo)C.員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)D.性別／種族歧視E.支配超出其權(quán)限的資金額度【答案】AB2、聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃的主要內(nèi)容包括（）。A.危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理B.提高日常解決問(wèn)題的能力C.危機(jī)處理過(guò)程中的持續(xù)溝通D.管理危機(jī)過(guò)程中的信息交流E.預(yù)先制定戰(zhàn)略性的危機(jī)管理規(guī)劃【答案】ABCD3、記入交易賬戶(hù)的頭寸應(yīng)當(dāng)滿(mǎn)足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時(shí)平盤(pán)B.具有明確的交易市場(chǎng)秩序C.能夠完全對(duì)沖以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD4、監(jiān)事會(huì)監(jiān)督和測(cè)評(píng)的方式包括了()。A.列席會(huì)議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測(cè)評(píng)【答案】BD5、止損限額是指所允許的最大損失額。通常，當(dāng)某個(gè)頭寸的累計(jì)損失達(dá)到或接近止損限額時(shí)，就必須對(duì)該頭寸進(jìn)行對(duì)沖交易或立即變現(xiàn)。止損限額適用的時(shí)期為（）。A.一日B.一周C.半個(gè)月D.一個(gè)月E.兩年【答案】ABD6、對(duì)于商業(yè)銀行而言，下列屬于通過(guò)加強(qiáng)公司治理來(lái)提升聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理水平的措施有（）A.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)建立健全聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善工作機(jī)制，制定重大事項(xiàng)的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)預(yù)案和處置方案B.商業(yè)銀行應(yīng)加強(qiáng)與同業(yè)溝通聯(lián)系，互相吸收和借鑒經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，共同維護(hù)行業(yè)整體聲譽(yù)C.監(jiān)事會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督董事會(huì)和高級(jí)管理層在聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的履職盡責(zé)情況，并將相關(guān)情況納入監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告D.商業(yè)銀行應(yīng)建立或指定部門(mén)作為本機(jī)構(gòu)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，并配備相應(yīng)管理資源E.董事會(huì)負(fù)責(zé)確定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的策略和總體目標(biāo)，掌握聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況，監(jiān)督高級(jí)管理層開(kāi)展聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】ACD7、在制定風(fēng)險(xiǎn)偏好過(guò)程中需要考慮的因素包括（）。A.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望B.充分了解所有風(fēng)險(xiǎn)C.銀行需考慮該行愿意承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)D.監(jiān)管要求E.充分考慮壓力測(cè)試【答案】ACD8、商業(yè)銀行實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的總體要求是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評(píng)估和管理各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要符合監(jiān)管要求C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險(xiǎn)加