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自變量選擇和逐步回歸主要內(nèi)容o逐步回歸o自變量選擇對(duì)估計(jì)和預(yù)測(cè)的影響o所有子集回歸逐步回歸與多元線性回歸模型選擇o逐步回歸的基本思想:將變量一個(gè)一個(gè)引入,同時(shí)每引入一個(gè)新變量后,對(duì)已選人的變量要進(jìn)行逐個(gè)檢驗(yàn),將不顯著的變量剔除,以保證最后所得的變量子集中的所有變量都是顯著,這樣經(jīng)若干步便得“最優(yōu)”變量子集。逐步回歸的數(shù)學(xué)模型y=XB+a,B=(XX)Xy如果再增加一個(gè)白變量n1,模型變?yōu)閥=(X,逐步回歸的數(shù)學(xué)模型在新模型y=(X,m)E中RuuRy,R=I-X(XX)XB(u)=B-(XX)Xub殘差平方和Q(u)=Q-b(u!Ru檢驗(yàn)新變量的顯著性要確定變量u是否進(jìn)入變量子集,需檢驗(yàn)假設(shè)Ho:bu=o檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量為F=b2(n-k-2)Q(u(uRuQ(u)(uRu)(n2-k-2)接受Ho,則b=0,u不能入選。拒絕Ho,u應(yīng)入選

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