某公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法

某公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法第一章總則第一條

為完善公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系，防范潛在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，確保公司資金安全，依據(jù)《商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理指引》以及其他有關(guān)行政法規(guī)，結(jié)合公司實(shí)際，特制定本辦法。第二條

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是指因股市價(jià)格、利率、匯率等的變動(dòng)而導(dǎo)致價(jià)值未預(yù)料到的潛在損失的風(fēng)險(xiǎn)。第三條

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可以分為利率風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)、股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。其中，利率風(fēng)險(xiǎn)是指因市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)；匯率風(fēng)險(xiǎn)是指由于匯率的不利變動(dòng)而導(dǎo)致業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險(xiǎn)；商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指公司所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)；股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指由于公司持有的股票價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。第四條

本辦法所稱市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理是指識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)和控制市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的全過(guò)程。第五條

公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工作遵循以下基本原則：（一）獨(dú)立性。公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理職能與業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)職能應(yīng)保持相對(duì)獨(dú)立、有效分離，確保市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的獨(dú)立性和有效性。（二）定量與定性結(jié)合。公司采用定量分析為主，定性分析為輔，定量和定性相結(jié)合的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)進(jìn)行分析和管理。第二章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系第六條

公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系分為三個(gè)層級(jí)，分別為董事會(huì)，高級(jí)管理層及各部門。第七條

董事會(huì)承擔(dān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）審核批準(zhǔn)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系；（二）審核批準(zhǔn)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理需要及時(shí)對(duì)以上內(nèi)容進(jìn)行審議修訂；（三）持續(xù)關(guān)注公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況，定期獲得關(guān)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告，及時(shí)了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重大變化和潛在轉(zhuǎn)變；（四）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第八條

高級(jí)管理層負(fù)責(zé)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的具體管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）根據(jù)董事會(huì)批準(zhǔn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理，制定并監(jiān)督執(zhí)行有關(guān)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)部控制制度；（二）充分了解并定期評(píng)估公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)水平及管理狀況，向董事會(huì)定期匯報(bào)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情況，及時(shí)匯報(bào)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的重大變化或潛在轉(zhuǎn)變；（三）法律、法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。第九條

風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的歸口管理工作，應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）擬定市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法；（二）識(shí)別、計(jì)量和監(jiān)測(cè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；（三）向董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)管理層提供市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告；（四）其他有關(guān)職責(zé)。第十條

投資、資金部門應(yīng)履行以下職責(zé)：（一）執(zhí)行公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的相關(guān)政策和程序；（二）及時(shí)報(bào)告市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和程序的履行情況以及市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況；（三）協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)管理部識(shí)別、評(píng)估新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)中所包含的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、審核相應(yīng)的操作和風(fēng)險(xiǎn)管理程序；（四）其他有關(guān)職責(zé)。第三章壓力測(cè)試第十一條

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試是公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的重要補(bǔ)充手段。市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試每年度進(jìn)行，并形成壓力測(cè)試報(bào)告提交年度董事會(huì)審議。第十二條

市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試要求：（一）每次壓力測(cè)試單獨(dú)制定壓力測(cè)試方案，內(nèi)容包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試情景、假設(shè)條件和壓力測(cè)試模型。（二）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試主要場(chǎng)景包括:1.融資能力的下降；2.由于資產(chǎn)質(zhì)量惡化形成市場(chǎng)困難；3.其他市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素。（三）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試方案由風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)擬訂，提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后實(shí)施。第四章市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的控制第十三條

投資、資金部門每日對(duì)市場(chǎng)的利率、匯率等價(jià)格進(jìn)行監(jiān)測(cè)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)狀況不利變動(dòng)及時(shí)報(bào)告并采取應(yīng)急措施。第十四條

對(duì)于突發(fā)性市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)事件，啟動(dòng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案及時(shí)進(jìn)行化解。第十五條

在開(kāi)展新業(yè)務(wù)前，應(yīng)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的影響制定相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理措施，完善內(nèi)部控制和信息管理系統(tǒng)。第五章考核與問(wèn)責(zé)第十六條

董事會(huì)負(fù)責(zé)建立和保持有效的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。第十七條

董事會(huì)下設(shè)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理輔助實(shí)施及審計(jì)職責(zé)，為董事會(huì)提供市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理方面的決策建議職能；監(jiān)事會(huì)監(jiān)督董事會(huì)、高級(jí)管理層有效履行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建設(shè)及實(shí)施職責(zé)，對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)。第十八條

高級(jí)管理層作為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行主體，負(fù)責(zé)實(shí)施日常公司市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)