初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自我檢測提升B卷附答案

初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理自我檢測提升B卷附答案

單選題（共50題）1、全面的風(fēng)險管理模式強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險、（）和操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉。A.市場風(fēng)險B.流動風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】A2、（2018年真題）關(guān)于商業(yè)銀行交易賬簿劃分，下列表述中正確的是（）。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬簿B.交易賬簿包括為交易目的或?qū)_交易賬簿其他項(xiàng)目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬簿業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬簿【答案】B3、以下不屬于系統(tǒng)安全的是（）。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對計算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)D.法律糾紛【答案】D4、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%,則在下一個市場交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收蓋率有95%的可能性落在（）A.-0.05—0.25%B.-0.2%—0.4%C.-0.05%—0.1%D.0.1%—0.25%【答案】B5、（2018年真題）通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性自高至低排序正確的是（）。A.（2）（1）（4）（3）B.（1）（2）（4）（3）C.（2）（1）（3）（4）D.（1）（2）（3）（4）【答案】B6、下列戰(zhàn)略風(fēng)險管理中，不屬于董事會及高級管理層的責(zé)任的是（）。A.制定戰(zhàn)略風(fēng)險管理政策和操作流程B.獨(dú)立設(shè)置戰(zhàn)略風(fēng)險管理職能C.負(fù)責(zé)識別、評估和監(jiān)測戰(zhàn)略風(fēng)險狀況D.宣傳商業(yè)銀行的價值觀念【答案】D7、垂直風(fēng)管的支架，間距應(yīng)小于等于（）m，每支垂直風(fēng)管的支架不少于（）個。A.33B.32C.23D.22【答案】B8、商業(yè)銀行風(fēng)險識別最基本、最常用的方法是()。A.失誤樹分析法B.制作風(fēng)險清單C.專家調(diào)查列舉法D.情景分析法【答案】B9、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵公平競爭C.只對被監(jiān)管者要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約的使用一切監(jiān)管資源【答案】C10、假設(shè)其他條件不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險的表述，正確的是（）A.以3個月Libor為參照浮動利率債券，其債券利率風(fēng)險為0B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險C.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動利率為主，則利率上升有助于增加收益D.購買票面利率為3%的國債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險【答案】B11、根據(jù)商業(yè)銀行風(fēng)險管理的最佳實(shí)踐，下列關(guān)于風(fēng)險管理部門職能的描述，恰當(dāng)?shù)氖?)。A.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)全面負(fù)責(zé)風(fēng)險管理策略的執(zhí)行B.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)承擔(dān)風(fēng)險管理的最終責(zé)任C.風(fēng)險管理部門應(yīng)當(dāng)與業(yè)務(wù)部門保持相對獨(dú)立D.風(fēng)險管理能力有限的商業(yè)銀行可以將風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制的職能外包【答案】C12、關(guān)于資本轉(zhuǎn)換因子，下列說法錯誤的是(?)。A.資本轉(zhuǎn)換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風(fēng)險B.某組合風(fēng)險越大，其資本轉(zhuǎn)換因子越高C.同樣的資本，風(fēng)險越高的組合計劃的授信額越高D.通過資本轉(zhuǎn)換因子，可以將以資本表示的該組合的組合限額轉(zhuǎn)換為以計劃授信額表示的組合限額【答案】C13、一般而言，專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險時主要考慮與借款人和市場有關(guān)的因素，下列屬于與市場有關(guān)的因素的是()。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動性D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】D14、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。A.中國銀監(jiān)會B.中國證監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會【答案】A15、下列關(guān)于聲譽(yù)風(fēng)險管理的說法，不正確的是()。A.聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設(shè)學(xué)習(xí)型組織不是聲譽(yù)風(fēng)險管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽(yù)風(fēng)險通常與信用、市場、操作、流動性等風(fēng)險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽(yù)風(fēng)險管理的操作實(shí)踐【答案】B16、銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是（）。A.非現(xiàn)場監(jiān)管B.市場準(zhǔn)入C.現(xiàn)場檢查D.信息披露【答案】B17、客戶風(fēng)險的基本面指標(biāo)不包括（）。A.品質(zhì)類指標(biāo)B.技術(shù)類指標(biāo)C.實(shí)力類指標(biāo)D.環(huán)境類指標(biāo)【答案】B18、分部分項(xiàng)工程開工前，（）應(yīng)組織施工員（專業(yè)工程師）編制工程質(zhì)量通病預(yù)防措施，質(zhì)量預(yù)防措施可單獨(dú)編制，也可編制在施工組織設(shè)計或施工方案里。A.項(xiàng)目總工程師B.方案編制人C.質(zhì)量檢查員D.分包單位施工人員【答案】A19、下列關(guān)于土地登記收件單填寫的描述，錯誤的是（）。A.收件編號（收件單右上方編號）必須與申請書上編號相同，以便查找B.土地登記收件單上的序號，按照提交的文件件數(shù)順序編號C.收件人、交件人填寫的收交件日期應(yīng)一致，即收件完成后，雙方應(yīng)立即在收件單上簽署日期D.交件人姓名必須是親自向土地登記人員提交文件、資料的人員姓名【答案】A20、()已經(jīng)成為商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容之一。A.經(jīng)營管理B.風(fēng)險管理C.風(fēng)險定價D.資產(chǎn)盈利【答案】B21、()作為商業(yè)銀行的重要“無形資產(chǎn)”，必須設(shè)置嚴(yán)格的安全保障，確保系統(tǒng)能夠長期、不間斷地運(yùn)行。A.風(fēng)險數(shù)據(jù)加總B.風(fēng)險偏好C.風(fēng)險文化D.風(fēng)險管理信息系統(tǒng)【答案】D22、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進(jìn)行監(jiān)督評價，并至少()一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.每日B.每月C.每季D.每年【答案】D23、商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制措施不包括（）。A.完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程，不斷細(xì)化操作細(xì)則，并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊，通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險B.加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè)，盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理，并在系統(tǒng)中自動設(shè)立風(fēng)險監(jiān)控要點(diǎn),發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險點(diǎn)能及時提供警示信息C.設(shè)立專戶核算代理資金，完善代理資金的撥付、回收、核對等手續(xù)，防止代理資金被擠占挪用，確保?？顚Ｓ肈.加強(qiáng)崗位培訓(xùn)，特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn)，不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平【答案】C24、前中后臺分離是從部門銀行向（）轉(zhuǎn)變的重要環(huán)節(jié)。A.流程銀行B.分工銀行C.專業(yè)化銀行D.國際化銀行【答案】A25、施工進(jìn)度是指（）。A.某項(xiàng)工作進(jìn)行的速度B.工程施工進(jìn)行的速度C.根據(jù)已批準(zhǔn)的建設(shè)文件或簽訂的承發(fā)包合同，將工程項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度作出周密的安排，是把預(yù)期施工完成的工作按時間坐標(biāo)序列表達(dá)出來的書面文件D.工程從開工至竣工所經(jīng)歷的時間【答案】B26、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，需每（）計量其公允價值。A.日B.月C.半年D.年【答案】A27、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)一個組合的平均違約率為2%，e=2.72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.0.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A28、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是(．)。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05％中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C29、20世紀(jì)80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進(jìn)人（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段【答案】A30、商業(yè)銀行的核心一級資本充足率不得低于()A.5%B.4%C.6%D.7%【答案】A31、巴塞爾委員會設(shè)定違約概率的下限是()。A.0.01％B.0.02％C.0.03％D.0.05％【答案】C32、在信息披露不充分的條件下，為了達(dá)到有效銀行監(jiān)管的目的，監(jiān)管當(dāng)局必須強(qiáng)化信息披露監(jiān)控機(jī)制，不包括（）。A.日常監(jiān)督機(jī)制B.懲罰機(jī)制C.監(jiān)管當(dāng)局責(zé)任D.違約機(jī)制【答案】D33、在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，()決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。A.資本規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平B.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平C.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平D.資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平【答案】C34、對土地權(quán)利變更的原因和事實(shí)等也要進(jìn)行審查是因?yàn)闄?quán)利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實(shí)質(zhì)審查主義D.物的編成主義【答案】C35、“保證信息的時效性，保證在發(fā)生國別風(fēng)險事件的第一時間收集信息，從而在第一時間做出預(yù)警措施”屬于日常國別風(fēng)險信息監(jiān)測應(yīng)遵循的（）原則。A.完整性B.獨(dú)立性C.及時性D.重要性【答案】C36、(?)是各國監(jiān)管當(dāng)局和商業(yè)銀行廣泛使用的流動性風(fēng)險評估方法。A.流動性比率／指標(biāo)法B.自我評估法C.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法D.因果分析模型【答案】A37、下列選項(xiàng)中，不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險分類依據(jù)的是()。A.人員因素B.外部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B38、根據(jù)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)在各監(jiān)管文件中的流動性風(fēng)險監(jiān)管（監(jiān)測）指標(biāo)要求，其中核心負(fù)債比不小于（）。A.100%B.25%C.60%D.30%【答案】C39、風(fēng)機(jī)壓出端的測定面要選在（）。A.通風(fēng)機(jī)出口而氣流比較穩(wěn)定的直管段上B.盡可能靠近入口處C.盡可能靠近通風(fēng)機(jī)出口D.干管的彎管上【答案】A40、事前質(zhì)量控制指在正式施工前的質(zhì)量控制，其控制重點(diǎn)是（）A.全面控制施工過程，重點(diǎn)工序質(zhì)量B.做好施工準(zhǔn)備工作，且施工準(zhǔn)備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對策D.質(zhì)量文件有檔案【答案】B41、商業(yè)銀行在流動性風(fēng)險管理實(shí)踐中，下列做法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.通過金融市場控制風(fēng)險B.建立多層次的流動性屏障C.提高資產(chǎn)的穩(wěn)定性和負(fù)債的流動性D.提高流動性管理的預(yù)見性【答案】C42、內(nèi)部審計方面，商業(yè)銀行至少應(yīng)每（）年進(jìn)行一次全面審計。A.二B.三C.四D.五【答案】B43、水泵運(yùn)轉(zhuǎn)時發(fā)生跳動，大部分原因是（）。A.轉(zhuǎn)動部分不平衡，產(chǎn)生離心力所致B.軸心轉(zhuǎn)動不一致C.連軸器不同心D.兩軸即無徑向位移，也無角向位移，兩軸中心線完全重合【答案】A44、巴塞爾委員會《有效風(fēng)險數(shù)據(jù)加總和風(fēng)險報告原則》要求，下列（）不屬于風(fēng)險報告的要求。A.頻率B.分發(fā)C.清晰度和可用性D.公正【答案】D45、下列關(guān)于市場風(fēng)險報告的說法中，錯誤的是()。A.市場風(fēng)險計量管理報告分為季報、半年報和年報B.專題市場風(fēng)險報告為定期報告C.重大市場風(fēng)險報告為不定期報告D.市場風(fēng)險監(jiān)測分析日報由風(fēng)險管理部門獨(dú)立編制【答案】B46、假定股票市場1年后可能出現(xiàn)4種情況，每種情況所對應(yīng)的收益率和概率如下表所示。A.5.25％B.6.25％C.10.00％D.10.20％【答案】B47、下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述，錯誤的是（）。A.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準(zhǔn)確性B.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤概率C.實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴(yán)禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細(xì)D.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險，獲取必要的履約保證【答案】C48、借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失是指貸款五級分類中的()。A.關(guān)注B.次級C.可疑D.損失【答案】C49、關(guān)于久期缺口的說法，錯誤的是()。A.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性就加強(qiáng)B.當(dāng)久期缺口為正值時，如果市場利率上升，則資產(chǎn)價值減少的幅度比負(fù)債價值減少的幅度大，流動性隨之減弱C.當(dāng)久期缺口為負(fù)值時，如果市場利率下降，則資產(chǎn)價值增加的幅度比負(fù)債價值增加的幅度大，流動性就加強(qiáng)D.當(dāng)久期缺口為零時，利率變動對商業(yè)銀行的流動性沒有影響【答案】C50、商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費(fèi)為代價，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給承保人的風(fēng)險管理策略屬于()。A.保險轉(zhuǎn)移B.自我轉(zhuǎn)移C.市場轉(zhuǎn)移D.非保險轉(zhuǎn)移【答案】A多選題（共20題）1、承包經(jīng)營耕地的單位和個人連續(xù)（）年棄耕拋荒的，應(yīng)當(dāng)終止合同，收回發(fā)包的土地。A.一B.兩C.三D.四【答案】B2、下列選項(xiàng)中，關(guān)于貸款風(fēng)險遷徙指標(biāo)計算的說法，正確的有()。A.正常貸款遷徙率=[(期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額+期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額)／(期初正常類貸款余額-期初正常類貸款期間減少金額+期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少額)]×100％B.期初次級類貸款向下遷徙金額，是指期初次級類貸款中，在報告期末分類為可疑類的貸款余額C.期初關(guān)注類貸款期間減少金額，是指期初關(guān)注類貸款中，在報告期內(nèi)，由于貸款正常收回、不良貸款處置或貸款核銷等原因而減少的貸款D.次級類貸款遷徙率=[期初次級類貸款向下遷徙金額／(期初次級類貸款余額一期初次級類貸款期間減少的金額)]×100％E.期初可疑類貸款向下遷徙金額，是指期初可疑類貸款中，在報告期末分類為損失類的貸款余額【答案】ACD3、在一個會計年度內(nèi)完成的施工承包合同，應(yīng)在（）確認(rèn)合同收人。A.資產(chǎn)負(fù)債表日B.合同完成時C.合同完成年末D.合同規(guī)定的時期【答案】B4、市場約束機(jī)制需要一系列配套制度得以實(shí)現(xiàn)，包括()。A.完善的信息披露制度B.健全的中介機(jī)構(gòu)管理約束C.良好的市場環(huán)境D.有效的市場退出政策E.監(jiān)管機(jī)構(gòu)對銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)所披露的信息進(jìn)行評估【答案】ABCD5、下列關(guān)于核心負(fù)債比例的敘述中，正確的是（）。A.大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在40％左右B.核心負(fù)債比例=核心負(fù)債／總負(fù)債×100％C.核心負(fù)債比例指標(biāo)認(rèn)為到期期限在三個月以上的負(fù)債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性D.一般應(yīng)對同類銀行進(jìn)行聚類分析，考察其在同類銀行中負(fù)債的穩(wěn)定可比程度E.將到期日在三個月以上的負(fù)債和50％比例的活期存款定義為核心存款【答案】BCD6、新聞平臺收集到的信息包括()。A.消費(fèi)信心指數(shù)B.政治恐怖主義C.國內(nèi)通脹率D.經(jīng)濟(jì)計劃的成效E.某一國家零售營業(yè)額【答案】ABCD7、特種設(shè)備壓力管道，其范圍規(guī)定最高工作壓力大于或者等于（）MPa（表壓）的流體，且公稱直徑大于（）mm的管道。A.0.225B.0.125C.0.220D.0.120【答案】B8、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)的風(fēng)險防控措施類型包括()。A.建立配套業(yè)務(wù)制度B.規(guī)范操作流程C.嚴(yán)格執(zhí)行監(jiān)管報批手續(xù)D.強(qiáng)化人員培訓(xùn)E.建立風(fēng)險監(jiān)測機(jī)制【答案】ABCD9、我國銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)包括（）。A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展B.努力提升我國銀行業(yè)在國際金融服務(wù)中的競爭力C.對各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制D.鼓勵公平競爭，反對無序競爭E.對監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制【答案】ABCD10、下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容有（）。A.管理水平和內(nèi)部控制B.風(fēng)險狀況和資本充足性C.市場風(fēng)險敏感度D.流動性E.資產(chǎn)質(zhì)量【答案】ABCD11、市場風(fēng)險內(nèi)部模型的優(yōu)點(diǎn)包括（）。A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值(VaR值)來表示B.是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險計量方法C.有利于進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)測和管理D.簡明易懂，適宜董事會和高級管理層了解本行市場風(fēng)險總體水平E.涵蓋了價格劇烈波動等可能對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件【答案】ABCD12、企業(yè)的速動比率具有局限性，主要是因?yàn)槠錄]有考慮()。A.資產(chǎn)總額B.應(yīng)收賬款收回的可能性C.存貨D.應(yīng)收賬款收回的時間預(yù)期E.待攤費(fèi)用【答案】BD13、商業(yè)銀行外部審計作為一種外部監(jiān)督機(jī)制，有助于()。A.引導(dǎo)投資者、社會公眾對銀行經(jīng)營水平和財務(wù)狀況進(jìn)行分析、判斷B.發(fā)現(xiàn)銀行管理的缺陷C.約束銀行不當(dāng)經(jīng)營和管理行為D.鼓勵銀行創(chuàng)新業(yè)務(wù)發(fā)展E.限制銀行資產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張【答案】