商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的影響因素分析

商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系的影響因素分析

1缺乏明確的戰(zhàn)略規(guī)劃自中國(guó)加入wto以來(lái)，金融競(jìng)爭(zhēng)呈現(xiàn)出“國(guó)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)”的趨勢(shì)，銀行面臨著前所未有的緊張局勢(shì)。商業(yè)銀行正處于與國(guó)內(nèi)外大銀行的夾縫中,商業(yè)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)經(jīng)常由于從眾心理而模仿他人做出決策,導(dǎo)致不能把握正確的金融市場(chǎng)信息。缺乏明確和長(zhǎng)遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃,生存空間面臨多方擠壓是我國(guó)商業(yè)銀行目前的所面臨的社會(huì)形勢(shì)。因此,如何使我國(guó)跳出惡性競(jìng)爭(zhēng)的泥潭,形成在商業(yè)銀行間的合作競(jìng)爭(zhēng)局面,成了有待我們深入思考和探究的問(wèn)題。文章在研究以上問(wèn)題的過(guò)程中將引入古諾模型,運(yùn)用博弈論和高等數(shù)學(xué)的知識(shí)對(duì)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)合作關(guān)系進(jìn)行演化解說(shuō),并探討各參數(shù)對(duì)納什均衡點(diǎn)的穩(wěn)定性的影響。2對(duì)比商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)地位國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)合作競(jìng)爭(zhēng)及其理論實(shí)證分析都有了較長(zhǎng)時(shí)間的研究,并且取得了顯著的效果。理論界一致認(rèn)為數(shù)學(xué)家約翰·馮·諾伊曼和經(jīng)濟(jì)學(xué)家?jiàn)W斯卡·摩根斯特恩合著出版的《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》最早提出了合作博弈的概念。而“合作競(jìng)爭(zhēng)”一詞則是由美國(guó)哈佛大學(xué)教授布蘭登勃格和耶魯大學(xué)教授內(nèi)勒巴夫提出來(lái)的。他們?cè)诤现霭娴摹逗献鞲?jìng)爭(zhēng)》一書(shū)中,用博弈論描述了包含競(jìng)爭(zhēng)與合作兩個(gè)組成部分的現(xiàn)象,并在波特行業(yè)結(jié)構(gòu)分析模型基礎(chǔ)上提出了互補(bǔ)者的作用。喬治敦大學(xué)商學(xué)院教授格蘭特對(duì)《合作競(jìng)爭(zhēng)》中提出的兩種類(lèi)型的關(guān)系做了進(jìn)一步分析,他認(rèn)為“一個(gè)參與者可能會(huì)承擔(dān)多個(gè)角色”。范莉莉、余江、武娜(2003)分析了我國(guó)商業(yè)銀行加入WTO后所面臨的嚴(yán)峻形勢(shì),提出了對(duì)比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手評(píng)價(jià)自己競(jìng)爭(zhēng)地位的評(píng)價(jià)指標(biāo)系及其關(guān)聯(lián)矩陣評(píng)價(jià)方法,用此方法對(duì)國(guó)內(nèi)有代表性的中國(guó)工商銀行、招商銀行以及國(guó)際上知名的大銀行之間的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)地位進(jìn)行了評(píng)價(jià)。姚鳳閣、孫燕萍(2006)通過(guò)對(duì)中外商業(yè)銀行的比較優(yōu)勢(shì)進(jìn)行分析,總結(jié)了在加入WTO的背景下,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)各自的特點(diǎn),合理利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)開(kāi)展并購(gòu)、重組等方式,擴(kuò)充各類(lèi)金融資源,壯大業(yè)務(wù)提高利潤(rùn)。在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下,給商業(yè)銀行的發(fā)展提供更寬松的監(jiān)管空間。王文龍(2006)表示在WTO時(shí)代應(yīng)該加強(qiáng)銀行間的競(jìng)爭(zhēng)性合作。在金融業(yè)全球化的今天,當(dāng)代經(jīng)濟(jì)應(yīng)該是競(jìng)爭(zhēng)性的經(jīng)濟(jì),也是合作性的經(jīng)濟(jì),這樣才能促進(jìn)銀行業(yè)的發(fā)展。溫彬(2004)認(rèn)為作為近年來(lái)國(guó)際企業(yè)界的一種趨勢(shì),商業(yè)銀行應(yīng)該采取建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的方式,通過(guò)銀行間的合作提高自身的競(jìng)爭(zhēng)能力。方蘭(2005)總結(jié)了在競(jìng)爭(zhēng)性市場(chǎng)中,商業(yè)銀行只有加強(qiáng)行際之間的溝通與交流,借助“獵鹿博弈”,才能提高規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和為社會(huì)經(jīng)濟(jì)服務(wù)的能力。而姚洪興,徐峰(2005)對(duì)有限理性動(dòng)態(tài)古諾模型進(jìn)行了改進(jìn),使得該模型更符合商業(yè)銀行的實(shí)際發(fā)展形勢(shì)。郝會(huì)會(huì),王章留,田軍,徐恒(2010)運(yùn)用模糊綜合評(píng)價(jià)方法對(duì)我國(guó)16家上市商業(yè)銀行進(jìn)行實(shí)證分析,運(yùn)用熵權(quán)法對(duì)指標(biāo)賦值,通過(guò)對(duì)比各個(gè)指標(biāo)層次的得分及綜合因子得分,全面分析上市銀行的競(jìng)爭(zhēng)力。由以上分析可知,國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)商業(yè)銀行在新時(shí)期的發(fā)展和競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系進(jìn)行了大量的研究和探索,運(yùn)用了不同的方法對(duì)問(wèn)題進(jìn)行分析,內(nèi)容豐富且側(cè)重點(diǎn)不同。而本文通過(guò)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展分析,發(fā)現(xiàn)當(dāng)銀行某一方貸款量相對(duì)較低時(shí),銀行的前期收益也相應(yīng)較低。在短期趨利從眾心理驅(qū)使之下,銀行都會(huì)提高貸款量,必然會(huì)導(dǎo)致銀行的收益下降,同時(shí)引起整個(gè)系統(tǒng)的不穩(wěn)定。商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)中的這種“羊群行為”是一種非理性的競(jìng)爭(zhēng)行為。本文通過(guò)應(yīng)用數(shù)學(xué)的代數(shù)知識(shí),在經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角下,我們引入古諾模型,并建立一個(gè)線(xiàn)性動(dòng)態(tài)的貸款量模型。通過(guò)對(duì)相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,提出對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)展有促進(jìn)作用的建議。3模型的構(gòu)建3.1行為方式1:理性(1)博弈論應(yīng)當(dāng)基于這樣一個(gè)假設(shè)上:人類(lèi)或組織在經(jīng)濟(jì)選擇行為上是絕對(duì)理性的?！袄硇浴边@一種行為方式既適合指定的目標(biāo),也是在給定的條件和約束限度之內(nèi)。(2)假設(shè)模型為雙寡頭離散動(dòng)力學(xué)模型,兩家商業(yè)銀行分別為博弈方1和2。(3)本文引入古諾模型,并建立一個(gè)線(xiàn)性動(dòng)態(tài)的貸款量模型。3.2商業(yè)銀行的邊際利潤(rùn)函數(shù)根據(jù)以上變量,結(jié)合博弈的過(guò)程,我們知道:1.第k期貸款量總額為:2.第k期貸款的利率由該期的貸款總量決定,即:3.銀行的利潤(rùn)與銀行的存貸款總量、中間業(yè)務(wù)收入、變動(dòng)成本、固定成本以及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)有關(guān),綜合以上影響因素,得出第i家銀行的利潤(rùn)函數(shù)的表達(dá)形式:上式整理可得:4.聯(lián)立(1)(4)式,并對(duì)式求關(guān)于的一階偏導(dǎo)數(shù),得出第i家銀行的邊際利潤(rùn)表達(dá)式如下:即得以下方程組:5.我們知道,當(dāng)(6)式的值,即利潤(rùn)函數(shù)的偏導(dǎo)數(shù)越大時(shí),利潤(rùn)函數(shù)的自變量(貸款量)每增加一單位所引起的利潤(rùn)的單位增量就越大。也就是說(shuō),商業(yè)銀行在某一時(shí)期邊際利潤(rùn)相對(duì)較大時(shí),單位資金的貸款量將為銀行帶來(lái)更大的收益。因此,在這種情況下,銀行會(huì)在下一時(shí)期提高貸款量;同理,當(dāng)邊際利潤(rùn)為負(fù)值,則銀行就會(huì)相應(yīng)減少在下一期的貸款量以減少損失。因此商業(yè)銀行每相鄰兩期的貸款金額滿(mǎn)足以下關(guān)系:由(7)得商業(yè)銀行的利潤(rùn)競(jìng)爭(zhēng)模型為:聯(lián)立(6)、(8)兩式,可得:方程組反映了相鄰兩期貸款量的關(guān)系,并以第k期貸款量表示第k+1期貸款量,是的函數(shù)。本文將對(duì)系統(tǒng)(9)進(jìn)行動(dòng)態(tài)博弈分析,尋找能使系統(tǒng)處于納什均衡的不動(dòng)點(diǎn),并分析系統(tǒng)在納什均衡點(diǎn)處的穩(wěn)定性與各參數(shù)的關(guān)系,結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)的知識(shí),得出各均衡點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的商業(yè)銀行競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。4未形成合作共贏的社會(huì)環(huán)境本文將商業(yè)銀行的貸款量引入到古諾模型中,分析商業(yè)銀行貸款量的變化對(duì)金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。在分析過(guò)程中,聯(lián)系金融市場(chǎng)實(shí)際情況,引入了貸款風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)、變動(dòng)成本、貸款量調(diào)整速度、固定成本等參數(shù),對(duì)商業(yè)銀行博弈過(guò)程中納什均衡點(diǎn)以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性受到各參數(shù)的影響進(jìn)行演化解說(shuō)。從本文的分析可知,當(dāng)銀行在前期貸款量較低時(shí),會(huì)爭(zhēng)相提高貸款量而使得貸款量調(diào)整速度發(fā)生改變,導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定。這在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、客戶(hù)環(huán)境下,商業(yè)銀行的這種有限理性使得它們無(wú)法達(dá)到納什均衡點(diǎn),而是在進(jìn)行無(wú)休止的動(dòng)態(tài)博弈,甚至可能陷入混沌狀態(tài)。這種混沌的狀態(tài)是競(jìng)爭(zhēng)博弈中各個(gè)主體所不愿看到的,在這種情況下,銀行業(yè)的長(zhǎng)期規(guī)劃會(huì)受到較大的影響,其利潤(rùn)率難以得到保證。再加上過(guò)大的市場(chǎng)波動(dòng)性及不穩(wěn)定性,銀行的貸款存量調(diào)整速度會(huì)很難趕上市場(chǎng)波動(dòng)。與此同時(shí),其所產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)會(huì)導(dǎo)致整個(gè)金融市場(chǎng)陷入到不確定性的非穩(wěn)定狀態(tài)。因此,這種狀況無(wú)論是對(duì)于商業(yè)銀行還是企業(yè),都是不利于其長(zhǎng)期發(fā)展的。競(jìng)爭(zhēng)本身就是一個(gè)社會(huì)資源重新分配的過(guò)程。我國(guó)商業(yè)銀行在信息不完全或環(huán)境不確定的情況下,容易因?yàn)閷?duì)手(其他商業(yè)銀行)的舉措而忽略自身優(yōu)勢(shì)和發(fā)展速度,盲目模仿其它銀行的商業(yè)行為和決策。長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)商業(yè)銀行間由于跟風(fēng)模仿而無(wú)法形成自身的特色,這些行為導(dǎo)致了金融市場(chǎng)上的商業(yè)銀行隨之提高貸款量或者降低貸款利率,銀行間的這種“羊群行為”不是真正地競(jìng)爭(zhēng)行為,反之,這是一種不理性的行為。商業(yè)銀行之間的這種少溝通,少合作,競(jìng)爭(zhēng)不適當(dāng)?shù)男袨?將成為我國(guó)商業(yè)銀行的發(fā)展的惡性泥潭。與商業(yè)銀行的惡性競(jìng)爭(zhēng)相比,在市場(chǎng)日趨成熟與開(kāi)放的今天,在競(jìng)爭(zhēng)條件下進(jìn)行有限度的合作無(wú)疑是現(xiàn)在商業(yè)銀行間市場(chǎng)的主流,而合作共贏的關(guān)系也是各大商業(yè)銀行未來(lái)的發(fā)展方向與戰(zhàn)略出發(fā)點(diǎn)。通過(guò)模型的理論分析,并結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋,我們發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和金融國(guó)際化的發(fā)展,使商業(yè)銀行合作競(jìng)爭(zhēng)成為現(xiàn)實(shí)。為了擴(kuò)大商業(yè)銀行的市場(chǎng)份額,獲取更大的收益,商業(yè)銀行間應(yīng)摒棄傳統(tǒng)的純競(jìng)爭(zhēng)的對(duì)抗模式,選擇一種既合作又競(jìng)爭(zhēng)的現(xiàn)代競(jìng)爭(zhēng)模式。通過(guò)技術(shù)合作和戰(zhàn)略聯(lián)盟,進(jìn)行不同程度的合作,取長(zhǎng)補(bǔ)短,實(shí)現(xiàn)自身競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的提高。在科技高度發(fā)達(dá)的今天,通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)等科技手段進(jìn)行溝通,每一個(gè)參與金融業(yè)務(wù)的主體之間都不可能保持封閉的環(huán)境,而因?yàn)樾畔O度不對(duì)稱(chēng)等原因而產(chǎn)生的零和博弈都不是任何一個(gè)金融參與者所愿意看到的。金融市場(chǎng)是一個(gè)博弈市場(chǎng),同時(shí)也可以成為一個(gè)正和博弈市場(chǎng),市場(chǎng)參與者雙方都可以實(shí)現(xiàn)雙贏的博弈局面。5金融市場(chǎng)宏觀調(diào)控主體和微觀參與主體的政策建議與啟示利用上文的博弈分析框架和各種對(duì)博弈穩(wěn)定局面,以及納什均衡解的影響因素的分析,再結(jié)合中國(guó)金融市場(chǎng)的現(xiàn)狀,筆者對(duì)于金融市場(chǎng)的宏觀調(diào)控主體和微觀參與主體做出了如下的政策建議與啟示分析。5.1金融市場(chǎng)穩(wěn)定性的維護(hù)及服務(wù)職能政府作為國(guó)家經(jīng)濟(jì)生活的調(diào)控主體,政府對(duì)于金融市場(chǎng)穩(wěn)定性的維護(hù)具有不可或缺的作用,與調(diào)節(jié)金融穩(wěn)定的職責(zé)。對(duì)此,筆者針對(duì)上文的模型分析給政府提出了如下的幾點(diǎn)建議:(1)對(duì)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定實(shí)行一定的限制通過(guò)上述的模型分析,銀行間金融市場(chǎng)的穩(wěn)定是由多重因素所決定的,因此作為商業(yè)銀行的主要監(jiān)管部門(mén),銀監(jiān)會(huì)在對(duì)金融業(yè)務(wù)的自由進(jìn)行不予過(guò)多干涉的前提下,要通過(guò)一定的政策手段對(duì)銀行間金融市場(chǎng)進(jìn)行微調(diào),從而確保金融市場(chǎng)的動(dòng)態(tài)平衡,讓金融市場(chǎng)走上平穩(wěn)健康的發(fā)展道路。(2)關(guān)于金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管與規(guī)制中國(guó)商業(yè)銀行的貸款發(fā)放總量,一方面是由于市場(chǎng)供求關(guān)系所客觀決定,但在另一方面也受到中國(guó)人民銀行的監(jiān)管與規(guī)制。因此,保證中央銀行對(duì)于商業(yè)銀行間金融市場(chǎng)的調(diào)控的貨幣工具有效性,可以最直接的調(diào)控商業(yè)銀行的貸款發(fā)放總量,從而達(dá)到促使整個(gè)經(jīng)濟(jì)主體形成納什均衡并且達(dá)到帕累托最優(yōu)的目的。(3)加大信息傳導(dǎo)力度,保證商業(yè)銀行間金融市場(chǎng)作為公共品的供給者,政府部門(mén)應(yīng)當(dāng)對(duì)金融市場(chǎng)的穩(wěn)定健康發(fā)展有不可推卸的責(zé)任,因此,為了避免商業(yè)銀行間不利于市場(chǎng)發(fā)展的惡性競(jìng)爭(zhēng),政府應(yīng)當(dāng)加大對(duì)于信息的傳導(dǎo)力度,促使關(guān)鍵信息及時(shí)的傳導(dǎo)到各個(gè)商業(yè)銀行,從而避免不該發(fā)生的惡性競(jìng)爭(zhēng),為銀行間金融市場(chǎng)的穩(wěn)定提供制度與信息的保證。5.2市場(chǎng)博弈中促進(jìn)銀行自身發(fā)展的措施商業(yè)銀行作為金融市場(chǎng)的主要參與主體也應(yīng)當(dāng)在市場(chǎng)博弈中尋求自己的機(jī)會(huì),在促進(jìn)自我金融系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)平衡的同時(shí),也應(yīng)當(dāng)做到以下幾點(diǎn)來(lái)促進(jìn)銀行自身的發(fā)展:(1)對(duì)商業(yè)銀行貸款存量的控制根據(jù)上文的分析,影響納什均衡的關(guān)鍵因素就是商業(yè)銀行的貸款存量,因此,對(duì)于商業(yè)銀行自身而言,嚴(yán)格控制貸款存量可以有效的防止均衡被大破,雖然存在囚徒困境的情況,但是在信息可以溝通通暢的情況下,合理的把關(guān)貸款發(fā)放體系可以促使整個(gè)金融市場(chǎng)良好的運(yùn)行,并且讓每一個(gè)市場(chǎng)參與者都可以從中獲得其應(yīng)得的利益。(2)加強(qiáng)溝通與交流,實(shí)現(xiàn)信息互通銀行間的信息溝通不暢,雙方在信息缺乏的條件下往往會(huì)做出看似對(duì)