第一章 商業(yè)銀行管理導(dǎo)論(商業(yè)銀行經(jīng)營管理學(xué)-湖南大學(xué),彭建剛)

總目錄第一章商業(yè)銀行管理導(dǎo)論第二章商業(yè)銀行資本金的管理第三章商業(yè)銀行負(fù)債業(yè)務(wù)管理第四章商業(yè)銀行貸款業(yè)務(wù)管理第五章商業(yè)銀行個人消費(fèi)貸款管理第六章商業(yè)銀行證券投資管理第七章商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)管理與創(chuàng)新第八章商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)管理第九章商業(yè)銀行流動性管理第十章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（一）第十一章商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理（二）第十二章商業(yè)銀行財務(wù)報表與績效評估第十三章商業(yè)銀行營銷管理第十四章商業(yè)銀行人力資源管理第十五章商業(yè)銀行全面質(zhì)量管理第十六章商業(yè)銀行兼并與收購第一章

商業(yè)銀行管理導(dǎo)論本章目錄

學(xué)習(xí)指引§1.1商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能§1.2商業(yè)銀行管理的目標(biāo)§1.3現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點(diǎn)§1.4我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀§1.5商業(yè)銀行管理學(xué)的研究對象與內(nèi)容

復(fù)習(xí)思考題學(xué)習(xí)指引

主要內(nèi)容：商業(yè)銀行的性質(zhì)、職能、及其在金融市場中的作用；商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)和基本目標(biāo)；現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營特點(diǎn)；我國商業(yè)銀行的歷史與現(xiàn)狀；商業(yè)銀行管理學(xué)研究的對象與內(nèi)容

學(xué)習(xí)重點(diǎn)：商業(yè)銀行的性質(zhì)；交易成本與信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的作用；商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)與基本目標(biāo)的一致性；“三性”之間的辯證關(guān)系；現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的新特點(diǎn)?！?.1商業(yè)銀行的性質(zhì)與功能本節(jié)主要知識點(diǎn)：

商業(yè)銀行的性質(zhì)商業(yè)銀行的職能商業(yè)銀行在金融市場中的作用一、商業(yè)銀行的性質(zhì)

商業(yè)銀行具有明顯的企業(yè)性質(zhì)與一般工商企業(yè)一樣自主經(jīng)營、自負(fù)盈虧、自我約束、自求平衡、自我發(fā)展；追求的最終目標(biāo)是價值最大化。在性質(zhì)上不同于中央銀行、政策性銀行。商業(yè)銀行的性質(zhì)（續(xù)）

商業(yè)銀行具有特殊的經(jīng)營規(guī)律邊際分析方法用于商業(yè)銀行管理的局限性投入要素最優(yōu)組合原理用于商業(yè)銀行管理的局限性規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理在商業(yè)銀行的適應(yīng)性和不適應(yīng)性邊際分析方法邊際分析法當(dāng)邊際成本等于邊際收入,即MR=MC時，企業(yè)取得最大利潤。上述判斷式得以有效運(yùn)用的前提是:不存在明顯的空間差和時間差。邊際分析方法在商業(yè)銀行經(jīng)營管理中的限制因素空間差時間差資金變量的非連續(xù)變化空間差問題

對一般生產(chǎn)型和服務(wù)型企業(yè)而言，所分析對象的MC和MR的物質(zhì)載體是同一的，不存在空間差。商業(yè)銀行經(jīng)營中，某一筆資金的來源及運(yùn)用在財務(wù)管理上不一定一一對應(yīng)，銀行決策者在決定是否使用某一筆資金時，不知道這筆資金的具體來源和其邊際成本，因此，商業(yè)銀行資金來源與其運(yùn)用存在空間差。時間差問題

一般企業(yè)產(chǎn)品增量所帶來的成本增量和收入增量都可在企業(yè)往來賬上較短的時間內(nèi)實現(xiàn)。但就商業(yè)銀行的一筆可用資金而言，其負(fù)債形成日和到期日通常難以確定，而其資產(chǎn)收入到賬又有一定的期限，因此，商業(yè)銀行資金來源與其運(yùn)用存在著廣泛的時間差。資金變量的非連續(xù)變化

MR和MC是在一動態(tài)的、連續(xù)變化的過程中確定的。而商業(yè)銀行經(jīng)營的主要特點(diǎn)之一是資金變量離散地、大幅度跳躍式地變動。商業(yè)銀行資金來源的變量不能連續(xù)地變化和商業(yè)銀行資產(chǎn)收入的變量不能連續(xù)地變化，使得判別式在商業(yè)銀行投資決策中難以有效運(yùn)用。投入要素組合原理投入要素組合原理在變動要素價格Px不變的條件下，單一可變投入要素最優(yōu)投入量確定的判別式為：

MRP=PxMRP=MP×PQ在商業(yè)銀行經(jīng)營管理過程中的局限商業(yè)銀行一般不存在生產(chǎn)的三個階段，邊際產(chǎn)量一般不呈現(xiàn)先上升后下降的趨勢。商業(yè)銀行投入資金的單位成本各不相同。一些金融產(chǎn)品的投機(jī)性或保值性色彩濃厚，不遵循判別式所包含的最優(yōu)化原理。規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理在商業(yè)銀行的適應(yīng)性商業(yè)銀行存在著規(guī)模經(jīng)濟(jì)性。例如，如果某商業(yè)銀行存貸款比例不變，擴(kuò)大其存貸款經(jīng)營規(guī)模，該銀行的平均成本會先遞減，然后不變，然后再增加。在商業(yè)銀行的不適應(yīng)性商業(yè)銀行的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性是就其整體而言的，對具有獨(dú)立經(jīng)營權(quán)的分支行及其營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)不一定能用規(guī)模經(jīng)濟(jì)原理進(jìn)行管理。商業(yè)銀行的性質(zhì)（小結(jié)）商業(yè)銀行對整個社會經(jīng)濟(jì)的影響遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于一般的工商企業(yè)，受整個社會經(jīng)濟(jì)的影響也比一般工商企業(yè)大的多；金融風(fēng)險管理成為商業(yè)銀行經(jīng)營的核心內(nèi)容之一，考慮的風(fēng)險比一般企業(yè)更為廣泛。商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營的特殊性決定其有著與一般工商企業(yè)不同的經(jīng)營規(guī)律。二、商業(yè)銀行的職能

支付職能

信用創(chuàng)造職能

金融服務(wù)職能中介職能中介職能將社會閑散資金轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)經(jīng)營資金將社會小額資金轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)經(jīng)營所需的大額資金將社會的短期閑散資金的長期穩(wěn)定余額轉(zhuǎn)化為長期的生產(chǎn)經(jīng)營資金引導(dǎo)社會資金從效益低的部門流向效益高的部門。概念商業(yè)銀行通過存款等負(fù)債業(yè)務(wù)，把社會上的各種閑散資金集中起來，再通過貸款等資產(chǎn)業(yè)務(wù)，將吸收的資金投給向銀行借款的單位和個人。作用支付職能概念商業(yè)銀行代表客戶支付商品和服務(wù)價款，例如簽發(fā)和支付支票，電匯資金、電子支付、支付現(xiàn)金等。作用減少了現(xiàn)金的使用加速了結(jié)算過程和貨幣資金周轉(zhuǎn)提高了資金使用效率為客戶提供了方便。信用創(chuàng)造職能概念商業(yè)銀行利用存款發(fā)放貸款，在支票流通和轉(zhuǎn)帳結(jié)算的基礎(chǔ)上貸款又轉(zhuǎn)化為派生存款，最后整個商業(yè)銀行體系形成了數(shù)倍于原始存款的派生存款。信用創(chuàng)造的制約因素法定存款準(zhǔn)備率現(xiàn)金漏損率作用對社會的貨幣供應(yīng)量、信貸總規(guī)模和國民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行產(chǎn)生了很大影響金融服務(wù)職能作用擴(kuò)大了社會聯(lián)系面增加了市場份額增加了非信貸收入概念商業(yè)銀行金融服務(wù)范圍包括為客戶提供擔(dān)保、信托、租賃保管、咨詢、經(jīng)紀(jì)、代理融通等業(yè)務(wù)。三、商業(yè)銀行在金融市場中的作用交易成本與信息不對稱決定了商業(yè)銀行在金融市場中的作用貸款占全部商務(wù)外部融資的主要部分商業(yè)銀行在金融市場中的作用國外商業(yè)外部融資結(jié)構(gòu)美國的商業(yè)外部融資結(jié)構(gòu)圖（右下圖）英國、法國、德國、日本、加拿大等發(fā)達(dá)國家的外部融資結(jié)構(gòu)與美國類似，貸款在這些國家也是最主要的融資工具。Mishkin&Eakins《FinancialMarketsandInstitution》，2000我國外部融資結(jié)構(gòu)貸款在我國外部融資中也占主要比重。交易成本交易成本影響證券市場的發(fā)展對普通個人投資者而言，零星資金可能達(dá)不到證券市場交易規(guī)模的最低要求而無法購買證券；個人由于投資額少，無法分散風(fēng)險；小額投資者購買證券的單位經(jīng)紀(jì)費(fèi)用成本也較高。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)能降低交易成本商業(yè)銀行能夠利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)，積累小額儲蓄資金形成大額投資，大大降低投資的單位成本；通過專業(yè)化管理與協(xié)作，分散投資，分散風(fēng)險，實現(xiàn)合理的資產(chǎn)組合。信息不對稱信息不對稱影響證券市場的發(fā)展證券市場上存在逆向選擇導(dǎo)致的檸檬問題。由于存在投資者“免費(fèi)搭車”現(xiàn)象，私人機(jī)構(gòu)購買信息的利潤減少，信息的收集與加工隨之減少。金融監(jiān)管部門的信息披露也可向公眾提供有關(guān)信息，但投資者掌握的公開發(fā)布的信息仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以甄別上市公司的好壞。商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)可以解決信息不對稱問題。商業(yè)銀行擁有眾多把握金融信息的專家。貸款一般不能自由交易，能避免“免費(fèi)搭車”問題?！?.2商業(yè)銀行管理的目標(biāo)本節(jié)主要知識點(diǎn)：商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)“三性”之間的辯證關(guān)系一、商業(yè)銀行管理的最終目標(biāo)最終目標(biāo)：企業(yè)價值最大化價值：商業(yè)銀行未來凈現(xiàn)金流量的現(xiàn)值之和。經(jīng)營理念：商業(yè)銀行價值最大化是在長期經(jīng)營過程中形成的。二、商業(yè)銀行管理的基本目標(biāo)基本目標(biāo)：“三性平衡”“三性”平衡指資金來源與運(yùn)用的安全性、流動性、效益性之間的平衡。安全性流動性效益性基本目標(biāo)與最終目標(biāo)是一致的，商業(yè)銀行只有圍繞基本目標(biāo)開展經(jīng)營活動才能實現(xiàn)其最終目標(biāo)。三、“三性”之間的辯證關(guān)系“三性”之間存在既對立又統(tǒng)一的辯證關(guān)系。效益性是核心，安全性和流動性是效益性的基礎(chǔ)。離開效益性，安全性和流動性就失去存在的價值；離開安全性和流動性，效益性就成了空中樓閣?！叭浴钡年P(guān)系在短期和長期是不同的。短期：“三性”在短時期內(nèi)既相關(guān)又矛盾，彼此可能相消又相長。長期：動態(tài)的“三性”平衡能保證商業(yè)銀行取得最大利潤。最終目標(biāo)與基本目標(biāo)關(guān)系圖流動性

“三性”平衡

價值最大化

最終目標(biāo)

基本目標(biāo)

安全性效益性§1.3現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營的特點(diǎn)本節(jié)主要知識點(diǎn)：商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)綜合化、國際化政府金融管制松化商業(yè)銀行風(fēng)險管理強(qiáng)化一、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化商業(yè)銀行業(yè)務(wù)電子化過程可分為三個階段：利