2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測考試卷B卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理過關檢測考試卷B卷附答案

單選題（共57題）1、施工技術交底的內容主要包括（）兩個主要方面。A.技術和安全B.技術和經濟C.經濟和安全D.技術和重要【答案】A2、下列不屬于商業(yè)銀行風險管理部門職責的是（）。A.負責風險偏好等重大風險管理事項的審議、審批B.對各項業(yè)務及各類風險進行持續(xù)、統(tǒng)一的監(jiān)測、分析與報告C.持續(xù)監(jiān)控風險并測算與風險相關的資本需求，及時向高級管理層和董事會報告D.定期進行壓力測試，并制定應急預案【答案】A3、在法人客戶評級模型中，（）通過應用期權定價理論求解出信用風險溢價和相應的違約率。A.Ahman的Z記分模型B.RiskCalc模型C.CreditMonitor模型D.死亡率模型【答案】C4、（2022年7月真題）下列關于股票風險的表述，最不適當的是（）A.股票風險頭寸風險價值計量能涵蓋極端市場變動下可能的損失情況B.同一個市場中相同的股票或指數（交割月份相同）的多頭和空頭可以抵消C.股票風險的資本計提比率為8%D.市場風險資本計量股票風險主要是針對交易賬薄內的股票和股票衍生品工具頭寸承擔的風險【答案】A5、室外攝像機要備有（），攝像機外殼和視頻電纜一樣對地（）。A.防雨罩絕緣B.擋風罩絕緣C.防雨罩導電D.擋風罩導電【答案】A6、有效的聲譽風險管理體系應重點強調的內容不包括()。A.有明確記載的聲譽風險管理政策和流程B.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統(tǒng)，有能力提供風險事件的早期預警C.深入理解不同利益持有者對自身的期望值D.創(chuàng)造有利的資金使用環(huán)境【答案】D7、戰(zhàn)略風險管理流程中，下列哪項活動是在執(zhí)行風險管理方案之前執(zhí)行的()A.制定戰(zhàn)略實施方案B.識別戰(zhàn)略風險要素C.定期自我評估風險管理的效果D.明確戰(zhàn)略發(fā)展目標【答案】B8、下列關于先進的風險管理理念，說法不正確的是()。A.風險管理的目標是通過主動的風險管理過程實現風險與收益的平衡B.高風險管理水平的企業(yè)控制風險與收益的能力強C.商業(yè)銀行風險管理的目標是提高承擔風險所帶來的收益D.商業(yè)銀行是僅僅經營貨幣的金融機構【答案】D9、在業(yè)務外包管理活動中，()負責定期安排內部審計，確保審計范圍涵蓋所有的外包安排。A.股東大會B.董事會C.高級管理層D.外包管理團隊【答案】B10、商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D11、商業(yè)銀行公司治理的核心是()。A.在所有權和經營權分離的情況下，為妥善解決委托一代理關系而提出的董事會、高管層組織體系安排和監(jiān)督制衡機制B.在所有權和經營權分離的情況下，通過信息披露制度完善股東對公司管理層的監(jiān)督C.在所有權和經營權分離的情況下，保證股東利益最大化D.在股份制結構下保證各類股東的權利分配體系【答案】A12、（2019年真題）甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險比乙方案的風險（）。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】D13、商業(yè)銀行的外匯融口頭寸如下：歐元多頭110，日元空頭50，英鎊空頭70，瑞士法郎多頭30，加元空頭10，澳元空頭20，美元多頭150。分別采用累計總敞口、凈總敞口和短邊法計算外匯敞口，則三種方法中敞口值最大的是（）。A.450B.440C.290D.140【答案】B14、在履行合同過程中，因土地登記代理人的故意或過失，給當事人造成經濟損失的，應由（）承擔賠償責任A.土地登記代理人B.土地登記代理人所在代理機構C.土地登記代理行業(yè)協(xié)會D.土地行政主管部門【答案】B15、商業(yè)銀行精確計提市場風險資本的前提和基礎是（）。A.正確劃分銀行賬戶與交易賬戶B.制定合理的中長期經營戰(zhàn)略C.正確劃分表內業(yè)務和表外業(yè)務D.建立完善的內部控制體系【答案】A16、對聲譽風險管理的結果承擔最終責任的是()。A.股東大會和董事會B.董事會和監(jiān)事會C.董事會和高級管理層D.高級管理層和內部審計人員【答案】C17、在結構吊裝中常作收緊攬風和升降吊籃之用的是（）。A.手扳葫蘆B.千斤頂C.卷揚機D.鋼絲繩夾【答案】A18、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過（），流動性資產余額與流動性負債的比例不得低于（）。A.80％；25％B.75％；20％C.75％；25％D.75％；30％【答案】C19、（2018年真題）下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬簿利率風險的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.內部評級法D.缺口分析【答案】C20、商業(yè)銀行識別風險的最基本、最常用的方法是（）。A.失誤樹分析方法B.資產財務狀況分析法C.制作風險清單D.情景分析法【答案】C21、下列關于風險的說法，正確的是（）。A.對大多數商業(yè)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風險來源B.信用風險只存在于傳統(tǒng)的表內業(yè)務中，不存在于表外業(yè)務中C.對于衍生產品而言，對手違約造成的損失一般小于衍生產品的名義價值，因此其潛在風險損失可以忽略不計D.交易對手信用評級的下降可能會給投資組合帶來損失【答案】D22、隨機變量X服從正態(tài)分布，其觀測值落在距均值的距離為2倍標準差范圍內的概率約為（）。A.32%B.50%C.68%D.95%【答案】D23、商業(yè)銀行可將核心存款的()投入流動資產。A.15%B.30%C.60%D.80%【答案】A24、（2019年真題）對高和較高國別風險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設置（）。A.國別風險限額B.分散度限額C.集中度限額D.地區(qū)限額【答案】C25、新產品（業(yè)務）風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上,對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品（）、的過程。A.風險事件B.風險結果C.風險類型D.風險等級【答案】D26、項目實施部門應定期向（）提交重大信息科技項目的進度報告，由其進行審核，進度報告應當包括計劃的重大變更、關鍵人員或供應商的變更以及主要費用支出情況。A.董事會B.董事長C.總經理D.信息科技管理委員會【答案】D27、下列關于聲譽風險管理的說法，不正確的是()。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設學習型組織不是聲譽風險管理體系的內容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的操作實踐【答案】B28、（2020年真題）如果商業(yè)銀行信貸資產分布于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶，其資產組合的總體風險一般會（）。A.增加B.負相關C.降低D.不變【答案】C29、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個住房抵押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于()。A.外部欺詐B.內部流程執(zhí)行失敗C.執(zhí)行、交割與流程管理D.內部欺詐【答案】B30、對于全額抵押的債務，《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定應在原違約風險暴露的違約損失率基礎上乘以（），該系數即《巴塞爾新資本協(xié)議》所稱的“底線”系數。A.0.75B.0.5C.0.25D.0.15【答案】D31、假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A32、以下指標中哪個數值越小表明商業(yè)銀行存儲的流動性越高()A.大額負債依賴度B.核心存款比率C.貸款總額與核心存款比率D.流動資產與總資產的比率【答案】C33、按照（）不同，個人客戶評分可以分為信用局評分、申請評分和行為評分。A.評分的階段B.評分的方法C.評分的對象D.評分的結果【答案】A34、如果商業(yè)銀行信貸資產分散于負相關或弱相關的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶．其資產組合的總體風險一般會（）。A.降低B.負相關C.增加D.不變【答案】A35、企業(yè)購買遠期利率合約的目的是()A.鎖定未來放款成本B.鎖定未來借款成本C.減少貨幣頭寸D.對沖未來外匯風險【答案】B36、監(jiān)管部門是市場約束的核心，以下不是監(jiān)管部門作用的是（）。A.制定信息披露標準和指南，提高信息的可靠性和可比性B.實施懲戒，即建立有效的監(jiān)督檢查確保政策執(zhí)行和有效信息披露C.引導其他市場參與者改進做法，強化監(jiān)督D.存款人可以進行選擇，通過提取存款或把存款轉入其他銀行，增加單家銀行的競爭壓力【答案】D37、下列關于商業(yè)銀行的資產負債期限結構的說法，不正確的是（）。A.商業(yè)銀行正常范圍內的“借短貸長”的資產負債特點所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強的流動性風險B.商業(yè)銀行可以持有“一攬子”外幣資產組合，并盡可能保持其外幣資產的結構合理C.商業(yè)銀行對利率變化的敏感程度直接影響著資產負債期限結構D.股票投資收益率的下降，會造成存款人資金轉移，從而很可能會造成商業(yè)銀行的流動性緊張【答案】D38、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行評級驗證的表述中，最恰當的是（）。A.驗證本質上是證明銀行內部評級體系的必要性B.各家銀行所采用的驗證方法應當統(tǒng)一C.驗證主要由監(jiān)管當局負責D.驗證應隨著風險管理手段的改進而調整【答案】D39、根據資本扣除的規(guī)定，商譽應從核心資本中扣除的比例是(?)。A.0B.25％C.50％D.100％【答案】D40、依次施工的缺點是（）。A.由于同一工種工人無法連續(xù)施工造成窩工，從而使得施工工期較長B.由于工作面擁擠，同時投人的人力、物力過多而造成組織困難和資源浪費C.一種工人要對多個工序施工，使得熟練程度較低D.容易在施工中遺漏某道工序【答案】A41、關于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標，下列表述不正確的是（）。A.流動性比例和超額備付金比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標B.核心負債比例屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標C.流動性缺口比率屬于商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標D.計算商業(yè)銀行流動性監(jiān)管核心指標應將本幣和外幣統(tǒng)一折合成本幣計算【答案】D42、某商業(yè)銀行2016年度資產負債表顯示，其在中國人民銀行超額準備金存款為43億，庫存現金為11億，人民幣各項存款期末余額為2138億，則該銀行人民幣超額備付金率為（）。A.2.53％B.2.76％C.2.98％D.3.78％【答案】A43、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C44、（2018年真題）商業(yè)銀行的（）負責審查批準信息科技戰(zhàn)略，確保其與銀行的總體業(yè)務戰(zhàn)略和重大策略相一致。A.高級管理層B.風險管理委員會C.董事會D.外包管理團隊【答案】C45、關于地址變更登記中的地址的描述，下列說法錯誤的是（）。A.住所依法只能有一個B.經常性是指連續(xù)居住五年以上的住宅C.如無相反證明，戶籍登記的住址即為經常居住地D.漁民和海員住在船舶上，船舶不具有固定性，因而不能以船舶為住所，而必須以船籍地為住所【答案】B46、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款的融資來源，存款按照美國國庫券利率每半年定價一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場利率每半年定價一次，該筆歐元貸款為可提前償還貸款。則該銀行所面臨的市場風險不包括()。A.基準風險B.重新定價風險C.匯率風險D.期權性風險【答案】B47、《巴塞爾新資本協(xié)議》中要求客戶評級能夠做到，不同信用等級的客戶的違約風險隨信用等級的下降而呈現()的趨勢。A.加速下降B.減速下降C.加速上升D.減速上升【答案】C48、某商業(yè)銀行受理一筆貸款申請，申請貸款額度為500萬元，期限為1年，到期支付貸款本金和利息。商業(yè)銀行經內部評級系統(tǒng)測算該客戶的違約概率為0.5%，該債項違約損失率為30%，需配置的經濟資本為10萬元；經內部績效考核系統(tǒng)測算該筆貸款的資金成本為6%，包括經營成本、稅收成本在內的各種費用為2%，股東要求的資本回報率為12%。則該筆貸款的定價至少為()。A.7.54%B.8.39%C.6%D.12%【答案】B49、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行流動性風險的說法中，錯誤的是（）。A.流動性風險管理水平體現了商業(yè)銀行的整體經營管理水平B.大量存款人的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性危機C.流動性風險是指商業(yè)銀行無法及時獲得或者無法以合理成本獲得充足資金，以償付到期債務或其他支付義務，滿足資產增長或其他業(yè)務發(fā)展需要的風險D.流動性風險與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風險【答案】D50、下列選項中，屬于銀行機構市場準入應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A51、下列關于違約概率說法錯誤的是（）。A.違約概率是指借款人在未來一定時期內發(fā)生違約的可能性B.《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內部評級1年期違約概率與0.03％中的較高者C.計算違約概率的1年期限與財務報表周期以及內部評級的最長時間完全一致D.違約概率與違約頻率不是同一個概念【答案】C52、以下屬于經濟資本計量對象的是()A.流動資產B.固定資產C.存放與拆放同業(yè)D.無形資產【答案】C53、下列關于客戶評級與債項評級的說法，不正確的是（）。A.債項評級是在假設客戶已經違約的情況下，針對每筆債項本身的特點預測債項可能的損失率B.客戶評級主要針對客戶的每筆具體債項進行評級C.在某一時點，同一債務人只能有一個客戶評級D.在某一時點，同一債務人的不同交易可能會有不同的債項評級【答案】B54、每種貨幣的即期凈敞口頭寸、遠期凈敞口頭寸、期權敞口頭寸以及其他敞口頭寸之和是指（）。A.總敞口頭寸B.單幣種敞口頭寸C.外匯敞口頭寸D.累計總敞口頭寸【答案】B55、下列有關違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內不能按合同要求償還貸款本息或履行相關義務的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當局在內部評級法中保持更高的一致性【答案】C56、下列選項中，不屬于銀行監(jiān)管的方法的是（）。A.監(jiān)督檢查B.市場退出C.資本監(jiān)管D.市場準入【答案】B57、（2022年7月真題）2010年版《巴塞爾協(xié)議III》全面強化了資本監(jiān)管,其相比《巴塞爾協(xié)議II》的重要改進不包括（）A.重新提出資本底線要求B.改進風險權重計量方法C.提高資本充足率監(jiān)管標準D.重新界定監(jiān)管資本的構成【答案】A多選題（共14題）1、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現在（）。A.為實現戰(zhàn)略目標而制定的經營策略存在缺陷B.整個戰(zhàn)略實施過程中的質量難以保證C.戰(zhàn)略目標缺乏整體兼容性D.外部監(jiān)管環(huán)境出現了巨大變化E.為實現目標所需要的資源缺乏【答案】ABC2、下列關于內部控制的主要原則說法錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行的內部控制覆蓋商業(yè)銀行所有的部門和崗位B.內部控制的監(jiān)督部門不可以直接向董事會、監(jiān)事會和高級管理層報告C.任何人不得擁有不受內部控制約束的權力D.內部控制的監(jiān)督部門隸屬于內部控制的建設、執(zhí)行部門E.商業(yè)銀行內部控制均應體現“內控優(yōu)先”的要求【答案】BD3、下列事件可能引發(fā)商業(yè)銀行聲譽風險的有（）。A.出售理財產品未事先告知潛在風險，使客戶蒙受巨大損失B.投資衍生產品遭受巨額損失C.網銀系統(tǒng)出現故障，引發(fā)客戶安全質疑D.銀行大量挪用客戶存款E.在銀行辦理業(yè)務排隊時間長、柜員服務態(tài)度差【答案】ABCD4、決定商業(yè)銀行的風險承受能力的因素有()。A.資產管理B.負債管理C.資本金規(guī)模D.資產負債管理E.風險管理水平【答案】C5、下列()管理的不到位，可引發(fā)流動性風險。A.聲譽風險B.國別風險C.操作風險D.信用風險E.市場風險【答案】ABCD6、全面風險管理體系包括()。A.風險管理策略B.風險理財措施C.風險管理的組織職能體系D.風險管理信息系統(tǒng)E.內部控制系統(tǒng)【答案】ABCD7、關于內部評級論述正確的是（）。A.根據對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度不同，內部評級法又分為初級法和高級法B.初級法要求商業(yè)銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監(jiān)管當局的估計值C.高級法要求商業(yè)銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限D.初級法和高級法的區(qū)分適用于非零售暴露和零售暴露E.初級法和高級法的區(qū)分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業(yè)銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD【答案】ABC8、商業(yè)銀行預測未來利率將上升，則下列哪些方法有助于降低此種利率風險（）。A.對優(yōu)質資產進行資產證券化B.降低固定利率的長期貸款比例C.提供固定利率的住房按揭貸款D.將閑置資金購買固定收益證券E.發(fā)行固定利率的大額可轉讓定期存單【答案】