商業(yè)銀行競爭關(guān)系的影響因素分析

商業(yè)銀行競爭關(guān)系的影響因素分析

1缺乏明確的戰(zhàn)略規(guī)劃自中國加入wto以來，金融競爭呈現(xiàn)出“國內(nèi)競爭與國際競爭”的趨勢，銀行面臨著前所未有的緊張局勢。商業(yè)銀行正處于與國內(nèi)外大銀行的夾縫中,商業(yè)銀行間的競爭經(jīng)常由于從眾心理而模仿他人做出決策,導(dǎo)致不能把握正確的金融市場信息。缺乏明確和長遠(yuǎn)的戰(zhàn)略規(guī)劃,生存空間面臨多方擠壓是我國商業(yè)銀行目前的所面臨的社會形勢。因此,如何使我國跳出惡性競爭的泥潭,形成在商業(yè)銀行間的合作競爭局面,成了有待我們深入思考和探究的問題。文章在研究以上問題的過程中將引入古諾模型,運(yùn)用博弈論和高等數(shù)學(xué)的知識對商業(yè)銀行之間的競爭合作關(guān)系進(jìn)行演化解說,并探討各參數(shù)對納什均衡點(diǎn)的穩(wěn)定性的影響。2對比商業(yè)銀行競爭地位國內(nèi)外學(xué)者對合作競爭及其理論實(shí)證分析都有了較長時(shí)間的研究,并且取得了顯著的效果。理論界一致認(rèn)為數(shù)學(xué)家約翰·馮·諾伊曼和經(jīng)濟(jì)學(xué)家奧斯卡·摩根斯特恩合著出版的《博弈論與經(jīng)濟(jì)行為》最早提出了合作博弈的概念。而“合作競爭”一詞則是由美國哈佛大學(xué)教授布蘭登勃格和耶魯大學(xué)教授內(nèi)勒巴夫提出來的。他們在合著出版的《合作競爭》一書中,用博弈論描述了包含競爭與合作兩個(gè)組成部分的現(xiàn)象,并在波特行業(yè)結(jié)構(gòu)分析模型基礎(chǔ)上提出了互補(bǔ)者的作用。喬治敦大學(xué)商學(xué)院教授格蘭特對《合作競爭》中提出的兩種類型的關(guān)系做了進(jìn)一步分析,他認(rèn)為“一個(gè)參與者可能會承擔(dān)多個(gè)角色”。范莉莉、余江、武娜(2003)分析了我國商業(yè)銀行加入WTO后所面臨的嚴(yán)峻形勢,提出了對比競爭對手評價(jià)自己競爭地位的評價(jià)指標(biāo)系及其關(guān)聯(lián)矩陣評價(jià)方法,用此方法對國內(nèi)有代表性的中國工商銀行、招商銀行以及國際上知名的大銀行之間的相對競爭地位進(jìn)行了評價(jià)。姚鳳閣、孫燕萍(2006)通過對中外商業(yè)銀行的比較優(yōu)勢進(jìn)行分析,總結(jié)了在加入WTO的背景下,國內(nèi)商業(yè)銀行應(yīng)根據(jù)各自的特點(diǎn),合理利用規(guī)模經(jīng)濟(jì)開展并購、重組等方式,擴(kuò)充各類金融資源,壯大業(yè)務(wù)提高利潤。在防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下,給商業(yè)銀行的發(fā)展提供更寬松的監(jiān)管空間。王文龍(2006)表示在WTO時(shí)代應(yīng)該加強(qiáng)銀行間的競爭性合作。在金融業(yè)全球化的今天,當(dāng)代經(jīng)濟(jì)應(yīng)該是競爭性的經(jīng)濟(jì),也是合作性的經(jīng)濟(jì),這樣才能促進(jìn)銀行業(yè)的發(fā)展。溫彬(2004)認(rèn)為作為近年來國際企業(yè)界的一種趨勢,商業(yè)銀行應(yīng)該采取建立戰(zhàn)略聯(lián)盟的方式,通過銀行間的合作提高自身的競爭能力。方蘭(2005)總結(jié)了在競爭性市場中,商業(yè)銀行只有加強(qiáng)行際之間的溝通與交流,借助“獵鹿博弈”,才能提高規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)和為社會經(jīng)濟(jì)服務(wù)的能力。而姚洪興,徐峰(2005)對有限理性動態(tài)古諾模型進(jìn)行了改進(jìn),使得該模型更符合商業(yè)銀行的實(shí)際發(fā)展形勢。郝會會,王章留,田軍,徐恒(2010)運(yùn)用模糊綜合評價(jià)方法對我國16家上市商業(yè)銀行進(jìn)行實(shí)證分析,運(yùn)用熵權(quán)法對指標(biāo)賦值,通過對比各個(gè)指標(biāo)層次的得分及綜合因子得分,全面分析上市銀行的競爭力。由以上分析可知,國內(nèi)外學(xué)者對商業(yè)銀行在新時(shí)期的發(fā)展和競爭關(guān)系進(jìn)行了大量的研究和探索,運(yùn)用了不同的方法對問題進(jìn)行分析,內(nèi)容豐富且側(cè)重點(diǎn)不同。而本文通過對我國商業(yè)銀行的發(fā)展分析,發(fā)現(xiàn)當(dāng)銀行某一方貸款量相對較低時(shí),銀行的前期收益也相應(yīng)較低。在短期趨利從眾心理驅(qū)使之下,銀行都會提高貸款量,必然會導(dǎo)致銀行的收益下降,同時(shí)引起整個(gè)系統(tǒng)的不穩(wěn)定。商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)中的這種“羊群行為”是一種非理性的競爭行為。本文通過應(yīng)用數(shù)學(xué)的代數(shù)知識,在經(jīng)濟(jì)學(xué)的視角下,我們引入古諾模型,并建立一個(gè)線性動態(tài)的貸款量模型。通過對相應(yīng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,提出對我國商業(yè)銀行發(fā)展有促進(jìn)作用的建議。3模型的構(gòu)建3.1行為方式1:理性(1)博弈論應(yīng)當(dāng)基于這樣一個(gè)假設(shè)上:人類或組織在經(jīng)濟(jì)選擇行為上是絕對理性的?！袄硇浴边@一種行為方式既適合指定的目標(biāo),也是在給定的條件和約束限度之內(nèi)。(2)假設(shè)模型為雙寡頭離散動力學(xué)模型,兩家商業(yè)銀行分別為博弈方1和2。(3)本文引入古諾模型,并建立一個(gè)線性動態(tài)的貸款量模型。3.2商業(yè)銀行的邊際利潤函數(shù)根據(jù)以上變量,結(jié)合博弈的過程,我們知道:1.第k期貸款量總額為:2.第k期貸款的利率由該期的貸款總量決定,即:3.銀行的利潤與銀行的存貸款總量、中間業(yè)務(wù)收入、變動成本、固定成本以及風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)有關(guān),綜合以上影響因素,得出第i家銀行的利潤函數(shù)的表達(dá)形式:上式整理可得:4.聯(lián)立(1)(4)式,并對式求關(guān)于的一階偏導(dǎo)數(shù),得出第i家銀行的邊際利潤表達(dá)式如下:即得以下方程組:5.我們知道,當(dāng)(6)式的值,即利潤函數(shù)的偏導(dǎo)數(shù)越大時(shí),利潤函數(shù)的自變量(貸款量)每增加一單位所引起的利潤的單位增量就越大。也就是說,商業(yè)銀行在某一時(shí)期邊際利潤相對較大時(shí),單位資金的貸款量將為銀行帶來更大的收益。因此,在這種情況下,銀行會在下一時(shí)期提高貸款量;同理,當(dāng)邊際利潤為負(fù)值,則銀行就會相應(yīng)減少在下一期的貸款量以減少損失。因此商業(yè)銀行每相鄰兩期的貸款金額滿足以下關(guān)系:由(7)得商業(yè)銀行的利潤競爭模型為:聯(lián)立(6)、(8)兩式,可得:方程組反映了相鄰兩期貸款量的關(guān)系,并以第k期貸款量表示第k+1期貸款量,是的函數(shù)。本文將對系統(tǒng)(9)進(jìn)行動態(tài)博弈分析,尋找能使系統(tǒng)處于納什均衡的不動點(diǎn),并分析系統(tǒng)在納什均衡點(diǎn)處的穩(wěn)定性與各參數(shù)的關(guān)系,結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)的知識,得出各均衡點(diǎn)所對應(yīng)的商業(yè)銀行競爭狀態(tài)。4未形成合作共贏的社會環(huán)境本文將商業(yè)銀行的貸款量引入到古諾模型中,分析商業(yè)銀行貸款量的變化對金融系統(tǒng)穩(wěn)定性的影響。在分析過程中,聯(lián)系金融市場實(shí)際情況,引入了貸款風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)、變動成本、貸款量調(diào)整速度、固定成本等參數(shù),對商業(yè)銀行博弈過程中納什均衡點(diǎn)以及系統(tǒng)的穩(wěn)定性受到各參數(shù)的影響進(jìn)行演化解說。從本文的分析可知,當(dāng)銀行在前期貸款量較低時(shí),會爭相提高貸款量而使得貸款量調(diào)整速度發(fā)生改變,導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定。這在當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、市場環(huán)境、客戶環(huán)境下,商業(yè)銀行的這種有限理性使得它們無法達(dá)到納什均衡點(diǎn),而是在進(jìn)行無休止的動態(tài)博弈,甚至可能陷入混沌狀態(tài)。這種混沌的狀態(tài)是競爭博弈中各個(gè)主體所不愿看到的,在這種情況下,銀行業(yè)的長期規(guī)劃會受到較大的影響,其利潤率難以得到保證。再加上過大的市場波動性及不穩(wěn)定性,銀行的貸款存量調(diào)整速度會很難趕上市場波動。與此同時(shí),其所產(chǎn)生的連鎖反應(yīng)會導(dǎo)致整個(gè)金融市場陷入到不確定性的非穩(wěn)定狀態(tài)。因此,這種狀況無論是對于商業(yè)銀行還是企業(yè),都是不利于其長期發(fā)展的。競爭本身就是一個(gè)社會資源重新分配的過程。我國商業(yè)銀行在信息不完全或環(huán)境不確定的情況下,容易因?yàn)閷κ?其他商業(yè)銀行)的舉措而忽略自身優(yōu)勢和發(fā)展速度,盲目模仿其它銀行的商業(yè)行為和決策。長期以來,我國商業(yè)銀行間由于跟風(fēng)模仿而無法形成自身的特色,這些行為導(dǎo)致了金融市場上的商業(yè)銀行隨之提高貸款量或者降低貸款利率,銀行間的這種“羊群行為”不是真正地競爭行為,反之,這是一種不理性的行為。商業(yè)銀行之間的這種少溝通,少合作,競爭不適當(dāng)?shù)男袨?將成為我國商業(yè)銀行的發(fā)展的惡性泥潭。與商業(yè)銀行的惡性競爭相比,在市場日趨成熟與開放的今天,在競爭條件下進(jìn)行有限度的合作無疑是現(xiàn)在商業(yè)銀行間市場的主流,而合作共贏的關(guān)系也是各大商業(yè)銀行未來的發(fā)展方向與戰(zhàn)略出發(fā)點(diǎn)。通過模型的理論分析,并結(jié)合經(jīng)濟(jì)學(xué)的解釋,我們發(fā)現(xiàn),現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)和金融國際化的發(fā)展,使商業(yè)銀行合作競爭成為現(xiàn)實(shí)。為了擴(kuò)大商業(yè)銀行的市場份額,獲取更大的收益,商業(yè)銀行間應(yīng)摒棄傳統(tǒng)的純競爭的對抗模式,選擇一種既合作又競爭的現(xiàn)代競爭模式。通過技術(shù)合作和戰(zhàn)略聯(lián)盟,進(jìn)行不同程度的合作,取長補(bǔ)短,實(shí)現(xiàn)自身競爭優(yōu)勢的提高。在科技高度發(fā)達(dá)的今天,通過互聯(lián)網(wǎng)等科技手段進(jìn)行溝通,每一個(gè)參與金融業(yè)務(wù)的主體之間都不可能保持封閉的環(huán)境,而因?yàn)樾畔O度不對稱等原因而產(chǎn)生的零和博弈都不是任何一個(gè)金融參與者所愿意看到的。金融市場是一個(gè)博弈市場,同時(shí)也可以成為一個(gè)正和博弈市場,市場參與者雙方都可以實(shí)現(xiàn)雙贏的博弈局面。5金融市場宏觀調(diào)控主體和微觀參與主體的政策建議與啟示利用上文的博弈分析框架和各種對博弈穩(wěn)定局面,以及納什均衡解的影響因素的分析,再結(jié)合中國金融市場的現(xiàn)狀,筆者對于金融市場的宏觀調(diào)控主體和微觀參與主體做出了如下的政策建議與啟示分析。5.1金融市場穩(wěn)定性的維護(hù)及服務(wù)職能政府作為國家經(jīng)濟(jì)生活的調(diào)控主體,政府對于金融市場穩(wěn)定性的維護(hù)具有不可或缺的作用,與調(diào)節(jié)金融穩(wěn)定的職責(zé)。對此,筆者針對上文的模型分析給政府提出了如下的幾點(diǎn)建議:(1)對金融市場的穩(wěn)定實(shí)行一定的限制通過上述的模型分析,銀行間金融市場的穩(wěn)定是由多重因素所決定的,因此作為商業(yè)銀行的主要監(jiān)管部門,銀監(jiān)會在對金融業(yè)務(wù)的自由進(jìn)行不予過多干涉的前提下,要通過一定的政策手段對銀行間金融市場進(jìn)行微調(diào),從而確保金融市場的動態(tài)平衡,讓金融市場走上平穩(wěn)健康的發(fā)展道路。(2)關(guān)于金融機(jī)構(gòu)的監(jiān)管與規(guī)制中國商業(yè)銀行的貸款發(fā)放總量,一方面是由于市場供求關(guān)系所客觀決定,但在另一方面也受到中國人民銀行的監(jiān)管與規(guī)制。因此,保證中央銀行對于商業(yè)銀行間金融市場的調(diào)控的貨幣工具有效性,可以最直接的調(diào)控商業(yè)銀行的貸款發(fā)放總量,從而達(dá)到促使整個(gè)經(jīng)濟(jì)主體形成納什均衡并且達(dá)到帕累托最優(yōu)的目的。(3)加大信息傳導(dǎo)力度,保證商業(yè)銀行間金融市場作為公共品的供給者,政府部門應(yīng)當(dāng)對金融市場的穩(wěn)定健康發(fā)展有不可推卸的責(zé)任,因此,為了避免商業(yè)銀行間不利于市場發(fā)展的惡性競爭,政府應(yīng)當(dāng)加大對于信息的傳導(dǎo)力度,促使關(guān)鍵信息及時(shí)的傳導(dǎo)到各個(gè)商業(yè)銀行,從而避免不該發(fā)生的惡性競爭,為銀行間金融市場的穩(wěn)定提供制度與信息的保證。5.2市場博弈中促進(jìn)銀行自身發(fā)展的措施商業(yè)銀行作為金融市場的主要參與主體也應(yīng)當(dāng)在市場博弈中尋求自己的機(jī)會,在促進(jìn)自我金融系統(tǒng)的運(yùn)轉(zhuǎn)平衡的同時(shí),也應(yīng)當(dāng)做到以下幾點(diǎn)來促進(jìn)銀行自身的發(fā)展:(1)對商業(yè)銀行貸款存量的控制根據(jù)上文的分析,影響納什均衡的關(guān)鍵因素就是商業(yè)銀行的貸款存量,因此,對于商業(yè)銀行自身而言,嚴(yán)格控制貸款存量可以有效的防止均衡被大破,雖然存在囚徒困境的情況,但是在信息可以溝通通暢的情況下,合理的把關(guān)貸款發(fā)放體系可以促使整個(gè)金融市場良好的運(yùn)行,并且讓每一個(gè)市場參與者都可以從中獲得其應(yīng)得的利益。(2)加強(qiáng)溝通與交流,實(shí)現(xiàn)信息互通銀行間的信息溝通不暢,雙方在信息缺乏的條件下往往會做出看似對