基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識過關(guān)檢測練習(xí)B卷帶答案

基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識過關(guān)檢測練習(xí)B卷帶答案

單選題（共50題）1、甲公司2015年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為200億元，投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為100億元，籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量為-50億元，則甲公司2015年的凈現(xiàn)金流為()億元。A.250B.50C.150D.300【答案】A2、單個機構(gòu)自債券借貸的融人余額超過其自有債券托管總量的()或單只債券融入余額超過該只債券發(fā)行量()起，每增加5個百分點，該機構(gòu)應(yīng)同時向全國銀行間同業(yè)拆借中心和中央結(jié)算公司書面報告并說明原因。A.30%;30%B.30%;15%C.30%;20%D.15%;15%【答案】B3、請計算該組合的加權(quán)平均年化收益率是（）。A.6%B.9%C.7%D.8%【答案】B4、某投資者向證券公司融資15000元，加上自有資金15000元，以150元的價格買入200股某股票。融資年利率為8.6%。假設(shè)3個月后，該股票價格上漲至165元，則該筆投資收益率為（）。A.0.157B.0.1785C.0.1D.0.114【答案】B5、債券投資面臨的風險不包括()。A.再投資風險B.流動性風險C.通脹風險D.管理風險【答案】D6、貨幣市場工具一般是指（）A.長期的、具有低流動性的低風險債證券B.短期的、具有低流動性的無風險債證券C.長期的、具有高流動性的無風險債證券D.短期的、具有高流動性的低風險債證券【答案】D7、根據(jù)貼現(xiàn)現(xiàn)金流估值法的理論，以下說法哪一項是正確的()A.任何資產(chǎn)的內(nèi)在價值等于投資者對持有該資產(chǎn)預(yù)期的未來的現(xiàn)金流的現(xiàn)值B.任何資產(chǎn)的公允價值等于投資者對持有該資產(chǎn)預(yù)期的未來的現(xiàn)金流的現(xiàn)值C.任何資產(chǎn)的公允價值等于投資者對持有該資產(chǎn)預(yù)期的未來各期現(xiàn)金流的當期價值D.任何資產(chǎn)的內(nèi)在價值等于投資者對持有該資產(chǎn)預(yù)期的未來各期現(xiàn)金流的當期價值【答案】A8、風險調(diào)整后收益的指標包括夏普比率、特雷諾比率、詹森α、（）與跟蹤誤差。A.絕對收益B.相對收益C.信息比率D.擇時比率【答案】C9、下列屬于中央銀行的貨幣政策工具的是()。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅰ、Ⅱ、ⅣC.Ⅱ、Ⅲ、ⅣD.Ⅰ、Ⅱ【答案】A10、衡量企業(yè)最大化股東財富能力的比率是（）。A.資產(chǎn)收益率B.資產(chǎn)負債率C.凈資產(chǎn)收益率D.銷售利潤率【答案】C11、下列哪項不是影響期權(quán)價格的因素（）。A.合約標的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的執(zhí)行價格B.期權(quán)的有效期C.無風險利率水平D.權(quán)利金的波動率【答案】D12、以下交易采用凈額結(jié)算方式的是()A.股票買賣B.私募債券轉(zhuǎn)讓C.大宗交易D.跨境ETF申購【答案】A13、下列不屬于權(quán)證基本要素的是（）A.權(quán)證類別B.標的資產(chǎn)C.行權(quán)價格D.內(nèi)在價值【答案】D14、分析預(yù)期收益等價值決定因素的分析方法稱為基本面分析，而公司未來的經(jīng)營業(yè)績和盈利水平正是基本面分析的核心所在。對于公司前景預(yù)測來說，“自上而下”的（）是比較適用的。A.基本分析法B.層次分析法C.技術(shù)分析法D.行為分析法【答案】B15、基金公司中，負責制定投資組合具體方案的部門是()A.投資決策委員會B.交易部C.投資部D.研究部【答案】C16、關(guān)于投資債券的風險，以下表述正確的是（）A.II、III、IVB.III、IVC.II、IVD.I、II、III【答案】A17、()是根據(jù)特定的時間間隔，在每個時間點上平均下單的算法。A.成交量加權(quán)平均價格算法B.時間加權(quán)平均價格算法C.跟量算法D.執(zhí)行偏差算法【答案】B18、關(guān)于期貨市場具有價格發(fā)現(xiàn)功能的原因描述錯誤的是()A.投機者并不重要，只有套期保值交易才能對價格發(fā)現(xiàn)起到作用B.標準化合約增加了市場的流動性C.期貨市場中的供求關(guān)系D.市場參與者對未來價格變化趨勢的預(yù)測【答案】A19、目前我國政策性銀行金融債券的發(fā)行主體不包括（）。A.國家開發(fā)銀行B.中國工商銀行C.中國進出口銀行D.中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行【答案】B20、戰(zhàn)術(shù)資產(chǎn)配置在動態(tài)調(diào)整資產(chǎn)配置時，需要（）。A.再次估計投資者風險承擔能力B.再次估計投資者偏好C.重新設(shè)定投資者長遠投資目標D.重新預(yù)測不同資產(chǎn)類別的預(yù)測收益情況【答案】D21、下列關(guān)于期權(quán)合約要素的說法中，錯誤的是（）。A.期權(quán)費是期權(quán)合約中唯一的變量B.期權(quán)合約的買方為買入期權(quán)的一方，即支付費用從而獲得權(quán)利的一方，也稱期權(quán)的多頭C.期權(quán)合約的賣方為賣出期權(quán)的一方，即獲得費用因而承擔著在規(guī)定的時間內(nèi)履行該期權(quán)合約義務(wù)的一方，也稱期權(quán)的空頭D.期權(quán)合約的標的資產(chǎn)即期權(quán)合約中約定交易的資產(chǎn)，必須是金融資產(chǎn)【答案】D22、凈利潤除以所有者權(quán)益等于（）。A.銷售利潤率B.凈資產(chǎn)收益率C.資產(chǎn)收益率D.總資產(chǎn)收益率【答案】B23、于被動投資指數(shù)復(fù)制和調(diào)整說法錯誤的是（）。A.指數(shù)復(fù)制可以采用完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制等方法B.完全復(fù)制、抽樣復(fù)制和優(yōu)化復(fù)制指數(shù)方法所需要的樣本股票數(shù)量依次遞增，跟蹤誤差依次降低C.根據(jù)抽樣方法的不同，抽樣復(fù)制可以分為市值優(yōu)先、分層抽樣等方法D.編制指數(shù)時不用考慮各種費用，但是在復(fù)制指數(shù)時需要考慮各種成本?！敬鸢浮緽24、交易雙方根據(jù)對價格變化的預(yù)測，約定在未來某一確定的時間按照某一條件進行交易或有選擇是否交易的權(quán)利，涉及基礎(chǔ)資產(chǎn)的跨期轉(zhuǎn)移，這體現(xiàn)了衍生工具的（）。A.跨期性B.杠桿性C.風險性D.投機性【答案】A25、關(guān)于證券市場線的說法錯誤的是（）。A.證券市場線是CAPM的核心B.證券市場線給出了所有有效投資組合風險與預(yù)期收益率之間的關(guān)系C.證券市場線是基于資本資產(chǎn)定價模型的，斜率是市場組合的風險溢價D.證券市場線描述了單個資產(chǎn)的風險溢價與市場風險之間的函數(shù)關(guān)系【答案】B26、基金跨境活動的監(jiān)管合作與協(xié)調(diào)制度的內(nèi)容不包括（）。A.保護客戶資產(chǎn)B.提供自發(fā)性協(xié)助C.對證券投資基金管理人進行實地檢査D.相互提供信息【答案】A27、市場組合的貝塔值是標準值()。A.1B.2C.5D.10【答案】A28、下列指標中，用來衡量企業(yè)長期償債能力的指標是（）。A.流動性比率B.財務(wù)杠桿比率C.營運效率比率D.盈利能力比率【答案】B29、下列部門中不屬于基金管理公司投資管理部門的是（）。A.市場部B.交易部C.研究部D.投資部【答案】A30、2014年4月l0日，中國證監(jiān)會正式批復(fù)上海證券交易所和香港聯(lián)合交易所開展滬港股票交易互聯(lián)互通機制試點，簡稱滬港通。滬港通分為滬股通和港股通兩個部分。所謂滬股通，就是投資者委托香港經(jīng)紀商，經(jīng)由香港聯(lián)合交易所設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向上海證券交易所進行申報（買賣盤傳遞），買賣規(guī)定范圍內(nèi)的上海證券交易所上市的股票。而港股通就是投資者委托內(nèi)地證券服務(wù)公司，經(jīng)由上海證券交易所設(shè)立的證券交易服務(wù)公司，向香港聯(lián)合交易所進行申報（買賣盤傳遞），買賣規(guī)定范圍內(nèi)的香港聯(lián)合交易所上市的股票。上述說法（）。A.錯誤B.部分錯誤C.正確D.部分正確【答案】C31、以下不屬于CFA提出了最佳執(zhí)行的實施框架中包含的是（）。A.過程B.披露C.記錄D.目的【答案】D32、關(guān)于基金運作過程中的費用，以下不能在基金資產(chǎn)中列支的是（）。A.基金合同生效后的信息披露費用B.銷售服務(wù)費C.基金轉(zhuǎn)換費D.基金的證券交易費用【答案】C33、危機投資者可能僅用現(xiàn)有貸款人所持有債券面值的（）的資金來換取債券。A.10％～20％B.20％～30％C.30％～40％D.40％～50％【答案】B34、作為封閉式基金的分紅條款,以下不符合《公開募集證券投資基管理辦法》規(guī)定的是（）A.投資者可以選擇現(xiàn)金分紅或者紅利再投資B.分紅比例不低于年度可分配利潤的90%C.每年至少分紅一次D.基金分紅后單位凈值不低于面值【答案】A35、（）履行監(jiān)督管理銀行間債券市場功能。A.銀行業(yè)協(xié)會B.證監(jiān)會C.中國人民銀行D.國務(wù)院財政部【答案】C36、假設(shè)資本資產(chǎn)定價模型成立，某股票的預(yù)期收益率為16%,貝塔系數(shù)（β)為2。如果市場預(yù)期收益率為12%,市場的無風險利率為（）。A.8%B.7%C.6%D.5%【答案】A37、以下關(guān)于最大回撤的說法，正確的是（）。A.最大回撤衡量投資管理人對上行風險以及下行風險的控制能力B.最大回撤可以衡量損失發(fā)生的可能頻率C.最大回撤無法衡量損失的大小D.比較不同基金的最大回撤指標時，應(yīng)盡量控制在同一個評估期間【答案】D38、可轉(zhuǎn)換債券的基本要素不包括()。A.標的債券B.票面利率C.轉(zhuǎn)換期限D(zhuǎn).轉(zhuǎn)換價格【答案】A39、申請QDII資格的基金管理公司，應(yīng)該財務(wù)穩(wěn)健，資信良好，資產(chǎn)管理規(guī)模、經(jīng)營年限等符合中國證監(jiān)會的規(guī)定，關(guān)于此項規(guī)定，以下表述正確的是（）。A.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于8億元人民幣，經(jīng)營證券投資基金管理業(yè)務(wù)1年以上，最近一個季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于20億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)B.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于8億元人民幣，經(jīng)營集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)1年以上，最近一個季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于20億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)C.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于2億元人民幣，經(jīng)營集合資產(chǎn)管理計劃業(yè)務(wù)2年以上，最近一個季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)D.基金管理公司凈資產(chǎn)不少于2億元人民幣，經(jīng)營證券投資基金管理業(yè)務(wù)2年以上，最近一個季度末資產(chǎn)管理規(guī)模不少于200億元人民幣或等值外匯資產(chǎn)【答案】D40、下列關(guān)于房地產(chǎn)投資的說法中，錯誤的是（）。A.房地產(chǎn)權(quán)益基金通常以開放式基金形式發(fā)行B.房地產(chǎn)投資信托是一種資產(chǎn)證券化產(chǎn)品，可以采取上市的方式在證券交易所掛牌交易C.房地產(chǎn)投資信托基金給予個體投資者和中小型投資者新的房地產(chǎn)投資渠道，同時，也可以給中國現(xiàn)在主要依賴銀行貸款進行融資的房地產(chǎn)公司提供新的融資渠道D.零售房地產(chǎn)以出租而賺取收益為目的，其投資對象主要包括寫字樓、零售房地產(chǎn)等設(shè)施【答案】D41、在成熟市場中幾乎所有利率衍生品的定價都依賴于()。A.即期利率B.遠期利率C.貼現(xiàn)因子D.到期利率【答案】B42、基金公司的投資管理部門設(shè)置中，不包括（）。A.合規(guī)部B.投資部C.研究部D.投資決策委員會【答案】A43、()于1952年開創(chuàng)了以均值方差法為基礎(chǔ)的投資組合理論。A.尤金法瑪B.馬可維茨C.盧卡帕喬利D.羅伯特希勒【答案】B44、以下關(guān)于股票的特征不正確的是（）。A.收益性是股票最基本的特征，它是指持有股票可以為持有人帶來收益的特性。B.永久性是指股票所載有權(quán)利的有效性是始終不變的，但它是一種有期限的法律憑證C.收益性是指持有股票可以為持有人帶來收益的特性，包括股息紅利及資本利得D.參與性是指股票持有人有權(quán)參與公司重大決策的特性【答案】B45、下列股票估值方法不屬于內(nèi)在價值法的是（）。A.經(jīng)濟附加值模型B.企業(yè)價值信數(shù)C.自由現(xiàn)金流貼現(xiàn)模型D.股利貼現(xiàn)模型【答案】B46、股價很高時，可轉(zhuǎn)債價值主要由轉(zhuǎn)換價值決定，主要體現(xiàn)（）的屬性。A.固定收益證券B.權(quán)益證券C.以上兩項都是D.以上兩項都不是【答案】B47、債券回購（）和書面形式回購合同（包括同業(yè)中心交易系統(tǒng)生成的成交單、電報、電傳、傳真、合同書和信件等）構(gòu)成回購交易的完整合同。A.成交記錄B.委托單C.主協(xié)議D.交易指令【答案】C48、某基金前一日基金資產(chǎn)總值110000萬元，基金資產(chǎn)凈值為100000萬元，基金合