文華財(cái)經(jīng)WH8.2盤口模型函數(shù)列表

-.z.盤口模型函數(shù)列表函數(shù)名函數(shù)說(shuō)明ABS取整形絕對(duì)值。用法：ABS(Value)返回Value的絕對(duì)值，Value是整形值例：VAR*;

*=ABS(5);//*的值為5ABSF取浮點(diǎn)型的絕對(duì)值。用法：ABSF(ValueF)返回ValueF的絕對(duì)值，ValueF是浮點(diǎn)值例：VAR*;

*=ABSF(-1.5);//*的值為1.5ActualLeverage取得*期權(quán)合約的真實(shí)杠桿率。用法：ActualLeverage(Code)返回合約Code的真實(shí)杠桿率，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。注：真實(shí)杠桿率=Delta*杠桿比率例：VARqqActualLeverage;//定義一個(gè)變量qqActualLeverage

qqActualLeverage=ActualLeverage("IO1404-P-2450");//qqActualLeverage的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的真實(shí)杠桿率。AL_BuyAvgPrice取算法交易組件*合約多頭持倉(cāng)本錢價(jià)。用法：AL_BuyAvgPrice("CODE");取算法交易組件中CODE合約的多頭持倉(cāng)本錢價(jià)，CODE為合約名。注：只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)時(shí)，即由下單組件來(lái)控制下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARprice;

price=AL_BuyAvgPrice("m1409");//定義一個(gè)變量price，price為組件中豆粕1409的多頭持倉(cāng)本錢價(jià)。AL_BuyPosition取算法交易組件*合約多頭持倉(cāng)。用法：AL_BuyPosition("CODE");取算法交易組件中CODE合約的多頭持倉(cāng)，CODE為合約名。注：只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)時(shí)，即由下單組件來(lái)控制下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARfmlBuyPosition;

fmlBuyPosition=AL_BuyPosition("m1409");//定義一個(gè)變量fmlBuyPosition，fmlBuyPosition為組件中豆粕1409的多頭持倉(cāng)。AL_BuyProfitLoss取算法交易組件*合約多頭盈虧。用法：AL_BuyProfitLoss("CODE");取算法交易組件中CODE合約的多頭盈虧，CODE為合約名。注：只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)時(shí)，即由下單組件來(lái)控制下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARBuyEarn;

BuyEarn=AL_BuyProfitLoss();//定義一個(gè)變量BuyEarn,BuyEarn的值為組件中豆粕1409的多頭盈虧。AL_BuyRemainPosition取算法交易組件*合約多頭可用持倉(cāng)。用法：AL_BuyRemainPosition("CODE");取算法交易組件中CODE合約的多頭可用持倉(cāng)，CODE為合約名。注：只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)時(shí)，即由下單組件來(lái)控制下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARfmlBuyRemainPosition;

fmlBuyRemainPosition=AL_BuyRemainPosition("m1409");//定義一個(gè)變量fmlBuyRemainPosition，fmlBuyRemainPosition為組件中豆粕1409的多頭可用持倉(cāng)。說(shuō)明：可用持倉(cāng)為刨除當(dāng)前已掛單的多頭持倉(cāng)數(shù)量。AL_LastOffSetProfit取算法交易組件*合約最近一次的平倉(cāng)盈虧。用法：AL_LastOffSetProfit("CODE");取算法交易組件中CODE合約最近一次的平倉(cāng)盈虧，CODE為合約名。注：1、該函數(shù)返回最近一次的平倉(cāng)盈虧。2、平倉(cāng)盈虧=〔平倉(cāng)成交價(jià)-開(kāi)倉(cāng)成交價(jià)〕*手?jǐn)?shù)*交易單位。其中開(kāi)倉(cāng)價(jià)格是按照持倉(cāng)明細(xì)，遵循先開(kāi)先平的原則進(jìn)展計(jì)算。3、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)時(shí)，即由下單組件來(lái)控制下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARoffsetprofit;

offsetprofit=AL_LastOffSetProfit();//定義一個(gè)變量offsetprofit,offsetprofit的值為組件中豆粕1409最近一次的平倉(cāng)盈虧。AL_OffSetProfit取算法交易組件*合約平倉(cāng)盈虧。用法：AL_OffSetProfit("CODE");取算法交易組件中CODE合約的平倉(cāng)盈虧，CODE為合約名。注：1、該函數(shù)返回組件加載開(kāi)場(chǎng)到現(xiàn)在的累計(jì)平倉(cāng)盈虧2、平倉(cāng)盈虧=〔平倉(cāng)成交價(jià)-開(kāi)倉(cāng)成交價(jià)〕*手?jǐn)?shù)*交易單位。其中開(kāi)倉(cāng)價(jià)格是按照持倉(cāng)明細(xì)，遵循先開(kāi)先平的原則進(jìn)展計(jì)算。3、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)時(shí)，即由下單組件來(lái)控制下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARoffsetprofit;

offsetprofit=AL_OffSetProfit();//定義一個(gè)變量offsetprofit,offsetprofit的值為組件中豆粕1409的平倉(cāng)盈虧。AL_SellAvgPrice取算法交易組件*合約空頭持倉(cāng)本錢價(jià)。用法：AL_SellAvgPrice("CODE");取算法交易組件中CODE合約的空頭持倉(cāng)本錢價(jià)，CODE為合約名。注：只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)時(shí)，即由下單組件來(lái)控制下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARprice;

price=AL_SellAvgPrice("m1409");//定義一個(gè)變量price，price為組件中豆粕1409的空頭持倉(cāng)本錢價(jià)。AL_SellPosition取算法交易組件*合約空頭持倉(cāng)。用法：AL_SellPosition("CODE");取算法交易組件中CODE合約的空頭持倉(cāng)，CODE為合約名。注：只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)時(shí)，即由下單組件來(lái)控制下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARfmlSellPosition;

fmlSellPosition=AL_SellPosition("m1409");//定義一個(gè)變量fmlSellPosition，fmlSellPosition為組件中豆粕1409的空頭持倉(cāng)。AL_SellProfitLoss取算法交易組件*合約空頭盈虧。用法：AL_SellProfitLoss("CODE");取算法交易組件中CODE合約的空頭盈虧，CODE為合約名。注：只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)時(shí)，即由下單組件來(lái)控制下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARSellEarn;

SellEarn=AL_SellProfitLoss();//定義一個(gè)變量SellEarn,SellEarn的值為組件中豆粕1409的空頭盈虧。AL_SellRemainPosition取算法交易組件*合約空頭可用持倉(cāng)。用法：AL_SellRemainPosition("CODE");取算法交易組件中CODE合約的空頭可用持倉(cāng)，CODE為合約名。注：只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(1)或者SETMODRUNTYPE(2)時(shí)，即由下單組件來(lái)控制下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARfmlSellRemainPosition;

fmlSellRemainPosition=AL_SellRemainPosition("m1409");//定義一個(gè)變量fmlSellRemainPosition，fmlSellRemainPosition為組件中豆粕1409的空頭可用持倉(cāng)。說(shuō)明：可用持倉(cāng)為刨除當(dāng)前已掛單的空頭持倉(cāng)數(shù)量。Arbi_OpenPDiff根據(jù)套利表達(dá)式計(jì)算該套利組合的開(kāi)盤價(jià)的價(jià)差或價(jià)比并返回。用法：Arbi_OpenPDiff()，計(jì)算并返回該套利組合的開(kāi)盤價(jià)價(jià)差或價(jià)比。例：VAROpenPD;//定義一個(gè)變量，用來(lái)保存開(kāi)盤價(jià)價(jià)差或價(jià)比OpenPD=Arbi_OpenPDiff()//計(jì)算開(kāi)盤價(jià)價(jià)差或價(jià)比并返回給OpenPDArbi_NewPDiff根據(jù)套利表達(dá)式計(jì)算該套利組合的最新價(jià)的價(jià)差或價(jià)比并返回。用法：Arbi_NewPDiff()，計(jì)算并返回該套利組合的最新價(jià)價(jià)差或價(jià)比。例：VARNewPD;//定義一個(gè)變量，用來(lái)保存最新價(jià)價(jià)差或價(jià)比NewPD=Arbi_NewPDiff()//計(jì)算最新價(jià)價(jià)差或價(jià)比并返回給NewPDArbi_BidPDiff根據(jù)套利表達(dá)式計(jì)算該套利組合的對(duì)價(jià)的價(jià)差或價(jià)比并返回。用法：Arbi_BidPDiff()，計(jì)算并返回該套利組合的對(duì)價(jià)價(jià)差或價(jià)比。例：VARBidPD;//定義一個(gè)變量，用來(lái)保存對(duì)價(jià)價(jià)差或價(jià)比BidPD=Arbi_BidPDiff()//計(jì)算對(duì)價(jià)價(jià)差或價(jià)比并返回給BidPDArbi_AskPDiff根據(jù)套利表達(dá)式計(jì)算該套利組合的掛價(jià)的價(jià)差或價(jià)比并返回。用法：Arbi_AskPDiff()，計(jì)算并返回該套利組合的掛價(jià)價(jià)差或價(jià)比。例：VARAskPD;//定義一個(gè)變量，用來(lái)保存掛價(jià)價(jià)差或價(jià)比AskPD=Arbi_AskPDiff()//計(jì)算掛價(jià)價(jià)差或價(jià)比并返回給AskPDArbi_YSettlePDiff根據(jù)套利表達(dá)式計(jì)算該套利組合的昨日結(jié)算價(jià)的價(jià)差或價(jià)比并返回。用法：Arbi_YSettlePDiff()，計(jì)算并返回該套利組合的昨日結(jié)算價(jià)價(jià)差或價(jià)比。例：VARYSettlePD;//定義一個(gè)變量，用來(lái)保存昨日結(jié)算價(jià)價(jià)差或價(jià)比YSettlePD=Arbi_YSettlePDiff()//計(jì)算昨日結(jié)算價(jià)價(jià)差或價(jià)比并返回給YSettlePDArbi_YClosePDiff根據(jù)套利表達(dá)式計(jì)算該套利組合的昨日收盤價(jià)的價(jià)差或價(jià)比并返回。用法：Arbi_YClosePDiff()，計(jì)算并返回該套利組合的昨日收盤價(jià)價(jià)差或價(jià)比。例：VARYClosePD;//定義一個(gè)變量，用來(lái)保存昨日收盤價(jià)價(jià)差或價(jià)比YClosePD=Arbi_YClosePDiff()//計(jì)算昨日收盤價(jià)價(jià)差或價(jià)比并返回給YClosePDArbi_Add根據(jù)套利組合、買賣方向以及下單份數(shù)等信息添加一個(gè)持倉(cāng)配對(duì)。用法：Arbi_Add()，添加一個(gè)持倉(cāng)配對(duì)，并返回是否成功。例：VARRes;//定義一個(gè)變量，用來(lái)保存配對(duì)是否成功Res=Arbi_Add()//添加套利配對(duì)并返回結(jié)果給Res

如果Res是1，配對(duì)成功，如果Res是0，配對(duì)失敗Arbi_F_DealCode返回套利對(duì)第一腿合約的交易編號(hào)。用法：Arbi_F_DealCode()，返回套利對(duì)第一腿的合約的交易編號(hào)。例：VARCode;//定義一個(gè)變量，用來(lái)保存交易編號(hào)Code=Arbi_F_DealCode()//返回第一腿合約的交易編號(hào)Arbi_S_DealCode返回套利對(duì)第二腿合約的交易編號(hào)。用法：Arbi_S_DealCode()，返回套利對(duì)第二腿的合約的交易編號(hào)。例：VARCode;//定義一個(gè)變量，用來(lái)保存交易編號(hào)Code=Arbi_S_DealCode()//返回第二腿合約的交易編號(hào)Arbi_T_DealCode返回套利對(duì)第三腿合約的交易編號(hào)。用法：Arbi_T_DealCode()，返回套利對(duì)第三腿的合約的交易編號(hào)。例：VARCode;//定義一個(gè)變量，用來(lái)保存交易編號(hào)Code=Arbi_T_DealCode()//返回第三腿合約的交易編號(hào)CallPut取得*期權(quán)合約的漲/跌。用法：CallPut(Code)返回合約Code的漲/跌，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。注：該函數(shù)返回0，表示put，即期權(quán)合約是看跌期權(quán)；該函數(shù)返回1，表示call，即期權(quán)合約是看漲期權(quán)。例：VARqqCallPut;//定義一個(gè)變量qqCallPut

qqCallPut=CallPut("IO1404-P-2450");//qqCallPut的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的漲/跌。MessageOut(qqCallPut);//輸出的值為0，即該合約為看跌期權(quán)。CEILING向數(shù)值增大方向舍入。用法：CEILING(A)返回沿A數(shù)值增大方向最接近的整數(shù)。例：CEILING(2.1);求得3,CEILING(-8.8);求得-8。CurrentTime當(dāng)前時(shí)間。用法：CurrentTime()返回當(dāng)前時(shí)間〔以總秒數(shù)表示〕例：VARCurTime;

CurTime=CurrentTime();//定義一個(gè)變量CurTime,CurTime的值為當(dāng)前時(shí)間。注意返回值是1970年1月1日至今的總秒數(shù)CurrentServerTime取最后一筆行情上的效勞器時(shí)間。用法：CurrentServerTime("CODE")取CODE合約最后一筆行情上的效勞器時(shí)間注：該函數(shù)需要在盤中使用，收盤后不能返回正確的時(shí)間。例：VARCurrentServerTime;

CurrentServerTime=CurrentServerTime("m1501");//定義一個(gè)變量CurrentServerTime,CurrentServerTime的值為豆粕1501最后一筆行情上的效勞器時(shí)間。data.State判斷Tick數(shù)據(jù)區(qū)是否有效。用法：data.State返回1時(shí)，表示當(dāng)前數(shù)據(jù)區(qū)已經(jīng)滿足了Def_TickData設(shè)置的TICK容量，當(dāng)前數(shù)據(jù)區(qū)是有效的；如果不為1，則表示未到達(dá)設(shè)置的TICK容量，數(shù)據(jù)區(qū)無(wú)效。注：使用該函數(shù)前，需要用VAR_TICKDATA定義數(shù)據(jù)區(qū)，用Def_TickData定義數(shù)據(jù)區(qū)變量。例：VAR_TICKDATAdata;

VOIDMAIN()

{

data=Def_TickData("m1409",0,5);//data中裝有5秒鐘m1409的tick數(shù)據(jù)IF(data.State==1)

{

data.Num;//表示data數(shù)組有多大data[0].Ask1;//表示第一筆tick數(shù)據(jù)的賣一價(jià)。data[data.Num-1].Ask1;//表示最新一筆tick的賣一價(jià)。

}

}DateToStr日期轉(zhuǎn)換為字符串。用法：DateToStr(nSec)把整形數(shù)值表示的時(shí)間nSec轉(zhuǎn)換為字符串，nSec為時(shí)間的總秒數(shù)，返回的字符串格式為：YY:MM:DD

例：MessageOut(DateToStr(CurrentTime()));//輸出當(dāng)前日期DayDay(Time)返回當(dāng)前時(shí)間對(duì)應(yīng)的日期數(shù)。用法：1、參數(shù)Time為當(dāng)前秒數(shù)，即可以為CurrentTime()，CurrentServerTime("CODE")，LastOrderTime()等2、Day(Time);返回值為：1-31

例：VARDay;

VOIDMAIN()

{

Day=Day(CurrentServerTime("m1501"));

MessageOut(Day);

}Def_TickData定義Tick數(shù)據(jù)區(qū)。用法：Def_TickData(Code,Type,Num);Code為合約名，Type為0時(shí)，Num表示多少秒〔最大60秒〕；Type為1時(shí)，Num表示多少筆〔最大200筆〕。注：使用該函數(shù)前，需要用VAR_TICKDATA定義變量。例：VAR_TICKDATAdata;

VOIDMAIN()

{

data=Def_TickData("m1409",0,5);//data中裝有5秒鐘m1409的tick數(shù)據(jù)IF(data.State==1)

{

data.Num;//表示data數(shù)組有多大data[0].Ask1;//表示第一筆tick數(shù)據(jù)的賣一價(jià)。data[data.Num-1].Ask1;//表示最新一筆tick的賣一價(jià)。

}

}

Ask1可以替換為：Ask2賣2價(jià)Ask3賣3價(jià)Ask4賣4價(jià)Ask5賣5價(jià)Bid1買1價(jià)Bid2買2價(jià)Bid3買3價(jià)Bid4買4價(jià)Bid5買5價(jià)Askvol1賣1量Askvol2賣2量Askvol3賣3量Askvol4賣4量Askvol5賣5量Bidvol1買1量Bidvol2買2量Bidvol3買3量Bidvol4買4量Bidvol5買5量TickPrice當(dāng)筆tick數(shù)據(jù)的價(jià)格TickVolum從開(kāi)盤到當(dāng)筆tick數(shù)據(jù)的成交量累計(jì)值Delta取得*期權(quán)合約的Delta值。用法：Delta(Code)返回合約Code的Delta值，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。注：1、Delta表示*期權(quán)合約的價(jià)位風(fēng)險(xiǎn)，該指標(biāo)衡量的是標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格變動(dòng)時(shí)，期權(quán)價(jià)格的變化幅度。2、Delta=權(quán)利金的變化/相應(yīng)標(biāo)的物價(jià)格的變化。例：VARqqDelta;//定義一個(gè)變量qqDelta

qqDelta=Delta("IO1404-P-2450");//qqDelta的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的Delta值。DYNINFO獲取*合約的60秒速漲、現(xiàn)增倉(cāng)、現(xiàn)漲。用法：DYNINFO(Code,Type)

Code:合約代碼Type:1,60秒速漲2,現(xiàn)增倉(cāng)3,現(xiàn)漲例：MessageOut(DYNINFO("IF1309",1));//輸出股指1309的60秒速漲。E*it退出程序。用法：E*it()退出程序。例：E*it();退出程序。當(dāng)組件設(shè)置為循環(huán)時(shí)，遇到E*it將停頓循環(huán)，請(qǐng)慎重使用。當(dāng)組件未設(shè)置為循環(huán)執(zhí)行時(shí)，應(yīng)該使用RETURN語(yǔ)句退出。說(shuō)明：退出組件程序后，組件后續(xù)不再運(yùn)行。E*pirationDate取得*期權(quán)合約的行權(quán)日。用法：E*pirationDate(Code)返回合約Code的行權(quán)日秒數(shù)，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。注：該函數(shù)返回1970年1月1日至行權(quán)日的總秒數(shù)。例：VARqqE*pirationDate;//定義一個(gè)變量qqE*pirationDate

qqE*pirationDate=E*pirationDate("IO1404-P-2450");//qqE*pirationDate的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的行權(quán)日秒數(shù)MessageOut(DateToStr(qqE*pirationDate));//輸出行權(quán)日的日期。F_Avprice當(dāng)前模型*根K線的均價(jià)。用法：AA.F_Avprice(n)返回倒數(shù)第n+1根K線的均價(jià)

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARc;

c=AA.F_Avprice(0);//c為最后一根K線均價(jià)F_BuyPosition模型*合約多頭持倉(cāng)。用法：AA.F_BuyPosition()返回AA模組的多頭持倉(cāng)注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARfmlBVol;

fmlBVol=AA.F_BuyPosition();//定義一個(gè)變量fmlBVol，fmlBVol為AA模組的多頭持倉(cāng)。F_SellPosition模型*合約空頭持倉(cāng)。用法：AA.F_SellPosition()返回模組AA的空頭持倉(cāng)注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARfMLSVol;

fmlSVol=AA.F_SellPosition();定義一個(gè)變量fmlSVol，fmlSVol為模組AA的空頭持倉(cāng)。F_BuyRemainPosition取模組多頭可用持倉(cāng)。用法：AA.F_BuyRemainPosition返回模組AA多頭可用持倉(cāng)注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARfmlBVol;

fmlBVol=AA.F_BuyRemainPosition();//定義一個(gè)變量fmlBVol，fmlBVol為模組AA的多頭可用持倉(cāng)。說(shuō)明：可用持倉(cāng)為拋除當(dāng)前已掛單的多頭數(shù)量。F_SellRemainPosition取模組空頭可用持倉(cāng)。用法：AA.F_SellRemainPosition返回模組AA空頭可用持倉(cāng)注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARfmlSVol;

fmlSVol=AA.F_SellRemainPosition();定義一個(gè)變量fmlSVol，fmlSVol為模組AA的空頭可用持倉(cāng)。說(shuō)明：可用持倉(cāng)為拋除當(dāng)前已掛單的空頭數(shù)量。F_BuyAvgPrice模型*合約多頭持倉(cāng)本錢價(jià)。用法：AA.F_BuyAvgPrice()返回模組AA多頭持倉(cāng)本錢價(jià)注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARprice;

price=AA.F_BuyAvgPrice();定義一個(gè)變量price,price的值為模組AA多頭持倉(cāng)本錢價(jià)F_SellAvgPrice模型*合約空頭持倉(cāng)本錢價(jià)。用法：AA.F_SellAvgPrice()返回模組AA空頭持倉(cāng)本錢價(jià)注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARprice;

price=AA.F_SellAvgPrice()定義一個(gè)變量price,price的值為模組AA空頭持倉(cāng)本錢價(jià)F_BuyProfitLoss模組的多頭盈虧。用法：AA.F_BuyProfitLoss()返回模組的多頭盈虧注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARBuyEarn;

BuyEarn=AA.F_BuyProfitLoss();//定義一個(gè)變量BuyEarn,BuyEarn的值為模組的多頭盈虧。F_SellProfitLoss模組的空頭盈虧。用法：AA.F_SellProfitLoss()返回模組的空頭盈虧注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARBuyEarn;

BuyEarn=AA.F_SellProfitLoss();//定義一個(gè)變量BuyEarn,BuyEarn的值為模組的空頭盈虧。F_Close當(dāng)前模型*根K線的收盤價(jià)。用法：AA.F_Close(n)返回倒數(shù)第n+1根K線的收盤價(jià)

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARc;

c=AA.F_Close(0);//c為最后一根K線收盤價(jià)F_CurrentPosAA.F_CurrentPos()取當(dāng)前K線位置注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：MessageOut(AA.F_CurrentPos());//輸出當(dāng)前K線所在的位置F_CurrentSigPosAA.F_CurrentSigPos取當(dāng)前信號(hào)所在K線的位置注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARA;

VOIDMAIN()

{

AA.F_FreshSig();

IF(AA.F_Sig()==BK)

{

A=AA.F_CurrentSigPos();

}

}F_DealCode取得當(dāng)前模型的交易合約的合約編碼。用法：AA.F_DealCode()返回模組AA所交易合約的合約編碼(以字符串類型返回)

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARDealCode;

DealCode=AA.F_DealCode();//變量DealCode的容為模組AA當(dāng)前交易合約的合約編碼.F_FreshSig刷新當(dāng)前信號(hào)。用法：AA.F_FreshSig()取一個(gè)新信號(hào)(如果模型已經(jīng)發(fā)出了多個(gè)信號(hào)，取最近發(fā)出的信號(hào)，信號(hào)消失也是一種新信號(hào))返回1表示取到新信號(hào)，返回0表示失敗即已經(jīng)沒(méi)有新信號(hào)可取。取到新信號(hào)以后可以配合AA.F_Sig,AA.F_SigVol,AA.F_SigValid,AA.F_SigTime,AA.F_SigPos使用注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：IF(AA.F_FreshSig())//如果取得了新的信號(hào)F_High當(dāng)前模型*根K線的最高價(jià)。用法：AA.F_High(n)返回倒數(shù)第n+1根K線的最高價(jià)

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARc;

c=AA.F_High(0);//c為最后一根K線最高價(jià)F_InitBuyVol取已經(jīng)初始化的多頭持倉(cāng)。用法：AA.F_InitBuyVol()返回模型初始化的多頭持倉(cāng)(整數(shù)).

注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARinitBuyVol;//定義一個(gè)變量記錄初始多頭持倉(cāng)initBuyVol=AA.F_InitBuyVol();//取出初始多頭持倉(cāng)賦值給initBuyVol

說(shuō)明：讀取倉(cāng)位初始化窗口中的多頭持倉(cāng)數(shù)量F_InitCode讀返回模組初始化交易合約的交易編碼

用法：AA.F_InitCode()，讀當(dāng)前模組初始化交易合約的交易編碼。注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARInitcode;

Initcode=AA.F_InitCode();//變量Initcode的容為模組AA初始化交易合約的交易編碼F_InitSellVol取已經(jīng)初始化的空頭持倉(cāng)","取已經(jīng)初始化的空頭持倉(cāng)。用法：AA.F_InitSellVol返回模型初始化的空頭持倉(cāng)(整數(shù)).

注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARinitSellVol;//定義一個(gè)變量記錄初始空頭持倉(cāng)initSellVol=AA.F_initSellVol();//取出初始空頭持倉(cāng)賦值給initSellVol

說(shuō)明：讀取倉(cāng)位初始化窗口中的空頭持倉(cāng)數(shù)量F_InitBuyPrice取已經(jīng)初始化的多頭持倉(cāng)價(jià)格。用法：AA.F_InitBuyPrice()返回模型初始化的多頭持倉(cāng)價(jià)格.

注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARinitBuyPrice;//定義一個(gè)變量記錄初始多頭持倉(cāng)價(jià)格initBuyPrice=AA.F_InitBuyPrice();//取出初始多頭持倉(cāng)價(jià)格賦值給initBuyPrice

說(shuō)明：讀取倉(cāng)位初始化窗口中的多頭持倉(cāng)價(jià)格F_InitSellPrice取已經(jīng)初始化的空頭持倉(cāng)價(jià)格。用法：AA.F_InitSellPrice返回模型初始化的空頭持倉(cāng)價(jià)格.

注：1、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。2、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARinitSellPrice;//定義一個(gè)變量記錄初始空頭持倉(cāng)價(jià)格initSellPrice=AA.F_InitSellPrice();//取出初始空頭持倉(cāng)價(jià)格賦值給initSellPrice

說(shuō)明：讀取倉(cāng)位初始化窗口中的空頭持倉(cāng)價(jià)格F_IsLastKlineAA.F_IsLastKline(type)判斷當(dāng)前K線是否為休盤前最后一根K線注：1、type為0判斷是否是各個(gè)小節(jié)以及閉盤前最后一根K線type為非0判斷是否是當(dāng)日K線完畢閉盤前最后一根K線2、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：GLOBAL_VARBKID,N;

VOIDMAIN()

{

N=AA.F_IsLastKline(0);

MessageOut(N);

}F_IsTimeToKlineEndAA.F_IsTimeToKlineEnd(N)判斷當(dāng)前時(shí)間是否距離K線走完小于等于N秒；如果離當(dāng)根K線走完時(shí)間小于等于N秒返回1否則返回0

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VOIDMAIN()

{

AA.F_FreshSig();

IF(AA.F_Sig()==BK&&AA.F_IsTimeToKlineEnd(5)==1)

{

T_Deal(AA.F_DealCode(),0,0,1,0);

}

}

//如果信號(hào)為BK信號(hào)并且離K線走完小于等于5秒中，買開(kāi)1手當(dāng)前加載合約F_LastOffSetProfit取得模組最近一次的平倉(cāng)盈虧。用法：AA.F_LastOffSetProfit()返回模組最近一次的平倉(cāng)盈虧。注：1、該函數(shù)返回值與監(jiān)控運(yùn)行日志中模組最近一次平倉(cāng)盈虧取值一致。2、平倉(cāng)盈虧=〔平倉(cāng)成交價(jià)-開(kāi)倉(cāng)成交價(jià)〕*手?jǐn)?shù)*交易單位?！?〕其中開(kāi)倉(cāng)價(jià)格是按照持倉(cāng)明細(xì)，遵循先開(kāi)先平的原則進(jìn)展計(jì)算。〔2〕初始化的持倉(cāng)，如果為自動(dòng)初始化，開(kāi)倉(cāng)成交價(jià)按照自動(dòng)初始化對(duì)話框中的持倉(cāng)價(jià)格計(jì)算；如果為手動(dòng)初始化，開(kāi)倉(cāng)成交價(jià)按照初始化框中顯示的信號(hào)價(jià)計(jì)算。3、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。4、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARlastoffsetprofit;//定義一個(gè)變量lastoffsetprofit

lastoffsetprofit=AA.F_LastOffSetProfit();//lastoffsetprofit的值為當(dāng)前對(duì)應(yīng)模組AA的最近一次平倉(cāng)盈虧。F_Low當(dāng)前模型*根K線的最低價(jià)。用法：AA.F_Low(n)返回倒數(shù)第n+1根K線的最低價(jià)

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARc;

c=AA.F_Low(0);//c為最后一根K線最低價(jià)FLOOR向數(shù)值減小方向舍入。用法：FLOOR(A)返回沿A數(shù)值減小方向最接近的整數(shù)。向下舍入。返回沿*數(shù)值減小方向最接近的整數(shù)。例：FLOOR(2.1);求得2,FLOOR(-8.8);求得-9。F_OffSetProfit取得模組加載開(kāi)場(chǎng)到現(xiàn)在的累計(jì)平倉(cāng)盈虧。用法：AA.F_OffSetProfit()返回模組加載開(kāi)場(chǎng)到現(xiàn)在的累計(jì)平倉(cāng)盈虧。注：1、該函數(shù)與模組中顯示的平倉(cāng)盈虧的累計(jì)值一致。2、平倉(cāng)盈虧=〔平倉(cāng)成交價(jià)-開(kāi)倉(cāng)成交價(jià)〕*手?jǐn)?shù)*交易單位?！?〕其中開(kāi)倉(cāng)價(jià)格是按照持倉(cāng)明細(xì)，遵循先開(kāi)先平的原則進(jìn)展計(jì)算?！?〕初始化的持倉(cāng)，如果為自動(dòng)初始化，開(kāi)倉(cāng)成交價(jià)按照自動(dòng)初始化對(duì)話框中的持倉(cāng)價(jià)格計(jì)算；如果為手動(dòng)初始化，開(kāi)倉(cāng)成交價(jià)按照初始化框中顯示的信號(hào)價(jià)計(jì)算。3、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。4、只有在對(duì)應(yīng)的模組源碼中寫(xiě)入SETMODRUNTYPE(0)或者不寫(xiě)入SETMODRUNTYPE函數(shù)時(shí)，即按照模組中設(shè)置的信號(hào)執(zhí)行方式出信號(hào)并下單時(shí)，該函數(shù)才可以取到值。例：VARoffsetprofit;//定義一個(gè)變量offsetprofit

offsetprofit=AA.F_OffSetProfit();//offsetprofit的值為模組加載開(kāi)場(chǎng)到現(xiàn)在的累計(jì)平倉(cāng)盈虧。F_Open當(dāng)前模型*根K線的開(kāi)盤價(jià)。用法：AA.F_Open(n)返回倒數(shù)第n+1根K線的開(kāi)盤價(jià)

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARc;

c=AA.F_Open(0);//c為最后一根K線開(kāi)盤價(jià)F_Opi當(dāng)前模型*根K線的持倉(cāng)量。用法：AA.F_Opi(n)返回倒數(shù)第n+1根K線的持倉(cāng)量

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARc;

c=AA.F_Opi(0);//c為最后一根K線持倉(cāng)量T_OrderMatchAvPriceT_OrderMatchAvPrice(OrderID)根據(jù)委托唯一標(biāo)識(shí)OrderID獲取成交均價(jià)注：OrderID可參考T_Deal()函數(shù)例：GLOBAL_VARBKID,N;

VOIDMAIN()

{

VARAvPrice;

IF(N==0)

{

BKID=T_Deal("RU0022",0,0,10,20400);

N=1;

}

AvPrice=T_OrderMatchAvPrice(BKID);

MessageOut(AvPrice);

}F_Period取得當(dāng)前模型的周期。用法：AA.F_Period()返回當(dāng)前模組AA的周期(以字符串類型返回)

注：1、該函數(shù)不支持自定義周期使用2、該支持的周期數(shù)支持的周期數(shù)及其相應(yīng)的返回值為〔1〕1分鐘、3分鐘、5分鐘、10分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時(shí)、1日依次返回min1min3min5min10min15min30hour1day

〔2〕1秒3秒5秒10秒15秒20秒30秒60秒依次返回sec1sec3sec5sec10sec15sec20sec30sec60

〔3〕量能周期返回vol

3、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARperiod;

period=AA.F_Period();//變量period的容為當(dāng)前模組AA所使用的周期.F_Sig取當(dāng)前的信號(hào)(BK|SK|BP|SP|BPK|SPK|CLOSEOUT)。用法：AA.F_Sig()返回當(dāng)前的信號(hào)是什么類型(BK|SK|BP|SP|BPK|SPK|CLOSEOUT)

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：IF(AA.F_Sig()==BPK&&AA.F_SigValid()==1)//如果信號(hào)是BPK且不是信號(hào)消失狀態(tài)body=F_Sig()F_SigGroup讀取當(dāng)前信號(hào)對(duì)應(yīng)的組

用法：AA.F_SigGroup()，讀當(dāng)前信號(hào)對(duì)應(yīng)的組。注：1、該函數(shù)必須與AA.F_FreshSig()刷新信號(hào)函數(shù)同時(shí)使用。2、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：IF(AA.F_FreshSig()==1)

{

IF(AA.F_SigGroup()=="A")

}//如果信號(hào)是A組的信號(hào)。F_SigPrice取當(dāng)前信號(hào)發(fā)生時(shí)盤口對(duì)應(yīng)的最新價(jià)格。用法：AA.F_SigPrice()取當(dāng)前信號(hào)發(fā)生時(shí)盤口對(duì)應(yīng)的最新價(jià)格。注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：IF(AA.F_SigPrice()>3500)//如果當(dāng)前信號(hào)發(fā)生時(shí)盤口對(duì)應(yīng)的最新價(jià)格大于3500F_SigVol取當(dāng)前信號(hào)對(duì)應(yīng)的手?jǐn)?shù)。用法：AA.F_SigVol()取當(dāng)前的信號(hào)對(duì)應(yīng)的手?jǐn)?shù),如果當(dāng)前信號(hào)是BPK(5),則返回5.

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：IF(AA.F_SigVol()==VarOpi)//如果信號(hào)的倉(cāng)位等于變量VarOpi

注：取當(dāng)前信號(hào)對(duì)應(yīng)的手?jǐn)?shù)，并非默認(rèn)下單手?jǐn)?shù)。F_SigValid當(dāng)前信號(hào)是發(fā)出的，還是消失的用法：AA.F_SigValid()返回模型信號(hào)存在兩種類型之一(信號(hào)發(fā)出，信號(hào)消失),返回1表示信號(hào)發(fā)出,返回0表示信號(hào)消失。注：1、該函數(shù)必須與AA.F_FreshSig()刷新信號(hào)函數(shù)同時(shí)使用。2、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：IF(AA.F_FreshSig()==1)

{

IF(AA.F_Sig()==BPK&&AA.F_SigValid()==1)

}//如果信號(hào)是BPK且不是信號(hào)消失狀態(tài)F_SigTime當(dāng)前信號(hào)的發(fā)出時(shí)間。用法：AA.F_SigTime()返回當(dāng)前信號(hào)的發(fā)出時(shí)間(以總秒數(shù)表示)。注：1、該函數(shù)必須與AA.F_FreshSig()刷新信號(hào)函數(shù)同時(shí)使用。2、返回當(dāng)前信號(hào)的發(fā)出時(shí)間，并非委托下單時(shí)間。3、該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：IF(AA.F_FreshSig()==1)

{

IF(SamePeriod("m1009","min10",LastOrderTime(),AA.F_SigTime())

}//如果取得新信號(hào)的時(shí)間與上次交易的時(shí)間是同一個(gè)周期。F_SigPos當(dāng)前信號(hào)在模型中是第幾個(gè)有指令的語(yǔ)句。用法：AA.F_SigPos()如果當(dāng)前信號(hào)是模型中第5個(gè)含信號(hào)的語(yǔ)句發(fā)出的，返回5

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：IF(AA.F_SigPos()==5)//如果當(dāng)前信號(hào)是第5行發(fā)出的F_Volume當(dāng)前模型*根K線的成交量。用法：AA.F_Volume(n)返回倒數(shù)第n+1根K線的成交量

注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：VARc;

c=AA.F_Volume(0);//c為最后一根K線成交量F_Variant當(dāng)前模型*變量在*根K線上的值。用法：AA.F_Variant(varname,n)返回模型中變量varname在倒數(shù)第n+1根K線的值nvarname變量名類型為字符串注：該函數(shù)前必須用AA.的形式來(lái)調(diào)用，其中AA為字符串變量或者模組名。該函數(shù)不能單獨(dú)使用。例：//e*ample.trd

...

MA5:=MA(CLOSE,5);

...

//e*ample.stg

VARma5;

ma5=AA.F_Variant("MA5",0);//c收盤價(jià)5個(gè)周期簡(jiǎn)單平均移動(dòng)的最后一根K線值Gamma取得*期權(quán)合約的Gamma值。用法：Gamma(Code)返回合約Code的Gamma值，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。注：1、Gamma衡量期權(quán)標(biāo)的物價(jià)格的變化所引起的Delta值的變化。也就是期權(quán)的斜率。2、Gamma=Delta的變化量/相應(yīng)標(biāo)的物價(jià)格的變化。例：VARqqGamma;//定義一個(gè)變量qqGamma

qqGamma=Gamma("IO1404-P-2450");//qqGamma的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的Gamma值。GLOBAL_VARGLOBAL_VAR定義全局變量注：1、相當(dāng)于原來(lái)注冊(cè)、讀取變量的寫(xiě)法2、可以自動(dòng)識(shí)別整形、浮點(diǎn)型、字符串類型例：GLOBAL_VARA1;

VOIDMAIN()

{

IF(A1<5)

{

A1=A1+1;

MessageOut(A1);

}

}

與下面的寫(xiě)法意思一樣VARA1;

VOIDMAIN()

{

A1=ReadGlobal("A1");

IF(A1<5)

{

A1=A1+1;

WriteGlobal("A1",A1);

MessageOut(A1);

}

}HourHour(time)取得當(dāng)前時(shí)間的小時(shí)注：time的取值：可以為本機(jī)時(shí)間CurrentTime()，也可以為交易所時(shí)間CurrentServerTime("CODE")

例：VARhour;

hour=Hour(CurrentTime("m1501"));//定義一個(gè)變量hour,hour的值為當(dāng)前豆粕1501本機(jī)時(shí)間的小時(shí)ImpliedVolatility取得*期權(quán)合約的隱含波動(dòng)率。用法：ImpliedVolatility(Code)返回合約Code的隱含波動(dòng)率，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。注：期權(quán)的隱含波動(dòng)率，代表整個(gè)市場(chǎng)對(duì)未來(lái)價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。例：VARqqImpliedVolatility;//定義一個(gè)變量qqImpliedVolatility

qqImpliedVolatility=ImpliedVolatility("IO1404-P-2450");//qqImpliedVolatility的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的隱含波動(dòng)率。IntrinsicValue取得*期權(quán)合約的在價(jià)值。用法：IntrinsicValue(Code)返回合約Code的在價(jià)值，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。注：1、期權(quán)價(jià)格=期權(quán)的在價(jià)值+期權(quán)的時(shí)間價(jià)值。在價(jià)值，是指多方行使期權(quán)時(shí)可以獲得的收益的現(xiàn)值，即期權(quán)立即履約〔即假定是一種美式期權(quán)〕時(shí)的價(jià)值。2、買入期權(quán)的在價(jià)值=Ma*(0,當(dāng)前標(biāo)的物價(jià)格-期權(quán)執(zhí)行價(jià))

賣出期權(quán)的在價(jià)值=Ma*(0,期權(quán)執(zhí)行價(jià)-當(dāng)前標(biāo)的物價(jià)格)

例：VARqqIntrinsicValue;//定義一個(gè)變量qqIntrinsicValue

qqIntrinsicValue=IntrinsicValue("IO1404-P-2450");//qqIntrinsicValue的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的在價(jià)值。Itoa數(shù)字轉(zhuǎn)換為字符。用法：Itoa(Value)將Value轉(zhuǎn)換成字符串，Value的為整形數(shù)值例：VARstr;str="數(shù)字"+Itoa(5);//str的值為"數(shù)字5"LastOrderTime最后一次下單的時(shí)間。用法：LastOrderTime()返回最后一次下單的時(shí)間，以總秒數(shù)表例如：IF(CurrentTime()-LastOrderTime())>=300)如果距離上次下單時(shí)間超過(guò)5分鐘注：返回本組件最后一次下單的委托時(shí)間?！渤穯尾凰恪?。Leverage取得*期權(quán)合約的杠桿比率。用法：Leverage(Code)返回合約Code的杠桿比率，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。注：1、杠桿比率是期權(quán)倉(cāng)位所代表的實(shí)際價(jià)值與建立倉(cāng)位所付出的現(xiàn)金額的比率。2、杠桿比率越高，市場(chǎng)價(jià)格每單位的變動(dòng)可帶來(lái)的盈利或虧損就越大，意味著投資風(fēng)險(xiǎn)較高。3、杠桿比率=當(dāng)前標(biāo)的物價(jià)格/期權(quán)最新價(jià)。例：VARqqLeverage;//定義一個(gè)變量qqLeverage

qqLeverage=Leverage("IO1404-P-2450");//qqLeverage的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的杠桿比率。MA*MA*(A,B)：取最大值。取A，B中較大者。注：假設(shè)A=B，返回值為A或者B的值。例：MessageOut(MA*(F_High(1),F_High(2)));//輸出模組中前一根K線和前兩根K線的最高價(jià)里面較大的值。MessageOut輸出容。用法：MessageOut(Content),輸出Content的容。注意：Content可以是字符串也可以是數(shù)字MINMIN(A,B)：取最小值。取A，B中較小者。注：假設(shè)A=B，返回值為A或者B的值。例：MessageOut(MIN(F_High(1),F_High(2)));//輸出模組中前一根K線和前兩根K線的最高價(jià)里面較小的值。MinPrice*合約最小變動(dòng)價(jià)位。用法：MinPrice(Code)返回合約Code的最小變動(dòng)價(jià)位，Code為*合約的合約代碼例：VARminprice;//定義一個(gè)變量minprice

minprice=MinPrice("m1009");//minprice的值為合約m1009的最小變動(dòng)價(jià)位MinuteMinute(time)取得當(dāng)前時(shí)間的分鐘注：time的取值：可以為本機(jī)時(shí)間CurrentTime()，也可以為交易所時(shí)間CurrentServerTime("CODE")

例：VARminute;

minute=Minute(CurrentTime("m1501"));//定義一個(gè)變量minute,minute的值為當(dāng)前豆粕1501本機(jī)時(shí)間的分鐘MonthMonth(time)取得當(dāng)前時(shí)間的月份注：time的取值：可以為本機(jī)時(shí)間CurrentTime()，也可以為交易所時(shí)間CurrentServerTime("CODE")

例：VARmonth;

month=Month(CurrentTime("m1501"));//定義一個(gè)變量month,month的值為當(dāng)前豆粕1501本機(jī)時(shí)間的月份Offers*合約的買賣盤報(bào)價(jià)或買賣量。用法：Offers(Code,strContent)返回*合約的買賣盤報(bào)價(jià)或買賣量Code為*合約的合約代碼(字符串),strContent為所要取得容,可選以下容"bid1","bid2","bid3","bid4","bid5",分別表示買1價(jià)-買5價(jià)"ask1","ask2","ask3","ask4","ask5",分別表示賣1價(jià)-賣5價(jià)"bidvol1","bidvol2","bidvol3","bidvol4","bidvol5",分別表示買1量-買5量"askvol1","askvol2","askvol3","askvol4","askvol5",分別表示賣1量-賣5量例：VARbid1;

bid1=Offers("m1009","bid1");//bid1為豆粕1009的當(dāng)前買1價(jià)PremiumRate取得*期權(quán)合約的溢價(jià)率。用法：PremiumRate(Code)返回合約Code的溢價(jià)率，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。注：1、溢價(jià)指所支付的實(shí)際金額超過(guò)面值的局部。2、買入期權(quán)的溢價(jià)率=((期權(quán)執(zhí)行價(jià)+期權(quán)最新價(jià))-當(dāng)前標(biāo)的物價(jià)格)/當(dāng)前標(biāo)的物價(jià)格*100.0

賣出期權(quán)的溢價(jià)率=(當(dāng)前標(biāo)的物價(jià)格-(期權(quán)執(zhí)行價(jià)-期權(quán)最新價(jià)))/當(dāng)前標(biāo)的物價(jià)格*100.0

例：VARqqPremiumRate;//定義一個(gè)變量qqPremiumRate

qqPremiumRate=PremiumRate("IO1404-P-2450");//qqPremiumRate的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的溢價(jià)率。Price根據(jù)文華碼取報(bào)價(jià)列表窗口*一個(gè)合約的行情報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)。用法：Price("CODE","DATA");取合約名為CODE的合約的DATA數(shù)據(jù)。DATA可以取以下數(shù)據(jù)：Code文華碼Open開(kāi)盤價(jià)High最高價(jià)Low最低價(jià)New最新價(jià)Delta1漲跌B(niǎo)id買價(jià)BidVol買量Ask賣價(jià)AskVol賣量DeltaVol現(xiàn)手DeltaOpI增倉(cāng)Volume成交量OpIorSize持倉(cāng)量Ratio日增倉(cāng)UpDown漲幅Settle結(jié)算價(jià)YSettle昨結(jié)算YClose昨收Capital沉淀資金Direction資金流向Speculation投機(jī)度

期權(quán)：PremiumRate溢價(jià)率ActualLeverage真實(shí)杠桿率Leverage杠桿比率StrikePrice行權(quán)價(jià)CallPut漲/跌HistoricalVolatility歷史波動(dòng)率Stdderiation隱含波動(dòng)率

InternalValue在價(jià)值TimeValue時(shí)間價(jià)值TheoryPrice理論價(jià)格RhoRho值ThetaTheta值VegaVega值GammaGamma值注：在清盤時(shí)間該函數(shù)收不到數(shù)據(jù)，返回值為0。例：VARprice1;//定義一個(gè)變量price1

VOIDMAIN()

{

price1=Price("m1409","Open");//取得豆粕1409的開(kāi)盤價(jià)MessageOut(price1);

}Price1根據(jù)文華碼取報(bào)價(jià)列表窗口*一個(gè)合約的行情報(bào)價(jià)數(shù)據(jù)。用法：Price1("CODE","DATA");取合約名為CODE的合約的DATA數(shù)據(jù)。DATA可以取以下數(shù)據(jù)：Name合約名Unit報(bào)價(jià)單位NumOfUnit交易單位LastDate摘牌日MEName交易所注：在清盤時(shí)間該函數(shù)收不到數(shù)據(jù)，返回值為0。例：VARprice1;//定義一個(gè)變量price1

VOIDMAIN()

{

price1=Price1("m1409","Unit");//取得豆粕1409的交易單位MessageOut(price1);

}ReadGlobal返回已注冊(cè)的整形變量的值用法：ReadGlobal(strName);返回注冊(cè)的strName的值,strName為已注冊(cè)的整形變量的注冊(cè)名稱(字符串)。如果strName未被注冊(cè)過(guò)，返回0

例：WriteGlabal("limit",20);

VARlimitValue;

limitValue=ReadGlobal("limit");limitValue的值為20。ReadGlobalF返回已注冊(cè)的浮點(diǎn)型變量的值用法：ReadGlobalF(strNameF);返回注冊(cè)的strNameF的值,strNameF為已注冊(cè)的浮點(diǎn)型變量的注冊(cè)名稱(字符串)，如果strNameF未被注冊(cè)過(guò)，返回0.0f

例：WriteGlabalF("Rate",0.5);

VARfRate;

fRate=ReadGlobal(Rate);fRate的值為0.5。ReadGlobalStr返回已注冊(cè)的字符串變量的值用法：ReadGlobalStr(NameStr);返回注冊(cè)的NameStr的值,NameStr為已注冊(cè)的字符串變量的注冊(cè)名稱。如果NameStr未被注冊(cè)過(guò)，返回""(空字符串)

例：WriteGlabalStr("showStr","上升");

VARstr;

str=ReadGlobal(showStr);//str的值為"上升"。Rho取得*期權(quán)合約的Rho值。用法：Rho(Code)返回合約Code的Rho值，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。注：1、Rho計(jì)量利率變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。用來(lái)衡量期權(quán)的理論價(jià)值對(duì)于利率變動(dòng)的敏感性，即市場(chǎng)利率每升跌1%對(duì)權(quán)利金的影響。2、實(shí)值期權(quán)的Rho>平值期權(quán)的Rho>虛值期權(quán)的Rho。3、Rho=權(quán)利金的變動(dòng)/利率的變動(dòng)。例：VARqqRho;//定義一個(gè)變量qqRho

qqRho=Rho("IO1404-P-2450");//qqRho的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的Rho值。SamePeriod判斷兩個(gè)時(shí)間是否是同一個(gè)周期。用法：SamePeriod(Code,PeriodStr,T1,T2)如果T1,T2是同一個(gè)周期返回1，否則返回0,Code:合約的合約代碼，PeriodStr可以取以下值的其中之一："min1","min3","mi

n5","min10","min15","min30","1hour","3hour","8hour","1day","week","month"，T1和T2是以總秒數(shù)表示的時(shí)間例：IF(SamePeriod("m1009","min10",LastOrderTime(),Time("09:00:00"))合約為m1009，周期為10分鐘情況下，如果最后一次下單時(shí)間與09:00:00在同一個(gè)周期SecondSecond(time)取得當(dāng)前時(shí)間的秒數(shù)注：time的取值：可以為本機(jī)時(shí)間CurrentTime()，也可以為交易所時(shí)間CurrentServerTime("CODE")

例：VARsecond;

second=Second(CurrentTime("m1501"));//定義一個(gè)變量second,second的值為當(dāng)前豆粕1501本機(jī)時(shí)間的秒數(shù)StrikePrice取得*期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)。用法：StrikePrice(Code)返回合約Code的行權(quán)價(jià)，Code為*期權(quán)合約的合約代碼。例：VARqqStrikePrice;//定義一個(gè)變量qqStrikePrice

qqStrikePrice=StrikePrice("IO1404-P-2450");//qqStrikePrice的值為合約號(hào)為IO1404-P-2450的期權(quán)合約的行權(quán)價(jià)。T_AddBuyOpiTo根據(jù)當(dāng)前成交的量采用買開(kāi)的手段到達(dá)把倉(cāng)位增加*一數(shù)值的目的。用法：T_AddBuyOpiTo(Code,Price,Vol)把多頭倉(cāng)位增加到*一數(shù)值。Code(字符串):合約代碼,Price(小數(shù)):價(jià)格,Vol(整數(shù)):成交量對(duì)合約代碼為Code的字符串以Pr

ice價(jià)格下單到達(dá)多頭vol手持倉(cāng)例：T_AddBuyOpiTo("m1009",Price("m1009")+5,10);//買開(kāi)使多頭持倉(cāng)到達(dá)10手注：只算本模型所持倉(cāng)位，交易系統(tǒng)持倉(cāng)不算。T_AddSellOpiTo根據(jù)當(dāng)前成交的量采用賣開(kāi)的手段到達(dá)把倉(cāng)位增加到指定值的目的。用法：T_AddSellOpiTo(Code,Price,Vol)把空頭倉(cāng)位增加到*一數(shù)值。Code(字符串):合約代碼,Price(小數(shù)):價(jià)格,Vol(整數(shù)):成交量對(duì)合約代碼為Code的字符串以P

rice價(jià)格下單到達(dá)多頭vol手持倉(cāng)例：T_AddSellOpiTo("m1009",Price("m1009")-5,10);//賣開(kāi)使空頭持倉(cāng)到達(dá)10手注：只算本模型所持倉(cāng)位，交易系統(tǒng)持倉(cāng)不算。T_ReduceBuyOpiTo根據(jù)當(dāng)前成交的量采用賣平的手段到達(dá)把倉(cāng)位減少到*一數(shù)值的目的。用法：T_ReduceBuyOpiTo(Code,Price,Vol)把多頭倉(cāng)位減少到*一數(shù)值。Code(字符串):合約代碼,Price(小數(shù)):價(jià)格,Vol(整數(shù)):成交量對(duì)合約代碼為Code的字符串以Price價(jià)格下單到達(dá)多頭vol手持倉(cāng)例：T_ReduceBuyOpiTo("m1009",Price("m1009")-5,10);//賣平使多頭持倉(cāng)減少到10手注：只算本模型所持倉(cāng)位，交易系統(tǒng)持倉(cāng)不算。T_ReduceSellOpiTo根據(jù)當(dāng)前成交的量采用買平的手段到達(dá)把倉(cāng)位減少到*一數(shù)值的目的。用法：T_ReduceSellOpiTo(Code,Price,Vol)把空頭倉(cāng)位減少到*一數(shù)值。Code(字符串):合約代碼,Price(小數(shù)):價(jià)格,Vol(整數(shù)):成交量對(duì)合約代碼為Code的字符串以Price價(jià)格下單到達(dá)空頭vol手持倉(cāng)例：T_ReduceSellOpiTo("m1009",Price("m1009")-5,10);//買平使空頭持倉(cāng)減少到10手注：只算本模型所持倉(cāng)位，交易系統(tǒng)持倉(cāng)不算。T_BuyPosition交易系統(tǒng)*合約多頭持倉(cāng)。用法：T_BuyPosition(Code)返回交易系統(tǒng)中合約Code的多頭持倉(cāng),Code為*合約的合約代碼。例：VARBuyVol;

BuyVol=T_BuyPosition("m1009");//BuyVol為交易系統(tǒng)中合約代碼為m1009的合約的多頭持倉(cāng)。T_SellPosition交易系統(tǒng)*合約空頭持倉(cāng)。用法：T_SellPosition(Code)返回交易系統(tǒng)中合約Code的空頭持倉(cāng),Code為*合約的合約代碼。例：VARSellVol;

SellVol=T_SellPosition("m1009");//SVol為交易系統(tǒng)中合約代碼為m1009的合約的空頭持倉(cāng)。T_BuyRemainPosition交易系統(tǒng)*合約多頭可用持倉(cāng)。用法：T_BuyRemainPosition(Code)返回交易系統(tǒng)中合約Code的多頭持倉(cāng),Code為*合約的合約代碼。例：VARBuyRemainVol;

BuyRemainVol=T_BuyRemainPosition("m1009");//BuyRemainVol為交易系統(tǒng)中合約代碼為m1009的合約的多頭可用持倉(cāng)。T_SellRemainPosition交易系統(tǒng)*合約空頭可用持倉(cāng)。用法：T_SellRemainPosition(Code)返回交易系統(tǒng)中合約Code的空頭持倉(cāng),Code為*合約的合約代碼。例：VARSellRemainVol;

SellRemainVol=T_SellRemainPosition("m1009");//SellRemainVol為交易系統(tǒng)中合約代碼為m1009的合約的空頭可用持倉(cāng)。T_SHBuyPosition交易系統(tǒng)市場(chǎng)*合約多頭持倉(cāng)。用法：T_SHBuyPosition(code,Type)返回市場(chǎng)交易系統(tǒng)中合約Code的多頭持倉(cāng),Code為*合約的合約代碼。Type:0今倉(cāng)1老倉(cāng)例：VARBuyVol;

BuyVol=T_SHBuyPosition("ru1009",0);//BuyVol為交易系統(tǒng)中合約代碼為ru1009的合約的多頭今倉(cāng)持倉(cāng)。T_SHSellPosition交易系統(tǒng)市場(chǎng)*合約空頭持倉(cāng)。用法：T_SHSellPosition(Code,Type)返回市場(chǎng)交易交易系統(tǒng)中合約Code的空頭持倉(cāng),Code為*合約的合約代碼。Type:0今倉(cāng)1老倉(cāng)例：VARSellVol;

SellVol=T_SHSellPosition("ru1009",0);//SellVol為交易系統(tǒng)中合約代碼為ru1009的合約的空頭今倉(cāng)持倉(cāng)。T_SHBuyRemainPosition交易系統(tǒng)市場(chǎng)*合約多頭可用持倉(cāng)。用法：T_SHBuyRemainPosition(code,Type)返回市場(chǎng)交易系統(tǒng)中合約Code的多頭可用持倉(cāng),Code為*合約的合約代碼。Type:0今倉(cāng)1老倉(cāng)例：VARBuyRemainVol;

BuyRemainVol=T_SHBuyRemainPosition("ru1009",0);//BuyRemainVol為交易系統(tǒng)中合約代碼為ru1009的合約的多頭今倉(cāng)可用持倉(cāng)。T_SHSellRemainPosition交易系統(tǒng)市場(chǎng)*合約空頭可用持倉(cāng)。用法：T_SHSellRemainPosition(Code,Type)返回市場(chǎng)交易交易系統(tǒng)中合約Code的空頭可用持倉(cāng),Code為*合約的合約代碼。Type:0今倉(cāng)1老倉(cāng)例：VARSellRemainVol;

SellRemainVol=T_SHSellRemainPosition("ru1009",0);//SellRemainVol為交易系統(tǒng)中合約代碼為ru1009的合約的空頭今倉(cāng)可用持倉(cāng)。T_StgBuyVol當(dāng)前算法交易模型產(chǎn)生的*品種的多頭持倉(cāng)。用法：T_StgBuyVol(Code)返回當(dāng)前算法交易模型產(chǎn)生的合約代碼為Code的合約的多頭持倉(cāng)數(shù)。Code(字符串):合約代碼例：T_StgBuyVol("m1009");//當(dāng)前算法交易模型產(chǎn)生的*品種多頭持倉(cāng)數(shù)T_StgSellVol當(dāng)前算法交易模型產(chǎn)生產(chǎn)生的*品種的空頭持倉(cāng)。用法：T_StgSellVol(Code)返回當(dāng)前算法交易模型產(chǎn)生的合約代碼為Code的合約的空頭持倉(cāng)數(shù)。Code(字符串):合約代碼例：T_StgSellVol("m1009");//當(dāng)前算法交易模型產(chǎn)生的*品種空頭持倉(cāng)數(shù)T_BuyAvgPrice交易系統(tǒng)*合約多頭持倉(cāng)本錢價(jià)。用法：T_BuyAvgPrice(Code)返回交易系統(tǒng)合約Code的多頭持倉(cāng)本錢價(jià),Code為*合約合約代碼。例：VARBuyPrice;BuyPrice=T_BuyAvgPrice("m1009");//定義一個(gè)變量BuyPrice,BuyPrice的值為交易系統(tǒng)合約m1009多頭持倉(cāng)本錢價(jià)T_SellAvgPrice交易系統(tǒng)*合約空頭持倉(cāng)本錢價(jià)。用法：T_SellAvgPrice(code)返回交易系統(tǒng)合約code的空頭持倉(cāng)本錢價(jià),code為*合約合約代碼。例：VARSellPrice;

SellPrice=T_SellAvgPrice("m1009");//定義一個(gè)變量SellPrice,SellPrice的值為交易系統(tǒng)合約m1009空頭持倉(cāng)本錢價(jià)T_BuyProfitLoss交易系統(tǒng)*合約的多頭盈虧。用法：T_BuyProfitLoss(code)返回交易系統(tǒng)合約code的多頭盈虧例：VARBuyEarn;

BuyEarn=T_BuyProfitLoss("m1009");//定義一個(gè)變量BuyEarn,BuyEarn的值為交易系統(tǒng)合約m1009的多頭盈虧T_SellProfitLoss交易系統(tǒng)*合約的空頭盈虧。用法：T_SellProfitLoss(code)返回交易系統(tǒng)合約code的空頭盈虧例：VARSellEarn;

SellEarn=T_SellProfitLoss("m1009")定義一個(gè)變量SellEarn,SellEarn的值為交易系統(tǒng)合約m1009的空頭盈虧T_Deal發(fā)出委托。用法：T_Deal(Code,bs,kp,vol,price),發(fā)出委托。Code(字符串):合約編碼，bs(整數(shù)0，1):0買1賣，kp(整數(shù)0，1，2):0開(kāi)1平2平今Vol(整數(shù))：下單手?jǐn)?shù)，Pr

ice(整數(shù)或小數(shù)):下單價(jià)格，0為對(duì)價(jià)返回唯一委托標(biāo)識(shí)OrderID(字符串)

例：VARorderID=T_Deal("m1009",0,0,5,2900);發(fā)出委托：m1009買開(kāi)5手限價(jià)2900T_DeleteOrder委托撤單。用法：T_DeleteOrder(OrderID)根據(jù)委托唯一標(biāo)識(shí)orderID(字符串)撤單，返回0表示可以撤單，并發(fā)出撤單委托；返回-1表示撤單失敗或者已經(jīng)成交不能進(jìn)展撤單；返回-

5表示查詢失敗；例：IF(T_DeleteOrder(orderID)!=0)//如果撤單失敗IF(T_DeleteOrder(orderID)==-1)//如果撤單失敗或者已經(jīng)成交不能進(jìn)展撤單注：OrderID可參考T_Deal()函數(shù)T_DeleteOrde