反洗錢客戶風險評級系統(tǒng)

反洗錢客戶風險評級系統(tǒng)

技術白皮書中軟融鑫運算機系統(tǒng)工程運算機有限公司TOC\o"1-5"\h\z\o"CurrentDocument"背景介紹 11 22.1 2\o"CurrentDocument"2系統(tǒng)建設的必要性 2\o"CurrentDocument"3商業(yè)銀行反洗錢客戶評級系統(tǒng)實現(xiàn) 3\o"CurrentDocument"商業(yè)銀行反洗錢客戶評級流程 3\o"CurrentDocument"整體功能架構 4\o"CurrentDocument"3.2.1反洗錢客戶風險評級 4\o"CurrentDocument"3.2.2風險客戶信息保護 5\o"CurrentDocument"3.2.3評級結果分析 53.2.4報表5\o"CurrentDocument"3.2.5系統(tǒng)治理 5\o"CurrentDocument"4商業(yè)銀行反洗錢客戶評級系統(tǒng)實施建議 61背景介紹最近幾年來，我國的反洗錢立法一直在盡力順應國際反洗錢的大趨勢。1990年12月，全國人大常委會公布《關于禁毒的決定》，規(guī)定了“掩飾、隱瞞毒贓性質和來源罪”。1997年修訂的《刑法》第191條專門規(guī)定了洗錢罪，表現(xiàn)了“明確將洗錢行為規(guī)定為刑事犯法”這一重要的國際立法精神。在2001年12月《刑法修正案》中，“恐怖活動犯法”被列為洗錢罪的上游犯法，表現(xiàn)了將反恐融資納入反洗錢框架的國際立法趨勢。2007年1月舊，《反洗錢法》和新修訂的（（金融機構反洗錢規(guī)定》正式生效。2007年3月1日開始實施的《金融機構大額交易和可疑交易報告治理方法》，明確規(guī)定了必需上報的4種大額交易和48種可疑交易，這標志著中國的反洗錢工作大體走向了法制化、規(guī)范化和國際化的軌道。中國人民銀行銀發(fā)[2008]319號《中國人民銀行關于進一步增強金融機構反洗錢工作的通知》，要求依照成立業(yè)務關系的時刻順序，各法人金融機構應依照以下要求，制定具體實施打算，并催促各分支機構如期完成客戶風險品級劃分工作：1、關于2007年8月1日至2009年1月1日之間成立業(yè)務關系的客戶，金融機構應于2009年年末完成品級劃分工作。2、 關于2007年8月1日以前成立業(yè)務關系，且2007年8月1往后沒有再成立新業(yè)務關系的客戶，金融機構應于2011年末前完成品級劃分工作。3、 關于2009年1月1日以后成立業(yè)務關系的客戶，金融機構應在業(yè)務關系成立后的10個工作日內完成品級劃分工作。同時要求各法人金融機構將本機構的客戶風險品級劃分工作打算報人民銀行備案。2系統(tǒng)建設的必要J性“了解你的客戶”是任何一家企業(yè)生存和進展都必需考慮的問題?？墒?，從金融機構進行風險操縱和反洗錢的角度來講，“了解你的客戶”有著其特殊的含義。我國反洗錢法律法規(guī)將“了解你的客戶”以“金融機構進行客戶身份識別”的法概念務的方式進行了規(guī)定，而金融機構在開展業(yè)務活動中，所開展的“客戶身份識別”工作除固有的履行法概念務外，還應著眼于幸免自身在成心或無心間被卷入洗錢犯法中而采取的一種預防方法和制度的作用上。但目前國內商業(yè)銀行還存在如下問題：一、 缺少客戶洗錢風險劃分標準多數商業(yè)銀行未成立客戶或賬戶洗錢風險劃分標準,無法依照統(tǒng)一的客戶或賬戶洗錢風險標準進行風險治理。二、 客戶風險分類工作難以有效執(zhí)行一些商業(yè)銀行成立了客戶或賬戶洗錢風險劃分標準，但由于天天成立業(yè)務關系的客戶數量較大，手工作業(yè)工作繁重，很難對成立的劃分標準有效執(zhí)行，開展客戶風險分級工作。因此，關于高風險級客戶就更難做到有效識別和跟蹤，為行內反洗錢工作制造了隱患。三、 關于分級結果的有效分析關于劃分了風險品級的客戶群，難以從客戶類別，行業(yè)等多緯度進行有效分析，難以使反洗錢客戶風險評級工作深切化。3商業(yè)銀行反洗錢客戶評級系統(tǒng)實現(xiàn)3.1商業(yè)銀行反洗錢客戶評級流程商業(yè)銀行反洗錢客戶評級系統(tǒng)在充分明白得人民銀行《關于進一步增強金融機構反洗錢工作的通知》和《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保留治理方法》的基礎上，參照國內外先進反洗錢工作體會，通過關于一些國有股分制銀行系統(tǒng)建設的體會汲取，關于系統(tǒng)進行合理的計劃和設計。?吝戶是否曾成耳他金融機構拒^(20r?吝戶是否曾成耳他金融機構拒^(20r0),客戶是否存在因知悉身份資料將秘調查而終止變易的行為悟褻｝?客戶是否有■楨意隧瞞.身份識別信息的行為【皿,。)….反洗錢客戶評級評分體系3.2 整體功能架構評分指標’維護I權限管理協(xié)查名廣單維護、報表{高風險級客戶

列表、客戶級別分類表等>反洗錢客戶風險評級評分指標體系（對公客戶/對私客戶）風險級別管

理客戶基本

屬性白名單黑名單數據層評分指標’維護I權限管理協(xié)查名廣單維護、報表{高風險級客戶

列表、客戶級別分類表等>反洗錢客戶風險評級評分指標體系（對公客戶/對私客戶）風險級別管

理客戶基本

屬性白名單黑名單數據層系統(tǒng)功能架構反洗錢客戶風險評級要緊包括客戶風險評級、風險客戶信息保護、評級結果查詢分析、系統(tǒng)保護等四部份。3.21反洗錢客戶風險評級反洗錢客戶風險評級分為初評和復評兩個模塊。3.2.1.1初評反洗錢客戶風險評級初評通過系統(tǒng)自動評分和人工評分相結合的模式實現(xiàn)，初步關于黑/白名單中的客戶、人行協(xié)查名單客戶等進行系統(tǒng)初步自動評分；以后對評級客戶自動進行預警模型所支撐的評分指標過濾，關于動身預警規(guī)則的的指標進行系統(tǒng)自動打分；接下來由操作人員關于其它定性評分指標進行人工評分，系統(tǒng)自動對所有評分進行匯總，劃定風險級別。

3.2.1.2復評反洗錢客戶風險評級復評可關于初評結果進行審核，可對各項指標評分指標分值進行調整，以調整客戶風險品級。3.2.2風險客戶信息保護客戶信息保護模塊是關于風險客戶信息進行保護，關于風險客戶填報盡職調查表等，關于風險客戶進行持續(xù)關注，補充客戶相關信息，依照風險轉變狀況及時調整客戶風險品級。3.2.3評級結果分析對客戶評級結果進行多維分析，包括風險品級時序分析，對照分析，動態(tài)展現(xiàn)評級結果，對行內反洗錢客戶風險進行多角度展現(xiàn)。3.2.4報表對客戶風險評級結果支持生成匯總報表，包括對公高風險品級客戶匯總名單，對私高風險品級客戶匯總名單，客戶風險品級分類情形匯總表等。3.2.5系統(tǒng)治理3.2.5.1客戶名單保護系統(tǒng)客戶名單保護包括對黑、白名單、人行客戶協(xié)查名單等相關信息的保護，在評級系統(tǒng)關于客戶進行打分時，輪詢相關客戶名單進行相應的分數處置，例如關于國家機關、軍隊等相關帳戶列入白名單，使之自動轉為低風險級進入評級系統(tǒng)。3.2.5.2評分指標保護對系統(tǒng)評級相關評分指標進行保護，包括指標屬性，對應分數閥值調整等。通過對應分數的調整，對客戶打分進行動態(tài)化治理，對監(jiān)管機構做出的變更進行有效的反映。3.2.5.3風險品級保護對系統(tǒng)相關風險品級進行調整，包括風險品級定制，品級分數閥值調整等。通過關于風險品級的保護，調整系統(tǒng)風險品級劃分方式，有效地應付行內風險轉變的趨勢。3.2.5.4其他信息治理關于系統(tǒng)其它屬性信息進行保護，包括機構、人員、權限、日記等相關信息的保護，保障系統(tǒng)有效運行。4商業(yè)銀行反洗錢客戶評級系統(tǒng)實施建議關于商業(yè)銀