期貨 工作(四篇)

本文格式為Word版，下載可任意編輯——期貨工作(四篇)無(wú)論是身處學(xué)校還是步入社會(huì)，大家都嘗試過(guò)寫(xiě)作吧，借助寫(xiě)作也可以提高我們的語(yǔ)言組織能力。大家想知道怎么樣才能寫(xiě)一篇比較優(yōu)質(zhì)的范文嗎？以下是我為大家搜集的優(yōu)質(zhì)范文，僅供參考，一起來(lái)看看吧

期貨工作篇一

導(dǎo)語(yǔ)：所謂利率期貨是指以債券類證券為標(biāo)的物的期貨合約,它可以回避銀行利率波動(dòng)所引起的證券價(jià)格變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。利率期貨的種類繁多，分類方法也有多種。

(1)、報(bào)價(jià)體例：如1000000美元三個(gè)月國(guó)債——買價(jià)980000美元，意味著3個(gè)月貼現(xiàn)率為2%，年貼現(xiàn)率為8%。

價(jià)錢(qián)與貼現(xiàn)率成反比，價(jià)錢(qián)高貼現(xiàn)率低，收益率低。

指數(shù)報(bào)價(jià)：100萬(wàn)美元3個(gè)月國(guó)債，以100減去不帶百分號(hào)的年貼現(xiàn)率體例報(bào)價(jià)。如不美觀成交價(jià)為93.58時(shí)，意味年貼現(xiàn)率為(100-93、58)=6、42%，即3個(gè)月貼現(xiàn)率為6、42/4=1、605%，也意味著1000000×(1-1、605%)=98、3950的價(jià)錢(qián)成交100萬(wàn)美元面值的國(guó)債。

(2)、5年、10年、30年期國(guó)債合約面值為10萬(wàn)美元，合約面值的1%為1個(gè)根基點(diǎn)點(diǎn)，即1000美元。

30年期最小變換單元為1個(gè)根基點(diǎn)的1/32點(diǎn)，代表31.25美元。

5、10年期最小變換單元為1個(gè)根基點(diǎn)1/32的'1/2，代表15.625美元。

當(dāng)30年期國(guó)債報(bào)價(jià)為96-21時(shí)，示意該合約價(jià)值(96×1000+31、25×21)=96956、25美元。97-2時(shí)，示意上漲了13個(gè)價(jià)位，即漲了13×31、25=406、25美元，為97062、5美元。

(3)、3個(gè)月歐洲美元期貨現(xiàn)實(shí)是指3個(gè)月歐洲美元按期存款利率期貨，雖然也采用指數(shù)報(bào)價(jià)體例，它與3個(gè)月國(guó)債期貨的指數(shù)沒(méi)有直接可比性。好比當(dāng)指數(shù)為92時(shí)，3個(gè)月歐洲美元期貨對(duì)應(yīng)的寄義是買方到期獲得一張3個(gè)月存款利率為(100-92)%/4=2%的存單，而3個(gè)月國(guó)債期貨中，買方將獲得一張3個(gè)月的貼現(xiàn)率為2%的國(guó)庫(kù)券。意味國(guó)債收益略高于歐洲美元。

1、cbot——30年國(guó)債面值10萬(wàn)美元，合約價(jià)值分100點(diǎn)，每點(diǎn)1000美元，報(bào)價(jià)點(diǎn)-1/32，如80-16，即80又16/32，最小跳動(dòng)點(diǎn)1/32點(diǎn)，合31、25美元。

1點(diǎn)為2500美元，1個(gè)根基點(diǎn)=0、01點(diǎn)=25美元。

最小報(bào)價(jià)：0、005點(diǎn)，1/2個(gè)根基點(diǎn)，合12.5美元(期貨)

0、0025點(diǎn)，1/4個(gè)根基點(diǎn)，合6.25美元(現(xiàn)貨月)

3、euronext—liffe—3個(gè)月歐元利率，生意單元100萬(wàn)美元，報(bào)價(jià)指數(shù)式，最小報(bào)價(jià)：0、005點(diǎn)，約12.5歐元。

套保-根基同外匯期貨：

多頭套保--為防止利率下降，債券價(jià)錢(qián)上漲的風(fēng)險(xiǎn)，買進(jìn)利率期貨

空頭套?！獮榉乐估噬蠞q，債券價(jià)錢(qián)下跌的風(fēng)險(xiǎn)，賣出利率期貨

如某公司估量3個(gè)月后將收到一筆資金，籌算投入3個(gè)月的按期存款，為防止到時(shí)辰利率下跌，便買進(jìn)同數(shù)面值的利率期貨和約。到時(shí)如不美觀利率下降，那么債券價(jià)錢(qián)上漲盈利便可填補(bǔ)利率下降的損失蹤。

某公司估量3個(gè)月后必需借債500萬(wàn)元，為防止到時(shí)辰利率上漲，便賣出500萬(wàn)元利率期貨和約。到時(shí)如不美觀利率上漲，那么債券價(jià)錢(qián)下跌盈利便可填補(bǔ)利率上漲的損失蹤。

期貨工作篇二

期貨從業(yè)人員資格考試科目為兩科：期貨基礎(chǔ)知識(shí)、期貨法律法規(guī)。接下來(lái)我為大家精心準(zhǔn)備了期貨從業(yè)《期貨基礎(chǔ)知識(shí)》要點(diǎn)復(fù)習(xí)，想了解更多相關(guān)精彩內(nèi)容請(qǐng)關(guān)注應(yīng)屆畢業(yè)生考試網(wǎng)!

保證金制度、每日結(jié)算制度、漲跌停板制度、持倉(cāng)限額制度、大戶報(bào)告制度(與持倉(cāng)限額相聯(lián)系)、實(shí)物交割制度、強(qiáng)行平倉(cāng)制度、風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金制度(按20%計(jì)提)、信息披露制度。

1、保證金比例(一般5%-10%)：

2、結(jié)算準(zhǔn)備金——預(yù)先準(zhǔn)備的未被合約占用的保證金

3、交易保證金——確保合約履行的已被合同占用的保證金

4、會(huì)員、客戶保證金形式——標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單、允許的其它抵押品、現(xiàn)金

a)對(duì)合約上市運(yùn)行的不同時(shí)段規(guī)定不同的保證金比率

大連：從交割前一個(gè)月第一交易日起，每天遞增5%

交割月第5個(gè)交易日50%

上海：交割月第一個(gè)交易日10%，每5天遞增5%，直至20%，銅、鋁保值均為5%不變。天膠，投機(jī)保值一樣。

鄭州：交割前1月上旬5%，中旬10%，下旬20%，交割月30%。(一般月份：是指交割月前一個(gè)月之前的月份)

b)隨著合約持倉(cāng)量的增大，交易所逐步提高比率

鄭麥：—5%—40—8%—50—9%—60萬(wàn)手—10%—

大豆：—5%—30—8%—35—9%—40萬(wàn)手—10%—

上海：-5%-12萬(wàn)手-7%-14萬(wàn)手-9%-16萬(wàn)手-10%

c)出現(xiàn)漲跌停板時(shí)，調(diào)高交易保證金比例

當(dāng)某合約出現(xiàn)漲跌停板時(shí)，當(dāng)某合約連續(xù)3個(gè)交易日按結(jié)算價(jià)計(jì)算的漲(跌)幅之和達(dá)到合約規(guī)定的最大漲幅的2倍時(shí)調(diào)高保金比例。

當(dāng)某合約交易出現(xiàn)異常，交易所可按規(guī)定的程序調(diào)整交易保證金的比例

對(duì)同時(shí)滿足本方法有關(guān)調(diào)整條件時(shí)，就高不就低。

又稱每日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度，又稱“逐日盯市〞，是指交易終止，交易所按當(dāng)日結(jié)算價(jià)結(jié)算所有合約的盈虧、交易保證金及手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用，對(duì)應(yīng)收應(yīng)付的款項(xiàng)同時(shí)劃轉(zhuǎn)，相應(yīng)增加或減少會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金。

：由交易所統(tǒng)一制定的`、交易所指定交割倉(cāng)庫(kù)在完成入庫(kù)商品驗(yàn)收確認(rèn)合格后簽發(fā)給貨物賣方的實(shí)物提貨憑證。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單經(jīng)交易所注冊(cè)后有效。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單采用記名方式。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單合法持有人應(yīng)合理保管。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單的生成尋常需要經(jīng)過(guò)入庫(kù)預(yù)報(bào)、商品入庫(kù)、驗(yàn)收、指定交割倉(cāng)庫(kù)簽發(fā)和注冊(cè)等環(huán)節(jié)。

a)會(huì)員結(jié)算準(zhǔn)備金余額小于零，并未能在規(guī)定時(shí)限內(nèi)補(bǔ)足的。

b)持倉(cāng)量超出其限倉(cāng)規(guī)定的。

c)因違規(guī)受到交易所強(qiáng)行平倉(cāng)處罰的。

d)根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的

開(kāi)戶、下單(書(shū)面、電話、網(wǎng)上)、競(jìng)價(jià)、結(jié)算、交割

開(kāi)盤(pán)價(jià)和收盤(pán)價(jià)采用集合競(jìng)價(jià)方式產(chǎn)生，集合競(jìng)價(jià)采用最大成交量原則，

連續(xù)競(jìng)價(jià)采取價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的撮合原則：

買入價(jià)bp、賣出價(jià)sp、前一成交價(jià)cp，

當(dāng)bp≥sp≥cp則最新成交價(jià)=sp

當(dāng)bp≥cp≥sp則最新成交價(jià)=cp

當(dāng)cp≥bp≥sp則最新成交價(jià)=bp

1、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)利用期轉(zhuǎn)現(xiàn)可以儉約期貨交割成本，提高資金使用效率。

2、期轉(zhuǎn)現(xiàn)比“平倉(cāng)后購(gòu)銷現(xiàn)貨〞更便捷。

3、期轉(zhuǎn)現(xiàn)比遠(yuǎn)期合同交易和現(xiàn)貨交收價(jià)格更有利。

提前交收標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單：節(jié)省利息、存儲(chǔ)費(fèi)用

標(biāo)單以外的貨物：節(jié)省交割費(fèi)，利息，倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)，要考慮現(xiàn)貨品質(zhì)級(jí)差等。

期貨工作篇三

下面考試網(wǎng)我為大家共享了期貨從業(yè)筆記：期貨交易流程交割，歡迎大家瀏覽。

交割，是指期貨合約到期時(shí)，依照期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過(guò)該合約所載標(biāo)的物所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，或者依照結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算，了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過(guò)程。其中，以標(biāo)的物所有權(quán)轉(zhuǎn)移方式進(jìn)行的交割為實(shí)物交割;按結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算的交割方式為現(xiàn)金交割。一般來(lái)說(shuō)，商品期貨以實(shí)物交割方式為主;股票指數(shù)期貨、短期利率期貨多采用現(xiàn)金交割方式。

交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶。通過(guò)交割，期貨、現(xiàn)貨兩個(gè)市場(chǎng)得以實(shí)現(xiàn)相互聯(lián)動(dòng)，期貨價(jià)格最終與現(xiàn)貨價(jià)格趨于一致，使期貨市場(chǎng)真正發(fā)揮價(jià)格晴雨表的作用。

(1)集中交割。

(2)滾動(dòng)交割。

目前，我國(guó)上海期貨交易所采用集中交割方式;

鄭州商品交易所采用滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合的方式

大連商品交易所對(duì)黃大豆1號(hào)、黃大豆2號(hào)、豆粕、豆油、玉米合約采用滾動(dòng)交割和集中交割相結(jié)合的方式，對(duì)棕櫚油、線型低密度聚乙烯和聚氯乙烯合約采用集中交割方式。

實(shí)物交割結(jié)算價(jià)，是指在實(shí)物交割時(shí)商品交收所依據(jù)的基準(zhǔn)價(jià)格。

第一，交易所對(duì)交割月份持倉(cāng)合約進(jìn)行交割配對(duì)。

其次，買賣雙方通過(guò)交易所進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單與貨款交換。

第三，增值稅發(fā)票流轉(zhuǎn)。

標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單，是指交割倉(cāng)庫(kù)開(kāi)具并經(jīng)期貨交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化提貨憑證。標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)單經(jīng)交易所注冊(cè)后生效，可用于交割、轉(zhuǎn)讓、提貨、質(zhì)押等。

期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易是指持有方向相反的同一品種同一月份合約的會(huì)員(客戶)協(xié)商一致并向交易所提出申請(qǐng)，獲得交易所批準(zhǔn)后，分別將各自持有的合約按雙方商定的期貨價(jià)格由交易所代為平倉(cāng)，同時(shí)按雙方協(xié)議價(jià)格與期貨合約標(biāo)的物數(shù)量相當(dāng)、品種一致、方向一致的倉(cāng)單進(jìn)行交換的`行為。期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易是國(guó)際期貨市場(chǎng)中長(zhǎng)期實(shí)行的交易方式，在商品期貨、金融期貨中都有著廣泛應(yīng)用。我國(guó)大連商品交易所、上海期貨交易所和鄭州商品交易所也已經(jīng)推出了期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易。

(1)加工企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)利用期轉(zhuǎn)現(xiàn)可以儉約期貨交割成本;可以靈活商定交貨品級(jí)、地點(diǎn)和方式;可以提高資金的利用效率。

(2)期轉(zhuǎn)現(xiàn)比“平倉(cāng)后購(gòu)銷現(xiàn)貨〞更便捷。

(3)期轉(zhuǎn)現(xiàn)比遠(yuǎn)期合同交易和期貨實(shí)物交割更有利。

(1)尋覓交易對(duì)手。

(2)交易雙方商定價(jià)格。

(3)向交易所提出申請(qǐng)。

(4)交易所核準(zhǔn)。

(5)辦理手續(xù)。

(6)納稅。

現(xiàn)金交割，是指合約到期時(shí)，交易雙方依照交易所的規(guī)則、程序及其公布的交割結(jié)算價(jià)進(jìn)行現(xiàn)金差價(jià)結(jié)算，了結(jié)到期未平倉(cāng)合約的過(guò)程。

中國(guó)金融期貨交易所的股票指數(shù)期貨合約采用現(xiàn)金交割方式。

期貨工作篇四

導(dǎo)語(yǔ)：期貨是現(xiàn)在進(jìn)行買賣，但是在將來(lái)進(jìn)行交收或交割的標(biāo)的物，這個(gè)標(biāo)的物可以是某種商品例如黃金、原油、農(nóng)產(chǎn)品，也可以是金融工具，還可以是金融指標(biāo)。我們一起來(lái)看看相關(guān)的期貨術(shù)語(yǔ)吧。

期貨合約：

由期貨交易所統(tǒng)一制定的、規(guī)定在將來(lái)某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)交割一定數(shù)量和質(zhì)量標(biāo)的物的標(biāo)準(zhǔn)化合約。

期貨手續(xù)費(fèi)：

相當(dāng)于股票中的傭金。對(duì)股票來(lái)說(shuō)，炒股的費(fèi)用包括印花稅、傭金、過(guò)戶費(fèi)及其他費(fèi)用。相對(duì)來(lái)說(shuō)，從事期貨交易的費(fèi)用就只有手續(xù)費(fèi)。期貨手續(xù)費(fèi)是指期貨交易者買賣期貨成交后按成交合約總價(jià)值的一定比例所支付的費(fèi)用。

保證金：

是指期貨交易者依照規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)交納的資金，用于結(jié)算和保證履約。

結(jié)算：

是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易盈虧狀況進(jìn)行的資金清算。

交割：

是指期貨合約到期時(shí)，根據(jù)期貨交易所的規(guī)則和程序，交易雙方通過(guò)該期貨合約所載商品所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，了結(jié)到期末平倉(cāng)合約的過(guò)程。

開(kāi)倉(cāng)：

開(kāi)始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為“開(kāi)倉(cāng)〞或“建立交易部位〞。

平倉(cāng)：

是指期貨交易者買入或者賣出與其所持期貨合約的品種、數(shù)量及交割月份一致但交易方向相反的期貨合約，了結(jié)期貨交易的行為。

開(kāi)倉(cāng)、持倉(cāng)和平倉(cāng)：

爆倉(cāng)：

結(jié)算價(jià)格：

是指某一期貨合約當(dāng)日成交價(jià)格按成交量的加權(quán)平均價(jià)。當(dāng)日無(wú)成交的，以上一交易日的結(jié)算價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。結(jié)算價(jià)是進(jìn)行當(dāng)日未平倉(cāng)合約盈虧結(jié)算和制訂下一交易日漲跌停板額的依據(jù)。

成交量：

是指某一期貨合約在當(dāng)日交易期間所有成交合約的雙邊數(shù)量。

總持倉(cāng)量：

換手交易：

換手交易有“多頭換手〞和“空頭換手〞，當(dāng)原來(lái)持有多頭的交易者賣出平倉(cāng)，但新的多頭又開(kāi)倉(cāng)買進(jìn)時(shí)稱為“多頭換手〞;而“空頭換手〞是指原來(lái)持有空頭的交易者在買進(jìn)平倉(cāng)，但新的空頭在開(kāi)倉(cāng)賣出。

交易指令：

套期保值：

買進(jìn)(賣出)與現(xiàn)貨市場(chǎng)上經(jīng)營(yíng)的商品數(shù)量相當(dāng)，期限相近，但交易方向相反的相應(yīng)的期貨合約，以期在未來(lái)某一時(shí)間通過(guò)賣出(買進(jìn))同樣的期貨合約來(lái)抵補(bǔ)這一商品或金融工具因市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)所帶來(lái)的實(shí)際價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

保證金：

保證金是交易所要求投資者為確保履約提供的財(cái)力擔(dān)保，是投資者對(duì)其所持交易部位負(fù)責(zé)所表示的信譽(yù)，交存在其帳戶上的一筆資金。依照性質(zhì)不同，保證金分為交易保證金、結(jié)算保證金和追加保證金三種。交易保證金是指投資者在交易所專用結(jié)算帳戶中確保履約的資金，是已被合約占用的保證金;結(jié)算保證金是投資者在交易所專用結(jié)算帳戶中除去已在交易所占用的交易保證金后剩余部分。追加保證金是指假使投資者賬戶當(dāng)日權(quán)益小于持倉(cāng)保證金，意味著資金余額是負(fù)數(shù)，同時(shí)也意味著保證金不足。依照規(guī)定，期貨經(jīng)紀(jì)公司會(huì)通知帳戶所有人在下一交易日開(kāi)市之前將保證金補(bǔ)足。這被稱為追加保證金。

強(qiáng)制平倉(cāng)：

假使帳戶所有人在下一交易日開(kāi)市之前沒(méi)有將保證金補(bǔ)足，依照規(guī)定，期貨經(jīng)紀(jì)公司可以對(duì)該帳戶所有人的持倉(cāng)實(shí)施部分或全部強(qiáng)制平倉(cāng)，直至留存的保證金符合規(guī)定的要求。

頭寸限制：

即交易部位限制。指交易所對(duì)投資者規(guī)定的所能持有某一期貨合約數(shù)量的最大限度，是從市場(chǎng)份額分派方面對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理。

競(jìng)價(jià)方式：

計(jì)算機(jī)撮合成交。計(jì)算機(jī)撮合成交是根據(jù)公開(kāi)喊價(jià)的原理設(shè)計(jì)而成的一種自動(dòng)化交易方式，具有確鑿、連續(xù)、速度快、容量大等優(yōu)點(diǎn)。

倉(cāng)單：

是指交割倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出并經(jīng)期貨交易所認(rèn)定的標(biāo)準(zhǔn)化提貨憑證。

撮合成交：

是指期貨交易所的計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)對(duì)交易雙方的交易指令進(jìn)行配對(duì)的過(guò)程。包括做市商方式和競(jìng)價(jià)方式。

漲跌停板：

是指期貨合約在一個(gè)交易日中的交易價(jià)格不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度，超出該漲跌幅度的報(bào)價(jià)將被視為無(wú)效，不能成交。

強(qiáng)行平倉(cāng)制度：

是指當(dāng)客戶的交易保證金不足并未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)補(bǔ)足，客戶持倉(cāng)超出規(guī)定的持倉(cāng)限額，因客戶違規(guī)受四處罰的，根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的，其他應(yīng)予強(qiáng)行平倉(cāng)的狀況發(fā)生時(shí)，期貨經(jīng)紀(jì)公司為了防止風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步擴(kuò)大，實(shí)行強(qiáng)行平倉(cāng)的制度。

套利：

投機(jī)者或?qū)_者都可以使用的一種交易技術(shù)，即在某市場(chǎng)買進(jìn)現(xiàn)貨或期貨商品，同時(shí)在另一個(gè)市場(chǎng)賣出一致或類似的商品，并希望兩個(gè)交易會(huì)產(chǎn)生價(jià)差而獲利。

頭寸：

是一種市場(chǎng)約定，即未進(jìn)行對(duì)沖處理的買或賣的期貨合約數(shù)量。對(duì)買進(jìn)者，稱處于多頭頭寸;對(duì)賣出者，稱處于空頭頭寸。

持倉(cāng)量：

是指買賣雙方開(kāi)立的還未實(shí)行反向平倉(cāng)操作的合約數(shù)量總和。持倉(cāng)量的大小反映了市場(chǎng)交易規(guī)模的大小，也反映了多空雙方對(duì)當(dāng)前價(jià)位的分歧大小。例如：假設(shè)以兩個(gè)人作為交易對(duì)手的時(shí)候，一人開(kāi)倉(cāng)買入1手合約，另一人開(kāi)倉(cāng)賣出1手合約，則持倉(cāng)量顯示為2手。

多平、空平：

是多頭平倉(cāng)、空頭平倉(cāng)的簡(jiǎn)稱，多頭平倉(cāng)指持倉(cāng)量減少，但持倉(cāng)量的減少絕對(duì)值小于現(xiàn)量，且為主動(dòng)賣盤(pán);空頭平倉(cāng)指持倉(cāng)量減少，但持倉(cāng)量的減少絕對(duì)值小于現(xiàn)量，且為主動(dòng)買盤(pán)。例如：假設(shè)以三個(gè)人作為交易對(duì)手，其中甲有多頭持倉(cāng)5手，乙有空頭持倉(cāng)5手，丙沒(méi)有持倉(cāng);若甲想平倉(cāng)了結(jié)部分持倉(cāng)，則掛出賣出平倉(cāng)3手，丙認(rèn)為大盤(pán)會(huì)跌，則掛出賣出開(kāi)倉(cāng)2手，在此時(shí)乙也想平倉(cāng)了結(jié)，則以現(xiàn)價(jià)(賣出價(jià))掛出買入平倉(cāng)5手成交，盤(pán)面會(huì)顯示：空平(空頭平倉(cāng))，現(xiàn)手成交量10手，倉(cāng)差為-6。假使是多頭平倉(cāng)則是把乙作為主動(dòng)掛出平倉(cāng)單，甲隨后再平倉(cāng)即可。

期貨貼水與期貨升水：

在某一特定地點(diǎn)和特定時(shí)間內(nèi)，某一特定商品的期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格稱為期貨升水;期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格稱為期貨貼水。

正向市場(chǎng)：

在正常狀況下，期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格。

反向市場(chǎng)：

在特別狀況下，期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格。

斬倉(cāng)：

在交易中，所持頭寸與價(jià)格走勢(shì)相反，為防止虧損過(guò)多而采取的平倉(cāng)措施。

內(nèi)盤(pán)、外盤(pán)：

等同于股票軟件中的內(nèi)外盤(pán)。如：