基于小波包去噪和GARCH模型的上證綜指波動性研究的開題報告

基于小波包去噪和GARCH模型的上證綜指波動性研究的開題報告題目：基于小波包去噪和GARCH模型的上證綜指波動性研究一、研究背景和意義：隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展和資本市場的逐步完善，上證綜指已成為衡量中國股市整體情況的重要指標之一。在股市的波動性研究中，對于上證綜指的波動性研究具有重要的現(xiàn)實意義和理論價值。毫無疑問，股市的波動性是在包含一定的噪聲信號之下的，而噪聲信號將淹沒股市波動特征之實。因此，在具體研究上證綜指波動性變動之前，需要對股市波動性中的噪聲信號進行去噪處理，從而提高研究分析的準確度。在去噪處理方面，小波包去噪是一種被廣泛采用的處理方法。小波包去噪方法是在小波分析基礎(chǔ)上發(fā)展起來的一種去噪方法，具有用極少的變量來描述信息的能力，處理結(jié)果穩(wěn)定等特點。在同時采用小波包去噪方法和時間序列模型進行波動性分析時，能更全面地描述股市波動性變化情況。二、研究目標：本研究旨在采用小波包去噪方法和GARCH模型進行上證綜指波動性研究，具體目標如下：1.建立上證綜指波動性時間序列模型，研究上證綜指波動性變化規(guī)律。2.采用小波包去噪方法處理股市波動性數(shù)據(jù)，提高數(shù)據(jù)的質(zhì)量和準確度。3.針對去噪后的波動性數(shù)據(jù)，使用GARCH模型進行建模和預(yù)測，分析上證綜指波動性變化對股市投資的影響。三、研究內(nèi)容和方法：1.研究內(nèi)容：（1）上證綜指波動性分析方法研究。（2）小波包去噪方法的原理分析及操作流程介紹。（3）上證綜指波動性時間序列模型的建立。（4）使用GARCH模型進行建模和預(yù)測分析。2.研究方法：（1）文獻資料調(diào)研（2）時間序列分析方法學(xué)習(xí)（3）小波包去噪方法應(yīng)用（4）GARCH模型的建立和預(yù)測分析四、研究預(yù)期結(jié)果：通過本研究，我們希望得到以下結(jié)果：1.了解上證綜指波動性變化規(guī)律，為投資者提供精準的投資決策。2.應(yīng)用小波包去噪方法，對上證綜指波動性數(shù)據(jù)進行去噪處理，提高波動性數(shù)據(jù)的準確度和研究分析的可靠性。3.使用GARCH模型建立上證綜指波動性時間序列模型，對波動性進行建模和預(yù)測分析，探討波動性變化對股市投資的影響。五、研究的重點和難點：研究的重點在于：1.上證綜指波動性的分析和研究。2.小波包去噪方法和GARCH模型的應(yīng)用和建立。研究的難點在于：1.數(shù)據(jù)處理過程中需要涉及到數(shù)學(xué)知識，對于數(shù)學(xué)處理能力的要求較高。2.使用時間序列分析方法建立股市波動性時間序列模型，需要不斷探索和實踐。3.在研究過程中需要獲取豐富的數(shù)據(jù)，對于數(shù)據(jù)獲取的限制性較大。六、參考文獻：1.張云華，股市波動性與有效市場假說研究，中國投資，2015年04期2.李洪濤，小波變換與金融時間序列的分析方法，系統(tǒng)工程理論與實踐，2003年04期3.林媛媛，GARCH模型在股