2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷A卷含答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理全真模擬考試試卷A卷含答案

單選題（共57題）1、下列關于風險監(jiān)管特征的說法中，錯誤的是()。A.目標明確B.計劃性弱C.提高效率D.節(jié)省資源【答案】B2、（2019年真題）關于有效風險及時性的頻率要求中，下列（）不屬于該內容。A.風險的性質B.潛在波動性C.重要性D.實質大于形式【答案】D3、（）是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】C4、商業(yè)銀行同樣面臨諸如產品研發(fā)失敗、系統(tǒng)建設失敗、進入新市場失敗、兼并／收購失敗等風險，描述的是（）。A.品牌風險B.項目風險C.行業(yè)風險D.競爭對手風險【答案】B5、某商業(yè)銀行在期末對企業(yè)客戶評級進行分析時發(fā)現，年初被評為AA級的1000個客戶中，年內發(fā)生違約的客戶有5個，則下列表述中正確的是（）。A.該行AA級客戶的違約頻率為0.5％B.該行AA級客戶的貸款不良率為0.5％C.該行AA級客戶的違約概率為0.5％D.該行AA級客戶的違約損失率為0.5％【答案】A6、廣義上講，銀行機構的市場準入包括三個方面，其中不包括（）。A.機構準入B.業(yè)務準入C.產品準入D.高級管理人員準入【答案】C7、()用來衡量利率變化對商業(yè)銀行的資產和負債價值的影響程度，以及對其流動性的A.久期分析法B.期望分析法C.平均分析法D.自我評估法【答案】A8、下列各項中，（）符合內部控制過程評價的具體評分標準：A.被評價對象的過程和風險已被充分識別的，可得該項分值的20%B.在滿足A項的基礎上，被評價項目的過程和對風險的控制措施被規(guī)定并遵循要求的，可得該項分值的20%C.在滿足AB的基礎上，被評價項目的規(guī)定得到實施和保持，可再得該項分值的20%D.在滿足ABC的基礎上，被評價項目在實現風險控制的結果方面，控制措施有效且適宜的，可再得該項分值的30%【答案】A9、商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結構應當提交()批準。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.風險管理部門【答案】A10、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應策劃價值設備安裝施工接到計劃：第三階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉入收尾，全面進行試運轉階段D.安裝工程結束階段【答案】C11、A企業(yè)2010年銷售收入為100億元，凈利潤為25億元，2010年年初總資產為280億元，2010年年末總資產為220億元，則該企業(yè)2010年的總資產收益率為()。A.40%B.28%C.22%D.10%【答案】D12、下列各項屬于現代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)的是()。A.信用風險識別B.信用風險計量C.信用風險監(jiān)測D.信用風險控制【答案】B13、風險報告的職責主體現在()A.保證對有效全面風險管理的重要性和相關性的清醒認識B.使員工在業(yè)務部門、流程和職能單元之間的風險獨立C.傳遞中央銀行的風險偏好和風險容忍度D.告訴員工在實施和支持全面風險管理中的內容和注意事項【答案】A14、()用于衡量銀行實際承擔損失超出預計損失的那部分損失。A.核心資本B.經濟資本C.監(jiān)管資本D.會計資本【答案】B15、（2018年真題）清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括（）。A.戰(zhàn)略風險識別B.戰(zhàn)略風險規(guī)劃C.戰(zhàn)略風險評估D.監(jiān)測和報告【答案】B16、下列關于核心存款指標的計算，正確的是（）。A.核心存款÷凈資產B.核心存款÷總資產C.核心資產×總資產D.核心資產×凈資產【答案】B17、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉為關注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。A.為6.0％B.為8.0％C.為8.5％D.因數據不足無法計算【答案】C18、在商業(yè)銀行所面臨的下列風險類別中，最具有系統(tǒng)性風險特征的是（）。A.操作風險B.信用風險C.聲譽風險D.市場風險【答案】D19、反洗錢的主要制度不包括（）。A.客戶身份識別制度B.金融教育培訓制度C.大額交易與可疑交易報告制度D.客戶身份資料和交易記錄保存制度【答案】B20、()是將復雜的風險分解為多個相對簡單的風險因素，從中識別可能造成嚴重風險損失的因素。A.失誤樹分析方法B.分解分析法C.制作風險清單法D.財務狀況分析法【答案】B21、我國商業(yè)銀行經過幾年的管理實踐，在資產分類方面已經積累了一定的經驗，普遍采取以國際會計準則和我國新的()為基礎，按照持有目的將資產分為四類。A.《企業(yè)會計準則》B.《商業(yè)銀行市場風險管理指引》C.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》D.《商業(yè)銀行壓力測試指引》【答案】A22、（2018年真題）杠桿率指標具有逆周期性的特點，在經濟上行期，資產價格上升，銀行會（）資產規(guī)模，杠桿率指標會相應（）。A.縮小，下降B.縮小，上升C.擴大，下降D.擴大，上升【答案】C23、商業(yè)銀行對小企業(yè)進行信用風險分析時，下列一般不屬于小企業(yè)特征的是（）。A.生產經營活動相對平穩(wěn)B.財務真實性比較難以把握C.生產經營受市場的影響較大D.公司治理受股東影響較大【答案】A24、信用風險損失分布的數學期望是（）。A.不良貸款撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.預期損失D.風險遷徙率【答案】C25、下列關于操作風險分類的說法，正確的是（）。A.高管欺詐屬于可降低的風險B.交易差錯和記賬差錯屬于可規(guī)避的風險C.火災和搶劫屬于可規(guī)避的風險D.改變市場定位屬于可規(guī)避風險【答案】D26、銀行賬戶利率風險管理的基礎是()。A.利率風險計量B.利率風險評估C.利率預測D.利率風險控制【答案】C27、下列選項中，不屬于我國銀行業(yè)監(jiān)督管理目標的是()。A.促進銀行業(yè)的合法、穩(wěn)健運行B.維護公眾對銀行業(yè)的信心C.增強銀行業(yè)的資金收益D.提高銀行業(yè)競爭力【答案】C28、某企業(yè)原屬國有企業(yè)，經國家劃撥取得一宗土地的使用權，后因企業(yè)改制，原劃撥土地以作價入股方式重新進入企業(yè)，則該宗土地（）抵押。A.不允許B.允許依法C.要經人民政府批準后方可D.只能由土地部門決定是否可以【答案】B29、（2018年真題）如果一家國內商業(yè)銀行當期的貸款情況為：正常類貸款500億元，關注類貸款30億元，次級類貸款10億元，可疑類貸款7億元，損失類貸款3億元。如果撥備的一般準備為15億元，專項準備為8億元，特種準備為2億元，則該商業(yè)銀行不良貸款撥備覆蓋率為（）。A.120％B.125％C.75％D.115％【答案】B30、下列不屬于金融風險可能造成的損失的是()。A.預期損失B.非預期損失C.災難性損失D.非災難性損失【答案】D31、商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合的信用風險時，應更多關注（）可能造成的影響。A.系統(tǒng)性風險B.非系統(tǒng)性風險C.個別風險D.組合風險【答案】A32、絕對信用價差是指（）。A.不同債券或貸款的收益率之間的差額B.債券或貸款的收益率同無風險債券的收益率的差額C.固定收益證券同權益證券的收益率的差額D.以上都不對【答案】B33、在信用風險管理過程中，商業(yè)銀行需要使用反映客戶盈利能力、營運能力、資產流動性等情況的財務指標來進行客戶信用風險識別，以下各財務比率不屬于盈利能力指標的是（）。A.資產周轉率B.總資產收益率C.銷售凈利率D.凈資產收益率【答案】A34、下列風險屬于按風險誘發(fā)原因分類的是()。A.政治風險和社會風險B.系統(tǒng)性風險和非系統(tǒng)性風險C.信用風險和市場風險D.純粹風險和投機風險【答案】C35、()是華爾街的第一次數學革命的金融理論。A.羅斯提出套利定價理論B.夏普提出的CAPM模型C.馬柯威茨提出的現代資產組合理論D.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權定價的一般模型【答案】B36、（2018年真題）商業(yè)銀行（）的做法簡單地說就是不做業(yè)務、不承擔風險。A.風險轉移B.風險規(guī)避C.風險補償D.風險對沖【答案】B37、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的人個住房抵押貸款，由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權證的情況下即發(fā)放貸款。貸款發(fā)放后不久，張先生不幸車禍身亡導致該筆貸款無法正常回收。此操作風險事件屬于()。A.外部欺詐B.內部流程執(zhí)行失敗C.執(zhí)行、交割與流程管理D.內部欺詐【答案】B38、（2018年真題）2005年12月8日，瑞穗證券交易員接到客戶以61萬日元（約合4．19萬元人民幣）的價格賣出1股J-COM公司股票的委托，這名交易員誤把指令輸成了以每股1日元的價格賣出61萬股。這時操作屏上出現了輸入有誤的警告，但由于這類警告經常出現，交易員忽視警告繼續(xù)操作。隨后，東京證交所發(fā)現錯誤，電話通知該公司交易員立即取消交易，但由于交易所證券交易系統(tǒng)存在缺陷，取消交易的操作未能成功。13日，日本證券結算機構正式決定按照每股91．2萬日元的價格實施強制性現金結算。為此，該公司的缺失達到了400多億日元。在該操作風險事件中，導致風險損失的原因有（）。A.（1）（3）B.（1）（2）（3）（4）C.（1）（3）（4）D.（1）（2）【答案】A39、多年來國內外銀行危機的慘痛教訓反復證明，()是導致銀行危機的最主要原因。A.銀行資產規(guī)模盲目擴張B.市場過度競爭C.監(jiān)管不到位D.銀行業(yè)務創(chuàng)新不足【答案】A40、A銀行2010年年初共有次級類貸款600億元，在2010年年末轉為可疑類、損失類的貸款金額之和為300億元，期初次級類貸款期間因回收減少了100億元、因核銷減少了100億元，則該銀行2010年的次級類貸款遷徙率為()。A.33％B.66％C.75％D.100％【答案】C41、由于貸款組合的相關性，貸款組合的整體風險通常（）單筆貸款信用風險的簡單加總。A.大于B.小于C.大于等于D.小于等于【答案】B42、商業(yè)銀行在開展跨境外包活動中應遵守的原則是（）。A.具備技術實力和服務質量B.經營聲譽和企業(yè)文化良好C.定期填報外包活動的有關事項D.審慎評估法律和管制風險【答案】D43、商業(yè)銀行過去籌集的資金由于受到內外部因素的影響而發(fā)生不規(guī)則波動，從而對商業(yè)銀行的價值產生沖擊并引發(fā)相關損失的可能性被稱為()。A.資本折價風險B.負債流動性風險C.資產減值風險D.投資風險【答案】B44、外電線路電壓為1KV以下，腳手架與外電架空線路的邊線之間最小安全操作距離為（）m。A.6B.5C.4D.4.5【答案】C45、國際銀行業(yè)開展實質性風險評估主要采用的方法是（）。A.打分卡方法B.基本指標法C.高級計量法D.標準法【答案】A46、下列各項中，不屬于商業(yè)銀行的流動性基本要素的是()。A.時間B.成本C.資產規(guī)模D.資金數量【答案】C47、下列（）屬于商業(yè)銀行提高資本充足率的分母對策。A.提高留存利潤B.調整資產結構C.多計提撥備D.發(fā)行優(yōu)先股【答案】B48、()將銀行視為一個整體來衡量操作風險，只分析銀行整體的操作風險水平，而不對其構成進行分析。A.內部模型法B.權重法法C.基本指標法D.內部評級法【答案】C49、下列關于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務中存在的風險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當的是（）。A.實行嚴格的前中后臺職責、崗位分離制度，嚴禁后臺結算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業(yè)務應當向客戶充分提示有關風險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務的風險責任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當的風險量化模型及業(yè)務管理系統(tǒng)可以提高中臺風險管理人員對交易風險評估的淮確性【答案】A50、（2019年真題）交易雙方按事先約定價格，在未來某一日期交割一定數量標的物的金融市場業(yè)務交易產品，通常是非標準化的場外交易產品，合約標的物可以包括外匯、利率、商品等各類形式的基礎金融產品。則該類市場風險控制屬于（）。A.掉期合約應用B.期權產品的風險對沖C.股票合約D.遠期合約應用【答案】D51、（）可用于對商業(yè)銀行信用風險計算模型的事后檢驗，但不能作為內部評級的直接依據。A.違約損失率B.貸款不良率C.違約概率D.違約頻率【答案】D52、我國反洗錢監(jiān)管體制的總體特點為()。A.一部門主管、多部門配合B.兩部門主管、多部門配合C.多部門主管、多部門配合D.一部門主管、兩部門配合【答案】A53、銀行業(yè)監(jiān)管機構對銀行業(yè)實施監(jiān)督管理，應當遵守的原則是（）。A.依法、公開、公正、有效B.依法、公開、公正、效率C.依法、公開、公平、效率D.依法、公開、公平、有效【答案】B54、（2019年真題）當市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會（）。A.呈水平狀態(tài)B.呈垂直狀態(tài)C.變得平坦D.變得陡峭【答案】D55、《商業(yè)銀行財務報表附注特別規(guī)定》對上市銀行的（）內容的披露做了非常詳細的規(guī)定。A.中長期貸款、逾期貸款、呆賬貸款B.中長期貸款、逾期貸款、呆滯貸款C.貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款D.貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款【答案】B56、土地他項權利注銷登記，其注冊登記在宗地原《土地登記卡》上進行，在“登記的其他內容及變更登記事項”欄土地他項權利登記條款上加蓋（）印章。A.終止B.變更C.取消D.注銷【答案】D57、商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務、履行其他支付義務和滿足正常業(yè)務開展的其他資金需求的風險是指()。A.流動性風險B.市場風險C.信用風險D.操作風險【答案】A多選題（共14題）1、產品質量具有相對性表現在（）。A.產品本身具有許多性質B.對有關產品所規(guī)定的要求及標準、規(guī)定等因時而異，會隨時間，條件而變化C.滿足期望的程度由于用戶需求程度不同，因人而異D.人的選擇性E.制定質量方針和質量目標【答案】BC2、商業(yè)銀行的限額管理體系通常包括（）。A.區(qū)域限額B.國家風險限額C.集團客戶限額D.行業(yè)限額E.單一客戶限額【答案】ABC3、室內自動噴水滅火、消火栓系統(tǒng)安裝工程中，（）等系統(tǒng)組件，應在管網沖洗后安裝，否則易在沖洗過程中導致損壞。A.水流指示器B.報警閥組C.節(jié)流減壓裝置D.水泵E.水箱【答案】ABC4、施工項目成本管理的措施主要有（）。A.管理措施B.技術措施C.經濟措施D.合同措施E.組織措施確認答案【答案】BCD5、計算VaR的值的參數選擇應注意的是（）。A.VaR的計算涉及置信水平和持有期B.一般來講，風險價值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風險相對應的資本，置信水平應該取低D.如果模型的使用者是經營者自身，則時間間隔取決于其資產組合的特性E.如果資產組合變動頻繁，則時間間隔應該長【答案】AD6、下列關于核心負債比例的說法，正確的是（）。A.核心負債比例=核心負債／總負債×100％B.核心負債比例指標認為到期期限在3個月以上的負債具有較高的存款穩(wěn)定性，活期存款具有一定程度的存款穩(wěn)定性C.將到期日在3個月以上的負債和50％比例的活期存款定義為核心存款D.大型銀行的中值在50％左右，股份制銀行的中值在40％左右E.一般應對同類銀行進行聚類分析，考察其在同類銀行中負債的穩(wěn)定可比程度【答案】ABC7、根