2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(kù)(附帶答案)

2022-2023年度中級(jí)銀行從業(yè)資格之中級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(kù)(附帶答案)

單選題（共57題）1、已知某商業(yè)銀行某年度存款平均余額是10億元，其中核心存款平均余額是8億元，貸款平均余額是12億元，該商業(yè)銀行總資產(chǎn)為20億元，其中流動(dòng)資產(chǎn)為5億元，那么該商業(yè)銀行的融資缺口為（）。A.2億元B.4億元C.-2億元D.-4億元【答案】B2、專家判斷法與市場(chǎng)有關(guān)的因素包括（）。A.聲譽(yù)B.杠桿C.收益波動(dòng)性D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】D3、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。A.普遍性和非營(yíng)利性B.普遍性和營(yíng)利性C.流動(dòng)性和非營(yíng)利性D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性【答案】A4、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于（）億元。A.300B.500C.600D.400【答案】C5、下列情形中，重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是（）。A.以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的融資來源B.以短期存款作為長(zhǎng)期固定利率貸款的融資來源C.以短期存款作為長(zhǎng)期浮動(dòng)利率貸款的融資來源D.以長(zhǎng)期固定利率存款作為長(zhǎng)期股東利率貸款的融資來源【答案】B6、在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。該模型是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)類別B.風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失事件C.風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)程度和損失金額D.風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失金額【答案】A7、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中,（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。A.資產(chǎn)收益率B.盈利能力C.資本收益率D.資本充足率【答案】D8、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的表述，正確的是（）。A.在風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理屬于操作風(fēng)險(xiǎn)管理的范疇B.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)僅存在于國(guó)際資本市場(chǎng)業(yè)務(wù)中C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)是國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)的主要類型之一D.資產(chǎn)被國(guó)有化不會(huì)引發(fā)國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)【答案】C9、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動(dòng)性（）。A.增加B.減少C.不確定D.不變【答案】A10、某企業(yè)由于財(cái)務(wù)印章被盜用，導(dǎo)致該企業(yè)在開戶行的巨額存款在幾天內(nèi)被取走，給該行造成不良影響。從操作風(fēng)險(xiǎn)事件分類來看，該事件應(yīng)歸于（）類別。A.內(nèi)部流程B.外部事件C.系統(tǒng)缺陷D.人員因素【答案】B11、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的常用方法，描述正確的是()。A.分析風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化的方法發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)種類B.情景分析法采用類似于備忘錄的形式C.可以把匯率風(fēng)險(xiǎn)分解為匯率變化率、利率變化率、收益率期間結(jié)構(gòu)等影響因素的是分解分析法D.資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的最基本、最常用的方法【答案】C12、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失C.風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】C13、主要貨幣匯率出現(xiàn)大的變化，屬于（）壓力測(cè)試情景。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】B14、張某向商業(yè)銀行申請(qǐng)個(gè)人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下，便向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。此情況應(yīng)歸類為（）引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。A.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)B.未授權(quán)交易C.信貸人員技能匱乏D.內(nèi)部欺詐【答案】A15、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評(píng)分模型有線性概率模型、Logit模型、Probit模型和線性辨別模型。信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.借款人特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集C.借款人特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人違約概率的確定【答案】C16、貸款分類與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】C17、假設(shè)某商業(yè)銀行外匯交易業(yè)務(wù)的VaR（每10日、99％置信水平）已經(jīng)確定，則該交易業(yè)務(wù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本最不可能為（）。A.4.0×VaRB.4.5×VaRC.3.0×VaRD.3.5×VaR【答案】B18、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過程中的財(cái)務(wù)／會(huì)計(jì)錯(cuò)誤屬于（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B19、缺口分析作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重要計(jì)量和分析方法．通常用來衡量商業(yè)銀行當(dāng)期收益對(duì)利率變動(dòng)的敏感性，側(cè)重點(diǎn)是分析（）。A.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)C.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)【答案】A20、以下關(guān)于外部審計(jì)和監(jiān)督檢查的關(guān)系，敘述錯(cuò)誤的是()。A.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管側(cè)重點(diǎn)有所不同B.外部審計(jì)和銀行監(jiān)管的方式、內(nèi)容、目標(biāo)存在共性C.外部審計(jì)與銀行監(jiān)管相輔相成D.相比監(jiān)督檢查，外部審計(jì)更能成為市場(chǎng)主體選擇銀行的重要依據(jù)【答案】D21、下列屬于國(guó)際性金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的是（）。A.中國(guó)人民銀行B.中國(guó)證監(jiān)會(huì)C.巴塞爾委員會(huì)D.中國(guó)香港金融管理局【答案】C22、（）是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理/決策機(jī)構(gòu)，承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任。A.監(jiān)事會(huì)B.高級(jí)管理層C.董事會(huì)D.股東大會(huì)【答案】C23、監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)于商業(yè)銀行數(shù)據(jù)靈活性的要求，不包括（）。A.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)能夠滿足內(nèi)部需求以及監(jiān)管問詢的要求B.銀行的數(shù)據(jù)加總流程能夠生成客制化數(shù)據(jù)，適應(yīng)監(jiān)管要求變化，適應(yīng)組織架構(gòu)變化和新業(yè)務(wù)C.銀行應(yīng)該能夠獲取和匯總整個(gè)集團(tuán)的所有重要風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)D.銀行生成的匯總風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)應(yīng)該有針對(duì)性地滿足壓力/危機(jī)情境下風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告的需要【答案】C24、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。A.即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】B25、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類別。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】C26、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法D.高級(jí)計(jì)量法【答案】D27、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。A.企業(yè)融資杠桿率B.行業(yè)因素C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素D.清償優(yōu)先性【答案】D28、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)分類的是()。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.內(nèi)部事件【答案】D29、以下對(duì)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的理解錯(cuò)誤的是（）。A.經(jīng)濟(jì)資本配置是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要工具B.董事會(huì)和高級(jí)管理層負(fù)責(zé)制定商業(yè)銀行最高級(jí)別的戰(zhàn)略規(guī)劃C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)一經(jīng)批準(zhǔn)不得更改D.在評(píng)估戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件【答案】C30、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對(duì)利率最為敏感，隨時(shí)都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A.居民儲(chǔ)蓄B.政府稅款C.證券業(yè)存款D.公共事業(yè)費(fèi)收入【答案】C31、在商業(yè)銀行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理中，（）的設(shè)定旨在控制某國(guó)家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某一國(guó)家或地區(qū)。A.交易對(duì)手限額B.經(jīng)濟(jì)資本限額C.敞口限額D.期限限額【答案】C32、風(fēng)險(xiǎn)事件：A.宣傳富國(guó)銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念B.將部分涉事員工調(diào)崗C.增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】B33、在操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量的方法中，（）是將商業(yè)銀行的所有業(yè)務(wù)劃分為八類產(chǎn)品線，對(duì)每一類產(chǎn)品線規(guī)定不同的操作風(fēng)險(xiǎn)資本要求系數(shù)，并分別示出對(duì)應(yīng)的資本，然后加總八類產(chǎn)品線的資本即可得到商業(yè)銀行總體操作風(fēng)險(xiǎn)的資本要求。A.標(biāo)準(zhǔn)法B.高級(jí)計(jì)量法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】A34、（）指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買人或賣出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價(jià)期權(quán)C.美式期權(quán)D.買入期權(quán)【答案】C35、下列不屬于商業(yè)銀行資本充足率壓力測(cè)試框架的是（）。A.情景選擇B.定量壓力測(cè)試C.資本規(guī)劃D.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)【答案】C36、（）是商業(yè)銀行在長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)信貸業(yè)務(wù)、承擔(dān)信用過程風(fēng)險(xiǎn)中逐步發(fā)展并完善起來的傳統(tǒng)信用分析方法。A.專家判斷法B.信用評(píng)分模型C.違約概率模型D.期望模型【答案】A37、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理案例——全球曼氏金融破產(chǎn)A.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一項(xiàng)長(zhǎng)期性的戰(zhàn)略投資，實(shí)施效果短期不能顯現(xiàn)B.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可能引發(fā)其他多種風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理短期內(nèi)沒有益處【答案】C38、下列商業(yè)銀行客戶中，最適合采用專家判斷法進(jìn)行信用評(píng)級(jí)的是（）。A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財(cái)務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)【答案】C39、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。A.收益率曲線的形狀是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線C.正向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高D.反向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高【答案】D40、在商業(yè)銀行所面臨的下列風(fēng)險(xiǎn)類別中，最具有系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征的是（）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】B41、Y銀行在其2020年年度報(bào)告中披露，該行一天中99%的VaR值為5000萬元人民幣，則下列解釋正確的是（）A.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有99%的概率損失金額為5000萬元B.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于99%C.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)損失超過5000萬元的概率不大于1%D.Y銀行的投資組合在1天內(nèi)有1%的概率損失金額為5000萬元【答案】C42、下面不屬于交易對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)需要計(jì)量的交易風(fēng)險(xiǎn)是（）。A.場(chǎng)外衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)B.證券融資交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)C.場(chǎng)內(nèi)衍生工具交易形成的交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)D.與中央交易對(duì)手交易形成的信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C43、()是交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的兩個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。A.遠(yuǎn)期B.期貨C.即期D.互換【答案】C44、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A.風(fēng)險(xiǎn)管理部門B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C.業(yè)務(wù)部門D.合規(guī)部門【答案】C45、按照操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件類型，下列選項(xiàng)中，引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)損失的事件包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.流程、人員、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)C.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、人員D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A46、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。A.25.8％B.50％C.30％D.40％【答案】D47、下列指標(biāo)不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好收益類指標(biāo)的是（）。A.每股收益增長(zhǎng)率B.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益C.收益波動(dòng)率D.資本充足率【答案】D48、在現(xiàn)金金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】A49、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過不斷加入宏觀因素沖擊來模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型中的一系列參數(shù)值。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B50、以下關(guān)于VaR的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.VaR值的局限性包括無法預(yù)測(cè)尾部極端損失情況等B.VaR值是對(duì)未來損失風(fēng)險(xiǎn)的事后預(yù)判C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期D.計(jì)算VaR值的基本方法有方差一協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡羅模擬法【答案】B51、用于表示在一定時(shí)間水平、一定概率下所發(fā)生最大損失的要素是（）。A.違約概率B.非預(yù)期損失C.預(yù)期損失D.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值【答案】D52、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，錯(cuò)誤的是()。A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線D.風(fēng)險(xiǎn)管理不保持獨(dú)立性【答案】D53、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的附加因子的取值范圍是（）。A.0～3B.0～4C.0～2D.0～1【答案】D54、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及實(shí)施方案中，對(duì)于影響顯著，發(fā)生可能性較高的風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)應(yīng)的戰(zhàn)略實(shí)施方案是（）。A.盡量避免，高度重視B.必須采取管理措施，密切關(guān)注C.可以接受風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)監(jiān)測(cè)D.接受風(fēng)險(xiǎn)【答案】A55、下列選項(xiàng)中，關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，敘述正確的是（）。A.短期的潛在風(fēng)險(xiǎn)B.短期的顯性風(fēng)險(xiǎn)C.長(zhǎng)期的顯性風(fēng)險(xiǎn)D.長(zhǎng)期的潛在風(fēng)險(xiǎn)【答案】D56、（）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲(chǔ)蓄D.再貼現(xiàn)【答案】C57、下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別在宏觀戰(zhàn)略層面上的做法的是()。A.業(yè)務(wù)領(lǐng)域負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃B.董事會(huì)和最高管理層必須全面、深入地評(píng)估商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略決策中能潛藏的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C.所有崗位員工必須嚴(yán)格遵守相關(guān)業(yè)務(wù)崗位的操作規(guī)程D.所有崗位員工應(yīng)同時(shí)具備正確的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)【答案】B多選題（共14題）1、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理，因?yàn)橄鄬?duì)于一般企業(yè)而言商業(yè)銀行（）。A.所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性B.只有通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn)，才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化C.承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一D.在獲取利潤(rùn)的同時(shí)，承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)E.必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場(chǎng)信心【答案】ACD2、下列對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的理解，正確的有（）。A.風(fēng)險(xiǎn)模型開發(fā)所采用的數(shù)據(jù)源應(yīng)當(dāng)具有高度的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和充足性B.風(fēng)險(xiǎn)模型應(yīng)當(dāng)能夠真實(shí)反映商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況C.應(yīng)確保所開發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)模型準(zhǔn)確并長(zhǎng)期有效D.深刻理解不同風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法的優(yōu)缺點(diǎn)，采用多種分析手段相互補(bǔ)充E.所采用的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法/模型越高級(jí)，計(jì)量出來的風(fēng)險(xiǎn)越準(zhǔn)確【答案】ABD3、為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為，商業(yè)銀行宜采用（）指標(biāo)來評(píng)估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績(jī)A.經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率（RAROC）B.資本充足率（CAR）C.資產(chǎn)收益率（ROA）D.經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）E.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）【答案】AD4、下列有關(guān)替代標(biāo)準(zhǔn)法的說法，正確的是（）。A.替代標(biāo)準(zhǔn)法是介于標(biāo)準(zhǔn)法和高級(jí)計(jì)量法之間的過渡方法B.商業(yè)銀行使用替代標(biāo)準(zhǔn)法能夠降低操作風(fēng)險(xiǎn)重復(fù)計(jì)量的程度C.使用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)系統(tǒng)性地收集、整理、跟蹤和分析操作風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)數(shù)據(jù)D.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，驗(yàn)證操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)，驗(yàn)證的標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)符合監(jiān)管機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定E.采用替代標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本時(shí)，在全行范圍內(nèi)對(duì)主要業(yè)務(wù)條線分配操作風(fēng)險(xiǎn)資本【答案】AB5、商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃應(yīng)符合（）的監(jiān)管要求A.充分考慮對(duì)銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素B.審慎估計(jì)資產(chǎn)質(zhì)量、利潤(rùn)增長(zhǎng)及資本市場(chǎng)的波動(dòng)性C.考慮各種資本補(bǔ)充來源的長(zhǎng)期持續(xù)性D.兼顧短期和長(zhǎng)期資本需求E.確保目標(biāo)資本水平與業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)偏好、風(fēng)險(xiǎn)管理和外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境相適應(yīng)【答案】ABCD6、常用的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額包括（）。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC7、下列關(guān)于客戶信用評(píng)級(jí)的說法，正確的有（）。A.客戶信用評(píng)級(jí)是現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)主體是商業(yè)銀行C.客戶評(píng)級(jí)的評(píng)價(jià)目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險(xiǎn)D.客戶評(píng)價(jià)結(jié)果是信用等級(jí)和違約概率E.客戶信用評(píng)級(jí)反映客戶違約風(fēng)險(xiǎn)的大小【答案】BCD8、X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同，一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障，Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對(duì)以上案例分析，下列描述正確的有（）。A.非核心業(yè)務(wù)外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上B.外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行C.X銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D.業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣，都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)E.業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABC9、下列關(guān)于流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)與信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，說法正確的有（）。A.承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款以及違約