自由之路,打開(kāi)量化投資的黑匣子

自由之路，

打開(kāi)量化投資的黑匣子中國(guó)國(guó)際期貨公司金國(guó)強(qiáng)

量化投資的理論基礎(chǔ)

量化投資的研究方法量化投資的策略構(gòu)建量化投資的風(fēng)險(xiǎn)控制量化投資的績(jī)效評(píng)估量化投資的理論基礎(chǔ)期貨價(jià)格的定價(jià)機(jī)制期貨投資的分析流派Chapter141-語(yǔ)1期鄙貨水價(jià)接格騎的巴定倦價(jià)賞機(jī)棄制號(hào)：持熊有此成異本鼠假查說(shuō)F咐P婦=它C載P墾+馬C巷CC獸C包侵含倉(cāng)雅儲(chǔ)成便本,運(yùn)頑輸成脈本,稅猴收成困本躺以鹿及兄利熄息非成卻本51-2期罵貨棕價(jià)龜格苦的繡定涂?jī)r(jià)咽機(jī)每制廣：風(fēng)染險(xiǎn)習(xí)溢慣價(jià)絡(luò)假很說(shuō)E勿(仙r輕)品=妹r汗f致+士β控E朱R廟P62-賴1期戒貨酷投鄰資掃分耀析矩流圖派其：基權(quán)本噴分評(píng)析幕學(xué)掉派當(dāng)燈前茫的郊期聲貨穿定鼓價(jià)阻不強(qiáng)一赤定國(guó)合夢(mèng)理72-2期夢(mèng)貨揀投隔資牧分概析番流疤派厘：技共術(shù)燙分塌析遵學(xué)常派當(dāng)菜前冠的勇期鉗貨是定盒價(jià)某總戲是趁對(duì)踢的82-3期最貨似投澆資圾分忙析哭流欄派鏟：學(xué)霜術(shù)租分尤析門(mén)學(xué)異派期屠貨設(shè)價(jià)噸格偉是感隨宿機(jī)伸的愁，模不筍可激預(yù)困測(cè)92-4期獎(jiǎng)貨糞投億資負(fù)分礎(chǔ)析退流告派只：行向?yàn)榭咏鸱e融盆學(xué)史派市悼場(chǎng)省是錄不綁完姑全幕理狂性來(lái)的量底化襪投狹資船的幕研佳究星方濾法C么h渾a榜p烈t沿e名r2趨奸勢(shì)趣與積波街動(dòng)概西率破分厭布均筋值寇與世方粱差相諸關(guān)啞與烈回正歸多皇元胖回取歸時(shí)嶺間藏序賊列雅分倍析1棒12-檔1趨雀勢(shì)麻與釣波鑼動(dòng)1貼22-2概敗率衫分貿(mào)布1刺32-3均休值語(yǔ)與嘩方友差相晚關(guān)鉗與村回別歸2-4多物元土回堡歸2-5時(shí)怪間辭序趴列退分褲析2-6量弄化查投亮資峰的誼策畝略鋸構(gòu)案建C五h社a雙p耍t傷e樂(lè)r3信典號(hào)這模斷型風(fēng)愉險(xiǎn)閉管伙理相模塵型投之資衡組蒜合漁模喊型1吹81-議1信渴號(hào)擁模塔型授：件進(jìn)城場(chǎng)皮信成號(hào)市場(chǎng)中性策略季節(jié)性周期策略反趨勢(shì)策略趨勢(shì)跟蹤策略基本面量化策略價(jià)格模式策略1縫91-披1信相號(hào)晃模嗓型多：僚進(jìn)鑰場(chǎng)疼信僚號(hào)基本面量化策略收盤(pán)價(jià)量化價(jià)值線2秋01-店1信娃號(hào)苦模覺(jué)型原：浩進(jìn)項(xiàng)場(chǎng)催信頸號(hào)趨勢(shì)跟蹤策略移躁動(dòng)姨平閘均紀(jì)技趣術(shù)通罪道羨突撞破脊技姜術(shù)動(dòng)啦量專突施破咸技笛術(shù)波盟動(dòng)呆率碰突淚破躍技律術(shù)線哭性泊回勞歸初技聯(lián)術(shù)交趣叉驢通竹道忍技濕術(shù)動(dòng)疑量笛方甚差你技眉術(shù)波享動(dòng)掛率融展唇期缺技車術(shù)2抓11-癢1信呼號(hào)蜂模蔑型寬：炭進(jìn)姥場(chǎng)悠信懲號(hào)2插21-焦1信膝號(hào)閘模拖型患：禮進(jìn)混場(chǎng)纖信籃號(hào)反趨勢(shì)策略相吐對(duì)碌強(qiáng)條弱粒指雙標(biāo)隨塑機(jī)迅指粒標(biāo)平艇滑灑移倉(cāng)動(dòng)潛平分均威骨廉講指炊標(biāo)假夾突跟破法技旬術(shù)斜艦率低交材叉叛技肅術(shù)均餡值做回纏歸究技冰術(shù)壓笛力茄測(cè)祝試辱技典術(shù)2認(rèn)31-帶1信院號(hào)癢模更型磨：泡進(jìn)唯場(chǎng)腸信演號(hào)季節(jié)性周期策略2鐮41-絨1信釋號(hào)苗模江型支：端進(jìn)岸場(chǎng)濱信鼻號(hào)市場(chǎng)中性策略2塊51-灑1信急號(hào)霞模穴型熔：轎進(jìn)膨場(chǎng)鏟信零號(hào)價(jià)格模式策略穿腸頭國(guó)破展腳晨/暮教星三菠角略形/旗少形頭奮肩傳底/頂2地61-2信嚇號(hào)朱模山型江：乳出績(jī)場(chǎng)獲利目標(biāo)跟蹤止盈失敗止損2叔71-3信收號(hào)魄模遺型孟：避過(guò)陽(yáng)濾參數(shù)優(yōu)化背離與共振交易資金曲線2善82-茅1風(fēng)復(fù)險(xiǎn)踏模播型雷：乘限桑制鞭虧譯損祖，賄放駛大悶盈冬利2今92-2風(fēng)拒險(xiǎn)皂模傷型真：忙收林益斑最次大額化-凱悔利茄公胳式X＝P－(1-聞P芽)/汪RX=開(kāi)之倉(cāng)盞比巖例P＝勝靠率R＝平棵均勺盈覽虧嶺比3綿02-3風(fēng)接險(xiǎn)丟模完型詠：輔以梅損襖定乞投-最幼優(yōu)F頭盯寸撈規(guī)奇模=冬(帳餃戶愈余炮額×風(fēng)述險(xiǎn)糕百雅分趴比)凈/最朗大煩損辮失3松12-4風(fēng)拳險(xiǎn)短模撫型亂：沾以揭市滑定抖投-海拐龜欲法劈燕則1、賢頭姓寸兄單秘位=帳荒戶出的1喪%良/平(胃N恢×每褲點(diǎn)侄價(jià)袋值擠量)；2、妄最蝴大危頭鑒寸缺：瘡單惜一架市麻場(chǎng)4個(gè)爆頭縱寸娃單溫位；3、即賬滔戶銹調(diào)幻玉整惰：櫻每阿虧閉損1慨0件%，快賬拴戶流余秋額禿調(diào)豪整2笨0表%N挑=戲2既0日T甲R(shí)移裙動(dòng)擋平橋均T娛R堪=m噴a希x妄(章H非-揪L談,徑H億-凈P棍D孤C濤,憐P睜D即C蓬-甚L艇)3梁22-5風(fēng)渠險(xiǎn)欠模惱型優(yōu)：掉統(tǒng)閱計(jì)杯規(guī)準(zhǔn)律-帖2田%川/凝6膜%法浸則1、2扮%法百則烤：剃每膠筆向交藝易山不她超家過(guò)裙本耀金2舞%2、6販%法廟則數(shù)：樂(lè)累盤(pán)計(jì)保交懂易椅不況超題過(guò)重本電金6受%3兔33-訂1投單資分組自合餓模低型算憤法參優(yōu)朋化停陷浮阱資游金州規(guī)瓦模誓瓶滔頸多形樣竭化慣組決合3浮43-2投駝資垃組狠合峰模貫型投資組合投資對(duì)象投資周期投資策略日內(nèi)短線中線長(zhǎng)線基本面趨勢(shì)跟蹤反趨勢(shì)套利季節(jié)周期債券股票外匯遠(yuǎn)期期貨期權(quán)3處53-3投什資憶組留合堡模櫻型3乏63-4投突資堪組賣(mài)合特模太型量尖化畫(huà)投讓資掏的搏風(fēng)甜險(xiǎn)嘴控儲(chǔ)制C皮h升a筒p僵t餓e袖r4模失型乓風(fēng)射險(xiǎn)機(jī)偏制抖變氏化冰風(fēng)猶險(xiǎn)外槽部悅沖賣(mài)擊懶風(fēng)法險(xiǎn)擴(kuò)母散者風(fēng)構(gòu)險(xiǎn)3跟84-旁1模李型粥風(fēng)械險(xiǎn)數(shù)據(jù)過(guò)度挖掘1數(shù)據(jù)前瞻偏差2樣本取樣偏差3時(shí)間周期偏差43軌94-2機(jī)公制刻變定化遇風(fēng)尺險(xiǎn)價(jià)格運(yùn)行機(jī)制變化1價(jià)格波動(dòng)率變化2量兔化刮投綿資蠶的樂(lè)績(jī)矮效睬評(píng)魔估C規(guī)h番a浴p鬧t籠e毒r5評(píng)身價(jià)身體擾系抹構(gòu)私建三賄級(jí)買(mǎi)指持標(biāo)駕系職統(tǒng)投妄資鹿策兵略偶評(píng)化估評(píng)敞價(jià)荒體脾系溫構(gòu)聞建1-1收益成本時(shí)間穩(wěn)定性風(fēng)險(xiǎn)三璃級(jí)生指擺標(biāo)捎系驅(qū)統(tǒng)2-1T級(jí)X級(jí)M級(jí)…里…綱…救…礎(chǔ)…余……田…衛(wèi)…奔…腥…講……御…甲…溪…豆…囑…三腸級(jí)顛指俘標(biāo)雅系鵲統(tǒng)2-2投累資班策饑略尿評(píng)贊估單款賬意戶多衛(wèi)賬乘戶風(fēng)固險(xiǎn)跑度收嬌益掀率穩(wěn)嗽定墳性投屢資催策垃略斯評(píng)憂估3-