初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習B卷提分附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習B卷提分附答案

單選題（共50題）1、下列不屬于商業(yè)銀行風險評估與控制環(huán)境的是(?)。A.公司治理B.合規(guī)管理文化C.信息系統D.外部控制【答案】D2、馬柯維茨的投資組合理論認為，只要兩種資產收益率的相關系數不為()，分散投資于兩種資產就具有降低風險的作用。A.0.5B.0.9C.1D.1.1【答案】C3、()是國別風險的主要類型之一，是指借款人或債務人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務的風險。A.主權風險B.傳染風險C.轉移風險D.貨幣風險【答案】C4、（2019年真題）下列關于銀行交易賬簿的描述，不正確的是（）.A.記入交易賬薄的頭寸在交易方面所受的限制較多B.為交易目的而持有的頭寸包括自營頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸C.交易賬薄記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬薄其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸D.銀行應當對交易賬薄頭寸經常進行準確估值，并積極管理該項投資組合【答案】A5、在市場風險管理實踐中，商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸按市值每()至少重估一次價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A6、企業(yè)購買遠期利率合約的目的是()A.鎖定未來放款成本B.鎖定未來借款成本C.減少貨幣頭寸D.對沖未來外匯風險【答案】B7、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.商業(yè)銀行的風險包括市場風險B.風險管理策略有風險分散和風險對沖C.商業(yè)銀行的風險包括信用風險D.風險管理策略不包括風險轉移【答案】D8、下列（）不是聲譽風險管理體系應當重點強調的內容。A.明確商業(yè)銀行的戰(zhàn)略愿景和價值理念B.深入理解不同利益持有者對自身的期望值C.建立強大的、動態(tài)的風險管理系統，有能力提供風險事件的早期預警D.實現銀行利潤的最大化【答案】D9、（2018年真題）下列關于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述中，錯誤的是（）。A.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，均應當至少保存五年B.商業(yè)銀行的負責人應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責C.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務時，不需要客戶出示身份證明文件D.通過第三方識別客戶身份，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔未履行客戶身份識別義務的責任【答案】C10、從我國目前實施經濟資本管理的經驗看，對信用風險的經濟資本管理可通過三個環(huán)節(jié)完成。下列選項不屬于這三個環(huán)節(jié)的是（）。A.由總行年初根據全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標，提出全行的經濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.驗證應評估內部評級和風險參數量化的準確性、穩(wěn)定性和審慎性C.總行根據各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務部門之間進行協調平衡分配D.總行根據戰(zhàn)略性經營目標，對信用風險經濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B11、在持有期為l天、置信水平為97％的情況下，若計算的風險價值為3萬元，則表明該銀行的資產組合為()。A.在1天中的損失有97％的可能性不會超過3萬元B.在1天中的損失有97％的可能性會超過3萬元C.在1天中的收益有97％的可能性不會超過3萬元D.在1天中的收益有97％的可能性會超過3萬元【答案】A12、商業(yè)銀行面臨的(?)要求商業(yè)銀行必須確保所采用的核心業(yè)務和風險管理信息系統具有高度的適用性、安全性和前瞻性。A.客戶風險B.技術風險C.項目風險D.品牌風險【答案】B13、根據《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為（）。A.3%、4%和6%B.4%、5%和7%C.5%、6%和8%D.6%、7%和9%【答案】C14、風險偏好的維度包括資本類、收益類和特定風險類的指標。下列屬于資本類指標的是（）。A.一級資本B.定量和定性的指標C.收益的波動水平D.相應置信水平下的經濟資本【答案】A15、施工組織設計復核由（）進行。A.項目經理B.項目副經理C.項目部總工程師D.項目部專業(yè)工程師【答案】C16、銀行的流動性風險與（）沒有關系。A.資產負債期限結構B.資產負債幣種結構C.資產負債分布結構D.資產負債類別結構【答案】D17、（2018年真題）在商業(yè)銀行風險管理實踐中，與信用風險、市場風險和操作風險相比，形成原因更加復雜和廣泛，通常被視為一種多維風險的是（）。A.利率風險B.國別風險C.法律風險D.流動性風險【答案】D18、在戰(zhàn)略風險評估中，對于影響顯著風險發(fā)生的可能性低的風險，戰(zhàn)略實施方案應該()。A.消除風險B.接受風險C.回避D.采取必要的管理措施【答案】D19、銀行的流動性風險與（）沒有關系。A.資產負債期限結構B.資產負債類別結構C.資產負債分布結構D.資產負債幣種結構【答案】B20、以下關于風險對沖的說法，不正確的是()。A.風險對沖對管理市場風險非常有效，可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況B.風險對沖不能應用于信用風險管理領域C.自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖D.通過投資或購買與標的資產收益波動負相關的某種資產或衍生產品，可以沖銷標的資產潛在損失【答案】B21、下列關于《巴塞爾新資本協議》及其信用風險量化的說法，不正確的是（）。A.提出了信用風險計量的兩大類方法：標準法和內部評級法B.明確最低資本充足率覆蓋了信用風險、市場風險、操作風險三大主要風險來源C.外部評級法是《巴塞爾新資本協議》提出的用于外部監(jiān)管的計算資產充足率的方法D.構建了最低資本充足率、監(jiān)督檢查、市場約束三大支柱【答案】C22、因交易員主動持有或提高風險敞口所導致的超限是指()。A.主動超限B.被動超限C.實質性超限D.非實質性超限【答案】A23、風險管理部門在（）的領導下，負責建設完善包括風險管理政策制度、工具方法、信息系統等在內的風險管理體系A.監(jiān)事會B.高管層C.經營部門D.董事會【答案】B24、不屬于階段性戰(zhàn)略目標希望實現目標的領域是()。A.公司治理結構B.內部控制C.業(yè)務發(fā)展D.實現員工價值【答案】D25、我國商業(yè)銀行的風險預警體系中，紅色預警法是一種（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結合的分析法D.既不屬于定量也不屬于定性分析法【答案】C26、假設目前收益率曲線是向上傾斜的，如果預期收益率曲線保持不變，則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（）。A.買入期限較短的金融產品B.買入期限較長的金融產品C.買入期限較短的金融產品，賣出期限較長的金融產品D.賣出期限較長的金融產品【答案】B27、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5％B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％C.該行AA級客戶的違約概率為0.5％D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5％【答案】A28、下列關于風險管理信息傳遞的說法，不正確的是（）A.先進的企業(yè)級風險管理信息系統一般采用瀏覽器和服務器結構B.風險分析人員在報告發(fā)送給外界之前要核準風險報告結果準確無誤C.風險管理應當在最短的時間將所有正確的信息傳遞給商業(yè)銀行所有人員D.風險監(jiān)測人員在發(fā)布信息時要確保適當的人員得到他們所應當看到的風險信息【答案】C29、（）用來衡量企業(yè)所有者利用自有資金獲得融資的能力，也用于判斷企業(yè)的償債資格和能力。A.杠桿比率B.效率比率C.盈利能力比率D.流動比率【答案】A30、下列不屬于信息披露對于外部審計的影響的是()A.它不是消除信息不對稱以及降低代理成本的最有效途徑B.它能降低審計人員發(fā)表不恰當審計意見的可能性，減少企業(yè)經營者與所有者的信息不對稱，從而降低審計風險C.它能強化外部市場對經營者行為的約束，以及對經營者的制約，從而優(yōu)化審計環(huán)境D.它將企業(yè)及企業(yè)經營者的行為充分“暴露”在會計報表相關使用者面前，能夠促進經營者形成有效的自我約束【答案】A31、下列屬于市場風險報告補充信息的是（）。A.模型局限性B.模型運行結果C.情景分析結果D.重要的模型假設和參數【答案】C32、商業(yè)銀行管理信息科技運行時，應制定有效的變更管理流程，以確保生產環(huán)境的完整性和（）。A.可靠性B.科學性C.流暢性D.嚴謹性【答案】A33、當某一時段內的資產(包括表外業(yè)務頭寸)大于負債時，就產生了()缺口，此時，市場利率下降會導致銀行的凈利息收入()。A.負；下降B.正；下降C.正；上升D.負；上升【答案】B34、()已經成為商業(yè)銀行經營管理的核心內容之一。A.經營管理B.風險管理C.風險定價D.資產盈利【答案】B35、下列各項說法正確的是()。A.風險轉移只能降低非系統性風險B.風險規(guī)避不發(fā)生實施成本C.風險補償主要是指事后（損失發(fā)生后）對風險承擔的價格補償D.風險分散的成本與承擔的潛在風險損失相比是非常有意義的【答案】D36、國際會計準則對金融資產劃分的優(yōu)點不包括（）。A.它是基于會計核算的劃分B.按照確認、計量、記錄和報告等程序嚴格界定了進人四類賬戶的標準、時間和數量，以及在賬戶之間變動、終止的量化標準C.直接面對風險管理的各項要求D.有強大的會計核算理論和銀行流程框架、基礎信息支持【答案】C37、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產經營活動相對平穩(wěn)B.財務真實性比較難以把握C.生產經營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A38、下列法律法規(guī)或管理要求，不屬于我國商業(yè)銀行監(jiān)事會履行職責的依據的是()A.本行章程B.《巴賽爾協議Ⅲ》C.《公司法》D.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》【答案】B39、核心存款比例等于（）。A.核心存款/總資產B.核心存款/貸款總額C.貸款總額/核心存款D.貸款總額/總資產【答案】A40、下列關于不良資產處置方法中的清收處置的說法，錯誤的是（）。A.不良貸款清收，是指不良貸款本息以貨幣資金凈收回B.不良貸款清收管理包括不良貸款的清收、盤活、保全和以資抵債C.按照對于債務人資產等處置的方式，處置可分為處置抵（質）押物、以物抵債及抵債資產處置、破產清算等D.按照是否采用法律手段，清收可以分為常規(guī)催收、破產清算【答案】D41、下列關于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（）。A.CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析B.CreditMetriCs模型本質上是一個VAR模型C.CreditMetriCs模型從單一資產的角度來看待信用風險D.CreditMetriCs模型使用了信用工具邊際風險貢獻的概念【答案】C42、A公司2010年銷售收入為2000萬元，銷售成本為1800萬元。2010年期初應收賬款總額為240萬元，2010年期末應收賬款總額為160萬元，則該公司2010年應收賬款周轉天數為()天。A.100B.125C.288D.36【答案】D43、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.財務真實性比較難以把握B.生產經營受市場的影響較大C.公司治理受股東影響較大D.生產經營活動相對平穩(wěn)【答案】D44、權屬審核包括對（）的審核。A.土地登記申請人B.宗地自然狀況C.宗地權屬狀況D.土地價格E.負債背景【答案】A45、“三道防線”是指在銀行內部構造出三個對風險管理承擔不同職責的團隊或管理部門，相互之間協調配合，分工協作，并通過獨立、有效地監(jiān)控，提高主體的風險管理有效性。其中，第一道防線是指（）。A.風險管理部門B.業(yè)務條線部門C.合規(guī)部門D.內部審計【答案】B46、企業(yè)資產或負債上的空頭或多頭不加保護的部分是指（）。A.風險價值B.缺口C.敏感性資產D.敞口【答案】D47、壓力測試是一以()為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的()事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D48、信息披露的原則不包括（）。A.側重披露總量指標B.謹慎披露結構指標C.詳細披露所有信息D.暫不披露機密指標【答案】C49、在商業(yè)銀行的風險管理和控制措施下，下列哪一項屬于風險緩釋措施？()A.減少損失嚴重產品的交易B.對出納人員實行強制休假制度C.購買未授權交易保險D.為操作風險分配資本金【答案】C50、銀行監(jiān)管的公正原則中，()要求履行法定的完整程序，不因監(jiān)管對象不同而有差異。A.實體公正B.結果公正C.執(zhí)法公正D.程序公正【答案】D多選題（共20題）1、下列關于利率互換操作原則的說法，正確的有()。A.預期利率上升，固定利息收入者應將固定利率調為浮動利率B.預期利率下降，固定利息支出者應將固定利率調為浮動利率C.預期利率上升，固定利息支出者應不做利率互換D.預期利率上升，浮動利息收入者應將浮動利率調為固定利率E.預期利率下降，浮動利息支出者應將浮動利率調為固定利率【答案】ABC2、市場上可得的流動性監(jiān)測指標很多，下列（）屬于市場流動性風險監(jiān)測指標。A.市場整體的信息B.金融行業(yè)的信息C.特定銀行的信息D.政府行業(yè)的信息E.服務行業(yè)的信息【答案】ABC3、首層墻體超過（）m時的二層樓面，當無外腳手架時，應在外圍邊沿架設一道安全平網。A.2.3B.3.2C.2.4D.2.1【答案】B4、對于全部關聯方授信總額需要扣除的有（）。A.全部關聯方的授信余額B.關聯方提供的保證金存款C.部分關聯方的授信余額D.我國中央政府債券E.關聯方質押的銀行存單【答案】BD5、某企業(yè)于當年年初向商業(yè)銀行A申請了一筆1000萬元1年期專用機器設備抵押貸款，到年底時，由于企業(yè)財務狀況惡化，無法如期全額償還本金和利息。為了減少損失，銀行緊急與企業(yè)磋商進行貸款重組，則下列重組措施可行的有（）。A.要求企業(yè)增加貸款使用情況及重大資產變動的報告B.要求企業(yè)增加其董事長個人住房作為抵押品C.要求企業(yè)先償還500萬元，剩余部分展期半年D.將該筆貸款調整為信用貸款E.給予企業(yè)25％的利息減免【答案】AC6、當前，我國商業(yè)銀行信息披露主要存在的問題有()。A.信息披露內容不全面B.風險信息披露不充分C.表外業(yè)務信息披露不充分D.影響利益相關方作出決策E.信息披露監(jiān)控機制仍需進一步完善【答案】ABC7、臨管溝邊的下管吊機站位要注意的安全事項有（）。A.臨管溝邊進行吊管作業(yè)要先進行試吊B.吊機站位要遠離溝邊5m以外C.吊裝作業(yè)要符合性能曲線的要求D.吊機站位處的地耐力要符合要求E.作業(yè)中同樣要加強監(jiān)護【答案】ACD8、手拉葫蘆由（）。A.鏈輪B.手拉鏈C.起重鏈D.傳動機構E.上下吊鉤【答案】ABCD9、戰(zhàn)略風險產生于商業(yè)銀行運營的所有層面和環(huán)節(jié)，通常與（）等交織在一起。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險E.效益性風險【答案】ABCD10、在聲譽風險評估中，通常需要做出預先評估的風險事件包括()。A.市場對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行影響客戶或公眾的政策性變化C.商業(yè)銀行改革重組的成本和收益D.監(jiān)管機構責令整改的不利信息和事件E.市場利率短期內劇烈波動【答案】ABCD11、某公司2012年銷售收入為2億元，銷售成本為1.5億元，2012年期初應收賬款為7500萬元，2012年期末應收賬款為9500萬元，下列財務比率計算正確的有()。A.銷售毛利率為25%B.應收賬款周轉率為2.11C.銷售毛利率為33.33%D.應收賬款周轉天數為153天E.應收賬款周轉率為2.35【答案】AD12、限額通常針對業(yè)務條線和法律實體，不能按照（）設定。A.收入B.負債C.所有者權益D.流動性E.資本【答案】BC13、在負債來源分散化管理中，銀行應該在（）以及地理位置上保持適度的分散性。A.期限B.貨幣C.交易對手D.是否抵押狀態(tài)E.金融工具類型【答案】ABCD14、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風險主要體現在（）。A.實現戰(zhàn)略目標所需要的資源匱乏B.為實現戰(zhàn)略目標而制定的經營戰(zhàn)略存在缺陷C.政治、經濟和社會環(huán)境發(fā)生變化D.整個戰(zhàn)略實施過程的質量